Université Paris-Dauphine

DUMI2E 2e année
Calcul Différentiel & Optimisation

Partiel du 09.04.2014

Tous documents, calculatrices et portables interdits. Durée : 2h.

Questions de cours (6 pts)

¡ ¢
- (4 pts) Soit E , < > un espace Euclidien, S et une partie non vide de E , fermée pour la topologie
usuelle. Qu’appelle-t-on projection d’un point a de E sur S ? Prouver que tout point a de E a au moins
une projection sur S .
http://193.51.89.161/calculDiffOpti1/cours/L2chapter-4.pdf : Théorème 4.5.2 p. 93

- (2 pts) Donner un argument simple justifiant les deux affirmations suivantes :

1. f : Rn [x] 7→ R : P 7→ P (1) est continue.

Elle est linéaire.



2. Il existe une constante réelle K telle que, pour tout polynôme P de degré inférieur ou égal à 5, et
R1
tout réel : t ≥ 0 : P (t ) ≤ K e t 0 | P (t ) | d t
R1
µ : Rn [x] 7→ [ 0, +∞ [ : P 7→ supt ≥0 ¯ e −t P (t ) ¯ , et : ν : Rn [x] 7→ [ 0, +∞ [ : P 7→ 0 | P (t ) | d t sont des normes
¯ ¯

sur Rn [x] . Elles sont équivalentes.



Exercice 1 (4 pts)

1. Prouver que N : R3 7→ [ 0, +∞ [ : (x 1 , x 2 , x 3 ) 7→ (x 12 + x 22 + x 32 + x 1 x 2 + x 2 x 3 + x 3 x 1 )1/2 est une norme.

1 0.5 0.5
 

La matrice Q =  0.5 1 0.5  est DP (0.5 est une valeur propre double et la seconde est 2.5),
0.5 0.5 1

donc N est la norme Euclidienne associée au produit scalaire : < x, y >= x 0 ?Q ? y .


 2. Pour simuler un échantillon de points tirés « au hasard » dans la boule B = {x ∈ R3 | N (x) ≤ 1} à l’aide
d’un générateur de nombres pseudo-aléatoires, on cherche à déterminer le plus petit cube :

C = [ −a, a ] × [ −a, a ] × [ −a, a ] (a > 0)

contenant B (on tire alors « au hasard » trois réels x 1 , x 2 , x 3 compris entre −a et a. Si le point (x 1 , x 2 , x 3 )
est dans B , on le garde, sinon on le rejette . . . ).

a. Calculer, pour tout réel : r > 0 donné : inf N (x 1 , x 2 , x 3 ) .

s.c. x 1 = r

Il s’agit de minimiser la fonction quadratique :

µ ¶ µ ¶
1 2 1 x2
f (x 2 , x 3 ) = (x 2 , x 3 ) ? + r (1, 1) ? +r2
2 1 2 x3

¡ r r¢ 2r 2
dont la partie quadratique est DP. L’unique solution est − , − , et la valeur du minimum .
3 3 3


b. Comment choisir a ? Justifier.

L’hyperplan (H r ) d’équation : x 1 = r rencontre B si et seulement si : 2 r 2 ≤ 3 . Le demi-espace
fermé (H r+ ) = {x ∈ R 3 | x 3 ≤ r } contient donc B si et seulement si : 2 r 2 ≥ 3 . L’expression de
N (x 1 , x 2 , x 3 ) étant invariante par toute permutation de ses arguments, C contiendra B si et seule-
p
ment si : 2 a 2 ≥ 3 . Il faut donc choisir : a = 6/2


Exercice 2 (10 pts)

Soient A une m ×n matrice réelle, et b un vecteur de Rm . On suppose l’espace Rn muni de sa topolo-

gie usuelle, et on considère le simplexe S = {p ∈ Rm | m
P
j =1 p j ≤ 1, p j ≥ 0 ( 1 ≤ j ≤ m ) } et la fonction :

g : Rn 7→ [ 0, +∞ [ : x 7→ sup p 0 ? (A ? x − b)
¡ ¢
p∈S

On suppose l’ensemble g −1 (0) non vide.

1. Quelle est la nature de l’ensemble g −1 (0) ?

C’est le polyèdre : {x ∈ Rn | A ? x ≤ b} .


2. Prouver rigoureusement que pour tout réel r :

a. F − (r ) = {x ∈ Rn | g (x) ≤ r } est fermé.

Pour tout p dans S , la fonction : g p : Rn 7→ R; x 7→ p 0 ? ?(A ? x − b) est continue comme somme

d’une fonction linéaire et d’une constante.
- Solution no 1 : F − (r ) est fermé comme intersection des fermés g p−1 ( ] − ∞, r ] ) , images réci-
proques du fermé ] − ∞, r ] de R par les fonctions continues g p (p ∈ S).
- Solution no 2 : Si x appartient au complémentaire de F − (r ) , il existe : p ∈ S tel que x appar-
tienne à l’ouvert g p ( ] r, +∞ [ ) , contenu dans le complémentaire de F − (r ) . Donc F − (r ) est
voisinage de chacun de ses points : c’est un ouvert.


 b. F + (r ) = {x ∈ Rn | r ≥ g (x) } est fermé.

Le simplexe S est compact et la fonction g p : Rn 7→ R : x 7→ p ? (A ? x − b) est continue. Si une

suite x(k) de points de F + (r ) converge vers une limite x̂, le théorème de Weierstrass garantit,
pour tout indice k , l’existence d’un élément p(k) de S tel que :

r ≤ g ◦ x(k) = p(k) ? (A ? x̂ − b)

et on peut extraire de la suite p(k) une sous-suite p ◦ ϕ(k) convergeant vers une limite p̂ appar-
tenant à S . Par continuité de l’application :

h : Rn × Rm 7→ R : (x, p) 7→ p 0 ? (A ? x − b)

somme d’une fonction bilinéaire et d’une forme linéaire, on déduit :

r ≤ lim p(k) ? (A ? x(k) − b) = p̂ ? (A ? x̂ − b) ≤ g (x̂)

k→+∞

Donc : x̂ ∈ F + (r ) . Le résultat valant pour toute suite convergente x(k) de F + (r ) , F + (r ) est fermé.


c. Pour tout x dans Rn , V (r ) = g −1 ] − r + g (x), g (x) + r [ est vide ou voisinage de x dans Rn .

¡ ¢

¢c ¢c
V (r ) = F − − r + g (x) ∩ F + r + g (x) est ouvert, comme réunion des complémentaires de deux
¡ ¡

fermés. Si : r est négatif ou nul„ V (r ) est vide. Sinon il contient x , donc est voisinage de x .


Que peut-on conclure ? Justifier.

On peut conclure que g est continue : pour toute suite x(k) convergeant vers une limite x , et tout
réel : r > 0, V (r ) = g −1 ] − r + g (x), g (x) + r [ est voisinage de x , donc contient tous les x(k) au dela
¡ ¢

d’un certain rang, c’est-à-dire :

∀r > 0, ∃K (r ) ∈ N,
¯ ¯
k ≥ K (r ) ⇒ ¯ g ◦ x(k) − g (x) ¯ < r

Autrement dit : g ◦ x(k) → g (x) .



3. Soit a un point quelconque donné dans Rn . Prouver que, pour tout entier k , la fonction :

f k : Rn 7→ R : x 7→ | x − a | + k g (x)

atteint son minimum sur Rn .

Elle est continue et coercive : 0 Rm ∈ S ⇒ g ≥ 0 ⇒ f k (x) ≥ | x − a | ≥ | x | − | a |



4. On suppose que, pour tout entier k, x(k) minimise f k sur Rn , établir rigoureusement les points
suivants :
a. La suite x(k) est bornée.

Par hypothèse g −1 (0) est non vide, et, si x est un point quelconque de g −1 (0) :

| x(k | ≤ | a | + f k ◦ x(k) ≤ | a | + f k (x) = | a | + | x − a |


b. Tout point d’adhérence x̂ de x(k) appartient à g −1 (0).

Pour tout indice k et tout : x ∈ g −1 (0) :

k g ◦ x(k) ≤ f k ◦ x(k) ≤ | x − a |

donc, nécessairement : g ◦ x(k) → 0 , et, puisque g est continue, tout point d’adhérence de x(k)
appartiendra à g −1 (0) .


c. Tout point d’adhérence x̂ de x(k) vérifie :

| x̂ − a | ≤ inf |x −a|
s.c. g (x) = 0

Pour tout indice k , et tout : x ∈ g −1 (0) :

| x(k) − a | ≤ f k ◦ x(k) ≤ k k (x) ≤ | x − a |

donc :

| x(k) − a | ≤ inf |x −a|

s.c. g (x) = 0

Tout point d’adhérence x̂ de x(k) vérifiera donc :

| x̂ − a | ≤ inf |x −a| (??)

s.c. g (x) = 0

Que peut-on conclure ? Justifier.

Puisque tout point d’adhérence de la suite x(k) appartient nécessairement à g −1 (0), (??) montre
que tout point d’adhérence de x(k) est une projection de a sur g −1 (0). Mais g −1 (0) est un polyèdre,
donc une partie convexe de Rn , et la projection de a sur ce polyèdre est unique. On conclut que la
suite bornée x(k) converge vers l’unique projection de a sur le polyèdre {x ∈ Rn | A ? x ≤ b} .