CentraleSupélec 3A - Mention Math 9-10 Avril 2024

Equations de Hamilton-Jacobi ; Applications, Théorie et simulation

Exercice I.
Voici un extrait de texte scientifique (épreuve de modélisation à l’agrégation de mathématiques) :

On considère un matériau combustible (un bloc de propergol solide, une forêt, ...) représenté par le
plan R2 tout entier, afin de négliger dans un premier temps toute difficulté liée aux conditions de
bords. On décrit le phénomène de combustion par l’évolution du front de flamme qui sépare la partie
déjà brûlée de la partie non encore consumée. Ce front est décrit par une courbe

y = p(t, x),

et on va établir une équation d’évolution satisfaite par p. À l’instant t ≥ 0, on note

n o
C(t) = (x, y) ∈ R2 , y = p(t, x) ,

et le domaine n o
(x, y) ∈ R2 , y < p(t, x)
représente la partie du combustible déjà consumée à l’instant t > 0. Le phénomène de combustion est
caractérisé par une vitesse de propagation c qu’on supposera constante : sur l’intervalle de temps
[t, t + ∆t], tout point de R2 situé au-dessus de C(t) et à une distance inférieure à c∆t d’un point de
C(t) est brûlé. (...) D’un point de vue mathématique, ceci se traduit par les propriétés suivantes :
2
2
∀ x, x′ ∈ R2 , x − x′ + p(t + ∆t, x) − p t, x′ ≥ c2 ∆t2 ,


(1)
et, de plus, pour tout x ∈ R,
n
2o
2
inf
′
x − x′ + p(t + ∆t, x) − p t, x′ = c2 ∆t2 . (2)
x ∈R

Cette relation peut se réécrire

 q 
p(t + ∆t, x) = sup ′

p t, x + c2 ∆t2 − |x − x′ |2 . (3)
|x−x′ |≤c∆t

En supposant que p est une fonction suffisamment régulière et en faisant tendre ∆t vers 0 , on est
donc conduit à

∂ ∂ q  
p = sup ξ p + c2 − ξ 2 . (4)
∂t |ξ|≤c ∂x
p
Les propriétés de la fonction Fh (ξ) = ξh + c2 − ξ 2 permettent de déterminer le ξ optimal comme

ch
ξopt = √ (5)
1 + h2
et finalement, p(t, x) satisfait à l’équation aux dérivées partielles

∂ ∂
  p
p+f p = 0, f (s) = −c 1 + s2 . (6)
∂t ∂x

1
 Question 1
Justifier soigneusement les inégalité (1) et égalités (2) à (5).

On se donne p0 : x 7→ max(0, 1 − |x|) + max(0, 2 − |x − 4|) et on suppose

p(t = 0) = p0 . (7)

Question 2
Dans quel espace peut-on chercher à résoudre le problème de Cauchy (6)-(7) de manière unique ?
On citera le théorème assurant alors l’existence et l’unicité de la solution.

Question 3
Donner une formule de résolution du problème de Cauchy (6)-(7).

Question 4
A quelle condition sur p0 peut-on écrire une équation eikonale associée à (6)-(7) ?

Question 5
La vitesse c est supposée ici constante. Si on suppose que c est une fonction non constante,
5:1. à quelle condition sur c peut-on encore mener la même étude ?
5:2. A quelle équation arrive-t-on ?
5:3. Peut-on encore proposer une formule pour la solution ?

Question 6
Peut-on étendre la modélisation décrite ci-dessus à la dimension supérieure, i.e. x ∈ R2 ?

Question 7
Proposer des exemples d’application (autres que la propagation de la combustion) de ce modèle
mathématique. Donner des références.

Exercice II.
On s’intéresse à une modélisation en biologie de la survie d’une espèce d’oiseau, qui permette de
trouver une stratégie d’évolution pour la survie (SES). En effet, pour qu’une classe d’âge arrive à
maturité, il faut que les parents d’une nichée assure la survie de leur progéniture, tout en se
préservant eux-mêmes. Ewald, McNamara et Houston ont donc proposé un modèle de jeu différentiel.

Jeu statique On considère un couple d’oiseaux, produisant chacun un effort, noté respectivement
ϕ1 ∈ R et ϕ2 ∈ R pour le mâle et la femelle. Pour simplifier, on supposera dans la suite que le mâle
et la femelle sont interchangeables. Soit T > 0 l’âge de la maturité pour cette espèce d’oiseau. On
définit une fonction B : R+ → R, deux fois dérivable, supposée strictement croissante et strictement
concave. Le gain obtenu grâce aux efforts des deux parents est alors donné par B(ϕ1 + ϕ2 ).
Cependant, s’investir pour sa progéniture a un coût, représenté par une fonction C : R+ → R, deux
fois dérivable, supposée strictement croissante et strictement convexe. Le gain total du modèle est

2
alors donné par π1 : (ϕ1 , ϕ2 ) 7→ B(ϕ1 + ϕ2 ) − C(ϕ1 ) pour le mâle, π2 : (ϕ1 , ϕ2 ) 7→ B(ϕ1 + ϕ2 ) − C(ϕ2 )
pour la femelle. On cherche à réaliser un équilibre de Nash : on cherche un couple de stratégies
(ϕ∗1 , ϕ∗2 ) tel qu’aucun des partenaires ne puisse améliorer son gain en étant le seul à changer de
stratégie. On dit que l’équilibre de Nash renvoie à un critère d’absence de regret. En termes
mathématiques, cela se traduit par

ϕ∗1 = argmax π1 (ϕ1 , ϕ∗2 ), ϕ∗2 = argmax π2 (ϕ∗1 , ϕ2 )

ϕ1 ≥0 ϕ2 ≥0

Question 1
1:1. S’il existe un tel couple de stratégies, montrer que cela conduit nécessairement à l’équation
B ′ (2ϕ∗ ) = C ′ (ϕ∗ ), avec ϕ∗1 = ϕ∗2 = ϕ∗ .
kT 2
1:2. On pose B : ϕ 7→ ln(T ϕ + 1) et C : ϕ 7→ ϕ , où k est un réel strictement positif.
2
Montrer qu’il existe une unique stratégie que l’on calculera.

Jeu dynamique On dénote encore par T > 0 l’âge de la maturité. On considère maintenant le
problème comme nécessitant un contrôle feedback : les stratégies ϕ1,2 : (t, x) 7→ ϕ1,2 (t, x) dépendent
du temps t et de l’état du système x ∈ R. Soit x ∈ R. L’état du système est décrit par l’équation
différentielle contrôlée

 d
ξ(s) = f (ξ(s), ϕ1 (s, ξ(s)), ϕ2 (s, ξ(s))), s ∈]0, T ]
dt (8)
 ξ(0) =x

où f est supposée symétrique en ses 2ème et 3ème variables.

Question 2
2:1. Enoncer des hypothèses sur f , ϕ1 , ϕ2 permettant d’assurer l’existence et l’unicité d’une
solution ξ absolument continue.
2:2. Donner une description de l’ensemble A des couples de stratégies admissibles pour (8).

On suppose que les fonctions gain pour le mâle et la femelle sont de la forme
Z T
i ∈ {1, 2}, Ji : (ϕ1 , ϕ2 ) 7→ F (ξ(s), ϕi (s, ξ(s)), ϕ3−i (s, ξ(s)))ds + q(ξ(T ))
0

où F et q sont supposées de classe C ∞ . Par définition, on dira qu’une stratégie d’équilibre de Nash
symétrique pour ce jeu différentiel symétrique est une stratégie ϕ∗ pour laquelle il existe une fonction
valeur
V : (t, x) ∈ [0, T ] × R 7→ V (t, x)
telle que V (T, ·) = q et ∀(t, x) ∈ [0, T ] × R,
Z T
V (t, x) = F (ξ ∗ (s), ϕ∗ (s, ξ(s)), ϕ∗ (s, ξ(s)))ds + q(ξ ∗ (T ))
t
Z T
≥ F (ξ(s), ϕ(s, ξ(s)), ϕ∗ (s, ξ(s)))ds + q(ξ(T ))
t

où ξ ∗ (resp. ξ) solution de l’EDO


 d ∗
ξ (s) = f (ξ ∗ (s), ϕ∗ (s, ξ ∗ (s)), ϕ∗ (s, ξ ∗ (s)))
dt
 ξ ∗ (t) = x

3
(resp. 
 d
ξ(s) = f (ξ(s), ϕ(s, ξ(s)), ϕ∗ (s, ξ(s)))
dt
 ξ ∗ (t) = x

Question 3
En adaptant les résultats du cours, montrer que la fonction valeur V satisfait au problème de
Cauchy de type Hamilton-Jacobi-Bellman suivant

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
 −∂t V (t, x) = ⟨f (x, ϕ (t, ξ (t)), ϕ (t, ξ (t))), ∂x V (t, x)⟩ + F (x, ϕ (t, ξ (t)), ϕ (t, ξ (t)), (t, x) ∈]0, T [×R


 V (T, ·) = g.


(9)
On énoncera soigneusement le théorème adapté, et notamment ses hypothèses.

On suppose désormais
k
F : (x, y1 , y2 ) 7→ − y12 ,
2
q : x 7→ x,
f : (x, y1 , y2 ) 7→ (y1 + y2 )h(x),

où k ∈ R+ est une constante,

Question 4
Donner l’expression des fonctions de gain J1 et J2 .

Question 5
5:1. Supposons que ϕ1 et ϕ2 soient constantes positives et notons y = ϕ1 + ϕ2 . Montrer que
supposer h de classe C 1 , strictement positive sur [0, +∞[ et strictement décroissante suffit
à assurer que la fonction B : y ∈ R+ 7→ ξ(y, T ), où ξ(y, ·) est la solution de

 d
ξ(t) = yh(ξ(t)),
dt (10)
 ξ(0) = 0,

est strictement positive pour y > 0, strictement croissante et strictement concave.

5:2. Réciproquement, si B est une fonction deux fois dérivable strictement concave et stricte-
ment croissante avec B(0) = 0, montrer que la fonction h : x 7→ 1/(T (B −1 )′ (x)), où B −1
représente la fonction réciproque de B, est bien définie et que la solution de l’équation
différentielle (10) vérifie ξ(T ) = B(y), ∀y ∈ R+ .
5:3. Expliquer le lien entre le jeu statique et le jeu dynamique.

D’après (9), la fonction valeur V définie par (9 - 9) satisfait alors à

k

 ∂t V = ϕ∗ (t, x)2 − 2∂x V (t, x)ϕ∗ (t, x)h(x),


2


V (t, x) = x.


4
 Question 6
6:1. Calculer ϕ∗ en fonction de ∂x V et h.
6:2. Montrer que le problème de Cauchy de type Hamilton-Jacobi-Bellman satisfait par V est

3k
−∂t V = (⟨∂x V, h⟩)2

2 (11)
 V (T, ·) = g.

6:3. Que dire de l’unicité des solutions de (11) ?

6:4. Résoudre (11) à l’aide de la méthode des caractéristiques et donner une expression de la
stratégie optimale ϕ∗ .
6:5. Donner l’expression explicite de V et de ϕ∗ dans le cas où h : x 7→ exp(−x).

Exercice III.
On se donne une ellipse E centrée en O de demi-grand axe a et de demi-petit axe b, a < b.

Question 1
Calculer la distance signée à E.

O a