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PRÉCIS CONCOURS
Concours 2007
SUJETS ET CORRIGÉS DE
MATHÉMATIQUES
Voie scientifique
Jean-Louis Roque
Concours 2007
sujets et corrigés
de mathématiques
voie scientifique
Avertissement de l’auteur
à Emmanuel Crimail
Ce manuel contient les corrigés détaillés de la totalité des épreuves de mathéma-
tiques de l’option scientifique des concours des classes préparatoires économiques et
commerciales de l’année 2007. Les épreuves du cru 2007, à l’instar de celles de l’an
dernier, étaient plutôt exigeantes et difficiles. Tout en restant très longues.
Comme d’habitude, nous recommandons aux futurs candidats de suivre les
quelques conseils suivants :
1. Prendre quelques minutes au début de l’épreuve pour lire, en totalité, l’énoncé.
Entendons-nous bien, il ne s’agit pas d’en faire une fiche de lecture mais de le par-
courir en vue de :
– découvrir tout d’abord les thèmes abordés ;
– repérer, c’est toujours bon pour le moral, certaines questions et parfois même
certaines parties que l’on a déjà traitées pendant sa préparation. Il n’est pas
interdit d’avoir vécu !
– faire la part des questions faciles, des questions plus fines et enfin des questions
« technologiques », c’est-à-dire nécessitant de gros calculs. Il faut savoir jauger
l’ennemi !
Il est également important de ne pas oublier qu’un énoncé bien lu – il faut parfois
savoir lire entre les lignes – donne de nombreuses réponses aux questions posées.
2. Ne pas s’obstiner à vouloir traiter dans l’ordre toutes les questions. Ne pas perdre
trop de temps à « sécher » sur une question. Le passage aux questions suivantes
donne souvent des pistes à propos des questions précédentes. Il est fondamental de
fabriquer rapidement des points et d’avoir, à la mi-temps, un confortable magot.
3. Ne pas bouder les questions de calcul et les questions algorithmiques de Turbo-
Pascal plus fréquentes en 2007 qu’auparavant. Le rapport qualité prix est beau-
coup plus intéressant qu’on ne le pense.
4. Avoir une rigueur intellectuelle et mathématique à toute épreuve. Il faut être le
premier convaincu par ce que l’on écrit. Il ne faut pas oublier les cas, les discus-
sions, les plans. Il y a souvent des « facettes » dans nos travaux. Il faut également
bannir les fautes grossières – divisions par zéro, manipulations diaboliques des iné-
galités, atrocités avec les variables muettes – grandes spécialités des gougnafiers.
L’arrêt de lecture existe ! Attention également au bluff qui est fortement sanc-
tionné.
4
5. Éviter les abréviations. Il faut écrire en français dans sa copie.
6. Ajoutons que certains correcteurs – fort heureusement pas tous – n’apprécient ni
l’humour ni les expressions imagées dans un texte mathématique. Bannir par exem-
ple le fameux « théorème des gendarmes ». L’auteur de ces lignes plaide coupable
sur la nature de ses propres corrigés. Reste donc à recourir au vieil adage: « faites
ce que je dis, ne faites pas ce que je fais! » Ceci dit, un peu plus de souplesse de la
part des correcteurs ne serait pas forcément mal venue.
7. Compte tenu de ce qui précède, il faut que les futurs candidats adoptent le style le
plus impersonnel possible, mais il est important qu’ils aient un style. Une copie de
mathématiques doit être agréable à lire, c’est-à-dire non seulement bien présentée
– beaucoup trop de copies ressemblent à des brouillons – mais aussi écrite dans un
langage clair, concis, sans redondance et sans fautes d’orthographe, où français et
symbolique mathématique cohabitent dans une grande harmonie.
8. Enfin, comme le disait le génial mathématicien Niels Enrik Abel (1802-1829),
« pour progresser en mathématiques, il faut avant tout écouter ses maîtres ».
Nous vous souhaitons un bon et agréable travail.
* Qu’il me soit permis d’avoir ici une pensée émue pour mon ami et col-
lègue Emmanuel Crimail, récemment disparu, qui a enseigné la littérature
avec enthousiasme et passion durant de nombreuses années à Intégrale.
5
SOMMAIRE
Inégalité de Le Cam
Méthode de Steele
Exponentielles de matrices
Année Difficulté
2 ¶¶¶
Pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on note Mn (R) l’espace vectoriel des matrices
carrées d’ordre n à coefcients réels, I la matrice identité, et Mn,1 (R) l’espace vectoriel
des matrices à n lignes et 1 colonne. On confond Mn,1 (R) et Rn .
Préliminaires
Soit E un espace vectoriel réel. On appelle norme sur E, toute application ν de E dans
R+ vériant :
i. ν(x) = 0 si, et seulement si, x = 0 ;
ii. pour tout λ réel, pour tout x de E :
ν(λx) = |λ|ν(x)
par :
X∞ = max |xi |
1in
Partie 1
1. Montrer que l’application qui, à toute matrice A = (ai,j ) de Mn (R), associe le réel :
n
max |ai,j |
1in
j=1
En déduire que :
||AX||∞
||A|| = sup
X∈Rn ,X=0 ||X||∞
c. Établir alors que pour tout couple (A, B) de Mn (R)2 , on a :
On dit qu’une suite (Am )m0 de matrices de Mn (R) converge vers une matrice
A de Mn (R) si :
lim ||Am − A|| = 0
m→+∞
On pose Am = ai,j (m) 1i,jn
et A = (ai,j )1i,jn .
3.a. Montrer que (Am )m0 converge vers A si, et seulement si, pour tout (i, j) de [[1, n]]2 :
b. Montrer que si (Am )m0 converge vers A et (Bm )m0 converge vers B, alors la
suite (Am Bm )m0 converge vers AB.
4. Soit A un élément de Mn (R) tel que ||A|| < 1.
Hec première 9
a. Déterminer lim Am .
m→+∞
b. Montrer que si λ est une valeur propre réelle de A, alors |λ| < 1. En déduire que les
matrices I − A et I + A sont inversibles.
c. Montrer que la suite :
m
Ak
k=0 m
converge, si la suite :
p
Am
m=0 p
5. On considère dans cette question, une matrice non nulle N de Mn (R) qui vérie la
propriété suivante : il existe un entier p supérieur ou égal à 2 tel que :
N p = 0 et N p−1 = 0
converge. On note :
+∞
1 k
M= N
k!
k=0
b. Montrer que :
X ∈ Rn | (M − I)X = 0 = X ∈ Rn | N X = 0
converge.
10 Concours 2007 voie scientifique
en fonction de P et de :
+∞
1 k
D
k!
k=0
converge, et on note :
+∞
1 k
exp(A) = A
k!
k=0
a. Établir l’inégalité :
m
m(m − 1) · · · (m − k + 1) ||A||k
m
1 k
|| A − Am || 1−
k! mk k!
k=0 k=0
1. Montrer que pour toute matrice A de Mn (R), la matrice exp(A) est inversible et
déterminer son inverse.
2.a. Soit A une matrice de Mn (R). Montrer qu’il existe une matrice SA telle que :
exp(A) − I = A(I + SA )
Hec première 11
x −→ ex − 1 − 2x
b. Montrer que l’application exp restreinte à Sn est une surjection de Sn sur S++
n .
A=B
Partie 2
Rp = (1 − p)I + pN = I + Qp
a. Établir l’égalité :
n−1
pj j
exp(Qp ) = e−p N
j=0
j!
12 Concours 2007 voie scientifique
Ri = Rpi et Qi = Qpi
m
m
m
exp(Qk ) = exp Qk = exp − pk (I − N )
k=1 k=1 k=1
m
m
m
|| Rk − exp(Qk )|| ||Rk − exp(Qk )||
k=1 k=1 k=1
n−1
pk1
−p1 −p1 −p1
|| exp(Q1 ) − R1 || = |e − 1 + p1 | + p1 |e − 1| + e
k!
k=2
m
m
m
|| exp(Q1 ) − R1 || 2p21 et || Rk − exp(Qk )|| 2 p2k
k=1 k=1 k=1
Partie 3
m
λ= pi
i=1
de [[1, m]], on note Sk la variable aléatoire égale au nombre de Pile obtenus à l’issue des
k premiers lancers.
1.a. Montrer que pour tout k de [[1, m]], les k + 1 premiers éléments de la première ligne
du produit matriciel R1 × R2 × . . . × Rk représentent la loi de Sk .
b. Montrer la relation suivante :
m
m
n−1
λk
|| Ri − exp(Qi )|| = p( Sm = k ) − e−λ
i=1 i=1
k!
k=0
Solution
Préliminaires
0 |xi | ||X||∞ = 0
la dernière égalité reposant sur une légendaire propriété de la valeur absolue. Oui mais,
comme |λ| est positif ou nul, il ne fait aucun doute que :
max |λ| |x1 |, . . . , |λ| |xn | = |λ| max |x1 |, . . . , |xn |
et en conséquence :
||λX||∞ = |λ|||X||∞
Partie 1
Avant de commencer nous signalons que nous sommes — et pour cause ! — de fervents
adeptes du comportement matriciel(*) que voici :
Lorsqu’une matrice s’appelle « machin » — ou « truc » — nous notons (machin)ij —
ou (truc)ij — l’élément situé en place (i, j), c’est-à-dire à la croisée de la ième ligne et
de la j ème colonne de cette dernière. C’est donc tout naturellement que nous noterons Aij
ou Ai,j — et non ai,j — l’ élément situé en place (i, j) de la matrice A. Nous ferons
également de même pour toutes les matrices qui viendront à notre rencontre.
1. Nous repartons comme en fourteen !
– On démontre exactement comme au préliminaire que || || applique parfaitement
Mn (R) dans R+ .
– Soit A ∈ Mn (R).
– Si A = 0, il est manifeste que ||A|| = 0.
(*) C’est une règle de conduite excessivement pratique qui a l’énorme avantage d’économiser les lettres utilisées et qui, en outre,
permet d’éviter de grosses erreurs. Nous invitons vivement notre vénéré lecteur à s’y plier sur-le-champ !
Hec première 15
Lorsqu’une somme de réels positifs ou nuls est nulle tous ses termes sont obligatoirement
nuls et il en résulte immédiatement que :
||λA|| = |λ|||A||
Soit alors i et j appartenant à [[1, n]]. Selon l’inégalité triangulaire dans R il s’avère que :
la dernière majoration étant, derechef, maximum obligée. Il en résulte comme supra que :
n
max |Aij + Bij | ||A|| + ||B||
1in
j=1
n
|yi | |Aij ||xj |
j=1
Soit alors j ∈ [[1, n]]. Nous avons déjà eu l’occasion de signaler(*) que :
|xj | ||X||∞
n
n
|Aij ||xj | |Aij | ||X||∞
j=1 j=1
n
|Aij | ||A||
j=1
|yi | ||A||||X||∞
Les réels |yi | sont tous inférieurs ou égaux à ||A||||X||∞ et il en est encore une fois de
même de leur maximum. En bref, nous avons effectivement :
||AX||∞ ||A||||X||∞
b. La question est assez brutale et un peu sévère. Nous allons faire une analyse-synthèse.
Analyse :
Supposons que X0 = (x1 , . . . , xn ) soit un vecteur de Rn convenable. Les entrées
respectives de la colonne AX0 sont, comme supra, encore notées y1 , . . . , yn . Appelons
alors i0 l’un des indices — maximum oblige — pour lesquels :
||AX0 || = |yi0 |
Comme la colonne X0 est convenable, les deux extrêmes ||AX0 || et ||A||||X0 ||∞ sont
égaux à telle enseigne qu’in ne, l’on se doit d’avoir les égalités :
n n n
||AX0 || = |yi0 | = Ai0 j xj = |Ai0 j ||xj | = |Ai0 j | ||X0 ||∞ = ||A||||X0 ||∞
j=1 j=1 j=1
nous avons un cas avéré d’égalité triangulaire, ce qui — c’est du grand classique —
impose que tous les réels Ai0 j xj aient le même signe.
– Second, l’égalité :
n
n
|Ai0 j ||xj | = |Ai0 j | ||X0 ||∞
j=1 j=1
n
|Ai0 j | ||X0 || − |xj | = 0
j=1
Il s’agit — maximum oblige ! — d’une somme nulle de réels positifs ou nuls et nous
espérons ne froisser personne en assénant que :
∀j ∈ [[1, n]] |Ai0 j | ||X0 || − |xj | = 0
Ce second point sera particulièrement vérié si les xj ont la même valeur absolue
puisqu’alors :
|x1 | = · · · = |xn | = ||X0 ||∞
– Third, l’égalité :
n
|Ai0 j | ||X0 ||∞ = ||A||||X0 ||∞
j=1
vu que, X0 étant convenable, il n’est pas nul et sa norme ne l’est pas plus ! L’entier i0 est
donc également un point d’atteinte du maximum :
n
||A|| = max |Aij |
1in
j=1
18 Concours 2007 voie scientifique
(x1 , . . . , xn )
Le lecteur constatera que nous avons choisi des xj ayant la même valeur absolue — cf.
Second ! — quant au « 1 » si Ai0 j 0 et au « −1 » si Ai0 j < 0 il est dicté — cf. First —
par la nécessité de lisser le signe des Ai0 j xj .
Il nous faut à présent vérier que cette proposition est convenable.
– Le vecteur X0 que nous proposons est assurément non nul et en outre :
||X0 ||∞ = 1
Here we go !
– Conformément au a, nous avons déjà :
Conservant les notations y1 , . . . , yn pour les entrées respectives de AX0 , nous avons
donc :
∀i ∈ [[1, n]] |yi | ||A|| (1)
n
n
yi0 = Ai0 j xj = |Ai0 j |
j=1 j=1
la dernière égalité provenant de l’explication suivante. Soit bien sûr j ∈ [[1, n]]. Vu notre
choix des xj nous clamons que :
Hec première 19
– Si Ai0 j 0, l’on a :
Finalement, et c’est le fameux effet « lissage » supra, l’on a quoi qu’il arrive :
Comme désormais yi0 est positif ou nul, il semble que nous ayons donc :
n
|yi0 | = |Ai0 j | = ||A|| (2)
j=1
la deuxième égalité reposant sur le choix opéré pour i0 . Tout cela montre inéluctablement
que :
||AX0 ||∞ = max |yi | = |yi0 | = ||A||
1in
||AX||∞
||A||
||X||∞
D’autre part, le récent b afrme, quant à lui, l’existence d’un vecteur X0 ∈ Rn \ {0} tel
que :
||AX0 ||∞
= ||A||
||X0 ||∞
Notre majorant est donc atteint en X0 et tout le monde sait qu’un majorant atteint s’appelle
un maximum. Nous avons donc carrément :
||AX||∞
||A|| = max
X∈Rn \{0} ||X||∞
Encore cette désopilante manie de mettre un « sup » quand, en réalité, il s’agit d’un
« max », mais bon, ce n’est pas encore aujourd’hui que l’on changera le monde…
20 Concours 2007 voie scientifique
c. Soit A et B deux matrices carrées réelles d’ordre n et soit X un vecteur non nul de
Rn . Grâce à deux applications successives du récent a et comme nous sommes en odeur
de positivité, nous avons :
puis :
||ABX||∞
||A||||B||
||X||∞
via une division par le strictement positif ||X||∞ . Les réels de la forme :
||ABX||∞
où X ∈ Rn \ {0}
||X||∞
sont tous inférieurs ou égaux à ||A||||B||. Il en est donc de même de leur maximum qui, si
l’on encroit la n du b, n’est autre que ||AB||.
Le but des deux questions précédentes était, précisément, d’établir que :
ce qui vaut à notre norme l’important statut dit de norme d’algèbre. Le texte a curieusement
opté pour le passage par l’égalité(*) :
||AX||∞
||A|| = max
n R \{0} ||X||∞
d’où la question délicate 2.b alors que l’on pouvait, facilement, s’en tirer directement.
Soit, en effet, A et B deux matrices de Mn (R) et soit i, j deux éléments de [[1, n]]. Grâce
à la formule du produit matriciel d’Arthur Cayley, nous avons :
n
(AB)ij = Aik Bkj
k=1
n
(AB)ij Aik Bkj
k=1
n
n
n
n
n
(AB)ij Aik Bkj = Aik Bkj
j=1 j=1 k=1 k=1 j=1
l’égalité nale protant tout bêtement d’une bénigne inversion de sommation et d’une
légère réorganisation des participants. Oui mais voilà, vu la dénition de ||B||, nous avons
sans équivoque :
n
Bkj ||B||
j=1
n
n
(AB)ij Aik ||B||
j=1 k=1
n
Aik ||A||
k=1
Finalement :
n
∀i ∈ [[1, n]] (AB)ij ||A||||B||
j=1
– Supposons réciproquement que, pour tout couple (i, j) ∈ [[1, n]]2 , l’on ait :
n
∀i ∈ [[1, n]] (Am )ij − Aij −−−−→ 0
m→+∞
j=1
22 Concours 2007 voie scientifique
puisqu’il ne s’agit que de la somme d’un nombre ni xé de suites de limite nulle. Il reste
alors à en déduire que :
n
max (Am )ij − Aij −−−−→ 0
1in m→+∞
j=1
∀m ∈ N 0 max(um , vm ) um + vm
n
(Am Bm )ij = (Am )ik (Bm )kj
k=1
Hec première 23
∀k ∈ [[1, n]] (Am )ik −−−−→ Aik et (Bm )kj −−−−→ Bkj
m→+∞ m→+∞
Les théorèmes généraux sont alors catégoriques. Il ne fait aucun doute que :
n
n
(Am )ik (Bm )kj −−−−→ Aik Bkj
m→+∞
k=1 k=1
n
Aik Bkj = (AB)ij
k=1
Am + λBm −−−−→ A + λB
m→+∞
4.a. Il y a ici un petit problème technique. Pour dénir la limite d’une suite matricielle,
encore eut-il fallu que le texte donne la dénition précise de la convergence tout court
des suites matricielles et qu’il fasse établir le théorème d’unicité de la limite pour ces
nouvelles suites convergentes. Nous ferons donc comme si nous n’avions rien vu en
signalant nonobstant à notre ami lecteur que les manquements du texte ne sont pas difciles
à combler ! Cela étant, la propriété établie au 2.c et une récurrence bénigne conduisent
tranquillement à :
∀m ∈ N 0 ||Am || ||A||m
Comme ||A|| < 1, c’est depuis la classe de première que nous savons que :
||A||m −−−−→ 0
m→+∞
Am −−−−→ 0
m→+∞
24 Concours 2007 voie scientifique
b. Soit λ une valeur propre réelle de A. Il existe un vecteur non nul X ∈ Rn tel que :
AX = λX
|λ| ||A||
m
Sm = Ak
k=0
Comme cela avait bien fonctionné pour les séries géométriques réelles, nous avons l’idée
de de nous intéresser à la matrice Sm − ASm . Nous avons alors les égalités tranquilles :
m
m
m
(I − A)Sm = Sm − ASm = Ak − Ak+1 = (Ak − Ak+1 ) = I − Am+1
k=0 k=0 k=0
la toute dernière, procédant d’un très sympathique télescopage. Oui mais voilà, nous
venons d’apprendre à l’instant que I − A est inversible, ce qui permet déjà de récupérer :
Sm = (I − A)−1 (I − Am+1 )
égalité ayant un bon pesant d’arachide. La question 4.a, légèrement décalée, stipule à son
tour que :
Am+1 −−−−→ 0
m→+∞
D’après la remarque que nous sommes — à juste titre ! — permise à la n du 3.b, il s’avère
que :
I − Am+1 −−−−→ I
m→+∞
Si l’on en croit ce que raconte le texte en italique qui suit, il semblerait que nous ayons
démontré que la série matricielle :
Am
m0
converge et que :
+∞
Am = (1 − A)−1
m=0
L’analogie — on rappelle qu’ici ||A|| < 1 — avec les séries géométriques réelles est plus
que frappante.
5. Les habitués auront reconnu en N une matrice nilpotente d’indice p.
a. Soit m ∈ N et notons :
m
1 k
Tm = N
k!
k=0
Vu les hypothèses, dès que k dépasse p, N k = 0 et il ne fait alors aucun doute que :
p−1
1 k
∀m p − 1 Tm = N = Tp−1
k!
k=0
p−1
la somme k=0 ayant un sens(*) vu que p 1. Cela entraîne dans la foulée :
∀m p − 1 ||Tm − Tp−1 || = 0
ce qui, par dénition, montre que la suite (Tm ) converge vers Tp−1 . La série :
1
Nk
k!
k0
1 T T p−3
+ + ··· +
2! 3! (p − 1)!
Us = 0
NX = 0
Nous espérons que notre lecteur, féru de culture diagonale, n’a pas l’intention d’ignorer
que, dans ces conditions, l’on a :
⎡ k ⎤
d1 · · · 0
⎢ .. ⎥
∀k ∈ N Dk = ⎣ ... . . . . ⎦
0 · · · dkn
où, l’on s’en sera douté, pour chaque i ∈ [[1, n]], nous avons noté :
p
dk i
si =
k!
k=0
Une authentique référence aux importantes séries exponentielles permet alors d’envisager
que :
∀i ∈ [[1, n]] si −−−−→ edi
p→+∞
à telle enseigne que, si l’on en croit la convergence termes à termes de la récente question
3.a, il ne semble pas impossible d’afrmer que :
⎡ d1 ⎤
p e ··· 0
1 k . .. .. ⎦
D −−−−→ ⎣ .. . .
k! p→+∞
k=0 0 · · · edn
converge. Comme l’on accepte volontiers que les suites matricielles constantes convergent
vers leurs propres pommes, la précédente question 3.b révèle, dans le calme, que la suite :
p
1
k
A
k!
k=0 p∈N
est convergente. Le texte, dans son côté petit bras, admet que cela subsiste lorsque A est
quelconque ce qui ne présente pourtant pas de réelle difculté. Soit en effet A une matrice
quelconque et i, j deux éléments de [[1, n]]. Soit également k ∈ N. Vu la dénition de
notre norme || ||, il est totalement évident que :
k
(A )ij ||Ak || ||A||k
la dernière inégalité ayant déjà été mentionnée lors de la question 4.a. Dans ces conditions,
il ne fait aucun doute que : k
(A )ij ||A||k
0
k! k!
La série exponentielle de première année :
||A||k
k!
k0
A = P diag(d1 , . . . , dn )P −1
l’on a :
exp(A) = P diag(ed1 , . . . , edn )P −1
Ces belles similitudes matricielles montrent alors magistralement que :
Hec première 29
– Si λ ∈ Spec A, alors eλ ∈ Spec exp(A) .
– Si µ ∈ Spec exp(A) , alors ln µ ∈ Spec A.
Affaire à suivre…
7.a. Soit m ∈ N. Les deux matrices I et A/m nous faisant l’honneur de commuter, la
formule du binôme d’Isaac, assure que :
m m
A m 1 Ak
I+ = ·
m k mk k!
k=0
m m
m
Ak m 1 Ak m(m − 1) · · · (m − k + 1) Ak
− · = 1−
k! k mk k! mk k!
k=0 k=0 k=0
m m
Ak m(m − 1) · · · (m − k + 1) Ak
− Am = 1−
k! mk k!
k=0 k=0
m(m − 1) · · · (m − k + 1)
∀k ∈ [[0, m]] 1− 0 (1)
mk
et la propriété iii(*) — légèrement inductée — puis la propriété ii de la dénition d’une
norme assurent de concert que :
m
m Ak m(m − 1) · · · (m − k + 1) Ak
− A 1 −
k!
m
mk k!
k=0 k=0
∀k ∈ N Ak Ak
pour que l’affaire semble — cf. (1) supra — positivement et dénitivement dans le sac.
b. Il faut retravailler le côté droit de l’inégalité précédente. Compte tenu de ce que nous
avons raconté plus haut, il s’écrit manifestement :
m m
m
m
||A||k m ||A||k ||A||k ||A||
− = − 1+
k! k mk k! m
k=0 k=0 k=0
la dernière égalité provenant, cette fois, de la formule de Newton dans R. Il s’avère ainsi
nalement que l’inégalité du 7.a se métamorphose en l’encadrement :
m k
m
A m
||A||k ||A||
0
− A
m − 1 + (∗)
k! k! m
k=0 k=0
vu que la positivité ajoutée à gauche…Il reste alors à faire valoir deux choses.
– First, tout lecteur serialexpo se doit de ne pas avoir oublié que :
m
||A||k
−−−−→ e||A||
k! m→+∞
k=0
– Second, tout lecteur normalement cultivé a, au moins une fois dans sa vie, rencontré
la limite : a m
∀a ∈ R 1+ −−−−→ ea
m m→+∞
Pour ceux — ou celles — qui l’auraient oublié, en voici la preuve. Soit a ∈ R. Comme :
a
1+ −−−−→ 1
m m→+∞
ln(1 + u) ∼ u
u→0
il apparaît que : a a
ln 1 + ∼
m m→+∞ m
à telle enseigne que l’on a immédiatement :
a
m ln 1 + −−−−→ a
m m→+∞
(*) On rappelle en revanche qu’exponentier une équivalence peut coûter très très cher…
Hec première 31
Il y a donc un superbe sqeeze dans l’encadrement (∗) supra qui, si l’on en croit la dénition
de la convergence des suites matricielles, stipule que :
m
Ak
Am − −−−−→ 0
k! m→+∞
k=0
L’écriture :
m
Ak
m
Ak
Am = Am − +
k! k!
k=0 k=0
Am −−−−→ exp(A)
m→+∞
vu que :
m
Ak
m
Ak
Am − −−−−→ 0 et −−−−→ exp(A)
k! m→+∞ k! m→+∞
k=0 k=0
Cela montre par dénition que la matrice exp(A) est effectivement inversible et que :
−1
exp(A) = exp(−A)
2.a. Attention, le texte présente ici une petite faiblesse. Pour mener à bien cette question
nous allons avoir à nouveau à admettre(*) une chose, en l’occurrence la convergence —
que rien a priori ne justie — de la série matricielle :
Ak−1
k!
k2
m
m
m
m
Ak Ak Ak−1 Ak−1
=I+ =I +A =I +A I + (∗∗)
k! k! k! k!
k=0 k=1 k=1 k=2
+∞
Ak−1
SA =
k!
k=2
exp(A) = I + A(I + SA )
∀x ∈ R+ u (x) = ex − 2
x 0 ln 2 +∞
u − 0 +
u
1 − 2 ln 2
(*) Nonobstant la preuve que nous avons donnée plus haut devrait, sans problème, s’appliquer à cette nouvelle série matricielle.
Hec première 33
c. Warning, cette question est fausse. Nous avons en effet déjà attiré l’attention du
lecteur à propos de la non-unicité, en général, de la fameuse SA et lorsque ||A|| < 1, il
n’y a aucune raison que toutes les SA convenables aient une norme strictement inférieure
à 1. Nous en voulons pour preuve le contre-exemple implacable A = 0 pour lequel toutes
les matrices de la création conviennent. En revanche, pour la matrice SA proposée supra,
en l’occurrence :
+∞
Ak−1
SA =
k!
k=2
les choses devraient rentrer rapidement dans l’ordre. Soit en effet A ∈ Mn (R) vériant
||A|| < 1 et m un entier supérieur ou égal à 3. Notons prudemment :
m
Ak−1
SA,m =
k!
k=2
la dernière inégalité résultant encore une fois de la délicieuse 2.c de la partie A. Comme
la norme de A est inférieure à un, nous pouvons même aller un peu plus loin. Nous avons
carrément :
m
1
||SA,m || (i)
k!
k=2
Il est alors très tentant d’envisager le passage à la limite quand m tend vers plus l’inni
mais attention, si nous savons ce que fait SA,m — il tend matriciellement vers SA par
dénition — nous ignorons ce que fait sa norme puisque la continuité des normes n’est
pas ofciellement au programme. Nous allons nous en sortir grâce à la pirouette que voici.
Nous partons de :
SA = SA − SA,m + SA,m
L’inégalité triangulaire permet d’en déduire que :
de sorte que :
||SA || − ||SA − SA,m || ||SA,m ||
L’inégalité (i) écrite un peu plus haut couplée à un brin de transitivité nous amène alors
gentiment à :
m
1
||SA || − ||SA − SA,m || (ii)
k!
k=2
m
1
−−−−→ e − 2
k! m→+∞
k=2
Le passage à la limite quand m tend vers plus l’inni est désormais possible dans (ii). It
yields :
||SA || e − 2
Oui mais, comme le nombre de Neper est ouvertement inférieur strict à 3, il semble que :
e−2<1
Soit alors (Un )n∈N une suite de matrices convergeant vers une certaine matrice U . Vu
que :
∀n ∈ N 0 ||Un || − ||U || ||Un − U ||
et que, par dénition de la convergence matricielle :
||Un − U || −−−−→ 0
m→+∞
qui, pour le lecteur séquentiellement averti, s’appelle continuité de la norme || ||. Cela
aurait pu pemettre d’éviter la pirouette supra.
d. Nous commencons par remarquer que, selon le récent 2.a, l’on a déjà :
A(I + SA ) = 0
Hec première 35
Comme depuis peu ||SA || < 1, l’excellent 4.b de la partie A stipule que I + SA est
inversible ce qui — multiplication à droite par (I + SA )−1 — oblige implacablement :
A=0
A = P DP −1 = P DP T
exp(A) = P exp(D)P −1
Exponentielle réelle oblige, les valeurs propres de exp(A) sont donc strictement positives
et par conséquent :
exp(A) ∈ Sn++
b. Nous venons déjà d’apprendre que exp applique Sn dans Sn++ . Reste à contrôler
sa surjectivité. Soit donc B ∈ Sn++ . Le théorème spectral — encore lui ! — garantit
36 Concours 2007 voie scientifique
µi = eλi
et par conséquent :
B = exp A
A = P diag(λ1 , . . . , λn )P −1
A = P diag(λ1 , . . . , λn )P T
la dernière égalité protant, a donf, de l’éternelle symétrie des matrices diagonales. Nous
sommes nalement partis de B ∈ Sn++ et nous lui avons trouvé un antécédent par exp
situé dans Sn , en l’occurrence la fameuse A supra. Que demande le peuple ?
4.a. Les matrices A et B étant symétriques réelles d’ordre supérieur ou égal à un sont,
encore une fois, spectralement condamnées à la diagonalisation et c’est déjà une excellente
chose vu la seconde remarque faite à la suite de la question 6.b de la partie A. Nous allons
procéder par double inclusion.
– Soit λ ∈ Spec A. La dite remarque signale que :
eλ ∈ Spec exp(A)
– On démontre mutatis mutandis l’autre inclusion à telle enseigne que l’on a bien :
Spec A = Spec B
nous pouvons, grâce aux deux égalités supra, afrmer que la série matricielle :
Ak+1
k!
k0
converge et que sa somme vaut à la fois A exp(A) et exp(A)A. Nous pouvons donc
passer à la suite.
c.i. Réexion faite, il semble nalement plus facile de travailler avec la matrice B.
Notons λ la valeur propre de B attachée à l’espace propre F et notons ν la dimension de
ce dernier.
Diagonalisation oblige, on peut tranquillement trouver une matrice inversible P et des
réels λν+1 , . . . , λn , tous différents de λ, tels que :
B = P diag(λ, . . . , λ, λν+1 , . . . , λn )P −1
! "
ν fois
F = Eλ (B) = Vect(C1 , . . . , Cν )
Oui mais voilà, comme la fonction exponentielle est injective, les réels eλν+1 , . . . , eλn
sont tous différents de eλ à telle enseigne que :
exp(A) = exp(B)
telle que :
x = x1 + · · · + xr
Dans ces conditions, à la lueur de la linéarité de u et de v, il advient que :
r
r
u(x) = u(xi ) et v(x) = v(xi )
i=1 i=1
Oui mais voilà, pour chaque i ∈ [[1, r]], xi appartient à Eai (u) = Eai (v) à telle enseigne
que :
u(xi ) = v(xi ) = ai xi
En bref, l’on a :
u(x) = v(x)
et comme cela vaut pour tous les x ∈ Rn , l’on a carrément :
u=v
De là à en déduire que A = B…
Nous avions déjà établi au récent 3.b que la restriction de exp à Sn était une surjection
de ce dernier sur Sn++ . Il semble qu’à l’instant, nous venions d’établir son injectivité.
Finalement, l’application exp réalise une bijection de Sn sur Sn++ .
Dans le cas non diagonalisable, la coïncidence des éléments propres ne suft plus à
assurer l’égalité comme le montre le contre-exemple suivant. Les deux matrices :
$ % $ %
0 1 0 2
A= et B =
0 0 0 0
mais pourtant…
Partie 2
– Lorsque k n, l’on a :
Nk = 0
Comme p n’est pas nul, la matrice pN est — cf. question 1 — nilpotente d’indice n à
l’instar de N et la question 5.a de la partie A se charge de nous convaincre de ce que :
n−1
pk k
exp(pN ) = N
j=0
k!
Vu que 0 < p < 1, la somme des valeurs absolues des éléments des n − 1 premières
lignes de Rp vaut 1. En revanche, en ce qui concerne la dernière ligne, cette somme est
légèrement plus petite. Comme n 2, nous pouvons afrmer que :
||Rp || = 1
Attention, rigueur, rigueur, dans l’éventualité — heureusement écartée ici – d’un entier
n égal à un, l’on aurait eu ||Rp || = 1 − p…
Gràce au même genre de raisonnement on trouve :
||Qp || = 2p
Hec première 41
puisque :
⎡ ⎤
−p p 0 ··· 0 0
⎢ 0 −p p ··· 0 0 ⎥
⎢ ⎥
⎢ 0 0 −p · · · 0 0 ⎥
Qp = ⎢
⎢ .. .. .. .. .. .. ⎥
⎥
⎢ . . . . . . ⎥
⎣ ⎦
0 0 0 ··· −p p
0 0 0 ··· 0 −p
n−1
pj
|| exp(Qp )|| e−p ||N ||j
j=0
j!
|| exp(Qp )|| 1
Qk = pk (N − I)
Les matrices Qk sont donc des polynômes matriciels par rapport à N — autrement dit des
éléments de R[N ] — et à ce titre, elles se doivent de commuter deux à deux. La propriété
admise au début du B et une récurrence bénigne conduisent alors de concert à :
m m
exp(Qk ) = exp Qk
k=1 k=1
So…
b. Il suft de développer.
c. L’égalité précédente, l’inégalité triangulaire et l’incontournable 2.c.A assurent, dans
un premier temps, que :
m
m
Rk − exp(Qk ) ||R1 − exp(Q1 )|| · ||R2 || · · · ||Rm ||
m
k=1 k=1
m
+ || exp(Q1 )|| · Rk − exp(Qk )
k=2 k=2
42 Concours 2007 voie scientifique
Comme les normes des Rk sont égales à un et comme || exp(Q1 )|| 1, il en résulte quasi
instantanément que :
m
m
m m
Rk − exp(Qk ) ||R1 − exp(Q1 )|| + Rk − exp(Qk )
k=1 k=1 k=2 k=2
Une récurrence aisée — laissée, as usual,… — devrait alors nous tirer d’affaire.
4.a. Depuis la récente question 2.a, nous avons :
n−1
pj1 j
exp(Q1 ) = e−p1 N
j=0
j!
n−1
pk1
|| exp(Q1 ) − R1 || = |e−p1 − 1 + p1 | + p1 |e−p1 − 1| + e−p1
k!
k=2
∀u ∈ R eu 1 + u
Il s’ensuit que :
e−p1 − 1 + p1 0
ce qui va permettre une première disparition de valeur absolue.
– Second, à la vue de p1 positif, la quantité e−p1 − 1 est négative, ce qui conduit à
une seconde suppression.
– Third, la somme partielle d’une série à termes positifs est — lorsque cette dernière
converge s’entend ! — toujours inférieure à sa somme, ce qui conduit tous les serial expos
à clamer sans autre explication que :
n−1 pk +∞
pk1 1
e−p1 e−p1 = e−p1 (ep1 − 1 − p1 )
k! k!
k=2 k=2
l’égalité nale protant de quelques agréables simplications. Nous avons déjà signalé
supra que :
1 − e−p1 p1
Il devrait positivement — et transitivement — s’ensuivre ce que nous attendons tous, à
savoir :
|| exp(Q1 ) − R1 || 2p21
La destination est proche ! Ce que nous venons de faire pour p1 vaut assurément pour tous
les pk à telle enseigne que :
Partie 3
1. Pour chaque entier i ∈ [[1, m]], il va être pratique d’appeler Xi la variable de Bernoulli
qui prend la valeur 1 lorsque la ième pièce amène « pile » ce qui, très classiquement,
entraîne :
∀k ∈ [[1, m]] Sk = X1 + · · · + Xk
Il faut en outre — le texte omet cet état des choses — supposer l’indépendance(*) des
variables Xk , ce que nous faisons sur-le-champ.
(*) Dans la plus pure des réalités il n’en est rien ! Chaque lancer de pièce brasse évidemment les molécules de l’air environnant, ce
qui a fatalement une inuence sur le lancer suivant, à moins que les lancers ne soient effectués dans le vide…
44 Concours 2007 voie scientifique
Signalons également que l’importante hypothèse m < n assure, pour chaque k ∈ [[1, m]],
l’inégalité :
k+1n
et il y a donc bien la place pour k + 1 éléments dans la première ligne de la matrice
indiquée.
Signalons enn qu’à la surprise générale, pour chaque k ∈ [[1, m]], nous avons :
1k<m
Comme k < m nous sommes autorisés à parler de Sk+1 et l’on a sans surprise :
Sk+1 = Sk + Xk+1
Soit alors j ∈ [[0, k + 1]]. Comme Xk+1 ne prend que les valeurs 0 et 1, la formule des
probabilités totales sur le système complet :
& '
Xk+1 = 0 , Xk+1 = 1
stipule que :
p( Sk+1 = j ) = p [ Sk+1 = j ] ∩ [ Xk+1 = 0 ] + p [ Sk+1 = j ] ∩ [ Xk+1 = 1 ]
et :
[ Sk+1 = j ] ∩ [ Xk+1 = 1 ] = [ Sk = j − 1 ] ∩ [ Xk+1 = 1 ]
De plus, puisque nous avons supposé indépendantes les variables :
X1 , . . . , Xk , Xk+1
Sk = X1 + · · · + Xk et Xk+1
à telle enseigne, qu’in ne, la formule des probabilités totales supra se métamorphose en :
∀j ∈ [[1, n]] (Rk+1 )j,j = (1−pk+1 ) et ∀j ∈ [[1, n−1]] (Rk+1 )j,j+1 = pk+1 (1)
Mezalor :
– Lorsque j = 0, l’on a :
p( Sk+1 = 0 ) = R1 × · · · × Rk 1,1 (1 − pk+1 ) = R1 × · · · × Rk 1,1 Rk+1 1,1
Les éléments de Rk+1 autres que ceux cités en (1) sont nuls. La formule du produit
matriciel — avec ses ts caractéristiques — et un fabuleux recollement des trois cas nous
amènent alors à :
∀j ∈ [[0, k + 1]] p( Sk+1 = j ) = R1 × · · · × Rk × Rk+1 1,j+1
Autant dire que la loi de Sk+1 occupe les k + 2 premières places de la première ligne de
la matrice R1 × · · · × Rk × Rk+1 ce qui ne peut que nous séduire.
46 Concours 2007 voie scientifique
[ p( Sk = 0 ) p( Sk = 1 ) · · · · · · p( Sk = n − 1 ) ]
[ p( Sm = 0 ) p( Sm = 1 ) · · · · · · p( Sm = n − 1 ) ]
Gardons cela au chaud quelques instants le temps de se rappeler que, quelques lignes plus
haut, nous avons aperçu la matrice exp(Q1 ). Or, si l’on en croit la question 3.a de la
partie précédente, cette dernière ressemble étrangement à la matrice :
m
exp(Qi )
i=1
puisque :
m
exp(Q1 ) = exp −p1 (I − N ) et exp(Qi ) = exp −λ(I − N )
i=1
n−1 λk
p( Sm = k ) − e−λ
k!
k=0
Le texte, un peu maladroitement, demande en réalité une égalité qui ne sert pas vraiment
à grand chose. Comme il commence à se faire tard, nous en resterons là…
c. Ce n’est qu’une transitive conséquence de l’inégalité précédente et de celle de la very
n de la seconde partie.
Cette inégalité est dûe à Lucien Le Cam et date de 1960. Elle éclaire en particulier les
liens classiques entre la loi binomiale et la loi de Poisson.
2. Nous commençons par rappeler la classique — et presque ofcielle — simulation
d’une variable binomiale B(m, p) c’est-à-dire d’une somme de m variables de Bernoulli
indépendantes de même paramètre p.
La loi binomiale :
Hec deuxième
Inégalité de Le Cam
Méthode de Chen-Stein
Barbour and Eagleson
Année Difficulté
2 ¶¶
Pour toute variable aléatoire réelle Y dénie sur un espace probabilisé (Ω, A, p) et
possédant une espérance mathématique, on note E(Y ) cette espérance pour la probabilité
p. Pour tout événement C de A tel que p( C ) > 0, on note, sous réserve d’existence,
E(Y /C) l’espérance de Y pour la probabilité conditionnelle pC ( espérance conditionnelle
de Y sachant C ).
Partie 1
Cette partie constitue une application particulière des résultats généraux étudiés
dans la suite du problème.
On possède n urnes (n 3) numérotées de 1 à n, dans lesquelles on répartit au hasard
et de façon indépendante, m boules indiscernables (m 4), de sorte que, pour tout i de
[[1, n]], la probabilité pour chaque boule d’être placée dans l’urne numéro i soit égale à
1/n.
On suppose que cette expérience est modélisée par un espace probabilisé
(Ω, A, p). À l’issue de cette expérience, on pose pour tout i de [[1, n]] :
⎧
⎨1 si l’urne no i est vide
Xi =
⎩
0 sinon
50 Concours 2007 voie scientifique
On pose :
n
Wn = Xi
i=1
p( [Xi = 1] ∩ [Xj = 1] )
3. Dans cette question, l’entier m vérie m = n ln n + θn, où θ est une constante réelle
positive et x désigne la partie entière de x.
a. Calculer :
lim E(Wn )
n→+∞
b. Montrer que :
lim E(Wn ) − V (Wn ) = 0
n→+∞
c. Soit Tn une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre µn = E(Wn ).
On admet que pour tout k de N, on a :
p( Wn = k ) − p( Tn = k ) min 1, 1 × µn − V (Wn )
µn
1
p
√ Tp − µ
Tp = Ti et Up = p √
p i=1 µ
Hec deuxième 51
p( |Up | u ) = 1 − α
Partie 2
k!
fA (k + 1) = eλ p( [ M ∈ A ] ∩ [ M k ] ) − p( M ∈ A ) × p( M k )
λk+1
b. En déduire que :
fA = −fA
fj (k + 1) =
⎪
⎪
⎪
⎪ k!
⎩ − k−j+1 p( M k ) si k < j
j!λ
1 − e−λ
1
fj (j + 1) − fj (j) min 1,
λ λ
fA (k + 1) − fA (k) fk (k + 1) − fk (k)
Partie 3
Yi = f (1 + Wn ) − f (1 + Ri )
n
E λn f (1 + Wn ) − Wn f (Wn ) = pi E(Yi )
i=1
n
E λn f (1 + Wn ) − Wn f (Wn ) = p2i E f (2 + Ri ) − f (1 + Ri )
i=1
n
E λn f (1 + Wn ) − Wn f (Wn ) min 1, 1 × p2i
λn i=1
n
p( Wn ∈ A ) − p( Mn ∈ A ) min 1, 1 × p2i
λn i=1
54 Concours 2007 voie scientifique
6. Dans cette question uniquement, on suppose que pour tout i de [[1, n]], Xi suit la loi de
Bernoulli de paramètre :
1
pi =
n+i
n
lim p2i = 0
n→+∞
i=1
Partie 4
Les notations sont identiques à celles de la partie 3, mais les variables aléatoires
X1 , X2 , . . . , Xn dénies sur (Ω, A, p), ne sont pas nécessairement indépendantes.
1.a. Montrer que pour tout i de [[1, n]], on a :
E Xi f (Wn ) = pi E f (1 + Ri )/[Xi = 1]
n
p( Wn ∈ A ) − p( Mn ∈ A ) = pi E f (1 + Wn ) − E f (1 + Ri )/[Xi = 1]
i=1
2. On suppose que pour tout i de [[1, n]], il existe une variable aléatoire Zi dénie sur
(Ω, A, p), à valeurs dans N, telle que la loi de Zi soit identique à la loi conditionnelle de
Ri sachant [Xi = 1].
a. Justier, pour tout couple ( , j) d’entiers naturels, l’inégalité :
f ( ) − f (j) | − j| × min 1, 1
λn
n
p( Wn ∈ A ) − p( Mn ∈ A ) min 1, 1 × pi E |Wn − Zi |
λn i=1
b. On suppose de plus que pour tout ω de Ω, pour tout i de [[1, n]], on a Wn (ω) Zi (ω).
Établir l’égalité :
n
pi E |Wn − Zi | = λn − V (Wn )
i=1
p( Wn ∈ A ) − p( Mn ∈ A ) min 1, 1 × λn − V (Wn )
λn
Solution
Partie 1
2
1−
n
Il est important de savoir que le produit Xi Xj est encore une variable de Bernoulli dont
le paramètre n’est autre que p( [ Xi = 1 ] ∩ [ Xj = 1 ] ). La variable Xi Xj possède donc
une espérance et :
2 m
E(Xi Xj ) = 1 −
n
Comme les variables Xi et Xj en possède une également, le couple (Xi , Xj ) possède
une covariance et :
2 m 1 2m
cov(Xi , Xj ) = E(Xi Xj ) − E(Xi )E(Xj ) = 1 − − 1−
n n
56 Concours 2007 voie scientifique
Nous allons alors démontrer par l’absurde que cette covariance n’est jamais nulle. Si tel
était le cas, nous aurions :
2 m 1 2m 2 1 m
1− = 1− = 1− + 2
n n n n
la dernière égalité reposant sur le développement d’un carré de la classe de quatrième. Vu
que m n’est pas nul, cela ne paraît pas très raisonnable. Qui dit covariance non nulle dit
dépendance pour ne pas dire addiction…
2.a. Comme les Xi possèdent une espérance il en est de même de la somme Wn et par
linéarité : 1 m
E(Wn ) = n 1 −
n
b. Les Xi possédant cette fois une variance, la variable Wn en possède une aussi et
comme la variance est une forme quadratique, nul ne peut ignorer que :
n
V (Wn ) = V (Xi ) + 2 cov(Xi , Xj )
i=1 1i<jn
Comme la somme située tout à fait à droite est bien connue pour avoir n2 termes, il
advient assez sereinement que :
1 m 1 m 2 m 1 2m
V (Wn ) = n 1 − 1− 1− + n(n − 1) 1 − − 1−
n n n n
c. Vu ce qui vient d’arriver, le début de la question n’est qu’une pure formalité. Nous
avons en effet :
1 m 1 m 1 2m 2 m
E(Wn ) − V (Wn ) = n 1 − −n 1− + n2 1 − − n(n − 1) 1 −
n n n n
et une gentille simplication termine l’affaire. Quant à la suite, comme il a déjà été
remarqué que :
1 2 2
1− 1− 0
n n
et que m est positif, il semble inéluctable que :
1 2m 2 m
1− 1− 0
n n
n2 n(n − 1) 0
Hec deuxième 57
et que nous sommes dans une cruciale odeur de positivité, une gentille multiplication
membre à membre conduit tranquillement à :
1 2m 2 m
n2 1 − n(n − 1) 1 −
n n
ce qui ne peut que nous ravir.
3.a. Comme n est supérieur ou égal à deux, l’espérance de Wn est strictement positive et
nous pouvons alors nous intéresser fortement à la quantité :
1
ln E(Wn ) = ln n + n ln n + θn ln 1 −
n
L’inégalité standard de la partie entière stipule que :
n ln n + θn − 1 n ln n + θn n ln n + θn
1 ln n θ ln n n
A(n) = − θ − · − + n · +θ·
2 n 2n n n
Une très classique prépondérance signale que :
ln n
−−−−→ 0
n n→+∞
qui, à n’en pas douter, est la raison essentielle à :
A(n) −−−−→ − θ
n→+∞
Voilà qui est un bon début. D’autre part, vu que sans surprise :
1
ln 1 − −−−−→ 0
n n→+∞
58 Concours 2007 voie scientifique
ln E(Wn ) −−−−→ − θ
n→+∞
n ln n + θn − 1 n ln n + θn n ln n + θn
est toujours d’actualité et ln(1 − 2/n) est tout aussi négatif que le cousin du précédent
a. Il en résulte alors mutatis mutandis que :
2 m 2
B(n) ln n2 1 − B(n) − ln 1 − (2)
n n
où, cette fois, nous avons allégé la situation with :
2
B(n) = 2 ln n + (n ln n + θn) ln 1 −
n
Nous sortons alors le développement limité à l’ordre deux :
2 2 2 ηn
ln 1 − = − − 2+ 2
n n n n
où (ηn ) est une suite de limite nulle, qui permet de transformer aisément B(n) en :
2 ln n 2θ ln n ηn
B(n) = − 2θ − − + ηn · +θ·
n n n n
Hec deuxième 59
B(n) −−−−→ − 2θ
n→+∞
Compte tenu de la toute proche question 2.c, il s’ensuit ainsi effectivement que :
c. Soit k ∈ N. Le min ne servant pas ici à grand chose, la propriété que nous admettons
induit la majoration :
p( Wn = k ) − p( Tn = k ) E(Wn ) − V (Wn )
Si l’on en croit notre dernière conclusion il y a squeeze derechef et voilà donc déjà que :
p( Wn = k ) − p( Tn = k ) −−−−→ 0 (li)
n→+∞
µkn
p( Tn = k ) = e−µn
k!
et depuis le tout récent 2.b :
µn −−−−→ e−θ = µ
n→+∞
µk
p( Tn = k ) −−−−→ e−µ
n→+∞ k!
À la lumière de la limite (li) qui mijote un petit peu plus haut, il s’avère que :
µk
p( Wn = k ) −−−−→ e−µ
n→+∞ k!
60 Concours 2007 voie scientifique
Notons alors T une variable de Poisson de paramètre µ. Nous notons deux choses
importantes :
– First, nous avons :
∀n 3 Wn (Ω) ⊂ T (Ω) = N
vu que, pour chaque n 3, Wn prend ouvertement ses valeurs dans [[0, n]].
– Second, nous venons à l’instant d’établir que :
∀k ∈ N p( Wn = k ) −−−−→ p( T = k )
n→+∞
La condition sufsante de convergence en loi pour les suites de variables discrètes stipule
alors exactement que :
L
Wn −−−−→ T
n→+∞
4. Pour les deux questions qui suivent il eut été plus opportun de considérer une suite
innie, (Tp )p∈N∗ , qui soit i.i.d et attachée à la loi de Poisson de paramètre µ, ce que nous
faisons sur-le-champ.
a. La loi de Poisson de paramètre µ, parce que nous le savons bien, possède une variance.
Comme la suite (T p ) est la suite de ses moyennes empiriques de rang p la conclusion est
on ne peut plus ofcielle.
b. Nous avançons les éléments suivants :
– La suite (Tp )p∈N∗ est — i.i.d oblige — formée de variables indépendantes et de
même loi.
– La variable T1 possède une variance strictement positive µ. Comme E(T1 ) vaut
également µ, le théorème de la limite centrée de Liapounov stipule alors exactement que :
Tp − µ L
) −−−−→ N (0, 1)
µ/p n→+∞
c. Il nous faut comprendre que α est un réel de l’ouvert ]0, 1[ et, au cas où on ne l’aurait
pas reconnu, le réel u du texte n’est autre que le très fameux et très ofciel tα . Il vérie
donc :
α
1 − Φ(tα ) = Φ(−tα ) =
2
où, l’on s’en doute bien, Φ désigne la fonction de Gauss, répartition de la loi normale
centrée réduite.
Cela étant, pour « p assez grand » comme ils disent, on va carrément décréter que Up est
normale centrée réduite, ce qui nous amène à :
t2
|Up | tα = |Up |2 − t2α 0 = (T p − µ)2 − α µ 0
p
t2 2
|Up | tα = µ2 − α + 2T p µ + T p 0
p
t2α t4
∆ = 4T p + α2
p p
et est donc ouvertement strictement positif. Il possède donc deux racines réelles distinctes
que, très opportunément, nous nommons Ip et Jp et comme elles appartiennent à la galerie
des horreurs nous éviterons de les calculer explicitement. Cela dit, tout individu ayant
assidûment suivi les enseignements de la première scientique ne peut ignorer que :
τ (µ) 0 = µ ∈ [Ip , Jp ]
et nalement :
p µ ∈ [Ip , Jp ] = 1 − α
Nous pouvons changer de partie.
Partie 2
1.a. On trouve aisément, dans les deux cas, que fA est l’application nulle.
b. Il ne fait aucun doute que :
eλ
fA (1) = p [M ∈ A] ∩ [M = 0] − p [M ∈ A] · p [M = 0]
λ
C’est là qu’il faut planier un petit peu.
– Si 0 appartient à A, vu que :
[M ∈ A] ∩ [M = 0] = [M = 0]
62 Concours 2007 voie scientifique
on déduit que :
1 − p( [ M ∈ A ] )
fA (1) =
λ
puisque p( M = 0 ) = e−λ
– De la même façon, si 0 n’appartient pas à A, vu que :
[M ∈ A] ∩ [M = 0] = ∅
on trouve :
p( [ M ∈ A ] )
fA (1) = −
λ
Poursuivons. Nous avons à n’en pas douter :
eλ
fA (2) = p [ M ∈ A ] ∩ [ M 1 ] − p [ M ∈ A ] · p [ M 1 ]
λ2
Comme le texte suppose que 0 et 1 appartiennent à A, il advient tranquillement que :
[M ∈ A] ∩ [M 1] = [M 1]
1 + λ
fA (2) = 2
1 − p( [ M ∈ A ] )
λ
L’égalité :
fA∪B (k + 1) = fA (k + 1) + fB (k + 1)
s’en déduit alors quasi mentalement.
b. Il suft de noter que A etA sont disjointes, que :
A ∪A = N
k! λ
λfA (k + 1) = e p [ M ∈ A ] ∩ [ M k ] − p M ∈ A · p M k
λk
k!
kfA (k) = k eλ p [ M ∈ A ] ∩ [ M k − 1 ] − p M ∈ A · p M k − 1
λ
C’est alors quasi mentalement que, par différence, l’on obtient :
k! λ
λfA (k + 1) − kfA (k) = e p [ M ∈ A ] ∩ [ M = k ] − p M ∈ A · p M = k
λk
Nous devons alors sous-planier exactement comme au récent 1.b :
– Si k ∈ A, vu que :
M ∈A ∩ M =k = M =k
0 < p( M ∈ A ) < 1
il advient que :
k!
k!
fA (k + 1) = eλ p( M = j ) 1 − p( M k ) = p( M k + 1 )
λk+1 j!λk−j+1
la dernière expression étant derechef contrario poissonienne.
– En revanche si k < j, vu que :
M =j ∩ M k =∅
Nous observons que l’hypothèse k 1 n’a pas vraiment été utile et heureusement pour
la suite…
b. Il résulte de la première facette du a que :
1
fj (j + 1) = p( M j + 1 )
λ
alors que la seconde révèle que :
1
fj (j) = − p( M j − 1 )
j
vu que nous n’avons pas oublié le crucial j 1. La différence :
1 1
fj (j + 1) − fj (j) = p( M j + 1 ) + p( M j − 1 )
λ j
Hec deuxième 65
– Si maintenant k < j tout se joue mutatis mutandis mais grâce à la seconde facette
du récent 4.a. Nous laissons à notre ami lecteur le soin de s’en convaincre.
Nous utilisons encore une fois le fait que la seconde facette du 4.a fonctionne lorsque
k = 0.
d. Il a déjà été dit plus haut que :
1 1
fj (j + 1) − fj (j) = p( M j + 1 ) + p( M j − 1 )
λ j
Mais grâce aux mêmes idées de majoration que supra, nous notons que :
1 1 λij−1 1 j−1
λi
p( M j − 1 ) = · e−λ · e−λ
j i=0
j i! i=0
i + 1 i!
66 Concours 2007 voie scientifique
j−1
1 λi 1 λi+1 −λ
j−1
1 λi −λ
j
· e−λ = e = e = p( 1 M j )
i=0
i + 1 i! λ i=0 (i + 1)! λ i=1 i!
p( M 1 ) = 1 − p( M = 0 ) = 1 − e−λ
– La majoration :
1 − e−λ 1
λ λ
ne devrait pas être susceptible de faire couler beaucoup d’encre…
– Pour l’autre élément du min nous ressortons la bonne vieille inégalité de
convexité :
e−λ 1 − λ
d’où, vu que λ > 0, découle immédiatement :
1 − e−λ
1
λ
Nous avons donc bien :
1 − e−λ 1
min 1,
λ λ
Ces majorations sont dûes à Barbour et Eagleson et datent de 1983.
5. Soit tout d’abord k ∈ N. On démontre exactement comme au 4.a que :
k!
f0 (k + 1) = p( M k + 1 )
λk+1
Si maintenant k est en outre non nul, à la lumière de la positivité de k et de k − 1, nous
avons :
k! (k − 1)!
f0 (k + 1) = p( M k + 1 ) et f0 (k) = p( M k )
λk+1 λk
Hec deuxième 67
(k − 1)! k
f0 (k + 1) − f0 (k) = · p( M k + 1 ) − p( M k )
λk λ
dont la négativité a déjà été établie auparavant. En revanche le texte ne le demande pas
mais il nous le faudra plus loin, lorsque k = 0, nous avons ouvertement :
1 − e−λ
f0 (k + 1) − f0 (k) = f0 (1) = 0
λ
Si l’on résume ce qui vient d’être fait aux questions 4 et 5 nous sommes en mesure de
clamer que :
∀j ∈ N ∀k ∈ N j = k =⇒ fj (k + 1) − fj (k) 0
alors que :
∀k ∈ N fk (k + 1) − fk (k) 0
De plus, la majoration du 4.d, a priori valide pour j 1, vient à l’instant d’obtenir son
aval également en zéro à telle enseigne que :
1 − e−λ 1
∀k ∈ N f k(k + 1) − fk (k) min 1,
λ λ
Toutes ces précisions vont se révéler cruciales pour la suite.
6.a. Soit A une partie de N et, dans un premier temps, m un élément de N∗ . Le point
crucial est le suivant. Nous avons :
*
A= {j}
j∈A
et vu que A est une partie de N, il s’agit d’une réunion nie ou dénombrable de singletons
deux à deux disjoints. Le même raisonnement que celui développé au 2.a mais utilisant
selon le cas l’additivité ou la σ-additivité de la probabilité p conduit sans ambages à :
fA (m) = fj (m)
j∈A
et comme cela vaut encore — trivialement cette fois — lorsque m = 0, nous pouvons
afrmer qu’in ne :
∀m ∈ N fA (m) = fj (m)
j∈A
Soit alors k ∈ N. À la lumière de ce que nous venons d’apprendre, il semble bien que :
fA (k + 1) − fA (k) = fj (k + 1) − fj (k)
j∈A
fA (k + 1) − fA (k) fk (k + 1) − fk (k)
fk (k + 1) − fk (k) 0
Partie 3
f (1 + Ri ) = f (1 + X1 + · · · + Xi−1 + Xi+1 + · · · + Xn )
Comme nos variables ne prennent ici qu’un nombre ni de valeurs elles possèdent
assurément une espérance et si l’on en croit la formule donnant l’espérance d’un produit
de deux indépendantes, il semble bien que :
E Xi f (1 + Ri ) = E(Xi )E f (1 + Ri ) = pi E f (1 + Ri )
Hec deuxième 69
la dernière égalité reposant sur ce qu’il est convenu d’espérer d’une variable de Bernoulli.
2. Puisque par dénition :
n
n
λn = pi et Wn = Xi
i=1 i=1
n
n
E λn f (1 + Wn ) − Wn f (Wn ) = pi E f (1 + Wn ) − E Xi f (Wn )
i=1 i=1
Mais, pour chaque entier i ∈ [[1, n]], nous avons établi que :
E Xi f (Wn ) = pi E f (1 + Ri )
n
E λn f (1 + Wn ) − Wn f (Wn ) = pi E f (1 + Wn ) − f (1 + Ri )
i=1
la sommation portant sur l’ensemble ni des valeurs prises par Yi . Mais, pour chaque
entier k concerné, l’on a :
p( [ Yi = k ] ∩ [ Xi = 1 ] )
p[ Xi =1 ] ( Yi = k ) =
p( Xi = 1 )
Oui mais voilà, vu les dénitions des uns et des autres il semble difcile de contester que :
Yi = k ∩ Xi = 1 = f (2 + Ri ) − f (1 + Ri ) = k ∩ Xi = 1
Le clou de l’argumentation revient au lemme des coalitions qui, comme supra, assure
l’indépendance des variables :
f (2 + Ri ) − f (1 + Ri ) et Xi
p[ Xi =1 ] ( Yi = k ) = p( [ f (2 + Ri ) − f (1 + Ri ) = k ] )
70 Concours 2007 voie scientifique
E[ Xi =0 ] (Yi ) = 0
n
E λn f (1 + Wn ) − Wn f (Wn ) = pi E(Yi )
i=1
obtenue lors de la récente question 2. Soit alors i ∈ [[1, n]]. D’après la formule de
l’espérance totale nous avons :
de sorte qu’effectivement :
n
E λn f (1 + Wn ) − Wn f (Wn ) = p2i E f (2 + Ri ) − f (1 + Ri )
i=1
n
E λn f (1 + Wn ) − Wn f (Wn ) p2i E f (2 + Ri ) − f (1 + Ri )
i=1
Vu que les p2i sont positifs, nous avançons un peu puisque nous en sommes alors à :
n
E λn f (1 + Wn ) − Wn f (Wn ) p2i E |f (2 + Ri ) − f (1 + Ri )|
i=1
Hec deuxième 71
E(U ) M
|f (2 + Ri ) − f (1 + Ri )|
1
∀i ∈ [[1, n]] E |f (2 + Ri ) − f (1 + Ri )| min 1,
λn
n
E λn f (1 + Wn ) − Wn f (Wn ) min 1, 1 p2
λn i=1 i
la sommation portant évidemment sur les valeurs prises par la variable Wn . Mais à la
lecture de la question 3.a de la partie 2, et au prix d’une bénigne gestion de facettes, cette
somme devient :
p( Mn ∈ A )p( Wn = k ) − p( Mn ∈ A )p( Wn = k )
k∈A k∈A
c’est-à-dire :
p( Mn ∈ A ) p( Wn = k ) − p( Mn ∈ A ) p( Wn = k )
k∈A k∈A
p( Mn ∈ A ) = 1 − p( Mn ∈ A ) et p( Wn ∈ A ) = 1 − p( Wn ∈ A )
Vu ce qui aété obtenu à la question 4 in semble que nous n’ayons rien de plus à ajouter.
6. Avant de commencer, nous notons qu’ici les pi sont non seulement positifs stricts mais
sont, au demeurant, situés dans l’ouvert ]0, 1[. Vu la remarque faite lors de la question 3.b
nous ne pouvons que nous en réjouir.
a. Comme n n’est pas nul, il est tout à fait possible d’écrire :
1
n
1
λn =
n i=1 i
1+
n
ce qui fait apparaître au grand jour une classique somme de Riemann attachée à l’intégrale
propre :
+ 1
dt
0 1 +t
Comme cette dernière vaut mentalement ln 2, le théorème de Darboux-Riemann est
formel. Nous avons :
λn −−−−→ ln 2
n→+∞
1
∀i ∈ [[1, n]] 0 p2i
n2
n
1
0 p2i
i=1
n
n
p2i −−−−→ 0
n→+∞
i=1
vu que le bien joli « min » pas vraiment utile ici est inférieur ou égal à 1. Grâce à la n
de la question précédente, il s’ensuit à nouveau par squeeze que :
p( Wn = k ) − p( Mn = k ) −−−−→ 0 (∗)
n→+∞
λkn
p( Mn = k ) = e−λn
k!
Oui mais voilà, l’on a depuis peu :
λn −−−−→ ln 2
n→+∞
et les fonctions exp et x → xk sont continues sur R et a fortiori en ln 2. Il n’en faut pas
plus pour clamer que :
lnk 2
p( Mn = k ) −−−−→ e− ln 2
n→+∞ k!
lnk 2
p( Wn = k ) −−−−→ e− ln 2
n→+∞ k!
Soit alors U une variable de Poisson de paramètre ln 2 dénie sur notre espace probabilisé.
Nous observons alors deux choses :
– Primo, il ne fait pas l’ombre d’un doute que :
∀n 2 Wn (Ω) ⊂ U (Ω) = N
∀k ∈ N p( Wn = k ) −−−−→ p( U = k )
n→+∞
La condition sufsante de convergence en loi des suites de variables discrètes assure alors
que :
L
Wn −−−−→ U
n→+∞
mais nous avons préféré laisser e− ln 2 en l’état pour bien mettre en évidence le côté
poissonnien de l’affaire.
Partie 4
1.a. Soit i ∈ [[1, n]]. C’est encore une affaire d’espérance totale. Nous avons en effet :
E Xi f (Wn ) = p( Xi = 1 )E[ Xi =1 ] Xi f (Wn ) + p( Xi = 0 )E[ Xi =0 ] Xi f (Wn )
L’argumentation est alors à peu près la même que celle des 3.a et 3.b de la partie précédente
à cela près que l’on n’y coalise plus et qu’en conséquence les conditionnelles restent. Le
résultat des course est :
E[ Xi =1 ] Xi f (Wn ) = E[ Xi =1 ] f (1 + Ri ) et E[ Xi =0 ] Xi f (Wn ) = 0
n’a pas du tout utilisé l’indépendance des variables Xi et elle est donc encore d’actualité.
Dans ces conditions à la lueur de l’universelle linéarité de l’espérance, il semble se dessiner
que :
n
n
p( Wn ∈ A ) − p( Mn ∈ A ) = pi E f (1 + Wn ) − E Xi f (Wn )
i=1 i=1
n
n
p( Wn ∈ A ) − p( Mn ∈ A ) = pi E f (1 + Wn ) − pi E[ Xi =1 ] f (1 + Ri )
i=1 i=1
−1
f ( ) − f (j) = f (k + 1) − f (k)
k=j
−1
f ( ) − f (j) f (k + 1) − f (k) (∗∗)
k=j
Hec deuxième 75
Mais, depuis belle lurette, nous savons que, pour chaque k ∈ N, l’on a :
f (k + 1) − f (k) min 1, 1
λn
Comme la somme du right hand side de (∗∗) comporte ouvertement − j termes, l’affaire
est dans le sac pour ce premier cas.
– Si maintenant j = , nous ne dirons rien de plus que no comment.
– Si pour nir, j > , notre vénéré lecteur aura droit au magique mutatis mutandis.
Soit alors i ∈ [[1, n]]. Vu le rôle que l’on fait jouer à la variable Zi , nous sommes en droit
de revendiquer l’égalité :
E[ Xi =1 ] f (1 + Ri ) = E f (1 + Zi )
n
p( Wn ∈ A ) − p( Mn ∈ A ) = pi E f (1 + Wn ) − E f (1 + Zi )
i=1
ou encore sempiternellement :
n
p( Wn ∈ A ) − p( Mn ∈ A ) = pi E f (1 + Wn ) − f (1 + Zi )
i=1
L’inégalité triangulaire et la fameuse E(U ) E |U | prennent le relais et assènent de
concert :
n
p( Wn ∈ A ) − p( Mn ∈ A ) pi E |f (1 + Wn ) − f (1 + Zi )|
i=1
vu que le signe des pi … Soit alors à nouveau i ∈ [[1, n]]. Vu que les variables 1 + Wn et
1 + Ri sont depuis longtemps à valeurs dans N, le début de la question amène l’inégalité
entre variables aléatoires que voici :
1
|f (1 + Wn ) − f (1 + Zi )| |Wn − Zi | min 1,
λn
ce qui révèle effectivement, par multiplication par pi et addition membre à membre, que :
n
p( Wn ∈ A ) − p( Mn ∈ A ) min 1, 1 pi E |Wn − Zi |
λn i=1
76 Concours 2007 voie scientifique
b. Soit une dernière fois i ∈ [[1, n]]. La nouvelle hypothèse révèle que :
pi E |Wn − Zi | = pi E(Wn − Zi ) = pi E(Wn ) − pi E(Zi )
On peut alors poursuivre joliment en observant que dans la toute récente question 1.a
nous n’avons pas du tout utilisé la spécicité de la fonction f et que les conclusions de
cette question s’appliquent donc à toute fonction g en lieu et place de f et pourquoi pas
à la fonction :
g : x −→ x − 1
Il s’ensuit ainsi que :
p( Xi = 1 )E[ Xi =1 ] (Ri ) = E Xi (Wn − 1)
n
n
n
pi E |Wn − Zi | = E(Wn ) pi − E Xi (Wn − 1)
i=1 i=1 i=1
n
pi = λn = E(Wn )
i=1
n
E Xi (Wn − 1) = E Wn (Wn − 1) = E(Wn2 ) − E(Wn ) = E(Wn2 ) − λn
i=1
n
2
pi E |Wn − Zi | = E(Wn ) − E(Wn2 ) + λn = λn − V (Wn )
i=1
la dernière égalité reposant sur les dires du tandem Kœnig-Huygens. Il suft alors pour
conclure d’annoncer une dernière fois A ⊂ N, d’évoquer le tout proche 2.a et d’y
répercuter notre dernière égalité.
Essec première 77
Essec première
Année Difficulté
2 ¶¶¶
Notations, rappels
Dans tout le problème, la lettre n désigne un entier supérieur ou égal à 2 et on note [[1, n]]
l’ensemble des entiers k vériant : 1 k n. Par ailleurs, on note :
• Mn (R) l’espace vectoriel des matrices carrées d’ordre n à coefcients réels ;
• Mn,1 (R) l’espace vectoriel des matrices colonnes réelles à n lignes ;
• M T la transposée d’une matrice M ;
• In la matrice identité de Mn,1 (R) ;
• Pour A ∈ Mn (R) :
& '
Ker(A) = X ∈ Mn,1 (R) | AX = 0
Objectif du problème :
On dispose d’un ordre naturel sur l’ensemble des réels, on s’interroge dans ce problème
sur l’extension de cet ordre à Sn (R) et on s’intéresse en particulier à la monotonie de
quelques applications.
Les deux premières parties du problème sont indépendantes. La troisième partie utilise
simultanément les deux parties précédentes. La quatrième partie reprend essentiellement
les notions vues dans la troisième partie.
78 Concours 2007 voie scientifique
Préambule
On désigne par ϕ une application dénie et continue sur R∗+ et à valeurs positives telle
que l’intégrale :
+ +∞
ϕ(t)
dt
0 1 + t2
soit convergente et on lui associe la fonction f d’une variable réelle dénie par :
+ +∞
t 1
f (x) = − ϕ(t)dt
0 1 + t2 x+t
est-elle convergente ?
Dans toute la suite du problème, pour de telles valeurs de α, on désignera par fα
l’application dénie sur R∗+ par :
+ +∞
t 1 α
∀x ∈ R∗+ fα (x) = − t dt
0 1 + t2 x+t
Préciser le signe de c.
4. On suppose que α ∈]0, 1[.
a. Lorsque x et h sont des réels tels que x > 0, x + h > 0 et h = 0, vérier la relation :
+ +∞
fα (x + h) − fα (x) tα
= dt
h 0 (x + h + t)(x + t)
Essec première 79
b. Justier la relation :
Préciser le signe de c.
On dit qu’une matrice M de Sn (R) est dénie positive si, pour toute matrice colonne X
de Mn,1 (R) :
X = 0 =⇒ X T · M · X > 0
L’ensemble des matrices symétriques dénies positives de Sn (R) sera noté Sn++ (R).
Enn, lorsque A et B sont deux matrices symétriques vériant :
B − A ∈ Sn++ (R)
$ % $ %
a b x
b. Lorsque A = et X = , vérier l’égalité :
b c y
En déduire que :
$ %
a b
∈ S2++ (R) ⇐⇒ a > 0 et ac − b2 > 0
b c
80 Concours 2007 voie scientifique
2. Exemples. $ % $ %
2 1 4 0
a. Soit A = et B = .
1 1 0 5/3
Vérier que A et B appartiennent à S2++ (R) et montrer que A < B. A-t-on A2 < B 2 ?
b. Soit A ∈ Sn++ (R).
i. Montrer que A est inversible et que A−1 ∈ Sn++ (R).
ii. Pour tout X ∈ Mn,1 (R), on dénit l’application :
X : Mn,1 (R) → R ;
ΦA Y −→ 2X T · Y − Y T · A · Y
en fonction de H et A.
−1
En déduire que ΦA
X admet en A X un maximum qui vaut X T · A−1 · X.
iii. On considère maintenant B ∈ Sn++ (R) vériant A < B.
Montrer que pour tout X et tout Y matrices colonnes de Mn,1 (R) :
Y = 0 =⇒ ΦA B
X (Y ) > ΦX (Y )
Lorsque F est une application dénie sur Sn++ (R) et à valeur dans Sn (R), on dit que F
est strictement croissante sur Sn++ (R) si, pour tout A et tout B appartenant à Sn++ (R) :
On dira de même que F est strictement décroissante sur Sn++ (R) lorsque −F est
strictement croissante sur Sn++ (R).
Par exemple, la propriété vue au II-2-b-iii se traduit par la stricte décroissance de
l’application :
F : Sn++ (R) → Sn (R) ; M −→ M −1
1. Résultats préliminaires.
#
p
Mn,1 (R) = Eλi (A) où Eλi (A) = Ker(A − λi In )
i=1
Essec première 81
a. Justier la relation :
p
A= λ i Mi
i=1
où Mi est la matrice de la projection orthogonale sur Eλi (A) dans la base canonique de
Mn,1 (R). Dans toute la suite du problème, une telle écriture s’appelle la décomposition
de A.
b. Montrer que :
p
In = Mi
i=1
p
f,(A) = f (λi )Mi
i=1
On peut ainsi considérer l’application f, dénie sur Sn++ (R) et à valeurs dans Mn (R)
par :
f, : A −→ f,(A)
2.a. Montrer que, pour tout A appartenant à Sn++ (R), f,(A) appartient à Sn (R) et donner
la décomposition de f,(A) lorsque f est strictement monotone.
b. Préciser f, lorsque que :
1
f : R∗+ → R ; x −→
x
bc − ad a
∀x > 0, h(x) = +
c(cx + d) c
3. Intégrales de matrices.
Soit M l’application dénie de la façon suivante :
M : R∗+ → Mn (R) ; t −→ mi,j (t)
(i,j)∈[[1,n]]×[[1,n]]
où :
∀(i, j) ∈ [[1, n]] × [[1, n]], mi,j : t −→ mi,j (t)
est continue sur R∗+ .
Lorsque pour tout couple (i, j) ∈ [[1, n]] × [[1, n]], l’intégrale :
+ +∞
mi,j (t)dt
0
existent.
+ +∞
Montrer que M (t) + N (t) dt existe et que :
0
+ +∞
+ +∞ + +∞
M (t) + N (t) dt = M (t)dt + N (t)dt
0 0 0
Dans le même ordre d’idée, on admettra les deux propriétés suivantes ii et iii.
+ +∞
∗
ii. Soit A ∈ Mn (R) et h continue de R+ dans R telle que h(t)dt converge,
0
et :
M : R∗+ → Mn (R) ; t −→ M (t) = h(t)A
alors : + +
+∞ +∞ + +∞
M (t)dt existe et M (t)dt = h(t)dt A
0 0 0
+ +∞
iii. Soit M telle que M (t)dt existe et X une matrice colonne de Mn,1 (R).
0
Alors : + +∞
X T · M (t) · Xdt
0
Essec première 83
converge et :
+ +∞ + +∞
XT · M (t)dt · X = X T · M (t) · Xdt
0 0
où ϕ est une application dénie et continue sur R∗+ et à valeurs positives, telle que
l’intégrale :
+ +∞
ϕ(t)
dt
0 1 + t2
converge. (cf. Partie 1).
On suppose que A ∈ Sn++ (R) et admet la décomposition :
p
A= λ i Mi
i=1
i. Montrer que :
+ +∞
t
f,(A) = ϕ(t) 2
In − (A + tIn )−1 dt
0 1+t
ii. Si B ∈ Sn++ (R) est telle que A < B, montrer que, pour toute matrice colonne X
de Mn,1 (R), non-nulle, et tout t > 0, on a :
t t
−1 −1
XT · In − (A + tI n ) · X < X T
· In − (B + tIn ) ·X
1 + t2 1 + t2
pα : R∗+ → R ; x −→ xα
d. Déterminer p,α A(t) et p,α B(t) pour tout réel t de ]0, η1 [ lorsque pα est
l’application de R∗+ dans R :
x −→ xα
f. En déduire que, pour α > 1, p,α n’est pas strictement croissante sur S2++ (R).
3. Démontrer que la propriété énoncée en 4.1 n’admet pas de réciproque dès que n 2.
Solution
Partie 1 Représentation intégrale d’une fonction puissance
est continue sur ]0, +∞[. Son intégrale est donc deux fois impropre et nous devons étudier
- 1 - +∞
séparément 0 et 1 .
-1
– Commençons par 0 .
Soit t > 0. Une bénigne réduction au même dénominateur amène à :
t 1 xt − 1
2
− ϕ(t) = ϕ(t)
1+t x+t (1 + t2 )(x + t)
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ 1 ϕ(t)
⎩ ∀t ∈ ]0, 1] − · 0
x 1 + t2
la positivité de ϕ faisant partie des hypothèses ambiantes. Ces dernières garantissent
également l’existence de l’intégrale :
+ +∞
ϕ(t)
dt
0 1 + t2
existe.
– Grâce cette fois à :
⎧
⎪ t 1 ϕ(t)
⎪
⎪ − ϕ(t) ∼ x·
⎪
⎪ 1 + t2 x+t 1 + t2
⎪
⎨
t→+∞
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩ ∀t ∈ [1, +∞[ x · ϕ(t) 0
1 + t2
on démontre mutatis mutandis que :
+ +∞
t 1
− ϕ(t)dt
1 1 + t2 x+t
⎪
⎪
⎪
⎩ ∀t ∈ ]0, 1] 1
0
t−α
l’effet « culbuto » étant toujours de mise dans ces histoires. La référence :
+ 1
dt
t −α
0
n’existe que si, et seulement si, α > −1. Par équivalence en signe positif, il en est de
même de : + 1 α
t
dt
0 1 + t2
- +∞
– Occupons-nous maintenant de 1
.
Toujours dèles à l’effet renversant, nous notons ici que :
⎧ tα 1
⎪
⎪ ∼
⎪
⎨ 1 + t2 t→+∞ t2−α
⎪
⎪
⎪
⎩ ∀t ∈ [1, +∞[ 1
0
t2−α
La référence : + +∞
dt
1 t2−α
n’existe que si, et seulement si, α < 1. Sa cousine :
+ +∞ α
t
dt
1 1 + t2
Essec première 87
se doit de l’imiter. Tout individu connaissant parfaitement son cours doit alors clamer haut
et fort que :
+ +∞ α
t
dt existe ⇐⇒ − 1 < α < 1
0 1 + t2
⎪
⎪
⎪
⎩ ∀t ∈ ]0, 1] 1 1
· −α 0
x t
88 Concours 2007 voie scientifique
existe et, par équivalence en signe positif, l’affaire est dénitivement dans le sac.
- +∞
– Passons à 1 .
L’important est ici : ⎧ tα
⎪ 1
⎪
⎪ ∼
⎨x+t t→+∞ t1−α
⎪
⎪
⎪ 1
⎩ ∀t ∈ [1, +∞[ 0
t1−α
Comme ici 1 − α > 1, nous pouvons tirer notre référence…
L’intégrale :
+ +∞
tα
dt
0 x+t
existe donc bien. Nous allons lui faire subir le changement de variable t = xu. Comme
x est strictement positif, la fonction u → xu réalise gentiment une bijection de classe C 1
de ]0, +∞[ sur lui-même à telle enseigne qu’après de bénignes simplications :
+ +∞ + +∞
tα uα
dt = xα du
0 x+t 0 1+u
Comme le réel : + +∞
uα
du
0 1+u
ne dépend visiblement que de α, nous pouvons, sereinement, envisager la suite. Comme :
+ +∞
tα+1 tα
fα (x) = − dt
0 1 + t2 x+t
est obligée de l’imiter. Le lecteur est prié, sur-le-champ d’en donner une linéaire raison.
Pour une fois, et nous en protons follement, l’intégrale fα (x) devient spittable et voilà
donc que :
+ +∞ + +∞ + +∞ + +∞
tα+1 tα tα+1 uα
fα (x) = dt − dt = dt − xα dt
0 1 + t2 0 x+t 0 1 + t2 0 1+u
Essec première 89
c<0
4.a. Soit x ∈ R∗+ et h un réel non nul vériant x + h > 0. Comme fα est justement
dénie sur R∗+ , la quantité :
fα (x + h) − fα (x)
h
est sous un total contrôle. Cela dit, via la linéarité de l’intégration il semble que :
+
fα (x + h) − fα (x) 1 +∞ tα+1 tα tα+1 tα
= − − + dt
h h 0 1 + t2 x + h + t 1 + t2 x+t
Il est très facile — c’est du même acabit que l’existence du début de la question 3 —
d’établir, parce que 0 < α < 1, l’existence de l’impropre :
+ +∞
tα
dt
0 (x + t)2
Nous laissons à notre vénéré lecteur le soin de s’en persuader. Il est alors tentant de former
le fameux « dérivateur » :
+ +∞
fα (x + h) − fα (x) tα
Dh = − 2
dt
h 0 (x + t)
90 Concours 2007 voie scientifique
ou encore :
+ +
+∞
tα +∞
tα
Dh = dt − 2
dt
0 (x + h + t)(x + t) 0 (x + t)
La linéarité de l’intégration — encore elle ! — suivie d’un sérieux ménage — encore lui !
— conduit alors, sans sourciller, à :
+ +∞ + +∞
tα tα
Dh = h dt = |h| dt
0 (x + h + t)(x + t)2 0 (x + h + t)(x + t)2
x tα tα
∀t > 0 ∀h − 2
2 (x + h + t)(x + t) (x/2 + t)(x + t)2
Au vu et au su de tout ce qui a été fait auparavant, rien dans tout cela ne présente de réelle
difculté. Nous demandons cependant à notre pugnace lecteur de bien vouloir s’investir
dans le réglage de tous les détails sous-jacents. Le résultat de courses est alors le suivant :
+ +∞ + +∞
fα (x + h) − fα (x) tα tα
Dh = − dt |h| dt
h 0 (x + t)2 0 (x/2 + t)(x + t)2
L’intégrale située at the very right hand side ne dépend manifestement pas de h — no
h inside pour les initiés — ce qui nous procure un, certes classique mais toujours fort
apprécié, squeezing process. En conséquence, voilà que :
+ +∞
fα (x + h) − fα (x) tα
− dt −−−−→ 0
h 0 (x + t)2 h→0
Essec première 91
Comme α est également strictement positif, il ne fait plus l’ombre d’un doute que :
c>0
1.a. Il s’agit, pour la nème fois, de la fameuse caractérisation spectrale des matrices
strictement positives. Cela dit, force est de constater que, vu ce que demande le programme
ofciel sur la gestion des extrema locaux des fonctions de plusieurs variables, cette
caractérisation devrait, bel et bien, faire partie de notre patrimoine. Mais comme nous
sommes bons princes, nous acceptons de nous plier. Autre chose, pour éviter les lourdeurs
d’écriture nous noterons S++ n plutôt que S++n (R). Nous pouvons alors commencer et
comme il y a une équivalence logique, nous planions.
i. ⇒
Soit λ une valeur propre quelconque de A. Symétrie, réalité de A et lemme de Cauchy
obligent, λ est obligatoirement réel et il existe une colonne réelle X, non nulle et de hauteur
n, telle que :
AX = λX
le réexe bilinéariste standard consiste à multiplier à gauche par X T ce qui conduit
nommément à :
X T · A · X = λ ||X||2
où, à la surprise générale, nous avons noté || || la norme euclidienne canonique sur l’espace
vectoriel Mn,1 (R). Comme X n’est pas nulle — never forget ! — sa norme ne l’est pas
plus et voilà que :
XT · A · X
λ=
||X||2
Le numérateur est strictement positif par hypothèse puisque A ∈ S++ n et X = 0. Le
dénominateur est, quant à lui, normalement et également positif. De la à en déduire que :
λ>0
XT · A · X = XT · P · D · P T · X
Y = PT · X
Essec première 93
Y T = XT · P
n
YT·D·Y = λi yi2
i=1
X0 T · A · X0 = a
94 Concours 2007 voie scientifique
X1 T · A · X 1
ac − b2 = >0
a
vu, encore une fois, que X1 = 0 — sa deuxième entrée ne l’est pas — et A ∈ S++
2 .
ii. ⇐
Soit X une colonne non nulle de hauteur deux. Nous l’écrivons, as usual, sous la forme :
$ %
x
X=
y
XT · A · X 0
XT · A · X = 0
Cela s’écrit :
(ax + by)2 + (ac − b2 )y 2 = 0
Compte tenu des hypothèses, il s’agit d’une somme nulle de réels positifs ou nuls. Nous
savons alors que, fatalement, tous les termes sont nuls et par conséquent :
(ac − b2 )y 2 = 0 et ax + by = 0
X=0
a et ac − b2
ac − b2 = det A
2.a. Commençons par A. Elle est déjà symétrique réelle — c’est un bon début — et ses
deux mineurs principaux sont :
a = 2 et det A = 1
Il s’agit évidemment d’une matrice symétrique réelle et ses mineurs principaux sont cette
fois :
1
a = 2 et det(B − A) =
3
Autant dire de manière jacobine que B − A appartient à S++
2 ce qui est la dénition de :
A<B
Nous notons pour nir qu’après un calcul quasiment mental, l’on découvre que :
$ %
11 −3
B 2 − A2 =
−3 7/9
La symétrie et la réalité sont évidement encore au rendez-vous mais les mineurs principaux
sont ici :
4
a = 11 mais det(B 2 − A2 ) = −
9
Finalement :
B 2 − A2 ∈/ S++
2 i.e. A2 < B 2
0∈
/ Spec A
96 Concours 2007 voie scientifique
vu que les valeurs propres de A sont, toutes, strictement positives. Le célèbre test du
spectre assure donc déjà l’inversibilité de la matrice A. Nous signalons alors deux choses
cruciales :
– L’inverse d’une matrice symétrique réelle inversible est encore symétrique réelle.
– Pour toute matrice inversible M , les valeurs propres de M −1 sont exactement les
inverses de celles de M .
Tout cela est totalement élémentaire et assurément patrimonial. Dans ces conditions, la
matrice A−1 se retrouve symétrique réelle à valeurs propres strictement positives et la
caractérisation spectrale supra la dépose délicatement — et effectivement ! — dans S++
n .
−1 T
φA
X (A X + H) = 2X T · (A−1 X + H) − (A−1 X + H) · A · (A−1 X + H)
−1 T
φA
X (A X + H) = 2X T · A−1 · X + 2X T · H − (A−1 X + H) · (X + AH) (∗)
La transposition est connue pour sa linéarité et son respect du fameux dressing undressing
principle. Il n’en faut pas plus pour asséner que :
T T
(A−1 X + H) = X T (A−1 ) + H T = X T · A−1 + H T
la toute dernière égalité provenant de ce que l’inverse d’une symétrique inversible est
encore évidemment symétrique. Le dernier produit de l’égalité (∗) devient donc :
HT · X = XT · H
puisqu’il ne s’agit que du produit scalaire canonique < X , H > des colonnes X et H.
Après quelques gentilles simplications, il semble désormais acquis que :
−1
φA
X (A X + H) = X T · A−1 · X − H T · A · H
−1 −1
∀H ∈ Mn,1 (R) φA
X (A X + H) − φA
X (A X) 0
Essec première 97
ou encore :
−1 −1
∀H ∈ Mn,1 (R) φA
X (A X + H) φA
X (A X)
−1
Cela établit, via la dénition, que l’application φA
X présente en A X un maximum global
qui vaut :
−1
φA
X (A X) = X T · A−1 · X
l’égalité ayant déjà été rencontrée plus haut.
En réalité, due to A ∈ S++
n , nous avons :
−1 −1
∀H ∈ Mn,1 (R) \ {0} φA
X (A X + H) < φA
X (A X)
−1
On exprime cela en disant que φA
X présente en A X un maximum global strict.
iii. Soit X et Y deux colonnes de Mn,1 (R), la seconde étant en outre supposée non
nulle. Grâce à une sympathique simplication et à une bifactorisation, nous avons :
X (Y ) − φX (Y ) = Y · (B − A) · Y
φA B T
ce qui, pour ce début de question, ne peut que nous ravir. Poursuivons. Maximum de la
fonction φA
X oblige, nous avons a fortiori :
φB A
X (Y ) < max φX
Mn,1 (R)
Supposons alors que X soit également non nulle. Produit d’une inversible par une non
nulle, la colonne B −1 X échappe à la nullité et nous avons donc tout à fait le droit de la
sélectionner comme colonne Y . Il s’ensuit donc que :
−1
φB
X (B X) < X T · A−1 · X
X T · (A−1 − B −1 ) · X > 0
98 Concours 2007 voie scientifique
1.a. Avant de commencer, nous nous devons de rappeler que, A étant symétrique réelle
d’ordre supérieur ou égal à un, elle est spectralement diagonalisable ce qui signie,
entre autres, que les espaces propres Eλi (A) sont supplémentaires orthogonaux dans
Mn,1 (R), l’orthogonalité se dénissant vis-à-vis du produit scalaire canonique sur
l’espace des colonnes réelles de hauteur n. Dans ces conditions, pour chaque i ∈ [[1, p]],
le projecteur orthogonal sur l’espace Eλi (A) est exactement le ième projecteur πi attaché
à la « supplémentarité » :
c’est-à-dire le projecteur sur Eλi (A) parallèlement à la somme des autres espaces propres.
Cela ne va pas être sans conséquence ! En effet, tout individu, un temps soit peu sous les
feux de la rampe, se doit impérativement de connaître les universelles relations :
π1 + · · · + πp = Id (∗)
p
a et λ i πi
i=1
coïncident sur chaque espace propre de A. Soit, à cet effet, j ∈ [[1, p]] et Xj ∈ Eλj (A).
– C’est sans l’ombre d’un doute que, très proprement :
a(Xj ) = AXj = λj Xj
p
a et λ i πi
i=1
sonr désormais en symbiose sur chaque espace propre de A et comme ces derniers sont
supplémentaires dans Mn,1 (R), il est très philosophiquement connu que « nos deux amis »
coïncident partout et autant dire alors carrément que :
p
a= λ i πi
i=1
En passant aux matrices dans la base canonique de Mn,1 (R) et au vu des notations du
texte, il se dessine effectivement que :
p
A= λ i Mi
i=1
p
Id = πi (∗)
i=1
p
In = Mi
i=1
et nous en protons pour signaler que les λi + t sont assurément différents et toujours
rangés dans l’ordre croissant.
100 Concours 2007 voie scientifique
– Enn :
∀i ∈ [[1, p]] Eλi +t (A + tIn ) = Eλi (A)
Nous ne pouvons qu’encourager notre pointilleux lecteur à s’assurer, dans le calme et la
sérénité, de la véracité de ces dires. Au vu et au su du troisième point, la matrice, dans la
base canonique, de la projection orthogonale sur l’espace Eλi +t (A + tIn ) est encore la
matrice Mi et par conséquent, la décomposition de la matrice A + tIn est par dénition :
p
A + tIn = (λi + t)Mi
i=1
p
A= λ i Mi
i=1
et :
p
tIn = tMi
i=1
p
A + tIn = (λi + t)Mi
i=1
mais a priori, rien ne prouve que cette égalité soit la décomposition spectrale de A + tIn .
Ce sont les observations supra qui le démontrent !
2.a. Soit A ∈ S++ ∗
n et f une application de R+ dans R. Conservant les notations du texte,
nous avons :
p
f˜(A) = f (λi )Mi
i=1
ce qui n’est pas dépourvu de sens vu que, depuis belle lurette les λi sont strictement
positifs, et que f « démarre » jutement de R∗+ . Nous faisons alors état des éléments
suivants :
– Les applications πi supra sont des projecteurs
orthogonaux et à ce titre, sont des
endomorphismes symétriques de l’espace euclidien Mn,1 (R), < , > où, nous l’avons
déjà signalé, < , > est le produit scalaire canonique.
– La base canonique de Mn,1 (R) est connue pour être une base orthonormale de
notre euclidien.
La très importante caractérisation matricielle de la symétrie assure alors que les matrices
Mi sont symétriques réelles. Il en est de même de la combinaison linéaire :
p
f (λi )Mi
i=1
Essec première 101
Here we go !
Nous avançons tour à tour les arguments suivants.
– Comme par hypothèse, l’on a :
λ1 < · · · < λp
p
n
f˜(A)Xj = f (λi )Mi Xj = f (λi )δij Xj
i=1 i=1
– Nous savons depuis belle lurette que A est diagonalisable et que les différentes
valeurs propres de A sont λ1 , . . . , λp . La cns des dimensions des espaces propres est alors
catégorique. Nous avons :
p
dim Eλi (A) = n
i=1
102 Concours 2007 voie scientifique
Nous savons depuis assez longtemps que les f (λi ) sont deux à deux distincts. La règle
du non-dépassement exige alors ouvertement deux choses :
a. La matrice f˜(A) n’a pas d’autre valeur propre que les f (λi ).
b. Pour chaque i ∈ [[1, p]], l’on a :
et que, pour chaque i ∈ [[1, p]], Mi est la matrice, dans la base canonique, du projecteur
orthogonal sur :
Ef (λj ) (f˜(A))
La vieille égalité :
p
f˜(A) = f (λi )Mi
i=1
p
f˜(A) = f (λi )Mi
i=1
mais, la plupart du temps, cette égalité n’est, même pas à l’ordre près, la fameuse
décomposition. Voici un exemple, pour enfoncer le clou. Nous savons depuis assez
longtemps que
n
In = Mi
i=1
Essec première 103
p
A= λ i Mi
i=1
L’application x → 1/x étant parfaitement dénie sur R∗+ , il en résulte, par dénition,
que :
p
1
f˜(A) = Mi
λ
i=1 i
Mais l’on sait depuis toujours que A−1 est encore symétrique réelle, puis que :
&1 1'
Spec A−1 = ,...,
λ1 λp
et enn que :
∀i ∈ [[1, p]] E1/λi (A−1 ) = Eλi (A)
Toutes ces choses — éléments propres de l’inverse d’une inversible — sont bien classiques
et ont d’ailleurs été utilisées en partie à la question 2 de la partie 2. Il n’en faut alors pas
plus pour clamer, haut et fort, que :
p
1
Mi
λ
i=1 i
f˜(A) = A−1
c. Remarquons, avant toute chose, que les hypothèses faites permettent de composer
effectivement f par g, ce qui n’est pas dénué d’intérêt… Soit alors encore une fois
A ∈ S++n admettant as usual la décomposition :
p
A= λ i Mi
i=1
p
g̃(A) = g(λi )Mi
i=1
Oui mais voilà, comme g applique par hypothèse R∗+ dans lui-même, les g(λi ) sont
strictement positifs. Quand on l’applique à g, l’importante égalité i signalée au 2.a stipule
que :
Spec g̃(A) ⊂ R∗+
104 Concours 2007 voie scientifique
p
f˜ g̃(A) = f ◦ g(λi )Mi
i=1
1 c
f : x −→ et g : x −→ x +
x d
Elles vérient ouvertement les hypothèses de la question précédente et par là même, les
conclusions… Soit alors A ∈ S++n . Si l’on en croit les toutes récentes question 1.c et 2.b,
il ne fait aucun doute que :
c
c −1
g̃(A) = A + In et f˜ g̃(A) = A + In
d d
De là à en déduire qu’en réalité :
bc − ad a
h̃(A) = (cA + dIn )−1 + In
c c
il n’y a qu’un tout petit pas afne que nous laissons, sans scrupule, à la sagacité de
l’impétrant. Soit maintenant B ∈ S++
n vériant :
A<B
Si l’on y ajoute la stricte positivité de d, ces deux matrices se retrouvent assurément dans
S++
n . La question 2.b.iii de la partie 2 — stricte décroissance de l’inversion sur Sn —
++
(cB + dIn )−1 < (cA + dIn )−1 i.e. (cA + dIn )−1 − (cB + dIn )−1 > 0
bc − ad
h̃(A) − h̃(B) = (cA + dIn )−1 − (cB + dIn )−1
c
et à planier un poquit´n.
Essec première 105
3.a.i. Soit i et j appartenant à [[1, n]]. Nous avançons tour à tour trois choses.
– L’évidente continuité sur R∗+ de la fonction mij + nij fait que son intégrale n’est
impropre qu’en zéro et en plus l’inni.
– Par hypothèse, les deux intégrales :
+ +∞ + +∞
mij (t)dt et nij (t)dt
0 0
Soit alors i ∈ [[1, p]]. La propriété ii que nous venons d’admettre(*) signale que l’intégrale
de matrice : + +∞
t 1
− ϕ(t)Mi dt
0 1 + t2 λi + t
existe et vaut : $+ +∞ %
t 1
− ϕ(t)dt Mi
0 1 + t2 λi + t
C’est au tour de la propriété i de prendre le relais. Légèrement dopée par récurrence, elle
révèle l’existence de l’intégrale de matrice :
+ p
+∞ t 1
ϕ(t) − Mi dt
0 i=1
1 + t2 λi + t
(*) Elle est, cela dit, très facile à établir tout comme la iii d’ailleurs…
106 Concours 2007 voie scientifique
p
1 t
p p
t 1
2
− M i = 2
M i − Mi
i=1
1+t λi + t 1 + t i=1 λ +t
i=1 i
p
M i = In
i=1
p
1
Mi = (A + tIn )−1
i=1
λi + t
et dans la foulée :
$ % $ %
t −1 t −1
In − (B + tIn ) − In − (A + tIn ) >0
1 + t2 1 + t2
Si, pour alléger, nous notons M (t) le big left hand side et comme X n’est pas nulle, c’est
par dénition de S++n , que nous déduisons que :
X T · M (t) · X > 0
Soit à nouveau A et B dans S++ n vériant A < B. Si l’on en croit la propriété (i) de
l’intégration matricielle ainsi que la récente question i, il semble bien que l’on ait :
+ +∞
f˜(B) − f˜(A) = ϕ(t) · M (t)dt
0
où, pour chaque t > 0, M (t) est la grosse matrice baptisée à la question précédente.
Soit alors également une colonne X non nulle de Mn,1 (R). C’est au tour de la propriété
admise (iii) de prendre la parole. Elle stipule exactement que :
+ +∞
X T · f˜(B) − f˜(A) · X = ϕ(t) · X T · M (t) · Xdt
0
où contrairement aux apparences, l’intégrale de droite ne porte pas sur une fonction
matricielle « maous costaud » mais simplement sur une fonction numérique. Nous faisons
alors état des faits suivants :
– Les bornes d’intégration sont dans le sens croissant strict.
– Il est facile de se rendre compte — au prix d’un produit matriciel mental — que
la fonction numérique :
t −→ ϕ(t) · X T · M (t) · X
est continue sur R∗+ .
– Vu la positivité de ϕ et notre conclusion du récent ii cette même fonction est
positive ou nulle sur R∗+ .
– Comme nous avons ajouté que ϕ n’est pas identiquement nulle et à la vue derechef
du récent ii, notre fonction :
fα (x) − d
∀x > 0 pα (x) =
c
puisqu’à l’époque, nous avions eu l’excellente idée de gérer le signe strict du réel c. Soit
alors A ∈ S++
n décomposée, as usual, en :
p
A= λ i Mi
i=1
1
p
d
p̃α (A) = fα (λi )Mi − In
c i=1 c
puisque cela fait belle lurette que la somme des Mi vaut In . Autant dire que :
1˜ d
p̃α (A) = fα (A) − In
c c
0<x<y
A = xIn et B = yIn
B − A ∈ S++
n
Essec première 109
A = xIn et B = yIn
et que : $ % $ %
−1 1
Ee−t (A) = Vect et Eet (A) = Vect
1 1
Il s’ensuit tout d’abord que A(t) ∈ S++2 simplement parce qu’elle est symétrique réelle
d’ordre deux et que ses valeurs propres sont strictement positives. Nous faisons bien sûr
référence à la caractérisation spectrale d’un lointain 1.a.
Comme t > 0, nous avons e−t < et — classement dans l’ordre strict ! — et on déduit
aisément la décomposition souhaitée à savoir :
$ % $ %
e−t 1 −1 et 1 1
A(t) = +
2 −1 1 2 1 1
2
− t3 −−t→0
−−→ 1
et + e−t t>0
Un classique argument epsilontik assure alors l’existence d’un réel η0 > 0 tel que :
2
∀t ∈ ]0, η0 [ − t3 > 0
et + e−t
110 Concours 2007 voie scientifique
et + e−t
− t3 −−t→0
−−→ 1
2 t>0
le même argument epsilontik que celui évoqué supra produit un réel η1 situé dans ]0, η0 [
tel que :
et + e−t
∀t ∈ ]0, η1 [ − t3 > 0
2
En bref, si 0 < t < η1 , nous deux mineurs principaux sont strictement positifs et en
Jacobi conséquence l’on a bien :
et l’énorme quantité dont on nous demande un équivalent n’est alors autre que le mineur
principal at ct − b2t . Here we go !
Tout ce qui va suivre se sous-entend au voisinage de zéro sans qu’il soit nécessaire de le
préciser à chaque fois.
– Du développement limité de l’exponentielle on déduit facilement que :
eαt + e−αt α 2 t2
=1+ + o(t2 )
2 2
α 2 t2
at = 1 + + o(t2 )
2
eαt − e−αt
= αt + o(t2 )
2
et le théorème du produit — ici du carré ! — amène à :
b2t = α2 t2 + o(t2 )
2 1 t2
= =1− + o(t2 )
et + e−t t2 2
1+ + o(t2 )
2
la dernière égalité provenant du théorème de composition par :
1
u −→
1+u
2 3 t2
− t = 1 − + o(t2 )
et + e−t 2
u −→ (1 + u)α
112 Concours 2007 voie scientifique
et nalement :
α(α + 1) 2
ct = t + o(t2 )
2
Encore un petit effort — un dernier théorème du produit et une soustraction — et voilà
que :
α(1 − α) 2
at ct − b2t = t + o(t2 )
2
Comme α > 1 le produit α(1 − α) n’est pas nul et l’on a donc :
α(1 − α) 2
at ct − b2t t→0
∼ t
t>0
2
dans lesquelles les blocs A(t) et B(t) sont les matrices (2, 2) de la question précédente.
EmLyon première 113
EmLyon première
La série de Mercator
Une fonction de deux variables
Polynômes orthogonaux
Problème 1
Année Difficulté
2 ¶
On considère l’application :
⎧ ln(1 + x)
⎨ si x>0
f : [0, +∞[→ R, x −→ f (x) = x
⎩
1 si x=0
a. Montrer que f est de classe C 1 sur ]0, +∞[ et que, pour tout x ∈]0, +∞[ :
A(x)
f (x) =
x2
1
b. Montrer que f admet − comme limite en 0 à droite.
2
114 Concours 2007 voie scientifique
3x2 + 2x
B : [0, +∞[→ R, x → B(x) = − + 2 ln(1 + x)
(1 + x)2
a. Montrer que f est deux fois dérivable sur ]0, +∞[, et que, pour tout x ∈]0, +∞[ :
B(x)
f (x) =
x3
b. Dresser le tableau de variation de B. En déduire que f est convexe sur ]0, +∞[.
c. Tracer l’allure de la courbe représentative de f .
1 N
(−1)N +1 tN +1
= (−1)k tk +
1+t 1+t
k=0
N
(−1)k xk+1
ln(1 + x) = + JN (x)
k+1
k=0
où on a noté : + x
(−1)N +1 tN +1
JN (x) = dt
0 1+t
3. Établir, pour tout N ∈ N et tout x ∈ [0, 1] :
N +2
JN (x) x
N +2
converge et que :
+∞
(−1)n−1 xn
ln(1 + x) =
n=1
n
EmLyon première 115
converge et que :
+ 1 +∞
(−1)n−1
f (x)dx =
0 n=1
n2
⎪
⎪
⎪
⎪
2N
+1
(−1)n−1 N
1 N
1
⎪
⎪ −
⎩ 2
= 2 2
n=1
n p=0
(2p + 1) p=1
4p
4. On admet que :
+∞
1 π2
=
n=1
n2 6
Montrer que :
+ 1
π2
f (x)dx =
0 12
On note : + x
F : ]0, +∞[→ R, x → F (x) = f (t)dt
0
et :
G : ]0, +∞[2 → R, (x, y) → G(x, y) = F (xy) − F (x) − F (y)
1. Montrer que G est de classe C 2 sur ]0, +∞[2 . Exprimer, pour tout (x, y) ∈ ]0, +∞[2 ,
les dérivées partielles premières et secondes de G en (x, y) en fonction de x, y, f (x),
f (y), f (xy), f (x), f (y), f (xy).
2. Établir que G admet (1, 1) comme unique point critique.
3. Est-ce que G admet un extremum local ?
116 Concours 2007 voie scientifique
Problème 2
Année Difficulté
2 ¶¶
2. Vérier que :
φ(1) = 2 et φ(X) = 6X
( S | Pj ) = 0
Sm = (X − x1 )(X − x2 ) · · · (X − xm )
a. Justier que m j.
b. Montrer que le polynôme Sm Pj ( produit des polynômes Sm et Pj ) garde un signe
constant sur l’intervalle ] − 1; 1[.
c. En considérant ( Sm | Pj ), montrer que m = j.
d. En déduire que Pj admet j racines simples réelles toutes situées dans l’intervalle
ouvert ] − 1, 1[.
118 Concours 2007 voie scientifique
Solution
Premier problème
1. Les théorèmes généraux assurent, sans plus attendre, la continuité de f sur l’ouvert
]0, +∞[. En outre, à la lumière de la limite classique :
ln(1 + x)
−−−−→ 1
x x→0
A(x)
x −→
x2
nous savons que le dénouement passe par le développement limité à l’ordre deux, au
voisinage de zéro, du numérateur A(x). Here we go !
– Nous avons tout d’abord le développement limité ofciel :
1
= 1 − x + o(x)
1+x
x2
ln(1 + x) = x − + o(x2 )
2
EmLyon première 119
x2
A(x) = − + o(x2 )
2
et nalement, au voisinage droit de zéro, nous avons :
1
f (x) = − + o(1)
2
d’où l’implacable conclusion puisque o(1) est — Edmund Landau dixit — le canon de la
limite nulle.
c. Faisons un rapide état de la situation.
– La fonction f est, depuis la question 1, continue sur le fermé [0, +∞[.
– Depuis le récent 2.a elle est de classe C 1 sur l’ouvert ]0, +∞[.
– Enn, sa dérivée f a, en zéro, la limite nie −1/2.
Dans ces conditions l’important théorème de prolongement dans le cas C 1 est totalement
formel. La fonction f est authentiquement de classe C 1 sur le fermé [0, +∞[ et en prime :
1
f (0) = −
2
Il en résulte le tableau :
x 0 +∞
A −
A 0
La question suivante va nous obliger à un zèle supplémentaire. Nous observons les choses
suivantes.
– La fonction A est continue sur l’intervalle fermé [0, +∞[.
– Elle est dérivable sur l’intérieur ]0, +∞[ et sur ce dernier sa dérivée est manifeste-
ment strictement négative.
Nous sommes alors supposés savoir que la fonction A est strictement décroissante sur le
fermé [0, +∞[. Il advient donc en conséquence que :
Comme f (0) = −1/2, c’est en réalité sur l’intervalle R+ tout entier que f est strictement
négative. La fonction f y est donc effectivement strictement décroissante.
e. Soit x > 0. Nous pouvons terminalement écrire :
1
ln(1 + x) = ln x + ln 1 +
x
et donc :
ln x 1 1
f (x) = + ln 1 +
x x x
– Les prépondérances classiques assurent sans surprise que :
ln x
−−−−→ 0
x x→+∞
et c’est déjà un bon début.
– Le terme :
1 1
ln 1 +
x x
ne présente quant à lui aucune indétermination. Il tend débonnairement vers zéro.
Il semble donc que :
f (x) −−−−→ 0
x→+∞
2x2
∀x 0 B (x) =
(1 + x)3
le détail du calcul étant, como siempre, laissé à la charge du valeureux lecteur. On brosse
alors le tableau :
x 0 +∞
B +
B 0
La fonction B est donc ouvertement positive ou nulle sur l’intervalle R∗+ et il en est de
même de f . En résumé :
– La fonction f est deux fois dérivable sur l’intervalle R∗+ .
EmLyon première 121
la dernière égalité se passant de tout commentaire. Il ne reste alors qu’à expédier le terme
situé tout à droite dans ses pénates à gauche.
2. Soit à nouveau N ∈ N et x ∈ [0, 1]. Les trois fonctions :
1
N
(−1)N +1 tN +1
t −→ ; t −→ (−1)k tk ; t −→
1+t 1+t
k=0
parce qu’elles y sont manifestement continues, sont intégrables sur le segment [0, x] et
l’on a sans ambages :
+ + x
N +
x
dt x
(−1)N +1 tN +1
= (−1)k tk dt + dt
0 1+t 0 0 1+t
k=0
122 Concours 2007 voie scientifique
La formule d’intégration d’Isaac Barrow est à l’ordre du jour pour les deux premières
intégrales, quant à la troisième il semble qu’elle s’appelle JN (x). Voici donc que :
$ %x / 0x
N
tk+1
ln |1 + t| = (−1)k + JN (x)
0 k+1
k=0 0
puisque — c’est la moindre des choses — pour chaque k ∈ [[0, N ]], l’entier k + 1 n’est
pas nul. La n de l’argumentation s’appuie sur les faits suivants :
– Le réel 1 + x est positif et de fait dispensé de valeur absolue.
– Si l’on en croit le théorème du policier municipal, il apparaîtrait que ln 1 = 0.
– Pour chaque k ∈ [[0, N ]] l’entier k + 1 est strictement(*) positif de sorte que :
0k+1 = 0
vu que l’intégrale que nous avons sous les yeux est — bornes dans le sens croissant et
intérieur positif — positive ou nulle. D’autre part, il semble difcilement contestable que :
tN +1
∀t ∈ [0, x] tN +1
1+t
De là à en déduire que : + +
x N +1 x
t
dt tN +1 dt
0 1+t 0
il n’y a qu’un petit pas qui se franchit sur-le-champ continûment et avec bon sens. La n
s’effectue sans surprise. Comme supra il s’avère Cavalierement(**) que :
+ x $ N +2 %x
t xN +2
tN +1 dt = =
0 N +2 0 N +2
la raison essentielle étant, encore une fois, la stricte positivité de N + 2. Nous pouvons
passer à la suite.
4. Soit x ∈ [0, 1] et n ∈ N∗ . La somme partielle d’ordre n de notre série — as usual notée
Sn — n’est autre que :
n
(−1)k−1 xk
n−1
(−1)k xk+1
Sn = =
k k+1
k=1 k=0
(*) Il faut toujours se méer comme de la peste des sournois 00 qui peuvent venir polluer certains calculs !
(**) Ces intégrales, très en vogue à la n du Moyen-Age, s’appellent intégrales de Bonaventura Cavalieri.
EmLyon première 123
n+1
Jn−1 (x) x
1
n+1 n+1
et dans la foulée :
Sn −−−−→ ln(1 + x)
n→+∞
N
(−1)k 0k
=1
k+1
k=0
0N +1
=0
N +2
124 Concours 2007 voie scientifique
l’égalité de droite procédant d’un évident — et déjà fait — petit calcul d”intégrale de
Bonaventura Cavalieri.
L’idéale place des bornes et la continuité ambiante déjà évoquée permettent d’aller
triangulairement et transitivement plus loin, à savoir :
+
1
N
(−1)k xk 1
f (x) − dx
k+1 (N + 2)2
0 k=0
Un brin de linéarité plus loin et quelques cavalières intégrales et nous voici devant :
+
1
N
(−1)k 1
f (x)dx −
(k + 1)2 (N + 2)2
0 k=0
m/2 (m−1)/2
m
an = a2p + a2p+1
n=1 p=1 p=0
– Les entiers impairs situés entre 1 et m sont exactement les 2p + 1 où p est un entier
vériant :
0 p (m − 1)/2
1
∀n ∈ N∗ an = et m = 2N + 1
n2
(−1)n−1
∀n ∈ N∗ an = et m = 2N + 1
n2
2N
+1
1 1
N N
1 1
= −
p=0
(2p + 1)2 n=1
n2 4 p=1 p2
Vu ce que le texte nous demande d’admettre — une des plus célèbres formules de Leonhard
Euler — il s’avère que :
N
1 π2 1 π2 π2
2
−−−−→ − · =
p=0
(2p + 1) N →+∞ 6 4 6 8
126 Concours 2007 voie scientifique
2N
+1 1 1
N N
(−1)n−1 1
= −
n=1
n2 p=0
(2p + 1)2 4 p=1 p2
Vu tout ce que nous avons appris, le passage à la limite lorsque N tend vers plus l’inni
est désormais possible and it yields :
+∞
(−1)n−1 π2 1 π2 π2
= − · =
n=1
n2 8 4 6 12
1. Remarquons avant de commencer que ]0, +∞[2 est un ouvert de R2 ce qui, vu les
questions qui suivent, est la moindre des choses. Pour ceux — ou celles — qui en
douteraient nous en donnerons la preuve à la n de la partie 4.
Cela dit, comme f est continue sur R+ , la copine F est — Gaston Darboux dixit — une
primitive de f . Comme cette dernière est de classe C 1 sur R∗+ , la fonction F y hérite de
la classe C 2 et c’est un bon début. Les trois fonctions :
visiblement polynomiales à deux variables sont, quant à elles, de classe C 2 sur l’ouvert
]0, +∞[2 et elles y sont à valeurs strictement positives. Les théorèmes généraux attribuent
alors la classe C 2 aux composées à gauche :
puis carrément à la fonction G. De plus et sans autre explication, pour chaque (x, y)
appartenant à ]0, +∞[2 l’on a :
∂G ∂G
(x, y) = yf (xy) − f (x) ; (x, y) = xf (xy) − f (y)
∂x ∂y
puis :
∂2G ∂2G
(x, y) = y 2 f (xy) − f (x) ; (x, y) = x2 f (xy) − f (y)
∂x2 ∂y 2
et enn :
∂2G
(x, y) = xyf (xy)
∂x∂y
– C’est tout d’abord mentalement que l’on observe que (1, 1) appartient bien à
l’ouvert ambiant et que :
∂G ∂G
(1, 1) = (1, 1) = 0
∂x ∂y
C’est déjà un bon début.
– Supposons, réciproquement que (x, y) soit critique pour G. Les deux réels x et y
sont alors strictement positifs et :
1 + xy = 1 + x i.e. xy = x
y=1
(x, y) −→ x
128 Concours 2007 voie scientifique
dont la continuité sur R2 ne peut échapper qu’à ceux — ou celles ! — qui n’ont jamais
aperçu un polynôme à deux variables. Le théorème de l’image réciproque de Felix
Hausdorff assure qu’il s’agit d’un genuine ouvert de R2 .
– On démontre mutatis mutandis que le second est également un ouvert de R2 .
Comme à l’évidence :
]0, +∞[2 = U1 ∩ U2
la conclusion passe, cette fois, par le théorème des intersections nies du même Felix.
Deuxième problème
(X 2 − 1)P ∈ Rn+2 [ X ]
puisqu’à n’en pas douter, E n’est autre que le fameux Rn [ X ]. La dérivation seconde
ramène alors tout cela tranquillement dans E.
2. Notons que, n étant supérieur ou égal à deux, les deux polynômes 1 et X appartiennent
bien à E. Le reste ne mérite que no comment.
4. Soit k ∈ [[0, n]]. Vu que nous avons déjà calculé φ(1) et φ(X), nous pouvons gentiment
supposer k 2 et il apparaît bien vite que :
⎧
⎪ 1 si k=0
⎪
⎪
⎨
∀k ∈ [[0, n]] φ(X k ) = 6X si k=1
⎪
⎪
⎪
⎩
(k + 2)(k + 1)X k − k(k − 1)X k−2 si k2
EmLyon première 129
5.a. La matrice A étant trigonale supérieure, c’est avec les mirettes que l’on découvre son
spectre qui est d’ailleurs le même que celui de φ. Ainsi :
& '
Spec φ = (k + 2)(k + 1) | k ∈ [[0, n]]
Nous serons donc en conformité avec le texte si, pour chaque k ∈ [[0, n]], nous proposons :
λk = (k + 2)(k + 1)
Assurons-nous que ces réels sont bien deux à deux différents. Soit donc k et h deux
éléments différents de [[0, n]]. Nous faisons valoir que :
– si k < h, à l’évidence (k + 1)(k + 2) < (h + 1)(h + 2) ;
– si k > h, sans l’ombre d’un doute (k + 1)(k + 2) > (h + 1)(h + 2).
La liste (λ0 , . . . , λn ) est donc bien formée de n + 1 nombres deux à deux distincts rangés
dans l’ordre croissant.
b. L’endomorphisme φ est bijectif pour la simple et bonne raison que 0 ne fait visiblement
pas partie de son spectre.
c. Il vient d’être dit que φ possède n + 1 valeurs propres deux à deux différentes et il
se trouve que justement :
n + 1 = dim E
Les initiés auront donc reconnu une authentique star. La très importante condition
sufsante de diagonalisation stipule alors deux choses :
– L’endomorphisme φ est diagonalisable.
– Les espaces propres de φ sont des droites vectorielles.
Autant dire que :
∀k ∈ [[0, n]] dim Eλk (φ) = 1
6.a. Le polynôme P , puisqu’il est vecteur propre, n’est assurément pas le polynôme nul.
Nous pouvons alors noter d son degré — qui appartient à [[0, n]] —, ad son coefcient
130 Concours 2007 voie scientifique
dominant, de sorte que le terme dominant de P est exactement ad X d . Dans ces conditions,
celui de :
(X 2 − 1)P
est ouvertement ad X d+2 . Celui de :
(X 2 − 1)P = φ(P )
est donc à l’évidence (d + 2)(d + 1)ad X d . Oui mais voilà, vu que P est vecteur propre de
φ attaché à la valeur propre λk = (k + 2)(k + 1), nous disposons également de l’égalité :
(d + 2)(d + 1)ad
(k + 2)(k + 1)ad
De plus, le réel ad coefcient dominant d’un polynôme non nul est lui-même non nul à
telle enseigne que :
(d + 2)(d + 1) = (k + 2)(k + 1)
Nous avons déjà eu l’occasion de signaler que cela impose :
d=k
φ(Q) = λk P (−X) = λk Q
ce qui est déjà réjouissant. De plus, P n’étant pas le polynôme nul, Q ne l’est pas plus et
nous pouvons envisager la suite.
7. Il est question d’existence et d’unicité, nous planions.
Existence :
Nous avons déjà constaté que les espaces propres de φ étaient des droites vectorielles.
Pour chaque k ∈ [[0, n]], il existe donc un polynôme Sk = 0 tel que :
S0 S1 Sn
P0 = ; P1 = ; ··· ; Pn =
dom(S0 ) dom(S1 ) dom(Sn )
c’est-à-dire les Sk divisés par leurs coefcients dominants. Il nous reste à vérier que la
proposition (P0 , P1 , . . . , Pn ) est convenable.
Soit d’abord k ∈ [[0, n]].
– Division par le dominant oblige, Pk est un polynôme unitaire, c’est-à-dire de
coefcient dominant un. C’est un excellent début.
– Comme Pk est non nul et colinéaire à Sk , il est, comme ce dernier, vecteur propre
de φ attaché à λk de sorte que l’on également :
deg Pk = k
Pk (−X) = aPk
132 Concours 2007 voie scientifique
Comme Pk est unitaire de degré k le terme dominant du côté gauche est (−1)k X k alors
que le même, côté droit, est assurément aX k . L’identication se fait mentalement et, à
notre plus grand plaisir, elle livre :
a = (−1)k
∀x ∈ R Pk (−x) = Pk (x)
et la fonction Pk est cette fois impaire. On résume cela en disant que la fonction Pk a la
même parité que l’entier k.
Enn, vu que :
Eλ0 (φ) = Vect(P0 ) ; Eλ1 (φ) = Vect(P1 ) ; ··· ; Eλn (φ) = Vect(Pn )
(P0 , P1 , . . . , Pn )
est une base de E formée de vecteurs propres de φ. Nous pouvons alors passer à l’unicité.
Unicité :
Supposons que (H0 , H1 , . . . , Hn ) soit une autre base convenable et soit k ∈ [[0, n]]. Le
polynôme Hk est alors vecteur propre de φ de degré k ce qui, à la parfaite lecture de la
question 6.a le condamne à appartenir à la droite vectorielle :
Hk = Pk
P1 = X
EmLyon première 133
Passons à P2 . Il est déjà unitaire pair de degré deux et par conséquent de la forme :
P2 = X 2 + c où c∈R
1
P2 = X 2 −
5
Reste à déterminer P3 . Il est unitaire impair de degré trois et donc de look :
P3 = X 3 + dX où d∈R
Il est également vecteur propre de φ attaché à la valeur propre λ3 = 20. Grâce au même
type de raisonnement que pour P2 on parvient à d = −3/7 et par conséquent :
3
P3 = X 3 − X
7
En résumé :
n 0 1 2 3
1 3
Pn 1 X X2 − X3 − X
5 7
Le texte suppose depuis le début que l’entier n est supérieur ou égal à deux. Pour pouvoir
causer de P3 il eut été raisonnable de le supposer supérieur à trois…
– Soit Q ∈ E. La linéarité de :
+ 1
P −→ (1 − x2 )P (x)Q(x)dx
−1
puisque la fonction intérieure — l’intégrande pour les initiés — est visiblement positive
ou nulle sur [−1, 1] et les bornes sont dans le sens croissant.
– Soit enn P ∈ E vériant :
(P | P ) = 0
∀x ∈ [−1, 1] (1 − x2 )P 2 (x) = 0
∀x ∈ ] − 1, 1[ P (x) = 0
Comme elles sont polynomiales elles sont assurément de classe C 1 sur le segment [−1, 1]
et la formule d’intégration par parties révèle alors que :
+ 1
1
( φ(P ) | Q ) = uv −1
− u v
−1
1
La présence du facteur 1 − X 2 dans u ne laisse pas beaucoup d’avenir au crochet uv −1
et au prix d’un bénin changement de signe il semble se dessiner que :
+ 1
( φ(P ) | Q ) = (X 2 − 1)Q (X 2 − 1)P
−1
( φ(P ) | Q ) = ( P | φ(Q) )
b. On rappelle que les espaces propres d’un endomorphisme symétrique sont deux à
deux orthogonaux. Comme il s’agit ici des Vect(Pk ) nous pouvons passer à la suite.
3.a. Nous commençons par établir un certain nombre de choses concernant la famille :
(P0 , . . . , Pj−1 )
– Vu que pour chaque k ∈ [[0, j − 1]] le degré de Pk vaut k elle est formée de
polynômes de Rj−1 [ X ]. Elle est donc intérieure à l’espace Rj−1 [ X ].
– Sous-famille d’une famille libre elle jouit d’une authentique liberté.
– Enn, et si l’on sait correctement compter, sa longueur est j, entier qui n’est autre
que la dimension de Rj−1 [ X ].
Le théorème de caractérisation des bases en dimension nie révèle alors qu’il s’agit
d’une base de Rj−1 [ X ]. Soit alors S ∈ Rj−1 [ X ]. Base oblige, il existe des scalaires
a0 , . . . , aj−1 tels que :
j−1
S= ai Pi
i=0
j−1
( S | Pj ) = ai ( Pi | Pj )
i=0
Oui mais voilà, l’orthogonalité signalée au récent 2.b fait que pour chaque i ∈ [[0, j − 1]]
l’on a :
( Pi | Pj ) = 0
136 Concours 2007 voie scientifique
Supposons alors par l’absurde que Pj garde un signe constant sur l’ouvert ] − 1, 1[. La
fonction :
x −→ (1 − x2 )Pj (x)
puisqu’elle s’annule en −1 et en 1, garde, quant à elle, un signe constant sur le segment
[−1, 1], zone sur laquelle elle est en outre continue. Comme les bornes de l’intégrale ont
la bonne idée d’être différentes, un important théorème déjà cité supra, oblige :
La fonction Pj puisqu’elle est continue sur le segment [a, b] se doit d’obéir au théorème
des valeurs intermédiares de Bernhard Bolzano. Autant dire que Pj possède au moins une
racine dans ] − 1, 1[. Supposons par l’absurde que les racines de Pj dans ] − 1, 1[ soient
toutes de multiplicités paires. Nommons-les r1 , . . . , rs et leurs multiplicités respectives
2n1 , . . . , 2ns . Le polynôme Pj devrait alors avoir une factorisation de type :
Pj = (X − r1 )2n1 · · · (X − rs )2ns Q
∀x ∈ ] − 1, 1[ Sm (x)Pj (x) = 0
Le polynôme Sm Pj , héritant ainsi d’une innité de racines, serait le polynôme nul alors
que son degré est le gentil entier j + m. So…
d. Nous venons de trouver j racines distinctes de Pj dans l’intervalle ouvert ] − 1, 1[.
Comme deg Pj = j, nous avons largement fait le plein ! En outre ces racines différentes
sont fatalement et arithmétiquement de multiplicité 1 puisque dans le cas contraire,
le nombre de racines de Pj , comptées avec multiplicité, dépasserait allègrement et
scandaleusement j.
Edhec première 139
Edhec première
Équivalent d'intégrale
Les quaternions d'Hamilton
Limite centrée et équivalence
Tirages ésotériques
Exercice 1
Année Difficulté
2 ¶
a. Montrer que :
1
∀n ∈ N∗ 0 wn
e
b. Montrer que :
1
∀n ∈ N∗ vn ln(n + 1)
e
140 Concours 2007 voie scientifique
Exercice 2
Année Difficulté
2 ¶
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
0 −1 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 1
⎢1 0 0 0⎥ ⎢0 0 0 −1 ⎥ ⎢ 0 0 −1 0 ⎥
J =⎣ ⎦ ; K=⎣ ⎦ ; L=⎣ ⎦
0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 −1 0 0 1 0 0 −1 0 0 0
A=J +K
KJ = −L ; LK = −J ; JL = −K
ϕA (M ) = AM A−1
( M | N ) = tr(M T · N )
tr(P Q) = tr(QP )
Exercice 3
Année Difficulté
2 ¶¶
On considère une suite (Xn )n1 de variables aléatoires dénies sur un même espace
proba-
bilisé (Ω, A, p), mutuellement indépendantes, et qui suivent toutes la loi exponentielle de
paramètre 1. On pose :
n
Sn = Xk
k=1
1
lim p( Sn n ) =
n→+∞ 2
142 Concours 2007 voie scientifique
3. En déduire la valeur de : + n
tn−1 e−t
lim dt
n→+∞ 0 (n − 1)!
b. On admet que : n n √
n! ∼ 2πn
n→+∞ e
En déduire un nouvel équivalent de :
+ 1
z n−1 e−nz dz
0
Problème
Année Difficulté
1 ¶¶
Partie 1
Dans cette partie, les tirages qui suivent le premier tirage ont lieu dans l’urne qui a été
choisie au premier tirage.
1.a. Déterminer p( X = 1 ).
b. Pour tout entier k supérieur ou égal à 2, écrire l’événement X = k à l’aide de
certains des événements Bi ouB i , puis montrer que :
k−1
k−1
1 1 n−1 n−1 1
∀k 2 p( X = k ) = +
2 n n n n
Edhec première 143
Partie 2
Dans cette partie, les tirages qui suivent le premier tirage ont lieu dans l’urne U si le tirage
précédent a donné une boule blanche et dans l’urne V sinon.
1.a. Donner p( X = 1 ).
b. En procédant comme dans la partie 1, montrer que :
k−2
1 1 n−1
∀k 2 p( X = k ) =
2 n n
Partie 3
Dans cette partie, chacun des tirages suivant le premier tirage a lieu dans la même urne
que le tirage qui le précède, si ce dernier a donné une boule blanche, et dans l’autre urne
dans le cas contraire.
1.a. Donner p( X = 1 ).
b. Toujours selon la même méthode, montrer que :
(n − 1)k−1 + n − 1
∀k 2 p( X = k ) =
2nk
144 Concours 2007 voie scientifique
n2
E(X) =
2(n − 1)
2n
2m+1
∀n ∈ N∗ E2n (Y ) = kp( Y = k ) et ∀n ∈ N E2n+1 (Y ) = kp( Y = k )
k=1 k=1
Montrer que la suite E2n (Y ) n∈N∗ converge et donner sa limite.
Montrer que la suite E2n+1 (Y ) n∈N converge et a la même limite que (E2n (Y ))n∈N∗ .
En déduire que Y possède une espérance et que :
3n2
E(Y ) =
2(n2 − n + 1)
3.a. Montrer que X et Y suivent la même loi lorsque n = 2. Quelle est cette loi ?
b. Comment pouvait-on justier, sans calcul, les deux résultats ci-dessus ?
4. Montrer que E(Y ) E(X) avec égalité si, et seulement si, n = 2.
5. Écrire un programme permettant le calcul et l’afchage de la valeur prise par la variable
aléatoire X lors de l’expérience décrite dans cette partie.
Edhec première 145
Solution
Exercice 1
1. Soit n ∈ N∗ . La fonction :
e−x
x −→
1
x+
n
est ouvertement continue sur la demi-droite fermée [0, +∞[ puisque son dénominateur ne
s’y annule jamais. Son intégrale n’est donc impropre qu’une fois, en plus l’inni. Lorsque
x est plus grand que 1, il en est de même de x + (1/n) et l’on en déduit aisément que :
e−x
∀x 1 0 e−x
1
x+
n
- +∞
La référence exponentielle 0 e−x dx étant bien connue pour exister, le test de
comparaison en signe positif assure l’existence de l’intégrale un et tout le monde est
ravi.
2.a. Soit n ∈ N∗ . Nous ressortons l’encadrement utilisé à la question précédente. Les
existences d’intégrales ayant déjà été réglées, nous pouvons intégrer sur la demi-droite
[1, +∞[. La croissance de l’intégration indique alors que :
+ +∞
0 wn e−x dx
1
puisque les bornes furent dans le sens croissant. Cela étant, il reste à observer que, selon
l’importante formule d’Isaac Barrow :
+ +∞ +∞ 1
e−x dx = −e−x =
1 1 e
1
∀x ∈ [0, 1] e−x e−1 =
e
Il s’en déduit positivement que :
e−x 1 1
∀x ∈ [0, 1] ·
1 e 1
x+ x+
n n
146 Concours 2007 voie scientifique
Vu que les bornes sont à nouveau bien disposées, l’ineffable croissance de l’intégration
amène cette fois à : +
1 1 dx
vn
e 0 1
x+
n
C’est au tour de la formule d’Isaac de prendre le relais. L’agréable positivité ambiante
permet d’écrire sans autre commentaire que :
+ $ %1
1
dx 1 1 1
= ln x + = ln 1 + − ln = ln(n + 1)
0 1 n 0 n n
x+
n
la dernière égalité reposant sur les plus vieilles propriétés du logarithme.
c. Nous nous appuyons sur trois choses.
– Ce n’est, nous l’espérons, une surprise pour personne que :
1
ln(n + 1) −−−−→ +∞
e n→+∞
Emporté par l’élan de la question 2.b, il devient alors assez limpide que :
vn −−−−→ +∞
n→+∞
– La question 2.a révèle, quant à elle, que la suite (wn ) est bornée.
– D’après la relation de Chasles, nous avons :
∀n ∈ N∗ un = vn + wn
La suite (un ), somme d’une suite bornée et d’une suite tendant vers plus l’inni, se doit
de vérier :
un −−−−→ +∞
n→+∞
3.a. La fonction :
1 − e−x
x −→
x
est continue sur le semi-ouvert ]0, 1]. Son intégrale est impropre une fois en zéro. Il a été
signalé en classe de terminale que :
1 − e−x
−−x→0
−−→ 1
x x>0
Notre intégrale est donc faussement impropre ce qui lui assure un paisible existence.
b. Soit n ∈ N∗ . Il est très facile de justier l’encadrement :
1 − e−x 1 − e−x
∀x ∈ ]0, 1] 0 (∗)
1 x
x+
n
Edhec première 147
a déjà été rencontrée et calculée plus haut. Elle vaut ln(n+1). On peut donc tranquillement
linéariser l’intégrale de l’encadrement précédent ce qui donne sans plus attendre :
+ 1 + 1 + 1
1 − e−x 1 e−x
dx = dx − dx = ln(n + 1) − vn
0 1 0 1 0 1
x+ x+ x+
n n n
0 ln(n + 1) − vn I
ln(n + 1) − I vn ln(n + 1)
I vn
1− 1
ln(n + 1) ln(n + 1)
Nous devons de faire un petit peu mieux, et à cet effet nous rappelons :
La formule « complog » :
Soit u et v deux réels strictement positif, le second étant en outre différent de 1. On a
l’égalité :
ln u 1 u
=1+ · ln
ln v ln v v
ln(n + 1) 1 1
∀n 2 =1+ · ln 1 +
ln n ln n n
Comme à l’évidence :
1 1
−−−−→ 0 et ln 1 + −−−−→ 0
ln n n→+∞ n n→+∞
il s’avère que :
ln(n + 1)
−−−−→ 1
ln n n→+∞
ln(n + 1) ∼ ln n
n→+∞
vn ∼ ln n (1)
n→+∞
Nous sommes presqu’au bout du tunnel. Nous savons depuis longtemps que :
∀n ∈ N∗ un = vn + wn
Il en résulte que :
wn = o(vn ) puis un = vn + o(vn )
Dans ces conditions, la dénition de l’équivalence nous révèle que :
un ∼ vn
n→+∞
Edhec première 149
un ∼ ln n
n→+∞
Exercice 2
1. Il s’agit d’établir que la famille (I, J, K, L) est libre. Soit donc a, b, c, d des réels
vériant :
aI + bJ + cK + dL = 0
et oblige assurément :
a=b=c=0
La famille (I, J, K, L) est donc bien une base de E et pour qui sait compter jusqu’à quatre,
il ne fait aucun doute que :
dim E = 4
2. Commençons par signaler que, vu qu’elles sont toutes carrées (4, 4), l’on peut, sans
souci, multiplier entre-elles les matrices de E. Nous le redirons plus !
a. On trouve aisément :
JK = L ; KL = J ; LJ = K
b. L’on a de même :
J 2 = K 2 = L2 = −I
Partons alors de :
K = LJ
KJ = LJ 2 = −L
la dernière égalité protant de ce que J 2 = −I. Les deux autres égalités, l’on s’en doute
bien, s’obtiennent mutatis mutandis.
c. Nous avons la table de multiplication :
150 Concours 2007 voie scientifique
× I J K L
I I J K L
J J −I L −K
K K −L −I J
L L K −J −I
Cela étant, les seize produits possibles des matrices de notre famille génératrice sont donc
éléments de E. Or, tout produit de deux éléments de E est, distributivement, combinaison
linéaire de ces seize produits. Il en résulte que E est effectivement stable pour le produit
matriciel.
3. C’est toujours sans aucune difculté que l’on trouve :
A2 = −2I
AM A−1 ∈ E
AM A−1 = 0
Les multiplications à droite par A et à gauche par A−1 conduisent à M = 0, ce qui révèle
que :
Ker ϕA = 0
Edhec première 151
L2 ←→ L3 puis L3 ←− L3 + λL2
– Pour l’espace propre attaché à 1, grâce à la matrice U (1), l’on trouve quasi
mentalement l’ensemble des colonnes :
⎡ ⎤
x
⎢y⎥ 2
⎣ ⎦ où (x, y) ∈ R
y
0
Autant dire que :
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
1 0
⎢ ⎥ ⎢1⎥
0
E1 (ΦA ) = Vect ⎣ ⎦ , ⎣ ⎦
0 1
0 0
– L’espace propre attaché à −1 est, quant à lui, formé des colonnes :
⎡ ⎤
0
⎢ y ⎥ 2
⎣ ⎦ où (y, t) ∈ R
−y
t
152 Concours 2007 voie scientifique
On aurait pu, mais nous avons préféré rester simple, constater que :
ϕ2A = Id
la dernière égalité protant tout simplement de ce que, parce qu’ils sont réels, les Pij , Qij
commutent docilement. La conclusion appartient alors à la formule d’inversion des
sommations.
b. Soit P et Q deux éléments de E. Nous avons :
T
( ϕA (P ) | Q ) = tr (A · P · A−1 ) · Q
Exercice 3
1. Soit n ∈ N∗ . La loi exponentielle de paramètre 1 n’est rien d’autre que la loi gamma
Γ(1, 1) ou γ(1). Comme X1 , . . . , Xn sont indépendantes, le théorème de stabilité de la
loi gamma stipule que Sn suit la loi Γ(1, n) ou γ(n). Dans ces conditions, nous nous
devons de savoir que Sn possède une variance — et par la même occasion une espérance
— et que :
E(Sn ) = V (Sn ) = n
2. Nous observons que la suite (Xn )n∈N∗ jouit des propriétés suivantes :
– Elle est formée de variables ayant toutes la même loi de probabilité.
– Elle est formée de variables mutuellement indépendantes.
– La variable X1 possède une variance non nulle.
C’est exactement ce qu’il nous faut pour déclencher le théorème de la limite centrée de
Liapounov. À cet effet, nous signalons que, pour chaque n ∈ N∗ , la variable centrée
réduite attachée à Sn est :
Sn − n
Sn∗ = √
n
La conclusion est alors implacable. Pour chaque réel x nous avons :
S − n
n
p √ x −−−−→ Φ(x)
n n→+∞
Γ(n) = (n − 1)!
la dernière égalité procédant d’une gentille gestion de facette. La question 2 peut alors se
reformuler en : + n n−1 −t
t e 1
dt −−−−→
0 (n − 1)! n→+∞ 2
la sortie de nn pouvant se passer de tout commentaire. Grâce à une autre gentille sortie,
le résultat de la question 3 peut dénitivement s’écrire :
+ 1
nn 1
z n−1 e−nz dz −−−−→
(n − 1)! 0 n→+∞ 2
Soit u une quantité — suite ou fonction — ayant en un point ω une limite = 0(*). Dans
ces conditions, on a également l’équivalence :
u∼
ω
Grâce à cette information et vu que 1/2 est assurément non nul, il semble que :
+ 1
nn 1
z n−1 e−nz dz ∼
(n − 1)! 0 n→+∞ 2
(n − 1)! n!
n
= n+1
2n 2n
Problème
Partie 1
1
p( U ) = p( V ) =
2
pU ( B1 ∩ . . . ∩ Bk−1 ∩ Nk )
est la probabilité d’obtenir k − 1 blanches puis une noire lors de tirages dans l’urne U .
Les tirages étant effectués avec remise, les événements B1 , . . . , Bk−1 , Nk se retrouvent
tacitement indépendants vis-à-vis de la probabilité pU et par conséquent :
1 k−1 n − 1
pU ( B1 ∩ . . . ∩ Bk−1 ∩ Nk ) = pU ( B1 ) · · · pU ( Bk−1 )pU ( Nk ) = ·
n n
la dernière égalité se passant aisément de tout commentaire.
C’est exactement de la même façon que l’on parviendra à :
n − 1 k−1 1
pV ( B1 ∩ . . . ∩ Bk−1 ∩ Nk ) = ·
n n
Il s’avère donc bien que :
1 1 k−1 n − 1 n − 1 k−1 1
p( X = k ) = · + ·
2 n n n n
Edhec première 157
p( B1 ∩ B2 ) = p( B1 )p( B2 )
Comme cette dernière est à terme général positif, elle est également absolument conver-
gente ce qui permet de revendiquer l’existence de l’espérance de X.
De plus, la formule de linéarité signale que :
n − 1 1 k−1 1 n − 1 k−1
+∞ +∞
1
E(X) = k + k
2 n n n n
k=1 k=1
C’est ici qu’il faut faire preuve d’un peu de physionomie. Puisque n 2(*), la première
somme du right hand side est exactement l’espérance de la loi géométrique de paramètre
(n − 1)/n et la deuxième, celle de la loi géométrique de paramètre 1/n. Tout individu
connaissant scrupuleusement ses classiques, se doit alors de conclure à :
1 n 1 n2
E(X) = +n = ·
2 n−1 2 n−1
(*) Nous rappelons aux amnésiques qu’un paramètre de loi géométrique ne peut se permettre d’être nul…
158 Concours 2007 voie scientifique
∀k ∈ N∗ p( Y = k ) = p( X = k )
1 n−1
p( random(n) = 0 ) = et p( random(n) > 0 ) =
n n
Nous proposons donc le programme :
Partie 2
1
p( X = 1 ) =
2
1 1
p( X = k ) = pU ( B1 ∩ . . . ∩ Bk−1 ∩ Nk ) + pV ( B1 ∩ . . . ∩ Bk−1 ∩ Nk )
2 2
Il n’y a plus, à vrai dire, les indépendances que nous avions en partie 1. Cependant, si l’on
en croit le nouveau protocole :
– Le réel :
pU ( B1 ∩ . . . ∩ Bk−1 ∩ Nk )
est la probabilité — qui dit blanc dit U !— d’obtenir la séquence B1 , . . . , Bk−1 , Nk via
des tirages exclusivement effectués dans l’urne U .
– En revanche :
pV ( B1 ∩ . . . ∩ Bk−1 ∩ Nk )
est la probabilité d’obtenir notre séquence via un premier tirage dans V , les autres ayant
lieu dans U . Il n’en faut pas plus pour clamer que :
1 k−1 n − 1
pU ( B1 ∩ . . . ∩ Bk−1 ∩ Nk ) =
n n
Edhec première 159
1 n − 1 1 k−2 n − 1 1 k−1
p( X = k ) = =
2 n n 2 n
Ici la relation est malheureusement incorrecte pour k = 1 et les deux cas resterons
dénitivement séparés. En résumé :
⎧ n − 1 1 k−1
⎪
⎪ si k2
⎪
⎨ 2 n
∀k ∈ N∗ p( X = k ) =
⎪
⎪
⎪
⎩1 si k=1
2
1 n − 1 1 k−1
+∞
E(X) = + k
2 2 n
k=2
On reconnaît à droite une somme classique mais, attention, légérement amputée d’un
terme. C’est la raison pour laquelle :
/ 0
1 n−1 1
E(X) = + −1
2 2 1 2
1−
n
Il reste maintenant à arranger tout cela et l’on trouve aisément :
1 3n − 2
E(X) = ·
2 n−1
3. C’est du pur mutatis mutandis. On fait, mot pour mot, subir à Y ce qui a était fait pour
X quelques lignes plus haut.
160 Concours 2007 voie scientifique
Partie 3
1 1
p( X = k ) = pU ( B1 ∩ . . . ∩ Bk−1 ∩ Nk ) + pV ( B1 ∩ . . . ∩ Bk−1 ∩ Nk )
2 2
est toujours d’actualité mais il faut à nouveau se caler sur le nouveau protocole.
– Le réel :
pU ( B1 ∩ . . . ∩ Bk−1 ∩ Nk )
est la probabilité d’obtenir notre séquence via des tirages exclusivement effectués dans
V . Il n’en faut pas plus pour asséner :
1 k−1 n − 1
pU ( B1 ∩ . . . ∩ Bk−1 ∩ Nk ) =
n n
alors que :
n − 1 k−1 n − 1
pV ( B1 ∩ . . . ∩ Bk−1 ∩ Nk ) =
n n
Edhec première 161
Il s’ensuit :
1 1 k−1 n − 1 n − 1 k−1 n − 1
p( X = k ) = +
2 n n n n
qui devrait nous convaincre que X suit exactement la même loi que sa cousine de la
première partie. L’expression demandée par le texte s’obtient alors quasiment mentale-
ment mais n’apporte pas vraiment grand chose.
Quant à la validité lorsque k = 1, elle a déjà été faite en première partie.
c. Déjà fait également.
2.a. Soit i ∈ N∗ . On commence à avoir l’habitude.
1 1
p( Y = 2i ) = p ( N1 ∩ . . . ∩ N2i−1 ∩ B2i ) + pV ( N1 ∩ . . . ∩ N2i−1 ∩ B2i )
2 U 2
– Le réel :
pU ( N1 ∩ . . . ∩ N2i−1 ∩ B2i )
est la probabilité d’obtenir la séquence N1 , . . . , N2i−1 , N2i via des tirages, tour à tour,
effectués dans U, V, U, V, . . . , U, V . Si l’on compte bien, cela exigera i tirages d’une noire
dans U , i − 1 tirages d’une noire dans V et pour nir, un tirage de blanche dans V . Nul
ne peut alors contester que :
n − 1 i+1 1 i−1
pU ( N1 ∩ . . . ∩ N2i−1 ∩ B2i ) =
n n
– En revanche :
pV ( N1 ∩ . . . ∩ N2i−1 ∩ B2i )
est la probabilité d’obtenir la même séquence via des tirages effectués alternativement
dans V, U, V, U, . . . , V, U et il n’en faut pas plus, cette fois, pour revendiquer :
n − 1 i−1 1 i+1
pV ( N1 ∩ . . . ∩ N2i−1 ∩ B2i ) =
n n
En bref :
1 n − 1 i+1 1 i−1 n − 1 i−1 1 i+1
p( Y = 2i ) = +
2 n n n n
et la formule demandée en ressort quasi immédiatement.
b. Soit i ∈ N∗ . La même méthode mais cette fois via les alternances impaires :
U, V, U, V, . . . , U, V, U et V, U, V, U, . . . , V, U, V
conduit sans la moindre difculté au résultat escompté. Nous laissons au lecteur inquiet
le soin de se charger de l’intendance. Le cas i = 0 entre dans la danse vu que — nous
commençons à en avoir l’habitude — nous avons comme toujours :
1
p( Y = 1 ) =
2
162 Concours 2007 voie scientifique
c. L’utilisation des sous-suites paires et impaires ne s’impose pas — les parties entières
ne sont pas si effrayantes tout de même ! — et nous nous en passerons donc. Pire, il y a
une regrettable mismatch entre deux entiers n, ce qui nous oblige à modier les notations.
Nous préférons annoncer r ∈ N∗ . La formule de séparation pair-impair signale que :
r−1 r
2
r 2
Er (Y ) = kp( Y = k ) = (2i + 1)p( Y = 2i + 1 ) + 2i p( Y = 2i )
k=1 i=0 i=1
Vu les résultats des deux questions précédentes et une linéarisation de la première somme
cela devient :
r−1 2 r−1
2 r
2
1 n2 − 2n + 2
i i
Er (Y ) = ia + a + iai−1
i=0
2 i=0 n2 i=1
n−1
a=
n2
Vu que a est idéalement situé, les trois séries quasi ofcielles :
iai ; ai ; iai−1
i0 i0 i1
a 1 1
; ;
(1 − a)2 1−a (1 − a)2
Comme : 2 3 4r5
r−1
−−−−→ +∞ et −−−−→ +∞
2 r→+∞ 2 r→+∞
r
a 1 1 n2 − 2n + 2 1
Er (Y ) = kp( Y = k ) −−−−→ + · + ·
r→+∞ (1 − a)2 2 1−a n2 (1 − a)2
k=1
a 1 1 n2 − 2n + 2 1
2
+ · + ·
(1 − a) 2 1−a n2 (1 − a)2
Edhec première 163
Comme il s’agit en outre d’une série à termes positifs, elle est, encore une fois, absolument
convergente. En bref, la variable Y possède bien une espérance et :
a 1 1 n2 − 2n + 2 1
E(Y ) = 2
+ · + 2
·
(1 − a) 2 1−a n (1 − a)2
a 1 1 n2 − 2n + 2 1 3 n2
+ · + · = ·
(1 − a)2 2 1−a n2 (1 − a)2 2 n2 − n + 1
n2 (n − 2)2
E(X) − E(Y ) = ·
2 (n − 1)(n2 − n + 1)
Ecricome première
Exercice 1
Année Difficulté
1 ¶
1. À l’aide de développements limités usuels que l’on rappellera clairement, montrer que
lorsque x est au voisinage de 0 on a :
ln(2 − ex ) = −x − x2 + o(x2 )
2 − e1/k ∈]0, 1[
n
Vn = ln 2 − e1/k et un = exp Vn
k=2
166 Concours 2007 voie scientifique
Déterminer :
lim Vn et lim un
n→+∞ n→+∞
K
n
où K est un réel strictement positif.
Quelle est la nature de la série de terme général un ?
4. On pose
n
Sn = (−1)k uk
k=2
Exercice 2
Année Difficulté
2 ¶
Mn (R) désigne l’ensemble des matrices carrées d’ordre n 2, à coefcients réels. Pour
tout élément A = (aij )1i,jn de Mn (R), on appelle « trace de A », et on note tr(A),
la somme des éléments diagonaux, c’est-à-dire :
n
tr(A) = aii
i=1
P T · (AT · A) · P = D
d. Montrer que :
n
tr(SD) = λi sii
i=1
e. On note Ei le ième vecteur de la base canonique de Mn,1 (R), espace des matrices à
n lignes et une colonne, à coefcients réels. Montrer que :
où désigne la norme euclidienne canonique de Mn,1 (R), puis calculer EiT · S · Ei en
fonction des coefcients de S.
Qu’en déduit-on, pour i entier compris entre 1 et n, sur le signe de sii ?
f. Montrer que :
n
n
n
λi sii λi sii
i=1 i=1 i=1
Problème
Année Difficulté
2 ¶¶
Préliminaire
n désigne un entier non nul, A et S deux réels positifs ou nuls vériant S > nA.
On dénit sur [0, +∞[×]0, +∞[ la fonction Ln par :
⎧ 1
⎪
⎪
−(S−na)/b
0aA
⎨ bn e si
Ln (a, b) =
⎪
⎪
⎩
0 si a>A
1. Justier que Ln est de classe C 1 sur l’ouvert ]0, A[×]0, +∞[ et montrer que Ln n’admet
pas d’extremum sur cet ouvert.
2. Montrer que :
Montrer que ce résultat est encore vrai pour tout a de ]A, +∞[.
3. Soit g la fonction dénie sur ]0, +∞[ par :
Montrer que g admet un maximum absolu sur ]0, +∞[, atteint en un point b0 que l’on
exprimera en fonction de A, S et n.
4. Déduire de ce qui précède que Ln admet sur [0, +∞[×]0, +∞[ un maximum absolu
atteint en un unique point (a0 , b0 ) que l’on précisera.
1. Vérier que fa,b est bien une densité de variable aléatoire. On note E(a, b) la loi
associée.
On considère désormais une variable aléatoire X de loi E(a, b).
2. Déterminer la fonction de répartition de X.
3. On pose Y = X − a. Déterminer la loi de Y et la reconnaˆtre. En déduire E(X) et
V (X).
4. Soit p ∈ N. Montrer que X admet un moment d’ordre p, E(X p ), et pour p > 0
déterminer une relation liant E(X p ) et E(X p−1 ).
5. Simulation de la loi E(a, b).
a. Soit U une variable aléatoire de loi uniforme sur [0, 1[. Montrer que la variable
aléatoire :
− b ln(1 − U ) + a
begin
randomize ;
readln(a, b, n) ;
X := tirage(a, b) ;
S := . . . ;
Y := . . . ;
for i := 2 to n do. . .
......
......
......
...
end.
2b2 b2 2
rZn (b) = 2
+ − cov(Sn , Yn )
n n n
Ecricome première 171
lim r (b) = 0
n→+∞ Zn
et en déduire que (Zn ) est une suite d’estimateurs de b, asymptotiquement sans biais et
convergente.
6. Pour un échantillon donné (x1 , . . . , xn ), vériant :
min(x1 , . . . , xn ) = max(x1 , . . . , xn )
n
∀a 0 ∀b > 0 L(a, b) = fa,b (xi )
i=1
a. Montrer que L est la fonction Ln dénie dans la partie 1, pour des valeurs de A et S
que l’on précisera en fonction des xi .
b. Comparer les estimations de a et b obtenues sur l’échantillon (x1 , . . . , xn ) à partir
de Yn et Zn avec les valeurs a0 et b0 obtenues dans la partie 1.
Solution
Exercice 1
x −→ ln(2 − ex )
est manifestement dénie sur la demi-droite ouverte ] − ∞, ln 2[ ce qui lui assure une
genuine dénition au voisinage de zéro. Cela dit, il s’agit d’une bénigne composition de
développements limités à l’ordre deux. La fonction :
u : x −→ 1 − ex
u2
ln(1 + u) = u − + o(u2 )
2
172 Concours 2007 voie scientifique
Enn :
∀x ∈ ] − ∞, ln 2[ ln(2 − ex ) = ln 1 + u(x) et u(x) −−−−→ 0
x→0
x −→ ln(2 − ex )
x −→ − x − x2
1 1
0<
k 2
Eu égard à la stricte croissance de l’exponentielle il semble indéniable que :
ln(2 − e1/k ) 0
Nous rassurons notre dévoué lecteur, le signe en question est en réalité strictement
négatif, mais comme cela ne sert strictement à rien…
c. Le développement limité de la première question, via le théorème de la partie
principale, livre l’équivalence :
ln(2 − ex ) ∼ − x
x→0
Ecricome première 173
Il s’ensuit que : ⎧
⎪ 1
⎪ ln(2 − e1/k ) ∼ −
⎪
⎨ k→+∞ k
⎪
⎪
⎪ 1
⎩ ∀k 2
0 −
k
la seconde partie de l’accolade se passant de tout commentaire. La série opposée de la
série harmonique est divergente. La règle des équivalents en signe négatif est catégorique.
Elle condamne à la divergence la série en question. En bref :
ln(2 − e1/k ) diverge
k2
Vn −−−−→ − ∞
n→+∞
un −−−−→ 0
n→+∞
3.a. Il faut sûrement comprendre que n est un entier supérieur ou égal à deux, ce que nous
empressons d’annoncer. Soit aussi k ∈ [[2, n]]. Nous écrivons :
1
ln(2 − e1/k ) − ln 1 − = ln(2 − e1/k ) + ln k − ln(k − 1)
k
ce qui crée un gentil télescope sur la droite. L’addition membre à membre, l’entier k
batifolant à sa guise de 2 à n, révèle — physio, physio — que :
n $ %
1/k 1
ln(2 − e ) − ln 1 − = Vn + ln n
k
k=2
ln(nun ) = ln n + ln un = ln n + Vn
(*) La question b indique que ce signe est globalement négatif mais le local — établi grâce à l’équivalence du c — suft largement
à cette question.
174 Concours 2007 voie scientifique
ln(2 − ex ) = − x − x2 + o(x2 )
À coté de cela, nous savons usuellement que, dans les mêmes conditions :
x2
ln(1 − x) = − x − + o(x2 )
2
Le théorème d’addition — ou de soustraction ? — de deux développements limités assure
alors que, cerca de cero :
x2
ln(2 − ex ) − ln(1 − x) = − + o(x2 )
2
d’où il ressort principalement que :
x2
ln(2 − ex ) − ln(1 − x) ∼ −
x→0 2
Il s’ensuit comme supra que :
1 1
ln(2 − e1/k ) − ln 1 − ∼ − 2
k k→+∞ 2k
c. La question est un peu brutale. Nous allons nous organiser un petit peu.
– Il ressort de la question précédente que :
⎧ 1 1
⎪
⎪ ln(2 − e1/k
) − ln 1 − ∼ − 2
⎪
⎨ k k→+∞ 2k
⎪
⎪
⎪
⎩ ∀k 2 1
− 0
2k 2
la seconde partie de l’accolade se passant, à nouveau, de tout commentaire. La série de
Riemann de paramètre deux étant convergente, il en est de même, par équivalence en
signe négatif, de la série :
$ 1
%
ln(2 − e1/k ) − ln 1 −
k
n2
– Le récent 3.a nous apprend quant à lui que, pour chaque entier n 2, ln(nun )
est exactement la somme partielle d’ordre n de la série convergente dont nous venons, à
l’instant, de faire connaissance.
– Il n’en faut pas plus pour afrmer que, lorsque n tend vers plus l’inni, ln(nun )
a une limite nie que nous noterons classiquement . La fonction exp étant continue sur
R — donc en — il s’ensuit que :
nun −−−−→ el
n→+∞
Ecricome première 175
Comme el n’est pas nul, les habitués de l’équivalence savent bien que l’on a également :
nun ∼ el
n→+∞
el
un ∼
n→+∞ n
Si λ = 0, on a également l’équivalence :
u ∼λ
ω
⎪
⎪
⎪
⎩ ∀n 2 K
0
n
Nous avons déjà eu l’occasion de mentionner la divergence de la série harmonique. Comme
K n’est pas nul, il en est évidemment de même de la série K/n ce qui, par équivalence
en signe positif, se transmet à la série de terme général un . En bref :
un diverge
n2
4.a. Soit n un entier supérieur ou égal à deux. Nous avons tout classiquement et tout
d’abord :
Vn+1 − Vn = ln 2 − e1/(n+1)
La question 2.b est alors sans appel. Ce nombre est à coup sûr négatif et du coup :
Vn+1 Vn
un+1 un
176 Concours 2007 voie scientifique
La question 2.d stipule que la suite (un ) est de limite nulle. Il en est alors a fortiori de
même de sa sous-suite impaire et par conséquent :
Toute ressemblance avec le fameux théorème des séries alternées de Gottfried Leibniz
est plus qu’une pure coïncidence…
Exercice 2
Il s’agit d’une somme de réels positifs non tous nuls et nous ne craignons donc pas
d’afrmer que :
ϕ(A, A) > 0
P T · AT · A · P = D
(A · X) · A · X = ||A · X||2
T
178 Concours 2007 voie scientifique
AT · A · X = λ X
X T · AT · A · X = λ X T · X = λ||X||2
où, pour la seconde fois, nous faisons usage de la norme euclidienne canonique des
colonnes de hauteur n. La comparaison des deux modes de calcul apporte sur un plateau
l’égalité :
||A · X||2 = λ||X||2
C’est presque ni. Vecteur propre oblige — never forget ! — la colonne X n’est pas nulle
et du coup :
||A · X||2
λ=
||X||2
La positivité de λ crève alors l’écran.
Cette positivité n’est pas vraiment étonnante vu que AT · A est une matrice de Jorgen
Gram (n, n), c’est-à-dire un élément du fameux S+ n.
Le texte rappelle dans son châpeau la célèbre « tr(M N ) = tr(N M ) » qui permet ici
d’arriver à :
tr D = tr AT · A · P · P T
Oui mais voilà, comme P est orthogonale, l’on a P · P T = In , à telle enseigne que :
2
tr D = tr(AT · A) = N (A)
l’avant dernière égalité procédant, encore une fois, du délicieux « tr(M N ) = tr(N M ) ».
– Grâce au miracle toujours apprécié du P · P T = In nous avons dans un premier
temps :
SD = P T · B · B T · AT · A · P
et comme nous l’avons déjà fait par deux fois, il s’ensuit déjà :
tr(SD) = tr B · B T · AT · A = tr B T · AT · A · B
Ecricome première 179
Autrement dit, les lignes de R ont « encaissé » les éléments diagonaux respectifs de D.
ii. Le postproduit : Soit ∆ une matrice diagonale (p, p). On a :
R∆ = Rij ∆jj 1in (postdiagco)
1jp
Autrement dit, les colonnes de R ont « encaissé » les éléments diagonaux respectifs de ∆.
Il résulte ici du posteffect que :
SD = λj Sij
1i,jn
Ei T · S · Ei = Ei T · P T · B · B T · P · Ei
ce qui amène à :
T
Ei T · S · Ei = B T · P · Ei · B T · P · Ei
Comme B T · P · Ei est manifestement une colonne de hauteur n, l’on a effectivement :
Ei T · S · Ei = ||B T · P · Ei ||2
180 Concours 2007 voie scientifique
S · Ei = Ci (S)
est, elle aussi, une matrice de Gram (n, n), c’est-à-dire une matrice du famous S+ n . La
positivité des éléments diagonaux d’une telle matrice fait partie du patrimoine positiviste !
f. Nous avons en développant :
n
n n
n
λi Sjj = λi Sjj
i=1 j=1 i=1 j=1
Oui mais voilà, les questions 2.b et 2.e nous ont appris que les réels λi et Sjj sont tous
positifs ou nuls, à telle enseigne que notre double somme est manifestement supérieure
ou égale à sa partie « diagonale » ce qui s’écrit :
n
n
n
λi Sjj λi Sii
i=1 j=1 i=1
ce qui ne peut que nous ravir. Si l’on en croit les récentes questions 2.c et 2.d, cela s’écrit
exactement :
2
2
2
N (AB) N (A) N (B)
√
La fonction étant croissante sur R+ et au vu de la positivité(*) de la norme N il
s’ensuit effectivement que :
(*) Le piège le plus redoutable — et redouté — de la classe de troisième. Combien de potaches ont raté leur B.E.P.C pour avoir
√ √
naïvement cru que, pour x réel, x2 =x alors qu’en réalité x2 =|x| ?
Ecricome première 181
Problème
1. Préliminaires
1. Soit λ ∈ R. La relation demandée n’est autre que la formule d’Al Kashi pour la
covariance.
2.a. Vu qu’une variance est assurément positive ou nulle, le trinôme :
est constamment positif ou nul sur R. Tout individu ayant assidûment fréquenté une
classe de première scientique se doit de savoir que le discriminant ∆ du dit trinôme doit
impérativement être négatif ou nul. Or :
∆ = 4 cov2 (X, Y ) − V (X)V (Y )
∆=0
Oui mais voilà, il est précisé que V (X) = 0. Dans ces conditions nous avons dû apprendre
en première S que le trinôme supra possède une racine double λ0 . Il s’ensuit alors que :
V (λ0 X + Y ) = 0
182 Concours 2007 voie scientifique
et, vu ce que nous avons rappelé plus haut, la variable λ0 X + Y est presque certaine.
– Supposons, réciproquement, qu’il existe un réel λ0 tel que λ0 X + Y soit presque
sûrement certaine. On a bien entendu :
V (λ0 X + Y ) = 0
et notre effé trinôme possède au moins une racine réelle. L’année de nos seize ans révèle
alors que fatalement :
∆0
Comme, quoi qu’il arrive, ∆ 0, il s’avère que ∆ = 0 et du coup :
Partie 1
Avant toute chose, il est bon de noter que Ln est farpaitement dénie sur le produit
R+ × R∗+ . C’est une simple affaire d’ouverture de mirette.
1. Nous allons tout d’abord établir que ]0, A[ × ]0, +∞[ est bien une partie ouverte de
R2 . Pour cela nous notons :
& ' & '
U = (a, b) ∈ R2 | a ∈ ]0, A[ et V = (a, b) ∈ R2 | b ∈ ]0, +∞[
1
(a, b) −→
bn
Ecricome première 183
∂Ln n
∀(a, b) ∈ ]0, A[ × ]0, +∞[ (a, b) = n+1 e−(S−na)/b
∂a b
Vu que n n’est pas nul, cette dérivée partielle ne pourra jamais s’annuler sur notre ouvert
à telle enseigne que la fonction Ln n’y possèdera aucun point critique. La condition
nécessaire du premier ordre d’optimisation locale d’une fonction de classe C 1 sur un
ouvert est sérieusement mise en défaut ce qui devrait satisfaire tout le monde.
2. Soit b ∈ R∗+ .
– Soit tout d’abord a vériant 0 a < A. Comme n et b sont strictement positifs,
on vérie élémentairement que :
S − na S − nA
− < −
b b
La fonction exponentielle étant strictement croissante sur R, il s’ensuit que :
– Soit maintenant a ∈ ]A, +∞[. Il suft d’observer que Ln (a, b) = 0 alors que :
1 −(S−nA)/b
Ln (A, b) = e
bn
est un réel visiblement strictement positif.
Nous avons donc nalement :
3. Nous avons :
1 −(S−nA)/b
∀b > 0 g(b) = e
bn
La fonction g est ouvertement dérivable sur R∗+ et l’on a :
S − nA − nb −(S−nA)/b
∀b > 0 g (b) = e
bn+2
Comme il est précisé que n et S − nA sont strictement positif, le réel :
S − nA
b0 =
n
184 Concours 2007 voie scientifique
b 0 b0 +∞
g + 0 −
g g(b0 )
1. Il y a, dans l’air, comme un parfum de transfert afne. Soit en effet une variable
aléatoire T suivant la loi exponentielle de paramètre 1. Pour une fois, nous lui choisirons
pour densité la fonction fT dénie sur R par :
⎧ −x
⎨e si x 0
∀x ∈ R fT (x) =
⎩
0 si x<0
Comme b = 0, il est bien connu que b T + a est encore une variable à densité dont une
densité, as usual notée fb T +a , est dénie sur R par :
1 x − a
∀x ∈ R fbT +a (x) = f
|b| T b
Ecricome première 185
fa,b = fbT +a
X = bT + a
3. Grâce à nos notations nous avons Y = bT . Au risque de radoter, nous obervons que
b > 0 et que T suit la loi E(1). C’est alors tout à fait ofciellement que nous revendiquons :
1
Y → E
b
On sait désormais que Y possède une espérance et une variance et que :
E(Y ) = b et V (Y ) = b2
Il en résulte très classiquement que X possède également une espérance et une variance
et que :
E(X) = b + a et V (X) = b2
Nous avions directement ces résultats via la relation X = bT + a sans passer par la
variable Y …
4. Il s’agit d’étudier l’intégrale :
+ +∞
xp e−(x−a)/b dx
a
Elle n’est impropre qu’une fois en plus l’inni et vu que b est strictement positif, une
incontournable prépondérance signale que :
ce qui — x2 -shot pour les intimes — devrait sufre à assurer la convergence de notre
intégrale. On rappelle que pour les intégrales de type « moment » il y a équivalence
entre convergence et convergence absolue et nous pouvons alors conclure à l’existence
du moment d’ordre p.
Supposons maintenant p 1. Les deux fonctions :
sont de classe C 1 sur la demi-droite [a, +∞[ et, prépondérance classique oblige, le produit
uv a, en plus l’inni, la limite nie zéro. De plus :
1 −(x−a)/b
∀x a u (x) = pxp−1 et v (x) = e
b
la première égalité n’étant pas étrangère au fait que p soit supérieur ou égal à un. C’est
alors by parts qu’il en résulte :
Nous rappelons à notre ami lecteur étudiant qu’il n’est pas autorisé à pratiquer
l’intégration par parties directement sur l’impropre comme nous venons de le faire. Il
doit annoncer s a puis, pratiquer l’intégration par parties sur la partielle :
+ s
xp e−(x−a)/b dx
a
V = − b ln(1 − U ) + a
U (Ω) = [0, 1[
la variable 1 − U est à valeurs strictement positives ce qui, quelque part, rassure un peu
notre logarithme. Cela étant, soit x ∈ R. Grâce à la stricte positivité de b et aux croissances
respectives du logarithme et de l’exponentielle l’on a, par double inclusion, l’égalité :
V x = U 1 − e−(x−a)/b
FV (x) = 1 − e−(x−a)/b
En résumé ⎧
⎨ 1 − e−(x−a)/b si xa
FV (x) =
⎩
0 si x<a
Si l’on en croit la récente question 2, la variable V suit effectivement la loi E(a, b).
5.ii. Il suft de demander !
function tirage (a, b : real) : real ;
begin
tirage:= −b ∗ ln(1 − random) + a ;
end ;
Signalons une chose avant de commencer. La variable Yn n’est sûrement pas le minimum
des variables X1 , . . . , Xn pour la bonne et simple raison que la plupart du temps minimum
il n’y a pas ! En revanche Yn est la borne inférieure — l’inmum — de ces variables. En
d’autres termes :
Yn = inf(X1 , . . . , Xn )
En revanche, et toute la nuance est là, pour chaque ω ∈ Ω, l’on a :
Yn (ω) = min X1 (ω), . . . , Xn (ω)
begin
randomize ;
readln(a, b, n) ;
X := tirage(a, b) ;
S := X ;
Y := X ;
for i := 2 to n do begin
X := tirage(a, b) ;
S := S + X ;
if X < Y then Y := X ;
end ;
writeln(S, Y ) ;
end.
188 Concours 2007 voie scientifique
E(Sn ) = n(a + b)
V (Sn ) = nb2
3. Nous savons depuis la question 3 de la partie précédente que, pour chaque entier
i ∈ [[1, n]], la variable Xi − a suit la loi exponentielle E(1/b), c’est-à-dire la loi gamma :
Γ(b, 1)
Les Xi étant indépendantes, d’après le lemme des coalitions, les Xi − a le sont également
et le théorème de stabilité de la loi gamma par addition quand indépendance stipule que :
n
(Xi − a) → Γ(b, n)
i=1
Nous venons donc de démontrer que Sn − na est une variable Γ(b, n). Le théorème du
transfert afne indique alors que Sn est une variable à densité dont une densité fSn est
dénie sur R par :
∀x ∈ R fSn (x) = fSn −na (x − na)
4. Soit x ∈ R. Vu que l’inmum fait bon ménage avec l’antirépartition, nous faisons état
de ce que :
6 n
Yn > x = Xi > x
i=1
Nous passons allègrement sur les — faciles — problématiques tribales et vu que les
variables X1 , . . . , Xn sont indépendantes et équidistribuées, nous avons :
n
p( Yn > x ) = p( X1 > x )
La répartition de la loi E(a, b) a déjà été rencontrée plus haut et voilà donc que :
⎧
⎪ 1 − e−n(x−a)/b si xa
⎨
∀x ∈ R FYn (x) =
⎪
⎩
0 si x<a
b
an = a et bn =
n
Il en résulte instantanément que :
b b2
E(Yn ) = a + et V (Yn ) =
n n2
b
bYn (a) = E(Yn ) − a =
n
Quant au risque quadratique il vaut la variance plus le carré du biais et par conséquent :
2b2
rYn (a) =
n2
E(X 2 )
∀ > 0 p( |X| )
2
Vu ce que nous avons trouvé au i, nous pouvons afrmer que :
ce qui fait que notre suite (Yn ) est effectivement asymptotiquement sans biais. Soit
maintenant > 0. L’inégalité de Markov appliquée à la variable Yn − a qui, entre nous
soit dit, possède bien un moment d’ordre deux, signale que :
rYn (a)
p( |Yn − a| )
2
c’est-à-dire :
2b2
p( |Yn − a| )
n2 2
190 Concours 2007 voie scientifique
p( |Yn − a| ) −−−−→ 0
n→+∞
b2
V (Sn ) = nb2 et V (Yn ) =
n2
à telle enseigne que, déjà :
b b2 2
V (Zn ) = 2
+ 2
− cov(Sn , Yn )
n n n
Comme il est bien connu que :
2
rZn (b) = V (Zn ) + bZn (b)
b 2b2 2
rZn (b) = 2
+ 2 − cov(Sn , Yn )
n n n
et comme à l’évidence :
bZn (b) −−−−→ 0
n→+∞
nous pouvons attaquer la dernière question.
6.i. Soit (a, b) ∈ R+ × R∗+ . Le calcul explicite de L(a, b) demande une solide gestion de
facettes.
– Si tous les xi sont supérieurs ou égaux à a, ce qui revient à :
0 a min(x1 , . . . , xn )
l’on a :
1 −(x1 +···+xn −na)/b
L(a, b) = e
bn
– Dans le cas contraire, l’un des xi est strictement inférieur à a ce qui entraîne
instantanément :
L(a, b) = 0
Si l’on résume :
⎧ 1
⎪
⎪
−(x1 +···+xn −na)/b
0 a min(x1 , . . . , xn )
⎨ bn e si
L(a, b) =
⎪
⎪
⎩
0 si a > min(x1 , . . . , xn )
Tout à l’air de bien se mettre en place si l’on propose :
A = min(x1 , . . . , xn ) et S = x1 + · · · + xn
Encore faut-il pour que tout soit dans l’ordre que S > na, mais cela provient tout bêtement
de l’hypothèse :
min(x1 , . . . , xn ) = max(x1 , . . . , xn )
Elle assure en effet que les xi ne sont pas tous égaux et qu’en conséquence leur somme
est strictement plus grande que n fois le plus petit d’entre-eux.
ii. Nous notons simplement que :
Yn (x1 , . . . , xn ) = min(x1 , . . . , xn ) = A = a0
et :
x1 + · · · + xn S
Zn (x1 , . . . , xn ) = − min(x1 , . . . , xn ) = − A = b0
n n
Le couple :
Yn (x1 , . . . , xn ), Zn (x1 , . . . , xn )
est donc celui qui maximise la fonction Ln .
La fonction Ln s’appelle fonction de vraisemblance — likelihood in english — relative
à l’échantillon observé (x1 , . . . , xn ). Les estimateurs Yn et Zn sont dits obtenus par la
méthode du maximum de vraisemblance, méthode dûe au mathématicien anglais Ronald
Aylmer Fisher en 1921.
Publication Espace Études Éditions
Coordination éditoriale
Bernard Cier
Révision/Correction
Marie-Claire Vitale
Couverture
Stéphane Mac Donald
ISBN n° 9-782845-551893
Intégrale,
des prépas, des stages www.prepaintegrale.com
Des prépas
❚ aux Grandes Ecoles de Commerce : ❚ aux IEP Paris - Province
- voie S, voie ES - préparation annuelle et intensive d’été
❚ Admissions parallèles (intégration en 1re et ❚ Préparation au cycle du Master de l’IEP de Paris
2e années) aux Grandes Ecoles de Commerce