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Intégration sur un intervalle quelconque

par Emmanuel AMIOT

17 décembre 2007

1 Intégration d’une fonction à valeurs positives


On se place sur un intervalle I quelconque de R : ]0, 1], ou R entier, ou encore [0, +∞[. . .
1.1 Définitions

DÉFINITION 1. Une fonction f, continue par morceaux, de I dans R+ , est dite intégrable ssi il existe un
oo nombre positif M tel que pour tout segment J ⊂ I l’on ait :
oo
oo Z
oo f6M
oo J
oo
oo Alors on pose
oo Z Z
oo f = Sup f
oo I J⊂I J
o
NB : puisque f est continue
Z par morceaux, les intégrales sur les segments sont forcément Zdéfinies. Par
ailleurs, la famille des ( f)J⊂I étant bornée, elle admet un sup. Ce qui justifie la définition de f.
J I
Comment calculer pratiquement une telle intégrale ?
S
PROPOSITION 1. Soit (JZn )n une suite croissante de segments telle que Jn = I ; s’ il existe un M > 0 tel que
oo
oo pour tout n on a f 6 M, alors f est intégrable sur I et on a
oo Jn
oo Z Z Z
oo
oo f = Sup f = lim f
n
oo I n Jn Jn
oo
o et ce, pour toute suite Jn vérifiant ces hypothèses.
Z
Remarquons que la suite des ( f)n est croissante et majorée, et donc convergente. En pratique, on explicite
Jn
Jn = [an , bn ] où an & a, bn % b et I = (a, b).

Démonstration.
– Montrons d’abord queSf est intégrable. Soit J un segment inclus dans I, je prétends qu’il existe un n0 tel
que J ⊂ Jn0 :sinon J 6⊂ Jn = I. Par croissance de l’intégrale, on en déduit que
Z Z
f6 f6M
J Jn0

ce qui prouve que f est intégrable. R


– De plus, je prétends que l’intégrale de f sur I (ie le sup) n’est autre que ` = lim f. En effet, par définition
n
Jn
du sup, comme les Jn font partie de l’ensemble des segments inclus dans I, on a
Z Z
` = Sup f 6 Sup f
n Jn J⊂I J

et il faut bien que l’on ait égalité : sinon, si par exemple


Z
` = Sup f − ε (ε > 0)
J⊂I J
c’est qu’il existe un segment J inclus dans I tel que
Z
`< f
J
Z Z
Or on a vu plus haut que pour un tel segment J il existe n0 ∈ N tel que J ⊂ Jn0 et donc f6 f6`:
J Jn0
ridicule. Z
– Ce qui démontre pour le même prix que que la valeur de Sup f ne dépend que de f et de I, et pas du
n Jn
choix de la suite (Jn )n∈N .


REMARQUE 1.
oo
oo 1. Si I = [a, b] est un segment, on a l’intégrale habituelle ! (prendre In = I). En fait, pour une
oo fonction intégrable (à valeurs positives), il est équivalent de parler des quatre intégrales sur
oo [a, b], ]a, b], [a, b[, ]a, b[.
oo
oo 2. Il ne faut pas croire qu’une fonction intégrable sur [0, +∞[ par exemple soit nécessairement nulle
oo à l’infini, ou même bornée : un exemple simple de fonction non bornée d’intégrale nulle est
oo
o x 7→ x2 χN (x).

Exemple :
Z
dt
1. L’intégrale existe et vaut π/2 (prendre In = [0, n]).
Z[0,+∞[ 1 + t2
dt
2. L’intégrale diverge.
[2,+∞[ t ln t

1.2 Propriétés élémentaires


Faisons une remarque d’ordre très général : tout ce qui concerne les inégalités larges, et en particulier
les sup, passe à la limite. On peut donc étendre sans difficulté les propriétés connues des intégrales de
fonctions positives sur un segment aux fonctions positives intégrables. En particulier, on laisse au lecteur
la démonstration de la propriété suivante :

EXERCICE 1. Soient Z f, g deux


Z fonctions
Z positives intégrables sur I, et λ un réel positif ; alors f + λg est
oo
oo intégrable et f + λg = f + λ g.
o I I I

PROPOSITION. Soient f, g deux fonctions positives Z continues


Z par morceaux sur I 1 telles que 0 6 f 6 g et que
oo
oo g soit intégrable. Alors f est intégrable et f 6 g.
o I I
Z
On pose une question : si f est une fonction positive intégrable, est-ce que la nullité de f entraı̂ne la nullité
I
de f sur I ?
Réponse : c’est vrai si (et seulement si ! ! !) f est continue.

EXERCICE 2. Le démontrer.
Les propriétés d’additivité de l’intégrale sur un segment s’étendent aussi à l’intégrale sur un intervalle quel-
conque. On le montrera dans le paragraphe suivant, dans un contexte plus général. Remarquons seulement
ici une recette pratique :

PROPOSITION. Soit a ∈ I ; alors f est intégrable ssi elle l’est sur I∩] − ∞, a] et I ∩ [a, +∞[.

Z Z Z
Démonstration. Considérer f= f+ f et passer à la limite. 
In In ∩]−∞,a] In ∩[a,+∞[

En résumé, on peut dissocier les problèmes qui se posent à chaque infini, ou plus généralement à chaque
borne. Divide et impera. . . On parlera d’intégrabilité au voisinage de a (resp. de b). En pratique on utilise
ceci :
COROLLAIRE 1. f, positive et continue par morceaux sur I =]a, b[, est intégrable en b ⇐⇒ au voisinage de
oo b, f(t) ∼ g(t) avec g intégrable.

2
Démonstration. En effet on aura alors 0 6 f 6 Mg sur [c, b[. 

Dans le cas des fonctions positives, remarquons que si l’on a I = [a, b[,
Zx
F : x 7→ f
a

est une fonction croissante de x. Elle converge donc en b si et seulement si elle est majorée2 . Cela correspond
à la définition de l’intégrabilité sur I, en passant par la suite de segments In = [a, bn ] où (bn ) est une suite
quelconque qui croı̂t vers b.

PROPOSITION. Soit f une fonction positive continue par morceaux sur I = [a, b[ (b fini ou pas). Alors f est
oo Rbn
o intégrable sur I ssi il existe une suite (bn ) croissant vers b telle que ( a f) converge.
Ce résultat est DANGEREUX, car archi-faux pour des fonctions quelconques.
R2nπ
Par exemple, la suite 0 eit dt converge (elle est identiquement nulle) bien que l’intégrande ne soit pas
intégrable sur R+ !
On a un résultat analogue quand I =]a, b]. Quand a et b sont finis, on peut préciser :

PROPOSITION. Soit f une fonction positive et continue sur ]a, b[ ; si f possède une primitive F définie et
oo continue sur [a, b] alors f est intégrable sur ]a, b[ et
oo
oo Z
oo f = F(b) − F(a)
oo ]a,b[
oo

C’est le procédé essentiel pour calculer des intégrales !

PROPOSITION (CRITÈRE DE RIEMANN). Les fonctions t 7→ tα sont


oo (i) intégrables sur [1, +∞[ ssi α < −1
oo
oo (ii) intégrables sur ]0, 1] ssi α > −1
oo (jamais les deux à la fois !).

R1 dt
• −1
√ = π.
1 − t2
2
•La fonction x 7→ e−x est intégrable sur R : en effet, elle est intégrable sur [−1, 1] et sur [1, +∞[ (resp.
] − ∞, −1]) on peut la majorer par la fonction intégrable e−|x| .
1.3 Un exemple classique : la fonction Γ

De même, la fonction t 7→ tx−1 e−t est intégrable sur ]0, +∞[ pour x > 0 : en effet, au voisinage de 0 on a
tx−1 e−t 6 tx−1 et au voisinage deZ +∞ on a tx−1 e−t 6 1/t2 (le voisinage en question dépend de x !). On peut
donc définir une fonction Γ (x) = tx−1 e−t dt qui a une grande importance en analyse.
]0,+∞[
PROPOSITION. On a pour tout x > 1 la relation :
oo
oo Γ (x) = (x − 1)Γ (x − 1)
oo
oo
o En particulier, pour x ∈ N on a Γ (x) = (x − 1)!
Cette propriété se démontre par une intégration par parties sur le segment In = [1/n, n], puis un passage à
la limite.
Un changement de variable sur le même In , suivi d’un passage à la limite, ramène
1 R e−t
+∞ R
+∞ 2 √
Γ( ) = √ dt à l’intégrale de Gauss 2 e−x = π.
2 0 t 0
On étudiera d’autres propriétés de Γ dans le paragraphe IV.

2 Fonctions intégrables à valeurs complexes


Il est évidemment souhaitable de ne pas se restreindre aux fonctions à valeurs réelles positives ! On considère
donc dorénavant des fonctions continues par morceaux de I dans R ou C. Malheureusement la situation se
complique.
2 Attention ! ceci sera faux pour des fonctions à valeurs non positives.

3
2.1 Définitions
Il est naturel de poser la

DÉFINITION 2. f est intégrable si et seulement si |f| l’est.


Notons que ceci est cohérent avec l’intégrale (de R IEMANN) sur un segment : toute fonction f continue par
morceaux sur un segment [a, b] y est intégrable, et on va voir qu’on a l’égalité des quatre intégrales sur
[a, b], ]a, b], [a, b[, ]a, b[ et de l’intégrale au sens de R IEMANN. En effet, on pose

DÉFINITION 3. Pour toute suite croissante (Jn )n de segments tendant vers I


oo Z Z
oo
oo f = lim f
oo I n Jn
o
Est-ce que cette définition est satisfaisante ? En fait, il y a deux choses à démontrer :
1. Que la suite invoquée est convergente !
2. Que la limite ne dépend pas de la « segmentation » choisie (Jn ).
Le premier point neZ peut pas être prouvé par monotonie, puisque f n’est plus positive. Comment prouver
donc que la suite ( f)n est convergente ? Comme on n’a aucune idée de la valeur de la limite, l’ arme
Jn
absolue est le critère de Cauchy : si par exemple n > p,
Z Z Z Z Z Z

f− f = f 6 |f| = |f| − |f| → 0


Jn Jp Jn \Jp Jn \Jp Jn Jp
Z
avc la notation légèrement abusive pour signifier la somme des intégrales sur les deux (au plus)
Jn \Jp
morceaux de Jn \Jp .

Le deuxième point utilise une majoration similaire. On aura, pour une autre suite de segments (In ) croissant
vers I, Z Z Z
|f| → 0


f − f 6
Jn In Jn ∆In
Z Z
ce qui prouve l’égalité de lim f et lim f (leur existence venant d’être démontrée par le premier point).
Jn In

NB : ∆ est la différence symétrique,


Z Z encore (In ∪ Jn ) \ (In ∩ Jn ).
ou
Attention : avant de calculer = lim il est essentiel de vérifier l’intégrabilité. Dans la pratique, on utilise
I In
le critère suivant :

PROPOSITION. f est intégrable si il existe une fonction ϕ continue par morceaux, positive, intégrable, telle
oo que |f| 6 ϕ sur I.

C’est tout simple ! mais c’est pratique. En particulier, on usera et abusera des fonctions de référence en
t 7→ tα :
4
COROLLAIRE (ESSENTIEL). Si quand t → +∞ on a f(t) = O(1/tα ) où α > 1, alors f est intégrable sur un
oo voisinage de +∞.
oo
o Si quand t → 0+ on a f(t) = O(1/tα ) où α < 1, alors f est intégrable sur un voisinage de 0+ .
On l’applique tout le temps sous la forme « si f(t) × t2 est borné au voisinage de +∞ alors f y est intégrable »
(c’est le critère du t 2 ). √
sin 5 t2 + π
Exemple : La fonction t 7→ 2 est intégrable sur R+ , pour tout x : /smallskip
t + 2x4 + 2009 1
en effet, elle est dominée (en valeur absolue) par 2 qui est intégrable !
t +1
COROLLAIRE 3. Si I est borné et que f, continue par morceaux, est bornée sur I, alors f est intégrable sur I.
1
Exemple : La fonction x 7→ sin est donc intégrable sur ]0, 1].
x
R(n+1)π | sin t| 2
Sur [1, +∞[ c’est non : on le prouve en minorant les nπ dt par .
t (n + 1)π
On remarque que la définition donnée est cohérente avec celle de l’intégrale sur un segment d’une fonction
continue par morceaux. On a alors l’existence et l’égalité des quatre intégrales sur [a, b], ]a, b], [a, b[, ]a, b[.
2.2 Propriétés
2.2.1 CL d’intégrales
Remarquons que l’intégrabilité de f, g, assure celle de f + λg, puisque
|f + λg| 6 |f| + |λ|.|g|
Donc, par passage à la limite on a

THÉORÈME Z 1. L’ensemble des fonctions intégrables sur I est un (sous-) espace vectoriel, et l’application
oo
oo f 7→ f en est une forme linéaire.
o I
Z Z Z
C’est à dire que (f + λg) existe et vaut f + λ g.
I I I
2.2.2 Majoration
Par passage à la limite de la propriété établie sur un segment, on a
Z Z
THÉORÈME 2. Si f est intégrable, alors f 6 |f|.

I I Z
En un sens, ceci prouve la continuité de la forme linéaire .
I
2.2.3 Restriction
Il est notable que l’intégrabilité sur I entraı̂ne l’intégrabilité sur tout intervalle plus petit. Plus précisément,

THÉORÈME 3. Si J ⊂ I alors (f intégrable sur I) ⇒ (f intégrable sur J).

Démonstration. On revient à la définition. Tout segment inclus dans J est a fortiori inclus dans I, et donc
l’intégrale de |f| y reste bornée, ie f est intégrable sur J. 

Un corollaire de ce résultat un peu technique est la

PROPOSITION (RELATION DE CHASLES). Si I est la réunion disjointe de I 0 et I 00 , alors pour toute fonction f
oo intégrable sur I on peut écrire
oo Z Z Z
oo f= f+ f
oo I I0 I 00
o
Z Z Z
Par exemple, f= f+ f. À rapprocher de la disjonction des problèmes d’intégrabilité aux deux
R ]−∞,0[ [0,+∞[
bornes.

Démonstration. Tout simplement, on a (avec des notations intuitives)


Z Z Z Z Z Z Z
f= f = lim f = lim f + lim f= f+ f
I (a,b) [an ,bn ] [an ,c] [c,bn ] I0 I 00
5


On a du mal à reconnaı̂tre la relation de C HASLES sous cette forme. En fait, il n’y a qu’à poser quelques
définitions pour retrouver l’expression habituelle :

DÉFINITION 4. Soient a, b ∈ R ; si a < b on pose


oo Zb Z
oo f= f
oo a ]a,b[
oo Zb Za
oo
oo et si a > b on pose f = − f (si a = b l’intégrale est nulle).
o a b

On peut alors écrire la relation de C HASLES sous la forme habituelle :

PROPOSITION. Si f est intégrable sur ]a, b[ et si c ∈]a, b[, on a


oo
oo Zb Zc Zb
oo f= f+ f
oo a a c
oo
Z Z
Remarque : quand cela a un sens, rappelons que = = ....
[a,b] ]a,b[

2.2.4 Découpage de la fonction intégrée


On ne tronçonne pas seulement les intervalles ! Le théorème suivant, qui ramène une fonction réelle à une
différence de fonctions positives, est surtout utile en Licence.

LEMME 1. Pour toute application f à valeurs réelles, on pose


oo
oo f+ = Sup(f, 0) et f− = Sup(−f, 0)
oo
oo
o avec f = f+ − f− et |f| = f+ + f− (en tout point l’une au moins de f+ ou f− est nulle).
C’est une façon de ramener toute fonction à des fonctions positives. On a

THÉORÈME 4. f est intégrable sur I ssi f− et f+ le sont, et alors


oo Z Z Z Z Z Z
oo
oo f = f+ − f− et |f| = f+ + f−
oo I I I I I I
o
La démonstration se résume à constater que f− et f+ sont positives et majorées par |f|, puis à utiliser la
linéarité de l’intégrale.
De façon similaire mais plus utile en pratique, on a le

THÉORÈME 5. Soit f une fonction continue par morceaux de I dans C. Alors f est intégrable ssi f l’est, ou
oo encore ssi Re f et Im f le sont, et on a :
oo
oo Z Z Z Z Z
oo f = f f = Re f + i Im f
oo I I I I I
oo

En effet, | Re f|, | Im f| 6 |f| = |f|. Par exemple (pour x < 0),


Z∞ Z∞ Z∞
it
exe dt = ex cos t cos(x sin t) dt + i ex cos t sin(x sin t) dt
0 0 0

2.3 Comparaison et intégrabilité


2.3.1 Fonctions positives
On se fonde sur la proposition de majoration. Pour fixer les idées, disons que l’on considère des fonctions
(continues par morceaux, positives) sur l’intervalle I = [0, +∞[ que l’on compare au voisinage de +∞. On sait
que si 0 6 f 6 g, alors l’intégrabilité de g entraı̂ne celle de f. Mais que signifie la relation de comparaison (en
+∞) f = O(g) ? qu’il existe une constante M > 0 et un voisinage [A, +∞[ dans lequel on a

0 6 f 6 M.g
6
Donc, si g est intégrable sur [A, +∞[, f le sera aussi. Mais c’est assuré dès que g est intégrable sur I ! On en
déduit sans autre forme de procès

THÉORÈME 6. (au voisinage de b) Un O d’une fonction intégrable est intégrable.


Ce théorème est la recette pratique essentielle pour établir l’intégrabilité. On a une variante fréquente :

COROLLAIRE 4. Si f = o(g) et si g est positive et intégrable, alors f est intégrable (en b).
Revenons sur un exemple déjà donné : intégrabilité de t 7→ tx−1 e−t sur ]0, +∞[. La fonction est contrôlée, en
0, par tx−1 , et en +∞ par t−2 (ou par e−t/2 ). Noter qu’on a un o en +∞ et un O en 0.
Deux fonctions positives équivalentes sont contrôlées l’une par l’autre. Il est donc clair que, comme on l’a
dit déjà,

COROLLAIRE 5. Si f, g sont deux fonctions positives et si f ∼ g (en +∞ par exemple), alors l’intégrabilité de
oo l’une équivaut à l’intégrabilité de l’autre.

Exemple : Une fraction rationnelle P/Q est intégrable en ±∞ ssi d◦ Q > d◦ P + 2.


t2 + 4
Soit une fraction rationnelle telle que t 7→ 3 . Calculer une primitive serait affreux, mais on peut dire
5t + 1
sans calculs que Zx 2
t +4 1
3
dt ∼ ln x
0 5t + 1 5
1
De même, on peut affirmer que x 7→ √ est intégrable sur ] − 1, 1[ car équivalente en chaque borne à
1 − x2
1
p qui est intégrable.
2(1 ± x)
2.3.2 Fonctions non positives
Attention ! ! ! Il y a des complications.
Extension des thms de comparaison.
Dans la pratique, étant donnée une fonction f continue par morceaux sur l’intervalle I, on va (comme
pour les séries numériques) essayer de majorer la valeur absolue. C’est à dire qu’on va appliquer les
théorèmes ci-dessus à |f| et à une fonction dominante g > 0.

THÉORÈME D’INTÉGRABILITÉ PAR RELATIONS DE COMPARAISON. Soit f continue par morceaux sur l’inter-
oo valle3 I = [a, b[. Alors au voisinage de b
oo
oo – Si f est contrôlée par une fonction positive g, (f = O(g)), l’ intégrabilité de g entraı̂ne celle de f
oo – Si f = o(g) (où g est positive et intégrable) alors l’ intégrabilité de g entraı̂ne celle de f
oo – Si f ∼ g alors l’ intégrabilité de g entraı̂ne celle de f.

Ce théorème résulte facilement des précédents, la rédaction de sa démonstration est laissée au lecteur à
titre d’entraı̂nement. Attention, on parle bien d’intégrabilité et pas de convergence d’intégrale : par exemple
R∞ sin t sin t
l’intégrale de de 0 dt converge au sens du paragraphe suivant, mais la fonction équivalente +
t t
2
sin t
a une intégrale divergente (croyez-moi sur parole). C’est le problème avec les. . .
t log t
2.4 Intégrales semi-convergentes.
C’est ici que le bât va blesser. En effet, on a dit que Z x pour les fonctions positives, l’intégrabilité était
équivalente à la convergence de la fonction x 7→ F(x) = f.
a Zx
sin t
C’est FAUX pour des fonctions non positives. Ainsi on a la convergence en +∞ de dt, comme
0 t
on peut le prouver en transformant cette intégrale par une intégration par parties, ou encore à l’aide du
théorème des séries alternées. Pourtant la fonction n’est pas intégrable4 sur [0, +∞[ ! ! !
Z +∞
sin t π
On note néanmoins dans ce cas perturbant dt = , comme si la fonction était intégrable. Un
0 t 2
intérêt indéniable des nouveaux programmes est que l’on n’ embête plus les taupins avec ces intégrales
bizarres. Mais par ailleurs, elles existent, et font partie des intégrales classiques. . . (cf. cours d’Optique).
4 Minorer les intégrales sur In = [nπ, (n + 1)π] de |f|.

7
Ce qu’il faut retenir de telles intégrales (dites impropres, ou semi-convergentes) est que tout peut arriver :
fonctions équivalentes mais dont les intégrales ne sont pas de même nature, fonction non bornée dont
l’intégrale converge5 , etc. . .
Il convient dans ces cas de passer par des sommes partielles, exactement comme dans le cas de certaines
séries (non absolument convergentes).
2.5 Techniques de calcul
2.5.1 Primitivation
Le plus simple (comme pour les intégrales ordinaires) est d’exhiber une primitive qui admette des limites en
a et en b : on a alors

PROPOSITION. Zb
oo
oo f = lim F − lim F où F 0 = f sur ]a, b[
b a
oo a

Z1 Z +∞
 1 dt  +∞ π
Exemple : ln t dt = t ln t − t 0 = −1. De même, 2
= arctan t 0 = .
0 0 1+t 2
2.5.2 Changement de variable
Il est possible aussi de faire des changements de variable, avec un peu plus de précautions que sur un
segment :

PROPOSITION. Si ϕ est une bijection de classe C 1 de I sur J, alors l’intégrabilité de f sur J équivaut à celle de
oo (f ◦ ϕ) × ϕ 0 sur I, et l’on a
oo Z Z
oo 0
f(ϕ(t)).ϕ (t) dt = f
oo I I
o

Démonstration. On passe à la limite le théorème déjà connu sur un segment, ce qui est loisible puisque
l’intégrale est fonction continue de sa borne supérieure. 

1
Exemple : Calculons I = dx.
0 2 + cos x Z π/2
4
D’abord on écrit par découpage et changement de variable I = 2x
dx.
0 4 − cos
Ensuite on pose légalement t = tan x (règle de B IOCHE) ce qui donne
Z r !#∞
4 ∞
"r
1 4 3 3 π
I= 2
dt = arctan x =√
3 0 4/3 + t 3 4 4 3
0

2.5.3 Intégration par parties


Enfin, on peut de même faire (avec précaution) des intégrations par parties :

PROPOSITION. Si f et g sont deux applications de classe C 1 telles que f 0 g et fg 0 soient intégrables, ET SI f.g
oo admet des limites aux bornes de I =]a, b[ alors
oo
oo Zb Zb
oo  b  b
oo f 0 g = fg a − fg 0 où fg a = lim fg − lim fg
b a
oo a a
o
En fait, il suffit que deux des trois quantités fassent sens pour que l’égalité ait lieu. Dans la pratique, il est
recommandé de travailler sur un segment [x, y] ⊂]a, b[ et de passer à la limite.
R1  tn+1  R1 tn+1 1
Exemple : 0 − ln t.tn dt = − ln t + 0 = .
n+1 t(n + 1) (n + 1)2
Par ailleurs, on démontre que l’intégrale impropre du sinus cardinal est convergente par une intégration
par parties : Zx   Zx Z∞
sin t 1 − cos t 1 − cos t 1 − cos t
dt = + 2
dt → dt
0 t t 0 t 0 t2
Z +∞
5 Comme x sin(x3 ) dx ! ! !
0

8
1 − cos t
car la fonction est intégrable sur R+ (contrairement au sinus cardinal). Noter le choix habile de la
t2
primitive de sin qui permet un prolongement par continuité des fonctions considérées.
2.6 Normes liées à des intégrales
Z
Notons bien que f peut très bien être nulle quand f est une fonction positive non nulle : par exemple, si
I
f = χN . Pour avoir une norme digne de ce nom, on se restreindra aux fonctions continues :
2.6.1 La convergence en moyenne

THÉORÈME 8. Soit L1C (I) l’espace vectoriel des applications continues, intégrables, de I dans C. Alors on
oo définit une norme sur L1 (I), dite norme de la convergence en moyenne, par l’application
oo C
oo Z
oo f ∈ L1C (I) 7→ N1 (f) = |f|
oo I
oo
Z
Dire que la suite (fn ) converge en moyenne vers f signifie donc que |f − fn | → 0.
Z Z I

On a donc a fortiori fn → f.
I I
Dans le cadre des intégrales sur un segment, on avait vu qu’en cas de convergence uniforme de la suite (fn )
vers f, on avait convergence en moyenne et en particulier
Z Z
lim fn = lim fn

tn −t
Ceci n’est plus vrai sur un intervalle quelconque : ainsi pour fn (t) = e et I = [0, +∞[ on a la convergence
Z n!
uniforme vers l’application nulle6 , et pourtant fn = 1 6→ 0. Cependant, avec la même démonstration que
I
sur un segment on a
1
Z LC (I) converge uniformément sur I borné, alors on a aussi convergence
THÉORÈME 9. Si la suiteZ (fn ) de
oo
oo en moyenne et lim fn = lim fn
o

2.6.2 La convergence en moyenne quadratique

DÉFINITION 5. f est dite de carré intégrable ssi |f|2 est intégrable.


PROPOSITION.
oo – L’espace L2 (I) des applications continues sur I, de carré intégrable, est un espace vectoriel.
oo C
oo – Le produit de deux de ses r éléments
Z est intégrable sur I.
oo
oo – L’application f 7→ N2 (f) = |f| fait de L2C (I) un espace préhilbertien. Le produit scalaire associé
2

oo Z I
oo est < f | g >= fg.
oo I

Démonstration. En fait, le deuxième point entraı̂ne le premier : démontrons le donc d’abord. Soient f et g de
carré intégrable, je dis que f.g = O(|f|2 + |g|2 ). Le voyez-vous ? Le premier point en sort aisément :
|f + λg|2 = |f|2 + |λ|2 |g|2 + 2 Re(λgf) 6 |f|2 + |λ|2 |g|2 + 2|λ||f.g|
et les trois termes sont intégrables.
Le troisième point repose sur la présence d’un produit scalaire hermitien, qui est donné dans le théorème.
Le point délicat est l’inégalité de M INKOWSKI, qui est un corollaire de l’inégalité de C AUCHY -S CHWARZ (cf.
cours sur les espaces préhilbertiens). Le fait que N2 (f) = 0 ⇒ f = 0 utilise la continuité de f. 

Paraphrasons l’inégalité de C AUCHY -S CHWARZ :


|< f | g >| 6 N1 (fg) 6 N2 (f).N2 (g)
Ceci démontre la continuité de deux applications bilinéaires sur L2C (I) :
6 étudier la fonction et utiliser la formule de Stirling.

9
– Le produit scalaire.
– L’application bilinéaire produit (f, g) → f.g ∈ L1C (I), espace des fonctions continues et intégrables.

EXERCICE 3. Si I est borné, montrer que toute fonction de carré intégrable est intégrable i.e. L2C (I) ⊂ L1C (I)
oo (utiliser C AUCHY -S CHWARZ sur un segment inclus dans I).

EXERCICE 4. Montrer que L1C (I) (resp. L2C (I)) n’est pas complet (on construira une suite qui converge en
oo moyenne vers une application non continue).

Exemple : La convergence en moyenne quadratique est typiquement celle d’une série de F OURIER vers la
fonction dont elle est issue : c’est le théorème de P ARSEVAL. Ce qui signifie que l’on peut en quelque sorte
reconstruire un signal (périodique) à l’aide de ses harmoniques, mais pas toujours d’une façon aussi satis-
faisante qu’au sens de la convergence uniforme (ou même simple !) d’une série de fonctions : on reconstitue
toute l’énergie du signal, mais pas toujours sa forme exacte.

3 Théorèmes sur les suites d’intégrales


L’intérêt de cette notion d’intégrale — qui pose certains problèmes, notamment avec les intégrales impropres
qui échappent à cette théorie — est la puissance des théorèmes de convergence que nous allons énoncer
dans ce paragraphe. Ils sont bien plus commodes, et plus faciles à utiliser, que ceux qui concernent la
convergence uniforme (en revanche, les démonstrations sont difficiles !).
La philosophie générale est la suivante : sous réserve d’une hypothèse de domination (par une fonction
positive intégrable), on aura le droit d’intervertir les limites, et par exemple d’écrire que la limite des intégrales
est l’intégrale de la limite, etc. . .
3.1 Convergence dominée
On fait connaissance d’une classe très importante, et très utile, de théorèmes : ceux où l’on suppose la
domination de tous les termes par un même objet. Ici, on prend une suite (fn ) de fonctions à valeurs
réelles ou complexes, continues par morceaux et telles qu’il existe une fonction dominante ϕ (continue par
morceaux, positive, intégrable) ie
∀n ∈ N |fn | 6 ϕ
On suppose bien évidemment que fn → f simplement, le problème étant d’arriver à une formule du genre
Z Z
lim fn = lim fn
I I

Bien sûr, une telle formule est fausse en général (sans l’hypothèse de convergence dominée) comme le
montre l’exemple suivant :
 
Rπ/2 n n
(n + 1) sin t cos t dt = 1 alors que (n + 1) cos t sin t → 0 en tout t réel.
0 

On mesure mieux l’intérêt de l’hypothèse de convergence dominée en observant le graphe de cette fonction,
qui possède une « bosse glissante » de hauteur arbitrairement grande (prendre t ≈ π/2n).
Z +∞ n −t
t e
Un autre contre-exemple, déjà mentionné : On a dt = 1 ∀n ∈ N bien que l’intégrande tende vers 0
0 n!
– et même uniformément sur I ! Mais si on trace les graphes de cette√famille de fonctions, on « voit » qu’une
fonction qui majorerait toute la famille serait « du genre » de t 7→ 1/ t (ce n’est pas vraiment l’enveloppe de
la famille au sens de la géométrie, mais ça y fait penser) qui n’est pas intégrable.
Enfin, un exemple qui marche :
Z +∞
eitx
dt → 0 quand x → +∞
0 t2 + x2

1
en prenant ϕ(t) = – pour x > 1!
t2 + 1
Voici l’énoncé :

10
THÉORÈME DE CONVERGENCE DOMINÉE.
oo • Si (f ) est une suite de fonctions continues par morceaux, dominées par ϕ intégrable sur I : c’est à
oo n
 
oo dire que ∃ϕ continue par morceaux, intégrable sur I | ∀n |f | 6 ϕ ,
oo  n

oo • et si f → f, continue par morceaux, simplement sur I, alors
oo n
oo – f est intégrable Z ;
oo
oo – la suite ( fn ) converge ;
oo Z Z I Z
oo – f = lim fn = lim fn
oo I I I
Z +∞ −t −t
e e
dt → 0 quand n → +∞ car on a la domination par

Exemple : • 6 e−t , intégrable sur R+ ,
0 1 + nt 1 + nt
et l’intégrande tend simplement vers 0.
R∞ e−t/n
• En revanche 0 dt ne tend pas vers 0 ! On peut s’amuser à chercher la meilleure ϕ possible dans ce
n
cas pour comprendre que l’hypothèse de domination ne fonctionne pas.

REMARQUE 2.
oo • Attention : le mot « dominé », dans ce contexte, n’a pas le sens d’un O (utiliser « contrôlé »), mais
oo
oo celui de « majoré en valeur absolue par ». Z π/2
oo
oo • Ce théorème permet enfin de démontrer simplement que, par exemple, sinn t dt → 0 quand n →
oo 0
oo +∞, ce qui paraı̂t évident mais ne l’est pas du tout sans ce nouvel outil. En fait, la suite de fonctions
oo converge vers 0 géométriquement, mais comme on sait la sujite d’intégrales converge lentement (en
oo −1/2
oo n ) donc ce n’était pas si évident que cela. . .
oo • Les théorèmes de convergence uniforme sur un segment apparaissent comme des cas particuliers
oo de ces théorèmes de CV dominée : en effet, une suite uniformément convergente (d’applications con-
oo
oo tinues) sur un segment y est dominée par une fonction constante ! L’énoncé plus général est impor-
o tant :
THÉORÈME DE CONVERGENCE BORNÉE.
oo Soit (f ) une suite de fonctions continues par morceaux qui converge simplement vers f continue
oo n
oo par morceaux sur l’intervalle I borné. Si la suite (kfn k∞ ) est bornée alors f est bornée, intégrable et
oo surtout Z Z
oo
oo fn → f
oo I I

Rπ/2
Exemple : On a ainsi sans calcul 0 cosn t dt → 0 car cosn → 0 sur ]0, π/2] et 1 majore la suite de fonctions.
Pourtant on n’a pas convergence uniforme.

EXERCICE 5. Faire une partie de la démonstration du théorème de CV dominée :


oo • montrer que f est intégrable.
oo Z Z
oo
oo • montrer qu’on peut choisir un segment J ⊂ I tel que ϕ − ϕ 6 ε donné.
I J
oo
oo • achever la démonstration du théorème en supposant de surcroı̂t qu’il y a convergence uniforme de
oo fn vers f sur tout segment.

3.2 Intégration terme à terme


On admet aussi le théorème suivant, d’emploi très fréquent.

THÉORÈME D’INTÉGRATION TERME à TERME.


oo Soit P u une série de fonctions continues par morceaux sur I, intégrables, qui converge simplement
oo n
Z
oo vers une fonction f continue par morceaux. Si de plus la série P

|un | converge, on a l’intégrabilité
oo I
oo de f et
oo XZ Z X

oo un = un
oo n>0 I I n>0
o

11
Z
P 
Bien entendu, tout repose sur l’hypothèse |un | < +∞.
Z I
P
AtTeNtIoN ! ! ! Il ne suffit pas que un converge, comme le montre l’exemple suivant :
I
X
(n + 1) sinn t − n sinn−1 t cos t = − cos t


n>1

or si la somme des intégrales sur [0, π/2[ est parfaitement définie et vaut 0, en revanche l’intégrale de la
somme est -1. Qu’est-ce qui cloche ? Le théorème ne s’applique pas, car quand on met les valeurs absolues
DANS les intégrales on trouve une série qui diverge vers +∞.
Exemple :
Z +∞ X X Z +∞ (−1)n tn e−t/x X (−1)n xn+1
(−1)n tn e−t/x
(x > 0) dt = dt = = x.e−x
0 (n!)2 0 (n!)2 n!
n>0 n>0 n>0

Z +∞
P tn e−t/x
la seule justification étant que dt converge. Pratique, n’est-ce pas. Un autre exemple :
n>0 0 (n!)2
ln(1 − t) ln t X tn ln t
=−
t n+1
n>0

Les termes de cette série sont tous positifs sur ]0, 1[, on peut omettre les valeurs absolues. Par une intégration
Z1
tn ln t 1
par parties, on calcule − dt = qui est bien le TG d’une série convergente. Donc
0 n+1 (n + 1)3
Z1 X
ln(1 − t) ln t 1
dt = = ζ(3)
0 t (n + 1)3
n>0

3.3 Intégrales dépendant d’un paramètre


L’hypothèse de domination donne des énoncés très agréables pour les intégrales dépendant d’un paramètre.
À noter que l’intégrabilité, ou le caractère C ∞ de l’intégrande, sont loin de suffire :
Z
2
la fonction χR∗ : x 7→ x2 e−x t dt n’est même pas continue en 0!
R+

R
3.3.1 Continuité sous le signe
R
THÉORÈME THM DE CONTINUITé SOUS LE SIGNE . Soit f une application de A × I dans C, où A est une
oo partie de Rp telle que ,
oo
oo – pour tout x ∈ A la fonction t 7→ f(x, t) est intégrable sur I .
7

oo – f(x, t) est continue par raport à x et continue par morceaux par rapport à t
oo – f est dominée par une fonction ϕ :
oo
oo
oo ∀(x, t) ∈ A × I |f(x, t)| 6 ϕ(t)
oo
oo où ϕ est une fonction positive, intégrable sur I.
oo Z
oo Alors la fonction F définie par F(x) = f(x, t) dt est continue sur A.
o I

Démonstration. Montrons que pour toute suite (xn ) de A tendant vers x on a F(xn ) → F(x). On a vu en
Topologie que cela équivaut à la continuité de F en x.
On pose fn (t) = f(xn , t). Alors le théorème de convergence dominée s’applique
Z : |fn (t)| 6Z ϕ(t) et donc quand
n tend vers +∞ on a fn (t) → f(x, t) (par continuité de f à gauche) et donc f(xn , t) dt → f(x, t) dt 
I I

La continuité étant une propriété locale, on a le

COROLLAIRE 6. La même conclusion est encore vraie si l’hypothèse de domination est vérifiée seulement
oo sur tout compact inclus dans A.

12
Z +∞
Exemple : la fonction Gamma définie par Γ (x) = tx−1 e−t dt est continue sur [1, n], comme on le voit en
0
majorant l’intégrande par la fonction e−t pour t ∈ [0, 1] et e−t tn pour t > 1 : cette fonction est intégrable (on
sait calculer l’intégrale !) et le théorème s’applique. La relation de récurrence Γ (x + 1) = x Γ (x) permet d’en
déduire la continuité sur ]0, 1]. Finalement, on la continuité de Γ sur ]0, +∞[.

EXERCICE 6. Démontrer la continuité sur ]0, 1] à l’aide de segments bien choisis.

Exemple : Considérons la fonction


X 2n+2 2n sin2 xt 2 xt
1 − cos xt nx t 2 sin 2
(x, t) 7→ = (−1) = 2 2
= x
t2 (2n + 2)! t2 2(xt/2)2
n>0

Le DSE permet de voir que la fonction est très régulière (C ∞ si on insiste), les autres expressions montrent
l’intégrabilité à x fixé ; et pourtant il est délicat de passer à la limite quand x → 0 car on a du mal à majorer
l’intégrande indépendamment de x. En revanche,
Z Z
1 − cos xt 1 − cos u πx
2
dt = x 2
du = Kx(= )
R+ t R+ u 2
ce qui permet de conclure beaucoup plus vite ici !
Enfin on a le cas simple des fonctions continues quand I est un segment, car on peut dominer par une
fonction constante (quitte à restreindre A à un compact). Il faut mentionner cet argument à chaque fois, car
l’énoncé suivant est hors-programme :

COROLLAIRE 7. Si I est un segment et si f est continue sur A × I alors F est continue sur A.

Exemple : Par exemple, x 7→ 0
ln(1 + x sin2 t) dt est continue sur R+ par le corollaire.

EXERCICE 7. Montrer la continuité sur ] − 1, +∞[


REMARQUE 3. Le théorème ne contient hélas pas le cas où x → ±∞ (bien que la démonstration soit iden-
oo tique). Dans le cadre du programme, on s’en tire par l’artifice suivant :
oo – On prend une suite (x ) quelconque qui tend vers ∞, et on applique le théorème de convergence
oo n
oo dominée à gn : t 7→ f(xn , t).
oo – On en déduit, vu que F(xn ) converge dès que xn → ∞, que F admet une limite en ∞.
oo Z∞
oo Par exemple, on prouve ainsi que eixt
2 2
dt → 0 quand x → ±∞.
o 0 1+x t

3.3.2 Dérivation sous le signe somme


Attention ! comme pour les théorèmes sur la convergence uniforme, les hypothèses portent surtout sur la
dérivée.

THÉORÈME DE LEIBNIZ.
oo Soit f une application de A × I dans R ou C, où A désigne cette fois un intervalle de R, telle que
oo
oo – Pour tout x ∈ A, la fonction t 7→ f(x, t) est continue par morceaux et intégrable sur I,
oo ∂f
oo – ∂x existe et vérifie les hypothèses du théorème précédent (continue par rapport à x,continue par
oo morceaux par
oo Z rapport à t, dominée par un fonction ϕ intégrable indépendante de x).
oo Alors F : x 7→ f(x, t) dt est de classe C 1 sur A, et l’on a
oo I
oo
oo Z
0 ∂f
oo F (x) = (x, t) dt
oo I ∂x
o

Démonstration. On considère une suite de segments In inclus dans I,Zqui tende vers I (si I =]a, b] pour fixer
les idées, on pose In =]an , bn ] avec an & a, bn = b). On définit Fn (x) = f(x, t) dt.
Z In
∂f
LEMME 2. Fn est de classe C 1 et Fn0 (x) = dt (théorème de L EIBNIZ pour une fonction C 1 sur un segment).
In ∂x
Ce lemme n’est pas au programme, mais il est un cas particulier simple et à retenir. Par définition :
Z
Fn (x) − Fn (a) f(x, t) − f(a, t)
= dt
x−a In x−a
13
f(x, t) − f(a, t) ∂f
Prolongeons h(x, t) = par continuité quand x = a par la valeur h(a, a) = (a, t) : on obtient
x−a ∂x
une fonction continue sur A × In . Quitte à restreindre A à un compact contenant a, on a une fonction
continue sur un produit de compacts, qui est donc un compact, et donc uniformément continue (théorème
de H EINE). Ceci signifie que pour tout ε > 0 on peut exhiber α > 0 avec

∂f f(x, t) − f(a, t) ε
∀(x, t) ∈ A × In |x − a| 6 α ⇒ (a, t) − 6 b n − an
∂x x−a
Z
Fn (x) − Fn (a) ∂f
On en tire que − (a, t) dt 6 ε ce qui démontre le lemme.
x−a In ∂x
Reste à passer à la limite In → I. Pour utiliser le théorème de la dérivation d’une suite de fonctions, on a
besoin du
Z
∂f
LEMME 3. La suite Fn0 converge uniformément sur (le compact) A vers dt.
I∂x
Ceci utilise l’hypothèse de domination des dérivées. En effet
Z Z Z Z 
∂f ∂f
∂x dt − dt 6 − ϕ6ε

I In ∂x I In

pour n assez grand. Z


Il n’ya plus qu’à observer qu’on a convergence simple de f(x, t) dt vers F(x) pour appliquer le théorème de
In
dérivation d’une suite de fonctions et conclure. 
Z +∞
Exemple : La dérivée de Γ est ln t tx−1 e−t dt.
0
− ln t .e−t (0 < t < 1)
En effet, l’intégrande de cette nouvelle intégrale est dominé par ϕ : t 7→ pour
ln t .tn−1 .e−t (t > 1)
x ∈ [1, n] (noter la restriction de A à un segment. . .), et ϕ est intégrable en 0 et en +∞ (= O(e−t/2 )).

EXERCICE 8.
oo
oo Montrer de façon similaire cette formule sur ]0, 1].
oo
oo Montrer que Γ est C ∞ , et calculer sa dérivée nième . Esquisser son graphe sur ]0, +∞[ (on observera que
oo Γ (x) ∼ 1/x en 0+ ).


Exemple : Reprenons F(x) = 0 ln(1 + x sin2 t) dt. On considère pour x > −1 la dérivée de l’intégrande par
sin2 t
rapport à x, soit . C’est une fonction C ∞ des deux variables, ce qui est plus qu’il n’en faut ! Et
1 + x sin2 t
1
on peut la majorer indépendamment de x > a > −1 par qui est intégrable sur [0, π] (notez la
1 + a sin2 t
réduction de l’intervalle de travail).
Donc le théorème de L EIBNIZ s’applique :

sin2 t π √ π
F 0 (x) = 2
dt = √ ( 1 + x − 1) = √ √
0 1 + x sin t x 1+x 1 + x( 1 + x + 1)
π Rx √
On peut même en déduire la valeur exacte de F(x) = √ 0

dx = 2π ln[1 + 1 + x] − 2π ln 2 en
1 + x( 1 + x + 1)
prenant garde à la condition F(0) = 0. Cette expression reste valable en x = −1 puisqu’on a vérifié que F est
continue sur [−1, +∞[, d’où
Zπ Z π/2
2 ln | cos t| dt = 4 ln(cos t) dt = F(−1) = −2π ln 2
0 0

3.3.3 Intégration sous le signe somme


Cette section traite du théorème de F UBINI sur un rectangle.

14
LEMME (THM DE FUBINI ÉLÉMENTAIRE). Soit (x, y) 7→ f(x, y) une fonction R continue sur le rectangle fermé
oo [a, b] × [c, d] ⊂ R2 ; alors les fonctions x 7→ R f(x, y) dy et y →
7 f(x, y) dx sont intégrables (car
oo [c,d] [a,b]
oo continues) et on a
oo
oo Z Z ! Z Z ! ZZ
oo f(x, y) dy dx = f(x, y) dx dy = f(x, y) dx dy
oo [a,b] [c,d] [c,d] [a,b] [a,b]×[c,d]
oo
o
On définit alors l’intégrale double de f sur ce rectangle par cette valeur commune.
Rd
Démonstration. Soit F : (x, d) 7→ c f(x, y) dy. F admet une dérivée partielle par rapport à d qui n’est autre que
f(x, .). Par le théorème de L EIBNIZ on a donc la dérivabilité de
Zb Zd Zb
ϕ
d 7→ 0

f(x, y) dy dx ϕ (d) = f(x, d) dx
a c a

On reconnaı̂t là ( !) la dérivée de Zd Zb


ψ
d 7→

f(x, y) dx dy
c a
0 0
Donc ψ = ϕ ; de plus ψ(c) = ϕ(c)(= 0), on en déduit que les fonctions ϕ, ψ coı̈ncident sur l’intervalle A. 

R1 R1
Exemple : • Considérons I = 0
yx dx dy.
0
Z1
 yx x=1 y − 1
En intégrant en x d’abord il vient yx dx = = .
0 ln y x=0 ln y
y−1
L’intégration en y est possible car se prolonge en une fonction continue sur [0, 1] (limite nulle en 0),
ln y
R1
mais conduit à une primitive qu’on ne sait pas exprimer simplement. En sens contraire, il vient 0 yx dy =
 yx+1 y=1 1
y=0
= . L’intégration en x amène aussitôt I = ln 2.
x+1 x+1
• Coefficients de Fourier et produit de convolution.
1 R2π
Soit f, g continues sur R et 2π-périodiques. Soit f ∗ g(x) = f(x − t)g(t) dt.
2π 0
Il est clair que f ∗ g est continue (intégrale à paramètre), 2π-périodique, et que la loi ∗ est commutative
(changement de variable). Examinons l’associativité de la loi ∗ :
R2π R2π  RR
4π2 (f ∗ g) ∗ h(x) = 0 0
f(x − y − t)g(t) dt h(y) dy = f(x − y − t)g(t)h(y) dy dt
R2π R2π 
= 0 0
f(x − y − t)h(y) dy g(t) dt = 4π2 (f ∗ h) ∗ g(x)

ce qui amène par commutativité de ∗ : (g ∗ f) ∗ h = g ∗ (f ∗ h) ce qui est bien l’associativité attendue.


On peut à présent calculer les coefficients de Fourier de f ∗ g. En effet, on a en général
Z 2π
1
cn (f) = e−int f(t) dt = (en ∗ f)(0)
2π 0

tandis que (en ∗ f)(x) = en (x)cn (f). Donc on a

cn (f ∗ g) = en ∗ (f ∗ g)(0) = (en ∗ f) ∗ g(0) = cn (f)en ∗ g(0) = cn (f)cn (g)

En particulier, la famille (cn (f ∗ g)) est sommable en tant que produit de deux familles de carrés sommables.
Il en résulte que f ∗ g est développable en série de Fourier (normalement convergente), et que le calcul du
coefficient de Fourier cn : f 7→ cn (f)est un morphisme d’algèbres.

4 Initiation à l’intégrale double


RR RR
Le but de cette section est de donner un sens à R2 f ou x,y>0 f. Au passage on apprendra comment
intégrer sur des domaines bornés, mais non compacts, comme l’intérieur d’un rectangle.
4.1 Construction de l’intégrale double
On considère deux intervalles A, B. Si les deux sont des segments, on sait intégrer les fonctions continues
sur A × B. Sinon on imite la démarche de définition de l’intégrabilité :
15
4.1.1 Fonctions à deux variables positives intégrables

DÉFINITION 6. Soit f une fonction continue positive sur A × B. On dira que f est intégrable si il existe une
oo constante M > 0 telle que, pour tous segments [a, b] ⊂ A, [c, d] ⊂ B on ait
oo
oo ZZ
oo f6M
oo [a,b]×[c,d]
oo
oo
oo On pose alors ZZ ZZ
oo f = Sup f
oo A×B [a,b]⊂A,[c,d]⊂B [a,b]×[c,d]
oo

Noter qu’on peut établir l’intégrabilité en intégrant dans un sens, puis dans l’autre :

PROPOSITION (SOMMATION PAR TRANCHES).


oo Une fonction positive f ∈ C 0 (A × B, R ) est intégrable dès que
oo +
oo – Pour tout x ∈ A, Rla fonction y 7→ f(x, y) est intégrable sur B, et
oo – La fonction x 7→ B f(x, y) dy est intégrable.
oo RR R R 
o On a alors A×B f = A B f(x, y) dy dx.
Seule la démonstration de l’intégrabilité est au programme.

Démonstration. Soient A 0 = [a, b] ⊂ A et B 0 de même. On a alors


Z Z
∀x ∈ A f(x, y) dy 6 f(x, y) dy
B0 B

La fonction de droite étant intégrable par hypothèse, celle de gauche qu’elle domine l’est aussi et on a
Z Z  Z Z  Z Z 
f(a, y) dy dx 6 f(a, y) dy dx 6 f(a, y) dy dx = M
A0 B0 A0 B A B
RR R R

On en déduit seulement que A×B f 6 A B f(x, y) dy dx ; on démontrerait le théorème de F UBINI pour
ces intégrales en prenant des segments assez « grands » pour que les intégrales sur un rectangle soient
suffisamment proches des intégrales complètes, mais ce n’est pas au programme (faisable en reprenant les
idées du thm similaire sur l’intégrale simple). 

REMARQUE 4. La caractérisation précédente fonctionne, que l’on intègre par rapport à x, puis y, ou l’inverse.
oo Souvent, on a affaire à f(x) × g(y), et
oo
oo LEMME 2. Si f (resp. g) est positive intégrable sur A (resp. B), alors f × g est intégrable sur A × B.
oo
oo
oo Attention ! cela ne marche pas avec l’intégrale simple (un produit de fonctions intégrables n’a aucune
oo raison de rester intégrable).
oo Par ailleurs, comme pour l’intégrale simple, il est équivalent de considérer des intervalles ouverts ou
oo
o fermés (les bords comptent pour du beurre).

1
Exemple : La fonction (x, y) 7→ est intégrable sur R2 (M = π2 ) en appliquant la proposition
(1 + x2 )(1 + y2 )
précédente.
4.1.2 Intégrale double d’une fonction à valeurs réelles ou complexes
On procède comme pour l’intégrale simple : dans ce paragraphe, f désigne une fonction continue sur R =
A × B, à valeurs réelles.
On utilise le lemme sur f qui est différence de f+ et f− .

DÉFINITION 7. f est intégrable sur R si et seulement si |f| l’est.


+ −
THÉORÈMERR
15. f est
RR intégrable
RR −si et seulement si ses parties positives et négatives f et f le sont. On pose
oo alors +
f= Rf − Rf .
R

16
RR RR
REMARQUE 5. Il n’est pas au programme que R f est la limite des [a,b]×[c,d] f quand les segments « tendent »
oo en un sens évident vers les intervalles A, B, mais c’est vrai, par continuité d’une intégrale par rapport
oo
oo à sa borne (supérieure) et par continuité sous le (deuxième) signe somme ; c’est aussi nécessaire pour
oo certains résultats subséquents, comme le
RR RR RR
COROLLAIRE 8. L’intégrale est linéaire : f + λg = f + λ g.

Démonstration. |f| majore aussi bien f+ que f− , donc l’intégrabilité de f entraı̂ne celles de f+ et f− . Réciproquement,
on a |f| = f+ + f− , et cela suffit à assurer l’intégrabilité de f.
RR RR RR
Enfin, on passerait à la limite sur [a,b]×[c,d] (f+ − f− ) = [a,b]×[c,d] f+ − [a,b]×[c,d] f− (linéarité de l’intégrale
sur un rectangle) pour obtenir
ZZ ZZ ZZ ZZ
f+ − f− = (f+ − f− ) = f
A×B A×B A×B A×B

On passe aux complexes de même en raboutant parties réelles et imaginaires. L’important est de toujours
commencer par prouver l’intégrabilité (cf. les séries).
RR 2 2 2 2
Exemple : R2 eixy e−(x +y ) dx dy existe, car |.| = e−(x +y ) qui est intégrable par rapport à x en tant que
2
O(e−|x| ) à l’infini, et son intégrale par rapport à x donne K.e−y , qui est intégrable sur R. Donc le produit est
intégrable sur R2 .
4.2 Méthodes de calcul
4.2.1 Théorème de Fubini
On démontre, et nous admettrons, le théorème de F UBINI sous sa forme adulte :

THÉORÈME 16. Soit f ∈ C 0 (A × B, C), intégrable. Si laRfonction y 7→ f(x, y) est intégrable sur B pour tout
oo x ∈ A, et si la fonction g alors définie par g(x) = f(x, y) dy est continue par morceaux et intégrable
oo B
oo sur A, alors ZZ Z ZZ Z Z
oo f= g ie f(x, y) dx dy =

f(x, y) dy dx
oo A×B A A×B A B
o
COROLLAIRE (INTERVERSION DES INTÉGRALES).
oo
oo Si de plus,
R x 7→ f(x, y) est intégrable sur A pour tout y ∈ B, et si laR fonction
R h alors définie par
oo h(y) = A f(x, y) dx est continue par morceaux et intégrable sur A, alors B h = A g.

Exemple :
• Ne pas oublier l’intégrabilité de f ! Sinon on peut tomber sur quelque chose comme
Z1 Z1 Z1 Z1
x2 − y2  x2 − y2 
dx dy = − dy dx
0 0 (x2 + y2 )2 0 0 (x2 + y2 )2

• Considérons la fonction e−xy cos(y) sin(x) sur le quadrant supérieur ouvert. La fonction est intégrable par
rapport à x, pour y > 0 fixé : |e−xy cos(y) sin(x)| 6 e−xy , intégrable.
Z∞
cos y
Le résultat de l’intégration est e−xy cos(y) sin(x) = qui est aussi intégrable (majorer | cos | par
0 1 + y2
1). Finalement
Z∞ on peut intégrer (difficilement. . . on commence pour cela par trouver une ED vérifiée par
cos ty RR π
t 7→ 2
dy !) et trouver x,y>0 e−xy cos(y) sin(x) dx dy = .
0 1 + y 2e
• En pratique on vérifie l’intégrabilité par tranches pour |f|, ce qui suffit (même si théoriquement il
faudrait vérifier que l’intégrale intermédiaire est une fonction continue. . .) ; ou alors majorer |f| par une
RR x − 2y
fonction notoirement intégrable. Considérons par exemple dx dy sur le quadrant supérieur.
(x + y + 1)4
On peut écrire
Z∞ Z∞
|x − 2y| 2(x + y) 2 2 1 1
6 6 dx = dy = 1
(x + y + 1)4 (x + y + 1)4 (x + y + 1)3 0 (x + y + 1) 3 (y + 1)2
0 (y + 1)2

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Ceci étant établi, on peut calculer l’intégrale, par tranches aussi :
Z∞ Z∞
x − 2y 1 − 3y 1 − 3y 1
4
dx = 3 3
=−
0 (x + y + 1) 6(y + 1) 0 6(y + 1) 6

• Il peut arriver que f soit intégrable mais que f(x, .) ou f(., y) ne le soient pas ; on montre alors en théorie
de Lebesgue (Licence. . .) qu’elles le sont quand même presque partout, ce qui dépasse nettement notre
programme !
Ceci sera étendu à des domaines encore plus farfelus dans le chapitre sur les intégrales doubles, où l’on se
donnera en plus une formule de changement de variable.
Dans ce chapitre nous avons droit à la seule
4.2.2 Formule du changement de variables en polaires
Elle n’a guère de sens si le domaine n’est pas infini.
Démontrons-là par exemple sur le quart de plan (0 < x, 0 < y). Intégrons par tranches : pour y constant, on
y dθ
a en coordonnées polaires r = y/ sin θ, x = r cos θ = y/ tan θ. Donc à y fixé on a dx = − et
sin2 θ
ZZ Z∞ Z∞ Z∞ Z π/2
y dθ
f(x, y) dx dy = dy f(x, y) dx = dy f(r cos θ, r sin θ) 2
x>0,y>0 y=0 x=0 y=0 0 sin θ

à ce stade on applique le théorème de F UBINI.


Ensuite on fait le changement de variable de y en r : y = r sin θ, dy = sin θ dr et on obtient

PROPOSITION. Pour une application f de classe C 0 , intégrable sur le quart (resp. demi, resp. entier) de plan,
oo on a
oo ZZ Z π/2 Z ∞
oo f(x, y) dx dy = f(r cos θ, r sin θ)r drdθ
oo x>0,y>0 0 r=0
o

Exemple : Intégrale de G AUSS : en effectuant le passage en polaires, on trouve que


ZZ ZZ
2 2 2
e−x −y dx dy = e−r r dr d θ
R2 r>0,06θ<2π

R 2
2
or le théorème de Fubini donne que la première intégrale vaut e−x dx , et que la seconde vaut 2π ×
 
R∞ −r2 R −x2 √
e r dr = π. Donc e dx = π . Élementaire, n’est-ce pas ? !
0  

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