Mster SID, FI GLSID, FI SEER et FI MLI

SÉRIE D’EXERCICES 9

– Problèmes-type : 1, 2, 3
– Problèmes à rendre : 4, 5
– Problème supplémentaire : 6

Problème 1
Après de longues années, un service météo a constaté que le temps qu’il fera demain dépend
essentiellement du temps qu’il faisait hier et du temps qu’il fait aujourd’hui. Les probabilités de
transition ont été établies pour les deux types de temps beau et mauvais :

Beau Mauvais
Beau – Beau 0.8 0.2
Beau – Mauvais 0.4 0.6
Mauvais – Beau 0.6 0.4
Mauvais – Mauvais 0.1 0.9

a) Modéliser ce processus à l’aide d’une chaı̂ne de Markov et classifier ses états.

b) Calculer le nombre moyen de jours de beau et de mauvais temps par année.

Problème 2
Soit la chaı̂ne de Markov à temps discret définie par le graphe de transition suivant :

1 4 1
1/8 1/4

1 1 3
1/2

1/3
1/8
2 5 1/2
1/6

a) Donner la matrice de transition de la chaı̂ne.

b) Classifier complètement cette chaı̂ne.
c) Partant de l’état intitial 3, quelle est la probabilité de visiter un jour l’état 2 ?
d) Partant de l’état intitial 5, combien de fois en moyenne le processus y reviendra-t-il ?

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Problème 3
Une entreprise utilise une machine dont l’état d’usure est l’un des suivants : neuve, usée, très
usée et inutilisable. Chaque jour d’utilisation passé dans l’un de ces quatre états rapporte res-
pectivement 1 000 frs, 1 000 frs, 800 frs et 0 frs à l’entreprise. On modélise le processus de
vieillissement d’une telle machine par une chaı̂ne de Markov à temps discret (l’unité de temps
étant le jour) dont la matrice de transition est donnée dans le tableau suivant :

neuve usée très usée inutilisable

neuve 0.6 0.2 0.1 0.1
usée 0 0.7 0.2 0.1
très usée 0 0 0.8 0.2
inutilisable 0 0 0 1

a) Calculer la durée de vie moyenne d’une machine neuve.

b) Sachant que le remplacement d’une machine par une machine neuve coûte K frs et demande
une journée complète de travail, il s’agit de choisir laquelle des deux politiques suivantes
maximise à long terme le gain moyen de l’entreprise :
(P1 ) remplacer la machine dès qu’elle est inutilisable ;
(P2 ) remplacer la machine dès qu’elle est très usée ou inutilisable.

Problème 4
On considère la chaı̂ne de Markov à temps discret définie par le graphe représentatif suivant :

1/2
1
2 5
1/10
1/6 1/4

1/8
4 1/4 1/2 6
2/5 1/3
1/3

1/4 1/8 3/4

1 3

1/4 2/3

1. Classifier complètement la chaı̂ne et ses états.

2. Partant de l’état initial 3, combien de périodes, en moyenne, séparent deux visites succes-
sives de cet état ?
Remarque. On demande le nombre moyen de périodes passées dans les autres états entre
deux visites successives.
3. Partant de l’état initial 4, combien de périodes, en moyenne, le processus passe-t-il dans
cet état au cours de son évolution ?
4. Même question que ci-dessus, mais pour l’état initial 6.

Problème 5
Le graphe qui suit modélise une partie du plan d’une ville, les sommets représentant des gira-
toires, les arêtes des voies à double sens et les arcs des voies à sens unique.

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2 4

1 3

a) Vous débarquez par une nuit sans lune et en plein brouillard au sommet 1 et recherchez votre
hôtel symbolisé par un H sur le graphe. Ne connaissant pas la ville, vous décidez de vous en
remettre au hasard en choisissant aléatoirement la sortie à emprunter à chaque fois que vous
arrivez dans un giratoire, quitte à revenir sur vos pas mais en respectant les sens uniques.

Combien de giratoires devrez-vous traverser, en moyenne, avant d’atteindre votre hôtel ? (On
comptera dans le total le passage initial en 1)

Expliquer votre modélisation et préciser les calculs à effectuer afin d’obtenir la réponse. Ne
pas effectuer les calculs !

b) Si malgré l’heure tardive et le manque de repères, vous êtes suffisamment concentré.e pour ne
pas choisir comme sortie d’un giratoire la route qui vous y a amené.e, que devient ce nombre
moyen ?

Comme pour le point précédent, ne pas effectuer les calculs mais expliquer la modélisation
et les étapes nécessaires au calcul de la réponse.

Problème 6
Soit {Xn , n ≥ 0} une chaı̂ne de Markov à temps discret, de matrice de transition P , définie sur
l’espace d’états S. Soit encore π une distribution de probabilités sur S. Si π vérifie

πi pij = πj pji ∀ i, j ∈ S,

montrer que π est une distribution invariante de la chaı̂ne de Markov.

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