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Contexte :
Savoir calculer un lot en fonction du risque souhaité est primordial pour respecter
son money management.
Savoir définir son niveau d’entrée, son SL et son TP en prenant en compte le spread
est crucial pour rentrer / sortir sortir de position comme souhaité sur Trading View
Pour calculer son lot, plusieurs sites / applications existent, les deux meilleurs sont selon
moi :
Les spreads varient en fonction des brokers, ils peuvent être fixe mais sont le plus
souvent variable. Leur montant varie en fonction :
- De l’heure tradée
Le spread s'exprime en pips pour la majorité des actifs et en points pour les indices.
c. Etapes d’application
MT4 MT5
Pour ces deux illustrations ;
-un compte ICMarket Raw Spread est attaché à MT4
-un compte LMAX provenant de FTMO est attaché à MT5
Lorsqu’on entre en position, le prix retenu est la cotation de droite puisque le spread est
compté.
Dans l’exemple de MT5, le spread est de 3 ticks soit 0.3 pips pour l’EUR USD.
Dans l’exemple de MT4, le spread est de 0 pips pour l’USD CHF.
Remarque : Le dernier numéro correspond aux ticks et l’avant dernier numéro correspond
aux pips.
Donc si tous les chiffres sont pareils sauf les derniers des deux cotations (du milieu et de
droite), le spread est de moins d’ 1 pip, ce qui est le cas dans la majorité des actifs.
Cependant, si le chiffre est différent dès l’avant dernier chiffre des deux cotations (du milieu
et de droite), alors le spread est de plus d’1 pip.
Remarque : Le spread est de 0 pips pour l’USD CHF avec le broker IC Market mode Raw
Spread. Cela est rare, mais lorsque c’est le cas et que les commissions sont faibles, le broker
est excellent.
Un spread de 0.3 pips sur l’EUR USD est quant à lui acceptable et est proposé par FTMO.
Cela nous donne un résultat en pips que l’on pourra référencer dans le calculateur de lot.
Exemple :
-SL de 5.5 pips
-Spread de 0.8 pips
Montant à rentrer dans le calculateur de lots : 6.3 pips car 5.5 + 0.8 = 6.3
Si l’on veut avoir le lot le plus précis possible, on peut intégrer la commission. La
différence entre le lot qui intègre le spread et le lot qui intègre le spread + la
commission est très faible mais permet d’être plus précis et ainsi de risquer pile le
montant souhaité.
Pour connaître le montant de commission par lot, il faut se rendre sur le site de son
broker ou du site de sa prop firm dans la partie commissions.
-AUD3.5$
-USD3.5$
-EUR2.75$
Une fois la commission par lot connue, on calcule la commission qu’on aurait pour le
lot calculé à partir du spread.
On va donc modifier dans le calculateur de lot le risque en l’abaissant par tâtonnement tel
0.99% puis 0.98% et ainsi de suite jusqu’à ce que le risque pris + la commission soit égale
à 100$ en comptant la commission.
On devra donc avoir un lot de tel sorte qu’on risque 100 – 13.23 = 86.77$ pour le calculateur
de lot. Cela signifie qu’on risquera bel et bien 1% en comptant les commissions car 86.77 +
13.23 = 100$
Remarque : Le calculateur de lot n’intègre ni le spread ni la commission étant donné que ces
données dépendent du broker, on doit donc intégrer ces éléments dans le calculateur de lot.
Illustration de l’exemple avec Myfxbook :
Montant
risqué
Lot incluant le
spread mais
pas la
commission
2. Calcul du lot incluant le spread + la commission
Montant à
modifier afin de
trouver le
pourcentage à
risquer pour
risquer 100€
Montant à risquer
sans compter la
commission, ce qui
fera avec la
commission :
Le lot à entrer sur l’AUD USD pour risquer 1% de son capital de 10 000€ soit 100€ pour
un SL de 5.5 pips avec spread de 0.8 pips est de : 1.64 lots
Remarques :
Pour être déclenché que ce soit pour un buy stop, buy limit, un SL ou un TP sur MT4 / MT5 et
ce, comme souhaité sur son graphique Trading View, il est important de savoir comment
placer ses niveaux en fonction du sens de la position : acheteuse ou vendeuse.
Lorsqu’on entre en position acheteuse sur MT4 / MT5, le niveau auquel on rentre est
le niveau du prix + le montant du spread
Lorsqu’on entre en position vendeuse sur MT4 / MT5, le niveau auquel on entre est
le même que le niveau du prix.
Positions acheteuses
o Il est différent du niveau du prix. En effet, il correspond au niveau du prix + le
spread, en clair c’est le niveau d’entrée fixé sur Trading View + le montant du
spread.
Positions vendeuses
o Il est le même que le niveau du prix.
SL
Positions acheteuses
o Il doit être fixé sur le même niveau que le niveau déterminé sur Trading View
Positions vendeuses
o Il ne doit pas être fixé sur le même niveau que le niveau déterminé sur
Trading View mais sur un niveau fixé au-dessus du niveau trading View au
montant du spread
TP
Positions acheteuses
o Il doit être fixé au même niveau que le niveau déterminé sur Trading View.
Positions vendeuses
o Il doit ne doit pas être fixé sur le même niveau que le niveau déterminé sur
Trading View mais sur un niveau fixé au-dessus du niveau Trading View au
montant du spread.
Remarque : Si le spread est de 0, il n’y a aucun « embêtement » puisque les niveaux qu’on a
à rentrer sur MT4 /MT5 (buy stop, buy limit, SL, TP) sont les mêmes que ceux déterminés sur
Trading View.
Exemple illustré pour une position acheteuse sur l’EUR AUD:
Processus :
1- On calcule le spread et on détermine qu’il est de 1 pip.
2- On souhaite entrer en buy sur le niveau 1.56183 de Trading View.
3- On détermine le niveau buy limit à rentrer sur MT4 /MT5 pour entrer sur le niveau
souhaité. Il correspond donc au niveau Trading View + le montant du spread, soit
1.56183 + 1 pip = 1.56193
4- Il est très important d’inclure le spread dans la fixation de son niveau MT4/ MT5
sinon on ne se fera soit :
-pas déclencher du tout (cf. illustration ci-dessous)
-pas déclencher au niveau souhaité
5- Le niveau SL à rescencer sur MT4 / MT5 ne nécessite pas de calcul puisqu’il est le
même que celui de Trading View, soit 1.56158 dans cet exemple
6- Pour le TP, il faudra le fixer au même niveau que celui souhaité sur Trading View
Exemple illustré pour une position vendeuse sur l’USD JPY:
3- On détermine le niveau sell limit à entrer sur MT4 /MT5, en l’occurrence le même
niveau que Trading View
4- On détermine le niveau SL à recenser sur MT4 /MT5, il correspond au niveau Trading
View + le montant du spread, soit : 110.663 + 0.6 pip = 110.669.
Remarque : Si on veut manager /modifier le SL de notre position vendeuse, il faut
bien penser à inclure le spread en fixant le SL MT4 au-dessus de notre SL managé
souhaité et ce, au montant du spread comme pour le SL initial.
5- Il est très important d’inclure le spread dans la fixation de son SL MT4 / MT5 sinon,
on se fera déclencher notre SL en dessous du SL souhaité, et ce, au montant du
spread. Cf ci-dessous