Oraux. Série no 33.

Probabilités

Lois usuelles

1) (|) Soit X et Y deux v.a. indépendantes qui suivent des lois de Poisson de paramètres et .
Montrer que la loi de X sachant X + Y = n est binomiale.

1) bis) (|) Soient p 2]0; 1[, et X, Y deux variables aléatoires à valeurs dans N: On suppose que :
- X suit une loi de Poisson de paramètre >0;
- Pour tout n 2 N, la loi conditionnelle de Y sachant (X = n) est une loi binomiale de paramètres n et p:

a) Déterminer la loi du couple (X; Y ). Montrer que Y suit une loi de Poisson de paramètre p.

b) Déterminer la loi de Z = X Y . Etablir l’indépendance des variables aléatoires Y et Z:

c) Calculer le coe¢ cient de corrélation linéaire de X et Y .

a 1
2) (|) a) Donner une condition nécessaire et su¢ sante sur (a; b) pour que A = soit diagonalisable.
0 b
a+b Pmax(n;a) a b
b) Soient a; b; n 2 N. Montrer que n = k=min(0;b n) k n k :
X 1
c) Soient X et Y deux v.a. i.i.d suivant la loi B(n; 21 ). Déterminer la probabilité p que soit diagonalisable.
0 Y
Extremas

3) (|) Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant une loi géométrique de paramètre p 2]0; 1[.
a) Calculer P (Y X) et P (Y = X).
b) On pose U = jX Y j et V = minfX; Y g. Déterminer la loi de (U; V ). En déduire les lois de U et de V .
Les variables U et V sont-elles indépendantes ?

4) (|) Soient U et V deux variables aléatoires indépendantes suivant une loi uniforme sur f1; : : : ; ng.
a) On pose X = min(U; V ) et Y = max(U; V ): Déterminer la loi et l’espérance de X.
b) Calculer X + Y en fonction de U et V . En déduire l’espérance de Y .
c) Calculer de même XY et en déduire Cov(X; Y ).

5) (|) Soient un entier p 2, (Xn )n2N une suite de variables i.i.d. de loi uniforme sur [[1; p]].
On pose Mn = max(X1 ; :::; Xn ). Déterminer la loi de Mn et la limite de la suite (E(Mn ))n2N :
p p p
Indication : P (Mn k) = P (8i :, xi k) = nk , donc P (Mn = k) = nk k 1
n , pour tout k 2 [[1; p]]:
P Pp n
Donc E(Mn ) = pk=0 P (Mn > k) = p + 1 k
k=0 p ! p lorsque n tend vers +1:

Sommes

6) (|) Soient Xij des variables aléatoires de Rademacher mutuellement indépendantes.

On pose A = (Xij )1 i n;1 j n 2 Mn (R) et D = det A. Montrer (par récurrence) que E(D) = 0 et V (D) = n!

7) (|) Le nombre X de clients qui entrent dans une boutique suit une loi de Poisson de paramètre > 0. Chaque
client achète un article avec une probabilité p 2]0; 1[ et aucun sinon.
Déterminer la loi du nombre Y d’articles achetés.
 P+1
Indication : On peut utiliser P (Y = k) = n=k P (Y = k j X = n)P (X = n):
La loi conditionnelle de Y sachant X = n est la loi binomiale B(n; p).
P k P+1 n k n k ( p)k ( p)k
D’où P (Y = k) = +1 n k n k 1 n
n=k k p q n! e = ( k!p) e n=k q (n k)! = k! e e q = k! e
p.

Remarque : cf formule de Wald et séries génératrices : GY (z) = GX (q + pz) = e (q+pz 1) =e (z 1) , où = p:

Lois de premiers succès

8) (|) Loi de la première séquence succès-échec.

Soit (Xn )n2N une suite de v.a. i.i.d. de Bernoulli de loi B(p), avec 0 < p < 1:
On note N = inffn 2 N j Xn = 1 et Xn+1 = 0g 2 N [ f+1g:
1
Soit X la variable aléatoire comptant le nombre de lancers e¤ectués. Montrer que E(X) = p + 1q .

9) (|) Longueurs des deux premières séquences.

Soit (Xn )n2N une suite de v.a. i.i.d. de Bernoulli de loi B(p), avec 0 < p < 1: On note N la longueur de la première
séquence de bits consécutifs égaux, et M la longueur de la deuxième séquence de bits consécutifs égaux.

a) Calculer E(N ) et E(M ): b) Les v.a. N et M sont-elles indépendantes ?

Etude à un pas

10) (|) Les joueurs A et B possèdent N billes. Au départ, le joueur A possède n 2 f0; : : : ; N g billes et le joueur B
les (N n) billes restantes. À chaque partie, le perdant donne une bille à l’autre. Le joueur A gagne chaque partie
avec la probabilité p 2]0; 1[. La partie s’arrête lorsque l’un des joueurs possède les N billes.

Déterminer la probabilité an que le joueur A l’emporte.

Reformulation du problème

11) (|) Un panier contient r pommes rouges et v pommes vertes. On mange les pommes une par une, en choisissant
une pomme au hasard à chaque étape. On s’arrête lorsqu’il ne reste que des pommes rouges dans le panier. Quelle
est la probabilité p que l’on ait mangé toutes les pommes ?

Solution : On mange toutes les pommes une à une, et p est la probabilité que la dernière soit rouge.
r r+v 1 v
On a donc p = r+v . En termes de dénombrement, p = r 1 = r :

12) (|) a) On considère deux urnes contenant chacune n objets. a chaque étape, on choisit une urne aléatoirement,
et on prend un objet dans cette urne. On continue jusqu’à obtenir une des deux urnes vide.
Calculer la loi du nombre X d’objets restants dans l’urne non vide au moment où le processus s’interrompt.

Remarque : Variante en arrêtant le processus lorsqu’on veut prendre un objet dans une urne vide.
b) On considère une urne contenant n objets de type A et n objets de type B. A chaque étape, on choisit un objet
aléatoirement dans l’urne. On continue jusqu’à obtenir un seul type d’objet. Calculer la loi du nombre X d’objets
restants dans l’urne non vide au moment où le processus s’interrompt.