Sommaire

1. Introduction................................................................................................................................................ 1
2. Méthode des différences finies............................................................................................................ 2
2.1 Cas unidimensionnel...................................................................................................................... 2
2.1.1 Principe.......................................................................................................................................... 2
2.1.2 Problème d’ordre un................................................................................................................. 4
2.1.3 Problème d’ordre deux............................................................................................................. 6
2.1.4 Application à une poutre......................................................................................................... 7
2.2 Validité d’un schéma numérique.............................................................................................. 8
2.2.1 Consistance................................................................................................................................... 8
2.2.2 Stabilité........................................................................................................................................... 9
2.2.3 Convergence................................................................................................................................. 9
2.3 Cas bidimensionnel........................................................................................................................ 9
2.3.1 Principe.......................................................................................................................................... 9
2.4 Problèmes elliptiques................................................................................................................. 11
2.5 Problèmes paraboliques............................................................................................................ 12
2.6 Problèmes hyperboliques......................................................................................................... 13
2.6.1 Problème d’ordre un............................................................................................................... 13
2.6.2 Problème d’ordre deux.......................................................................................................... 14
3. Bibliographie............................................................................................................................................ 17
Ré solution des é quations diffé rentielles
1. Introduction
En science de l’ingénieur, il existe trois domaines :
-Les sciences expérimentales : c’est l’observation directes en laboratoire des phénomènes
physiques ;
-Les sciences appliquées créent des modèles physiques et mathématiques pour
représenter ces phénomènes : c’est la modélisation ; elles relient les notions et grandeurs
physiques dans un formalisme théorique adapté au monde de l’ingénieur ;
-Les sciences numériques étudient les méthodes de résolution des équations obtenues
par la modélisation.
Pour la résolution de tous les problèmes physiques rencontrés dans la réalisation de
projets divers (projets spatiaux, aéronautiques, nucléaires, prévision météorologique…),
l’ingénieur a besoin de modèles pour simuler leurs comportements. On appelle simulation la
modélisation et la résolution d’un problème physique.
Un problème d’ingénieur est donc représenté par un modèle mathématique. Ce modèle se
présente généralement sous forme d’un système d’équations différentielles ordinaires (EDO) ou
aux dérivées partielles (EDP) définies dans un domaine géométrique.
De très nombreuses méthodes numériques existent. Le choix d’une méthode ou d’une
autre dépend :
- Du nombre de variables indépendantes ;
- Du type de problème (stationnaire ou non stationnaire) ;
- Du domaine considéré (géométrie, borné…etc.) ;
- Type d’équation (linéaire ou non, etc.) ;
- etc…
Les grandes familles de méthodes numériques sont les suivantes :
- méthode de différences finies ;
- méthode des volumes finis ;
- méthode des éléments finis ;
- méthode des éléments de frontière ;
Toute méthode numérique implique une discrétisation algébrique et/ou géométrique du
système physique.
Parfois, le couplage de plusieurs méthodes issues de différentes familles peut être réalisé.
Par exemple, certaines modélisations font appel à la méthode des éléments finis au domaine
spatial et la méthode des différences finies pour la discrétisation temporelle pour des problèmes
non stationnaire.
Si la méthode numérique développée est nouvelle, il convient de l’analyser pour définir la
qualité des solutions qu’elle peut nous offrir (erreur d’approximation), ainsi que sont coû t
(convergence, stabilité).
En général, la simulation numérique comprend les phases suivantes :
- écriture du modèle mathématique (équations)
- choix de l’algorithme (analyse de la méthode, discrétisation…etc.) ;
- lecture des données du problème ;
- calcul numérique et obtention des résultats ;

1
 - Exploitation et analyse des résultats.

2. Méthode des différences finies

La méthode des différences finies est basée sur l’approximation de dérivées de fonctions,
considérées suffisamment régulières, sur un ensemble de points au moyen de quotients de deux
différences. Introduites dans les équations différentielles, ces approximations permettent de
créer des schémas numériques itératifs qui fournissent une approximation de la solution.

2.1 Cas unidimensionnel

On considère ici une fonction u d’une variable réelle.
2.1.1 Principe
Deux types de problèmes sont envisagés :
- Un problème d’ordre deux : une EDO avec des conditions de frontière sur un
domaine spatial continu ;
- Un problème d’ordre 1 : une EDO avec de condition initiale sur un domaine
temporel continu.
Ce domaine est discrétisé pour obtenir un support discret. Sur les points de ce support,
les dérivées apparaissant dans l’équation différentielle sont remplacées par des approximations
de type différences finies (quotient de deux différences). On cherche alors à évaluer une
approximation de la solution en chaque point du support.
En considérant une division du domaine temporel T0 en une suite de N −1 sous intervalles
de longueur ∆t∈ℝ (le pas de discrétisation), l’ensemble de N points suivant est créé :

Par définition, la dérivée de la fonction u(t) par rapport à la variable t∈ℝ est :

Si t est un incrément petit mais fini (et non infinitésimal), on obtient une approximation
de la valeur de la dérivée. Quand t diminue, cette approximation s’améliore, mais il subsiste
toujours une erreur dite de troncature qui tend vers 0 quant t tend vers 0. Cette erreur
s’obtient par application du développement en série de Taylor de la fonction en supposant
cette fonction suffisamment régulière au voisinage de t :

De là on obtient :

On dit que l’erreur est de t puissance 1 ou bien l’erreur est d’ordre 1.

Sur le point de discrétisation tn, la variable dépendante u prend la valeur , que l’on

écrit un et qui représente une approximation de la valeur exacte . L’approximation de la

dérivée s’écrit alors :

2
 Cette formule d’approximation par différences finies est dite progressive de premier
ordre.
En considérant différents points au voisinage de tn, des formules d’approximation par
différences finies des dérivées d’ordre plus élevé peuvent être obtenues en manipulant les
développements en série de Taylor. Soit donc une perturbation τ>0 autour de tn, la valeur de u
en (tn+𝜏) s’exprime par :

2-
En prenant m=1 dans l’équation 1, on obtient la formule d’approximation par différences
finies de la dérivée première de u en tn progressive de premier ordre, vue précédemment :

D’après le développement de Taylor, on a également :

2-
Avec m=1 :

D’où :

Il s’agit de la formule d’approximation par différences finies de la dérivée première de u

en tn régressive de premier ordre.
En soustrayant membre à membre les équations 1 et 2 avec m=2, il vient :

3
 Il s’agit de la formule d’approximation par différences finies de la dérivée première de u
en tn centrée de deuxième ordre. L’erreur tend vers 0 comme la puissance deux de τ. Avec cette
formule, si τ est divisé par 2, l’erreur est divisée par 4.
En additionnant membre à membre les équations 2-1 et 2-2 avec m=3, il vient :

D’où

Il s’agit de la formule d’approximation par différences finies de la dérivée seconde de u en

tn centrée de deuxième ordre.
u(tn±2τ), u(tn±3τ)… pour obtenir
Il est possible de continuer avec les développements de
des formules de différences finies d’approximation de dérivées première, seconde, troisième,
etc. de u en tn. Ce caractère illimité constitue un des atouts des différences finies.
Le tableau 1 regroupe les formules d’approximation par différences finies les plus
utilisées jusqu’à la quatrième dérivée de u en tn.
Formules d’approximation par
Dérivées Ordre de l’erreur
différences finies

Tableau 1 : quelques formules d’approximation par différences finies pour un espace unidimensionnel

2.1.2 Problème d’ordre un

On considère le problème de Cauchy d’ordre un, c'est-à-dire une EDO complétée par une
condition initiale que l’on écrit :

4
 2-3

On discrétise le domaine T0 avec le pas τ, . On écrit le

développement de Taylor :

2-4

En injectant l’équation 2-3 dans l’équation 2-4, on a :

2-5

Si on tronque les puissances d’ordre 2 et plus, et en écrivant un=u(tn) on a :

Cette équation aux différences, connue sous le nom de méthode d’Euler, nous permet
d’obtenir les valeurs de un de manière directe et progressive. Elle est dite explicite.
Un autre développement de Taylor donne :

2-6

En injectant l’EDO dans l’équation 2-6 nous obtenons :

Ou :

2-7

On tronque les puissances d’ordre 2 et plus, et en écrivant un=u(tn) on a :

En remplaçant l’indice n par n−1 nous écrivons l’équation comme :

Cette équation aux différences est connue sous le nom de méthode d’Euler rétrograde, elle
dite implicite.
En sommant les développements 2-5 et 2-7 que l’on pondère respectivement par θ et
1−θ où θ∈[0,1], on obtient :

En tronquant les puissances d’ordre 2 et plus, on obtient la famille de θ-méthode :

5
 Si θ=1, on retrouve la méthode d’Euler explicite. Si θ=0, on retrouve la méthode d’Euler
implicite. Avec θ=1/2, on obtient le schéma de Crank-Nicholson, qui est également implicite :

Exemple :
On considère le problème de Cauchy :

que l’on veut résoudre avec la méthode d’Euler explicite avec un pas de discrétisation τ=0,2.
u  u0
0
La fonction du second membre de l’EDO u
i 1  i i
 u  tau  f t  u
i
s’écrit :

0.25

Le schéma d’Euler explicite est :

0.2

En définissant le premier terme de

u(x)

la suite u0=u(0), on peut déduire la valeur 0.15

u1, ensuite celle de u2 jusqu’à obtenir uN
0.1
tel que
La figure 1 montre les valeurs de un
0.05
sur l’intervalle [0,1]. Le tracé de la courbe 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
est linéaire entre deux points successifs. t
Figure : Solution du problème d’ordre 1
2.1.3 Problème d’ordre deux par la méthode d’Euler explicite
Pour les problèmes d’ordre deux,
on traite un problème aux limites par application des formules de différences finies choisies
dans le tableau 1. Si f(x) est une fonction connue, u0, uL deux réels connus et a>0, b, c des
constantes connues, on s’intéresse au problème suivant :

2-8

On discrétise le domaine [0,L] avec un pas constant h : . On

connaît les valeurs de l’inconnue en et en . L’application des formules de

différences finies (voir tableau 1) à l’EDO permet d’obtenir une valeur approchée de l’inconnue
ui=u((i−1)h)≈u(xi) aux points . Avec les formules centrées d’ordre deux, on a :

2-9

6
 Introduisons ces formules dans le système 2-8 en faisant remarquer que xi−h=xi−1,
xi+h=xi+1, u(xi)=ui et f(xi)=fi , nous obtenons :

En posant :

et en admettant l’erreur, on peut écrire :

10
2-

1
v  M  f
xi u(xi)
0 0 2.5

0,1 0,42
0,2 0,882 2

0,3 1,353
0,4 1,789 1.5
u(x)

0,5 2,142
0,6 2,361 1

0,7 2,393
0,8 2,196 0.5

0,9 1,737
1 1 0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
x

Le Figure : solution du problème d’ordre deux par différences finies avec h=0,1 ; a=1 ; b=2 ; c=−8,
schéma 2-10 est implicite.

2.1.4 Application à une poutre

On considère le problème aux limites suivant :

Nous allons chercher une solution numérique pour un problème normalisé (EI=1, L=1 et
q(x)=-1).

7
 Soit la discrétisation du domaine avec un pas constant h : . Cette
discrétisation donne N+1 inconnues wi. L’application des formules de différences finies (voir
tableau 1) à l’EDO permet d’obtenir, avec les formules centrées d’ordre deux :

Introduisons ces formules dans l’EDO en faisant remarquer que, xi+h=xi+1, u(xi)=ui et
q(xi)=qi , nous obtenons :

Cette formule nous permet d’obtenir N−3 équations pour N+1 inconnues. Il nous reste
donc à trouver 4 équations supplémentaires pour obtenir un système déterministe. Ce sont les
conditions aux limites du problème.

1
v  M q

0
0.001
0.002
0.003
0.004
w (x)

0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
0.01
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
x

Figure : solution du problème d’ordre 4 par différences finies avec un pas h=0,1

2.2 Validité d’un schéma numérique

La validité d’un schéma numérique (solution numérique admise avec une erreur
d’approximation acceptable) dépend de la consistance, la stabilité et la convergence :
2.2.1 Consistance
On parle de schéma numérique consistant avec l’équation différentielle lorsque l’erreur
de troncature tend vers 0 lorsque le pas de discrétisation tend également vers 0, c'est-à-dire que
l’on s’assure que le schéma numérique approche l’équation différentielle à traiter et non pas une
autre.
Pour établir l’erreur de consistance de la solution du problème [2-9], une évaluation de
l’écart entre l’équation différentielle et le schéma numérique par différences finies est effectuée.
Pour ce faire, on reprend les équations :

8
 Les termes tronqués sont donc :

Le schéma utilisé est donc inconditionnellement consistant avec l’équation différentielle

et l’ordre de consistance locale de l’EDO discrétisée est deux. L’erreur tend vers 0 comme h2. Par
ailleurs, dans l’expression de ∆, les conditions aux limites n’y figurent pas. Finalement, le schéma
numérique est inconditionnellement consistant avec le problème [2-9].
2.2.2 Stabilité
Il s’agit d’étudier le comportement d’une erreur d’arrondis résultant des opérations
arithmétiques avec la progression du schéma numérique. Si l’erreur s’amenuise durant cette
progression, le schéma est dit stable. Il est instable dans le cas contraire. Avec un schéma stable,
on peut obtenir des erreurs aussi petites que l’on veut. Si la stabilité est liée au pas de
discrétisation, le schéma est dit conditionnellement stable. Les schémas inconditionnellement
instables fournissent des solutions fausses.
2.2.3 Convergence
On dit que le schéma est convergent, lorsqu’il est consistant et stable. Il existe des
schémas conditionnellement convergents.

2.3 Cas bidimensionnel

Dans ce paragraphe, u est une fonction de deux variables réelles indépendantes.
2.3.1 Principe
Trois types de problème sont envisagés :
- Deux problèmes d’ordre deux :
1. Une EDP avec des conditions de frontière sur un domaine spatial continu ;
2. Une EDP avec des conditions de frontière et des conditions initiales sur un
domaine spatial et temporel continu ;
- Un problème d’ordre un : une EDP avec une condition de frontière et une
condition initiale sur un domaine spatial et temporel continu.
Le domaine de travail est discrétisé pour obtenir une grille discrète de points (voir figure
4). Le principe de la méthode des différences finies est le même que pour les fonctions à une
seule variable mais, ici, on travaille avec des développements de Taylor de fonctions à deux
variables pour obtenir des formules d’approximation par différences finies.
On utilisera dans l’espace x−y les pas constants h et k respectivement. Le même principe
est valable y Espace x - y t Espace x - t pour
la variable t où le

k 

h x h x

Figure : grille de discrétisation d’un domaine spatio-temporel

9
pas de discrétisation τ est constant (h, k, τ>0∈ℝ). La discrétisation du domaine spatial aboutit
à:

Si u est suffisamment régulière au voisinage de (x,y)∈ℝ2, alors le développement en série

de Taylor de u(x+h,y+k) est :
- Perturbation de h au voisinage de x :

Supposons une perturbation k au voisinage de y :

- Perturbation de h au voisinage de x, perturbation k au voisinage de y :

Des combinaisons de toutes ces relations permettent l’obtention de formules pour toutes
les dérivées d’ordre m. Ainsi, il faut éliminer toutes les dérivées d’ordre ≤m−1, ainsi que celles
d’ordre différentes de celle qui est recherchée. Le premier terme d’ordre >m apparaissant dans
la formule indique l’erreur commise.

Dérivées Ordre de
Formules d’approximation par différences finies
partielles l’erreur

10
Tableau 2 : quelques formules d’approximation par différences finies pour un espace bidimensionnel (h=k)

11
 2.4 Problèmes elliptiques
On considère le problème aux limites :

2-11

que l’on veut résoudre par approximation à l’ordre deux par différences finies centrées sur une
grille de discrétisation uniforme avec h=k. Le support de discrétisation du domaine est :

L’introduction des formules centrées par différences finies d’ordre deux dans l’EDP
donne :

2-12

Les conditions aux limites exigent que l’on pose :

2-13

L’erreur de consistance, selon le tableau 2, est est d’ordre deux car la différence
entre l’équation différentielle du problème 2-11 et le schéma 2-12 se résume aux termes

où les dérivées sont exprimées au point (xi,yj).

Le schéma 2-13 ne permet pas d’obtenir la solution en chaque point de la grille de façon
explicite. Le schéma étant implicite, il convient de construire un système linéaire d’équations
algébrique de la forme . La taille du système dépend directement de la valeur du
pas de discrétisation h. Le nombre de points support (et donc d’inconnues) est tel que

. Le nombre d’équations engendrées par la formule 2-12 est de . Il y a donc un

déficit de équations. Elles sont données par les formules 2-14 issues des conditions aux
limites du problème 2-11.

Figure : Solution de l’équation

( X  Y  u )  ( X  Y elliptique
u) avec h=k=0,1 et p=1 ; tracé en surface et en contour
12
 2.5 Problèmes paraboliques
On trouve les problèmes paraboliques dans les phénomènes de diffusion ou de
conduction en régime transitoire. On considère le problème aux limites et de valeur initiale :

14

2-
que l’on veut résoudre par approximation par différences finies centrée à l’ordre deux en espace
et progressive à l’ordre un en temps, sur une grille de discrétisation uniforme, avec un pas h=0,1
et différentes valeurs de τ. L’ensemble de points support de l’approximation s’écrit :

L’approximation s’écrit alors comme :

15

2-

En posant nous écrivons le schéma explicite comme suit :

16
2-
L’application des conditions auxiliaires donne :

Afin d’étudier la consistance du schéma numérique, on soustrait le schéma 2-15 de

l’équation différentielle du problème 2-14, c'est-à-dire :

où les dérivées sont exprimées au point (xi, tn). Le schéma numérique est inconditionnellement
consistant avec l’équation différentielle à l’ordre puisque :

L’emploi des conditions auxiliaires ne présente aucun problème de consistance. Par

conséquent, le problème 2-14 est inconditionnellement consistant. Les figures 2-6 représentent
les solutions obtenues avec h=0,1 et τ=0,001 (r=0,1) et τ=0,0001 (r=0,01). Les figures 2-7
représentent les solutions obtenues avec h=0,1 et τ=0,01 (r=1).

13
 Il apparaît que les résultats dépendent de la valeur de r. Les figures 2-6 et 2-7 montrent
que pour les valeurs de r=0,1 et r=0,01, le schéma numérique correspondant est stable. La
dégradation rapide des résultats observée sur les figures 2-7 (r=1) est due à la propagation au
cours des itérations temporelles des erreurs d’arrondis. Ces erreurs semblent s’accumuler dans
le cas où r=1, mais restent bornée dans le cas où r=0,1. Le schéma est donc conditionnellement
stable.

Figure : Solution du problème parabolique par différences finies avec h=0,1 et τ=0,001 (r=0,1) à gauche et τ=

r1 r1

u u

ème parabolique par différences finies avec h=0,1 et τ=0,01 (r=1) sur l’ensemble du domaine temporel (à gauche) et aux premie

2.6 Problèmes hyperboliques

Dans ce paragraphe, nous allons étudier deux exemples : un problème d’ordre un où l’EDP
est d’ordre un en temps et en espace ; et un problème d’ordre deux également en temps et en
espace. La fonction inconnue dépend des variables t et x.
2.6.1 Problème d’ordre un

17

2-
Que l’on veut résoudre par approximation par différences finies progressives à l’ordre un en
temps et régressive à l’ordre un en espace, sur une grille de discrétisation uniforme. Les
conditions auxiliaires sont telles que :

14
Nous allons chercher la solution pour la valeur c0=1.
L’approximation s’écrit alors :

2-18

d’où , en posant , on déduit :

2-19

Pour les conditions auxiliaires, il vient :

Le schéma 2-19 permet d’obtenir la solution de façon explicite. Une fois connues les
valeurs à l’étape n, les valeurs à l’étape n+1 suivante peuvent être déterminées.
Les figures 2-8 représentent la solution obtenue avec c0=1, h=0,1, τ=0,1 et τ=0,05, soit
pour les valeurs de C égales respectivement à 1 et 0,5. Les figures 2-9 correspondent à la valeur
de C=2. Elles montrent une instabilité numérique du schéma 2-19 qui est donc
conditionnellement stable. La condition de stabilité est donnée par les valeurs de C inférieures
ou égales à 1.

15
e : solution du problème
( X  Y  u ) hyperbolique d’ordre un par différences finies
( X  Y avec
u) c0=1, h=0,1 et τ=0,05 (C=0,5 à gauche) et τ=0,1 (C=

problème hyperbolique
( X  Y  u)
d’ordre un par différences finies avec c0=1, τ=0,1 et h=0,05 sur la totalité (à gauche) et la moitié (à droit
( X  Y  u)

2.6.2 Problème d’ordre deux

On considère le problème d’ordre deux de conditions initiales et aux limites :

2-20

Nous recherchons la solution pour avec

les valeurs de h=0,05, τ=0,1 et puis .

16
 Le schéma numérique dérivant de l’approximation par différences finies centrées à
l’ordre deux en temps et en espace, sur une grille de discrétisation uniforme, s’écrit :

d’où , en posant , on déduit :

2-21

Les conditions initiales et aux limites du problème 2-20 se traduisent par :

Le traitement de la condition initiale sur la dérivée temporelle a été effectuée par

application d’une formule progressive d’ordre un, mais peut également être introduite au moyen
de nœuds fictifs en n=0, ce qui autorise l’emploi d’une formule centrée d’ordre deux, et qui
augmente l’ordre de l’erreur. Cette formule s’écrit :

d’où . En injectant cette expression dans 2-21 (au pas n=1), on récupère :

Le schéma
2-21 étant
explicite, l’étude
de sa consistance
montre qu’il est
d’ordre .
REMARQUE.
En ce qui
concerne
l’extrapolation
aux cas 2D et 3D
évolutifs, la
construction des
schémas et des
équations aux
Figure : solution du problème hyperbolique
( X  Y  u) d’ordre deux par différences finies avec c0=0,2, h=
différences suit la
même procédure que celle décrite dans ce chapitre.

17
3. Bibliographie
Vanhille Christian, Lavie Antoine et Campos-Pozuelo Cleofé Modélisation numérique
en mécanique [Livre]. - Paris : LAVOISIER, 2007. - 978-2-7462-1867-3.
Zienkiewicz O. C. et Taylor R. L. La Méthode des éléments finis, Formulation de base et
problèmes linéaires [Livre]. - Paris-La Défense : AFNOR, 1991. - 2-12-301111-8.

18