Pratique de l’optimisation de fonctions

multivariées

1. La Banque Nationale fait appel à vos services, connaissant votre goût

pour les techniques quantitatives, pour résoudre les problèmes suivants :

L’étude des demandes en fonction du prix relative au lancement de deux

nouveaux produits bancaires a donné le résultat suivant :

X = 5000 – 300P ; Y = 4000 – 400Q

X et Y sont les demandes, P et Q les prix

Le coût associé à la gestion de ces deux produits est approché par le

modèle :

C (X, Y) = 4000 + 5X + 6Y

a) Déterminez les prix P et Q qui optimisent le profit de la banque

(PROFIT = CHIFFRE D’AFFAIRE – COUT)

Pour la période d’essai de ces deux produits, on veut en limiter la quantité

totale en circulation de la manière suivante

X + Y = 2000.

1
b) Déterminez les quantités qui optimisent cependant le profit de la banque
en utilisant la méthode des multiplicateurs de Lagrange.
c) Trouver le profit optimal si
X + Y = 2001.

2. L’étude des demandes en fonction du prix relative au lancement de deux

nouveaux produits bancaires a donné le résultat suivant :

X = 3000 – 300P ; Y = 2000 – 200Q

X et Y sont les demandes, P et Q les prix

Le coût associé à la gestion de ces deux produits est approché par le

modèle :

C (X, Y) = 1000 + 2X + 4Y

a) Déterminer les prix P et Q qui optimisent le profit de la banque

(PROFIT = CHIFFRE D’AFFAIRE – COUT)

Pour la période d’essai de ces deux produits, on veut en limiter la quantité

totale en circulation de la manière suivante

X + Y = 1200.

b) Déterminer les quantités qui optimisent cependant le profit de la

banque en utilisant la méthode des multiplicateurs de Lagrange.
c) Trouver le profit optimal si

2
 X + Y = 1199.
3. (Fonction de Cobb-Douglas)

Dans le cadre d'une fonction de production à deux facteurs, la forme

généralement retenue est de la forme

N ( x, y ) =c ⋅ xα ⋅ y β
où

• N (x, y) correspond au niveau de production d’un nouveau produit.

• x à celui du capital
• y à celui du travail
• c, α et β sont des constantes déterminées par la technologie.

Dans le cadre du modèle de la concurrence pure et parfaite, les coefficients α

et β correspondent à la répartition des revenus entre le travail et le capital. Or
les preuves statistiques de la cohérence de ce modèle, effectuées par Cobb et
Douglas, ont aussi montré que la clé de répartition des revenus entre le
travail et le capital est constante au cours du temps dans les pays développés.
Cependant, cette constance, clairement établie à l'époque, est aujourd'hui
remise en cause.

En modélisation économique, on utilise fréquemment la fonction particulière

suivante :

N ( x, y ) =c ⋅ xα ⋅ y1−α
Dans ce cas particulier (où la somme des coefficients est égale à 1),
les rendements d'échelle sont constants (mathématiquement, la fonction
est homogène de degré 1), ce qui signifie que si le niveau des intrants est
augmenté d'un certain pourcentage, celui des extrants le sera d'autant.

3
 a) Pour c=16 et α = 0.25 trouver et
interpréter N x ' ( 3000, 2000 ) et N y ' ( 3000, 2000 ) .

b) Pour c=16 et α = 0.25 maximiser N(x, y), si les couts unitaires de

capital et de travail sont respectivement de 50 u. m. et 100 u.m. et le
budget de production d’un nouveau produit est de 500 000 u.m..

4. Fonction de Cobb-Douglas)

a) Pour c=10 et α = 0.2 trouver et

interpréter N x ' (1000,900 ) et N y ' (1000,900 ) .

b) Pour c=10 et α = 0.2 maximiser N(x, y), si les couts unitaires de

capital et de travail sont respectivement de 40 u.m. et 60 u.m. et le
budget de production d’un nouveau produit est de 300 000 u.m..

5. Fonction de Cobb-Douglas)

c) Pour c=15 et α = 0.4 trouver et

interpréter N x ' ( 850,960 ) et N y ' ( 850,960 ) .

d) Pour c=15 et α = 0.4 maximiser N(x, y), si les couts unitaires de

capital et de travail sont respectivement de 80 u.m. et 50 u.m. et le
budget de production d’un nouveau produit est de 400 000 u.m..

4
6. Un consommateur dispose d’une somme R pour acheter x unités
fractionnables d’un bien b1 et y unités fractionnables d’un bien b2.
Sa fonction d’utilité est égale a`

u ( x, y ) = xy 2 .
Les prix unitaires de b1 et b2 sont respectivement 3 u.m. et 2 u.m..
Déterminer les quantités qui optimisent la fonction d’utilité.

7. Un consommateur dispose d’une somme R pour acheter x unités

fractionnables d’un bien b1 et y unités fractionnables d’un bien b2.
Sa fonction d’utilité est égale a`

u ( x, y ) = x 2 y 2 .
Les prix unitaires de b1 et b2 sont respectivement 4 u.m. et 5 u.m..
Déterminer les quantités qui optimisent la fonction d’utilité.

8. Un consommateur dispose d’une somme R pour acheter x unités

fractionnables d’un bien b1 et y unités fractionnables d’un bien b2.
Sa fonction d’utilité est égale a`

u ( x, y ) = x 2 y .
Les prix unitaires de b1 et b2 sont respectivement 2 u.m. et 3 u.m..
a) Déterminer les quantités qui optimisent la fonction d’utilité.
b) Dans la contrainte, calculer et interpréter la dérivée de y
par rapport à x.

5
9. L’étude des demandes en fonction du prix relative au lancement de trois
produits a donné le résultat suivant :

X = 3000 – 300P; Y = 2000 – 200Q; Z = 4000 – 400R

X, Y, Z sont les demandes, P, Q, R- les prix.

Les couts unitaires de produits sont respectivement de 2 u.m., 3 u.m.
et de 1,5 u.m..
Déterminer les prix qui optimisent le profit, si la demande totale de ces
trois produits est de 6000.

10. L’étude des demandes en fonction du prix relative au lancement de quatre

produits a donné le résultat suivant :

X1 = 3000 – 300P1; X2 = 2000 – 200P2;

X3 = 4000 – 400P3 ; X4 = 6000 – 600P4

Xi (i=1, 2, 3,4) sont les demandes, Pi (i=1, 2, 3,4) - les prix.

Les couts unitaires de produits sont respectivement de 4 u.m., 3 u.m.,
2 u.m.., 2 u.m. et le cout fixe est de 1 000 u.m..
Déterminer les quantités qui optimisent le profit, si la demande totale de
ces quatre produits est de 10 000.

6
11. Trouver le risque minimal du portefeuille sous contrainte que sa
rentabilité espérée est de 20%.
Le taux annuel de l'investissement et de l'emprunt est de 10%.
On a deux titres pour lesquels les calcules suivants sont donnés :
Rentabilité espérée du titre 1 est de 16%, rentabilité espérée du titre 2 est
de 23%, les risques correspondants sont respectivement de 5% et 14% et
le coefficient de correlation des taux de return des titres 1 et 2 est de 0.36.

12. Trouver la rentabilité maximale du portefeuille sous contrainte que son

risque est de 5%.
Le taux annuel de l'investissement et de l'emprunt est de 10%.
On a deux titres pour lesquels les calcules suivants sont donnés :
Rentabilité espérée du titre 1 est de 19%, rentabilité espérée du titre 2 est
de 23%, les risques correspondants sont respectivement de 6% et 11% et
le coefficient de correlation des taux de return des titres 1 et 2 est de 0,4.