UNIVERSITE IBN TOFAIL Printemps 2023

Faculté des Sciences

Département de Mathématiques
SMA-S6-Probabilités

Examen
16 juin 2023

Tout au long du sujet, on se place dans un espace probabilisé (Ω, F, P ).

Exercice 1

Soient X1 , X2 , ... et Y1 , Y2 , .. deux suites de variables aléatoires dénies sur le

même espace probabilisé. On suppose que Xn ⇒ X et Yn ⇒ Y , que Xn et
Yn sont indépendants pour tout n et que X et Y sont indépendants.
Montrer alors que Xn + Yn ⇒ X + Y .

Exercice 2

1. Rappeler le théorème de Slutsky.

2. Soit X1 , X2 , ... une suite de variables aléatoires indépendantes identi-
quement distribuées avec Xi ≥ 0, EXi = 1, et V ar(Xi ) = σ 2 ∈ (0, ∞).
On pose Sn = X + Xn .
√1 + ... √
Montrer que 2( S√ n − n)√⇒ σN (0, 1).
Sn − n Sn + n p √
(écrire √ =( √ )( Sn − n)).
n n

M. Benabdallah - Université Ibn Tofaïl - juin 2023

Problème

Soit X1 , X2 , ... une suite de variables aléatoires indépendantes telles que pour
tout k ≥ 1, Xk suit une loi uniforme sur [−k, k].
1. Montrer que, pour tout k ≥ 1, la fonction caractéristique de Xk est
sin(ku)
égale pour tout u ∈ R à φXk (u) = .
ku
2. On note Sn = X1 + ... + Xn .
Calculer la fonction caractéristique φSn de Sn .
3. Montrer que
n
X u2 2
ln φ S√
n (u) ∼n→+∞ − 3
k
n n
k=1
6n
u2
4. En déduire que lim φ S√
n (u) = e− 18 .
n→+∞ n n
S
En déduire ensuite que la suite des variables aléatoires √n converge
n n
en loi vers une variable aléatoire Z dont on précisera la loi.
5. On note σk2 la variance de la variable Xk . Calculer σk2 .
S
6. Montrer que la suite des variables aléatoires pPnn 2
converge en
k=1 σk
loi vers une variable aléatoire normale centrée réduite.
Ce dernier résultat donne une nouvelle version du théorème central limite.

M. Benabdallah - Université Ibn Tofaïl - juin 2023