ENSSEA(2021/2022)

5ème année finance et actuariat

TD 1:
Exercice 1 :
Soit une suite de variables aléatoires de loi N(0, 2),on pose :
Xt=zt et Yt=(-1)tzt
Les processus Xt , Yt sont ils stationnaires au sens faible? même question pour le
processus {Xt+Yt}.

.Exercice 2 :

Soit où est un bruit blanc de variance 1 ,

1- yt est il stationnaire ?
2- Calculer et déduire .

Exercice 3 :

Soit xt le processus défini par : où est un b.b de variance

unité.

1) Le processus
2) Ecrire ce processus ce forme MA(∞).

Exercice 4 :

Soit le processus suivant:


X t  40  0.4 X t 1  0.2 X t 2   t ,  t BB 0,  2  12.8 
a) Vérifier que le processus est stationnaire et inversible.
b) Calculer E[Xt].
c) Calculer la variance et les trois premières valeurs des autocovariances et des
autocorrélations.
d) Calculer les trois premières valeurs des autocorrélations partielles
Exercice 5 :

Soit un processus satisfait l’équation suivante :

, est un bruit blanc de variance

1) De quelle modèle satisfait le processus ?

2) est -il stationnaire ? si non en déduire un modèle stationnaire (justifier).
3) Donner l’équation de récurrence de .
4) Donner la fonction de prévision du modèle (par deux méthodes).

Exercice 6 :

On considère un modèle ARMA(1,1) :

 , est un bruit blanc de variance

1) Définir la prévision et
2) Déterminer l’erreur de prévision à t+1 et à t+2.
3) Calculer et

Les erreurs sont supposées normalement distribuées .

a) Quelle est la loi de l’erreur de prévision ?
b) Déterminer au niveau un intervalle de confiance pour

Exercice 7 :

Calculer l’espérance, la variance et la covariance des processus suivants et conclure sur leur
stationnarité et inversibilité.

Exemples de génération de processus ARMA à

l’aide d’Eviews

Exercice 8 :Soit les processus suivants :

MA(1) : xt = εt + 0,4εt−1 .

MA(1) : xt = εt - 0,4 εt−1.

MA(2) : xt = εt + 0, εt−1− 0,3εt−2

AR(1) : xt = 0,8xt−1 + εt

AR(2) : xt = 0,9xt−1 − 0,7xt−2 + εt

(εt est un bruit blanc gaussien de variance 1). On demande de les générer (sur 1000
observations) à partir du logiciel Eviews.