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Exercice N°3 - Corr
Exercice N°3 - Corr
Énoncé:
On considère n variables aléatoires réelles X1 , X2 , . . . , Xn , indépendantes
et identiquement distribuées, ayant pour fonction de densité:
(
λ − θx
θ 2 xe si x ∈]0, +∞[
fθ (x) =
0 sinon
(θ est un paramètre réel > 0).
1.a. Déterminer la valeur de λ pour laquelle fθ est bien une fonction de
densité.
1.b. Calculer E (X ) et Var (X ).
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Exercice N°3
Solution
1.a. f est une densité de probabilité ssi:
(
fθ (x) ≥ 0 ⇔ λ ≥ 0
R
f (x).dx = 1
R θ
Z +∞ Z +∞
λ −x
fθ (x)dx = xe θ dx = 1
−∞ 0 θ2
on pose : u=x u′ = 1
′ − θx x
v =e v = −θe − θ
Appliquons la formule d’intégration par parties, on en déduit que
Z +∞ λ Z +∞
λ − θx+∞
x
fθ (x)dx = −xθe
+ 2θ e − θ dx
θ2 0
−∞ θ 0
λ − θx +∞
= −θe 0
= λ = 1 → λ = 1. 3
θ
Exercice N°3
1.b.
Z +∞ Z +∞
1 x
E (X ) = x.fθ (x)dx = x 2 e − θ dx
−∞ θ2 0
on pose
u = x2 u ′ = 2x
x x
v ′ = e− θ v = −θe − θ
Appliquons la formule d’intégration par parties, on en déduit que
Z +∞
1 2 −x
E (X ) = x e θ dx
0 θ2
Z +∞
1 2 x
−
+∞
1 −x
= −θx e θ + 2θ xe θ dx.
θ2 0 θ2
0
R +∞ 1 − θx
Comme 0 θ 2 xe dx =1
E (X ) = 2θ. 4
Exercice N°3
on pose
u = x3 u ′ = 3x 2
x x
v ′ = e− θ v = −θe − θ
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Exercice N°3
E (X 2 ) = 6θ2
On a donc,
Var (X ) = E (X 2 ) − E (X )2 = 6θ2 − 4θ2 = 2θ2
2.a
1. E (X1 ) = 2θ = φ (θ), avec:
(
φ(θ) = 2θ
φ−1 (θ) = θ2
Et par la suite l’estimateur de θ par la méthode des moments est
n
1 X
T1 = φ−1 (X̄n ) = Xi .
2n
i=1
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Exercice N°3
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Exercice N°3
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Exercice N°3
b.
ln L(x1 , x2 , . . . , xn , θ) = ln(L(x1 , x2 , . . . , xn , θ))
n n
X 1X
= −2n ln θ + ln(xi ) − xi
θ
i=1 i=1
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Exercice N°3
4.b.
1 θ2
Var (T2 ) = Var (X1 ) = −→ 0 quand n → +∞
4n 2n
donc T2 est convergent.
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