Méthodologies de Box-Jenkins

REALISER PAR:
MZALI AMIRA

Enseignante :Smaoui
Soulef 1
 Plan
 Introduction
 Définition
 Problématique
 Objectif
 Conclusion

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 Introduction
 LA METHODOLOGIE DE BOX & JENKINS La
méthodologie de Box & Jenkins vise à formuler un
modèle permettant de représenter une chronique avec
comme finalité de prévoir des valeurs futures. De ce fait,
l'objet de cette méthodologie est de modéliser une série
temporelle en fonction de ses valeurs passées et présentes
afin de déterminer le processus ARIMA adéquat par
principe de parcimonie. Cette méthodologie suggère une
procédure à trois phases :
- Identification du modèle
- Estimation du modèle
- Validation du modèle (Test de diagnostique)
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 Définition du PIB
 Le PIB (produit intérieur brut) est un indicateur
économique qui permet de mesurer la production
économique intérieur réaliser par un pays

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Objectif
 Le PIB a pour objectif de quantifier la production de
richesse réalisée sur un Etat sur une période donnée,
généralement un an ou un trimestre grâce aux agents
économique résidant dans le pays concerné.

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 Problématique
 Le PIB de l’Inde a cru de 8,6% en 2010. La même année,
celui de la Grèce a baissé de 4,5%. Les prévisions de
croissance du PIB du gouvernement français ne sont pas
toujours conformes à celle de la Commission européenne.
On parle sans cesse du PIB, mais on ne se demande pas
toujours ce qu’il recouvre précisément et s’il s’agit de
l’indicateur le plus pertinent pour évaluer la richesse d’un
pays

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Série De PIB PAR HABITANT EN TUNISIE

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Données

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 Graphique

L'analyse visuelle du graphe montre à première vue la présence d'une

tendance, la série est croissante et évolutif au cours du temps. D'où il y a lieu
d'affirmer une présomption du non stationnarité de notre série

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 Corrélogramme

En effet , la fonction AC décroit lentement et il y a un pic très significatif

(proche de 1) dans la fonction ACP. Le corrélogramme affirme que la série
non stationnaire.
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 TEST DE Stationnarité
 On applique le test DFA pour confirmer la non
stationnarité de la série du PIB par habitant :

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 Test de racine unité

Modèle 3
On remarque que le coefficient du trend n’est pas significatives ( t-statistic est
inférieur 1,23<2,79). Prob = 0.2231>5% Donc on accepte H0 : β=0
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 Test de racine unité

Modèle 2
On remarque que le coefficient de la constante significative (t-stat 3,84>2,5)
Prob>5%
Les séries contiennent une racine unité. La Série non stationnaire
Le type de notre séries est DS avec dérivé
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Stationarisation
Pour un processus DS, la bonne méthode de
stationnarisation est celle de la différenciation Donc
on va créer
La série différenciée :
Pib=Pib-Pib(-1)

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Graphe et correlogramme de la série ‘DPIB’
créée

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 Interprétation
 A partir du graphe on remarque que la série ‘dpib’ est une
série stationnaire autour de sa moyenne. Ainsi d’après le
correlogramme, la FAC converge rapidement vers zéro.
 Pour confirmer la stationnarité, on doit appliquer a
nouveau le test DF

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 Test de racine unité

Modèle 3 Modèle 2
Le coefficient du trend n’est pas Le coefficient de la constante est
significatif ( t-stat<2,79), significatif ( 3,84>2,5), La série est
On passe au modèle 2 stationnaire

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Identification du modèle
 On remarque :
 De la FAC que la première
autocorrélation est
significativement
différents de zéro
 De la FACP que la
première autocorrélation
est significativement
différents de zéro

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Estimation AR(1)

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Interprétation

 Le modèle est un modèle

AR(1) sans constante (car
la constante n’est pas
significativement différent
de zéro ( 0,25>5%).
 D’après le corrélogramme
des résidus on remarque
que les résidus sont des
bruits blancs (prob>5%)

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Graphe pour valider le modèle

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 Graphe pour valider le modèle

Le modèle AR(1) est validée par le graphe et l’inverse de la racine unitaire.

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 conclusion
 Un processus autorégressif est un modèle de régression
 pour séries temporelles dans lequel la série est expliquée
par ses valeurs passées plutôt que par d'autres variables.

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Merci pour votre attention