Etude des dépenses mensuelles effectuées

avec la carte de crédit

Sous la direction de : Réalisé par :

Pr. AHMED HEFNAOUI RADI AMAL

AIT ABDESLAM CHAIMAA
KHATTOUF AYOUB
 Plan:
• INTRODUCTION
• PARTIE 1 : partie théorique
• PARTIE 2 : partie pratique: Analyse des dépenses des
ménages à partir des dépenses en carte de crédit

1. Présentation du modèle
2. Spécification
3. Estimation
4. Tests de validation
5. Tests d’hypothèses
• CONCLUSION
 INTRODUCTION

Notre projet s’articule autour de la recherche d’une

relation entre les dépenses effectuées par les ménages
à partir des dépenses faite par le moyen de carte de
crédit et âge, propriété , revenu et le carrée de revenu.
Ainsi on aurait une version claire sur le rôle de chaque
variable cité ci-dessus et sa relation avec la variable à
expliquée c-à-d. les dépenses.
PARTIE 1 : La partie théorique
 Définition de carte de crédit
o Une carte de crédit est une carte bancaire reliée à une réserve
d’argent qui est prêtée, elle peut être délivrée par une banque ou un
grand magasin.
o Elle sert à retirer des sommes d’argents ou effectuer des achats dans
des magasins ou via internet.
o Les montants des achats sont débités une fois par mois selon les
modalités du contrat.
 Problématique:

Quelle-est la relation qui relie les dépenses mensuelles

effectuées avec la carte de crédit et âge, propriété de
logement, Revenu et carrée du Revenu de l’individu?
Approches théoriques
1- Quelle est la relation qui relie les dépenses et le Revenu?

1. La théorie de consommation de Keynes:

 Keynes raisonne en terme de fonction de consommation

qui est croissante pour lui les Hommes augmentent leur
consommation a raison que leur revenu augment aussi mais
pas de manière égale puisque une partie du revenu serait
consacre a l’épargne.
 2 - La théorie de revenu permanent de Milton Friedman

Friedman pense que les choix effectuent par les consommateurs ne sont pas
influencés par leurs revenus effectifs actuels mais par leur estimation du revenu à
long terme il a introduit la notion du revenu permanent il stipule que malgré
l’irrégularité du revenu la consommation reste stable ex-agriculteur gain saisonnier
etc.…

 Dans ce cas la consommation ne dépendrait pas du revenu du mois mais de

l’ensemble des revenus constatés dans les années antérieures et des revenus
espérer dans les années avenir

 Donc les individus vont déterminer leur consommation courante en fonction de

leur revenu permanent et non pas permanent donc il est facile de construire un
modèle de consommation stable sans prendre en considération le revenu
transitoire influencé par la chance les politiques et toute composantes imprévus
 3 - Hypothèse d’ENGEL

• L’économiste ENGEL a observe que lorsque le

revenu disponible augmente la part des dépenses
consacrée a l’alimentation diminue au profit des
dépenses de consommation consacrer a
l’habillement et au logement.
Quelle est la relation qui relie les dépenses, le Revenu et l’âge ?

Hypothèse de cycle de vie:

o Elaborée par l'économiste américain Franco MODIGLIANI en 1936

il substitue à la notion du revenu permanent la somme actualisée des
revenus perçus par un individu pendant sa vie entière.

o l'individu cherche à lisser sa consommation, c'est-à-dire, à avoir une

consommation constante dans le temps. Pour lisser cependant cette
consommation, l'individu épargne pendant la période adulte, et
commencera à emprunter pendant les périodes où ses revenus sont
faibles.

o Puisqu’on remarque qu’avec l’augmentation de l'âge les dépenses de

santé augmente.
PARTIE 2 : La partie
pratique.
 Etude de cas : Analyse des dépenses des
ménages à partir des dépenses en carte de crédit.
 1. Présentation du modèle

Nous allons procéder à l’étude de l’influence de l’âge , de

propriété de logement, de revenu, et de carrée de
revenu sur les dépenses.
 Definitions des variables

 Dépenses:

Il s’agit des dépenses mensuelles des ménages effectuées avec la

carte de crédit.

 âge de l’individu:

Cette étude a pour objectif de déterminer le comportement des gens qui

ont 20 ans jusqu’à 46 ans, en prenant en considération le volume des
dépenses effectuées avec la carte de crédit.
 Propriété de logement:

Variable indicatrice qui prend la valeur 1 lorsque l’individu est

propriétaire de logement et 0 si non.

 Revenu disponible:

Le revenu disponible des ménages correspond au revenu dont disposent

les ménages pour consommer. Il s’obtient en prenant les revenus primaires
des ménages, auxquels on soustrait les prélèvements obligatoires, c’est-à-
dire les impôts et les cotisations sociales prélevées sur le salaire des
ménages. On y ajoute ensuite les prestations sociales, soit les aides
financières versées aux ménages.
 2. Specification.
Soit le modèle suivant:

DEP= a₀+a₁*Age+a₂*PROP+a₃*Revenu+ a₄*Revenu2+εi

Avec:
DEP : dépenses mensuelles représente la variable endogène
( à expliquer).
Age : Variable explicative 1
PROP: Variable explicative 2
Revenu: Variable explicative 3
Revenu2: le carré de revenu représenté la variable explicative 4
Ei : Résidu
 3. Estimation

Estimation du modèle avec la méthode des MCO sous Eviews.

Après estimation du modèle par la méthode des moindres carrés ordinaires (via Eviews), on a obtenu le
résultat suivant :

• DEP (estimé) = -237, 14-3, 08*Age+27, 94*PROP+234, 34* Revenu- 14, 99*Revenu2+εi

 a1=-3,08, cela signifie que l’Age influence négativement les dépenses.

 a2=+27,94 on dit que la prop influence positivement les dépenses

 a3=+234,34on dit que le revenu influence positivement les dépenses

 a4=-14,02, cela signifie que le revenu2 influence négativement les dépenses.

• On constate que le Revenu est la variable la plus influente parmi les autres variables explicatives.
 4 - Tests de validation
Pour valider un modèle économétrique, on doit passer par 4 indicateurs :

 Coefficient de détermination

 Test de Fisher

Test de Student

 Test par l’intervalle de confiance

  Coefficient de détermination

o On a R² = 0,24

o Les variables exogènes expliquent à hauteur de 24% la variabilité de la

variable endogène dépense.
 Test de Student

La variable Age: La variable Prop:

Hypothèses: Hypothèses:

H0: a1=0 H0: a2=0

H1: a1#0 H1: a2#0

Statistique du test: Statistique du test:

Tc=0.55 Tc=0.33

Tth=(5%,67) =1.96 Tth=(5%,67) =1.96

Décision: Décision:

On constate que Tc< Tth donc on On constate que Tc<T th donc on

accepte H0, la variable PROP
accepte H0, la variable Age n’est n’est pas statistiquement
pas statistiquement significative. significative.
 La variable Revenu: La variable Revenu2:
Hypothèses:
Hypothèses: Hypothèses:
H0:
HH0: a3=0
a3=0
0: a3=0 H0: a4=0
H1:
HH1: a3#0
a3#0
1: a3#0 H1: a4#0
Statistique
Statistiquedu
Statistique dutest:
du test:
test: Statistique du test:
Tc=2.91
Tc=2.91
Tc=2.91 Tc=2.01
Tth=(5%,67)
TTth=(5%,67) =1.96
=1.96
th=(5%,67) =1.96 T th=(5%,67) =1.96
Décision:
Décision:
Décision: Décision:
On
On
On constate
constate
constateque
que
queTc>Tt
Tc>Tt
T >T donc
doncon
donconon On constate que Tc>Tth donc on
rejette
rejetteH0,
H0,lelemodèle
modèleest
est c th
rejette H0, la significative.
statistiquement
statistiquement variable revenu est
significative. rejette H0, la variable Revenu 2 est
statistiquement significative. statistiquement significative.
  Test de Fisher
Hypothèses:
H0: a1=a2=a3=a4=0
H1: au moins un des coefficients non nul

Statistique du test:
Fc=5,39

Fth=(5%,4,67) =2.33

Décision:

On constate que Fc >Fth donc on rejette H0, le modèle est globalement

significative.
  Test par l’intervalle de confiance

La variable Age: La variable Prop:

BI: -14,08 BI: -137,57

BS: 7,92 BS: 193.45

La probabilité pour que a1ϵ[- La probabilité pour que a2ϵ [-

14,08;7,92] est 95% donc on 137,57;193,45] est 95% donc
accepte H0 car IC contient la on accepte H0 car IC contient
valeur 0 la valeur 0
 La variable Revenu: La variable revenu2:
BI: 73,93 BI: -29,9

BS: 394,75 BS: -0,08

La probabilité pour que a3 ϵ La probabilité pour que a4ϵ [-

[73,93;394,75] est 95% donc on 27,45;-2,53] est 95% donc on
rejette H0 car IC ne contient pas rejette H0 car IC ne contient pas la
la valeur 0. valeur 0.

Présentation graphique
 5 - Tests d’hypothèses

Pour avoir vérifié est ce que l’ hypothèses homoscédasticité est validés On

propose les tests suivants:

• Test de White

• Test de Goldfeld Quandt

• Test de Breusch-Pagan
 Test de White:

Hypothèses:
H0:homoscédasticité

H1:hétéroscédasticité
Statistique du test:
n x R2 =72 x 0.19=14,31
X2 (5%,12)=21,02

Décision:
Le test indique qu'on ne rejette pas l'hypothèse d'homoscédasticité car :
n*R2 <X2 .
test de Breusch-Pagan:
 test de Breusch-Pagan:
Hypothèses:
H0:homoscédasticité
H1:hétéroscédasticité
Statistique du test:
n x R2 = 6,186
X2(5%,2)=5,99

Décision :
n*R2>X2: donc on rejette l’hypothèse d’homoscédasticité.
 MCG: méthode des moindres carrées généralisées
La méthode des moindres carrées généralisées a pour objectif de trouver un
estimateur corrigé.

1er cas : la variance des aléas est une fonction de la variable Revenu
 On va estimer le modèle suivant:

Yi/√Revenu=(Xi/√Revenu)β+ɛi/√Revenu
Après l’estimation par MCG (sous Excel) ,on obtient le modèle suivant:

a0 =-277,28
a1=-2,64
a2=48,18
a3=311,11
a4=-16,40
DEP(estimé) =-277,28-2,64* Age+48,18*PROP+311,11*Revenu -16,40 *Revenu2+εi
 MCG: méthode des moindres carrées généralisées
2ème cas :la variance des aléas est une fonction de la variable Revenu2
 On va estimer le modèle suivant :

Yi/√Revenu2=(Xi/√Revenu2)β+ɛi/√Revenu2

Après l’estimation par MCG ,on obtient le modèle suivant:

a0=115,51
a1 =-4,18
a2 =71,14
a3= 0
a4 =-2,06

DEP(estimé) =115,51-4,18 *Age +71,14*PROP +0*Revenu + -2,06*Revenu2

 Conclusion
L’objectif poursuivi dans ce travail était donc de montrer la relation qui
existe entre les dépenses faite par le moyen de carte de crédit, et âge,
propriété, revenu et le carrée de revenu.

d’après cette étude, on peut conclure les éléments suivants:

• avec R²=24% cela veut dire que y’a pas une variable explicative qui
explique bien la variabilité du variable endogène c.-à-d. dépenses.

• D’après les tests qu’on a fait (Student , Fisher,..); on constate que ce modèle
ne confirme pas la théorie , c’est la raison pour laquelle il faut respécifier le
modèle.