Travaux Dirigs de Mathmatiques pour lAssurance

Assurance-Vie

Exercice 1 On suppose que les probabilits de survie dune tte dge actuel 60 ans est 63
ans 3 p60 = 0, 932 et 5 p60 = 0, 879 65 ans.
1. Quelle est la probabilit pour quune tte de 63 ans survive 65 ans ?
Si une personne doit dcder entre 60 et 65 ans, quelle est la probabilit pour quelle meure
avant 63 ans ?
2. On observe 24 personnes ges de 60 ans. Quelle est lesprance mathmatique du nombre
de dcs qui doivent intervenir entre 60 et 65 ans ?
Calculer les probabilits pour que dans le groupe interviennent 0, 1, 2, 3 ou 4 dcs entre
60 et 65 ans ? Quel est le nombre le plus vraisemblable ?
Exercice 2 On suppose que t px = eax +bx t pour tout t dans [0, ], avec ax et bx des paramtres
ne dpendant que de x.
1. Vrifier que pour avoir 0 px = 1 et pour vrifier lidentit
ax = 0 et bx = b, une constante.

t+t px

= t px

t px+t ,

il faut que

2. Dans ces conditions, quelle est une forme possible de x ?

3. La distribution de la dure de vie Tx est daprs ce qui prcde indpendante de x.
Montrer que lesprance mathmatique de Tx est gale 1/b.
Exercice 3 Une loi de survie est caractrise par un ge maximum et par un taux instantan
de mortalit : x = k/( x) o k est un rel positif.
1. Montrer quune forme possible des nombres probables de vivants est : x = ( x)k .

2. Quelle est, en fonction de k, de x et de , la valeur de ex ?

Exercice 4 On suppose que : t px = [S(x)]t , o 0 < S(x) < 1.
1. Vrifier que, si on veut que lidentit :
gal une constante S.

t+t px

=t px t px+t soit vrifie, il faut que S(x) soit

2. On suppose que si une tte dcde entre les ges x + k et x + k + 1, son ge au dcs
est en moyenne x + k + 1/2. Dans ces conditions, quelle est lesprance mathmatique
approximative de la dure de vie Tx ?
Exercice 5 Dans certaine situation, le risque de dcs est aggrav, ce qui se traduit par une
augmentation proportionnelle du taux instantan de mortalit, soit :
x = x (1 + )
x etant le taux instantan de mortalit lge x au risque aggrav et x le taux standard,
sans risque aggrav.
1. Etablir une relation entre la probabilit de survie t px relative au risque aggrav et la
probabilit t px relative un risque normal.

2. Si la loi de survie ordinaire est une loi de Gompertz, de la forme x = k g (c ) , montrer

quon peut reprsenter la loi de survie aggrav, en vieillissant simplement dun nombre
danne un individu dge x, cest--dire en posant x = x+ .
Exprimer en fonction de et de c.
x

3. Application :
(a) On considre que la table TD 88-90 est ajustable par une loi de Gompertz partir de
lge x = 50 ans. Dterminer le coefficient c partir de la connaissance de 50 , 60 et
70 .
(b) Quelle est la valeur de qui correspond laugmentation de 70% du taux annuel de
la table TD 88-90 ?
Compte tenu de lhypothse prcdente et de la valeur de c, quel est le vieillissement
retenir ?
Exercice 6 Dterminer le coefficient c de la formule de Makeham partir des valeurs suivantes :
x
Lx

30
964820

45
942091

60
869412

75
611483

Exercice 7 Des individus sont soumis 2 causes dlimination indpendantes caractrises

par des taux instantans constants 1 et 2 .
1. Calculer les expressions thoriques de :
(a) la probabilit P de maintien dans le groupe au bout dun an,
(b) les probabilits annuelles dlimination par les causes 1 et 2, respectivement notes
Q1 et Q2 .
2. Leffectif initial observ tant de 2500 personnes, on observe en un an 80 liminations du
1er type et 24 du second.
Donner des estimations de Q1 et Q2 . En dduire des estimations de 1 et 2 . Calculer les
probabilits indpendantes P1 et P2 .
Exercice 8 ([2],p.260) On considre les donnes dexprience suivantes :
ge
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Nombres dindividus observ

675,9
599,9
501
410,7
382,7
421,3
441,9
494,2
532,2
505,8
488,8
463,3
422,1
392,5
363,5

Nombre de dcs
8
6
2
10
5
8
9
6
24
24
21
20
23
21
25

1. (a) Pour chaque ge x, donner lestimation classique, qx de la frquence probable de dcs

qx .
2

(b) Quelles critiques soulverait la tarification obtenbue en choisissant qx ?

(c) Pour chaque ge x, construire un intervalle de confiance de niveau 95%.
2. (a) Afin de pallier les critiques prcdentes, procder un ajustement en considrant les
modles suivants :
q1 (x) = b + cx
q2 (x) = b cx
(b) Vrifier graphiquement, puis par un test du 2 , que le second ajustement est de
meilleure qualit.
(c) Effectuer un ajustement avec la table TPRV
q3 (x) =

x+ x++1
.
x+

(d) Comparer les avantages de ce troisime ajustement, assimilable une loi dite de
Gompertz, et un ajustement assimilable une loi dite de Makeham :
q4 (x) = a + b cx .
Exercice 9 Un contrat dassurance de 3 ans prvoit en cas de dcs de lassur dge x le
versement en fin danne dassurance un capital C gal 8000 e si le dcs intervient en
premire anne, de 16000 e sil intervient en deuxime anne et de 24000 e sil se produit
en troisime anne. Une prime P est payable en dbut de chaque anne dassurance, tant que
lassur survit.
Dans la suite on supposera quil ny a pas de frais de commercialisation et de gestion et on
utilisera un taux dactualisation i = 3%.
1. Apprcie la souscription la valeur actuelle du rsultat pour un contrat qui peut prendre
4 valeurs suivant que le dcs intervienne en 1re , 2e ou 3e anne, ou que lassur survive en
fin de contrat.
Dterminer ces 4 valeurs, sous forme dexpressions linaires de P .
2. Avec lextrait de la table suivante, calculer lesprance mathmatique du rsultat actualis
pour un contrat.
x

60
61
62
63

818884
80602
79243
77807

Pour quelle valeur de P cette esprance mathmatique est-elle nulle ?

3. Calculer pour P = 290 e et P = 305 e lesprance mathmatique du rsultat actualis
pour un contrat, ainsi que sa variance.
4. On suppose que lassureur gre en mme temps 2000 contrats identiques et quil cherche
ce que la probabilit dun rsultat global dficitaire soit limite 10 %.
En supposant que le rsultat global suit une variable normale, dterminer le montant
minimal de la prime unitaire. On procdera un calcul par interpolation linaire.