Devoir d’assurance non vie

MQASS

EXERCICE 1 : (14 points)

Un assureur se propose un contrat couvrant de risque X , correspondent aux prime P .

La charge des sinistres X suit une loi exponentielle de paramètre 0,25 : X ~ Exp  0, 25  .
Le risque est partagé de la manière suivante : X  X A  X R , où les portions X A retenues par la
cédante et X R sont transférées au réassureur.
Supposons que la cédante utilise un contrat des réassurances de type «quote-part» de paramètre
  0, 4 avec un mode de tarification  basé sur le principe de l’espérance mathématique, de
chargement de sécurité  r  1,5 .
1. Calculer la prime nette lorsque le chargement de sécurité du cédant est égale 1,   1 .
2. Supposons que l’assureur a utilisé 10% de prime pure comme frais généraux
(frais de gestions, commission, impôts, etc). Calculer la prime commerciale.
3. Calculer la prime chargée de la réassurance   X R  .
A
 
4. Calculer l’espérance mathématique de la part de l’assureur E X .

5. Calculer l’espérance mathématique du bénéfice technique E  B  .

6. Calculer la variance du bénéfice technique Var  B  .

7. Calculer le coefficient de sécurité CS lorsque le chargement de sécurité du cédant est égale 1, et le

capital initial est k  3 .
8. Donner une approximation normale de la probabilité de ruine.
9. Soit   2,4 le coefficient d’ajustement de Lundberg. Déterminer une valeur approchée de la
probabilité de ruine en utilisant l’approximation de Cramer-Lundberg.
10. Quelle est la meilleure approximation de la probabilité de ruine, normale ou Cramer-Lundberg ?
11. Soit T défini comme la somme de deux composantes : la charge de l’assureur et la prime chargée
de réassurance. Calculer l’espérance mathématique du coût total E T  .

a) Calculer VaR T  . Avec   0,05 .

b) Calculer la Conditional Tail Expectation (CTE) du T, CTE T  . Avec   0,05 .
12. Sous les hypothèse de cet exercice quel est la meilleure mesure de risque , VaR . ou CTE . ?.

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EXERCICE 2 : (2 points)
Considérons un portefeuille constitué de trois risques (i.i.d) générant des charges annuelles de
sinistres de montant X 1 , X 2 et X 3 , dont les lois de probabilité sont données dans le tableau
suivant.
Valeurs de Pr  X i  k 
i k 0 k 1 k 2
1 0,4 0,3 0,3
2 0,6 0,1 0,3
3 0,4 0,4 0,2
Soit S la somme collective des risques 1 2 et 3 .
X , X X
Calculer l’espérance et la variance de S .
EXERCICE 3 : (4 points)
Une compagnie d’assurance est caractérisée par N contrats couvrant des risques X1 ,, X N
(i.i.d , et indépendantes de N ), tels que : les charges  X i i 1,.., N  suivent une loi de Pareto de
paramètres a  3 , x0  1 , X i Pareto  3,1
N
Le nombre de sinistres N suit la loi de Poisson de paramètre   8 . Soit S   X i la charge totale
i 1
des sinistres (modèle collectif).
1. Calculer l’espérance mathématique E  S  et la variance Var  S  de S en utilisant la loi
composée.
2. La Conditional Tail Variance correspond au risque X avec un niveau de probabilité
  0,1 notée CTV  X  est définie par :

CTV ( X )  Var  X X  VaR  X  

Vérifier que CTV n’est pas une mesure de risque cohérente.

3. Soit X une variable aléatoire désigne un risque assuranciel d’espérance
mathématique E  X  et de fonction de survie S X .

Alors la Conditional Tail Variance est calculée comme suit :

  
CTV ( X )  VaR  X   E  X    2 E  X  VaR  X  X  VaR  X   . E X *  E  X 
2

avec X * est une nouvelle variable aléatoire admet la fonction de densité suivante :
SX  x
fX*  x  , x  VaR  X 
E  X  VaR  X  


Calculer CTV ( X ) tel que X Pareto  3,1 , et   0,05 .

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Bonne chance !

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