Correction du TD N°1 d’assurance non vie

EXERCICE 1 :
Un assureur se propose de gérer N contrats couvrant des risques (charges des sinistres)
N
X 1 ,, X n (i.i.d), correspondent aux primes respectives P1 ,  , Pn , P   Pi .
i 1

Les charges des sinistres  X i i 1,..,n suivent une loi exponentielle de paramètre 0,25 :
X i ~ Exp  0,25 , E  X i   4 et Var  X i   16 .
Chaque risque est partagé de la manière suivante : X i  X iA  X iR , i 1,.., N  ,
où les portions  X iA  , i  1,.., N  retenues par la cédante et  X iR  , i  1,.., N  sont transférées au
réassureur.
Supposons que la cédante utilise un contrat des réassurances de type «quote-part» de
paramètre   0, 4 et un mode de tarification  basé sur le principe de l’espérance
mathématique avec un chargement de sécurité  r .
N
Considérons les données suivantes : le capital initial k  3 , P   Pi  73 ,  r  2 et N  10 .
i 1

1. La compagnie d’assurance utilise un contrat de réassurance de type «quote-part».

Alors X iR   X i et X iA  1    X i , i  1,.., N ?

2. La compagnie d’assurance utilise un mode de tarification basé sur le principe de l’espérance

mathématique avec un chargement de sécurité  r .
Alors
  X iR   1   r  E  X iR 
 1   r  E  X i 
  1   r  E  X i  , i  1,.., N
 0, 4* 1  2  * 4
 4,8
et
 
E X iA  E  1    X i 
 1    E  X i  , i  1,.., N
 1  0, 4  * 4
 2, 4
3. Le bénéfice technique de la compagnie d’assurance :


B   Pi    X iR   X iA 
N

i 1

 Nous calculons l’espérance mathématique du bénéfice technique :

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 
E  B    Pi    X iR   E  X iA  
N

i 1

 P  N *   X iR   N * E  X iA 
 73  10* 4,8  10* 2, 4
1
 Nous calculons la variance du bénéfice technique :
 N 
Var  B   Var   Pi   X iR  X iA 
 i 1 
   
 N 
 Var   X iA 
 i 1 
N
  Var  1    X i 
i 1
N
 1    Var  X   N * 1    *Var  X i 
2 2
i
i 1

10* 1  0, 4  *16
2

 57, 6

4. Soit   1 le chargement de sécurité du cédant. Calculer le coefficient de sécurité CS ?

k  E  B 
CS 
Var  B 
3 1
CS   0,527
57, 6

5. En déduire une approximation normale de la probabilité de ruine ?

 N N

La probabilité de ruine est donnée par : Pruine  P  k   X i   Pi 
 i 1 i 1 
N
Posons S   X i
i 1
N N
On sait que  P  1     E  X   1    E  S  (prime nette totale collectée)
i 1
i
i 1
i

Alors
 N N

Pruine  P  k   X i   Pi 
 i 1 i 1 
 P  k  S  1    E  S  
En ajoutant  E  S  et en divisant les parties gauche et droite de l’inégalité par écart type Var  S  :
Alors

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  k   E  S  S  1    E  S    E  S  
Pruine  P   
 Var  S  Var  S  
 
.
 k  E  S  S  E  S  
 P  
 Var  S  Var  S  
 

k  E  S 
Posons C 
Var  S 
La partie droite de l’inégalité converge vers une loi normale centrée réduite (théorème
S  E S 
central limite), i.e. Y  N  0,1
Var  S 
La partie droite de l’inégalité correspond au coefficient C.
On a alors
Pruine  P C  Y   1  P Y  C 
Soit FY . la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.
Alors Pruine  1  FY C 
Application numérique :
k  E  S  3  40
C   3,399
Var  S  10*16
Alors
Pruine  1  FY  C 
1  FY  3,399   1  0,99966  0, 00034

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EXERCICE 2 :
Dans une assurance automobile, soit une population segmentée selon deux critères : le sexe
de l’assuré et le groupe de véhicules (avec deux groupes possibles). La répartition des
assurés est la suivante :
Femmes Hommes
Groupe 1 50 000 70 000
Groupe 2 30 000 35 000
L’espérance de la charge annuelle de sinistres par assuré (prime pure annuelle) dépend des
deux critères précédents : elle est donnée par le tableau suivant.
Femmes Hommes
Groupe 1 150 200
Groupe 2 450 500
Calculer l’espérance de la charge globale des sinistres (en utilisant la segmentation des
risques).

La segmentation des risques :

Compléter le tableau des primes pures tableaux ci-dessous. Les primes pures permettent de
calculer l’espérance de la charge annuelle de sinistre par sous ensemble d’assurés
(prime pure par assuré x nombre d’assurés dans le sous ensemble).
Femmes Hommes
Groupe 1 50 000 X 150 70000 X 200
Groupe 2 30 000 X 450 35000 X 500

On obtient alors le tableau des primes pures

Femmes Hommes Ensemble
Groupe 1 7 500 000 14 000 000 21 500 000
Groupe 2 13 500 000 17 500 000 31 000 000
Ensemble 21 000 000 31 500 000 52 500 000

Alors l’espérance de la charge globale des sinistres est la prime pure globale = 52 500 000.

EXERCICE 3 :
Répondez par VRAI ou FAUX aux affirmations suivantes (cochez la case valable) :
VRAI FAUX
1. Le risque en assurance non vie signifie la charge des sinistres x
2. La réassurance est l’assurance de l’assurance x
3. L’excédent de plein est une forme de réassurance proportionnelle x
4. La prime pure est approximée par la variance de la charge de sinistres x
5. Le chargement de sécurité est une variable aléatoire x
6. La portée est le montant maximal de réclamation x
7. Le mode de tarification est une mesure de risque x
8. La prime nette est obtenue par l’ajout à la prime pure le capital initial x
9. Le bénéfice technique de l’assureur est une variable aléatoire x

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EXERCICE 4 :

Questions à choix multiples :

1. Quelle est la branche couverte par IARD ?

Accidents du Travail X Assurance automobile Invalidité, incapacité

2. Parmi les branches suivantes, quelle est celle considérée comme Assurance non vie ?
Retraite X Invalidité, incapacité Décès

3. Une compagnie d'assurance a souscrit un traité de réassurance en Excédent de sinistres

(195 000 000 xs 5 000 000) pour couvrir le risque de perte.
Quelle est la capacité du traité souscrit ?
190 000 000 X 200 000 000 195 000 000

(195 000 000 xs 5 000 000) correspond à une forme de réassurance de type Excédent de
sinistres de la portée P=195 000 000 et la priorité L=5 000 000.
Alors la capacité est la somme de la portée et de la priorité C= P + L = 195 000 000 + 5 000 000.

4. Une compagnie d'assurance a souscrit un traité de réassurance en Quote-part de facteur

de proportionnalité 0,3 pour couvrir le risque de perte.
Quelle est la charge de réassurance en cas de survenance d'un sinistre dont le coût est 25 000 ?
19 000 17 500 X 7 500

Dans un contrat de forme réassurance proportionnelle de type Quote-part la charge de réassurance est
donnée par : X   X  0,3  25000  7500 .
R

5. Une compagnie d'assurance a souscrit un traité de réassurance en Excédent de sinistres

(195 000 000 xs 6 000 000) pour couvrir le risque de perte.
Quelle est la charge de réassurance en cas de survenance d'un sinistre dont le coût est 2 500 000 ?
2 500 00 3 500 00 X 0

Dans un contrat de forme réassurance non proportionnelle de type Excédent de sinistres la charge de
réassurance est donnée par :

X R  min  P, max 0, X  L    min 195 000 000, max 0, 2500 000 60 00000   = 
 
min 195 000 000, max  0,  3500000     0 .

 
 0 

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