TD n°4 d’Actuariat de l'Assurance non-vie

Licence Fondamentale MQASS

EXERCICE 1 :
Répondez par VRAI ou FAUX aux affirmations suivantes (cochez la case valable) :
VRAI FAUX
1. Le risque en assurance non vie signifie la charge des sinistres
2. La réassurance est l’assurance de l’assurance
3. La VaR est une mesure de risque cohérente
4. L’excédent de sinistre est une forme de réassurance proportionnelle
5. Le modèle individuel permet d’approximer le modèle collectif
6. Le chargement de sécurité est une variable aléatoire
7. La loi de Poisson modélise la charge des sinistres
8. Le bénéfice technique de la cédante est une variable aléatoire

EXERCICE 2 :

Questions à choix multiples (cochez la (ou les) case(s) valable(s)) :

1. Le traité de réassurance non proportionnel se caractérise par :

Chargement de sécurité Taux de session Limite de rétention

2. Une compagnie d'assurance a souscrit un traité de réassurance en Excédent de sinistre de

«1500 XS 6000» pour couvrir le risque de perte.
Quel est la prime chargée du réassureur sachant que la charge des sinistres est 7000 :
7000 1000 0

3. Les assurances de dommages comprennent :

Assurances Assurances de Responsabilité Assurances
de Biens de l'assuré Santé
4. Les assurances de personnes comprennent :
Assurances Assurance vie Assurances
Santé de Biens
5. L'assurance IARD signifie :
Incendie Accidents et Intervention des Assureurs Incapacité Accidents
Risques Divers pour les Risques Divers Retraite Dépendance
6. Quelle loi est utilisée pour modéliser le coût d'un sinistre :
Loi de Poisson Loi Exponentielle Loi binomiale

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EXERCICE 3 :
Un assureur se propose de gérer un contrat couvrant le risque X suit une loi exponentielle de
paramètre 0,25, de fonction de répartition FX  x   1  e0,25 X .

Calculer la Value at Risk de X au niveau de   0,05 , ( VaR0,05  X  ), i  1,.., n . Sachant

que la fonction de survie de la loi exponentielle est S  x   e x .

Chaque risque est partagé de la manière suivante : X i  X iA  X iR , i  1,.., n ,

où les portions  X iA  retenues par la cédante et  X iR  sont transférées au réassureur.
i 1,.., n  i 1,.., n 

Supposons que la cédante utilise un contrat des réassurances de type «quote-part» de

paramètre   0, 4 avec un mode de tarification  basé sur le principe de l’espérance
mathématique avec un chargement de sécurité  r , i.e.   X iR   1   r  E  X iR  .


Le bénéfice technique de la cédante est défini par : B   Pi    X iR   X iA . 
n

i 1
n
Prenons les données suivantes : P   Pi  40 ,  r  2 et n  10 ?
i 1

1. Déterminer les expressions de X iA et X iR en fonction de X i et  , ( i  1,.., n ).

 
2. Calculer   X iR  et E X iA , i  1,.., n .
3. En déduire l’espérance mathématique et la variance du bénéfice technique E  B  et Var  B  .
4. Soient u=3 le capital initial et   1 le chargement de sécurité du cédant. Calculer le
coefficient de sécurité CS ?
5. En déduire une approximation normale de la probabilité de ruine.
6. Donner une autre approximation de la probabilité de ruine sachant que le coefficient
d’ajustement de Lundberg est   1,13 .

7. Calculer la Value at Risk de X i au niveau de   0,05 , ( VaR0,05  X i  ), i  1,.., n .

EXERCICE 4 :
Soit N contrats couvrant des risques X 1 ,, X N (i.i.d , et indépendants de N ), tels que :
Les  X i i1,.., N  suivent une loi de pareto de paramètres 1;3 . E  X   1,5 et Var  X i   0,75 .
i

Le nombre de sinistres N suit la loi de Poisson de paramètre   0 .

N
Soit S   X i la charge totale des sinistres.
i 1

1. Déterminer la valeur de E  S  et Var  S  , pour que   8 en utilisant la loi composée.

2. Calculer la prime totale nette Pnette sachant que le chargement de sécurité est   1 .

3. Déterminer l’espérance mathématique du bénéfice technique E  B  , sachant que le coût

total espéré est égal E T   17,5 .

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