Master : Actuariat et Finance de Marchés

TD N°1 de l'Assurance non-vie

EXERCICE 1 : Répondez par VRAI ou FAUX aux affirmations suivantes (cochez la case
valable) :
VRAI FAUX
1. Le risque en assurance non vie signifie la charge des sinistres
2. La réassurance est l’assurance de l’assurance
3. La prime pure est approximée par la variance de la charge de sinistres
4. L’excédent de sinistre est une forme de réassurance proportionnelle
5. Le mode de tarification est une mesure de risque
6. Le chargement de sécurité est une variable aléatoire
7. La prime nette est obtenue par l’ajout à la prime pure le coefficient de
sécurité
8. Le bénéfice technique de la cédante est une variable aléatoire
9. Le paramètre de traitées de réassurance de type «quote-part» est appelé
«taux de cession»
10. La priorité est le seuil à partir duquel le réassureur intervient dans la prise
en charge du sinistre

EXERCICE 2 : Questions à choix multiples (cochez les cases valables) :

1. Une compagnie d'assurance a souscrit un traité de réassurance en «quote-part» de facteur
de proportionnalité 0,3 pour couvrir le risque de perte.
Quel est la prime chargée du réassureur sachant que la prime pure est 25000 :
19000 17500 7500

2. Une compagnie d'assurance a souscrit un traité de réassurance en «excédents de sinistre»

(1500 XS 6000) de limite de rétention 6000 pour couvrir le risque de perte.
Quel est la prime chargée du réassureur sachant que la charge des sinistres est 7000 :
7500 1000 0

3. Les assurances de dommages comprennent :

Assurances de Biens Assurances de Responsabilité Assurances de santé

4. Les assurances vie comprennent :

Assurances de santé Assurance de chômages Retraite

5. L'assurance IARD signifie :

Incendie Accidents et Intervention des Assureurs Incapacité Accidents
Risques Divers pour les Risques Divers Retraite Dépendance

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 EXERCICE 3 :
Un assureur couvre un portefeuille de risques. La prime pure pour 10 sinistres couverts est
donnée par : Ppure  400 .
Il a des frais de fonctionnement de 25% de prime pure, et des frais généraux (commission,
taxes, impôts, etc) de 20% de prime pure.
1. Calculer la prime nette.
2. En déduire le chargement de sécurité (sous un principe de prime d’espérance
mathématique).
3. Calculer la prime commerciale.
4. Calculer la prime chargée pour une couverture de réassurance en «excédents de perte»
(500 SL 1200).

EXERCICE 4 :
Un assureur se propose de gérer N contrats couvrant des risques X 1 , , X n (i.i.d), suivent
une loi exponentielle de paramètre 0,5 : X i ~ Exp  0, 25 , E  X i   2 et Var  X i   4 .
Chaque risque est partagé de la manière suivante : X i  X iA  X iR , i  1,.., N  ,
où les portions  X iA  retenues par la cédante et  X iR  sont transférées au réassureur.
i 1,.., N  i 1,.., N 

N
Soient S   X i la charge totale des sinistres, P prime totale collectée, et P la prime nette
i 1
totale chargée de l’assureur.
 r et  sont respectivement les chargements de sécurité du réassureur et de l’assureur.

A) Supposons que la compagnie d’assurance utilise un contrat de réassurance de type «quote-

part» de paramètre   0, 4 avec un mode de tarification  basé sur le principe de
l’espérance mathématique.
N
Nous prenons les données suivantes : P   Pi  40 ,  r  1,5 et N  10 .
i 1

1. Déterminer les expressions de X et X iR en fonctions de X i et  , ( i  1,.., N ).

i
A

 
2. Calculer   X iR  et E X iA , ( i  1,.., N ).
3. En déduire l’espérance mathématique et la variance du bénéfice technique E  B  et Var  B  .
4. Soit u=3 le capital initial. Calculer le coefficient de sécurité CS .
5. La probabilité de ruine est définie par : Pruine  P  R  S  P 
Donner une approximation de la probabilité de ruine en fonction de coefficient de sécurité CS .
B) Supposons que la cédante utilise un contrat de réassurance de type «excédent de sinistre» de
priorité L  1 et de portée P , tel que L  X i  P  L, i  1,..., N  .
6. Calculer la prime *chargée du réassureur   X iR  , i  1,..., N  .
 
7. Calculer la part de l’assureur E X iA , i  1,..., N  .
8. En déduire l’espérance mathématique et la variance du bénéfice technique E  B  et Var  B  .
9. Sous les hypothèses de cet exercice quelle la meilleure forme de la réassurance pour la
compagnie d’assurance ?

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