TD N°2 d’assurance non vie

EXERCICE 1 :

Soit N contrats couvrant des risques X 1 , , X N (i.i.d , et indépendantes de N ), tels que :

Les  X i i1,..,N  suivent une loi de pareto de paramètres 3;10 .
Le nombre de sinistres N suit la loi de Poisson de paramètre   15 .
N
Soit S   X i la charge totale des sinistres (modèle collectif).
i 1

1. Calculer E  S  .
2. Calculer Var  S  .
3. Calculer la prime  telle que P(S   ) = 0,05 en utilisant une approximation normale ?

EXERCICE 2 :

Un ensemble homogène de N risques indépendants présente les caractéristiques

suivantes :
Pour le risque n° i , le nombre annuel de sinistres est régi par un processus de poisson de
paramètre i . i.e. i Poiss  i  , i 1,..., N  . N est un entier naturel.
La charge d’un sinistre X i est tel que E  X i   m1 et E  X i2   m2 .
1. Montrez que pour l’ensemble des risques, la somme des primes pures est de la forme
Ppure  A.m1 et la variance de la charge annuelle des sinistres est de la forme  2  A.m2 .
N
(tel que A   i ) .
i 1

2. Un assureur gère deux catégories différentes de risques homogènes, qui présentent ces
caractéristiques :
 Catégorie 1 : m1  1000€, m2  36 106 €², la somme des primes pures P1  24  106 € .
 Catégorie 2 : m1  30000€, m2  11010 €², la somme des primes pures P2  16  106 € .

Déterminer, pour chaque catégorie, la variance de la charge annuelle de sinistres (  12 et  22 ).

3. L’assureur envisage une réassurance en quote-part dans les conditions suivantes :
 Il utilise un facteur de proportionnalité 1  1  pour la catégorie 1 et d’une fraction
2  1  0,51  pour la catégorie 2.
 Le chargement de sécurité,   1 .
 Il dispose d’un capital de K=2 millions d’euros.
 L’espérance de bénéfice technique soit 1,758x106 €.
Déterminer  1 et  2 de telle sorte que le coefficient de sécurité CS soit égal à 4.

Pr. EL ATTAR Abderrahim Page 1 sur 1