Université My Ismail

Ecole Nationale Supérieure

d’Arts et Métiers- Meknès

Examen de Statistique
(Juin 2004, durée : 02h00)

Exercice
Soit X une v.a. normale de paramètres  et 2 inconnus et X1,…, Xn un échantillon i.i.d. de
variable parente X. On se propose d’étudier la famille des estimateurs de 2 de la forme :
2 2
a =a , a  R.
1- Montrer que la méthode du maximum de vraisemblance conduit à choisir a= 1/n.
2- Calculer E( 2a) et en déduire la valeur de a pour laquelle 2a est sans biais.
3- On s’intéresse maintenant à la précision de 2a définie par la quantité :
MSE( 2a) = E[( 2a - 2)2]
a- Montrer que pour tout estimateur de  on a :
MSE( ) = Var ( )+ [biais( )]2
b- En déduire que :
MSE( 2a ) = [a2(n2 –1)- 2 a (n-1)+1] 4
(on rappelle que ( 2a /a2)  )
c- En déduire la valeur de a pour laquelle l’estimateur 2a est le plus précis.

Problème
Une compagnie d’assurance assure n clients pour un sinistre de type S. Chaque client
indépendamment des autres a, au cours d’une année, une certaine probabilité p d’être sinistré.
Le coût unitaire d’un sinistre s’élève à cent mille de Dirhams.
1- Déterminer la loi exacte du nombre X de sinistres constatés en une année. Donner
l’espérance et la variance de X.
2- Trouver l’expression de l’estimateur du maximum de vraisemblance de p. Cet
estimateur est-il efficace ? Quelle est sa variance ?
3- Donner l’expression d’in intervalle de confiance bilatérale approché de niveau 1- sur
p.
4- Parmi les n = 10000 clients de la compagnie, dix ont été sinistrés en 2002. Estimer p et
donner in intervalle de confiance à 95%.
5- On se place dans le cas où n= 10000 et p a la valeur estimée dans la question
précédente. La compagnie règle, le 31 décembre, sur ses réserves, le montant du
remboursement des sinistres de l’année et souhaite pouvoir honorer ses engagements
avec une probabilité de 0.999. On admettra que la loi de X peut être approchée par une
loi normale. Après avoir déterminer, à partir de cette loi approchée, la valeur entière x0
telle que
P(X  x0) > 0.001 et P(X  x0+1) < 0.001
Donner le montant des réserves que doit posséder la compagnie d’assurance pour honorer
ses engagements avec une probabilité de 0.999.
Bon Courage