USMBA - FS - Dhar ElMahraz, Fès Année Universitaire 2021-2022

Introduction à la modélisation et à la simulation

TD - 1 : Modélisation statistique (Partie-1)

Statistique descriptive
- Ex - 1 :
Au poste de péage à l’entrée de Meknès, on compte le nombre de voitures se présentant sur une
période de 3 min. Sur 60 observations de 3 min, on obtient les résultats suivants :

Nombre de voitures 0 1 2 3 4 5

Nombre d’observations 5 12 15 18 7 3

1. Construire la table des fréquences

2. Calculez les fréquences cumulées croissantes et décroissantes.
3. quelle est la proportion des périodes de 3 min passe au plus 3 voitures ?
4. Combien de périodes de 3 min passe au moins 4 voitures ?
5. Calculer les paramètres de position suivants :
— le mode
— la moyenne
— la médiane
6. Calculer la variance et l’écart-type.
7. Représentez à l’aide d’un diagramme en bâtons les fréquences de la série du nombre de voitures.

- Ex - 2 :
Dans une étude statistique, on s’intéresse à la liaison entre le nombre d’enfants (X) et les dépenses
annuelles de fournitures scolaires en centaines de DH (Y ) dans une région au Maroc. Les résultats de
l’enquête auprès de 1000 ménages est donnés dans le tableau suivant :
X/Y [0 ; 4 [ [4 ; 10 [ [10 ; 20 [ [20 ; 40 [ Total
1 322 12 2 0
2 14 230 116 36
3 0 0 20 248
Total
- Calculer :
1. les distributions marginales de X et de Y
2. les fréquences marginales de X et de Y
3. les caractéristiques marginales (les moyennes, les médians,les variances et les écart-types) des dis-
tributions marginales de X et de Y
4. les moyennes et les variances conditionnelles des dépenses annuelles Y pour les famille qui ont un
seul enfant X = 1.
5. le coefficient de corrélation linéaire entre les deux variables X et Y .
6. l’équation de la droite d’ajustement de Y en X.

A. ALJ
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Probabilités

- Ex - 3 :
A partir de l’année prochaine l’examen de Modélisations et simulations sera sous forme d’un examen
écrit qui contient 5 questions données sous forme de questionnaire à choix multiples (QCM). A chaque
question, sont proposées 4 réponses, une seule étant exacte. Le professeur fait le compte des réponses
exactes données par les étudiants. Certains étudiants répondent au hasard à chaque question.
1. Définir une variable aléatoire associée à ce problème et donner sa loi de probabilité, son espérance
et sa variance.
2. Pour réussir il faut donner au moins 3 réponses exactes, calculer la probabilité de réussir cet examen.

- Ex - 4
: Soit f la fonction définie par :

kx2

si −1 < x < 1
f (x) =
0 sinon

1. Déterminer la constante k pour que f puisse être considérée une densité de probabilité. (Indication :
utiliser la définition de la fonction densité)
2. Déterminer F la fonction de répartition.(Indication : utiliser le lien entre fonction densité et fonction
de répartition)
3. Calculer P (−0, 5 ≤ X ≤ 0, 5/X > 0). (Indication : Utiliser la définition de probabilité condition-
nelle)
4. Calculer l’espérance et la variance de X.

- Ex - 5 :
Une entreprise fabrique des pièces détachées de poids moyen de 10 grammes. Soit X la variable
aléatoire égale au poids d’une pièce détachée. On admet que X suit une loi Normale N (10, σ) avec
σ 2 = 1, 44.
1. Calculer P (9 ≤ X ≤ 10, 5). (Indication : centrer et réduire la variable X et utiliser la table de la
loi normale, ou utiliser la fonction ”pnorm” du logiciel R.)
2. Pour que la pièce soit conforme aux normes de qualité, son poids doit être compris entre 10–2σ et
10 + 2σ. Déterminer la proportion des pièces conformes aux normes de qualité. (Indication : de la
même manière que la question 1. )

A. ALJ
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Inférence statistique
- Ex - 6 :
- Estimer le paramètre p en utilisant la méthode de maximum de vraisemblance d’un échantillon
X1 , X2 , ..., Xn , d’une variable aléatoire parente X ∼ B(p). (Indication : formuler l’expression de la fonction
vraisemblance en utilisant P (X = xi ) = pxi (1 − p)1−xi Avec xi ∈ {0, 1} puis maximiser cette fonction
par rapport à p)

- Ex - 7 :
Soit (X1 , . . . , XN ) un échantillon aléatoire relatif à une variable aléatoire X de loi normale de moyenne
θ et de variance 1, où θ est un paramètre réel.

1. Déterminer l’estimateur de maximum de vraisemblance Tn de θ.

2. Montrer que Tn est estimateur sans biais (c-à-d E(Tn ) = θ) et convergent de θ (Indication : Il suffit
de montrer que la vraiance de Tn tend vers 0 quand n tend vers l’infini).
3. Vérifier, aussi, que c’est un estimateur efficace.

- Ex - 8 :
Le staff médical d’une grande entreprise fait ses petites statistiques sur le taux de cholestérol de ses
employés ; les observations sur 100 employés tirés au sort sont les suivantes.

taux de cholestérol en cg :(centre classe) 120 160 200 240 280 320

effectif d’employés : 9 22 25 21 16 7

1. Calculer la moyenne X̄ et l’écart-type S̄ sur l’échantillon

2. Estimer la moyenne et l’écart-type pour le taux de cholestérol dans toute l’entreprise.
3. Déterminer un intervalle de confiance pour la moyenne.
4. Déterminer la taille minimum d’échantillon pour que l’amplitude de l’intervalle de confiance soit
inférieure à 10.

- Ex - 9 :
Un laboratoire pharmaceutique met en place un test pour estimer l’efficacité d’un nouveau médicament
contre les migraines. Deux groupes de 125 patients souffrant de migraines, considérés comme des échantillons
aléatoires, participent à ce test. On administre aux patients du groupe A le nouveau médicament, tandis
que les patients du groupe B reçoivent un placebo. Au bout de 4 jours de traitement, 73 patients du
groupe A et 64 patients du groupe B déclarent ressentir une diminution de l’intensité de leurs migraines.
1. Déterminer les intervalles de confiance au niveau de confiance de 0, 95 des proportions de patients
déclarant ressentir une diminution de l’intensité de leurs migraines, dans chaque échantillon.
2. Les intervalles de confiance permettent-ils, au niveau de confiance 0, 95, de considérer que le
médicament est plus efficace que le placebo ?
3. Quelle devrait-être la taille minimale de chaque échantillon pour que, avec des proportions identiques
à celles observées précédemment, les résultats confirment l’efficacité du médicament, au niveau de
confiance 0, 95.

A. ALJ