Chapitre 2 - (Modèles ARMA - )

22/12/2015
Chapitre 2: Modles linaires

(de Box-Jenkins)
Prof. Mohamed El Merouani
Dpartement de Statistique et Informatique
Facult Polydisciplinaire de Ttouan
Universit Abdelmalek Essadi
e-mail: m_merouani@yahoo.fr
Modle MA(q):
Un modle MA(q) est donn par
Yt=t-1t-1-2t-2--qt-q
ou en utilisant loprateur des retards:
Yt= (1- 1L- 2L2-- qLq) t =(L)t

Si on multiplie les deux membres par de ce
modle par Yt-, et si on calcul des
esprances mathmatiques,
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on obtient les rsultats suivants:
0 = (1 + 12 + + q2 ) 2
( +1 +1 + +qq )2 =1, 2, , q
=
0
>q
Par consquent, dans les auto-covariances

existe une brusque coupure en q,
puisquaprs ce retard leurs valeurs sont
gales 0.
Le mme phnomne se prsente avec les

coefficients dauto-corrlations qui viennent
donnes par:
+1 +1 + +qq
=1, 2, , q
R = 1+12 +22 + +q2
0
>q
Lorsquon a analys les proprits dun MA(1),

on a remarqu que |R1|1/2.
En gnral, les coefficients des autocorrlations R dun MA(q) sont borns.
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On donne les valeurs maximales des coefficients

des auto-corrlations dun MA de diffrents ordres.
Ordre du
retatrd 1
()
Ordre du processus des moyennes mobiles (q)

2
10
11
12
13
0,50 0,71 0,81 0,87 0,90 0,92 0,94 0,95 0,96 0,97 0,97 0,97 0,98
0,50 0,50 0,71 0,71 0,81 0,81 0,87 0,87 0,90 0,90 0,92 0,92
0,50 0,50 0,50 0,71 0,71 0,71 0,81 0,81 0,81 0,87 0,87
0,50 0,50 0,50 0,50 0,71 0,71 0,71 0,71 0,81 0,81
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,71 0,71 0,71 0,71
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,71 0,71
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
10
0,50 0,50 0,50 0,50
11
0,50 0,50 0,50
12
0,50 0,50
0,505
13
Pour quun MA(q) soit inversible, il faut que

les racines de lquation polynomiale:
1- 1L- 2L2-- qLq=0
tombent en dehors du cercle unit.
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Modles mixtes auto-rgressifsmoyennes mobiles (ARMA):

Un modle ARMA(p,q) est dfinie par:
Yt-1Yt-1-2Yt-2--pYt-p=t-1t-1-2t-2--qt-q
En utilisant les oprateurs polynomials de
retards, le modle vient dans sa forme
compacte:
( L)Yt = ( L) t
Pour que le modle soit stationnaire, il faut que les

racines de lquation polynomiale
(L)=1- 1L- 2L2-- qLq=0
Si les conditions de stationnarit sont vrifies, le
modle ARMA(p,q) peut sexprimer comme un
MA() et se reprsente de la forme suivante:
( L)
t = ( L) t
( L)
Par consquent, les coefficients de loprateur
polynolial (L) , qui a une infinit de termes,
doivent satisfaire lidentit suivante:
Yt =
( L) ( L) ( L)
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ou, par une notation plus dtaille,
(1 L ...
1
)(
) (
Lp 1 + 1 L + 2 L2 + ... 1 1 L ... q Lq
A partir de cette identit, on peut dduire un

ensemble dquations qui nous donnent les
i, en fonction des coefficients h et i.
Ainsi, dans un modle ARMA(1,1), lidentit
antrieure sera:
(1 1 L )(1 + 1 L + 2 L2 + ...) (1 1 L )
Dveloppant le produit du premier membre et

regroupant selon le degr de loprateur
retard, on obtient:
(1 + (
1 ) L + ( 2 1 1 ) L2 + ( 3 1 2 ) L3 + ... (1 91 L )
En galisant, terme terme, les coefficients

des diffrentes puissances de L des deux
membres, on obtient:
1 1 = 1
do
2 1 1 = 0
do
1 = 1 1
2 = 1 1
Pour >1, les coefficients peuvent sobtenir

de forme rcursive partir de lquation aux
diffrences
= 1 1 pour >1
10
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De forme analogue, dans un modle

ARMA(p,q), les coefficients 1 ,2, i
peuvent sobtenir partir de lidentit
( L) ( L) ( L)
Les valeurs de pour >q peuvent se dduire
de lquation aux diffrences suivantes:
= 1 1 + ... + p p
>q
Pour quun modle ARMA(p,q) soit inversible,

il faut que les racines de lquation
polynomiale (L)=1- 1L- 2L2-- qLq=0
11
Si les conditions dinversibilit sont verifies,

le modle ARMA(p,q) peut sexprimer en
fonction dun AR():
( L)
t =
Y = ( L)Yt
( L) t
o
(L ) = 1 1 L 2 L2 ...
Les coefficients de loprateur polynomial (L)
doivent satisfaire lgalit suivante:
( L) ( L) ( L)
12
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Par un raisonnement identique celui fait

pour passer un MA(), on obtient que, pour
>p, les coefficients vrifient lquation aux
diffrences suivante
>p
= 1 1 + ... + q q
Dans le modle ARMA(p,q), la moyenne est
nulle. Si on ajoute au second membre un
terme constant , la moyenne du processus se
dduit de lexpression suivante:
E [ ( L)Yt ] = + E [ ( L) t ]
Donc
( L) E (Yt ) =
13
Si le processus est stationnaire, alors E(Yt)=,

pour tout t, et alors
=
=
p
1 1 L ... p L
1 1 ... p
puisque lorsquon applique loprateur L une

constante dans ce cas - on obtient la valeur
de la constante elle-mme.
Dans la suite, nous examinons les proprits
dun modle ARMA(1,1), pour les gnraliser,
aprs, un processus ARMA(p,q).
14
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Modle ARMA(1,1):
Un modle ARMA(1,1) est donn par
lexpression
Yt = 1Yt 1 + t t t 1
En multipliant les deux membre du modle
par Yt- et en prenant les esprances de tous
les termes, on obtient:
= E[YtYt ] = 1 1 + E[ tYt ] 1E[ t 1Yt ]

En tenant compte que
E [ tYt ] = 2
E [ t 1Yt ] = E [ t 1 (1Yt 1 + t 1 t 1 )] = (1 1 ) 2
15
Pour =0, on obtient lexpression suivante
0 = 1 1 + 2 1 (1 1 ) 2
Pour =1, on trouve facilement,
1 = 1 0 1 2
Pour >1, il rsulte que
= 1 1 ;
>1
Si on substitue la valeur de 1 trouve pour

=1, dans lexpression trouve pour =0, on
obtient
0 = 1 [1 0 1 2 ]+ 2 1 (1 1 ) 2
16
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Aprs, quelques oprations, on trouve
1 211 + 12 2
0 =
1 12
Et si on substitue cette valeur obtenue dans

lexpression pour =1, et aprs quelques
oprations, on obtient
1 =
(1 1 1 )( 1 1 ) 2
1 12
En divisant cette dernire expression de 1 et

lexpression de (>1) obtenue avant, par 0, on
obtient la suite suivante des coefficients dautocorrlations
R1 =
17
(1 1 1 )( 1 1 )
1 2 1 1 + 12
R = 1 R 1 ;
>1
Dans les figures suivantes, on reprsente la

fonction dauto-corrlation correspondante
quatre modles ARMA(1,1).
18
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1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1
11
13
15
17
19
21
23
25
(a) Yt-0,5Yt-1=t+0,5t-1
19
0,5
0
1
11
13
15
17
19
21
23
25
-0,5
-1
-1,5
(b) Yt+0,8Yt-1=t-0,8t-1
20
10
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0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1
11
13
15
17
19
21
23
25
(c) Yt-0,8Yt-1=t-0,5t-1
21
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1
11
13
15
17
19
21
23
25
-0,2
-0,4
(d) Yt-0,5Yt-1=t-0,8t-1
22
11
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Remarques:
Les coefficients dauto-corrlations dcroisent
toujours en valeur absolue en tenant comme
condition initiale R1.
Rappelons que dans les modles AR(1), il y avait
aussi une dcroissance exponentielle mais la
condition initiale tait R0.
Dans quelques modles, comme les cas (a) et (b),
la partie des moyennes mobiles attnue
considrablement la condition initiale partir de
laquelle commence la dcroissance
exponentielle.
23
Dans les figures suivantes, on reprsente une

ralisation correspondante chacun des
quatre modles.
24
12
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(a) Yt-0,5Yt-1=t+0,5t-1
Nombre dobservations: 120
25
(b) Yt+0,8Yt-1=t-0,8t-1
26
13
22/12/2015
(c) Yt-0,8Yt-1=t-0,5t-1
27
(d) Yt-0,5Yt-1=t-0,8t-1
28
14

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Chapitre 2: Modles linaires

Yt= (1- 1L- 2L2-- qLq) t =(L)t

on obtient les rsultats suivants:

Par consquent, dans les auto-covariances

Le mme phnomne se prsente avec les

R = 1+12 +22 + +q2

Lorsquon a analys les proprits dun MA(1),

On donne les valeurs maximales des coefficients

Ordre du processus des moyennes mobiles (q)

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,71 0,71 0,71 0,71

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,71 0,71

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50

0,50 0,50 0,50

Pour quun MA(q) soit inversible, il faut que

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Modles mixtes auto-rgressifsmoyennes mobiles (ARMA):

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Pour que le modle soit stationnaire, il faut que les

ou, par une notation plus dtaille,

A partir de cette identit, on peut dduire un

Dveloppant le produit du premier membre et

En galisant, terme terme, les coefficients

Pour >1, les coefficients peuvent sobtenir

De forme analogue, dans un modle

Pour quun modle ARMA(p,q) soit inversible,

Si les conditions dinversibilit sont verifies,

Prof. Mohamed El Merouani

Par un raisonnement identique celui fait

Si le processus est stationnaire, alors E(Yt)=,

puisque lorsquon applique loprateur L une

= E[YtYt ] = 1 1 + E[ tYt ] 1E[ t 1Yt ]

Pour =0, on obtient lexpression suivante

Si on substitue la valeur de 1 trouve pour

Aprs, quelques oprations, on trouve

Et si on substitue cette valeur obtenue dans

En divisant cette dernire expression de 1 et

Dans les figures suivantes, on reprsente la

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Dans les figures suivantes, on reprsente une

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