2014/2015

Universit de Mhamad Bougara de Boumerds

Facult des Sciences Dpartement de Mathmatiques
Deuxime Anne Master Responsable du Module:
Recherche Oprationnelle Mr. M. BEZOUI

Semestre 03
Srie de T ravaux Dirigs N 2 en Thorie des jeux

Exercice N 01 :
Rsoudre ces jeux par la mthode dlimination des stratgies strictement domines.
Joueur 2
Joueur 2
Joueur 2 N B R V
G C D
G D H 2,0 2,0 2,0 2,0
H 7,0 0,5 0,3
Joueur 1 H 2,1 1,0 Joueur 1 M 4,2 4,3 3,0 3,0
Joueur 1 M 5,0 2,2 5,0
B 3,0 2,1 B 1,1 5,2 1,1 5,1
B 0,7 0,5 7,3
G 1,1 5,2 1,1 5,1

Exercice N 02:
Pouvez-vous rsoudre le jeu suivant par la dominance stricte? Rsolvez-le par la dominance faible.
Joueur 2
H M B
Joueur 1 R 2,2 2,1 1,0
V 2,1 2,1 0,2
Rsoudre les jeux suivants par la dominance faible.
Joueur 2
Joueur 2
Joueur 2 N B R V
G D
G D H 1,1 1,1 1,4 2,2
Joueur 1 H 1,3 9,1
Joueur 1 H 1,1 2,0 Joueur 1 M 3,0 5,2 2,3 3,3
M 2,5 9,2
B 0,2 2,2 B 1,1 2,2 1,4 3,2
B 1,2 9,0
G 0,6 2,4 1,7 3,7

Exercice N 03
On pose X = Y = [0, 1], soit u : X Y <, (x, y) 7 x + y 1. Calculer sup inf u(x, y) et inf sup u(x, y).
x y y x
Y a-t-il un point selle?
Mme questions pour u : (x, y) 7 1 (x y)2

2x 1 si x<y
u : (x, y) 7 1 2y 2 si x>y
x y 2 si x=y

Exercice N 04
On considre un pays dont llection prsidentielle se droule en un seul tour. Il y a trois candidats, a, b
et c, et le vainqueur de llection est celui qui obtient le plus de voix. Sil y a des vainqueurs ex aequo un
tirage au sort est effectu entre eux (chacun a la mme probabilit dtre tir) pour dsigner le vainqueur
final. Dans tous les cas de figure, il y a donc un et un seul candidat lu. Il y a n votants pour cette lection
(les candidats ne votent pas) et chacun dentre eux vote pour un et un seul candidat (pas dabstention
ni de vote blanc). Lutilit des votants dpend uniquement du candidat lu et on note ui (j) lutilit du
votant i si le candidat j est lu, pour i = 1, ..., n et j = a, b, c.

1. On suppose dans un premier temps que n = 2 et que les fonctions dutilit sont:

u1 (a) = 2, u1 (b) = 1, u1 (c) = 0,

u2 (a) = 0, u2 (b) = 1, u2 (c) = 2.

Reprsentez llection par un jeu sous forme normale. Montrez que chaque votant a une stratgie
strictement dominante. Dduisez-en lunique quilibre de Nash du jeu.

2. Toujours pour n = 2, montrez quon obtient le mme quilibre de Nash avec nimporte quelles
fonctions dutilits vrifiant:
u1 (a) > u1 (b), u1 (a) > u1 (c),
u2 (c) > u2 (a), u2 (c) > u2 (b).

3. On suppose maintenant que n = 3 et que les fonctions dutilit sont :

u1 (a) = 3, u1 (b) = 1, u1 (c) = 0,

u2 (a) = 3, u2 (b) = 1, u2 (c) = 0,

u3 (a) = 3, u3 (b) = 1, u3 (c) = 0.
Dterminez tous les quilibres de Nash en stratgies pures du jeu.

4. Toujours pour n = 3, trouvez des fonctions dutilit telles que le jeu na pas dquilibre de Nash o
chacun vote pour son candidat prfr.

Exercice N 05
Un agent peut investir dans deux actifs financiers risqus A ou B. Lactif A rapporte 400 euros avec une
chance sur 4 et rien (0 euro) avec 3 chances sur 4. Lactif B rapporte 200 euros avec 3 chances sur 4 et
rien avec une chance sur 4.

1. Quel montant maximum un agent neutre au risque est-il prt payer pour acqurir lactif A? Lactif
B? Si cet agent ne peut investir que dans un seul actif, lequel choisit-il?

2. Quel montant maximum un agent ayant de lattraction pour le risque et la fonction dutilit de
x2
Bernoulli u(x) = 100 est-il prt payer pour acqurir lactif A? Lactif B? Si cet agent ne peut
investir que dans un seul actif, lequel choisit-il?

3. Pour un agent ayant de laversion pour le risque, que peut-on dire du montant maximum quil est
prt payer pour acqurir lactif A? Lactif B?