Parcours Energtique - Equations Non Linaires M.

Hasnaoui

Equations non linaires

I- Introduction
Dans ce chapitre, on passera en revue les principales mthodes numriques utilises pour
trouver une racine dune quation non linaire. On examinera les spcificits et le
comportement de chaque mthode. Il sagit donc de dcrire quelques mthodes pour rsoudre
numriquement une quation de la forme :

f (x) 0 (1)
Les mthodes proposes sont itratives construisant une suite (xn) vrifiant la fin lim x n r
quand n . Le but consiste donc chercher une valeur de x, note r, racine ou zro de la
fonction f(x). En rgle gnrale, lorsque plusieurs solutions sont possibles, il est difficile de
prvoir lavance vers quelle racine r une mthode itrative converge. Si on tombe sur une
racine non souhaite, on doit recommencer lalgorithme avec un autre point de dpart
(estimation initiale de la solution). Il est noter que le recours aux mthodes numriques devient
une alternative incontournable en labsence de solution analytique ou lorsque lobtention de
cette dernire ncessite des dveloppements mathmatiques complexes.

II- Mthode des points fixes

Lun des avantages de cette mthode est le fait quelle sapplique pour la rsolution dun
systme dquations.
Dfinition : Un point fixe pour une fonction g(x) est une valeur de x invariante pour cette
fonction, i.e. toute solution de

x g( x ) (2)
est un point fixe pour la fonction g(x).

Exemple
Pour la fonction g(x) x 3 , les valeurs 0, 1 et -1 sont des points fixes pour g.

Pour tablir un algorithme permettant de dterminer les points fixes, on effectue les oprations
de la forme suivante :

- On se donne x 0 et on construit lalgorithme

x n 1 g(x n ) (3)
O x 0 est une valeur estime initialement ; elle est quelconque priori.

Lalgorithme construit est gnral et son importance rside dans la relative facilit avec laquelle
on analyse la convergence.

Algorithme des points fixes

1. Donnes : (critre darrt), N (nombre maximum ditrations) et x0 est une estimation
initiale du point fixe.
2. On effectue x n 1 g(x n )

Mthodes Numriques - Anne Universitaire 2011-2012 1

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x n 1 x n
3. ?
x n 1
3a. Oui Convergence atteinte
criture de la solution x n 1
Arrt du programme
3b. Non Passage ltape 4.
4. N est atteint ?
4a. Oui Convergence non atteinte en N itrations
Arrt du programme
4b. Non Retour ltape 2.

La rsolution dune quation diffrentielle non linaire de la forme f (x) 0 ncessite sa

transformation en un problme quivalent de la forme x g(x) . Cette transformation nest pas
unique ; il existe une infinit de faons diffrentes de faire cette transformation et toutes les
transformations ne conduisent pas ncessairement la solution recherche.

Exemple
Considrons lquation f (x) x 3 x 1 0 . Il existe plusieurs faons de transformer f(x) sous
la forme x g(x) . On propose titre indicatif les transformations suivantes :

x x 3 1
x 3 x 1
x x 3 2x 1
1
x
x 1 2

Toutes les transformations prcdentes sont possibles (elles ne sont pas les seules) mais on verra
et on comprendra plus tard quelles ne sont pas quivalentes pour les performances de la
mthode des points fixes.

Remarque
Seuls certains choix conduisent des algorithmes convergents. Ainsi, selon le choix de la
fonction itrative g(x) et de la valeur initiale x0, lalgorithme des points fixes peut converger ou
carrment diverger. Do lintrt dtudier les conditions de convergence de cette mthode.

1. Convergence de la mthode des points fixes (MPF)

Considrons r une racine de f ; i.e. f(r) = 0 et r = g(r) (condition supplmentaire vrifie par r).
Ainsi, r est solution de la fonction f(x) et en mme temps un point fixe de la fonction g(x).
A ltape n, on dfinit lerreur par :
en x n r (4)

Question : Sous quelles conditions, lalgorithme des points fixes converge-t-il vers la racine r ?
Si la convergence a lieu, lerreur en va tendre vers 0 lorsque n devient suffisamment grand.

Examinons comment volue lerreur.

On a e n 1 x n 1 r g(x n ) g(r) (5)

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De lquation (4), on dduit que

x n en r (6)
Procdons un dveloppement en sries de Taylor de g(x) autour de r :
g' ' (r ) 2 g' ' ' (r ) 3
g(r e n ) g(r ) g' (r )e n en e n ... (7)
2! 3!
xn
g' ' (r ) 2 g' ' ' (r ) 3
Ainsi : e n 1 g(r e n ) g(r ) g' (r ) e n en e n ... (8)
2! 3!
Lanalyse de la relation (8) va aider mieux comprendre la mthode des points fixes et le rle
du terme g' (r ) est dterminant dans la convergence.

Admettons que g' (r) 0 et ngligeons tous les termes dordre suprieur ou gal 2 en e n , on
obtient :
e n 1 g' (r)e n (9)

Ainsi, ltape de calcul (n 1) , lerreur est directement proportionnelle lerreur

correspondant ltape n. Cette erreur diminue si

g' (r ) 1 (10)

La condition (10) est ncessaire pour la convergence dune mthode de points fixes. De plus,
si :
1 g' ( r ) 0 (11)
lerreur va changer de signe chaque itration et, daprs la relation (6), les valeurs de xn vont
osciller de part et dautre de r.

La relation (9) renseigne sur la vitesse avec laquelle lerreur diminue. En fait, plus g' (r ) est petit,
plus la convergence est rapide.

Dfinition
La taux de convergence dune mthode de points fixes est donn par g' (r ) .
Lorsque g' (r) 0 , la relation (8) indique que lerreur est proportionnelle e 2n dans le cas o
g' ' (r ) 0 .

Dfinition
Une mthode de points fixes converge lordre p si
p
e n 1 c e n (12)
o c est une constante.

La convergence dordre 1 est dite linaire, celle dordre 2 est dite quadratique.

Remarques
Si g' (r) 1 et g' (r) 0 , la convergence de la MPF est dite dordre 1.
Si g' (r) 0 et g' ' (r) 0 , la convergence sera dite quadratique.
Si g' (r) g' ' (r) 0 et g' ' ' (r) 0 , la convergence sera dite dordre 3.

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La convergence dune MPF dpend du choix de x0 (valeur initiale). En fait, un mauvais choix
de x0 peut conduire un algorithme divergent mme si la condition g' (r) 1 est satisfaite.

Dfinition
Le bassin dattraction de la racine r pour la MPF x n 1 g(x n ) est lensemble des valeurs
initiales x0 pour lesquelles xn tend vers r lorsque n .

Le bassin dattraction de la racine r comprend donc tous les points x0 pour lesquels la mthode
des points fixes converge vers la racine r.

On pourra avoir recours une mthode graphique pour choisir x0 aussi prs que possible de r.

Dfinition
Un point fixe r de la fonction g(x) est dit attractif si |()| < 1, rpulsif si |()| > 1 et
indtermin si g' (r ) 1 .

Exemple
Considrons g( x) x 3 qui possde les trois points fixes 0 et 1.
Or, les points fixes x = 1 sont rpulsifs car g' (1) 3 .
Le point fixe x = 0 est plus intressant car g' (0) 0 : cest donc un point fixe attractif.
La suite des valeurs engendres par la MPF partir de x0 est x 30 , x 90 , x 027 ,
Cette suite converge vers 0 si x 0 1, 1 . Ainsi, lintervalle 1, 1 est le bassin dattraction
du point fixe 0. Un choix de x0 lextrieur de cet intervalle conduit une divergence de
lalgorithme.

Remarque
Le bassin dattraction dun point fixe rpulsif se rduit r (un seul point qui est la racine).
Dans le cas o g' (r ) 1 , si convergence il y a, celle-ci serait extrmement lente.

2. Extrapolation dAitken
Cest une extrapolation qui permet damliorer la convergence dune MPF. En effet, elle
permet, partir dune MPF convergente lordre 1, dobtenir une mthode convergente
lordre 2.

Pour une convergence dordre 1, on a :

e 2 g' (r )e1 e 2 e1

e1 g' (r )e 0 e1 e 0

Cest--dire :
x 2 r x1 r x 2 x 0 x12
r (13)
x1 r x 0 r x 2 2x 1 x 0

La formule (13) a t trouve numriquement instable. A la place, on utilise la formule

quivalente suivante :

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(x1 x 0 ) 2
r x0 (14)
x 2 2x 1 x 0

La formule (14) est dite formule dextrapolation dAitken. Elle permet davoir, partir de x0,
x1 et x2, une meilleure approximation du point fixe r. Il en rsulte un algorithme qui acclre
efficacement la convergence dune MPF : cest lalgorithme de Steffenson.

Algorithme de Steffenson
1. Donnes : (critre darrt), N (nombre maximum ditrations) et x0 est une estimation
initiale du point fixe.
2. On effectue : x 1 g( x 0 )
x 2 g( x 1 )
(x1 x 0 ) 2
xe x0
x 2 2x 1 x 0
xe x0
3. ?
xe
3a. Oui Convergence atteinte
criture de la solution x e
Arrt du programme
3b. Non Passage ltape 4.
4. N est atteint ?
4a. Oui Convergence non atteinte en N itrations
Arrt du programme
4b. Non Passage ltape 5.
5. On effectue le changement x 0 x e et on retourne ltape 2.

III- Mthode de Newton

La mthode de Newton compte parmi les mthodes les plus utilises pour la rsolution des
quations non linaires.
Soit f(x) lquation non linaire rsoudre et considrons une estimation initiale x0 de la
solution, on cherche une correction x telle que :
f (x 0 x) 0

Un dveloppement de Taylor de f au voisinage de x0 permet dcrire :

x 2 x 3
f(0 + ) = 0 f ( x 0 ) x f ' ( x 0 ) f ' ' (x 0 ) f ' ' ' ( x 0 ) ...
2! 3!
En ngligeant les termes dordre suprieur ou gal 2 en x , on obtient :
0 f (x 0 ) x f ' (x 0 )

En isolant la correction recherche, on obtient :

f (x 0 )
x
f ' (x 0 )
En fait, x est la correction quon devrait ajouter x0 pour annuler exactement la fonction f(x).
Cette correction nest pas parfaite puisque les termes dordre suprieur ou gal 2 ont t

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ngligs. On pose alors x1 x 0 x et on recommencera le processus en cherchant corriger

x1 dune nouvelle quantit x . Do lalgorithme suivant :

Algorithme de la mthode de Newton

1. Donnes: , N et x0.
f (x n )
2. On effectue : x n 1 x n
f ' (x n )

x n 1 x n
3. ?
x n 1
3a. Oui Convergence atteinte
criture de la solution x n 1
Arrt du programme
3b. Non Passage ltape 4.

4. N est atteint ?
4a. Oui Convergence non atteinte en N itrations
Arrt du programme
4b. Non Retour ltape 2.

Remarque
f (x)
Lalgorithme de la mthode de Newton est un cas particulier de la MPF o g( x ) x .
f ' (x)
1. Interprtation gomtrique
Examinons le cas de figure suivant (figure reprsente au tableau):
La droite tangente la courbe en (x0, f(x0)) admet pour pente f ' ( x 0 ) et son quation est
y f (x 0 ) f ' (x 0 )(x x 0 ) ; elle correspond donc un dveloppement de Taylor lordre 1
f (x 0 )
autour de x0 et coupe laxe Ox en x1 (valeur de x qui annule y) x 1 x 0 .
f ' (x 0 )
Ainsi, x1 devient la nouvelle valeur estime de la solution. On procdera de manire analogue
avec le point (x1, f(x1)) de la courbe et ainsi de suite jusqu latteinte de la convergence.

2. Analyse de la convergence
Puisque la mthode de Newton est un cas particulier de la mthode des points fixes avec
f (x)
g( x ) x , la convergence dpend donc de g' (r ) .
f ' (x)

Evaluons la drive de g :
f ( x )f ' ' ( x )
g' ( x ) (15)
f ' (x )2
De plus, g' (r) 0 puisque f(r) = 0 et la convergence est au moins quadratique.

Remarque
Dans le cas o f ' (r ) est galement nul, g' (r ) pourrait tre diffrent de zro.

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Pour sassurer de la convergence quadratique (en gnral) de la mthode de Newton, il suffit

de calculer g' ' (r ) .

f ( x )f ' ' ( x )
La drivation de la relation (15), g' ( x ) , donne :
f ' (x )2

g' ' ( x )
f ' (x)2 f ' (x)f ' ' (x) f (x)f ' ' ' (x) 2f (x)f ' (x)f ' ' (x)2 (16)
f ' (x)4
En tenant compte du fait que f(r) = 0, on obtient :
f ' ' (r )
g' ' (r )
f ' (r )
Ce rapport na, priori, aucune raison dtre nul en gnral.

En utilisant la relation (9), on obtient :

g' ' (r ) 2 f ' ' (r ) 2

e n 1 en en (17)
2 2f ' (r )
qui montre bien que la convergence est au moins quadratique si f ' (r) 0 .

Remarque
Un mauvais choix de la valeur de x0 (i.e. en dehors du bassin dattraction) peut conduire la
divergence de la mthode de Newton.

3. Cas des racines multiples

Lorsque la convergence est lente, la raison est souvent due la multiplicit dune solution.

Dfinition
Une racine r de f(x) est dite de multiplicit m si la fonction f(x) peut scrire sous la forme :
f (x) (x r) m h(x) avec h(r) 0

Thorme
Une racine r est de multiplicit m (m IN) si et seulement si :
f (r) f ' (r) f ' ' (r) ... f m1 (r) 0 et f m (r) 0

Dmonstration
Il suffit deffectuer un dveloppement de f(x) autour de r.

Que se passe-t-il si on applique la mthode de Newton dans le cas dune fonction f admettant
une racine multiple ?
f ( x )f ' ' ( x )
Daprs la relation (15), on a g' ( x )
f ' (x )2
De plus, en prsence dune racine de multiplicit m, on a :

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f (x) (x r) m h(x)
f ' (x) m(x r) m1 h(x) (x r) m h' (x)
f ' ' (x) m(m 1)(x r) m2 h(x) 2m(x r) m1 h' (x) (x r) m h' ' (x)

En remplaant les diffrentes drivations dans (15), on obtient aprs simplification :

h ( x )[m(m 1)h ( x ) 2m( x r )h ' ( x ) ( x r ) 2 h ' ' ( x )]

g' ( x )
mh (x) (x r)h' (x)2
Ainsi :
h (r )[m(m 1)h (r )] 1
g' (r ) 1
m h(r) 2
m

Interprtation
Si m = 1 (cas dune racine simple) g' (r) 0 , i.e. la convergence est quadratique.
1
Si m 1 , la convergence est linaire avec un taux de convergence gal 1 .
m
Plus m est grand, plus la convergence est lente puisque g' (r ) sapproche de plus en plus de 1
qui reprsente un cas indtermin.

Dans le cas dune solution multiple, il existe un moyen (thorique) pour rcuprer la
convergence quadratique. Il suffit de transformer le problme pos en un problme quivalent
admettant les mmes racines mais dont la multiplicit est gale 1.

f (x)
Considrons la fonction u ( x ) .
f ' (x)

La fonction u(x) peut scrire galement sous la forme:

(x r) m h(x) ( x r )h ( x )
u(x) m 1
= (x - r)g(x)
m( x r ) h ( x ) ( x r ) h ' ( x ) mh ( x ) ( x r )h ' ( x )
m

(avec g(r) 0)

Les fonctions f(x) et u(x) admettent les mmes racines mais r est une racine simple pour u(x).
1
Comme h(r) 0 , on a u(r) 0 et u ' (r ) .
m

Ainsi, lalgorithme de Newton, appliqu la fonction u(x), conduit la relation :

u(x n ) f ( x n )f ' ( x n )
x n 1 x n xn
u' (x n ) f ' (x n )2 f (x n )f ' ' (x n )
dont lutilisation requiert la connaissance de f(x), f ' ( x ) et f ' ' ( x ) .

Remarque
La convergence quadratique de la mthode de Newton, exige de connatre lavance la
multiplicit m de la racine recherche ce qui nest pas vident en pratique.

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IV- Mthode de la scante

Lorsque la drive f ' ( x ) est difficile valuer ou lorsquelle conduit une expression
complexe, on peut contourner la difficult en remplaant le calcul de la pente f ' ( x n ) de la droite
tangente la courbe par lexpression :

f ( x n ) f ( x n 1 )
f ' (x n )
x n x n 1

La droite scante passant par les points (xn, f(xn)) et (xn-1, f(xn-1)) est utilise au lieu de la droite
tangente passant par (xn, f(xn)).

Illustration sur le tableau.

Algorithme de la mthode de la scante

1. Donnes: , N, x0 et x1.
f ( x n )(x n x n 1 )
2. On effectue : x n 1 x n
f ( x n ) f ( x n 1 )

x n 1 x n
3. ?
x n 1
3a. Oui Convergence atteinte
criture de la solution x n 1
Arrt du programme
3b. Non Passage ltape 4.
4. N est atteint ?
4a. Oui Convergence non atteinte en N itrations
Arrt du programme
4b. Non Retour ltape 2.

Remarque
La drive de f(x) napparat plus dans lalgorithme.
Deux valeurs initiales sont indispensables pour cette mthode (algorithme deux pas).
La convergence est plus que linaire et moins que quadratique. On montre que
1.618
e n 1 c e n .

V- Mthode de la bissection ou dichotomie

Cette mthode repose sur lide suivante :
Puisque f(r) = 0, si x1 et x2 sont tels que x1 r x 2 , alors f (x1 ) f (x 2 ) 0 . Ceci signifie que
f(x) change de signe dans lintervalle [x1, x2].
x x2
On pose x m 1 (xm milieu de [x1, x2]).
2

Entre les intervalles [x1, xm] et [xm, x2] on choisit celui dans lequel la fonction f(x) change de
signe ; la racine r sy trouve ncessairement.

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Si, par exemple, la fonction change de signe dans lintervalle [x1, xm], on fait le changement
x 2 x m , on considre le nouveau intervalle [x1, x2] et on reprend le processus.

Algorithme de la mthode de la bissection

1. Donnes : , N, et [x1, x2] pour lequel la fonction f(x) change de signe.
x x2
2. On effectue : xm 1
2

x 2 x1
3. ?
2 xm
3a. Oui Convergence atteinte
criture de la racine x m
criture de f(xm)
Arrt du programme
3b. Non Passage ltape 4.

4. Ecriture de x1, x2, xm, f(x1), f(x2) et f(xm)

5. Si f(x1)f(xm) < 0 x2 = xm

6. Si f(xm)f(x2) < 0 x1 = xm

7. N est atteint ?
7a. Oui Convergence non atteinte en N itrations
Arrt du programme
7b. Non Retour ltape 2.

Remarque
La longueur de lintervalle entourant la racine est divise par deux chaque itration. Cette
observation va permettre destimer lavance le nombre ditrations ncessaires pour obtenir
une erreur absolue r sur la racine r.
Soit x2 x1 la longueur de lintervalle de dpart. Aprs n itrations, cette longueur se rduit
x 2 x1
.
2n
x x1
ln 2
x x r
Le nombre n ditrations ncessaires pour avoir 2 n 1 r est tel que n .
2 ln 2
En pratique, on considre la plus petite valeur de n vrifiant cette condition.
Si la fonction f(x) sannule et ne change pas de signe, la mthode de la bissection ne sapplique
pas.
Si le nombre de racines est pair dans lintervalle, il ny a pas de changement de signe de la
fonction.
Si lintervalle contient un nombre impair de racines, lalgorithme peut rencontrer des
difficults pour converger vers une des racines.

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Travaux Pratiques ( rendre)

But
Trouver numriquement la solution dune quation diffrentielle non linaire par une des techniques
enseignes dans le cours.

Formulation
Soit la fonction f (x) e x x 0 .
- En transformant cette quation en un problme de points fixes dfini par x e x g(x) ,
chercher numriquement la racine de f(x) en utilisant la mthode des points fixes et lalgorithme
de Steffenson. On dmarre les calculs partir de x0 = 0.
- Conclure.
- Essayer dautres valeurs de x0.
- Trouver numriquement la racine de f en utilisant les mthodes de la bissection et de la
scante.

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