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Cours Chap 4 PDF
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Lois de Probabilité
Introduction
∑ i = 1 + 2 + 3 + ... + n
i =1
1 1 + 2 + 3 + ... + n n(n + 1)
= =
2 n + (n − 1) + ... + 1 2
d' où
n
∑i (n + 1)
E(X) = i =1
= .
n 2
Par ailleurs on a
n
i 2 (n + 1) 2
V ( X ) = E( X ) − E( X ) = ∑ −
2 2
i =1 n 4
On doit donc montrer que
n
i 2 (n + 1) 2 n 2 − 1
∑
i =1 n
−
4
=
12
⇔ ∑12i 2 − 3n(n + 1) 2 = n(n 2 − 1)
n
i =1
⇔ ∑12i 2 = n[4n 2 + 6n + 2]
n
i =1
n
n 2
n 1
⇔ ∑ i 2 = n + +
i =1 3 2 6
Démonstration par récurrence
La formule
n
n2 n 1
∑ 2
i = n + +
i =1 3 2 6
est vraie pour n = 1.
n
Posons S n : = ∑ i 2 est supposons que
i =1
n2 n 1
Sn = n + +
3 2 6
on doit avoir
n2 n 1
S n +1 = n + + + (n + 1) 2
3 2 6
La formule est vraie pour n + 1 si
n2 n 1 (n + 1)2 (n + 1) 1
n + + + (n + 1) − (n + 1)
2
+ + =0
3 2 6 3 2 6
d' où le résultat!
Loi de Bernoulli
Loi binomiale
Espérance et variance pour la loi binomiale
Stabilité de la loi binomiale
Loi de Poisson
Pour chaque entier k ≥ 1 (fixé) la loi binomiale vérifie la propriété suivante :
λk e− λ
P(Sn = k) = C p ( 1 − p)
k
n
k n−k
→ ,
k!
lorsque n → +∞, sous la contrainte
np = λ
Donc en pratique lorsque l’on a un « grand nombre » d’évènements qui suivent une
loi binomiale et qu’on connaît la moyenne λ, on peut utiliser une loi de Poisson.
Démonstration
λ
En effet on a p =
n
n−k
λ λ
k
n!
C p (1 − p)
k k n−k
= 1 −
k!(n − k )! n
n
n
n−k
λk λ
k
n! 1
= 1 −
k! (n − k )! n n
λk n−k
n
n! 1
= (n − λ )
k! (n − k )! n
n
n
Mais d' aprés la formule de Striling (i.e. n! ≈ 2πn ) on a
e
n! n nn
≈ e −k
n − k (n − k )
n−k
(n − k )!
donc
n−k
n n−λ
n
n! 1
lim (n − λ ) = lim
n−k
e −k
n → +∞
(n − k )! n n → +∞
n−kn−k
n−k
n−λ
= lim e −k
n → +∞
n−k
Pour conclure il reste a montrer que
n−k
n−λ −λ
lim e −k
= e
n → +∞
n−k
En effet on a
n−k n−λ n −λ
n−λ
( n − k ) ln ( n − k ) ln −1+1
=e n−k
=e n − k
n−k
n−λ n−λ n − λ 2
ln − 1 + 1 = − 1 + O − 1
n−k n−k n − k
−λ+k − λ + k
2
=
+ O
n−k n − k
Donc
− λ+k 2
n −λ − λ + k +( n −k )O
( n − k ) ln −1+1 n−k
e =e
n−k
→ e − λ + k quand n → +∞,
d' où le résultat.
Espérance et variance
Comparaison de la loi binomiale et la loi de Poisson
pour n=500, p=1/365, λ=500/365
Rappel: 1 litre=1000 cm3
+∞
On admettra que ∫ f ( x)dx = 1 car on ne peut pas calculer cette intégrale par
-∞