ENSI-II1 2020-2021

VARIABLES ALÉATOIRES RÉELLES DISCRÈTES

Dans le tableau ci-dessous, on suppose ∊ ℕ∗ , ∊ 0,1 et ∊ ℝ∗ .

Valeurs prises Espérance Variance Fonction Caractéristique Somme de

Loi et X(Ω) Probabilités E(X) V(X) φX(t)=E(eitX) X et Y indépendantes
symbole

1 +1 1−
−1 ; si $ ≠ 0&
1,2, … , = = 1−
Uniforme
2 12 1 ; si $ = 0
X ~ Un

Bernoulli 0,1 =0 =1− 1− 1− + X, Y~B+ p ⇒ X + Y~B 2, p

=1 =
X ~ Be(p)

X~B n2 , p et Y~B n , p
Binomiale 0,1, … , = = ./ /
1− 0/ 1− 1− +
X ~ B(n,p)
X + Y~B n2 + n , p

Géométrique ℕ∗ = = 1− /02 1 1−
X ~ Ge(p) 1− 1−

ℕ &X~P λ2 < ⇒ X + Y~P λ2 + λ

/ 6 7 89 02
= = 06
Y~P λ
Poisson
X ~ P(λ) !

Relations entre fonction Génératrice et fonction Caractéristique : φX(t)=GX(eit)

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VARIABLES ALÉATOIRES RÉELLES CONTINUES

Dans le tableau ci-dessous, =, > ⊂ ℝ, @ ∈ ℝ et B, ∊ CD ∗ .

Densité : HI J
T
Valeurs Espérance Variance Fonction Somme de
Fonction de répartition : QI J = R HI $ S$
Loi et prises E(X) V(X) Caractéristique X et Y indépendantes
0U φX(t)=E(eitX)
symbole X(Ω)

1 1
HI J = V W,X J = Y> − = si J ∈ =, > &
>−=
=, > 0 sinon =+> >−=
Uniforme X
− W
X ~ U[a,b] 2 12 \$ > − =
0 si J < =
J−=
QI J = si J ∈ =, > &
>−=
1 si J > >

ℝ 1 T0_ `
@ B a` ` X~N μ2 , σ2 et Y~N μ , σ
HI J =
0 _ 0
a`
B√2^
Normale
X~ N (@,B )
X + Y~N μ2 + μ , σ2 + σ

HI J = 06T
Vℝe J = f
06T
si J ≥ 0&
ℝ 0 sinon 1 1 \$
= 1− 02
− \$
Exponentielle
X ~ Ԑxp(λ) X, Y~Ԑxp λ ⇒ X + Y~γ 2, λ

Vℝe J = f1 − si J ≥ 0&
06T
QI J = 1− 06T
0 sinon
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La loi Gamma
U 0T
La fonction Gamma est définie pour k > 0 par : l k = mo J n02 SJ.

On a : ∀ ∈ ℕ∗ , l = − 1 ! , l 1 = 1 , lqr̀s = √2 ,

∀ k ∈ 1, +∞ , l k = k − 1 l k − 1 .

Dans le tableau ci-dessous k, ∊ CD ∗ .

Valeurs prises Densité : HI J Espérance Variance Fonction Somme de

Loi et X(Ω) E(X) V(X) Caractéristique X et Y indépendantes
symbole φX(t)=E(eitX)

ℝ∗ λn k k \$ X~γ α2 , λ et Y~γ α , λ
HI J = J
0wT n02
Vℝ∗e J λ λ 1− 0n
l k λ
Gamma
X ~ G(k, λ)

X ~ v k,λ) X + Y~γ α2 + α , λ

Relations entre loi Gamma et d’autres lois de probabilité :

• Loi Gamma et loi Exponentielle : v 1, λ = Ԑxp(λ).

2
• Loi Gamma et loi Chi-deux : v y , z = χ .
2
• Loi Gamma et produit de loi Normale centrée réduite : si X ~ N (0,1) alors ~ χ2 = v y1, z.