Série N°3 en Econométrie des Séries Temporelles

Niveau 1IF

1- Analyser le processus en se basant sur le graphe et le corrélograamme.

2- Analyser le processus en se basant sur la Stratégie simplifiée des tests de Phillips-
Perron.
3- Il s’agit donc d’un processus DS avec dérive ?
4- Analyse des fonctions d’autocorrélation simple et partielle sur la série stationnaire.
S’agi-il d’une représentation dans la classe des processus ARMA ?
5- Recherche des ordres p et q de la représentation ARMA, Compte tenu de la forme
des corrélogrammes simple et partiel nous sélectionnons un modèle ARMA(2, 1).
Peut-on valider cette représentation ?
6- s’agit d’un processus sans mémoire ?
7- Les résidus sont donc un processus de bruit blanc. ?
8- Les résidus sont-ils gaussiens ?

Annexe du Processus X1

Graphique1 : Graphe et Corrélogramme du processus X1

 Tests de Phillips-Perron (fenêtre de Newey-West = 4)
Estimation du modèle [3]

Estimation du modèle [2]

Analyse des fonctions d’auto-corrélation simple et partielle sur la série stationnaire

Estimation du Modèle ARMA[2 ;1]

Analyse des résidus