M.

Abderrahim RHAFEL
FSJES Marrakech / 2021
Semestre 6 : Finance et banque
Module : Econométri finanière
Application n°2

En reprenant les données du tableau n°1 et les résultats de l’application n°1, on vous demande
de répondre aux questions suivantes :

1) Les variables explicatives sont-elle significativement contributives pour expliquer la variable

endogène ?

2) Le coefficient β1 est-il significativement inférieur à 1 ?

3) Les coefficients β1 et β2 sont-ils simultanément et significativement différents de 1 et -0.5 ?

4) Quel est l’intervalle de confiance pour la variance de l’erreur ?

L’estimation du modèle à deux variables explicatives X1t et X2t (La troisième variable X3t n’est
pas significative) conduit aux résultats suivants :

5) Calculer une prévision et son intervalle de confiance à 95 % pour les périodes 15 et 16,
sachant que :