UNIVERSITÉ PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE

U.F.R. SEGMI Année universitaire 2015 – 2016

M1 Économie Appliquée Cours de B. Desgraupes

Corrigé - Méthodes Numériques

Séance 08: Calcul matriciel : décomposition LU

Corrigé ex. 1: Décompositions LU

Tous les exemples de cet exercice peuvent être factorisés. On donne ci-dessous
les deux matrices triangulaires L et U dont le produit L×U est égal à la matrice
initiale.
 
2 3
• Matrice
−2 1
   
1 0 2 3
L= U=
−1 1 0 4
 
3 2
• Matrice
6 5
   
1 0 3 2
L= U=
2 1 0 1
 
b c
• Matrice
ab ac + b
   
1 0 b c
L= U=
a 1 0 b
 
3 4 1
• Matrice  6 7 4
−3 −6 2
   
1 0 0 3 4 1
L =  2 1 0 U = 0 −1 2
−1 2 1 0 0 −1
 
2 4 1
• Matrice  6 14 6
−4 −10 −3
   
1 0 0 2 4 1
L= 3 1 0 U = 0 2 3
−2 −1 1 0 0 2
 
2 −5 −1
• Matrice  8 −24 1
−2 −7 19
    
1 0 0 2 −5 −1
L= 4 1 0 U = 0 −4 5
−1 3 1 0 0 3
 
4 2 −3 −1
−4 −4 5 4
• Matrice 
−8

−10 11 15 
−4 −4 3 15
   
1 0 0 0 4 2 −3 −1
−1 1 0 0 0 −2 2 3
L=
−2
 U = 
3 1 0 0 0 −1 4
−1 1 2 1 0 0 0 3
 
3 0 −4 −1 −1
−15 −1 22 5 8
 
 −9 −2 15
• Matrice  6 11 

−12 2 12 7 −4
−3 −5 12 4 21

   
1 0 0 0 0 3 0 −4 −1 −1
−5 1 0 0 0 0 −1 2 0 3
   
−3
L= 2 1 0 0 0
U = 0 −1 3 2

−4 −2 0 1 0 0 0 0 3 −2
−1 5 2 −1 1 0 0 0 0 −1

Corrigé ex. 2: Résolution de systèmes par LU

Le système s’écrit A X = L U X = b. On commence par résoudre le système
triangulaire inférieur L Y = b, puis ensuite on résout le système triangulaire
supérieur U X = Y . Les matrices L et U ont été calculées dans l’exercice précé-
dent.
 
3 4 1
• Matrice  6 7 4
−3 −6 2
On trouve
 125 
     
y1 1 x1  3 
y2  = −5 puis x2  =  
−27
y3 16 x3
−16

 
2 4 1
• Matrice  6 14 6
−4 −10 −3

2
 On trouve
 31 
       4 
y1 1 x1  
x2  = − 15 
 
y2  = −6 puis  4
y3 1 x3  
1
 
2
 
2 −5 −1
• Matrice  8 −24 1 
−2 −7 19
On trouve
 75 
     
y1 1 x1 2
y2  = −7 puis x2  =  
 13 
y3 27 x3
9

Corrigé ex. 3: Décomposition PLU

 
1 2 3
La matrice A =  2 4 5  ne vérifie pas le critère indiqué précédem-
−1 3 −2
ment concernant les mineurs principaux
 “nord-ouest”. En effet, le déterminant
1 2
du mineur de taille 2 est nul : det = 0.
2 4
Cette matrice n’admet donc pas de décomposition LU.
On transpose les lignes d’indices 2 et 3. On obtient alors la matrice suivante :
 
1 2 3
A0 = −1 3 −2
2 4 5

La matrice A0 vérifie le critère. En appliquant l’algorithme, on obtient :

   
1 0 0 1 2 3
L = −1 1 0 U = 0 5 1 
2 0 1 0 0 −1

La matrice qui effectue la permutation des lignes et colonnes d’indices 2 et

3 est :  
1 0 0
P = 0 0 1
0 1 0
On a donc la relation A = P × A0 = P × L × U .