Université Mohammed V de Rabat

Faculté des Sciences

Master Statistique & Econométrie : Semestre 2
Année Universitaire 2018-2019

Devoir à la maison
CHAINES DE MARKOV

Exercice 1 :
On considère l’évolution d’un virus dans une population de taille N.
Au jour n, il y a Xn individus infectés et Sn = N − Xn individus sains. Le
jour suivant, les Xn individus précédemment infectés sont sains, mais
chacun des Sn individus précédemment sains a eu une probabilité p
de rencontrer chacun des Xn infectés de la veille et donc de
contracter l’infection ; Le paramètre p est appelé taux de contact
infectieux. On suppose que toutes ces rencontres étant
indépendantes l’une de l’autre.
1. On suppose que la population ne compte que 3 individus et que
le taux de contact infectieux est p = 1/3.
(a) Donner la matrice et le graphe de transition de la chaîne de
Markov Xn.
(b) Partant de 2 individus infectés, qu’elle est la probabilité
d’avoir toute la population saine, et combien de temps
faudra-t-il en moyenne pour y arriver ?
2. On suppose toujours avoir une population de 3 individus, mais
le taux de contact infectieux est le paramètre p∈ ]0,1[. En
notant q=(1-p), donner le graphe de transition de la chaîne de
Markov Xn.
3. On suppose maintenant une population de N individus, avec
taux de contact infectieux p∈ ]0,1[. Donner l’expression des
probabilités de transition Pij en fonction de i, j, q et N.

Exercice 2 :
Un extrait de cours, utilisé frauduleusement pour servir d’aide-mémoire
lors d’un examen (anti-sèche), circule le long d'une rangée de 5 élèves,
numérotés dans l'ordre de 1 à 5. Le professeur, que nous numérotons 6,
les surveille du coin de l’œil.

Chaque minute, l'élève en possession de l'anti-sèche tente de la faire

passer à l'un de ses voisins.

1
 Avec une probabilité p=1/2, le professeur le voit en s'empare
définitivement de l'anti-sèche. S'il ne le voit pas, l'élève l'a fait passer à
l'un de ses deux voisins choisis au hasard s'il est en milieu en rangée et à
son seul voisin s'il est en bout de ranger.
1. Décrire le processus par une chaîne de Markov à 6 états et donner sa
matrice de transition.
2. Déterminer le temps moyen T avant que le professeur ne prenne
possession de l'anti-sèche.
3. Quelle est la loi de probabilité de T sachant qu'initialement le professeur
n'a pas l'anti-sèche ?

Exercice 3 :
Dans une population de rats de laboratoire, la détection d’une infection
nécessite la mise en place de 3 examens consécutifs (numérotés 1, 2 et 3).
Si l’un des examens est négatif, le sujet est déclaré sain ; si les trois
examens sont positifs, le sujet est infecté.
Pour chaque sujet, on commence par effectuer l’examen 1. Il y a alors trois
possibilités :
 avec probabilité r, l’examen est positif, et on procède alors à
l’examen suivant ;
 avec probabilité p, l’examen est négatif, et on arrête la série
d’examens car le sujet est alors déclaré sain ;
 avec probabilité q = 1 − r − p, l’examen n’a pas fonctionné
correctement et il faut le recommencer.
On procède de même pour les examens 2 et 3, pour lesquels on a les mêmes
probabilités p, q et r. Dans le cas de l’examen 3, s’il est positif (probabilité r),
le sujet est déclaré infecté.
1. Construire une chaine de Markov qui modélise ce processus.
2. Montrer qu’il s’agit d’une chaine de Markov et donner la matrice de
transition associée.
Pour toute la suite, on suppose r = 0,6 et p = 0,1.
3. Trouver le nombre moyen d’examens nécessaires avant d’obtenir un
diagnostic sur le sujet (On demande 2 méthodes différentes)
4. Quelle est la probabilité qu’un sujet soit infecté ?