Asmae EL HACHIMI - Inconnu (E)

Licence Sciences et Techniques (LST)
MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS
MEMOIRE DE FIN D’ETUDES

Pour l’obtention du Diplôme de Licence Sciences et Techniques
Titre :
Sur la théorie de la mesure et de l’intégration
Présenté par :
 Asmae EL HACHIMI
Encadré par :
 Pr. Zakariyae MOUHCINE
Soutenu Le 05 Juillet 2022 devant le jury composé de:
- Pr. Iz-Iddine EL-FASSI Faculté des Sciences et Techniques Fès

- Pr. Rachid EL KHAOULANI EL IDRISSI Faculté des Sciences et Techniques Fès
- Pr. Zakariyae MOUHCINE Faculté des Sciences et Techniques Fès
Année Universitaire 2021 / 2022
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES FES – SAISS

 B.P. 2202 – Route d’Imouzzer – FES
 212 (0)5 35 61 16 86 – Fax : 212 (0)5 35 60 82 14
Site web : http://www.fst-usmba.ac.ma
REMERCIEMENT
J’aimerais en premier lieu remercier mon dieu Allah qui m’a donné la volonté et le
courage pour la réalisation de ce travail.
Je souhaite avant tout remercier mon encadrant de mémoire, Mr Zakariyae MOUH-

CINE, Professeur à l’FST de Fès, pour le temps qu’il a consacré à m’apporter les outils
méthodologiques indispensables à la conduite de cette recherche. Son exigence m’a grande-
ment stimulé.
L’enseignement de qualité dispensé par licence mathématique à la faculté des sciences et

techniques à fes a également su nourrir mes réflexions et a représenté une profonde satis-
faction intellectuelle, merci donc aux enseignants-chercheurs.
Je voudrais également remercier les membres du jury d’avoir accepter d’évaluer ce travail.
Enfin, un remerciement spécial à mes parents et ma famille pour leur soutient et leurs
sacrifices. Ainsi que toute personne ayant contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce
travail trouve ici l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Asmae El Hachimi
1
TABLE DES MATIÈRES
Introduction 5
1 Espaces Mesurés 6
1 Classes d’ensembles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 Espaces mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 Fonctions d’ensembles - Mesures positives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 Mesures extérieures - Existence de la mesure de Lebesgue . . . . . . . . . . . 13
2 Espaces Lo et Lo des fonctions mesurables 17

1 Fonctions mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2 Fonctions réelles mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3 Convergence et topologie sur Lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4 Topologie sur Lo − Espace L0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3 Espaces l1 29
1 Construction de l’intégrale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2 Intégrabilité des fonctions numériques - Espaces l1 . . . . . . . . . . . . . . . 33
3 Topologie sur L1 : convergence en moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4 L’intégrale de Riemann et de Lebesgue 42

1 Lien entre l’intégrale de Lebesgue et Riemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2 Différence entre l’intégrale de Riemann et Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . 45
2
Introduction
La théorie de la mesure permet d’associer une grandeur numérique à un ensemble. Plu-

sieurs types de "mesures" ont déjà été rencontrés : le cardinal d’un ensemble discret, la
longueur d’une courbe, l’aire d’une figure plane, le volume d’un solide en dimension 3, la
probabilité d’un évènement . . . . C’est un procédé qui associe à tout ensemble A (dans une
certaine classe) un nombre positif µ(A), appelé mesure de A, et qui vérifie certaines pro-
priétés (monotonie, additivité, . . . ). En dimension 1, la mesure correspond à la longueur, à
l’aire en dimension 2 et au volume au dimension 3, d’où la généralisation.
La théorie de l’intégration s’est développée à partir du calcul des aires et des volumes.
L’aire d’un rectangle est égale au produit a∗b des longueurs des côtés, et, l’aire d’une réunion
de deux parties disjointes étant égale à la somme des aires . . . .
L’intégration et la mesure sont étroitement liées. Si A ⊂ R, on définit la fonction indica-
trice de A par 
 1 si x ∈ A,
1A (x) =
 0 sinon.
Si 1A est intégrable (pour un certain procédé d’intégration), on peut définir la mesure de A

par µ(A) = 1A (x)dx.
R
Une mesure est associée à une famille d’ensembles à mesurer, appelée tribu. Ainsi, une
tribu va englober des ensembles mesurables par une mesure donnée, et ces mesures sont
courantes et forment des cas particuliers d’une notion plus générale de mesures et outil de
base pour une nouvelle théorie de l’intégration, dite intégrale de Lebesgue (Chapitre 3).
L’intégrale au sens de Lebesgue généralise la notion de l’intégrale de Riemann. Cette
nouvelle théorie s’applique à une classe de fonctions beaucoup plus grande (les fonctions
mesurables)(Chapitre 2).
On n’exige plus de pouvoir mesurer l’aire de toute partie du plan, mais seulement celle
d’une famille appelés ensembles mesurables M contenant les rectangles et stable par réunion
dénombrable. Ainsi posé le problème admet une solution. Avant d’étudier la mesure des aires,
nous considérerons la mesure de Lebesgue qui est la solution d’un problème analogue posé
en dimension un. L’étape suivante est la construction de l’intégrale par approximation à
partir de l’intégrale de fonctions étagées. Dans le cas de l’intégrale de Riemann, les fonctions
étagées considérées sont les fonctions en escalier. En revanche, dans le cas de l’intégrale de
Lebesgue, ce sont des fonctions étagées d’un type plus général : les fonctions mesurables
étagées. Cette généralisation est essentielle car elle conduit aux énoncés fondamentaux de la
théorie de l’intégration comme le théorème de convergence dominée de Lebesgue et celui de
3
Mesure et Intégration
Riesz-Fischer, qui n’ont pas d’analogue dans le cas de l’intégrale de Riemann.

Existent ils d’autre différences entre l’intégrale de Lebesgue et de Riemann qui rend l’inté-
grale de Lebesgue plus généralisé ? comment relier entre les deux ?.
Ce rapport est organisé comme suit dans le premier chapitre nous définissons les espaces
mesurables , les espaces mesurés ainsi que la mesure de Lebesgue.
Le deuxième chapitre est consacré à l’étude des espaces Lo et L0 des fonctions mesurables
et définir quelques notions de convergences de suites des fonctions mesurables ainsi que la
topologie sur Lo .
Le troisième chapitre concerne l’étude des espaces L1 et donne la définition des grands
théorèmes de convergence monotone et de convergence dominée de Lebesgue et les théorèmes
de continuité et dérivabilité sous l’intégrale. L’intérêt est de faire une comparaison entre les
intégrale de Lebesgue et Riemann et les conditions de coïncidences de ces derniers.
Asmae El hachimi 4 FST Fès

Résumé
Au début de ce rapport nous avons étudier la notion de la mesure en définissons tout

d’abord les premiers briques : σ-clan unitaire qui engendre une tribu, à partir de cette
dernière on a pu définir un espace mesurable, des fonctions mesurables et un espaces mesuré
qui est muni d’une mesure qu’on a illustré par des exemples. La caractérisation d’une mesure
extérieure et du théorème de ’Hahn’ aboutirent à délimiter la mesure de Lebesgue. Par suite
on a étudier les espaces Lo et sur cette espace on a stipuler quelques notions de convergences
des suites de fonctions mesurables qu’on compare entre elles puis en dégagera de parmi elles
la convergence qui définit la bonne topologie sur Lo et à travers elle on a pu découvrir
le grand handicap topologique sur cette espace. En fin, La construction de la notion de
l’intégrale est donnée. Notre intérêt est de caractérisé l’intégrale de Lebesgue par des grands
théorèmes comme le théorème de convergence monotone, théorème de convergence dominée,
lemme de Fatou, théorème de continuité et dérivations sous l’intégrale qui permettent de
passer de l’intégrale de Riemann à Lebesgue et inversement.
Mots clés : Espaces mesuré ; Fonctions mesurables ; Convergence des mesures ; Intégrale
de Riemann ; Intégrale de Lebesgue.
5
Chapitre 1
Espaces Mesurés
1 Classes d’ensembles
Soit Ω un ensemble non vide, P(Ω) l’ensemble des parties de Ω, une classe d’ensembles
ou de parties de Ω est une partie de P(Ω).
Définition 1.1. Une classe C de parties de Ω est appelée clan si :

i) A ∈ C et B ∈ C ⇒ A ∪ B ∈ C.
ii) A ∈ C et B ∈ C ⇒ A \ B ∈ C.
Si en plus Ω ∈ C, le clan est dit unitaire.
Exemple 1.1. C = P(Ω); C = {∅, Ω} ; si Ω est un ensemble infini non dénombrable,

C=ensemble des parties dénombrables sont des clans.
Conséquence 1.1. Soit C un clan de parties d’un ensemble Ω, alors :

- ∅ ∈ C,
- A ∈ C et B ∈ C ⇒ A ∩ B ∈ C (puisque A ∩ B = A ∪ B \ [(A \ B) ∩ (B \ A)]).
n n
- Si Ai ∈ C, i = 1, . . . , n alors
T S
Ai ∈ C et Ai ∈ C.
i=1 i=1
Un clan est donc une classe de parties de Ω, stable pour les opérations ensemblistes
suivantes : différence, ∪ finie et ∩ finie.
Proposition 1.1. Soit M une classe de parties de Ω, il existe un clan unique C0 contenant
M tel que si C est un autre clan contenant M alors C0 ⊂ C.
C0 est appelé clan engendré par M.
Démonstration. Soit F = {tous les clan C / M ⊂ C} ; F 6= ∅ car P(Ω) ∈ F. On vérifie

facilement que la classe C0 = C est un clan contenant M ; de plus C0 contient tout autre
T
C∈F
clan contenant M, par construction même.
Définition 1.2. On appelle σ-clan, tout clan G stable par réunion dénombrable, c’est à
dire toute classe G vérifiant :
i) A ∈ G, B ∈ G ⇒ A \ B ∈ G.
S
ii) Ai ∈ G pour i ∈ N ⇒ Ai ∈ G.
i∈N
Un σ-clan unitaire est appelé tribu.
6
Exercices 1.1. 1) les assertions suivantes sont équivalentes :

a) G est une tribu.
b) Ω ∈ G et G est stable par les opérations : complémentaire et réunion dénombrable.
c) ∅ ∈ G et G est stable par les opérations : complémentaire et intersection dénombrable.
2) Toute intersection de tribu en est une.
Proposition 1.2. Soit M une classe de parties d’un ensemble Ω 6= ∅. Il existe une tribu
unique Go contenant M telle que si G est une tribu contenant M, alors Go ⊂ G.
On note σ(M) = Go est dite tribu engendrée par M.
La preuve est analogue à celle de (1.1) est laissé à titre d’exercice.

Voici une application simple mais importante de ce qui précède.
Définition 1.3. Soit Ω un espace topologique. On appelle tribu borélienne sur Ω et on

note BΩ , la tribu engendrée par la classe des ouverts de Ω. Les parties de BΩ sont dites
boréliennes.
Proposition 1.3. Soit n ≥ 1, la tribu borélienne BRn de Rn coïncide avec la tribu engendrée
n
]ai , bi [ d’intervalles ouverts (−∞ < ai < bi < +∞), i = 1, . . . , n.
Q
par les produits
i=1
Démonstration. Par définition de la topologie de Rn , la classe O des ouverts de Rn est

formées de toutes les réunions de produits d’intervalles ouverts.
On outre, tout ouvert de Rn peut s’écrire comme une réunion dénombrable de produits
d’intervalles (par exemple la réunion des produits d’intervalles ouverts à extrémités ration-
nelles qu’il contient, et cette réunion ne peut être que dénombrable).
Mais la tribu G engendrée par les produits d’intervalles ouverts est contenue dans la tribu
BRn . Et comme elle contient la classe O des ouverts de Rn , la Proposition 1.2 entraine alors
l’égalité : BRn = G.
Cette démonstration appelle une généralisation de la façon suivante.
Exercices 1.2. Soit C une classe d’ensemble, σ(C) la tribu engendrée par C, soit C 0 une
sous classe de C (C 0 ⊂ C) et σ(C 0 ) la tribu engendrée par C 0 .
Si C ⊂ σ(C 0 ), alors σ(C) = σ(C 0 ).
2 Espaces mesurables
Définition 2.1. Un espace mesurable est un couple (Ω, G) où Ω est un ensemble non vide
et G une tribu de parties de Ω. Les éléments de G sont dits ensembles mesurables de Ω.
Proposition 2.1. Soient (Ω, G) un espace mesurable, Ω0 un ensemble et f : Ω0 → Ω une

application de Ω0 dans Ω. Alors :
f −1 (G) = {f −1 (A), A ∈ G} est une tribu sur Ω0 dite tribu engendrée par f .
La preuve est immédiate et repose sur le fait que les opérations ∪ et complémentaire
commutent avec f −1 .

Proposition 2.2. Soit (Ω, G) un espace mesurable et Ω0 un sous-ensemble de Ω. Alors la

trace sur Ω0 de la tribu G, c’est à dire la classe :
G 0 = G ∩ Ω0 = {A ∩ Ω0 , A ∈ G}
est une tribu sur Ω0 , appelée tribu induite par G sur Ω0 .

Lorsque Ω0 ∈ G, la tribu induite G 0 coïncide avec la classe {A0 ∈ G, A0 ⊂ Ω0 }.
En outre, pour toute classe C de parties de Ω, on a :
Ω0 ∩ σ(C) = σ(Ω0 ∩ C).
Démonstration. Il suffit d’appliquer la Proposition 2.1 à Ω0 , (Ω, σ) et à l’injection canonique

i : Ω0 ,→ Ω, on a : σ 0 = i−1 (σ) qui est bien une tribu.
-lorsque Ω0 ∈ σ on a évidement i−1 (σ) = {A0 ∈ σ, A0 ⊂ Ω0 }.
- quant au dernier point de la proposition, soit C une classe de parties de Ω. On a Ω0 ∩ C ⊂
Ω0 ∩ σ(C), et comme Ω0 ∩ σ(C) est une tribu, on a nécessairement σ(Ω0 ∩ C) ⊂ Ω0 ∩ σ(C)
d’après la Proposition 1.2 pour l’inclusion inverse, introduisons la classe C de parties de Ω
définie par :
C = {A ⊂ Ω, A ∩ Ω0 ∈ σ(Ω0 ∩ C)}.
On a par définition de C, Ω0 ∩ C ⊂ σ(Ω0 ∩ C) d’autre part, on vérifie sans peine que C est
une tribu contenant C. Il en résulte, toujours d’ après (1.2), que σ(C) ⊂ C et donc que l’on
a Ω0 ∩ σ(C) ⊂ Ω0 ∩ C. Ce qui preuve l’inclusion cherchée
Ω0 ∩ σ(C) ⊂ Ω0 ∩ C ⊂ σ(Ω0 ∩ C).
Exercices 2.1. Soit ρ un système fini d’opérations ensemblistes. Par exemple

ρ = (C, ∪ dénombrable) ou ρ = (∩ fini, ∪ fini, C) etc . . . . On note ρ(C) la plus petite classe
contenant C et stable par ρ.
Soient Ω, Ω0 deux ensembles et f une application de Ω0 dans Ω. Montrer que pour toute
classe C de parties de Ω on a ρ(f −1 (C)) = f −1 (ρ(C)).
Définition 2.2. Soit (Ωi , Gi )i∈I une famille arbitraire d’espaces mesurables. La tribu pro-
Ωi est la plus petite tribu engendrée par les projections :
Q
duit sur le produit cartésien
i∈I
pi : Ωi −→ Ωi , i ∈ I. Cette tribu sera notée ~i∈I Gi et on écrira donc :
Q
i∈I
!
Y Y
(Ωi , Gi ) = Ωi , ~i∈I Gi .
i∈I i∈I
Proposition 2.3. Soit (Ωi , Gi )i=1,...,n une suite finies d’espaces mesurables. Pour tout
i = 1, . . . , n, soit Ci une classe de parties de Ωi contenant Ωi et engendrant Gi .
Qn
Alors la tribu produit ~ni=1 Gi sur i Ωi est engendrée par la classe
n n
C = { Ai , Ai ∈ Gi }. En particulier { Ai , Ai ∈ Gi } engendre ~n1 Gi .
Q Q
i=1 1

n Qn
Démonstration. Comme Ci ⊂ ~ni σi , on a σ( 1 Ci ) ⊂ ~n1 σi .
Q
i=1
Ensuite, pour tout i = 1, . . . , n, on a :
∀Ai ∈ Ci , p−1
i (Ai ) = Ω1 × · · · × Ωi−1 × Ai × Ωi+1 × · · · × Ωn
n
et p−1
i (Ai ) ∈ Ci . Cela entraine que pour tout i = 1, . . . , n :
Q
1
n
Y
p−1 −1 −1
i (σi ) = pi (σ(Ci )) = σ(pi (Ci )) ⊂ σ( Ci ).
i
(dans la 2ème égalité, on a utilisé le résultat de l’exercice 2.1, d’où par définition de la tribu
produit ~σi ⊂ σ( Ci )).
Q
3 Fonctions d’ensembles - Mesures positives

Définition 3.1. i) Une fonction d’ensemble positive est une application µ définie sur une
classe de parties de G d’un ensemble Ω et à valeurs dans [0, +∞].
ii) On dit que la fonction d’ensembles µ est additive sur G si pour tout A ∈ G et B ∈ G,
disjoints et de réunion dans G, on a :
µ(A ∪ B) = µ(A) + µ(B).
On dit qu’elle est σ-additive si pour toute suite (An ) de parties disjointes deux à deux dans
G et de réunion ∪n An ∈ G on a :
X
µ(∪n An ) = µ(An ).
n
Définition 3.2. On appelle mesure positive sur l’espace mesurable (Ω, G), toute fonction
d’ensembles positive, σ-additive sur la tribu G et vérifiant µ(∅) = 0.
Le triplet (Ω, G, µ) est alors dit espace mesuré.
Une mesure µ est dite finie si elle est à valeurs dans [0, +∞[, ou d’une façon équivalente
si µ(Ω) < +∞.

 µ(∅) = 0,
Exemple 3.1. i) Pour toute partie A de N, posons
 µ(A) = CardA si A 6= ∅.
Alors µ est une mesure positive sur l’espace mesurable (N, P(N)) dite mesure de comptage.
ii) Soit (Ω, G) un espace mesurable et ω0 ∈ Ω. Posons pour tout A ∈ G :

 1 si ω ∈ A,
◦
δω◦ (A) =
 0 sinon.
est une mesure ≥ 0 dite mesure de Dirac.

iii) Soit la classe de parties de N : C = {A ⊂ N/ A
fini ou CA fini}, C est un clan et la
 0 si A, est fini,
fonction d’ensembles µ : C −→ R+ définie par µ(A) = est additive et
 1 sinon.

non σ-additive.
iv) Toute fonction d’ensembles positive, additive sur un clan est croissante (i.e : A ⊂ B =⇒
µ(A) 6 µ(B)).
Proposition 3.1. Une fonction d’ensembles positive µ est une mesure sur l’espace mesu-
rable (Ω, G) si et seulement si elle possède les propriétés suivantes :
i) µ(∅) = 0 et µ est additive.
ii) µ a la propriété de la continuité croissante : pour toute suite croissante (An ) de parties
de G on a :
µ(∪n An ) = lim µ(An ).
n
En outre si µ(Ω) < ∞, pour que µ soit une mesure, il faut et il suffit que µ possède les
propriétés suivantes :
a) µ(∅) = 0 et µ est additive.
b) µ a la propriété de continuité décroissante en ∅ : i.e., pour toute suite décroissante (An )
de parties de Ω, on a An = ∅ =⇒ limn µ(An ) = µ(∩n An ) = µ(∅) = 0.
T
n
Démonstration. Si µ est une mesure ≥ 0 la propriété i) est bien sûr satisfaite,

vérifions ii) Soit A1 ⊂ A2 · · · ⊂ An . . . une suite croissante de parties de σ. Il est clair que
” ∪n An = A0 ∪ [∪n (An \An−1 )] ”.
La suite A0 , A1 \A0 , . . . An \An−1 , . . . est disjointe et l’axiome de σ-additivité donne :

∞
X n
X
µ(cupn An ) = µ(A0 ) + µ(An \An−1 ) = µ(A0 ) + lim µ(Ai \Ai−1 )
n
n=1 i=1
" n
#
X
= lim µ(A0 ) + µ(An \An−1 ) = lim µ(An ).
n n
i=1
Réciproquement si µ : G → [0, +∞] joint des propriétés i) et ii), soit (An ) une suite disjointe
de G. La suite Bn = ∪ni=1 Ai est croissante et ∪n Bn = ∪n An .
n ∞
La condition i) donne µ(Bn ) = Ai et ii) donne limn µ(Bn ) = µ(An ).
P P
i=1 n=1
∗ Quand au cas µ(Ω) < ∞, il repose sur la remarque suivantes :
Si (An ) est une suite croissante dans G et si l’on pose A = An et Bn = A\An on
S
n
obtient : µ(Bn ) = µ(A) − µ(An ), qui a un sens car µ(Ω) < ∞, et Bn = ∅. Alors les deux
T
n
conditions lim µ(Bn ) = 0 et lim µ(An ) sont équivalentes.
n n
Remarque : On peut définir un ordre partiel sur l’ensemble des mesures ≥ 0 sur un
espace mesurable (Ω, G) en posant :
µ1 ≤ µ2 ⇔ ∀A ∈ G, µ1 (A) ≤ µ2 (A).
On peut aussi définir la somme de deux mesures ≥ 0. En posant (µ1 + µ2 )(A) = µ1 + µ2 (A)
pour tout A ∈ G.
Il est immédiate (à vérifier !) que µ1 + µ2 est une mesure ≥ 0 si µ1 et µ2 le sont. On
déduit alors de la Proposition 3.1 le corollaire suivant :

Corollaire 3.1. Soit (µn )n une suite croissante de mesures ≥ 0 sur un espace mesurable
(Ω, G). Alors l’application µ : G → [0, +∞] définie pour tout A ∈ G par : µ(A) = lim µn (A)
n
est une mesure ≥ 0 sur (Ω, G).
Démonstration. Il est clair que µ(∅) = 0 et que µ est additive sur G. Soit (An ) une suite
disjointe dans G et A = An . On a ∀i ∈ N et n ∈ N µi (An ) ≤ µ(An ) ≤ µ(A). D’où :
S
n
lim µi (An ) = µi (A) ≤ lim µ(An ) ≤ µ(A), ∀i ∈ N

n n
et en faisant tendre i vers ∞, on obtient lim µ(An ) = µ(A). Et µ vérifie les propriétés i) et
n
ii) de la proposition 3.1.
Exercices 3.1. Soit Ω un ensemble dénombrable et p : Ω → R+ une fonction ≥ 0. Posons

pour tout A ∈ Ω : µ(∅) = 0 et µ(A) = p(ω) si A 6= ∅. Alors µ est une mesure > 0 sur
P
ω∈A
(Ω, P(Ω)). On procède de la façon suivante : Puisque Ω est dénombrable, il existe une suite
croissante (Ωn ) de parties finies de Ω et n Ωn = Ω. On montrera alors que
S
X
∀n ∈ N, ∀A ∈ P(Ω), µn (A) = p(ω)
ω∈A∩Ωn
définit une mesure > 0 finie sur (Ω, P(Ω)) et que la suite de mesures (µn )n est croissante.
Soit alors µ la mesure limite des µn au sens de 3.1. Puisque pour montrer que µ ainsi est
indépendante de la suite croissante (Ω0n )n de parties finies de Ω et les mesures µ0n et µ0
correspondantes et on montrera que µ = µ0 .
Cette exercice nous conduit à poser la définition
Définition 3.3. Une mesure µ ≥ 0 sur un espace mesurable (Ω, G) est dite σ-finie si elle
vérifie l’une des propriétés équivalentes suivantes :
i) Il existe une suite (Ωn )n croissante dans G telle que ∀n ∈ N µ(Ωn ) < ∞ et Ωn = Ω.
S
n
ii) Il existe une suite (Ωn )n disjointe dans G telle que :
[
∀n ∈ N, µ(Ωn ) < ∞ et Ωn = Ω.
n
Évidement, il faut montrer l’équivalence i) ⇔ ii). Voici un autre corollaire de la Propo. 3.1.
Corollaire 3.2. Soit µ une mesure ≥ 0 sur (Ω, G) alors pour toute suite (An ) dans G on a
X
µ(∪n An ) ≤ µ(An ).
n
Démonstration. Si µ(An ) = +∞ l’égalité est trivialement vérifié. Sinon, µ(An ) <

P P
n n
+∞, et on déduit des inclusions k ≥ 1 ∪ki=1 Ai \ ∪k−1
i=1 Ai ⊂ Ak et de l’égalité ∪k=1 Ak =
n
i=1 Ai que
∪nk=1 ∪ni=1 Ai \ ∪k−1

n
X n
X
µ(∪n1 Ak ) = µ(∪k1 Ai \ ∪k−1
1 Ai ) ≤ µ(Ak ).
1 1
La propriété de continuité croissante implique alors que µ(∪n An ) ≤ µ(An ).

P
n

Voici à présent une proposition qui sera fort utile par la suite.
Lemme 3.1 (Lemme d’égalité de mesures). Soient µ1 et µ2 deux mesures ≥ 0 sur un

espace mesurable (Ω, G). On suppose qu’il existe une classe C de parties de Ω jouissant des
propriétés suivantes :
i) C est stable par ∩ finie et σ(C) = G.
ii) Il existe une suite (Ωn )n croissante dans C telle que ∪Ωn = Ω.
iii) µ1 (A) = µ2 (A) < +∞ pour tout A ∈ C alors les mesures µ1 et µ2 sont égales.
Démonstration. Elle se fera en deux étapes :

1ére étape : cas où Ω ∈ C, ce qui entraine par iii) que µ1 (Ω) = µ2 (Ω) < +∞. Soit λ(C)
la plus petite classe contenant C et stable par les opérations de différence ensembliste et de
réunion dénombrable croissante. Introduisons la classe
C = {A ∈ G/ µ1 (A) = µ2 (A)}.
Il est facile de vérifier que C est stable pour les opérations ci-dessus et que C ⊂ C. On en
déduit les inclusions λ(C) ⊂ C ⊂ G. La preuve sera achevée si on montre que λ(C) = σ(C)
car alors C serait égale à G.
Montrons donc que λ(C) = σ(C) : pour tout A ∈ C et soit λA (C) = {B ∈ λ(C) B ∩A ∈ λ(C)}.
λA (C) contient C par stabilité sous ∩ finie. λA (C) est stable par différence et réunion
dénombrable croissante en effet :
Si B1 et B2 ∈ λA (C), on a B1 \B2 ∈ λ(C) et ((B1 B2 ) ∩ A = B1 ∩ A\B2 ∩ A ∈ λ(C), ce
qui signifie que B1 \B2 ∈ λA (C). De même si (Bn )n est une suite croissante dans λA (C) et
(B1 \B2 ) ∩ A = B1 ∩ A\B2 ∩ A ∈ λ(C) est stable par réunion dénombrable croissante. Ceci
prouve que λA (C) = λ(C) et par suite en reprenant la définition de λA (C) on a :
(∗) ∀A ∈ C, ∀B ∈ λ(C) =⇒ A ∩ B ∈ λ(C). On associe alors à toute partie B0 de λ(C) la
classe λB0 (C) = {B ∈ λ(C)\B ∩ B0 ∈ λ(C)}.
(∗) Prouve que C ⊂ λB0 (C) et on montre de la même manière pour λA (C) que λB0 (C) = λ(C)
et on revenant à la définition de λB0 (C) on obtient ∀B0 ∈ λ(C), ∀B0 ∈ λ(C).
On a B0 ∩ B ∈ λ(C) autrement dit λ(C) est stable par ∩ finie. Mais Ω ∈ λ(C) et étant
stable par différence, λ(C) sera aussi stable par ∪ finie, en définitive, λ(C) est stable par
différence, réunion finie et réunion dénombrable croissante.
Montrons qu’elle est stable par réunion dénombrable quelconque. Soit (An )n une suite
dans λ(C), on peut écrire :
[ [
An = (∪ni=1 Ai ) ∈ λ(C)
n n
et les inclusions C ⊂ λ(C) ⊂ σ(C) = G prouvent l’égalité cherchée λ(C) = σ(C).

2éme étape : cas général : posons pour tout A ∈ G et tout n ∈ N µni (A) = µi (A∩Ωn ); i = 1, 2.
La 1ère étape montre que ∀n ∈ N, on a µn1 = µn2 et comme µi = lim µni , on a bien µ1 = µ2 .
n

4 Mesures extérieures - Existence de la mesure de Le-

besgue
Définition 4.1. Une fonction d’ensemble µ∗ définie sur P(Ω) et à valeurs dans [0, +∞] est
dit mesure extérieure si elle vérifie les propriétés suivantes :
i) µ∗ (∅) = 0.
ii) ∀A, B ∈ P(Ω), A ⊂ B =⇒ µ∗ (A) ≤ µ∗ (B).
iii) pour toute suite (An ) dans P(Ω) on a
X
µ∗ (∪n An ) 6 µ∗ (An ) (µ∗ est dénombrablement sous additive).
n
Exercices 4.1. Toute mesure extérieure additive est une mesure.
Proposition 4.1. Soit µ une mesure > 0 sur un clan C et la fonction d’ensemble µ∗ :
P(Ω) −→ [0, +∞] définie pour tout A ∈ P(Ω) par :
( )
X [
µ (A) = inf
∗
µ(An ) \ An ∈ C, A ⊂ An (avec la convention inf ∅ = +∞)
n n
Alors µ∗ est une mesure extérieure dont la restriction à C coïncide avec µ.
Démonstration. Soit A ∈ C, on a µ∗ (A) 6 µ(A). Si (Bn )n est une suite dans C

n−1
avec A ⊂ Bn , posons A1 = B1 et An = Bn \ Ai . On a Bn = An , et la suite (An )n
S S S S
n 1 n n
étant disjointe dans C.
On a µ(A) = µ(A ∩ An ) 6 µ(Bn ) ce qui implique que µ(A) 6 µ∗ (A) et termine de
P P
n n
montrer que la restriction de µ∗ à C est égale à µ.
Montrons µ∗ est une mesure extérieure µ∗ (∅) = µ(∅) = 0 car ∅ ∈ C. D’autre part si A ⊂
B. Alors {(Cn ) dans C ∪n Cn ⊃ B} ⊂ {(cn ) dans C/ ∪n Cn ⊃ A}, d’où µ∗ (A) 6 µ∗ (B).
Maintenant, si (An )n est une suite quelconque dans P(Ω) on a par définition de µ∗ :
Pour tout ε > 0 et tout n ∈ N il existe une suite (Anp )p dans C vérifiant
[ X ε
An ⊂ Anp et µ(Anp ) 6 µ∗ (An ) + .
n p
2n
Anp on a : µ∗ ( An ) 6 µ(Anp ) 6 µ∗ (An ) + ε. Ce qui achève la preuve.

S S S P P
An ⊂
n n,p n n,p n
Proposition 4.2. Soit µ∗ une mesure extérieure sur Ω, alors la classe de parties de Ω
G ∗ = {A ⊂ Ω/∀X ∈ P(Ω), µ∗ (X) = µ∗ (X ∩ A) + µ∗ (X ∩ CA )} est une tribu dite tribu
des µ∗ mesurables et la restriction de µ∗ à G ∗ est une mesure ≥ 0.
Démonstration. On tire de la définition de G ∗ que ∅ ∈ G ∗ et Ω ∈ G ∗ et que A ∈ G ∗ implique

CA ∈ G ∗ . Soit A et B deux parties de G ∗ , on a : ∀X ∈ P(Ω)
µ∗ (X) = µ∗ (X ∩ A) + µ∗ (X ∩ CA )
µ∗ (X ∩ A) = µ∗ (X ∩ A ∩ B) + µ∗ (X ∩ A ∩ CB )
et µ∗ (X ∩ CA ) = µ∗ (X ∩ CA ∩ B) + µ∗ (X ∩ CA ∩ CB )

et en reportant dans la première égalité, on obtient :
µ∗ (X) = µ(X ∩ A ∩ B) + µ∗ (X ∩ A ∩ CB ) + µ∗ (X ∩ CA ∩ B) + µ∗ (X ∩ CA ∩ CB ).
Si, dans cette dernière égalité, on remplace X par X ∩ A ∪ B on obtient :

(∗)µ∗ (X ∩ A ∪ B) = µ∗ (X ∩ A ∩ B) + µ∗ (X ∩ A ∩ CB ) + µ∗ (X ∩ CA∩B ). On en déduit
que µ∗ (X) = µ∗ (X ∩ A ∪ B) + µ∗ (X ∩ CA∪B ) c’est à dire que A ∪ B ∈ G ∗ et G ∗ est un clan
unitaire. On tire également de la relation (∗) que si A ∩ B = ∅
alors µ∗ (X ∩ A ∪ B) = µ∗ (X ∩ A) + µ∗ (X ∩ B).
Soit maintenant (An )n une suite disjointe dans G ∗ , on a par stabilité de G ∗ pour les
réunions finies :
n
[
µ ∗ (X) = µ∗ (X ∩ ∪n1 Ai ) + µ∗ (X ∩ C Ai )
1
n
X [n
= µ∗ (X ∩ Ai ) + µ∗ (X ∩ C Ai )
1 1
∞
X [
> µ∗ (X ∩ Ai ) + µ∗ (X ∩ C An )
1 n
[
> µ∗ (X ∩ C An ).
n
Mais X = (X ∩ An ) ∪ (X ∩ C An ) et µ∗ étant une mesure extérieure on a par ailleurs

S S
nS n
µ∗ (X) 6 µ∗ (X ∩ An ) + µ∗ (X ∩ C An ) donc An ∈ G ∗ . Dans le cas général où (Bn )
T T
n n n
n
est une suite quelconque dans G ,on pose A0 = B0 et An = Bn \ Ai et on conclut comme
∗
S
1
précédemment que Bn = An ∈ G ∗ . Ceci achève de monter que G ∗ est une tribu.
S S
n n
Il reste à montrer que la restriction de µ∗ à G ∗ est une mesure. Soit (An )n une suite disjointe
dans G ∗ , en faisant X = An dans la relation
S
n
X [
µ∗ (X) > µ∗ (X ∩ An ) + µ(X ∩ C An )
n
on obtient µ∗ ( An ) > µ (An ). l’autre inégalité µ a vient de l’axiome des mesures exté-
S P ∗
n n
rieures.
Théorème 4.1 (Hahn). Soit µ une mesure > 0 sur un clan C. Il existe une mesure µσ > 0
définie sur la tribu σ(C) engendrée par C, dont la restriction à C est égale à µ.
Si µ est σ-finie, il en est de même de µσ . La mesure µσ est unique.
Démonstration. D’après (4-3), µ se prolonge en une mesure extérieure µ∗ sur P(Ω) et d’après
(4-4) µ∗ est une mesure sur la tribu G ∗ des ensembles µ∗ -mesurables. Il suffit donc de montrer
que C ⊂ G ∗ , c’est à dire que :
∀ ∈ C, ∀X ∈ P(Ω)µ∗ (X) = µ∗ (X ∩ A) + µ∗ (X ∩ CA ).
Soit alors (An ) une suite dans C telle que X ⊂ An et µ(An ) 6 µ∗ (X) + ε.
S P
n n

Comme la suite (A ∩ An )n recouvre A ∩ X et (CA ∩ An )n recouvre CA ∩ X on a :
µ∗ (X) 6 µ∗ (A ∩ X) + µ∗ (CA ∩ X)
X X
6 µ(A ∩ An ) + µ(CA ∩ An )
n n
X
= µ(An ) 6 µ (X) + ε.
∗
La mesure µσ est donc la restriction de µ∗ à σ(C).

L’unicité provient du lemme d’égalité des mesures (3-10) si µ est σ-finie.
Définition 4.2. 1- Soit (Ω, G, µ) un espace mesuré. Une partie A ∈ G est dite µ-négligeable
si µ(A) = 0.
2- La tribu G est dite µ-complète si toute partie β de Ω contenue dans un ensemble µ-
négligeable appartient à la tribu G. Autrement dit toute partie contenue dans un µ-négligeable
est encore µ-négligeable.
Proposition 4.3. Soit (Ω, G, µ) un espace mesuré.

i- La classe Ĝ = {A 4 N, A ∈ G, N ∈ Nµ } est une tribu
(où Nµ = {N ⊂ Ω/∃B ∈ G, µ(B) = 0 et N ⊂ B}).
ii- La fonction d’ensembles µ définie sur Ĝ par
”µ(A M N ) = µ(A)”
est une mesure sur Ĝ.

iii- (Ĝ, µ) est le plus petit prolongement complet de (Ĝ, µ).
Démonstration. On peut écrire Ĝ = {A0 ∪ N 0 , A0 ∈ G et N 0 ∈ Nµ }, En effet :
A0 ∪ N 0 = A M (N 0 ∩ CA
0
) = A M N et A M N = (A ∩ CB ) ∩ [(A ∩ B) M N ] = A0 ∪ N 0 .
i- Il est clair que ∅ et Ω appartiennent à Ĝ.

Par ailleurs on a A ∪ N ∩ A0 ∪ N 0 = (A ∪ A0 ) ∪ (A ∩ N 0 ∪ N ∩ A0 ∪ N ∩ N 0 ) ∈ Ĝ.
On vérifie de même que Ĝ est stable par complémentaire : CA∪N = CA ∩Cn = CA∪B ∪(B\N )
ou B ∈ G est tel que N ⊂ B et µ(B) = 0. Donc Ĝ est un clan unitaire. Pour la stabilité par
réunion dénombrable on écrit que
∪n (An ∪ Nn ) = (∪An ) ∪ (∪Nn )
ce qui achève de montrer que Ĝ est une tribu.

De plus Ĝ est µ̂-complète par définition de Ĝ et µ̂.
ii- µ̂ est une mesure sur Ĝ si A = A1 ∪ N1 = A2 ∪ N2 avec Ai ∈ G, Ni ∈ Nµ et Ni ⊂ Bi , Bi ∈
G, µ(Bi ) = 0 pour i = 1, 2 on a :
Ai 4 A2 ⊂ N1 ∪ N2 ⊂ B1 ∪ B2 , d’où µ(A1 ∆A2 ) = 0 et donc µ(A1 ) = µ(A2 ) ce qui montre
que µ̂ est bien définie On vérifie ensuite aisément que µ̂ est σ-additive et que Ĝ est la plus
petite tribu µ̂-complète contenant G.

Proposition 4.4. Soit (Ω, G, µ) un espace mesuré avec µσ-finie, Ĝ− la tribu complétée de
G et G ∗ , la tribu des µ̂∗ -mesurables.
Alors Ĝ = G ∗ et µ̂ = µ∗ .
Démonstration. Voici enfin une application de la construction précédente l’existence de la

mesure de Lebesgue sur la droite R.
Proposition 4.5. L’ensemble C des réunions finies d’intervalles semi-ouverts de R de la

forme [a, b[, ] − ∞, a[ et [a, +∞[ est un clan unitaire.
n
Proposition 4.6. La fonction d’ensemble µ définie sur C par µ (∪n1 [ai , bi [) = (bi − ai )
P
i=1
avec les [ai , bi [ disjoints est une mesure sur C.
Démonstration. On sait que tout A ∈ C peut s’écrire comme par conséquent µ est parfaite-
ment définie sur C. µ est σ-additive. En effet, soit ([ai , bi [)i une suite disjointe d’intervalles
telle que
[ X n
[ ∞
[
[ai , bi [= [a, b[ pour tout n ∈ N, µ([ai , bi [) = µ( [ai , bi [) 6 µ( [ai , bi [)
i i6n 1 1
∞
ce qui implique µ([ai , bi [) 6 µ(∪∞
1 [ai , bi [). Pour vérifier l’inégalité inverse,
P
i=1
soit 0 < ε < b − a et ci = ai − 2i+2 ,
ε
on a : [ai , bi [⊂ [ci , bi [, donc
∞ ∞
[ [ ε ε
[ci , bi [⊃ ]ci , bi [⊃ ∪[ai , bi [⊃ [a, b − ] ⊃ [ai , b − [.
1 1
2 2
n
On en déduit l’existence d’un entier n tel que : [ci , bi [⊃ [a, b − 2ε ] et par suite
S
1
ε ε
µ([a, b − ]) = b − a −
2 2
Xn
6 (bi − ci )
i=1
∞
X
6 (bi − ci )
i=1
∞
X ε
= µ([ai , bi [) + .
i=1
2
∞
Finalement µ([a, b[) = b − a 6 µ([ai , bi [). Et c’est suffisant pour affirmer que µ est une
P
i=1
mesure sur C.
Définition 4.3. Le prolongement de la mesure µ à la tribu borélienne BR est dite mesure

de borel sur R.
- Le prolongement de la mesure de Borel en sa complétée sur la tribu complétée de
BR est appelée mesure de Lebesgue

Chapitre 2
Espaces Lo et Lo des fonctions

mesurables
1 Fonctions mesurables
Définition 1.1. Soit (Ω, G) et (Ω0 , G 0 ) deux espaces mesurables et f une application de Ω
dans Ω0 . L’application f est (G, G 0 )-mesurable si pour tout A ∈ G 0 , f −1 (A) appartient à la
tribu G.
Exemple 1.1. a) Les fonctions constantes sont mesurables.

b) Si G = P(Ω) ou G 0 = {∅, Ω0 }, toute application de Ω dans Ω0 est (G, G 0 )−mesurable.
c) Si G = {∅, Ω} et G 0 contient les singletons de Ω0 , alors f (σ, G 0 )-mesurable =⇒ f est
constante.
Proposition 1.1. Soit (Ω, G), (Ω0 , G 0 ) deux espace des mesurables, C 0 une classe de parties
de Ω0 engendrant G 0 (G(C 0 ) = G 0 ) et f : Ω −→ Ω0 . Alors : f est (G, G 0 )−mesurable si et
seulement si f −1 (A) ∈ G pour tout A ∈ C 0 .
Démonstration. Évidente par application de (I − 2 − 4) f −1 (G(C 0 )) = G(f −1 (C 0 )).
Corollaire 1.1. Lorsque Ω et Ω0 sont deux espaces topologiques, toute application continue
de Ω dans Ω0 est (BΩ , BΩ0 )-mesurable. En effet, si O et O0 désignent respectivement la clan
des ouverts de Ω et de Ω0 , dire que f est continue signifie exactement que
f −1 (O0 ) ⊂ O ⊂ σ(O) = BΩ .
Proposition 1.2. Soit (Ω, G) et (Ω0 , G 0 ) deux espaces mesurables.

On suppose qu’il existe une suite (Ωn ) dans G de réunion Ωn . Soit : Gn = G ∩ Ωn la tribu
S
n
induite par G sur Ωn , et f une application de Ω dans Ω0 . Alors f est (G, G 0 )-mesurable si et
seulement si pour tout n ∈ N, la restriction de f à Ωn est (Gn , G 0 )-mesurable.
Démonstration. Soit, pour tout n ∈ N, fn la restriction de f à Ωn .

Pour tout A ∈ G 0 , on a : f −1 (A) = Ωn ∩ f −1 (A) qui appartient à G si f −1 (A) ∈ G,
17
c’est à dire si f est (G, G 0 )-mesurable.

Réciproquement si fn est (Gn , G 0 )-mesurable, on déduit les égalités :
[ [
f −1 (A) = Ωn ∩ f −1 (A) = fn−1 (A)
n n
que f −1 ∈ G dès que A ∈ G 0 , puisque Gn ⊂ G.
Proposition 1.3. Soit (Ωi , Gi ) : i = 1, 2, 3 trois espaces mesurables et fi : Ωi → Ωi+1 ,

i = 1, 2 deux applications (Gi , σi+1 )−mesurable. Alors l’application composée f2 ◦ f1 est
(G1 , G3 )-mesurable.
∗ La preuve résulte immédiatement des relations :
(f2 ◦ f1 )−1 = f1−1 ◦ f2−1 et f1−1 (f2−1 (G3 )) ⊂ f1−1 (G2 ) ⊂ G1 .
Proposition 1.4. Soit (Ωi , Gi ), i = 1, 2, . . . , n des espaces mesurables et

n
f = (f1 , f2 , . . . , fn ) : Ωi → Ωi . Alors f est (G, ⊗Gi )-mesurable si et seulement si les fi
Q
1
sont (G, Gi )-mesurables pour tout i = 1, . . . , n.
n
Démonstration. Soit pour tout i = 1, . . . , n, pi la projection Ωi → Ω on a fi = pi ◦ f et
Q
par suite :
[
fi est (G, Gi ) − mesurable ∀i = 1, . . . , n ⇐⇒ fi−1 (Gi ) ⊂ G
i
[
⇐⇒ f −1 ◦ p−1
i (Gi ) ⊂ G
i
[
⇐⇒ f −1 ( p−1
i (Gi )) ⊂ G
i
O
⇐⇒ f −1
( Gi ) ⊂ G.
i
La proposition précédente permet d’obtenir un résultat de nature différente : Une condition

nécessaire de mesurabilité d’une application définie sur un espace produit.
Proposition 1.5. Soit f : Ω1 × Ω2 → Ω une application qui est (G1

N
G2 , G)-mesurable ;
notons pour tout ω2 ∈ Ω2 (respectivement ω1 ∈ Ω1 ) f (. , ω2 )(resp. f (ω1 , .) l’application de
(Ω1 → Ω) (resp. Ω2 → Ω). Alors f (. , ω2 ) est (G1 , G)-mesurable (resp. f (ω1 , .)est (G2 , G)-
mesurable.
Démonstration. Fixons un point ω2 ∈ Ω2 et posons i2 l’application de Ω1 → Ω1 × Ω2 définie

par i2 (ω1 ) = (ω1 , ω2 ). Alors i2 est (G1 , Gi )-mesurable par (1 − 7). On en déduit que
N
f (·, ω2 ) est (G1 , G)-mesurable car f (·, ω2 ) = f ◦ i2 .
1 − 9− : En particulier, si A est une partie mesurable de Ω1 × Ω2 , c’est à dire

A ∈ G1 G2 , Alors pour tout ω1 ∈ Ω1 , la section : Aω1 = {ω2 ∈ Ω2 , (ω1 , ω2 ) ∈ A} est
N
mesurable (appartient à G2 ). En effet, soit fA : Ω1 × Ω2 → R définie par f (ω1 , ω2 ) = 1 si

(ω1 , ω2 ) ∈ A et fA (ω1 , ω2 ) = 0 sinon. Il est facile de voire que fA est (G1 G2 , BR )-mesurable
N
si et seulement si A ∈ G1 G2 . Si n définie de façon analogue fAω1 : Ω2 → R par fAω1 = 1

N

si ω2 ∈ Aω1 et fAω1 (0) sinon, on vérifie alors que fAω1 = fA (ω1 , ·) et on conclut par (1 − 5).
Attention ! Il peut cependant existe des ensembles A ∈ / G1 G2 dont toutes les sections
N
soient mesurables.
2 Fonctions réelles mesurables

Ce paragraphe est consacré à l’étude de la mesurabilité des fonctions à valeurs réelles
ou plus généralement dans [−∞, +∞[ commençons par établir la proposition suivantes qui
donne une caractérisation des boréliens de R = R ∪ {−∞, +∞}.
Proposition 2.1. 1) Pour qu’une partie A ⊂ R soit borélienne dans R, il faut et suffit que
A ∩ R soit borélienne dans R (i.e : BR = R ∩ BR ).
2) Soit (Ω, G) un espace mesurable pour qu’une application f : Ω → R soit
(G, BR )-mesurable, il faut et il suffit que f −1 (±∞) ∈ G et que la restriction de f à f −1 (R)
soit (G, BR )-mesurable.
Démonstration. Rappelons que la famille des ouverts de R est définie par :

OR = OR ∪{[−∞, a[, ]b, +∞], a ∈ R, b ∈ R}. Il s’ensuit que OR = OR ∩R et d’après (I −2−3),
on a :
BR = G(OR ) = G(OR ∩ R) = R ∩ G(OR ) = R ∩ BR .
Pour démonter la deuxième assertion, posons Ωi = f −1 (R) et Ω2 = f −1 (±∞). Il suffit alors

d’appliquer la proposition (II − 1 − 5).
Proposition 2.2. Soit (Ω, G) un espace mesurable et f, g deux applications de Ω dans R,

(G, BR )-mesurable ; alors les applications f + g , f · g , λf , f + , f − , | f | , sup(f, g) et
inf(f, g) sont aussi (G, BR )-mesurables. C’est aussi vrai pour les fonctions à valeurs dans R
à condition de donner des valeurs conventionnelles à ∞ − ∞ et à 0.
∗ L’ensemble des fonctions à valeurs réelles, mesurables sur (Ω, G) est un espace vectoriel
réel. On le note l0 (Ω, G, µ, R) ou l0 (Ω, R) ou encore l0 quand il n’y a pas de confusion.
Démonstration. Les applications (x, y) ∈ R2 → x + y; (x, y) → x · y; (x, y → sup(x, y))

et (x, y) → inf (x, y) sont continues de R2 dans R. Soit l’une de ces applications. La
fonction à valeurs réelles ω ∈ Ω → (f g)(ω) s’obtient en composant les applications
ω ∈ Ω → (f (ω), g(ω)) ∈ R2
(x, y) ∈ R2 → x y ∈ R
ce qui prouve complètement la proposition.
Voici à présent une proposition qui permettra de donner un critère fort simple de mesu-
rabilité des fonctions à valeurs réelles.
Proposition 2.3. Soit D une partie dense dans R

i) BR est engendrée par C1 = {] − ∞, r[, r ∈ D} ou par C2 = {[r, +∞, r ∈ D]} ou

C3 = {] − ∞, r], r ∈ D} ou C4 = {]r, +∞[, r ∈ D}.

ii) BR est engendrée par les C i correspondants
(par exemple C 1 = {[−∞, r[, r ∈ D}).
Démonstration. On vérifie que BR est engendrée par C0 1 = {] − ∞, r[, r ∈ R}, puis par
densité on a pour tout r ∈ R ] − ∞, r[= ] − ∞, dn ] avec dn ∈ D et dn → r.
T
n
Corollaire 2.1. Soit D une partie dense dans R.

i) f est (σ, BR ) (resp. (σ, BR ))-mesurable si et seulement si pour tout r ∈ Df −1 (]−∞, r[) ∈ G
(resp. f −1 ([−∞, r[) ∈ G) même caractérisation avec les intervalles de C2 , C3 et C4
ii) Si Ω est topologique et G = BΩ , alors toute fonction semi-continue inférieurement (s,c,i)
ou supérieurement(s,c,s) est mesurable.
Démonstration. i) est évident par application de (I − 2 − 4). Quand à (ii) elle est aussi
évidente si l’on se rappelle qu’une fonction f : Ω → R(ou R) est s.c.i si et seulement si pour
tout α ∈ R l’ensemble : f 6 α = ω ∈ Ω, f (ω) 6 α est fermé dans Ω.
Une application f est s.c.s si ” − f ” est s.c.i.

On établit ensuite la stabilité de Lo pour les opérations d’enveloppe supérieure ou inférieure
dénombrable et de limite .
Proposition 2.4. Soit (Ω, G) un espace mesurable et fn : Ω → R une suite d’application

mesurables. Alors :
i) les fonctions sup fn , inf fn , limfn et limfn sont mesurables.
ii) Si f = lim fn , f est mesurable
iii) {ω ∈ Ω/ limn fn (ω) existe dans R} est mesurable.
Démonstration. En effet par application de (II − 2 − 4) soit a ∈ R, on a :

\ \
{ω ∈ Ω/ sup fn (ω) 6 a} = {fn 6 a} ∈ G et {ω ∈ Ω/ inf fn (ω) > a} = {fn > a} ∈ G,
n n
ce qui prouve la mesurabilité des fonction sup fn et inf fn (II − 2 − 4).

D’autre part on a par définition limfn = inf n sup fi et limfn = sup inf fn et on se ramène
i>n n i>n
aux cas précédents. pour ii-on écrit que f = lim fn = limfn = limfn quant au iii- soit
C = {ω ∈ Ω \ limfn (ω) < limfn (ω)} et Cr = {ω/limfn (ω) < r < limfn (ω)}
= {ω / limfn < r} ∩ {ω \ limfn (ω) > r} on a C = Cr . chaque Cr est mesurable ; il suffit
S
r
alors de prendre Ω dans un ensemble D dense dans R pour obtenir la mesurabilité de C et
par conséquent celle de {ω / lim fn (ω) existe dans R}.
Il est temps de poser la définition suivante :
Définition 2.1. On appelle fonction caractéristique d’une partie A ⊂ Ω et on note 1A ,

la fonction définie sur Ω par 1A (ω) = 1 si ω ∈ A et 1A (ω) = 0 sinon
- une fonction ϕ : Ω → R est dite étagée si elle est mesurable et ne prend qu’un nombre
fini de valeurs.

n
Une fonction étagée peut donc s’écrire sous la forme : ”ϕ = ai 1Ai ” avec ai ∈ R et
P
1
(Ai ), i = 1, . . . , n disjoints deux à deux.
Cette écriture n’est pas unique, mais on conviendra de mettre toujours les fonctions
étagées sous leurs forme canonique :
n
X
ϕ= ai 1Ai avec Ai = ϕ−1 (ai )
1
nous avons établir en (II − 2 − 5) que toute limite simple de fonctions mesurables est
mesurable. Voici à présent une réciproque de ce résultat qui nous permettra par la suite de
construire convenablement l’intégrale sur les fonctions mesurables.
Théorème 2.1. Toute fonction de Lo (Ω, R) est limite simple de fonction étagées.
L’ensemble des fonctions étagées est un sous espace vectoriel de Lo , on le note εt .
Démonstration. Le fait que εt est un sous-espace vectoriel de Lo est évident.

Soit f ∈ Lo , elle peut s’écrire f = f + − f − avec f + > 0 et f − > 0 ainsi si on montre
qu’il existe deux suites dans εt (ϕΩ ) et (ψn ) telle que f + = lim ϕn et f − = lim ψn , on aura
f = lim(ϕn − ψn ) ceci nous ramène de démontrer le théorème pour les fonctions > 0
soit donc f ∈ Lo ; f > 0.
Pour tout couple (n, k), n > 0, k > 0 d’entiers, désignons par Akn l’ensemble mesurable
définie par : Akn = 2kn 6 f < k+1 ;

2n
pour n fixé , la suite (Akn )k est disjointe dans G, et définissons la fonction étagée ϕn par :
X k
ϕn = 1 k + n1{f ≥n}
2n An
06k<n2n
On a alors l’inégalité ϕn 6 f puisque, d’une part si ω appartient à l’un des Akn , k < n2n ,
alors f (ω) > k
2n sur cet ensemble Akn . D’autre part si ω n’appartient à aucun de ces Akn ,
n2n
c’est que f (ω) > 2n n+1 ∪ An+1 , si ω ∈ An avec k < n2
= n. Par ailleurs puisque Akn = A2k 2k+1 k n
on a bien l’inégalité ϕn (ω) 6 ϕn+1 (ω). Si ω appartient à l’un des ensembles Akn+1 avec
n6 k
2n+1 < n + 1 alors ϕn (ω) = n 6 k
2n+1 = ϕn+1 (ω). En fin si f (ω) > n + 1, on a bien
ϕn (ω) = n < n + 1 = ϕn+1 (ω). Ce qui montre que la suite (ϕn )n est croissante.
En suite si f (ω) < ∞, ω appartient à l’un des Akn et alors f (ω) − ϕn (ω) 6 2n .
1
Si
f (ω) = +∞, ω appartient aux ensembles {f > n} sur lesquels ϕn (ω) = n et on a donc dans
tout les cas limn ϕn (ω) = f (ω).
3 Convergence et topologie sur Lo

L’objet de ce paragraphe est de définir quelques notions de convergences de suites de
fonctions mesurables qu’on comparera entre elles. Puis on dégagera de parmi elle, la conver-
gence qui définit une "bonne topologie" "naturelle" ramenant ainsi les problème de la théorie
en problèmes topologique.
Rappelons les définitions suivantes :

Définition 3.1. - Une partie N d’un espace mesuré (Ω, G, µ) est µ− négligeable(ou négli-
geable) si N ∈ G et µ(N ) = 0.
- Une proposition est vraie µ−presque partout (on note µ−p.p) si l’ensemble des points
où elle n’est pas vraie est négligeable.
Définition 3.2. Soit (fn )n une suite de fonctions de Lo et f ∈ Lo .

i- On dira que fn converge µ−p.p. vers f s’il existe un négligeable N ∈ G tel que :
”∀ω ∈ Ω\N ; fn (ω) → f (ω)”
ii- La suite (fn ) converge presque uniformément vers f si, pour tout ε > 0, il existe
Ωε ∈ G tel que µ(Ωε ) < ε et fn converge vers f uniformément sur Ω \ Ω1 ;
i.e lim sup | fn (ω) − f (ω) |= 0 contenu.
n→∞ Ω\Ω
ε
Remarque 3.1. - Attention, dans la définition précédente fn et f sont supposées mesu-

rables :
- On a vu que si f (ω) = lim fn (ω), pour tout ω ∈ Ω et fn mesurables, alors f l’est aussi. Par
contre si f = lim fn µ−p.p, ce n’est pas vrai. On peut cependant affirmer quef est µ−p.p,
égale à une autre fonction mesurable.
Il est connu que la convergence uniforme implique la convergence simple. On a de même

le résultat suivant :
Proposition 3.1. Si (fn ) est une suite de fonctions mesurables convergeant presque uni-
formément vers une fonction f mesurable, alors fn converge µ−p.p vers f .
Démonstration. La convergence presque uniforme de fn vers f implique que ∀n ∈ N∗ , il

existe Ωn ∈ G, µ(Ωn ) 6 n1 et fn (ω) → f (ω), ∀ω ∈ Ω\Ωn soit N = Ωn alors fn (ω) → f (ω)
T
n
∀ ω ∈ ∪n (Ω\Ωn ) = Ω\ Ωn et on a en plus µ(N ) 6 µ(Ωn ) 6 n1 ∀n, donc µ(N ) = 0.
T
n
La réciproque de (2 − 4) est parfais vraie. Peut précisément on a :
Proposition 3.2 (Egoroff ). Soit (fn ) et f des fonctions mesurables. On suppose que
µ(Ω) < +∞ alors si fn converge µ−p.p vers f , elle converge presque uniformément vers f .
Démonstration. Supposons que fn → f µ−p.p et soit N ∈ G, µ(N ) = 0 tel que

fn (ω) → f (ω) pour tout ω ∈ Ω0 = Ω \ N . Posons pour tout couple d’entiers (n, m), n, m > 0
\ 1

Ωmn = ω ∈ Ω 0
/|fi (ω) − f (ω)| <
m
i>n
pour m fixe, la suite (Ωm

n )n est croissante dans G et de réunion Ωm
n = Ω , puisque fi (ω) →
0
S
n
f (ω) pour (ω ∈ Ω0 ).
Donc, puisque µ(Ω) < ∞, limn µ(Ω0 \ Ωm n ) = 0 pour tout m ∈ N et par suite, pour tout

m ∈ N, on peut trouver un entier nm tel que µ(Ω0 \ Ωm nm ) on a µ(Ωε ) 6 m . Posons alors,
2
Ω = (Ω0 \Ωmnm ) on a µ(Ω ) 6 et la suite (fn ) converge uniformément sur Ω\(Ω ∪N ).
S
m

On a définie à présent un autre type de convergence dont les applications sont nom-
breuses.
Définition 3.3. 1- Une suite (fn )n de fonctions mesurables converge en mesure vers
une fonction f ∈ Lo si : ”∀ε > 0 lim µ({ω ∈ Ω/|fn (ω) − f (ω)| > ε}) = 0”
n→∞
2- La suite (fn )n est de Cauchy pour la convergence en mesure
si :”∀ε > 0, limp,q→∞ µ({ω ∈ Ω/|fp (ω) − fq (ω)| > ε}) = 0”
3- Une suite (fn )n de fonctions mesurables converge en mesure locale vers f ∈ Lo si :
”∀A ∈ G, µ(A) < +∞, ∀ε > 0, lim µ(A ∩ {ω/|fn (ω) − f (ω)| > ε}) = 0”
n
4- La suite (fn )n est de Cauchy en mesure locale si :
”∀A ∈ G, µ(A) < +∞ lim µ(A ∩ {ω/|fp (ω) − fq (ω)| > ε}) = 0”.
p,q→∞
Remarque 3.2. 1- Si fn → f µ−p.p et fn → gµ−p.p, alors f = g µ−p.p.

2- Si µ(Ω) < +∞, alors la convergence en mesure locale coïncident.
3- Si fn → f en mesure et fn → g en mesure, alors f = gµ−p.p
Notation : On notera pour une fonction h : {|h| > ε} = {ω ∈ Ω/|h(ω)| > ε}.
Proposition 3.3. Toute suite convergente en mesure (resp. en mesure locale) est de Cauchy
en mesure (resp. en µ−loc)
Démonstration. Elle est conséquence immédiate des inclusions :

n εo n εo
” {|fp − fq | > ε} ⊂ |fp − f | > ∪ |fp − f | > ”
2 2
pour la convergence en mesure et de
n εo n εo
A ∩ {|fp − fq | > ε} ⊂ A ∩ ⊂ |fp − f | > ∪ A ∩ |fq − f | >
2 2
pour la convergence en mesure locale. On a un premier résultat de comparaison :
Proposition 3.4. Toute suite (fn )n de fonctions mesurables qui converge presque unifor-
mément vers une fonction f ∈ Lo est convergente en mesure et donc en mesure locale.
Démonstration. Si fn → f presque uniformément, pour tout ε0 > 0, il existe Ω0ε ∈ G

µ(Ω0ε ) 6 ε0 et sup |fn (ω) − fn (ω)| →n 0 de sorte que pour n suffisamment grand on a pour
Ω\Ω0ε
tout ε > 0{|fn − f | > ε} ⊂ Ω0ε .
Corollaire 3.1. Si µ(Ω) < ∞, toute suite (fn )n dans Lo convergent µ−p.p est convergente
en mesure. Dans le cas général µ(Ω) ∈ [0, +∞], toute suite convergeant µ−p.p converge en
mesure locale.
Démonstration. La première partie résultat de (II − 2 − 5) et de (II − 2 − 9) la deuxième

partie résulte de la première puis que la convergence en mesure locale n’est autre que la
convergence en mesure sur les ensembles de mesure finie.

Remarque 3.3. Dans le cas général µ(Ω) = +∞, la convergence µ−p.p n’implique pas la
convergence en mesure. Voici à présent une réciproque partielle de (2 − 10) que l’on peut
obtenir une définition analogue aux précédentes. d’une suite de Cauchy presque uniforme
serait :
∀ε > 0, ∃Ωε ∈ σ, µ(Ωε ) 6 ε, ∃nε ∈ N tels que p, q > nε ⇒ sup |fp (ω) − fq (ω)| 6 ε.
Ω\Ωε
Le résultat clé est le suivant :
Lemme 3.1 (Lemme fondamental). Soit (Ω, G, µ) un espace mesurable alors toutes suites
de Cauchy en mesure admet une suite extrait de Cauchy presque uniforme.
Démonstration. Si (fn )n est une suite dans Lo , de Cauchy en mesure ,

(∗)∀k ∈ N, ∃nk p, q > nk ⇒ µ({|fp − fq | > 1
2k
}) 6 1
2k
on construit par récurrence la suite extraite, de la façon suivantes :
pour k = 1 soit n1 tel que p > n1 ⇒ µ({|fp − fni | > 1
2i }) 6 1
2i pour i = 1, . . . , k
En ré-appliquant (∗) pour k + 1, on peut trouver un entier n0k tel que
p, q > n0k+1 ⇒ µ({|fp − fq | > 1
2k+1
}) 6 1
2K+1
Soit nk+1 > sup(n0k+1 , nk ) ,on a pour tout
1
p > nk+1 µ({|fp − fnk+1 2K+1 }) 6 1
2K+1
et bien entendu les inégalités µ({|fni+1 − fni | >
1
2i }) 6 1
2i pou tout i = 1, . . . , k.
La sous suite (fnk )k ainsi construire répond au lemme. En effet, posons Ωk = {|fnk+1 −fnK | >
1
2k
on a µ(ΩK ) 6 21i . Soit ε > 0, et un entier k0 tel que 2k01−1 6 ε.
},
Prenons Ωε = Ωk on a µ(Ωε ) 6 k>k0 µ(Ωk ) 6 2k01−1 6 ε et pour tout ω ∈ Ω \ Ωε et
T P
k>k0
tout k > k0 : |fnk+1 (ω) − fnk (ω)| < 21k donc pour j > i > k0 , on a pour tout
j
ω ∈ Ω \ Ωε : |fnj (ω) − fni (ω)| 6 |fnk+1 (ω) − fnk (ω)| 6 = 2k01−1 6 ε.
P P 1
2k
k=1 k>k0
On est en mesure d’énoncer le résultat principal suivant :
Proposition 3.5. toute suite convergente en mesure admet une suite extraite qui converge
presque uniformément (donc qui converge aussi presque partout).
Démonstration. Soit (fn )n une suite de fonctions mesurables qui converge en mesure ; d’après
(II − 2 − 8) elle est de Cauchy en mesure, donc elle admet une sous-suite de Cauchy presque
uniforme. La proposition (2 − 13) est alors conséquence du lemme suivant :
Lemme 3.2. Toute suite de fonctions mesurables (fn )n de Cauchy presque uniformément
converge presque uniformément vers une fonction mesurable.
Démonstration. On pourrait bien entendu invoquer le fait que R est complet, mais voici
un argument facile et direct : Supposons que (fn )n est de Cauchy presque uniforme et non
presque uniformément convergente. Donc il existe α > 0 et un ensemble Ωα de mesure
µ(Ωα ) 6 α tel que
limn sup fn (ω) 6 c1 6 c2 6 lim sup fn (ω) où c1 etc2 sont des réels.
Ωα n Ω\Ω
α

Ces égalités assurent que

−∞ < limn sup fn (ω) et limn sup fn (ω) < +∞ et en exprimant les définitions de lim
Ω\Ωα Ω\Ωα
et de lim, on obtient pour tout n ∈ N, il existe un entier p > n tel que : sup fp (ω) 6 c1 , et
Ω\Ωα
un entier q > n tel que sup fp (ω) > c1 On en déduit que
Ω\Ωα
sup |fp (ω)−fq (ω)| > | sup fp (ω)|−| sup fq (ω)| > c2 −c1 > 0 et la par conséquent, la suite
Ω\Ωα Ω\Ωα Ω\Ωα
(fn )n ne saurait être de Cauchy presque uniforme. Donc, il existe une application f 0 qui est
la limite presque uniforme de la suite fn . Mais rien à priori n’assure la mesurabilité de de
f 0 ! pour pallier à cette difficulté, il suffit de se rappeler qu’on peut trouver une fonction f
mesurable qui est égale µ−p.p à f 0 . En effet, comme fn converge presque uniformément vers
f 0 , elle converge aussi presque partout vers f 0 l’ensemble Ω1 = {ω \ f 0 (ω) = lim fn (ω)} est
n
mesurable et µ(Ω\Ω1 ) = 0 Prenons f = f 0 sur Ω1 et f = 0 sur Ω\Ω1 f est alors mesurable,
puisque les restrictions de f à f −1 (0) et à Ω \ f −1 (0) le sont. On obtient de la même manière
le résultat analogue suivant :
Proposition 3.6. Soit (Ω, G, µ) un espace mesuré avec µ > 0, σ−fini alors de toute suite
(fn )n de fonctions mesurables deCauchy en mesure locale, On peut extraire une sous-
suite de Cauchy presque partout. Par conséquent, toute suite qui converge en mesure
locale, admet une suite extraite qui converge presque-partout.
Démonstration. Elle repose sur le lemme suivant :
Lemme 3.3. Soit (Ω, G, µ) un espace mesuré avec µ σ−finie > 0 et (Ωp )p une suite crois-
sante dans G telle que µ(Ωp ) < +∞ et Ω = ∪Ωp alors, pour qu’une suite (fn )n dans Lo
soit de Cauchy en mesure locale (resp. soit convergente ), il faut et il suffit que pour tout
p ∈ N la suite (gnp )n des restrictions de fn à Ωp soit de Cauchy en mesure sur Ωp (resp. soit
presque partout convergente sur Ωp ). c’est à dire :
0 0
∀p0 ∈ N, ∀ε > 0, ∃nε ∈ N, p, q > nε ⇒ µ(Ω0 ∩ {|gpp − gqp | > ε}) 6 ε
0
(resp. ∀p0 ∈ N, ∃Np0 , µ(Np0 ) = 0 et lim gnp (ω)) existe, pour ω ∈ Ωp0 \Np .
n
Démonstration. La condition nécessaire est évidente. Démontrons la conditions suffisante

pour les suites de Cauchy.
Soit (fn )n une suite dans L0 telle que pour tout p ∈ N la suite gnp = fn /Ωp soit de Cauchy
en mesure sur Ωp . Soit A ∈ G, µ(A) < ∞ et ε > 0. Nous devons prouver l’existence d’un
entier nε , tel que pour tout i, j > nε on ait µ(A ∩ {|fi − fj | > ε}) 6 ε0 .
On a A = A ∩ Ωp et comme (Ωp )p est croissante, on peut trouver entier pε tel que pour
S
p
tout p > pε on ait µ(A \ Ωp ) 6 2ε .
En exprimant le fait que gppε est de Cauchy sur Ωpε , on obtient l’existence d’un entier nε tel
que : µ(Ωpε ∩ {|gipε − gjpε | > ε}) 6 ε
2 pour tout i, j > nε . On en déduit, puisque fi /Ωpε = gipε
et
fj \ Ωpε = gjpε µ(A ∩ {|fi − fj | > ε}) 6 µ(Ωpε ∩ {|gipε − gjpε | > ε}) + µ(A \ Ωpε ) 6 ε.

Ce qui prouve que (fn )n est de Cauchy en mesure locale.

Le cas de la convergence presque partout est plus simple :
si pour tout p ∈ N fn /Ωp → gp µ−p.p, alors gp = gq sur Ωp ∪ Ωq \Npq avec µ(Npq ) = 0. On
définit alors f = gp sur Ωp \ Npq et on a bien f = lim fn µ−p.p car µ( Npq ) = 0.
S S
p,q n p,q
Voici, par exemple, comment on pourrait démontrer (2 − 15). Si (fn )n est une suite de
Cauchy en mesure locale ,soit (Ωp ) une suite telle que µ(Ωp ) < +∞ et de réunion Ω = ∪Ωp .
Pour tout p ∈ N, la suite des restrictions (fn /Ωp )n est de Cauchy en mesure sur Ωp donc
admet une sous suite extraite qui est de Cauchy presque uniforme sur Ωp . Soit (fnpk )k la
suite ainsi extraite, elle est de Cauchy en mesure sur Ωp+1 qu’on notera (fnp+1
k
)i .
i
On vérifie alors que la suite diagonale (fpp )p est de Cauchy presque partout.
Remarque 3.4. Récapitulons les résultats dont nous disposons jusqu’à présent :
1- Si (fn ) est une suite dans Lo qui converge vers f en tout point, alors f est mesurable.
2- sifn → f µ−p.p f n’est pas nécessairement mesurable ainsi il existe une fonction g ∈ Lo
telle que g = f µ−p.p.
3- Si fn converge presque partout, ou presque uniformément, ou en mesure, ou encore si µ
est σ−finie, en mesure locale vers deux fonctions f et g, alors f = gµ−p.p (La limite est
unique à un négligeable près).
4- On a les implications suivantes :
fn → f µ−presque uniformément ⇒ fn → f µ−p.p.
fn → f µ−presque uniformément ⇒ fn → f en mesure ⇒ fn → f en µ−p.p
µ(Ω) < ∞ et fn → f µ-p.p uniformément donc fn → f µ-presque uniformément.
fn → f µ−p.p ⇒ fn → f en mesure locale(µ−loc)
fn → f en mesure ⇒ ∃(fnk ) extraite, fnk → f presque uniformément ⇒ fnk → f µ−p.p.
µ σ−finie et fn → f µ−loc ⇒ ∃(fnk )k extraite, fnk → f µ−p.p.
4 Topologie sur Lo − Espace L0

La preuve de la proposition suivante n’est pas difficile, elle pourra se faire comme exercice.
Il nous suffira de retenir que la convergence en mesure locale est une notion topologique.
Proposition 4.1. La famille V0 = {v(A, ε), A ∈ G, µ(A) < +∞, ε > 0} où

V (A, ε) = {f ∈ Lo /µ(A ∩ {|f | > ε}) 6 ε} constitue une base de voisinage de la fonction
nulle 0 ∈ Lo pour une topologie sur Lo , non séparée, dite topologie de la convergence en
mesure locale. Une base de voisinage d’une fonction f0 ∈ Lo est donner par la famille
Vf0 = f0 + V = {f + V (A, ε), V (A, ε) ∈ V0 }

= {{f ∈ Lo /µ(A ∩ [|f − f0 | > ε]) 6 ε}, µ(A) < ∞, ε > 0}.
Si en outre la mesure µ est σ−finie, alors on peut prendre la famille décroissante en p :

V0 = {Vp , p ∈ N} avec Vp = V (Ωp , p1 ) et µ(Ωp ) < ∞, Ω = ∪p Ωp . Pour vérifie que V0 est une
base de voisinage de 0, il suffit de vérifier que

i) 0 ∈ V (A, ε) pour tout A et tout ε > 0

ii) si V (A, ε) ∈ V0 et V (B, ε0 ) ∈ V00 ⇒ ∃C, µ(C) < ∞, ε0 > 0 tq V (C, ε0 ) ⊂ V (A, ε) ∩
V (B, ε0 ).
Enfin, il est facile de voire que si µ est σ−finie : V (A, ε) = {f ∈ l0 /f =

T
V (A,ε)∈V0
0µ−p.p} ce qui signifie que Lo n’est pas séparé c’est un grand handicap topologique, aussi
est-on amené à considérer l’espace séparé associé donnons auparavant un résultat dont on
se servira :
Lemme 4.1. Toute suite (fn )n dans Lo de Cauchy en mesure locale est convergente en
mesure locale.
En effet : si (fn )n est de Cauchy en mesure locale, on peut en extraire une sous-suite
de Cauchy presque partout et en faisant le même raisonnement que dans (II − 2 − 14) on
montre que la suite extraite (f nk ) converge presque partout vers une fonction mesurable f ,
donc d’après(II − 2 − 10)fnk → f en mesure locale. La convergence de la suite complète
(fn ) vers f est due à l’inclusion :
ε ε
{|fn − f | > ε} ⊂ {|fn − fnk > } ∪ {|fnk − f | > }.
2 2
Définition 4.1. On note N = {f ∈ Lo , f = 0µ−p.p} et L0 = l0
N .L0 est un ensemble de
classes de fonction.
Proposition 4.2. N est un sous-espace vectoriel de Lo , donc L0 est aussi un e.v.
Nous avons vu dans les éléments de preuve donnés pour la proposition (3−1) que N n’est
autre que l’intersection des voisinages de O pour la topologie de la convergence en mesure
locale sur Lo , lorsque µ est σ−finie. Si on désigne par f la classe d’équivalence de f ∈ L0
on a par définition g ∈ f ⇐⇒ f = gµ−p.p ⇐⇒ f = f + N ⇐⇒ f = {f + h, h = 0µ − p.p}.
Il est alors facile de définir la topologie quotient sur L0 .
Définition 4.2. La topologie quotient sur L0 , de la convergence en mesure locale est encore
appelée topologie de la convergence en mesure sur L0 . Une base de voisinage de 0 (resp.
de f0 ∈ L0 ) pour cette topologie est donnée par la famille :
V 0 = {V (A, ε) + N, V (A, ε) ∈ V0 }(resp.V f ) = {Vf0 + N, Vf0 ∈ Vf0 }.

0
Ainsi, une suite de classes de fonctions (fn ) dans L0 converge vers f ∈ L0 si et seulement
si pour tout n ∈ N, il existe un représentant fn ∈ L0 de la classe f n et un représentant f
de f tels que la suite (fn ) converge en mesure locale vers f . Nous pouvons donc, sans gros
risque, confondue la classe f avec f . Ainsi une fonction f de L0 est une fonction de Ω dans
R qui n’est définie qu’à un négligeable près.
Exercices 4.1. 1) On suppose que µ(Ω) = +∞ et µ non σ-finie. Montrer que

\
V (A, ε) = {f ∈ Lo /f = 0 µ − p.p sur toutA ∈ G de mesure finie }est général différent de N.
V (A,ε)∈V0

2) Lo (ouLo ) est muni de la topologie de la convergence en mesure locale. Montrer que les
applications suivantes sont continues :
−(f, g) ∈ Lo × Lo → f + g ∈ Lo .
−(λ, f ) ∈ R × Lo → λf ∈ Lo . → λf ∈ Lo
3) On prend Ω =]0, +∞[ et µ la mesure de Lebesgue sur Ω =]0, +∞[ et soit f0 : Ω → R telle
que lim |f0 (ω)| = +∞.
ω→+∞
Montrer que pour tout λ ∈ R, λ 6= 0, µ({|f0 | > λ}) = +∞ et on déduire que l’application
de R dans Lo définie par λ ∈ R → λf0 ∈ L0 n’est pas continue si L0 est muni de la topologie
de la convergence en mesure, mais qu’elle est continue si L0 est muni de la topologie de la
convergence en mesure locale.
Le théorème suivant illustre l’intérêt de la topologie de la convergence en mesure locale

sur Lo est un espace métrisable complet.
Théorème 4.1. La topologie de la convergence en mesure locale sur Lo est mesurable et Lo

est un espace métrisable complet.
Démonstration. Lo est métrisable car tout point admet une base dénombrable de voisinages.
par exemple la fonction nulle O admet le système fondamental de voisinage suivant :
p ∈ N, Vp = {f + N ; µ(Ωp ∩ {|f | > p1 }) 6 p1 } L0 est complet car d’après le lemme (3 − 2),
toute suite de Cauchy dans L0 est convergente.
Exercices 4.2. 1) Soit (xn )n une suite dans un espace topologique X. On suppose qu’il
existex ∈ X tel que, de toute suite extraite de (xn )n on puisse extraire une nouvelle sous-
suite convergeant vers x. Montrer que la suite donnée (xn ) converge vers x.
2) soit (fn ) une suite dans Lo . On suppose qu’il existe f ∈ Lo telle que toute suite extraite de
(fn ) on puisse extraire une nouvelle sous-suite convergeant µ-p.p (resp. presque uniformé-
ment) vers f . Montrer que la suite donnée (fn ) converge en mesure locale(resp. en mesure)
vers f . [supposer le contraire et construire une suite extraite dont on ne peut extraire aucune
suite convergeant en mesure locale et à fortiori µ-p.p (resp. en mesure, et à fortiori presque
uniformément vers f )].
3) En déduire qu’il n’existe sur Lo aucune topologie pour laquelle on ait pour toute suite
(fn ) dans Lo
fn → f ⇐⇒ fn → f µ − p.p
(resp. presque uniformément). Montrer aussi que sur Lo , la plus fine des topologies rendant
convergentes toutes les suites p.p convergentes (resp. presque uniformément convergentes)
est la topologie de la convergence en mesure locale (resp. de la convergence en mesure).

Chapitre 3
Espaces l1
Dans ce chapitre (Ω, σ, µ) est un espace mesuré fixé.
1 Construction de l’intégrale :
Rappelons qu’une fonction étagée ϕ : Ω → R est une fonction de Lo qui ne prend qu’un
n
nombre fini de valeurs et qu’elle peut toujours se mettre sous forme ϕ = ai 1Ai , ai ∈ R et
P
1
(Ai )i6n disjointes.
On note εt le sous espace vectoriel des fonctions étagées et ε+
t = {ϕ ∈ εt , ϕ > 0}.
t le nombre> 0, fini ou infini égal à

Définition 1.1. On appelle intégrale de ϕ ∈ ε+
n
ai µ(Ai ). On le note Ω ϕ(ω)dµ ou ϕdµ.
P R R
i=1
Remarque 1.1. S’il existe Ai ∈ σ tel que µ(A) = +∞ et ϕ 6= 0 sur Ai alors ϕdµ = +∞.
R
Proposition 1.1. ε+ t est un cône convexe et on a :
i- ∀λ > 0, ∀ϕ ∈ εt +
(λϕ)dµ = λ ϕdµ,
R R
ii- ∀ϕ, ψ ∈ ε+ (ϕ + ψ)dµ = ϕdµ + ψdµ,

R R R
t ,
R R
iii- ϕ 6 ψ ⇒ ϕdµ 6 ψdµ.
t est un cône convexe si et seulement si (presque par définition )λεt ⊂ εt

Démonstration. ε+ + +
pour tout λ ∈ R+ et ε+
t + εt ⊂ εt . Ces deux inclusions se vérifient sans aucune difficulté.
+ +
la propriété i- est évidente.

ii- soit ϕ = ai 1Ai et ψ = bi 1Bi avec Ai = {ϕ = ai } et Bi = {ψ = bi } comme
P P
S i6n i6m
Ai = Bi = Ω, on peut écrire :
S
i6n i6m
m
[ [ \
∀i = 1, . . . , n, Ai = (Ai ∩ Bj ) et ∀j = 1, . . . , m, Bj = (Ai Bj ), de sorte que :
j=1 i6n
Z n
X X Z m
X X \
ϕ dµ = ai µ(Ai ) = ai µ(Ai ∩ Bj ) et ψdµ = bj µ(Bj ) = bj µ(Ai Bj ),
i=1 i6n,j6m j=1 i6n,j6m
d’où l’on déduit puisque (Ai ∩ Bj )i,j sont disjoints :

Z Z X
ϕdµ + ψdµ = (ai + bj )µ(Ai ∩ Bj )
i6n,j6m
29
D’autre coté, il est clair que (ϕ + ψ)(Ω) = {ai + bj , i 6 n, j 6 m} et pour tout

(i, j) ∈ [1, n] × [1, m] fixés on a :
[n \ o
{ϕ + ψ = ai + bj } = (Ak Bl ), (k, l) ∈ [1, n] × [1, m], ak + bj = ai
et par l’additivité de µ on a :
X \
µ({ϕ + ψ = ai + bj }) = µ(Ak Bl )
(k,l)ak +bl =ai +bj
Z X X
ce qui donne (ϕ + ψ)dµ = (ai + bj )µ({ϕ + ψ = ai + bj }) = (ai + bj )µ(Ai ∩ Bj )
i,j (i,j)
Z Z
=
ϕdµ + ψdµ
X
puisqu’on peut écrire ϕ + ψ = (ai + bj )1{ϕ+ψ=ai +bj }
(i,j)
la propriété iii- se déduit de ii- en remarquant que si ϕ 6 ψ, alors ξ = ψ − ϕ ∈ ε+

t et on a
donc
Z Z Z Z
ψdµ = ξdµ + ϕdµ > ϕdµ.
Ainsi le symbole ” ” est compatible avec la structure de convexe de ε+

t , et de plus, il
R
conserve l’ordre de ε+
t .
Poursuivons comme nous l’avons fait pour Lo , l’étude de la stabilité de ε+

t par l’opération
” ”, avec la propriété technique suivante :

R
Proposition 1.2. Soit (ϕn )n une suite croissante dans ε+ +

t et ϕ ∈ εt telle que
”ϕ 6 limn ϕn ”. Alors on a Z Z
ϕdµ 6 lim ϕn dµ.
n
En particulier si limn ϕn = ϕ ∈ ε+
t , on a :
Z Z
ϕdµ = lim ϕn dµ.
n
p
Démonstration. Soit ϕ = ai 1Ai ∈ ε+
t comme (Ai )i6p est une partition de Ω, on peut
P
i=1
p
écrire pour tout n ∈ N; ϕn = ϕn 1Ai si on démontre que ”ai µ(Ai ) 6 limn ϕn 1Ai ”, on
P R
i=1
aura gagné car alors :
Z p
X p
X Z
ϕdµ = ai µ(Ai ) 6 lim ϕn 1Ai dµ
n
i+1 i=1
p
Z ! Z
X
= lim ϕn 1Ai dµ = lim ϕn dµ.
n n
i+1
Soit donc ai > 0 et x ∈ R tel que 0 < x < ai la suite d’ensembles mesurables
(Ai ∩ {ϕn > x})n est croissante ( puisque ϕn %) et est de réunion égale à Ai .

En effet (Ai ∩ {ϕn > x}) ⊂ Ai étant évidente, soit ω ∈ Ai on a ϕ(ω) = ai 6 lim ϕn (ω),
S
n n
donc à partir d’un certain rang ϕn (ω) > x, c’est à dire que ω ∈ Ai ∩ {ϕn > x}. On a
x1Ai ∩{ϕn >x} 6 ϕn 1Ai ∩{ϕn >x} 6 ϕn 1Ai
et par suite
Z
xµ(Ai ∩ {ϕn > x}) 6 ϕn 1Ai dµ
et par passage à la limite en n on obtient :

Z Z
xµ(Ai ) 6 lim ϕ1Ai dµ∀x ∈]0, ai [ ce qui prouve bien que ai µ(Ai ) 6 lim ϕn 1Ai dµ
n n
et achève la démonstration de la première partie de la proposition. Supposons à présent que

limn ϕn = ϕ ∈ ε+t ; on a défini d’après ce qui prècède ϕdµ 6 limn ϕn dµ. L’autre inégalité
R R
est immédiate car ϕn étant croissante on a

Z Z
ϕn 6 ϕ et donc ϕn dµ 6 ϕdµ.
et par passage à la limite on obtient le résultat cherché.
En se rappelant que toute fonction mesurable > 0 est limite d’une suite croissante de
fonctions étagées, il devient possible de définir raisonnablement l’intégrale d’une fonction
mesurable > 0 On pose donc tout "naturellement" la définition :
Définition 1.2. Soit f une fonction mesurable positive sur (Ω, σ, µ). Par définition, l’inté-
grale de f est le nombre > 0, ou +∞, donné par :
Z Z
f dµ = sup +
ϕdµ, ϕ ∈ εt , ϕ 6 f
f dµ = f 1A dµ.
R R
pour tout A ∈ G, on notera A
1 − 5 En relation avec la remarque qui précède (1 − 4) voici un résultat qui éclaire et précise
la définition d’une fonction intégrable.
Lemme 1.1. Soit f ∈ Lo , f > 0. Alors pour toute suite (ϕn ) croissante de fonction étagées
telle que f = lim ϕn on a
n Z Z
f dµ = lim ϕn dµ
n
Démonstration. Soit ϕ ∈ ε+
t telle que ϕ 6 f = lim ϕn . Alors la proposition (III − 1 − 3)
donne ϕdµ 6 lim ϕn dµ On en déduit en utilisant la définition de

R R
n R
f dµ : f dµ 6 lim ϕn dµ. quand à l’inégalité inverse, elle se fait à la main :
R R
R n R
ϕn 6 f ∀n ⇒ ϕn 6 f dµ et donc lim ϕn dµ = f dµ.
R R
n
Ce résultat nous permettra de démontrer la proposition
Proposition 1.3. i- pour tout f ∈ L+ o et tout λ > 0 on a λf dµ = λ f dµ

R R
ii- pour tout f, g ∈ l0+ , (f + g)dµ = f dµ + gdµ En particulier, si A et B sont deux

R R R
ensembles mesurables disjoints et f > 0 ,on a A∪B f dµ = A f dµ + B f dµ.

R R R
iii- pour toutf, g ∈ L+

R R
o , f 6 g, on a : f dµ 6 gdµ.

Démonstration. On utilise (1 − 2) et (1 − 5)i- si (ϕn ) est une suite décroissante vers f de

fonctions étagées, (λϕn )n est aussi une suite croissante de fonctions étagées qui converge
vers λf on a : Z Z Z Z
f dµ = limn λϕn dµ = λlimn ϕn dµ = λ f dµ.
ii- Soit (ϕn )n (resp. (ψn )) une suite de fonction étagées qui converge en croissant vers f
(resp. g). On a du fait que la suite (ϕn + ψn )n est étagée et converge en croissant vers f + g :
(f + g)dµ = limn (ϕn + ψn )dµ = limn [ ϕn dµ + ψn dµ] = limn ϕn dµ + limn ψn dµ =
R R R R R R
f dµ + gdµ. si A, B ∈ σ, A ∩ B = ∅, il suffit de remarquer qu’alors f 1A∪B = f 1A + f 1B

R R
et d’appliquer ce qui précède .

iii- si f 6 g alors h = g − h ∈ l0+ et on a :
Z Z Z Z
gdµ = hdµ + f dµ > f dµ.
Toujours en exploitant le lemme (iii − 1 − 5), on est en mesure de démontrer le résultat

remarquable suivant :
Théorème 1.1. 1- Convergence monotone : si (fn )n est une suite croissante de fonction
mesurable > 0, on a : Z Z
lim fn dµ = lim fn dµ.
n n
2- Lemme de Fatou : si (fn )n est une suite quelconque de fonctions mesurables > 0, on a
Z Z
limn fn dµ 6 limn fn dµ. (3.1)
Démonstration. 1- Soit (fn )n une suite croissante, fn > 0 pour tout n ∈ N, nous avons
trouver une suite (ϕn,p )p de fonctions de ε+
t qui converge en croissant vers fn . Posons
pour chaque p, ψp = sup ψn,p . Il est clair que ψp ∈ ε+

t et de plus ψp 6 ψp+1 car :
06n6p
ψp = sup ψn,p 6 sup ψn,p+1 6 sup ψn,p+1 = ψp+1 . D’autre part, pour tout n, et
06n6p 06n6p 06n6p+1
tout p > n, on a ϕn,p 6 ψp et donc fn = lim ϕn,p 6 lim ψp d’où
p p
f = lim fn 6 lim ψp
n p
Mais comme ϕn,p 6 fn 6 f on a ψp 6 f et donc limp ψp 6 f . Et la suite (ψp )p converge

donc on croissant vers f , et le lemme (1 − 5) donne alors f dµ = lim ψp dµ. Finalement
R R
p
l’inégalité ψp 6 fp implique :
lim ψp dµ 6 limp fp dµ 6 f dµ ; ce qui achève de montrer que f dµ = lim fp dµ :
R R R R R
p
2- si (fn )n est une suite quelconque, fn > 0, posons gn = inf fp ce qui précède on obtient :
p>n
limn fn dµ = limn gn dµ = limn gn dµ 6 sup inf fp dµ = limn fn dµ.
R R R R R
n p>n
Corollaire 1.1. Soit (fn )n une suite de fonctions mesurables > 0 alors ( fn )dµ =
R P
PR n
fn dµ.
n
La preuve est une conséquence immédiate du théorème de convergence monotone.

Corollaire 1.2. (Ω, G, µ) est un espace mesuré .Pour toute fonction mesurable f > 0, la
fonction d’ensembles définie par ”A ∈ G 7→ (f µ)(A) = A f dµ” est une mesure positive sur
R
(Ω, G).
L’intégrale d’une fonction mesurable g > 0 par rapport à cette mesure (f µ) est donnée
par la formule : gd(f µ) = gf dµ.
R R
Démonstration. Il est claire que (f µ)(∅) = 0 si (An )n∈N est une suite (finie ou infinie)disjointes
d’ensembles mesurables, on a f 1∪An = n f 1An . Et le corollaire (1 − 8) implique alors
P
Z Z X XZ X
(f µ)(∪An ) = f 1∪An dµ = f 1An dµ = f 1An dµ = (f µ)(An )
n n n
Quand à la dernière formule du corollaire, elle est vérifiée (par définition )pour toute
fonction indicatrice g = 1A par semi-linéarité des intégrales .d(f µ) et .dµ, elle reste
R R
vraie pour toute fonction étagée > 0. On atteint enfin, les fonctions mesurables g > 0 par le
théorème de convergence monotone.
2 Intégrabilité des fonctions numériques - Espaces l1

Rappelons les notations classiques f + = sup(f, 0), f − = sup(−f, 0) qui entrainent les
égalités f = f + − f − et |f | = f + + f − .
Définition 2.1. Soit f une fonction mesurable de Ω à valeurs réelles.On dira que f est
intégrable si f + dµ et f − dµ sont finies. L’intégrale de f est alors définie par :
R R
Z Z Z
f dµ = f + dµ − f − dµ
On désignera par L1 (Ω, G, µ, R) ou ł1 (Ω, R) ou L1 l’ensemble des fonctions des valeurs réelles
intégrables.
Proposition 2.1. L’ensemble L1 est un espace vectoriel sur R et l’application

”f ∈ L1 → f dµ ∈ R” est une forme linéaire positive sur L1 qui vérifie en outre l’inégalité
R
Z Z
f dµ 6 |f |dµ.
De plus : f ∈ L1 ⇐⇒ f + : L1 et f − ∈ L1 ⇐⇒ |f | ∈ L1 .
Démonstration. Par définition, f ∈ L1 si et seulement si f + dµ < +∞ et f − dµ < +∞.

R R
C’est à dire f + et f − appartiennent à L1 . Mais par additivité de pour les fonctions

R
positives on a |f |dµ = f dµ + f dµ < +∞ autrement dit |f | ∈ L1 ce qui établit les

R R + R −
dernières équivalences de la proposition. Soit f ∈ L1 , et λ ∈ R, on a :

si λ > 0 (λf )+ = λf + et (λf )− = λf − .
si λ < 0 (λf )+ = |λ|f − et (λf )− = |λ|f −
ce qui implique que λf ∈ L1 dès que f ∈ L1 Par ailleurs si f ∈ L1 et g ∈ L1 de l’inégalité

|f +g| 6 |f |+|g|, on déduit, du fait de l’additivité de pour les fonctions mesurables positives
R
que |f + g|dµ < +∞, c’est à dire que f + g ∈ L1 soit maintenant f et g intégrables, on a :
R
f + g = (f + g)+ − (f + g)− = f + − f − + g + − g −
d où (f + g)+ + f − + g − = (f + g)− + g + + f + et toutes ces fonctions étant positives,on en

déduit :
Z Z Z Z Z Z
(f + g) dµ +
+
f dµ +
−
g dµ =
−
(f + g) +
−
g dµ +
+
f + dµ
et comme tous les termes sont finis, on obtient :

(f + g)+ − (f + g)− dµ = f + dµ − f − dµ + g + dµ − g − dµ et finalement
R R R R R R
Z Z Z
(f + g)dµ = f dµ + gdµ.
Voici à présent une inégalité facile à démontrer, mais fort utile.
Lemme 2.1 (Inégalité de Markov). Soit f ∈ Lo , f > 0, alors on a :
1
Z
µ({f > a}) 6 f dµ.
a
Démonstration. Elle provient de l’inégalité :
a1{f >a} 6 f
qu’on intègre terme à terme.
Corollaire 2.1. Soit f > 0, intégrale, alors : µ({f = +∞}) = 0.
Démonstration. C’est une conséquence de (2 − 3) en remarquant que

{f = +∞} = ∩n {f > n} et comme
1
Z
µ({f > n}) 6 f dµ < +∞
n
on a
1
Z
µ({f = +∞}) = lim µ({f > n}) 6 f dµ lim = 0.
n n n
Corollaire 2.2 (Lemme de Borel Contelli). Soit (fn )n une suite de fonctions intégrables
> 0, telle que fn dµ < +∞. Alors, il existe un négligeable N tel que : ∀ω ∈ Ω\N,
PR
n
fn (ω) < +∞. En particulier, pour toute suite (An )n d’ensembles mesurables tels que
P
n
µ(An ) < +∞, on a :
P
n  
\[
µ Ai  = 0.
n i>n

Démonstration. Comme fn dµ = ( fn )dµ < +∞, la fonction ω → fn (ω) est

PR R P P
intégrable et par suite N = { fn = +∞} est négligeable, autrement dit fn < +∞ pour
P P
tout ω ∈ Ω \ N .
Si l’on considère maintenant fn = 1An ,on a µ({ 1An = +∞}) = 0 et l’on termine la
P
n
preuve en remarquant que Ai = { 1An = +∞}.
T S P
n i>n
Poursuivant l’étude des "petites" propriétés des fonctions intégrables, on obtient après
avoir rappeler qu’une fonction est négligeable s.s.s elle est nul µ−p.p.
|f |dµ = 0,
R
Proposition 2.2. Une fonction f ∈ L0 est négligeable s.s.s
Z
f = 0 p.p ⇐⇒ |f |dµ = 0.
Démonstration. Soit fn = inf(|f |, n) on a : fn 6 n1{f 6=0} et (fn )n est une suite croissante
vers |f |. On en déduit :
Z Z
|f |dµ = lim fn dµ 6 lim nµ({f 6= 0})
n n
par conséquent si f est négligeable, c’est à dire si µ({f 6= 0}) = 0, on a |f |dµ = 0.

R
Réciproquement si |f |dµ = 0, comme {f 6= 0} = {|f | > n1 }, la réunion étant croissante,

R S
n
on a µ({f 6= 0}) = lim µ({|f | > n1 }) 6 lim n |f |dµ = 0.
R
n n
Corollaire 2.3. Si f1 et f2 sont deux fonctions intégrables telles que ”f1 = f2 ” p.p, alors
” f1 dµ = f2 dµ”.
R R
3 Topologie sur L1 : convergence en moyenne

Proposition 3.1. L’application N1 : f ∈ L1 7→ N1 (f ) =
R
f dµ ∈ R est une semi-norme sur
L1 qui en ait un espace vectoriel topologique semi-normé ; cette topologie est dite topologie
de la convergence en moyenne d’ordre 1 ou topologie de la convergence en moyenne.
Une bases de voisinages de 0 pour cette topologie est formé par la famille :
V = {(N1 , ε), ε > 0} où (N1 , ε) = {f ∈ L1 /N1 (f ) = |f |dµ 6 ε} une base de voisinages
R
d’un élément f0 ∈ L1 est formée par les ensembles

N1 (f0 , ε) = f0 + (N1 , ε) = {f ∈ L1 / |f − f0 |dµ 6 ε}. On dira qu’une suite (fn )n dans L1
R
converge en moyenne vers f ∈ L1 si

”N1 (fn − f ) = |fn − f |dµ →n 0”.
R
Démonstration. Le fait que N1 soit une semi-norme sur l1 se vérifie très facilement :
N1 (0) = 0; N1 (λf ) = |λ|N1 (f ) et N1 (f + g) 6 N1 (f ) + N1 (g).
Le reste de la proposition est un résultat classique de la topologie : toute semi-norme sur

un espace vectoriel définit une topologie dont une base de voisinage de 0 sont précisément
les ensembles (N1 , ε) de l’énoncé.

Remarque 3.1. D’après la proposition (2 − 6), il est clair que la topologie de la convergence
en moyenne n’est pas séparée. L’adhérence de 0 pour cette topologie est égale à
N = {f ∈ l0 / f = 0 p.p} nous serons à construire plus tard le séparé de l1 .
Théorème 3.1 (Fischer-Riez). L’espace l1 est complet.
La preuve sera conséquence des 2 résultats suivants :
Lemme 3.1. Un espace vectoriel semi-normé X est complet , si et seulement si toute série
p(xn ) est convergente, où p est la semi-norme
P P
xn de X est convergente dès que la série
n
sur X.
Démonstration. Condition nécessaire : Supposons X complet et soit (xn )n une suite dans
X telle que p(Xn ) < +∞. Montrons que le série xn est de Cauchy dans X : on a si
P P
i
X j
X j
X j
X
i < j p( xn − xn ) = p( xn ) 6 p(xn ) →i,j→∞ 0
1 1 i+1 i+1
puisque la série p(xn ) est convergente dans R, donc de Cauchy X étant complet la série
P
xn est alors convergente.

P
Condition suffisante : Soit (xn )n une suite de Cauchy dans X :

∀ε > 0, ∃ nε /i, j > nε =⇒ p(xi − xj ) 6 ε pour tout k ∈ N, soit ik le plus petit entier tel
que i, j > ik implique
1
p(xi − xj ) 6 soit y0 = xi0 et yk = xik − xik−1
2k
1
ik > ik−1 ⇒ p(yk ) = p(xik − xik−1 ) 6 k−1
2
ce qui implique la série p(yk ) est convergente. D’où, d’après l’hypothèse, il existe y ∈ X
P
k
tel que la série yk converge vers y.
P
Mais yk = xim et ainsi xim →m→∞ y dans X. Finalement on a

P
k6m
p(xn − y) 6 p(xn − xim ) + p(xim ) + p(xim −y ) →n,m 0.
La proposition suivante termine la preuve du théorème (3 − 2) :
Proposition 3.2. Soit (fn )n une suite dans L1 telle que n N1 (fn ) < +∞, alors la série
P
fn converge en moyenne vers une fonction f ∈ L1 et on a N1 (f ) 6 N1 (fn ).

P P
n n
Démonstration. Soit g(ω) = |fn (ω)|, g ∈ Lo et g > 0 et on a

P
p
gdµ = |fn |dµ = N1 (fn ) car g = lim |fn | On en déduit donc que g ∈ l1 et
R PR P P
n p 1
P n
g < +∞p.p. La série fn (ω) est don absolument convergente en tout point où
g(ω) < +∞ soit f définie par f (ω) = fn (ω) si g(ω) < ∞ et f (ω) = 0 sinon. f ∈ l0 car
P
f = limn ( p6n fp )1g<∞ . De plus |f | 6 g implique que f ∈ L1 et que

P
N1 (f ) = |f |dµ 6 gdµ 6 N1 (fn ).

R R P
Pour tout q ∈ N appliquant les résultats précédents à la série fn . Il est clair que pour
P
q6n P
tout ω tel que g(ω) < ∞, la série (fn )(ω) converge vers f (ω) − fn (ω) et on a :
P
q6n n<q
X X
N1 (f − fn ) 6 N1 (fn ).
n<q q6n

En faisant tendre q → ∞ on obtient N1 ( fn − f ) →q→∞ 0, puisque l’hypoesthésie assure

P
n6q
que N1 (fn ) →q→∞ 0. ce qui achève la preuve de (3 − 4) et donc (3 − 2).
P
n6q
Equi-intégrabilité : Nous disposons maintenant de deux topologies sur L1 : La topo-
logie de la convergence en moyenne associe à la semi-norme N1 et la topologie induite sur
L1 ⊂ Lo par celle de la convergence en mesure locale. La comparaison de ces deux topologies
nous fera découvrir un résultat "fabuleux" (théorème de Lebesgue) qui fait la force de cette
théorie de l’intégration.
Remarque 3.2. On suppose dans ce paragraphe que la mesure µ est G−finie : il existe
une suite (Ωp )p croissante d’ensembles mesurables avec µ(Ωp ) < +∞ pour tout p ∈ N et
∪Ωp = Ω.
Définition 3.1. Une partie H ⊂ L1 est équi-intégrable si elle vérifie l’une des propositions
équivalentes suivantes :
1- pour toute suite décroissante (Ap )p dans G telle que
Z
µ(∩Ap ) = 0 on a lim sup |f |dµ = 0.
p→∞ f ∈H
2-i) ∀ε > 0, ∃η > 0 tel que µ(A) 6 η =⇒ sup A |f |dµ 6 ε.

R
f ∈HR
ii) ∀ε > 0, ∃Ω1 tel que µ(Ωε ) < +∞ et sup Ω\Ωε |f |dµ 6 ε.
f ∈H
Démonstration. 1 ⇒ 2 : Supposons que la propriété i) n’est pas vérifiée : Il existe ε0 > 0 et

une suite (Cn )n d’ensembles mesurables vérifiant
1
Z
µ(Cn ) < n et sup |f |dµ > ε0 pour tout n ∈ N
2 f ∈H Cn
[
la suite Ap = Cn est décroissante et vérifie :
n>p
\ Z
µ( Ap ) = 0 et sup |f |dµ > ε0 .
p f ∈H Ap
qui met en défaut la propriété 1-la propriété ii- est plus facile à établir : la suite Ap = Ω\Ωp
est décroissante et vérifie µ(∩Ap ) = 0 donc d’après 1- à partir d’un certain rang p on a
sup Ω\Ωp |f |dµ 6 ε et bien entendu µ(Ωp ) < +∞.
R
f ∈H
Réciproquement montrons que 2 ⇒ 1, soit ε > 0, il existe (ii) Ωε ∈ G, µ(Ωε ) < ∞ tel que
sup Ω\Ωε |f |dµ 6 2ε
R
f ∈H
soit (Ap ) une suite décroissante dans G telle que µ(∩Ap ) = 0 la suite (Ap ∩ Ωε )p est encore
décroissante, et on a lim µ(Ap ∩ Ωε ) = 0 car µ(Ωε ) < ∞.
p
Mais d’après i-, il existe η > 0 tel que si p ∈ N est tel que µ(Ap ∩ Ωε ) 6 n alors
sup Ap ∩Ωε |f |dµ 6 2ε . Finalement, on déduit de l’inégalité :
R
f ∈H
Z Z Z
|f |dµ = |f |dµ + |f |dµ
Ap Ap ∩Ωε Ap ∩(Ω\Ωε )
que Z
sup |f |dµ 6 ε
f ∈H Ap

pour p suffisamment grand.
Remarque 3.3. Toute fonction intégrale vérifie les propriétés 1 et 2. En effet : soit f ∈ L1
et (Ap )p une suite décroissante dans G telle que µ(∩Ap ) = 0. la suite de fonctions intégrables
fp = |f |1Ω\Ap est croissante vers |f | donc d’après le théorème de Convergence monotone on
a Z Z Z
|f |dµ = lim |fp |dµ = lim |f |dµ.
p p Ω\Ap
|f |dµ = |f |dµ + |f |dµ implique que lim |f |dµ = 0.

R R R R
Mais Ap Ω\Ap Ap
p
Corollaire 3.1. Soit H une partie de L1 . On suppose qu’il existe g ∈ L1 telle que |f | 6 g
pour tout f ∈ H alors H est équi-intégrable.
Démonstration. Elle est conséquence immédiate de la remarque président. En effet : si (Ap )

est une suite décroissante dans G telle que µ(∩Ap ) = 0 on a alors :
lim sup Ap |f |dµ 6 lim Ap |g|dµ = 0.
R R
p f ∈H p
Proposition 3.3. sur L1 , la topologie de la convergence en mesure est moins fine que la
topologie de la convergence en moyenne associée à la semi-norme N1 .
Démonstration. On montre que tout voisinage de 0 pour la topologie de la convergence en

mesure contient un voisinage pour la semi-norme N1 .
Soit Vεµ = f ∈ L1 /µ({|f | > ε}) 6 ε un voisinage de 0 pour la topologie de la convergence en
mesure alors de l’inégalité ε1{|f |>ε} 6 |f |, on déduit que le voisinage
ωε1 = {f ∈ L1 / |f |dµ 6 ε2 } est contenu dans Vεµ .
R
La proposition suivante donne une réciproque partielle de la proposition précédente :
Proposition 3.4. Sur les parties équi-intégrables les topologies de convergence en mesure
locale et de convergence en moyenne coïncident.
Démonstration. Il s’agit de montrer que la topologie de la convergence en mesure locale,

sur une partie H équi-intégrable, est plus finie que la topologie associé à la semi-norme N1 .
Soit f0 ∈ H et ωf10 = {f ∈ H/ |f − f0 |dµ 6 ε} un voisinage de f0 , dans H, pour la
R
semi-norme N1 . Il est clair que H − f0 est aussi équi-intégrable. On peut alors trouver une
partie Ωε ∈ G telle que µ(Ωε ) < +∞ et sup Ω\Ωε |f − f0 |dµ 6 3ε , et un réel η > 0 tel que
R
p∈H
sup A |f − f0 |dµ 6 3ε dès que µ(A) 6 1).
R
f ∈H
Soit α > 0 tel que α 6 3µ(Ωε
ε)
. On a
Z Z Z Z
|f − f0 |dµ 6 |f − f0 |dµ + |f − f0 |dµ + |f − f0 |dµ
Ω\Ωε Ωε ∩{|f −f0 |>α} Ωε ∩{|f −f0 |<α}
Z
ε ε
6 + |f − f0 |dµ + .
3 Ωε ∩{|f −f0 |>α} 3
Il est clair que le voisinage de f0 , dans H muni de la topologie de la convergence en mesure
locale
Vαµ (f0 ) = {f ∈ H/µ(Ω1 ∩ {|f − f0 | > α}) 6 η}
est contenu dans ωf10 .

Voici deux conséquences importantes de ce résultat :
Proposition 3.5. Une suite (fn )n de fonctions intégrables converge en moyennes vers f ∈
L1 si et seulement si (fn )n est équi-intégrable et converge vers f en mesure locale.
Démonstration. Si l’ensemble {f, fn , n ∈ N} est équi-intégrable et si fn → f en moyenne.

Réciproquement si fn → f en moyenne alors d’après (3 − 4) elle converge aussi en mesure
locale. Il reste à montrer que (fn )n est équi-intégrable.
Soit ε > 0, puisque N1 (fn − f ) →n 0 il existe un entier nε tel que n > nε on ait
|fn − f |dµ 6 2ε comme |fn | 6 |fn − f | + f ,on a pour n ∈ nε :
R
Z Z Z Z
ε
|fn |dµ 6 |fn − f |dµ + |f |dµ 6 + |f |dµ.
2
Si (Ap )p est une suite décroissante telle que µ(∩Ap ) = 0 on a encore :
Z Z
ε
sup |fn |dµ 6 + |f |dµ
n>nε Ap 2 Ap
et comme f est "équi-intégrable", on a Ap |f |dµ 6 2ε pour p assez grand. Ce qui implique :

R
Z
sup |f |dµ 6 ε
n>nε Ap
pour p suffisamment grand c’est à dire que
{fn , n > nε }
est équi-intégrable. ceci termine la preuve avec le lemme suivant.
Lemme 3.2. ∗ Toute partie finie de fonctions intégrables est équi-intégrable.

∗ La réunion de deux parties équi-intégrables est encore une partie équi-intégrables.
Voici enfin le résultat annoncé au début de ce paragraphe.
Théorème 3.2 (Convergence dominée de Lebesgue). Soit (fn )n une suite de fonctions
de L1 qui converge en mesure locale vers une fonction f ∈ Lo . On suppose qu’il existe
une fonction g ∈ L1 telle que |fn | 6 g, pour tout n alors (fn )n converge en moyenne vers f
qui est intégrable. De plus,on a la convergence des intégrales :
Z Z
” fn dµ →n f dµ”.
Démonstration. L’hypothèse |fn | 6 g pour tout n, implique d’après (3 − 3) que l’ensemble

{fn , n ∈ N} est une partie équi-intégrable. D’autre part, on peut extraire une suite (fnk )k de
(fn )n qui converge µ−presque partout vers f . Donc |f | 6 g presque partout, ce qui implique
que f ∈ L1 . On conclut alors,par la proposition précédente (3 − 5), que (fn ) converge en
moyenne vers f .
Quand à la convergence de la suite des intégrales, on a : | fn dµ − f dµ| 6 |fn − f |dµ →n
R R R
0.
Une version, plus connue, du théorème de Lebesgue est la suivante :

Théorème 3.3. Soit (fn )n une suite de fonctions intégrables, on suppose que :
i- fn → f µ−p.p.
ii- Il existe g ∈ L1 telle que |fn | 6 g, pour tout n ∈ N. Alors :
Z Z Z
f ∈ L1 , |fn − f |dµ →n 0 et |f |dµ →n f dµ.
Démonstration. On se ramène à (3 − 6) car fn → f µ−p.p =⇒ fn → f en mesure locale.
Remarque 3.4. ∗ Nous avons supposé au début de ce paragraphe que la mesure µ est
G−finie. Ceci implique en particulier que les résultats obtenus ne sont valables que dans ce
cas. Cependant le théorème (3 − 7) de convergence dominées de Lebesgue peut se démon-
trer, en utilisant le lemme de Fatou, dans le cas plus général où µ n’est pas G−finie. La
proposition ci-après donne une réciproque partielle du théorème de Lebesgue.
Proposition 3.6. De toute suite (fn )n dans L1 convergente en moyenne vers f ∈ L1 , on

peut extraire une sous suite qui converge presque partout vers f .
Démonstration. Comme fn converge en moyenne vers f , (fn )n est de Cauchy en moyenne

(pour la semi-norme N1 ). De la même manière que pour la preuve de (), on peut extraire
une suite (fnk ) de (fn ) telle que N1 (fn0 ) + k N1 (fnk − fnk−1 ) < +∞. et d’après () cela
P
implique que fnp = fn0 + k6p (fnk − fnk−1 ) converge presque partout vers une fonction
P
qui est aussi la limite en moyenne des fnp c’est à dire f .
Terminons ce paragraphe par deux applications intéressantes du théorème de Lebesgue.
Proposition 3.7 (Continuité sous l’intégrale). Soit X un espace métrique, f une application
de Ω × X dans R et x0 ∈ X. On suppose que
- ∀x ∈ X, l’application ω ∈ Ω 7→ f (ω, x) est mesurable.
- ∀ω ∈ Ω, l’application x ∈ X → f (ω, x) est continue en x0 .
- Il existe g ∈ L1 telle que |f (ω, x)| 6 g(ω) pour tout (ω, x) ∈ Ω × x alors la fonction :
”F (x) = f (ω, x)dµ” est continue en x0 .
R
Démonstration. Il suffit de montrer que si (xn )n est une suite dans X qui converge vers x0 ,
alors F (xn ) →n F (x0 ).
Posons pour tout n ∈ N fn (ω) = f (ω, xn ) les hypothèses impliquent que : fn ∈ L1 pour tout
n, fn (ω) → f (ω), pour tout ω ∈ Ω, avec f0 (ω) = f (ω, x0 ), et, |fn (ω)| 6 g(ω) alors d’après
le théorème de Lebesgue on a :
Z Z
f0 (ω)dµ = lim fn (ω)dµ
n
c’est à dire F (x0 ) + lim F (xn ).

n
R +∞ 2
Exemple 3.1. Soit F (t) = 0
e−tx dx, ∀t > 0.
2
Alors F est continue sur ]0, +∞[. En effet, posons f (t, x) = e−tx , ∀t > 0 et x ∈ R+ .
Soit [a, b] ⊂ 0, +∞[. On a :
- pour tout t ∈ [a, b], l’application x 7→ f (t, x) est mesurable (car elle est continue).

- pour tout x ∈ R+ , l’application t 7→ f (t, x) est continue sur [a, b].

2 2
- | f (t, x)| = e−tx ≤ e−ax = g(x) et g est intégrable sur R+ .
En effet lim x2 g(x) = 0 et donc pour ε = 1 ∃A > 0 tel que ∀x > A, 0 ≤ x2 g(x) ≤ 1. Alors
x→+∞
R +∞ R +∞ R +∞
A
g(x)dx ≤ A x12 dx < +∞. Par suite 1 g(x)dx < +∞ Alors d’après le théorème de
la continuité sous l’intégrale, F est continue sur [a, b]. D’où la continuité de F sur ]0, +∞[.
Proposition 3.8 (Dérivabilité sous l’intégrale). Soit a < b deux réels et f : Ω × [a, b] → R
une application telle que :
1- pour tout x ∈ [a, b] ω → f (ω, x) est mesurable.
2- Il existe x0 ∈ [a, b] telle que [ω 7→ f (ω, x0 )] ∈ L1 .
3- ∂f
∂x existe sur Ω × [a, b].
4- Il existe g ∈ L1 : ”| ∂f
∂x | 6 g(ω)”,
pour tout (ω, x) ∈ Ω × X alors : pour tout x ∈ X : [ω 7→ f (ω, x)]et [ω 7→ ∂f ∂x (ω, x)] sont
intégrables, la fonction F (x) = f (ω, x)dµ est dérivable sur [a, b] et ”F (x) = ∂x (ω, x)dµ”.
R 0
R ∂f
Démonstration. Soit (xn )n une suite dans X qui converge vers x0 ∈ X = [a, b] posons pour
tout n ∈ N fn (ω) = xn −x [f (ω, xn )
1
− f (ω, x)]
le théorème des accroissements finis implique l’existence d’un point x0 compris entre x et x0
et satisfaisant à :
∂f
f (ω, x) − f (ω, x0 ) = (x − x0 ) (ω, x0 ),
∂x
on en déduit, d’une part :
|f (ω, x)| 6 |f (ω, x0 )|+|x−x0 || ∂f
∂x (ω, x )| 6 |f (ω, x0 )|+(b−a)g(ω) et donc [ω → f (ω, x)] ∈ L1
0
pour tout x , puisque f (., x0 ) et g ∈ L1 et d’autre part :|fn (ω)| 6 g(ω) pour tout n ∈ N.
Enfin l’existence de ∂f
∂x entraine évidement que
∂f
fn (ω) 7→ (ω, x)
∂x
les hypothèses du théorème de Lebesgue étant satisfaites, on a :
1 1
Z Z Z
∂f
F (x) = lim
0
[F (xn ) − F (x)] = lim [(f (ω, xn ) − f (ω, x))] dµ = lim fn (ω)dµ = (ω, x)dµ.
n xn − x n xn − x n ∂x
R +∞ 2
Exemple 3.2. Soit F (t) = 0
e−tx dx, ∀t > 0. Soit [a, b] ⊂ 0, +∞[. On a :
- pour tout t ∈ [a, b], la fonction x 7→ f (t, x) est mesurable car elle est continue. De plus
2 2
elle est λ-intégrable car 0 ≤ f (x, t) = e−tx ≤ e−ax qui est λ-intégrable.
2
∂t (t, x) = −x e
− ∂f 2 −tx
.
2 2
∂t (t, x) = x2 e−tx = g(x) et la fonction g est λ-intégrable. En effet

∂f
− ≤ x2 e−ax
limx→+∞ x g(x) = 0 et donc pour ε = 1, ∃A > 0 tel que ∀x > A, 0 ≤ x2 g(x) ≤ 1. Alors
2
1
Z +∞ Z +∞
g(x)dx ≤ 2
dx < +∞.
A A x
D’après le théorème de dérivation sous l’intégrale, F est dérivable sur tout [a, b] ⊂]0, +∞[,
D’où F est dérivable sur ]0, +∞[ et on a
Z +∞
2
F 0 (t) = − x2 e−tx dx.
0

Chapitre 4
L’intégrale de Riemann et de
Lebesgue
1 Lien entre l’intégrale de Lebesgue et Riemann

Lemme 1.1. Soit [a, b] ⊂ R et soit φ : [a, b] → R une fonction en escalier. Alors φ est
Riemann intégrable et λ-intégrable sur [a, b] et les deux intégrales coïncident :
Z b Z
φ(x)d(x) = φ(x)dλ(x).
a [a,b]
Démonstration. Comme φ est en escalier, alors elle est borélienne. De plus, il existe une
subdivision a 6 a0 < a1 < · · · < an−1 < an = b telle que φ(x) = αi , ∀x ∈ [ai , ai+1 [. Donc
Z b n−1
X n−1
X Z
φ(x)d(x) = αi (ai+1 − ai ) = αi λ([ai − ai+1 [) = φ(x)dλ(x).
a i=0 i=0 [a,b]
Proposition 1.1. Soient [a, b] ⊂ R et f : [a, b] → R une application borélienne et Riemann-

intégrable coïncident :
Z b Z
f (x)d(x) = f (x)dλ(x)
a [a,b]
Démonstration. Soit ε > 0. Alors il existe deux fonctions en escalier φ et ψ sur [a, b] telles
que
Z b
φ 6 f 6 ψ et (ψ − φ)(x)dx < ε
a
On a f est bornée donc elle est λ-intégrable. En effet,
|f | 6 M = sup x ∈ [a, b]|φ(x)| + sup x ∈ [a, b]|ψ(x)|
et donc Z Z
|f |dλ 6 M dλ = M (b − a) < +∞.
[a,b] [a,b]
42
On a Z b Z b Z b
φ(x)d(x) 6 f (x)d(x) 6 ψ(x)d(x)
a a a
et Z Z Z
φ(x)dλ(x) 6 f (x)dλ(x) 6 ψ(x)dλ(x)
[a,b] [a,b] [a,b]
Il vient du lemme précédent,

Z b Z Z Z Z b
φ(x)d(x) = φ(x)dλ(x) 6 f (x)dλ(x) 6 ψ(x)dλ(x) = ψ(x)d(x)
a [a,b] [a,b] [a,b] a
Alors les intégrales (de Riemann et de Lebesgue) de f appartiennent au même intervalle de

largeur inférieure à ε. Donc
Z Z b
f (x)dλ(x) − f (x)d(x) < ε
[a,b] a
Or, ceci est vrai pour tout ε > 0, d’où

Z Z b
f (x)dλ(x) = f (x)d(x).
[a,b] a
Théorème 1.1. Soit f :]a, b[→ R avec − ∞ ≤ a < b 6 +∞. On suppose que :
i) f est borélienne ;
ii) f est localement Riemann intégrable sur ]a, b[ ;
Rb
iii) a f (x)dx est absolument convergente.
Alors f est λ-intégrable. De plus,
Z b Z b
f (x)dλ(x) = f (x)dx.
a a
Démonstration. Soient (an )n>1 une suite strictement décroissante vers a et (bn )n>1 une
suite strictement croissante vers b. Comme f est borélienne et Riemann intégrable sur tout
intervalle fermé borné[c, d] ⊂]a, b[, alors |f |, f + et f − sont λ− intégrables sur chaque inter-
valle [an , bn ] d’après la proposition précédente ; et leurs intégrales respectives de Riemann
et de Lebesgue sont égales.
La suite (|f |1[an ,bn ] )n > 1 est croissante et converge vers |f |1]a,b[ . Alors selon le TCM on a
Z Z Z
|f |dλ = |f |1]a,b[ dλ =TCM lim |f |1[an , bn ]dλ
]a,b[ R n→∞ R
Z Z bn Z b
= lim |f |dλ =P roposition1.10 lim |f (x)|dx = |f (x)|dx < +∞.
n→+∞ [an ,bn ] n→+∞ an a
Ainsi, f est λ-intégrable. De la même manière, une application du TCM aux suites f + 1[an,bn ] n ≥ 1

et f − 1[an ,bn ] n≥1 donne

Z Z Z bn Z b
f + dλ = lim f + dλ = lim f + (x)dx = f + (x)dx < +∞.
]a,b] n→+∞ [an ,bn ] n→+∞ an a

et Z Z Z bn Z b
f − dλ = lim f − dλ = lim f − (x)dx = f − (x)dx < +∞
]a,b[ n→+∞ [an ,bn ] n→+∞ an a
D’où,
Z Z b
|a,b] a
Rb
Corollaire 1.1. Soit f :]a, b [→ R avec −∞ ≤ a < b ≤ +∞. Si f est continue et a
f (x)dx
est absolument convergente, alors f est λ-intégrable sur ]a, b[ et
Z Z b
|a,b] a
Exemple 1.1. Calculons cette limite

1
ne−x
Z
lim dx.
n→+∞ 0 nx + 1
−x
La fonction ne
nx+1 est positive et continue sur [0, 1] et donc elle est Riemann intégrable. Alors
son intégrale de Riemann est égale à son intégrale de Lebesgue :
Z 1
ne−x ne−x
Z
dx = dλ(x) (4.1)
0 nx + 1 [0,1] nx + 1
ne−x
Z
= dλ(x) (car λ({0}) = 0) (4.2)
[0,1] nx + 1
ne−x
Z
= 1]0,1] dλ(x). (4.3)
R+ nx + 1
ne−x e−x
La suite fn = nx+1 1[0,1] converge simplement vers la fonction x 1[0,1] . Donc d’après le
Lemme de Fatou on a
e−x
Z Z Z
1[0,1] dλ(x) = lim inf fn dλ ≤ lim inf fn dλ.
R+ x R+
R 1 −x −x
Or 0 e x dx = +∞, donc R+ e x 1]0,1] dλ(x) = +∞ et par suite lim inf fn dλ = +∞. Ainsi
R R
Z 1
ne−x
lim dx = +∞.
n→+∞ 0 nx + 1
Exemple 1.2. Soit Z +∞

2
F (t) = e−tx dx, ∀t > 0.
0
Alors F est continue sur ]0, +∞[. En effet, posons
2
f (t, x) = e−tx , ∀t > 0 et x ∈ R+ .
Soit [a, b] ⊂ 0, +∞[. On a :

- pour tout t ∈ [a, b], l’application x 7→ f (t, x) est mesurable (car elle est continue).
- pour tout x ∈ R+ , l’application t 7→ f (t, x) est continue sur [a, b].
2 2
- | f (t, x) = e−tx ≤ e−ax = g(x) et g est intégrable sur R+ .
En effet lim x2 g(x) = 0 et donc pour ε = 1 ∃A > 0 tel que ∀x > A, 0 ≤ x2 g(x) ≤ 1. Alors
x→+∞
R +∞ R +∞ R +∞
A
g(x)dx ≤ A x12 dx < +∞. Par suite 1 g(x)dx < +∞ Alors d’après le théorème de
la continuité sous l’intégrale, F est continue sur [a, b]. D’où la continuité de F sur ]0, +∞[.

2 Différence entre l’intégrale de Riemann et Lebesgue

Pourquoi une nouvelle intégrale ? En L1 , L2 et Lp , nous avons vu la théorie de l’intégrale
de Riemann, qui permet de définir l’intégrale d’une fonction continue ou monotone par mor-
ceaux définie sur un intervalle. Cette intégrale s’étend sans problème aux fonctions définies
sur Rp . Mais elle ne permet pas de répondre à un certain nombres de questions. C’est le
but de l’intégrale de Lebesgue (développée en autre par Johannes Stieltjes, Henri Lebesgue,
Emile Borel et Andrei Kolmogorov dans le cadre de la théorie des probabilités).
• Certaines fonctions comme 1Q ∩ [0, 1] sont non intégrables pour la théorie de Riemann,
mais vont l’être dans la théorie de Lebesgue (avec une intégrale nulle).
• La théorie de Lebesgue permet de mesurer des ensembles très irréguliers, comme le trya-
dique de Cantor, ou le tapis de Sierpinski.
• Elle permet d’intégrer des fonctions définies sur des ensembles autres que R ou Rn , comme
les sphères.
• Elle permet d’inclure le calcul des probabilités et l’axiomatique de Kolmogorov dans le
cadre de la théorie générale de l’intégration.
• Elle permet de mettre dans une même théorie la sommation des séries et le calcul inté-
gral, et donc en particulier dans le cadre de la théorie des probabilités, de n’avoir qu’un seul
formalisme pour les variables aléatoires discrètes et les variables aléatoires continues.
• Elle permet d’obtenir des théorèmes de convergence beaucoup plus puissants et robustes
que dans la théorie de Riemann.
Différence géométrique
Riemann
La voie Riemann consiste à prendre sur l’axe des x des parties simples, pour lesquelles le
calcul de la longueur ne pose pas de problème : les intervalles. Cela signifie qu’on découpe
[a, b] avec une subdivision S : a = s0 < s1 < · · · < sn = b et que l’on encadre f sur
les intervalles de la subdivision (comme f est bornée il n’y a pas de problème) par ses
n−1
bornes mi et Mi . On obtient alors les sommes de Darboux : σ(S, f ) = (si+1 − si )mi et
P
i=0
n−1
(S, f ) = (si+1 − si )Mi , qui correspondent aux sommes des aires des rectangles (des
P P
i=0
vrais, ici) et qui encadrent l’aire sous la courbe f . L’intégrale est alors la limite commune de
ces sommes, si toutefois elle veut bien exister, ou plutôt la borne supérieure des σ et inférieure
des , pour autant qu’elles coïncident. On dit qu’on calcule l’intégrale en piles.
P
On peut encore dire cela en termes de fonctions en escalier : la fonction f est encadrée
par les fonctions esc(S, mi ) et esc(S, Mi ) et l’intégrale est encadrée par les intégrales de
fonctions en escalier.
L’avantage de Riemann c’est qu’il n’y a pas besoin d’être bien savant pour mesurer des
longueurs sur R : les intervalles suffisent. L’inconvénient de Riemann c’est qu’on n’a pas

assez de fonctions intégrables pour avoir les bons théorèmes de convergence.
Lebesgue
La voie Lebesgue consiste à faire la même chose que Riemann, mais sur l’axe des y au
lieu de l’axe des x, c’est-à-dire à encadrer f à partir des valeurs de y = f (x) et non pas des
valeurs de x. Pour cela, on partage l’image [A, B] de f en n parties en utilisant des points
t0 = A < t1 < t2 < · · · < tn = B. On considère alors, pour i = 0, . . . , n − 1, les ensembles
Ei = f −1 ([ti , ti+1 [) = {x ∈ [a, b]/ ti 6 f (x) < ti+1 }.
Attention, les ensembles Ei peuvent être très compliquées (penser au cas où f est la
fonction caractéristique d’un Cantor) mais, s’ils ont une mesure λ(Ei ), on peut encadrer
Rb R n−1 R n−1
a
f d(x) entre les i=0 ti λ(Ei ) et i=0 ti+1 λ(Ei ). C’est encore l’aire du "rectangle" (mais
avec un rectangle de base compliquée) ou, plus savamment, c’est Bienaymé-Tchebychev.
L’intégrale de f est la borne supérieure (resp. inférieure) des petites (resp. grandes) sommes.
On dit qu’on calcule l’intégrale en tranches. Là encore, on peut dire cela en termes
d’encadrement par des fonctions plus simples, mais, comme les bases des rectangles ne sont
plus des intervalles, il ne s’agit plus de fonctions en escalier.
Courbe représentatives des deux méthodes de calcul d’intégrale de Riemann et Lebesgue
Methode de Riemann
Methode de Lebesgue

Bibliographie
[1] Abdelhamid Bourass. Théorie de la mesure et de l’intégration. Polycopié d’un cour des-
tiné aux étudiant(e)s du Master, Fs. Rabat. 2010.
[2] Jacques Faraut. Calcul intégrale. EDP Sciences, 2006.
[3] Thierry Gallay. Théorie de la mesure et de l’intégration. (3rd ed.), https ://www-
fourier.ujf-grenoble.fr/ edumas/integration.pdf.
[4] Hassan Zghiti. Lien entre Lebesgue et Riemann.
47

Asmae EL HACHIMI - Inconnu (E)

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MEMOIRE DE FIN D’ETUDES

Sur la théorie de la mesure et de l’intégration

 Pr. Zakariyae MOUHCINE

Soutenu Le 05 Juillet 2022 devant le jury composé de:

- Pr. Iz-Iddine EL-FASSI Faculté des Sciences et Techniques Fès

Année Universitaire 2021 / 2022

FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES FES – SAISS

Je souhaite avant tout remercier mon encadrant de mémoire, Mr Zakariyae MOUH-

L’enseignement de qualité dispensé par licence mathématique à la faculté des sciences et

2 Espaces Lo et Lo des fonctions mesurables 17

4 L’intégrale de Riemann et de Lebesgue 42

La théorie de la mesure permet d’associer une grandeur numérique à un ensemble. Plu-

Si 1A est intégrable (pour un certain procédé d’intégration), on peut définir la mesure de A

Riesz-Fischer, qui n’ont pas d’analogue dans le cas de l’intégrale de Riemann.

Asmae El hachimi 4 FST Fès

Au début de ce rapport nous avons étudier la notion de la mesure en définissons tout

Définition 1.1. Une classe C de parties de Ω est appelée clan si :

Exemple 1.1. C = P(Ω); C = {∅, Ω} ; si Ω est un ensemble infini non dénombrable,

Conséquence 1.1. Soit C un clan de parties d’un ensemble Ω, alors :

Démonstration. Soit F = {tous les clan C / M ⊂ C} ; F 6= ∅ car P(Ω) ∈ F. On vérifie

Exercices 1.1. 1) les assertions suivantes sont équivalentes :

La preuve est analogue à celle de (1.1) est laissé à titre d’exercice.

Définition 1.3. Soit Ω un espace topologique. On appelle tribu borélienne sur Ω et on

Démonstration. Par définition de la topologie de Rn , la classe O des ouverts de Rn est

Cette démonstration appelle une généralisation de la façon suivante.

Proposition 2.1. Soient (Ω, G) un espace mesurable, Ω0 un ensemble et f : Ω0 → Ω une

Asmae El hachimi 7 FST Fès

Proposition 2.2. Soit (Ω, G) un espace mesurable et Ω0 un sous-ensemble de Ω. Alors la

est une tribu sur Ω0 , appelée tribu induite par G sur Ω0 .

Ω0 ∩ σ(C) = σ(Ω0 ∩ C).

Démonstration. Il suffit d’appliquer la Proposition 2.1 à Ω0 , (Ω, σ) et à l’injection canonique

Ω0 ∩ σ(C) ⊂ Ω0 ∩ C ⊂ σ(Ω0 ∩ C).

Exercices 2.1. Soit ρ un système fini d’opérations ensemblistes. Par exemple

Asmae El hachimi 8 FST Fès

3 Fonctions d’ensembles - Mesures positives

µ(A ∪ B) = µ(A) + µ(B).

est une mesure ≥ 0 dite mesure de Dirac.

Asmae El hachimi 9 FST Fès

Démonstration. Si µ est une mesure ≥ 0 la propriété i) est bien sûr satisfaite,

” ∪n An = A0 ∪ [∪n (An \An−1 )] ”.

La suite A0 , A1 \A0 , . . . An \An−1 , . . . est disjointe et l’axiome de σ-additivité donne :

Asmae El hachimi 10 FST Fès

lim µi (An ) = µi (A) ≤ lim µ(An ) ≤ µ(A), ∀i ∈ N

Exercices 3.1. Soit Ω un ensemble dénombrable et p : Ω → R+ une fonction ≥ 0. Posons

Cette exercice nous conduit à poser la définition

Démonstration. Si µ(An ) = +∞ l’égalité est trivialement vérifié. Sinon, µ(An ) <

La propriété de continuité croissante implique alors que µ(∪n An ) ≤ µ(An ).

Asmae El hachimi 11 FST Fès

Lemme 3.1 (Lemme d’égalité de mesures). Soient µ1 et µ2 deux mesures ≥ 0 sur un

Démonstration. Elle se fera en deux étapes :

et les inclusions C ⊂ λ(C) ⊂ σ(C) = G prouvent l’égalité cherchée λ(C) = σ(C).

Asmae El hachimi 12 FST Fès

4 Mesures extérieures - Existence de la mesure de Le-

Exercices 4.1. Toute mesure extérieure additive est une mesure.

Alors µ∗ est une mesure extérieure dont la restriction à C coïncide avec µ.

Démonstration. Soit A ∈ C, on a µ∗ (A) 6 µ(A). Si (Bn )n est une suite dans C

Anp on a : µ∗ ( An ) 6 µ(Anp ) 6 µ∗ (An ) + ε. Ce qui achève la preuve.

Démonstration. On tire de la définition de G ∗ que ∅ ∈ G ∗ et Ω ∈ G ∗ et que A ∈ G ∗ implique

Asmae El hachimi 13 FST Fès

et en reportant dans la première égalité, on obtient :

Si, dans cette dernière égalité, on remplace X par X ∩ A ∪ B on obtient :

Mais X = (X ∩ An ) ∪ (X ∩ C An ) et µ∗ étant une mesure extérieure on a par ailleurs