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Stratégies de day trading avec le signal Range Breakout

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Sommaire

1. Le signal Range Breakout ................................................................................................................ 3

1.2. Représentation graphique........................................................................................................... 3
1.3. Chargement dans la plateforme NanoTrader ............................................................................. 4
1.4. Sélection du type de signal .......................................................................................................... 5
1.5. Choix tactiques offerts ................................................................................................................ 6
1.6. Plage horaire et alertes ............................................................................................................... 7
1.7. Insertion dans un graphique à envergure absolue...................................................................... 7
1.8. Avantages du signal Range Breakout .......................................................................................... 9
2. Deux stratégies basées sur le signal Range Breakout ................................................................... 11
2.2. Développement modulaire des stratégies dans NanoTrader ................................................... 11
2.3. Stratégie de day trading discrétionnaire sur le GBP/USD ......................................................... 13
2.3.1. Construire le filtre de tendance ............................................................................................ 13
2.3.2. Combiner le signal et le filtre de tendance ........................................................................... 14
2.3.3. Les autres éléments de la stratégie ....................................................................................... 16
2.3.4. Exemples de transactions discrétionnaires ........................................................................... 20
2.4. Stratégie de day trading automatisée sur l’indice N25 ............................................................. 23
2.4.1. Filtre de tendance sur une agrégation supérieure ................................................................ 23
2.4.2. Autres éléments de la stratégie ............................................................................................ 25
2.4.3. Le bilan de 6 semaines de trading automatisé ...................................................................... 27
3. Se lancer ........................................................................................................................................ 29

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1. Le signal Range Breakout

La négociation active des instruments financiers passionne de nombreux investisseurs à travers le

monde. Quelque soit le type d’instrument financier, chaque investisseur cherche à développer des
stratégies qui lui donneront un avantage compétitif sur les autres investisseurs.

L’un des facteurs clés dans l’élaboration d’une stratégie est le signal, c'est-à-dire l’ensemble des
conditions qui font qu’un trader décide d’ouvrir une position. Lorsqu’un signal se produit, le trader
s’attend à ce que le marché évolue dans la direction indiquée par le signal. Si c’est le cas, le trader
considérera que le signal est de bonne qualité et il sera tenté de l’inclure dans ses stratégies.
L’inclusion d’un bon signal dans une stratégie n’est cependant pas une condition suffisante pour
générer de bons résultats. En effet, le succès d’une stratégie dépend aussi d’autres facteurs
supplémentaires comme le type de graphique, l’agrégation, la plage horaire de négociation, le type
d’ordres stops et d’objectifs et leur éloignement par rapport au prix d’entrée, … etc. Le signal n’est
donc que la première étape dans le développement d’une stratégie de trading.

Ce livre donne une présentation détaillée du signal Range Breakout ainsi que de deux stratégies de
day trading développées à partir de ce signal : une stratégie discrétionnaire sur la paire GBP/USD et
une stratégie automatisée sur l’indice Netherlands 25.

1.2. Représentation graphique

Les marchés financiers alternent entre phases de tendance et phases de range. Le signal Range
Breakout est un indicateur conçu pour analyser l’évolution des tendances et plus particulièrement
pour détecter les signes annonçant leur fin. La fin d’une tendance coïncide souvent avec le début
d’un range horizontal dans lequel le marché erre, plus ou moins longtemps, avant d’en sortir. Le
signal Range Breakout nous prévient de l’existence de ces ranges horizontaux en les dessinant dans
le graphique, puis en nous alertant dès que le marché parvient à sortir du range.

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Dans l’exemple qui suit, un range horizontal est apparu suite à une tendance haussière. Il a été
détecté et dessiné par le signal Range Breakout. Il s’est terminé par une sortie vers le bas qui a
généré un signal de vente. Voici une description plus précise des différentes étapes :

A la bougie 1, un range horizontal est

détecté. Il marque la fin de la tendance. Le
signal Range Breakout dessine alors un
rectangle, calé sur les niveaux de prix sur
lesquels le marché a été repoussé. C’est un
rectangle gris avec des bords verts et
minces. La couleur verte indique que la
tendance initiale était haussière.

Entre les bougies 1 et 2, le range a été prolongé car il n’y a pas eu de sorties de range. Durant cette
phase, le rectangle représentant le range est coloré en vert.

A la bougie 2, le marché clôture en dehors du range et la direction de sortie est baissière. Cette
sortie déclenche un signal de vente représenté par le petit triangle rouge et la coloration grisée du
fond d’écran.

1.3. Chargement dans la plateforme NanoTrader

Le signal Range Breakout est intégré dans la plateforme NanoTrader Full sous la forme d’un modèle
d’étude rangé dans le répertoire WHS Signals et appelé WHS Signal Range Breakout ou d’un
indicateur rangé dans le répertoire WHS Store/WHS/Signals/Range Breakout et
appelé SignalRangeBreakout. Cliquez-ici pour apprendre à charger le signal Range Breakout dans un
graphique.

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1.4. Sélection du type de signal

Le signal Range Breakout permet de

distinguer les signaux émis grâce à deux
informations : la tendance initiale et la
direction de sortie. Cette sélection se fait à
travers le paramètre SignalSelection
comme dans l’exemple de droite.

La tendance initiale et la direction de sortie peuvent être chacune soit haussière, soit baissière. Cela
nous donne quatre combinaisons possibles que nous avons représentées par les schémas de la
première colonne du tableau ci-dessous. Le paramètre SignalSelection offre ainsi 3 choix intitulés en
anglais. Nous expliquons ce que ces titres signifient dans la première ligne du tableau.

Tendance initiale Whatever the trend With the trend Against the trend
(Flèche de gauche)
« Nous acceptons tous « Nous n’acceptons que « Nous n’acceptons que
Direction de sortie les signaux quelque soit les signaux qui vont dans les signaux qui sont
(Flèche de droite) la tendance » le sens de la tendance » opposés à la tendance »

  

  

  

  

Le choix que nous faisons à travers le paramètre SignalSelection nous permet donc de choisir certains
schémas ou au contraire de les éviter. Ce choix entraîne des conséquences qui ont une valeur
tactique comme nous le verrons dans la prochaine section.

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1.5. Choix tactiques offerts

Pour illustrer les choix tactiques qu’offre le signal Range Breakout, nous considérons l’exemple du
graphique ci-dessous. Dans ce graphique, le marché est passé par trois phases successives: une
hausse, symbolisée par les flèches vertes, une stagnation, représentée par le range horizontal du
deuxième signal, et une baisse, symbolisée par les flèches rouges.

En fonction de nos anticipations et de nos choix, nous pouvons analyser les résultats possibles:

Phase 1 Phase 2 Phase 3

« With the trend » « Against the trend » « With the trend »

« Si l’on avait anticipé une
poursuite de la hausse, ce choix
nous aurait donné ce bon signal
haussier. »
« Against the trend »
« Si l’on avait anticipé un
retournement de tendance, ce
choix ne nous aurait rien donné,
en particulier pas de pertes. »
« Si l’on avait anticipé un
retournement de tendance, ce
choix nous aurait donné ce bon
signal baissier. »
« With the trend »
« Si l’on avait anticipé une
poursuite de la hausse, ce choix
ne nous aurait rien donné, en
particulier pas de pertes. »
« Si l’on avait anticipé une
poursuite de la baisse, ce choix
nous aurait donné ce bon signal
baissier. »
« Against the trend »
« Si l’on avait anticipé un
retournement de tendance, ce
choix ne nous aurait rien donné,
en particulier pas de pertes. »

Alternativement, si l’on avait opté pour l’option Whatever the trend, nous aurions été en position de
pouvoir exploiter chacun des trois (premiers) signaux.

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1.6. Plage horaire et alertes

Une fois le signal chargé dans le graphique, nous ouvrons la Barre de Personnalisation et choisissons
une plage horaire et des alertes:

Pour ne négocier qu’entre 18h et 21h,

nous entrons les valeurs suivantes :
StartTime = 1800
EndTime = 2059

Le fait de spécifier une plage horaire,

permet d’éliminer les signaux à
l’extérieur de cette plage et de rendre le
graphique plus clair.

On peut ensuite activer 3 types d’alertes:

une fenêtre avec un message, un son
ou/et l’envoi d’un email. L’intérêt des
alertes est clair.

Si l’on ne souhaite pas être présent physiquement devant son écran ou devoir consacrer tout son
temps à l’attente d’un bon signal, on peut compter sur la plateforme NanoTrader pour nous alerter
en cas de signal et, pourquoi pas, nous faire entrer en position automatiquement.

1.7. Insertion dans un graphique à envergure absolue

De nos jours, une partie des scalpers et des day traders font preuve de beaucoup d’intérêt pour des
graphiques dont l’agrégation n’est pas basée sur le temps mais sur le mouvement des prix. Les
graphiques les plus connus sont les graphiques envergure absolue (points), envergure absolue (%) et
renko. Ces graphiques sont tous disponibles dans la plateforme NanoTrader.

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Il est intéressant à ce titre de signaler que le signal Range Breakout peut être chargé dans n’importe
lequel de ces graphiques. Ci-dessous, nous donnons un aperçu des différences qui existent entre le
graphique à chandeliers et le graphique à envergure absolue (points) et notamment lorsque l’on a
chargé le signal Range Breakout :

Graphique à chandeliers Graphique à envergure absolue (points)

Le graphique à envergure absolue (points) ressemble à première vue à un graphique à chandeliers

dans la mesure où le prix le plus haut et le prix le plus bas sont identiques dans chaque graphique.
Cependant, en y regardant bien, nous percevons des différences majeures.

Dans un graphique à envergure absolue (points), la création d’une nouvelle bougie est conditionnée
par un paramètre exprimé en nombre de points. Supposons que ce paramètre soit égal à 10 points.
Dès qu’une bougie s’apprête à dépasser 10 points d’envergure (écart prix haut – prix bas), une
nouvelle bougie est créée.

Cette propriété entraîne plusieurs conséquences pour le graphique à envergure absolue :

1. Aucune bougie ne peut avoir une taille strictement supérieure à 10 points.

2. L’échelle de temps subit une compression car tant que le prix reste stationnaire, il n’y a pas
de création de nouvelles bougies.

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3. Ce graphique a beaucoup moins de bougies et de signaux que le graphique à chandeliers

classique, ce qui fait qu’il est plus clair et plus ordonné.
4. Les mouvements forts sont caractérisés par une succession de bougies régulières, ce qui est
assez favorable à l’utilisation de stops suiveurs.

1.8. Avantages du signal Range Breakout

Le signal Range Breakout est construit sur l’idée

qu’à la fin d’une tendance, le marché entre
souvent dans un range horizontal et qu’une
sortie d’un tel range est un évènement qui peut
présenter des opportunités intéressantes pour
les traders.

Le signal Range Breakout est très apprécié des

investisseurs actifs qui nous disent le trouver
simple, visuel et offrant beaucoup de possibilités
tactiques. En effet, il permet de développer des
stratégies visant à exploiter aussi bien de
possibles retournements de tendance comme
pour le 3ième signal dans l’exemple de droite, que
de possibles reprises de tendance comme pour
les 1ier et 4ième signaux. Bien sûr, il y existe aussi
de mauvais signaux comme pour le 2ième signal.

Le signal Range Breakout s’applique aussi bien à la hausse qu’à la baisse et ceci sur toutes les
agrégations et sur tous les types de graphiques. Par exemple, certains scalpers l’utilisent sur des
graphiques en chandeliers avec des agrégations de plusieurs ticks, secondes ou minutes, pendant
que d’autres traders préfèrent l’utiliser dans des graphiques à envergure absolue et renko.

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Les multiples études réalisées sur les signaux Range Breakout montrent que leur efficacité est
d’autant plus grande que le marché est volatile. Bien entendu, le marché n’est pas toujours volatile
et il y aura des périodes durant lesquelles nous serons déçus.

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2. Deux stratégies basées sur le signal Range Breakout

Dans cette partie, nous commençons par expliquer les avantages qu’offrent aux traders le
développement modulaire de la plateforme NanoTrader, puis nous donnons deux exemples de
stratégies de day trading reposant sur le signal Range Breakout.

2.2. Développement modulaire des stratégies dans NanoTrader

La plateforme de trading NanoTrader a été conçue pour simplifier la vie des traders. Ainsi, son
architecture modulaire donne aux traders d’innombrables possibilités pour composer des stratégies
de trading, en associant des éléments tels que, des indicateurs, des signaux, des stops et des filtres:

Un signal est donc l’un des nombreux composants constituant une stratégie, ou pour être plus juste,
le premier composant d’une stratégie. C’est lui qui identifie les situations qui produiront des
opportunités de transactions.

Les filtres permettent quant à eux de réduire le nombre d’opportunités. Ils sont très variés. Le filtre
horaire Block est l’un des plus utilisés dans la plateforme NanoTrader. Il bloque les signaux à
l’intérieur d’un intervalle de temps donné. Il y a aussi le filtre Flat qui permet de clôturer toute

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position et de bloquer tout nouveau signal à l’intérieur une plage horaire donnée. Il y a enfin, les
filtres de tendance, comme nous le verrons plus loin dans les exemples de stratégie.

Les stops et les objectifs ont pour fonction d’aider les traders à gérer leurs positions et en particulier,
à déterminer les conditions de sorties des transactions et le niveau de risque consenti. Les stops et
les objectifs peuvent être fixes ou variables.

L’un des grands avantages de la plateforme NanoTrader est que sa nature modulaire permet aux
traders de développer des stratégies personnalisées sans qu’il lui soit nécessaire de savoir
programmer.

Ceci étant, les traders qui souhaitent s’initier ou qui pratiquent déjà la programmation ne sont pas
oubliés. Nous organisons des séminaires de formation à la programmation de signaux, de screeners,
d’alertes, de filtres, de bloqueurs et de stops. Ces formations sont ouvertes à tous, même aux traders
qui ne savent pas programmer. Ce sont d’ailleurs, de magnifiques opportunités pour s’initier à la
programmation. Ces séminaires sont ensuite reproduits et postés sur notre chaine youtube sous
forme de vidéos.

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2.3. Stratégie de day trading discrétionnaire sur le GBP/USD

La première stratégie est une stratégie de day trading discrétionnaire sur la paire GBP/USD. Cette
stratégie s’applique dans un graphique à chandeliers classique d’agrégation 5 minutes. C’est une
stratégie de court terme qui peut générer plusieurs signaux par jour et qui est facile à mettre en
œuvre. Cette stratégie utilise un filtre de tendance, l’indicateur SuperTrend développé par le trader
Olivier Seban, chargé directement dans le graphique principal. Dans ce chapitre, nous expliquerons
comment construire le filtre de tendance, comment combiner les signaux et le filtre de tendance, et
quels sont les autres éléments de notre stratégie. Enfin, nous terminerons par des exemples de
transactions.

2.3.1. Construire le filtre de tendance

L’une des techniques les plus efficaces, pour limiter le nombre de signaux et améliorer la qualité des
signaux restants, est l’emploi d’un filtre de tendance. Dans cette stratégie, notre filtre de tendance
est l’indicateur SuperTrend. C’est un détecteur de tendance relativement efficace et très visuel.

Nous commençons par charger l’indicateur SuperTrend en tant que filtre dans la plateforme
NanoTrader. Nous obtenons un écran dans lequel chaque phase de tendance est identifiable par la
couleur du fond d’écran : verte pour les tendances haussières et rouge pour les tendances baissières:

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Le nombre de phases de tendance dépend des deux paramètres qui définissent l’indicateur
SuperTrend : le premier paramètre (Span) définit la période couverte et le deuxième paramètre (ATR
factor) permet de définir un multiple de la volatilité. Ce dernier paramètre permet d’éloigner ou de
rapprocher la courbe du SuperTrend du marché. Par défaut, ces paramètres sont 20 et 3.

Si l’on fait varier ces deux paramètres et qu’on les remplace par 50 et 5, on arrive à réduire le
nombre de phases de tendance et on obtient cette représentation :

On voit que les phases de tendance sont moins nombreuses et plus étendues dans le temps. Sachant
qu’il n’existe pas de réglage parfait, nous adoptons les valeurs 50 et 5.

2.3.2. Combiner le signal et le filtre de tendance

Maintenant que notre filtre de tendance est en place, nous pouvons insérer le signal Range Breakout
dans le graphique et essayer de comprendre comment les propriétés de chacun des éléments, le
signal Range Breakout et le filtre SuperTrend, se combinent pour créer de meilleures opportunités de
transactions. Nous examinons ainsi la partie de droite du graphique qui représente un peu moins de
trois journées consécutives de trading sur le GBP/USD:

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Comme on peut le voir ci-dessus, il n’y a pas moins de 22 signaux durant cette période. Ces signaux
résultent de sorties de range haussières et baissières. En réglant le paramètre SignalSelection sur
Whatever the trend, nous nous limitons aux signaux qui vont dans le sens de la tendance définie par
le SuperTrend. Nous marquons ces signaux par des flèches dans le graphique ci-dessous:

 signaux baissiers et filtre SuperTrend baissier marqués par une flèche rouge et
 signaux haussiers et filtre SuperTrend haussier marqués par une flèche verte.

Lorsque l’on passe en revue ces signaux, on constate que les signaux marqués d’une flèche verte sont
tous bons. Un bon signal haussier est un signal qui est immédiatement suivi par une hausse du
marché. Dans cet exemple, 100% des signaux haussiers peuvent être considérés comme bons.

On constate aussi que les signaux marqués d’une flèche rouge sont majoritairement mauvais. Seule
la première flèche correspond à un bon signal baissier puisqu’elle est suivie par une baisse. Par

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contre, les trois autres signaux baissiers sont mauvais car ils ne sont pas suivis par des baisses. Dans
cet exemple, 25% des signaux baissiers peuvent être considérés comme bons.

On peut tirer quelques leçons de cette analyse :

 lorsque le marché est en tendance et que la courbe du SuperTrend est inclinée, comme dans
le cas de la phase haussière et au début de la phase baissière, les signaux sont plutôt bons.
 lorsque le marché est en tendance et que la courbe du SuperTrend est horizontale, comme
en fin de phase baissière, les signaux perdent leur efficacité.
 on peut donc tout aussi bien avoir 100% de bons signaux que seulement 25%.

Il est donc important de se fixer des limites et des objectifs comme par exemple un nombre
maximum de transactions perdantes par jour, une valeur de perte totale maximale par jour et un
objectif de gain par jour. En fin de compte, un trader doit savoir quand s’arrêter de négocier!

2.3.3. Les autres éléments de la stratégie

Les autres éléments de notre stratégie concernent la plage horaire durant laquelle nous souhaitons
négocier ainsi que la gestion de la position :

Plage horaire de négociation

Le premier facteur à prendre en compte pour déterminer la plage horaire de négociation est de
déterminer quels sont les créneaux horaires disponibles après la prise en compte de toutes les
contraintes qui pèsent sur nous. Ainsi, si l’on n’est disponible qu’entre 19h et 21h et qu’on entend
gérer ses transactions de manière discrétionnaire, le choix sera vite fait : on adoptera cette plage
horaire.

Le deuxième facteur est de caler la plage horaire de négociation sur les périodes les plus volatiles de
la journée : c’est-à-dire, quand le marché réalise ses mouvements les plus grands. Avec un
instrument comme le GBP/USD, négocié 24h/24, les périodes de forte volatilité peuvent changer au

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fil des mois. Historiquement, la paire GBP/USD était plus volatile, d’abord en début de matinée
européenne, puis en début d’après-midi européen. Dans les mois qui suivirent le Brexit, les périodes
de forte volatilité se déplacèrent vers les premières heures de la matinée européenne (2h – 6h). En
observant soigneusement, durant une période de 2 à 3 mois, un graphique à chandeliers de 60
minutes, il est possible de découvrir quand se produisent les mouvements de marché les plus
amples.

Le troisième facteur à prendre en compte est de décider du degré d’automatisation dont on

souhaite faire usage durant la mise en œuvre de notre stratégie. La plateforme NanoTrader offre aux
traders de nombreuses possibilités d’automatisation qui sont rappelées ci-dessous :

 se faire prévenir automatiquement lorsqu’un signal apparaît grâce à trois types d’alertes :
sonore, message ‘pop-up’ ou email.
 ouvrir des positions automatiquement à n’importe quel moment de la journée.
 bloquer l’ouverture automatique de positions durant des plages horaires données. Par
exemple, on peut automatiser son trading entre 8h et 22h en bloquant la plage horaire de
12h à 15h et celle de 17h à 18h.
 sortir automatiquement de position à une heure donnée et bloquer toute nouvelle entrée
en position à partir de cette heure là.
 protéger ses positions avec des stops et des objectifs, fixes ou dynamiques, qui s’exécutent
automatiquement en cas de dépassement pour clôturer les positions.
 faire tourner ses stratégies automatisées sur une plateforme NanoTrader installée sur un
serveur professionnel dédié (VPS) qui offre une connexion internet ultra rapide et stable
24h/24 et 7j/7.

Comme on le voit en parcourant cette liste, les traders peuvent choisir différentes solutions,
contenant plus ou moins d’automatisation, pour gérer leurs stratégies. En fonction de ce que l’on est
prêt à automatiser, on peut s’offrir plus de flexibilité pour choisir une plage horaire de négociation
adaptée.

Dans l’absolu, si l’on choisit d’automatiser complètement sa stratégie, il est possible de traiter sur
n’importe quelle plage horaire, même au milieu de la nuit.

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Alternativement, on peut aussi opter pour une solution hybride qui permet de laisser la plateforme
NanoTrader ouvrir automatiquement une position et de placer automatiquement des ordres
d’encadrement, puis de se faire alerter afin que l’on puisse retourner vers sa plateforme et
reprendre une gestion manuelle de la position.

Pour notre exemple de stratégie, nous optons pour une plage horaire allant de 8h00 à 12h00.

Gestion de la position

La gestion de la position est organisée de manière à nous protéger contre les risques de perte et à
nous sortir de position, si possible avec un gain. Elle utilise des outils automatisables et des outils
manuels :

Outils automatisables :

 Filtre Flat : liquide toutes nos positions encore ouvertes à une heure donnée.
 Stop PeriodsHighLow : ordre stop suiveur qui se positionne sur le plus bas prix ou le plus
haut prix sur une période donnée.
 Profit Target : ordre limite positionné à une distance fixe par rapport au prix d’entrée.

Outils manuels :

 Click Stop : ordre stop fixe que l’on peut déplacer directement dans l’écran. Lorsqu’il y a
plusieurs stops, la plateforme NanoTrader sélectionne le stop qui est le plus proche du
marché.
 Click Target : ordre limite positionné à une distance fixe par rapport au prix d’entrée et que
l’on peut déplacer directement dans l’écran.

Pour activer les outils automatisables, il faut sélectionner le mode TradeGuard + OrdreAuto comme
on peut le voir dans la barre de personnalisation de notre étude ci-dessous. Une étude rassemble
toutes les informations qui permettent de définir une stratégie :

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N° de compte
Taille d’ordre : 1 contrat FX standard
Mode semi-automatique : activé

Stop PeriodsHighLow : positionné sur le

plus bas prix ou le plus haut prix des 24
dernières bougies, soit des 2 dernières
heures (= 24 x 5 / 60)
Profit Target, Click Stop et Click Target :
positionnés à un multiple de l’ATR sur 288
bougies, c'est-à-dire sur 24 heures (= 288
x 5 / 60)

Filtre Flat : clôture tout à 21h

Filtre SuperTrend
Filtre Block : bloque l’ouverture de
nouvelles positions entre 12h et 17h

Plage horaire : de 7h30 à 18h moins la

période de 12h à 17h

Alertes : choisir Yes pour les activer

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2.3.4. Exemples de transactions discrétionnaires

Exemple 1 : transaction short gagnante le matin

Voici un exemple de transaction short gagnante. Le filtre de tendance SuperTrend est orienté à la
baisse depuis le début de la matinée comme l’atteste la courbe descendante rouge du SuperTrend et
le fond d’écran rosé. Peu après l’ouverture des marchés européens, un signal baissier apparaît. Nous
entrons en position short à la clôture de la bougie qui sort du range. Simultanément, la plateforme
NanoTrader place un ordre stop PeriodsHighLow qui se positionne au dessus range horizontal (trait
horizontal rouge) et un ordre objectif (trait horizontal vert). Le marché chute, touchant notre
objectif, avant de remonter.

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Exemple 2 : transaction longue gagnante le matin

Voici un exemple de transaction longue gagnante. Notre filtre de tendance SuperTrend est orienté à
la hausse depuis 7h30 comme l’atteste la courbe ascendante verte du SuperTrend et le fond d’écran
vert. Peu après l’ouverture des marchés européens, un signal haussier apparaît. Nous entrons en
position longue à la clôture de la bougie qui sort du range. Simultanément, la plateforme NanoTrader
place un ordre stop PeriodsHighLow au niveau du bord inférieur du range horizontal (trait rouge) et
un ordre objectif (trait horizontal vert). Le marché bondit, touchant notre objectif.

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Exemples 3 : transactions perdantes

Toutes les transactions ne sont pas gagnantes malheureusement. Voici deux exemples de
transactions perdantes.

Notre filtre de tendance SuperTrend est orienté Notre filtre de tendance SuperTrend est orienté à
à la baisse. A 16h40, un signal baissier est la hausse. A 16h55, un signal haussier est
déclenché. Nous entrons en position short à la déclenché. Nous entrons en position longue à la
clôture de la bougie qui sort du range. Le clôture de la bougie qui sort du range. Le marché
marché se retourne et touche notre stop revient rapidement toucher notre stop, ce qui
PeriodsHighLow, clôturant notre position avec clôture notre position avec une perte.
une perte.

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2.4. Stratégie de day trading automatisée sur l’indice N25

La deuxième stratégie est une stratégie de day trading automatisée sur l’indice de la bourse
néerlandaise, à travers le CFD Netherlands 25 que nous appellerons N25 par la suite. Elle peut aussi
s’appliquer au contrat future AEX. Cette stratégie s’applique dans un graphique à chandeliers
classique d’agrégation 5 minutes. Elle utilise un filtre de tendance, l’indicateur SuperTrend
développé par le trader Olivier Seban, chargé dans un graphique séparé d’agrégation 15 minutes.
Dans ce chapitre, nous expliquerons comment construire le filtre de tendance et l’importer dans le
graphique de 5 minutes, et quels sont les autres éléments de notre stratégie. Enfin, nous analyserons
les résultats de 6 semaines de trading automatique.

2.4.1. Filtre de tendance sur une agrégation supérieure

Notre stratégie utilise le signal Range Breakout pour générer des opportunités d’entrée en position.
Tous les traders expérimentés savent que, quelques soient les signaux utilisés, il y a souvent trop de
signaux et que la poursuite de tous ces signaux conduit généralement à une accumulation de pertes.

Une première idée forte est d’insérer dans sa stratégie un filtre de tendance afin de littéralement …
« trader avec la tendance ». L’intérêt est double : d’une part, le fait de négocier avec des signaux
orientés dans le sens de la tendance augmente nos chances de succès, d’autre part, l’utilisation d’un
filtre de tendance élimine un grand nombre de signaux mal orientés ou à faible potentiel de succès.
Notre filtre de tendance est basé sur l’indicateur SuperTrend.

Une deuxième idée forte est que la lecture des tendances est rendue d’autant plus claire que
l’agrégation est grande. Pour transformer cette idée en réalité, nous créons une première étude
(N25_Etude1) contenant le signal Range Breakout dans un graphique à chandeliers de 5 minutes,
puis une deuxième étude (N25_Etude2) contenant notre filtre de tendance dans un graphique à
chandeliers de 15 minutes. Concrètement, la tendance est évaluée en utilisant une agrégation trois
fois supérieure à celle du graphique dans lequel nous plaçons nos ordres.

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Voici à quoi ressemble notre écran. Il y a à droite, le graphique correspondant à l’étude qui définit la
tendance et à gauche, le graphique correspondant à l’étude qui contient le signal Range Breakout :

N25_Etude1 N25_Etude2

Pour comprendre notre construction, il faut suivre les explications qui suivent et qui vont du
graphique de droite vers le graphique de gauche :

Graphique de droite : 15 mn - N25_Etude2

L’indicateur SuperTrend a identifié une tendance baissière sur l’agrégation 15 mn depuis le dernier
changement de tendance qui a eu lieu à 11h00 (à la clôture de la bougie de 10h45). En effet, lorsque
le marché est sous la courbe rouge, on considère que le marché est en baisse et inversement lorsque
le marché est au dessus de la courbe verte. On voit sous le graphique principal un sous-graphique
contenant la courbe du MetaSentimentor. Lorsque le marché est en hausse, sa valeur est 65.
Lorsque le marché est en baisse, sa valeur est 35. L’indicateur SuperTrend opère pour nous comme
un filtre de tendance. Si le marché est haussier dans le graphique de 15 mn, nous traitons à la
hausse. Si le marché est baissier dans le graphique de 15 mn, nous traitons à la baisse.

Graphique de gauche : 5 mn – N25_Etude1

L’information sur la tendance baissière, telle que définie par l’indicateur SuperTrend dans le
graphique de droite, est importée en tant que filtre dans cette étude au moyen de l’indicateur

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Study. Le filtre de tendance a pour effet de colorer le fond d’écran en rouge pour refléter la tendance
baissière et laisser passer, comme il se doit, le signal baissier de 11h10.

Nous avons construit ainsi un mécanisme de décision qui nous permet de déterminer
automatiquement une direction pour nos transactions.

2.4.2. Autres éléments de la stratégie

Maintenant que nous avons inséré un filtre de tendance dans notre stratégie, nous devons la
compléter. Le caractère modulaire de la plateforme NanoTrader facilite notre travail :

 La première question est de choisir une plage horaire. Voulons-nous poursuivre tous les
signaux entre 8h et 22h ? L’expérience nous montre que cela n’est pas raisonnable et conduit
généralement à accumuler des pertes. Nous réglons la plage horaire du signal Range
Breakout sur la période allant de 9h à 17h30. Nous ajoutons un filtre Block pour bloquer les
transactions entre 14h et de 15h.
 Pour protéger notre position, nous choisissons le stop PeriodsHighLow, l’une des stars de
NanoTrader, combiné avec un stop Fixe. Ce stop suivra automatiquement le marché en se
positionnant sur le plus haut ou le plus bas des 10 dernières périodes.
 Nous ajoutons le filtre Flat pour clôturer toute position restée ouverte à 21h55.
 Nous ajoutons un objectif, appelé Profit Target, pour sortir potentiellement avec un gain.

Il s’agit maintenant d’entrer les 6 éléments (seulement !) dans la barre de personnalisation de

l’étude qui représente notre stratégie: Le signal Range Breakout, le filtre Flat, le filtre Block, le stop
PeriodsHighLow, le stop Fixe et le Profit Target :

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N° de compte
Taille d’ordre : 1 contrat
Mode automatique: activé

Profit Target et stop Fixe : positionnés à

des multiples de l’ATR sur 288 bougies,
soit sur 24 heures
Stop PeriodsHighLow : ce stop suiveur est
positionné sur le plus bas des 48 dernières
bougies, soit sur 4 heures, et sur le plus
haut des 36 dernières bougies, soit sur 3
heures

Filtre Flat : pour sortir de position à 21h55

Filtre Block : bloque l’intervalle 14h-15h
Study ‘Netherlands 25 … : importe le filtre
de tendance SuperTrend
Trading et Meta Sentimentor : définisse
les seuils de déclenchement des ordres
automatiques

Plage horaire : de 9h à 17h30

Alertes : choisir Yes pour les activer

Entrer Long et Entrer Short : cochés car

nous souhaitons négocier tous les signaux,
quelque soit leur direction, du moment
qu’ils sont orientés comme le filtre de
tendance.

Lorsque nous souhaitons activer le mode automatique, nous cliquons dans le graphique sur le

bouton et nous sélectionnons . Notre stratégie

opère maintenant en mode automatique. Nous pouvons activer une ou plusieurs alertes, afin d’être
informé, dès qu’un signal se produit et qu’une position est ouverte.

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 WH SELFINVEST

2.4.3. Le bilan de 6 semaines de trading automatisé

Après 6 semaines consécutives de trading, nous pouvons évaluer les résultats de notre stratégie en
affichant la courbe des résultats cumulés qui, sur cette période, nous a donné un profit de € 422 pour
un contrat N25 :

Cette courbe, qui affiche le cumul des pertes et des profits, est positive. Elle est typique avec ses
phases de stagnation, de baisse et de croissance. Attention ! Cette courbe n’est pas une garantie que
cette stratégie sera performante sur d’autres périodes de temps ou sur d’autres instruments
financiers.

Une autre façon d’apprécier nos résultats est d’afficher le gain ou la perte de chaque trade:

En parcourant les deux graphiques ci-dessous, de la droite vers la gauche, on arrive à mieux
comprendre les raisons de nos bons résultats en analysant cette transaction gagnante :

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 WH SELFINVEST

A 11h15, la plateforme NanoTrader a Au cours de cette journée de trading,

reconnu un signal Range Breakout baissier l’indice N25 a d’abord affiché une tendance
alors que le filtre de tendance était lui aussi haussière, puis à 11h00, la tendance s’est
baissier. Elle a donc ouvert une position retournée à la baisse, avant de redevenir
short protégée par un stop Fixe et un stop haussière à 16h30.
suiveur PeriodsHighLow. On voit qu’à partir
de 13h50, le stop suiveur a pris le dessus sur
le stop Fixe. Un peu avant 15h25, l’indice
N25 a touché notre Profit Target, clôturant
ainsi la position.

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 WH SELFINVEST

3. Se lancer

Comme vous avez pu le voir à travers les exemples de stratégies donnés dans ce livre, il est possible à
tous les traders d’apprendre à construire des stratégies de day trading. Cela requiert un long
investissement personnel pour se construire un socle de connaissances complet en analyse
technique et graphique et pour apprendre à utiliser les différents outils de trading disponibles dans la
plateforme NanoTrader : les signaux, les filtres et les stops/objectifs. La meilleure façon d’apprendre
à trader est d’appliquer ses stratégies dans le marché réel. Pour se faire, il est possible d’ouvrir un
compte CFD/FX réel avec un montant minimum de € 2.500,- et de se lancer. L’important sera de
négocier avec des tailles de position modestes afin de minimiser les pertes éventuelles et, de
manière générale, de réduire le coût de son apprentissage.

Cliquez sur ce lien pour demander un compte de démo.

Merci pour votre attention.

L’équipe de WH SelfInvest.

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 WH SELFINVEST

Notice de risques France :

Les CFD, le Forex et les futures sont soumis à d’imprévisibles fluctuations de cours. Ce sont des instruments
financiers qui offrent à l’investisseur la possibilité, s’il le souhaite, de travailler avec un effet de levier. Si vous
décidez de recourir à un effet de levier, vous courrez le risque de subir une perte plus grande que la valeur de
votre compte ; il est donc crucial de bien connaître les risques et caractéristiques spécifiques de chaque
instrument individuel. Et il incombe à chaque investisseur de vérifier, si possible avec l’aide d’un conseiller
financier, si ces instruments financiers lui conviennent. Les bénéfices réalisés dans le passé ou sur un compte
d’essai n’offrent aucune garantie quant à la réalisation d’un bénéfice dans le futur. Les CFD, le Forex et les
futures ne conviennent pas à tous les investisseurs. Cette annonce n’est pas une proposition ou un conseil
d’investissement. WH SelfInvest S.A., autorisée et régulée par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier à Luxembourg, intervient en France soit directement ou à travers sa succursale française tel
qu’autorisé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France.

Notice de risques Belgique :

Dans l’attente de la loi modifiant les conditions de la commercialisation des CFD en Belgique, WH SelfInvest
n’ouvre plus de nouveaux comptes CFD au sein de sa succursale belge.

Les CFD sont des produits spéculatifs à effet de levier pouvant mener à une perte totale voire supérieure à
l’investissement initial quelque soit la durée de détention de l’investissement. L’investissement en CFD requiert
de pouvoir surveiller quotidiennement, voire durant la journée, les positions engagées en raison de la volatilité
de cet investissement. Un investissement en CFD comporte des risques importants dont : risque de
démultiplication des pertes lié à l'effet de levier, risque de liquidation forcée, risque de liquidité (risque de ne
pas pouvoir clôturer sa position en raison de l'absence de contrepartie dans le marché du sous-jacent). Avant
tout investissement dans ce produit, il est recommandé à l’investisseur de lire le prospectus CFD approuvé par
la FSMA en date du 21 octobre 2014.

Public cible : cet instrument complexe s’adresse aux investisseurs expérimentés qui ont une connaissance
suffisante pour évaluer, au regard de leur situation financière, les avantages et les risques d'investir dans cet
instrument complexe et qui acceptent un risque de perte supérieure à leur investissement.

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