INSAT (RT3) 2019-2020 S.

TOUMI

DS: statistiques Doc.non.autorisés Nb.pages 4 Durée 1H30

Nom : Prénom : N◦ Inscription :

Exercice 1 : Soit X1 , .., XN un échantillon de v.a i.i.d de même loi que X, où X admet pour densité
de probabilité f (x, σ 2 ) définie par :
 
x2
f (x, σ 2 ) = σx2 exp − 2σ 2 si x ≥ 0
pπ 4−π
σ 2 . Déduire E(X 2 )


1) On admet que E(X) = σ 2 et V (X) = 2

——————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–
2
2) Déterminer l’estimateur du maximum de vraissemblance σM 2
V du paramètre θ = σ , supposé inconnu.
2
Quel est le biais de σM V ?

—————————————————————————————————————————- –

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

1
 3) Quelle l’erreur quadratique moyenne del’estimateur? L’estimateur σ 2 M V est il efficace au sens de
la borne de Cramer Rao ? (On admet que V (X 2 ) = 4σ 4 )
——————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

2
 Exercice 2

Soit (X1 , ..., XN ) un echantillion i.i.d, de loi celle de la loi uniforme continue U[−θ, 0] où θ est un réel
 0 à estimer. Soit l’estimateur X(1) = min {X1 , X2 , ..., XN } .
1. Montrer que FX(1) (x) = 1 − [1 − FX (x)]N
—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————– -

—————————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

2/ Déterminer l’estimateur θM M par la méthode des moments de θ.

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

3
 3. Déterminer l’estimateur du maximum de vraisemblance pour θ. Quel est son biais.
—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

4
 Exercice 3
Soit X1 , .., XN un échantillon de v.a i.i.d de même loi que X, où X admet la loi uniforme U [−θ, θ]. On
désinge par X(1) = M in {X1 , ..., XN } et par X(N ) = M ax {X1 , ..., XN }.

1/ Déterminer l’estimateur θM V par la méthode du maximum de vraissemblance de θ.

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

2/ Déterminer l’estimateur θM M par la méthode des moments de θ.

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————– —

5
——————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–