INSEA Année Universitaire

2021-2022

TD n° 3 de Statistiques-Multivariées
2ème Année AF-DS-SD-SE

Exercice : Soit 𝑌 = (𝑋1′ , 𝑋2′ , 𝑋3′ )′ un vecteur aléatoire normal :

𝜇1 𝛴11 𝛴12 𝛴13

𝒩𝑝1+𝑝2+𝑝3 (𝜇 , 𝛴 ) = 𝒩𝑝1+𝑝2+𝑝3 𝜇
(( 2 ) , (𝛴21 𝛴22 𝛴23 ))
𝜇3 𝛴31 𝛴32 𝛴33

Avec 𝛴𝑖𝑖 matrice carrée d’ordre 𝑝𝑖 et 𝑑𝑖𝑚(𝜇𝑖 ) = 𝑝𝑖 ; ∀ 𝑖 = 1; 3

1. Soient 𝜇10 et 𝜇20 deux vecteurs fixes, on se propose d’effectuer le test suivant :

𝐻0 " 𝜇1 = 𝜇10 𝑒𝑡 ∃ 𝑘 ∈ ℝ∗ 𝑡𝑞 𝜇2 = 𝑘 𝜇20 "

contre
𝐻1 " 𝜇1 ≠ 𝜇1 𝑒𝑡 ∀ 𝑘 ∈ ℝ∗ 𝑜𝑛 𝑎 𝜇2 ≠ 𝑘 𝜇20 "
0

a. On suppose que 𝛴 est connue

a.1. Donner les EMV 𝜇̂ de 𝜇 sous l’hypothèse totale et 𝜇̃ de 𝜇 sous 𝐻0
a.2. Donner une statistique permettant d’effectuer ce test ainsi que la
région d’acceptation de ce test au niveau 𝛼.
b. On suppose que 𝛴 est inconnue
b.1. Donner les EMV 𝜇̂ de 𝜇, 𝛴̂ de 𝛴 sous l’hypothèse totale et 𝜇̃ de 𝜇, 𝛴̃ de
𝛴 sous 𝐻0
b.2. Donner une statistique permettant d’effectuer ce test ainsi que la région
d’acceptation de ce test au niveau 𝛼.
c. On suppose que 𝑝1 = 𝑝2 et que 𝜇10 = 𝜇20 . Effectuez le test précédent en
répondant aux questions a. et b.
2. On suppose que 𝑝1 = 𝑝3 et 𝜇20 un vecteur fixe. Effectuer le test suivant dans
les deux cas 𝛴 connue et 𝛴 inconnue :

𝐻0′ " 𝜇1 = 𝜇3 𝑒𝑡 ∃ 𝑘 ∈ ℝ∗ 𝑡𝑞 𝜇2 = 𝑘 𝜇20 "

contre
𝐻1 " 𝜇1 ≠ 𝜇3 𝑒𝑡 ∀ 𝑘 ∈ ℝ∗ 𝑜𝑛 𝑎 𝜇2 ≠ 𝑘 𝜇20 "
′
 3. Effectuer les deux tests suivants sur la matrice de variance 𝛴 (𝜇 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑛𝑢) :
a. Test 1

𝐻0" " 𝛴𝑖𝑗 = 0 ∀ 𝑖 ≠ 𝑗 𝑒𝑡 ∃ 𝜎 2 ∈ ℝ∗+ 𝑒𝑡 ∃ ( 𝜆𝑙 )𝑙=1;𝑝1 ∈ (ℝ∗+ )𝑝1 𝑡𝑞

𝛴11 = 𝑑𝑖𝑎𝑔 ( 𝜆𝑙 )𝑙=1;𝑝1 𝑒𝑡 𝛴22 = 𝜎 2 𝐼𝑝2 "

Contre

𝐻1" " ∃ 𝑖 ≠ 𝑗 𝑡𝑞 𝛴𝑖𝑗 ≠ 0 𝑒𝑡 ∀ 𝜎 2 ∈ ℝ∗+ 𝑒𝑡 ∀ ( 𝜆𝑙 )𝑙=1;𝑝1 ∈ (ℝ∗+ )𝑝1 𝑜𝑛 𝑎 𝛴22 ≠ 𝜎 2 𝐼𝑝2

𝑒𝑡 𝛴11 ≠ 𝑑𝑖𝑎𝑔 ( 𝜆𝑙 )𝑙=1;𝑝1 "

b. Test 2. On suppose que 𝑝1 = 𝑝3

𝐻0′" " 𝛴𝑖𝑗 = 0 ∀ 𝑖 ≠ 𝑗 𝑒𝑡 𝛴11 = 𝛴33 𝑒𝑡 ∃ 𝜎 2 ∈ ℝ∗+ 𝑡𝑞 𝛴22 = 𝜎 2 𝐼𝑝2 "

Contre

𝐻1′′′ " ∃ 𝑖 ≠ 𝑗 𝑡𝑞 𝛴𝑖𝑗 ≠ 0 𝑒𝑡 𝛴11 ≠ 𝛴33 𝑒𝑡 ∀ 𝜎 2 ∈ ℝ∗+ 𝑜𝑛 𝑎 𝛴22 ≠ 𝜎 2 𝐼𝑝2 "