MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Union - Discipline - Travail

UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY

UFR SCIENCE SOCIALE

EXAMEN 2ère session 2018-2019

CORRIGE : Initiation à l’économétrie des séries temporelles
Niveau : Licence 3 économie et gestion Durée : 45 Mn

On souhaite étudier la série ci-dessous portant sur le nombre de voyageurs (Y) d’une compagnie
ferroviaire dont les données ont été recueillies par trimestre sur cinq années.

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Année 1 99 94 92 94
Année 2 88 95 94 95
Année 3 98 100 101 100
Année 4 102 93 98 96
Année 5 101 103 100 102

1. Faites la représentation graphique de cette série brute (Y) et interprétez ; (5/5)

Nombre de voyageurs
105

100

95

90

85

80
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A1 A2 A3 A4 A5

L’examen visuel révèle une tendance générale à la hausse du nombre de voyageurs, cette tendance
reste marquée de deux chute importantes du nombre de voyageurs ; une en début de période et
l’autre au 2ème trimestre de la 4ème année.
2. Le tableau ci-dessous est la sortie sous Excel de l’analyse de la variance à deux facteurs
sans répétition appliquée à la série Y pour un seuil de signification de 5%. Des valeurs ont
été supprimées, reconstituer le et tirer les conclusions des tests y afférant ; (7/7)

1
 Somme
Source des Degré de Moyenne Valeur critique pour
des F
variations liberté des carrés F
carrés
Lignes 194,50 ? ? ? 3,26
Colonnes 1,35 ? ? ? 3,49
Erreur ? ? ?

Total 307,75

Tableau reconstitué avec toutes les valeurs au complet

ANALYSE DE VARIANCE
Valeur
Source des Somme des Degré de Moyenne
F critique
variations carrés liberté des carrés
pour F
Lignes 194,50 4,00 48,63 5,21 3,26
Colonnes 1,35 3,00 0,45 0,05 3,49
Erreur 111,90 12,00 9,33

Total 307,75 19,00

A l’analyse des résultats de l’analyse de la variance et du test de Fisher, il ressort que la série n’est
pas affectée de saisonnalité (en effet F-calculée = 0,05 < F-critique = 3,49 non rejet de H0,
donc pas d’influence saisonnière) mais elle est affectée de tendance (en effet F-calculée = 5,21 >
F-critique = 3,26 rejet de H0, donc présence de tendance)
3. Quelles sont les méthodes de prévision que vous pourrez appliquer à cette série ? Justifiez.
(3/3)
Pour savoir les méthodes les plus appropriées à choisir pour les prévisions, il convient de
s’interroger sur deux questions importantes : Est-ce que la série est affectée de saisonnalité ? est-
ce que la série est affectée de tendance ?
A l’analyse des résultats de l’analyse de la variance et du test de Fisher, il ressort que la série n’est
pas affectée de saisonnalité (F-calculée = 0,05 < F-critique = 3,49 non rejet de H0, donc pas
d’influence saisonnière) mais elle est affectée de tendance (F-calculée = 5,21 > F-critique = 3,26
rejet de H0, donc présence de tendance). Ainsi pour des séries non saisonnières, étant entendu
qu’il y ait une tendance, la prévision peut se faire à partir de la tendance (dont la forme analytique
semble linéaire au regard de la représentation graphique) la méthode de lissage exponentiel simple,
lissage exponentiel double.
4. Appliquez en une pour prévoir le 1er et le 2ème trimestre de l’Année 6. Vous signifierez très
clairement le nom de la méthode que vous appliquerez. (5/5)
Dans le cadre de ce sujet, la méthode la plus simple à appliquer est le lissage exponentiel simple.
Il demande moins de calculs et les prévisions s’alignent sur la prévision à l’horizon 1.
= + (1 − ) = 0,3 =

La méthode du lissage exponentiel double demande un algorithme un peu plus long que la méthode
précédente.
2
De même la prévision par une tendance déterministe linéaire demande un algorithme un peu plus
long que le lissage exponentiel simple. En effet, il faut déterminer par les MCO les coefficients à
estimer, à savoir la pente (= 0,425) et la constante (= 92,79) avant de procéder à la prévision.
Au vue de ces observations, nous appliquons le lissage exponentiel simple. Toutefois les résultats
des trois méthodes sont donnés dans le tableau ci-dessous.
Lissage Lissage exponentiel
exponentiel double (LED)
Nombre de
Années t Trimestre Simple (LES) Tendance
voyageurs
+ 0,425 92,79
+ h
1 Trim 1 99 99,00 99,00 93,21 99,00 99,00 0,00
2 Trim 2 94 99,00 99,00 93,64 99,00 99,00 0,00
A1
3 Trim 3 92 97,50 96,00 94,06 98,55 96,45 -0,45
4 Trim 4 94 95,85 93,15 94,49 97,74 93,96 -0,81
5 Trim 1 88 95,30 92,85 94,91 97,01 93,58 -0,73
6 Trim 2 95 93,11 89,21 95,34 95,84 90,38 -1,17
A2
7 Trim 3 94 93,67 91,51 95,76 95,19 92,16 -0,65
8 Trim 4 95 93,77 92,36 96,19 94,76 92,78 -0,42
9 Trim 1 98 94,14 93,52 96,61 94,58 93,70 -0,19
10 Trim 2 100 95,30 96,02 97,04 94,79 95,80 0,22
A3
11 Trim 3 101 96,71 98,62 97,46 95,37 98,05 0,57
12 Trim 4 100 98,00 100,62 97,89 96,16 99,84 0,79
13 Trim 1 102 98,60 101,04 98,31 96,89 100,31 0,73
14 Trim 2 93 99,62 102,35 98,74 97,71 101,53 0,82
A4
15 Trim 3 98 97,63 97,56 99,16 97,69 97,58 -0,02
16 Trim 4 96 97,74 97,80 99,59 97,70 97,78 0,02
17 Trim 1 101 97,22 96,74 100,01 97,56 96,88 -0,14
18 Trim 2 103 98,35 99,15 100,44 97,80 98,91 0,24
A5
19 Trim 3 100 99,75 101,70 100,86 98,38 101,11 0,59
20 Trim 4 102 99,82 101,26 101,29 98,81 100,83 0,43
A6 21 Trim 1 100,48 102,14 101,71 99,31 101,64 0,50
Prévisions 22 Trim 2 100,48 101,99 102,14 99,66 101,29 0,35

105

100

95

90

85

80
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A1 A2 A3 A4 A5 A6 Prévisions

Nombre de voyageurs Lissage exponentiel Simple (LES)

Lissage exponentiel double (LED) Tendance