Séries chronologiques Chap 2 : Estimation de la tendance

Document 1 : Ajustement de la tendance par la droite des points moyens

Moyennes Moyennes
calculées sur calculées sur les
Point moyen 1 les mois de Point moyen 2 mois de juin
t 15,5 janvier 1992 t 45,5 1994 à décembre
Y 110,6 à juin 1994 Y 173,9 1996

Ajustement de la tendance par la méthode de Mayer

250
230
210
190
170
150
130
110
90
70
50
1992

1993

1994

1995

1996
Yt Droite de Mayer

Document 2 : Ajustement de la tendance par la droite de points médians

Année t Yt
2000 1 1,1
2 0,3 Point médian 1
3 2,6 t 3,5
4 3,3 Y 2,5
2001 5 2,4
6 5,2
7 5,7
8 5 Point médian 2
2003 9 7,1 t 9,5
10 7,8 Y 7,05
11 7
12 19

Comparaison avec la droite des moindres carrés dans le cas où il y a présence de valeur
aberrante
Yt La série (Yt), la droite de Mayer, la droite des moindres carrés
Droite de Mayer
20
Linéaire (Yt)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2000

2001

2003

IUT de Nice Côte d'Azur

Département STID Florence Nicolau
Séries chronologiques Chap 2 : Estimation de la tendance.

Document 3 : les moyennes mobiles.

Exemples : a) Calculs de moyennes mobiles d’ordre 3 sur une série annuelle.

Ceci constitue une estimation
Moyennes mobiles de la tendance de la série (Yt)
t Yt
d'ordre 3 M3(t)
1990 118
1991 113 112,0
1992 105 107,7
1993 105 104,3
1994 103 102,3
1995 99 100,0
1996 98 99,3
1997 101 99,7
1998 100 102,7
1999 107

b) Calculs de moyennes mobiles centrées d’ordre 4 sur une série trimestrielle.

Ceci constitue une

Moyennes mobiles estimation de la
t Yt d'ordre 4 Moyennes mobiles tendance de la série (Yt)
M4(t) centrée d'ordre 4 M4’(t)
1985 2

0,5
1,75
3,5 2,1250
2,5 Moyennes mobiles
1 2,6875 d'ordre 2 des
2,875 moyennes mobiles
1986 5 3,0625 d'ordre 4 M4(t)
3,25
2 3,5625
3,875
5 4,0625
4,25
3,5 4,5000
4,75
1987 6,5 5,0625
5,375
4 5,5625
5,75
7,5

IUT de NICE CÔTE D’AZUR Florence NICOLAU

Département STID
Séries chronologiques Chap 2 : Estimation de la tendance.

Document 4 : les médianes mobiles.

Exemples : a) Calculs de médianes mobiles d’ordre 3 sur une série annuelle.

Médianes
Ceci constitue une
t Yt mobiles estimation de la
d'ordre 3
tendance de la série (Yt)
1990 118
1991 113 113
1992 105 105
1993 105 105
1994 103 103
1995 99 99
1996 98 99
1997 101 100
1998 100 101
1999 107

b) Calculs de médianes mobiles centrées d’ordre 4 sur une série trimestrielle.

Médianes mobiles Ceci constitue une

t Yt
Médianes mobiles
centrée d'ordre 4 estimation de la
d'ordre 4 M4(t)
M4’(t) tendance de la série (Yt)
1985 2

0,5
1,5
3,5 1,875
2,25
1 2,5 Médianes mobiles
2,75 d'ordre 2 des
1986 5 3,125
données de la
3,5 colonne précédente.
2 3,875
4,25
5 4,25
4,25
3,5 4,375
4,5
1987 6,5 4,875
5,25
4 5,5
5,75
7,5

IUT de NICE CÔTE D’AZUR Florence NICOLAU

Département STID
Séries chronologiques Chap 2 : Estimation de la tendance.

Document 5 : Deux types d'estimation de la tendance.

Ajustement de la tendance par les moindres carrés

250
230
210
190
170
150
130
110
90
70
50
1992

1993

1994

1995

1996
Yt Exponentiel (Yt)

Estimation de la tendance par moyennes mobiles

250
230
210
190
170
150
130
110
90
70
50
1992

1993

1994

1995

1996

Yt Ct

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Département STID