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TD Exercice Econométrie
TD Exercice Econométrie
Cours dconomtrie
Matrise dconomtrie
September 21, 2004
(1)
(2)
y = Xb + u,
4. Estimation des coecients: Dans cette question, on cherche estimer les coeb et b
cients
b,
a. On centre les variables du problme. Pour cela, on dfinit :
yei = yi y,
ei =
et e
ki = ki k,
et ki dans lchantillon.
e
e
(a) Dduire du modle (2) le modle des variables yei , i , ki .
i
e+u
eb
e=X
e.
y
(4)
e et X.
e
Prcisez les dimensions de b
X
i
eie
ki =
X
i
( i )(ki k) = 0.
(5)
b
5. Significativit des coecients: On teste ici la significativit de
b et .
b et y Xb.
b
(a) Ecrire lquation dorthogonalit entre Xb
(b) Donner lexpression de la somme des carrs des rsidus, SCR, en fonction de yi ,
b En dduire lexpression de lestimateur
y, i , , ki , k,
b et .
b2 . Application
numrique.
(c) Donner lexpression de
b2e et
b2e en fonction de
b2 , i , , ki et k. Application
numrique.
b 10% et 5% prs. Conclusion?
(d) Tester la significativit de
b et de
2
2.1
On lance un grand nombre de fois une pice de monnaie dsquilibre, dont la probabilit
dobtenir "face" est gale [0, 1].
1. On modlise le problme par le modle suivant:
y = + ,
o y est la ralisation du lancer (y = 0 si "pile", y = 1 si "face"), et est desprance
nulle.
Que vaut le scalaire ? Dessiner la fonction de rpartition de . Sa loi est-elle normale?
Prciser les hypothses ("naturelles") que
2. Calculer lestimateur des MCO de : .
vous faites sur les rsidus.
Vers quelle valeur converge lorsque le nombre de lancers tend vers +?
3. Donner lexpression de la variance de en fonction de .
4. Dduire de la question prcdente la densit asymptotique de (NB: on pourra noter
n le nombre de lancers).
2.2
(6)
avec E (ui |x1i , x2i ) = 0. On cherche mesurer les consquences de lintroduction dune
seconde variable explicative, x2i .
b1 et
b2 des coecients de x1i et x2i dans la
(a) Calculer les estimateurs des MCO
rgression de yi sur x1i et x2i .
b est asymptotiquement quivalent lestimateur des MCO de
(b) Montrer que
1
la rgression de yi sur x1i sans x2i . Ces deux estimateurs sont-ils pour autant
identiques?
2. On suppose maintenant que le vrai modle est
yi = + 1 x1i + 2 x2i + vi
(7)
2.3
On cherche tester linfluence du sexe sur le salaire. Soit {w1i , i = 1, ..., T1 } un chantillon
de salaires dhommes et {w2i , i = 1, ..., n2 } un chantillon de salaires de femmes. On suppose
les observations iid. Pour cela, on divise le panel en deux sous-chantillons, femmes (1, taille
n1 ) et hommes (2, taille n2 ). On considre alors les deux modles suivants
Le modle non contraint scrit :
w1i = 1 + u1i ,
Eu1i = 0,
w2i = 2 + u2i ,
Eu2i = 0,
w , i = 1, ..., n1 ,
wi = 1i
w2i , i = n1 + 1, ..., n,
(a) Ecrire le modle de wi sous la forme:
wi = 1 Si + 2 (1 Si ) + ui ,
o lon prcisera Si et ui .
5
i = 1, ..., n
(8)
b1
b2.
(f) En dduire que cette quantit, convenablement normalise, suit un 2 un degr
de libert. Interprter.
L
n\
1 2 N
n
0,
2
p (1 p)
o p = ESi .
Pour cela, montrer successivement que:
P
i. S p.
n
2
P
2 P
ii. n1 ni=1 Si S = S S p (1 p) .
n
1 Pn
L
iii. n n i=1 Si S (ui u) N (0, 2 p (1 p)) .
n
(e) Tester alors labsence de changement structurel, 5%, laide dun test de Student
(asymptotique).
Le Modle Htroscdastique
3.1
L
n1 (b
1 1 ) N 0, 21 ,
n1
L
n2 (b
2 2 ) N 0, 22 .
n2
b21
n1
1 X
P
=
(w1i
b 1 )2 21 ,
n
n1 i=1
1
b22 =
n1
1 X
P
(w12
b 2 )2 22 .
n2
n2 i=1
L
n1 (b
1
b 2 ) N 0, 21 + k 22 .
n1
b1
b2
L
T =q 2
N (0, 1)
e1
e22 n1
+ n2
n1
si 1 = 2 = .
b2 P
b21
2
+ 2
n1 n2 n1 np (1 p)
b1
b2
e21
n1
N (0, 1).
n1
3.2
Un test de Goldfeld-Quandt
Dans cet exercice, on cherche quantifier linfluence du diplme sur le salaire. On considrera
donc le modle linaire suivant :
wi = xi + + ui
O xi repre le niveau dducation de lindividu i. On supposera les rsidus ui inid et
orthogonaux aux variables explicatives.
On teste lhtroscdasticit des rsidus en divisant lchantillon en deux sous-chantillons
I1 et I2 correspondant aux "non-diplms" (niveau infrieur au bac) et aux "diplms" (au
moins le bac). On retire ensuite de ces deux sous-chantillons une proportion des individus
telle que tous deux aient la mme taille. On calcule ensuite les sommes des rsidus des deux
sous-modles, soit SR1 et SR2 .
2
suit, sous lhypothse dhomoscdasticit, une loi de Fisher dont on
1. Montrer que SR
SR1
prcisera le nombre de degrs de libert.
(9)
3.3
On value lerreur qui est faite lorsque lon estime un modle linaire htroscdastique par
les MCO.
On considre le modle htroscdastique :
yi = a + bxi + ui ,
(10)
3.4
Observations Groupes
Soit un chantillon dobservations iid {(yi , di ), i = 1, ..., N }, avec yi R et di {1, ..., J}.
La variable di est une variable discrte qui indique un groupe social dappartenance de
lindividu i (les diplms par opposition aux non diplms, direntes PCS, etc.). Chaque
groupe social j {1, ..., J } est caractris par un vecteur de constantes zj RK (revenu
moyen, ge moyen, etc.). Pour tout j {1, ..., J}, on note Nj le nombre dindividus i dans
le groupe j et y j la moyenne de yi dans le groupe j. Enfin, ji = 1 {di = j} dnote la variable
indiquant si le groupe dappartenance est le groupe j ( ji = 1 si di = j, = 0 sinon).
b = (
b1 , ...,
bJ )0 lestimateur des MCO de la rgression de yi sur le vecteur xi =
1. Soit
1
J 0
( i , ..., i ) .
(a) Remplacer les ? dans les deux quations suivantes par lexpression approprie:
Nj
N
X
=
?
i=1
yj =
PN
Pi=1
N
?yi
i=1 ?
X
b = 0.
xi yi x0i
i=1
bj = y j .
(c) Dduire des quations normales que
o zdi =
PJ
yi = a + zd0 i b + ui
j
j=1 zj i
(11)
(a) Montrer que les quations normales dfinissant lestimateur des MCO de a et b
scrivent:
P
0b
J Nj y j b
a
z
b
=0
j
j=1
(12)
0b
PJ Nj zj y j b
a
z
b
=
0
j
j=1
b
a = y z 0bb.,
J
!1 J
!
X
X
bb =
Nj (zj z) (zj z)0
Nj (zj z) y j y ,
j=1
j=1
(13)
(14)
j = 1, ..., J.
(15)
(a) Montrer que lquation (15) se dduit de lquation (11) pour un choix de vj que
vous expliciterez.
(b) Montrer que E (vj |X) = 0 o X = ( 1i , ..., Ji )i=1,...,N .
(c) Montrer que V (vj |X) =
2
.
Nj
11
4.1
Rendements de lducation
ui = bzi + i ,
xi = + zi + ei .
(a) Interprter ce modle structurel.
(b) En supposant i et ei non corrls et de moyenne nulle, dterminer le biais asymtotique de lestimateur des MCO bMCO . Montrer quil est vraisemblablement
positif.
(c) On calcule empiriquement le biais de b. Quelle mthode peut-on utiliser?
On trouve alors un biais significativement ngatif.
2. On interprte le paradoxe des questions prcdentes en postulant la prsence derreurs
de mesure. On suppose que le vrai modle scrit :
yi = a + bxi + ui ,
o yi est le salaire mesur par yi avec erreur:
yi = yi + i ,
et xi le vrai niveau dducation mesur avec erreur par xi :
xi = xi + i .
On suppose les erreurs de mesure i et i non corrles entre elles, iid et non corrles
avec xi .
(a) Soit bb lestimateur des MCO du coecient de xi dans la rgression de yi sur xi
avec constante. Exprimer le biais asymptotique sur b et montrer que lerreur de
mesure biaise lestimateur vers 0.
(b) Soit b
c lestimateur des MCO du coecient de yi dans la rgression de xi sur yi
avec constante. Exprimer le biais asymptotique de 1/b
c sur b. Montrer que le biais
est positif.
(c) En dduire que lon peut obtenir un encadrement du vrai rendement de lducation,
et discuter la prcision de cet encadrement. Montrer en particulier que 1/b
c reste
biais mme lorsquil ny a pas derreur de mesure.
12
4.2
yi = a + bxi + ui .
(12)
(3)
9. Daprs les conclusions de lexercice, quel eet, revenu ou substitution, est dominant
dans lchantillon? Proposer une autre forme pour le modle (16) qui permette de
prendre en compte ces deux eets simultanment.
4.3
14
Equations simultanes
5.1
Modle de Haavelmo
4. Quelles remarques pouvez-vous faire sur lestimation des modles dquilibre gnral.
Proposez une mthode destimation convergente des paramtres.
5.2
Ore et demande
V (vi ) = 2v
Cov(ui , vi ) = u v .
15
5.3
Identification
16