1

CHAPITRE 4
VARIABLES ALEATOIRES
2
Variable Alatoire
Exemple:
Dans un jeu on lance deux fois une pice de monnaie,
on gagne en dirhams le nombre de fois o face est sorti.
Mais si pile sort deux fois, vous versez lorganisateur 3
dirhams.
On sait que lensemble W traduisant lexprience est
W = {PP,PF,FP,FF}.
lissue PP, on associe le rel 3 ; lissue PF ou FP,
on associe 1 ; lissue FF, on associe 2.
3
Variable Alatoire
Considrons la fonction qui chaque
vnement lmentaire associe un rel.
Dans cet exemple on note X le gain du
joueur cette fonction:
X(PP)=-3
X(PF)=X(FP)=1
X(FF)=2
X est appel variable alatoire dfinie de W
dans {-3,1,2}
4
Variable alatoire
Variable dont la valeur est dtermine par
le rsultat dune exprience alatoire.
Exemples :
Somme des points obtenus en lanant 2 ds.
Temps mis pour traiter une transaction un
guichet dagence bancaire.
5
Variable alatoire
Exemple : lancer de 2 pices de monnaie
nombre X de face obtenus ?
E
x
: vnement compos des rsultats
associs la valeur x
6
Variable alatoire
( )
( )
( )
0
1
2
1
4
1
2
1
4
P E
P E
P E
=
=
=
( )
( )
( )
1
0
4
1
1
2
1
2
4
P X
P X
P X
= =
= =
= =
7
Variable alatoire
Dfinition : fonction dfinie sur O valeurs
dans un ensemble V .
A chaque de O, on associe une valeur x :
( )
x X =
8
Variable alatoire
Si V est un ensemble discret, la v.a. est dite
discrte.
Si V est un ensemble continu, la v.a. est dite
continue.
{ } IN n n n e ,.... 3 , 2 , 1 , 0 , 1 , 2 , 3 .....,
| | IR b a b a e , ,
9
Distribution de probabilits dune
variable alatoire discrte : Loi de
probabilit
Soit {x1, x2,, xk} lensemble des valeurs
possibles de la variable X.
Notons par p(xi) = P(X = xi), la probabilit
pour que la variable X prenne la valeur xi.
On dcrit la distribution ou la loi de
probabilit de la variable alatoire X en
prsentant lensemble des valeurs
possibles de la variable et les probabilits
10
Loi de probabilit discrte

pk p3 p2 p1 P(xi)=P(X=xi)=pi
xk x3 x2 x1 xi
Proprits :
0 < p(x)=P(X=x) < 1 quelque soit la
valeur x.
Si {x1, x2,, xk} est lensemble des valeurs
possibles, alors:
p(x1) + p(x2) + ..+ p(xk) = p1+p2+p3++pk=1
11
Loi dune v.a. discrte
Loi de probabilit de X :
ssi :
( ) { }
| ,
x
E X x = eO =
( ) ( ) ( )
x X x
p P x P X x P E = = = =
( ) { }
, ,
x
x p xeV
0
1
x
x
x
p x
p
> e

V
12
Fonction de rpartition
Dfinition
F(x) = P(X < x ) pour toute valeur relle x.
Dans le cas discret, cette fonction
correspond la fonction des probabilits
cumules . Cest une fonction en
escalier.
( )
j
j
x x
F x p
s
=

13
Fonction de rpartition
Proprits
( )
0 1 F x s s
( ) ( )
0 1 F F = + =
( ) ( )
F a F b a b s s
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
P a X b P X b P X a
F b F a a b
< s = s s
= <
14
Paramtres dune loi discrte
Esprance mathmatique (moyenne thorique) :
Variance
cart type
Exemple : lancer des 2 pices

= = ) ( ) (
i i
x p x X E
1 1 1
0 1 2 1
4 2 4
= + + =
( )
2
2 2 2
) ( ) ( ) ( )) ( ( ) ( X E x p x x p X E x X Var
i i i i
= = =

) ( X Var =
15
Exemples
Variance :
Exemple : lancer des 2 pices de 1
Exemple : On lance un d.
6 : gain de 12
Point impair : gain de 2
Point pair (autre que 6) : gain de O
Esprance de gain :
( ) ( ) ( )
2 2 2
2
1 1 1 1
0 1 1 1 2 1
4 2 4 2
= + + =
2
=
1 3 2
12 2 0 3
6 6 6
+ + =
16
Remarques importantes
La dcision de gestion est presque toujours un arbitrage entre
risque et rentabilit.
Lesprance mathmatique peut tre utilis comme indicateur
de rentabilit, soit pour maximiser un gain ou minimiser un cot.
Lcart type est un indicateur de risque. Il mesure la dispersion
de la distribution. Une stratgie de prudence consiste choisir
entre deux solutions qui ont une esprance de rentabilit peu
prs identiques, celle pour laquelle lcart type est le plus faible.
On peut cependant remarquer que, le plus souvent, les projets
qui prsentent les esprances de rentabilit les plus leves sont
les plus risqus.
17
Transformation linaire dune
variable alatoire
Soit X une variable alatoire desprance E(X) et de
variance Var(X).
Dfinissons une nouvelle variable Y laide dune
transformation linaire sur X, c'est--dire :
Y = aX + b o a et b sont deux constantes relles,
a non nulle.
Alors,
E(Y) = aE(X) + b
Var(Y) = aVar(X)
18
Exemple dapplication
Proprit : Variable centre
Si X est une v.a. et = E(X) :
Dmonstration : application de la
transformation avec : 1 a b = =
( )
Variable centre 0 Y X E Y = =
19
Proprit
Si a et b sont deux constantes, et g(X) et h(X)
deux fonctions de X valeurs relles :
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
E ag X bh X aE g X bE h X + = +
( ) ( )
Y X V Y V X = =
Proprit
20
Proprit
Si c est une constante :
Proprit: Variable centre rduite
En effet :
( ) ( )
V X c V X + =
( )
( )
( )
1
E X
X
Z V Z
V X

=

= =
=
( ) ( ) ( )
2 2
1 1
1 V Z V X V X

= = =
21
Somme de variables alatoires
indpendantes
Soit X et Y deux variables alatoires. Dfinissons une
nouvelle variable W = X + Y.
Alors,
E(W) = E(X+Y) = E(X) + E(Y)
Si X et Y sont indpendantes, V(W) = V(X+Y) = V(X) + V(Y)
On peut gnraliser les rsultats prcdents plus de 2
variables :
Si W = X1 + X2 + .+ Xn
E(W) = E(X1) + E(X2) + .+ E(Xn)
V(W) = V(X1) + V(X2) + .+ V(Xn)
22
Exemple
Une agence immobilire du littoral mditerranen
dsire se lancer dans la location la journe de
studios meubls. Elle tudie la demande
journalire possible de location durant le mois de
juillet et aot. Elle obtient les rsultats suivants:
0.1 0.25 0.3 0.2 0.1 0.05 P(xi)
5 4 3 2 1 0 xi
Distribution de probabilits
23
Reprsentation graphique de la distribution
Fonction de rpartition
0.1
0.2
0.3
0 1 2 3 4 5 xi
P(xi)
0 1 2 3 4 5 xi
P(xi)
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0.9 0.25 4
0.65 0.3 3
0.35 0.2 2
1 0.1 5
0.15 0.1 1
0.05 0.05 0
F(xi) P(xi) xi
24
Revenons lexemple prcdent et supposons que:
Le prix de location est de 350 Dh par jour.
Les frais fixes de gestion des studios sont de 30 Dh par jour par
studio.
Les frais de nettoyage sont de 120 Dh par studio aprs chaque
journe de location.
1) Calculons lesprance de la demande journalire.
2) Calculons lesprance de chiffre daffaires journalier que peut
raliser cette entreprise si elle dispose de 5 studios.
3) Calculons le nombre de studios possder pour obtenir un
maximum de bnfice.
1) Lesprance mathmatique de la demande journalire de studios aux mois
de juillet et aot est gale :

=
=
= =
5
1
9 . 2 ) (
i
i
i i
p x X E
25
2) Soit Y la variable alatoire reprsentant le chiffre daffaires:
Dh X E X E Y E 1015 ) ( 350 ) 350 ( ) ( = = =
3) Soit k le nombre de studios louer, X la demande journalire:
k X J B k X Si 30 ) 120 350 ( . : = s
k J B k X Si ) 30 120 350 ( . : = >
Soit le tableau suivant qui combine toutes les valeurs possibles de X et k
473.5 600 600 600 370 140 -90 3
524 800 800 570 340 110 -120 4
517
354
188.5
E(B)
1000
400
200
5
0.1
770
400
200
4
0.25
540
400
200
3
0.3
310 80 -150 5
400 170 -60 2
200 200 -30 1
2
0.2
1
0.1
0
0.05
xi
kj pi
26
Le calcul de E(B) se fait de la faon suivante:
5 . 417 ) (
524 ) (
5 . 473 ) (
354 85 . 0 400 1 . 0 170 05 . 0 60 ) (
5 . 188 95 . 0 200 05 . 0 30 ) (
5
4
3
2
1
=
=
=
= + + =
= + =
B E
B E
B E
B E
B E
On constate que le bnfice est optimum si lagence
dispose de 4 studios louer.
27
Variable alatoire continue
Dfinition :
Une variable alatoire est dite continue si elle
peut prendre toutes les valeurs dun intervalle de
nombres rels.
Exemples :
Soit la v.a. X reprsentant la dure de vie, en
jours dune ampoule lectrique.
Soit la v.a. X reprsentant la dure de
ralisation dun projet
28
Variable alatoire continue
Il existe plusieurs diffrences entre une v.a.d et une v.a.c:
1. Une v.a.d. est dfinie par une fonction discrte qui donne la
valeur P(X=x) quon appelle aussi fonction de masse.
2. Pour une v.a.c. f(x) est appele la fonction de densit de
probabilit. Cest lquivalent de la fonction de masse; mais elle
ne fournit pas directement les probabilits
En effet :
P(X=x) = 0 pour une variable alatoire continue
3. Pour une v.a.c. X, on ne peut pas parler de la probabilit que X
prenne une valeur x mais plutt de la probabilit quelle se
retrouve dans un intervalle donn
x
p
29
Variable alatoire continue
La probabilit que la v.a.c. X prenne une valeur
dans un intervalle entre a et b est donne par
laire sous le graphique de la fonction de
densit de probabilit f(x) entre a et b.
) ( ) ( b X a P dx x f
b
a
s s =
}
= F(b)- F(a)
La fonction de rpartition F(a)= P(Xa)=
}

a
dx x f ) (
Laire sous la courbe ] ent re 2 valeurs a et b reprsent e la
probabilit que la v.a. X prenne une valeur dans lint ervalle
[ a, b] .
Laire sous la courbe ] ent re 2 valeurs a et b reprsent e la
probabilit que la v.a. X prenne une valeur dans lint ervalle
[ a, b] .
30
Exemple
0
0,5
1
0 0,5 1 1,5 2
Dure de vie x
D
e
n
s
i
t

f
(
x
)
Laire sous la
courbe doit
tre gale 1.
En tudiant la dure de vie en heures dune ampoule lectrique
on sest aperu que cest une variable alatoire dont la fonction
de densit est dfinie par:

s s
s s
=
ailleurs 0
2 1 si 2
1 0 si
) ( x x
x x
x f
Sa reprsentation graphique est
donne par:
31
Proprits de la fonction de densit de
probabilit
}
= s s
b
a
x d x f b X a P ) ( ) ( ) (
}

=
>
1 ) (
rel pour tout 0 ) (
dx x f
x x f
Revenons lexemple
prcdent
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
0 0,5 1 1,5 2
Dure de vie x
D
e
n
s
i
t

f
(
x
)
P( 1X1.5)
32
Rponse
125 , 0 ) 5 , 1 1 ( = s s X P
125 , 0
2
2 ) 2 ( ) ( ) 5 , 1 1 (
2
5 , 1
1
5 , 1
1
5 , 1
1
=
= = = s s
} }
x
x dx x dx x f X P
33
Exemple

s s
=
ailleurs 0
6 0
18
) (
x
x
x f
a) Montrer que lon a bien une fonction de densit;
b) Donner la reprsentation graphique de cette
fonction
c) Calculer : P(X s 2); P(X > 4) et P(2 s X s 4)
Soit X une variable alatoire dont la fonction de densit
est dfinie par: