cole Nationale Suprieure de Techniques Avances

Discrtisation
par diffrences finies
du laplacien

aot 2007 MA261 Introduction au calcul scientifique @Eric Lunville

 Diffrences finies
u : R R fonction C 3
h2
u(x + h) = u(x) + hu (x) + u (x) + O(h3 )
2
h2
u(x h) = u(x) hu (x) + u (x) + O(h3 )
2

u(x + h) u(x)
u (x) = + O(h) ordre 1, dcentr avant
h
u(x) u(x h)
u (x) = + O(h) ordre 1, dcentr arrire
h

u(x + h) u(x h)
u (x) = + O(h2 )
2h

ordre 2, centr
1
 u(x+h)u(x)
h
u(x+h)u(x)
h

u (x)

u (x)

x x+h x x+h

u(x + h) u(x) h
u (x) = + u (x ) x [x, x + h]
h 2






bonne approximation si h petit et sup
u ()
petit
[x,x+h]

2
 Eq. de Laplace 1D

u (x) = f (x) x ]0, 1[ (f = 1 u(x) = x(x 1))
u(0) = u(1) = 0

si u est C 4
2
2u(x) u(x + h) u(x h) h (4)
u (x) = 2
+ u (x + h) ]1, 1[
h 12
(dms : developpement de Taylor-MacLaurin + th. des valeurs intermediaires)

2 4 (4)
Rmq : si f est C alors la solution u est C avec u = f et

(4)




u (x + h)
sup

f (x)


x[0,1]

3
Discrtisation de lquation
1
decoupage de lintervalle [0, 1] (xi )i=1,N +1 avec xi = ih et h = N+1

xi = ih
x0 = 0 xN +1 = 1

(dcoupage rgulier pour simplifier)

ui approximation de u(xi ) et on note fi = f (xi )


2ui ui+1 ui1
2
= fi pour i = 1, N
h
u0 = uN +1 = 0

schema a 3 points (ui1 , ui , ui+1 )

4
Forme matricielle

1



(2u1 u2 ) = f1 i=1

h2

1

(2u2 u1 u3 ) = f2 i=2



h2 elimination de

... u0 et uN +1

1

(2ui ui+1 ui1 ) = fi i

h2



...

1

(2uN 1 uN uN 2 ) = fN 1 i=N 1



h2

1

(2uN uN 1 ) = fN = i=N
h2

systeme lineaire dordre N
AU = F

2 1
.. u1 f1
1 2 . u2 f2

1 .. .. ..
..


..


A= 2 . . .
U = . F = .
h


.. uN 1 fN 1
. 2 1 uN fN
1 2
tridiagonale symtrique 5
Proprit fondamentale

A est une matrice tridiagonale symetrique denie positive (donc inversible)

dms :

N



2 2
h AV , V =h vi A V
i=1 i
i=N

1
= v1 (2v1 v2 ) + vi (2vi vi+1 vi1 ) + vN (2vN vN 1 )
i=2
i=N1

v12 + vN
2
+ (vi vi1 )2 0
 i=2

A V , V = 0 v1 = vN = 0 et vi vi1 = 0 vi = 0 i = 1, N

elements propres de A
   

ik k
Wk = sin k = 2 1 cos >0 k = 1, N
N + 1 i=1,N N +1

(2 sin ikh sin(i + 1)kh sin(i 1)kh = 2 sin ikh (1 cos kh))

Wk base orthogonale.
k=1,N

6
Estimation derreur

erreur ei = ui u(xi )

Theeor`eeme : si f C 2 alors

 h2
 
 E  = sup |ei | sup |f (x)|
i=1,N 96 x[O,1]

dms : voir polycopie

convergence ponctuelle a lordre 2

Remarque : si f C 0 alors u C 2 et on peut seulement montrer que :

 

lim  E  =0
h0

convergence pouvant etre tres lente !

la qualite de lapproximation depend de la regularite des solutions

7
 Gnralisation en dimension 2
1 u=0
Eq. de Laplace sur le carre = ]0, 1[ ]0, 1[

u=0
u=0

u = f dans u = f
u=0 sur

0 u=0 1

Approximation a
`a lordre 2 du laplacien (u C 4 ())

4u(x, y) u(x + h, y) u(x h, y) u(x, y + h) u(x, y h) 2

u(x) = 2
+ O(h )
h

meme variation (h) suivant x et y

obtenu en approchant independamment x2 u et y2 u par DF dordre 2

8
Discrtisation du problme de Laplace
grille de discretisation de pas h (identique dans les 2 directions)

xi = ih i = 0, n + 1
yj = jh j = 0, n + 1 Mij
yj = jh
Mij = (xi , yj )i,j=1,n+1

xi = ih
uij approximation de u(xi , yj )
 1
2
(4uij ui+1,j ui1,j ui,j+1 ui,j1 ) = fij 1 i, j n
h
uij = 0 i = 0 ou i = n + 1 ou j = 0 ou j = n + 1

fij = f (xi , yj )
i, j + 1

i, j
schema a 5 points i 1, j i + 1, j

i, j 1 9
Forme matricielle On elimine les termes de bord !

u1j f1j
Uj = ... Fj = .. vecteurs de dimension n

.
unj fnj

U1 F1

. .. vecteurs de dimension n2
U = .. F = .
Un Fn

2

Systeme lineaire dordre N = n : AU = F

B I 4 1
.. ..
I B . 1 4 .

1 .. .. .. .. .. ..
A= 2 . . .
B =
. . .


h


.. ..
. B I . 4 1
I B 1 4

tridiagonale symetrique par bloc tridiagonale symetrique

10
 4 -1 -1
-1 4 -1
-1
-1 4 0 -1
-1 0 4 -1
-1 -1 4
-1
-1 -1 4

h2 A =
4 -1 -1
-1 4 -1
-1
-1 4 0 -1
-1 0 4 -1
-1 -1 4
-1
-1 -1 4

matrice symetrique pentadiagonale

11
Proprieetees de lapproximation

A est une matrice symetrique denie positive (donc inversible)

dms :


2 2
h2 A V , V = V1  + Vn  + Vj Vj+1 2
j=1,n1
2

+h (BVj , Vj )
j=1,n

Nb de termes non nuls : 5n2 4n

soit un taux de remplissage de lordre de 5/n2

Si u C 4 () on a lestimation derreur :
sup |uij u(xi , yj )| C0 h2 (C0 cte ind. de u)
i,j

dms complexe
moins bonne convergence si u est moins regulier

12
 Extensions
autre scheema
j+1
4u(x, y)
1
u(x) = 2
u(x + h, y + h) u(x + h, y h) j
2h
u(x h, y + h) u(x h, y h)
+O(h2 ) j1
i1 i i+1
schema a 5 points en croix

j+2

schema a 5 points en 1D j+1

j
i2 i1 i i+1 i+2 j1
j2
i2i1 i i+1 i+2
Idem en dimension 3
schema a 9 points en 2D
13
condition de Dirichlet non homog`eene


en 1D u (x) = f (x) x ]0, 1[
u(0) = g0 u(1) = g1

2u2 u2 u0 2u2 u2 g0
equation i = 1 : 2
= f1 2
= f1 + 2
h h h
2un un1 un+1 2un un1 g1
equation i = n : = fn = f1 + 2
h2 h2 h

modication du systeme lineaire :

g0

1 .
A U = F + 2 ..
h
g1

meme principe en dimension superieure

14
condition de Neumann


u (x) + u(x) = f (x) x ]0, 1[ = 0 probleme mal pose !
en 1D
u (0) = u (1) = 0

2ui ui+1 ui1

schema dordre 2 2
= fi pour i = 1, N
h
manque 2 equations
approximation dordre 1 :
u(h) u(0)
0 = u (0) = + O(h) u1 = u0
h
u(1) u(1 h)
0 = u (1) = + O(h) uN +1 = uN
h
approximation dordre 2 (en utilisant lequation)
u(h) = u(0) + hu (0) + 12 h2 u (0) + O(h3 )
= u(0) + hu (0) + 12 h2 (u(0) f (0)) + O(h3 )

u1 = u0 + 12 h2 (u0 f0 )
uN = uN+1 + 12 h2 (uN +1 fN +1 )
15
en dimension 2
n = y
Eq. de Laplace sur le carre = ]0, 1[ ]0, 1[ 1

u + u = f dans n = x
n = x
n u = 0 sur


n normale sortante


0 1
n u = u, n
n = y

condition de Neumann en y = 0
1 2 2 3
u(h, y) = u(0, y) + hx u(0,
 y) + 2 h x u(0, y)
 + O(h ) (x u(0, y) = 0)
2 2 3
= u(0, y) + 12 h u f y u(0, y) + O(h ) (en utilisant leq.)

en approchant y2 u(0, y) par une DF dordre 2

u1j = u0j + 12 h2 (u0j f0j ) + 1

2 (2u0j u0,j1 u0,j+1 )
idem pour les autres bords

non valable pour les coins !!!

16
 Conclusions

mthode des diffrences finies simple mettre en uvre (dvp Taylor)

donne des systmes linaires sym. def. pos. creux sur les pbs elliptiques
convergence quadratique si les solutions sont rgulires
permet de traiter la plupart des conditions limites
mais limite des gomtries rectangulaires !

mthode alternative : lments finis

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