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André
Fortin

Analyse

numérique

pour ingénieurs

Quatrième édition

Extrait de la publication
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André
Fortin
Professeur
à l’Université
Laval

Analyse

numérique

pour ingénieurs

Quatrième édition

Presses internationales
P o ly t e c h n i q u e
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Analyse numérique pour ingénieurs, quatrième édition


André Fortin

Couverture : Cyclone Design

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On ne peut reproduire ni diffuser aucune partie du présent ouvrage, sous quelque forme
ou par quelque procédé que ce soit, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite
de l’éditeur.

Dépôt légal : 4e trimestre 2011 ISBN 978-2-553-01622-6 (version imprimée)


Bibliothèque et Archives nationales du Québec ISBN 978-2-553-01624-0 (version pdf)
Bibliothèque et Archives Canada Imprimé au Canada

Extrait de la publication
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À mon épouse Marie


et mes fils Michel
et Jean-Philippe

Une pensée spéciale


pour mon père et
pour Line et Marc
ainsi que pour ma mère
qui nous a quittés
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Avant-propos à la
quatrième édition

L’analyse numérique et les méthodes numériques en général poursuivent


leur essor considérable amorçé depuis plusieurs années. La vaste majorité des
facultés de génie offrent au moins un cours d’introduction à cette discipline,
suivi très souvent d’un second cours plus avancé.
Ce manuel reflète mon expérience comme professeur d’analyse numérique
aux ingénieurs, d’abord à l’École Polytechnique de Montréal et, par la suite, à
l’Université Laval à Québec. Chaque année, plus de 500 étudiants de ces deux
institutions suivent un tel cours qui propose un survol des principales méthodes
numériques élémentaires et couvre plus particulièrement les sujets suivants :
– analyse d’erreurs ;
– racines d’une équation algébrique ;
– systèmes d’équations linéaires et non linéaires ;
– méthodes itératives et systèmes dynamiques ;
– interpolation ;
– différentiation et intégration numériques ;
– équations différentielles ordinaires.
L’approche pédagogique de ce manuel repose toujours sur une compréhen-
sion profonde des méthodes plutôt que sur l’aspect calculatoire. Cela signifie
que les exemples choisis cherchent avant tout à illustrer différents aspects des
méthodes et à souligner leurs avantages et leurs inconvénients. Cette approche
est justifiée en partie par le fait que de plus en plus d’ingénieurs utilisent
des outils logiciels commerciaux. L’objectif de ce manuel est donc de faire des
étudiants des utilisateurs intelligents, en ce sens qu’ils sauront exactement à
quoi s’attendre de chaque méthode et qu’ils seront en mesure de valider leurs
résultats.
Le prix francophone du livre et de la technologie, ou prix Roberval, décerné
par l’Université de Compiègne en France, est venu récompenser mes efforts
en 1996. Ce fut une belle récompense, mais il demeure que rien ne vaut les
commentaires des principaux intéressés, les étudiants. Bien entendu, on ne
peut plaire à tous, et cet ouvrage ne fait pas exception, mais j’ai quand même
senti un accueil largement favorable. C’est un encouragement à poursuivre le
travail entrepris, à améliorer la présentation et à rechercher d’autres exemples
et applications.
C’est encore le but visé par cette quatrième édition qui ne contient pas
de modifications majeures par rapport à la troisième. Quelques sections ont
été réécrites, dans l’espoir d’en améliorer la présentation et d’en faciliter la

v
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vi Avant-propos

compréhension. C’est le cas notamment pour la section sur la transformée de


Fourier rapide et celle sur la méthode de Runge-Kutta-Fehlberg. J’ai modifié la
numérotation des définitions, exemples, remarques, etc. Ainsi, la remarque 1.2
précédera l’exemple 1.3 et suivra forcément la définition 1.1. Le lecteur devrait
s’y retrouver plus facilement dans le texte.
Certains exercices plus élaborés sont maintenant identifiés par le symbole
et nécessitent l’emploi de l’ordinateur. Pour résoudre ces exercices, la plu-
part des méthodes décrites sont disponibles sous forme de programmes en
langage Matlab à l’adresse Internet suivante :
www.giref.ulaval.ca/∼afortin/
Ces programmes constituent un complément fort utile pour explorer les possi-
bilités et limites des différentes méthodes présentées. L’aide en ligne permettra
au lecteur de reprendre certains des exemples décrits dans ce manuel et ainsi
de s’initier à l’utilisation des différentes méthodes qui y sont décrites. On peut
également s’en servir comme outil pour d’éventuels travaux pratiques en labo-
ratoire ou pour des devoirs.
En terminant, j’aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué à
la réalisation de ce manuel. Mme Carole Burney-Vincent, M. Gilles Savard M.
et M. Robert Roy de l’École Polytechnique de Montréal ont patiemment lu et
commenté plusieurs chapitres de la première édition.
Plusieurs personnes ont contribué de près ou de loin aux éditions subsé-
quentes. À l’Université Laval, M. Michel Fortin m’a fortement incité à inclure
de nouvelles sections, notamment sur les NURBS, tandis que messieurs Roger
Pierre et José Urquiza ont eu la patience de relire et de commenter plusieurs
des nouveaux ajouts. Je note aussi la contribution de M. Robert Guénette qui
m’a proposé quelques nouveaux sujets ainsi que de nombreux exercices.
Enfin, je ne peux passer sous silence l’appui inconditionnel de mon épouse
Marie et de mes fils Michel et Jean-Philippe qui ont dû, entre autres choses,
subir mes absences fréquentes lors de la rédaction et de la mise en pages finale
de cet ouvrage. Lorsque j’en ai commencé la rédaction, je ne me serais jamais
douté que mes deux fils auraient à l’utiliser eux-mêmes dans l’un de leurs
cours...
Que chacun et chacune veuillent bien trouver ici l’expression de ma plus
profonde reconnaissance.

André Fortin

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Table des matières

1 Analyse d’erreurs 1
1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Erreurs de modélisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Représentation des nombres sur ordinateur . . . . . . . . . . . . 7
1.3.1 Représentation des entiers signés . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.2 Représentation des nombres réels . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.3 Erreurs dues à la représentation . . . . . . . . . . . . . 12
1.4 Norme IEEE-754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.4.1 Exceptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4.2 Nombres non normalisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.5 Arithmétique flottante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.5.1 Opérations élémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.5.2 Opérations risquées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.5.3 Évaluation des polynômes . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.6 Erreurs de troncature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.6.1 Développement de Taylor en une variable . . . . . . . . 28
1.6.2 Développement de Taylor en plusieurs variables . . . . . 34
1.6.3 Propagation d’erreurs dans le cas général . . . . . . . . 35
1.7 Évaluation de la fonction ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1.8 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2 Équations non linéaires 49


2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.2 Méthode de la bissection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.3 Méthodes des points fixes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.3.1 Convergence de la méthode des points fixes . . . . . . . 58
2.3.2 Interprétation géométrique . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.3.3 Extrapolation d’Aitken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.4 Méthode de Newton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.4.1 Interprétation géométrique . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.4.2 Analyse de convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.4.3 Cas des racines multiples . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.5 Méthode de la sécante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.6 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2.6.1 Modes de vibration d’une poutre . . . . . . . . . . . . . 81
2.6.2 Premier modèle de viscosité . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.7 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

vii
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viii Table des matières

3 Systèmes d’équations algébriques 95


3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3.2 Systèmes linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3.3 Opérations élémentaires sur les lignes . . . . . . . . . . . . . . . 100
3.3.1 Multiplication d’une ligne par un scalaire . . . . . . . . 101
3.3.2 Permutation de deux lignes . . . . . . . . . . . . . . . . 102
3.3.3 Opération (⃗li ← ⃗li + λ⃗lj ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3.4 Élimination de Gauss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
3.5 Décomposition LU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
3.5.1 Principe de la méthode . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
3.5.2 Décomposition de Crout . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.5.3 Décomposition LU et permutation de lignes . . . . . . . 115
3.5.4 Factorisation de Choleski . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
3.5.5 Les systèmes tridiagonaux . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
3.6 Calcul de la matrice inverse A−1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
3.7 Effets de l’arithmétique flottante . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
3.8 Conditionnement d’une matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
3.9 Systèmes non linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
3.10 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
3.10.1 Calcul des tensions dans une ferme . . . . . . . . . . . . 149
3.10.2 Deuxième modèle de viscosité . . . . . . . . . . . . . . . 152
3.10.3 Réseau de distribution d’eau . . . . . . . . . . . . . . . 154
3.11 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

4 Méthodes itératives et systèmes dynamiques discrets 167


4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
4.2 Application quadratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
4.3 Méthodes des points fixes : cas complexe . . . . . . . . . . . . . 176
4.4 Rappels sur les valeurs et vecteurs propres . . . . . . . . . . . . 181
4.4.1 Méthode des puissances . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
4.4.2 Méthode des puissances inverses . . . . . . . . . . . . . 186
4.5 Méthodes des points fixes en dimension n . . . . . . . . . . . . 187
4.6 Méthodes itératives pour les systèmes linéaires . . . . . . . . . 195
4.6.1 Méthode de Jacobi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
4.6.2 Méthode de Gauss-Seidel . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
4.7 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

5 Interpolation 207
5.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
5.2 Matrice de Vandermonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
5.3 Interpolation de Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
5.4 Polynôme de Newton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
5.5 Erreur d’interpolation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
5.6 Splines cubiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
5.6.1 Courbes de la forme y = f (x) . . . . . . . . . . . . . . . 230
5.6.2 Splines paramétrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
5.7 Krigeage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
5.7.1 Effet pépite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
5.7.2 Courbes paramétrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
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Table des matières ix

5.7.3 Cas multidimensionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256


5.8 Transformée de Fourier discrète . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
5.9 Introduction aux NURBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
5.9.1 B-splines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
5.9.2 Génération de courbes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
5.9.3 B-splines rationnelles non uniformes . . . . . . . . . . . 276
5.9.4 Construction des coniques . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
5.9.5 Construction des surfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
5.10 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

6 Différentiation et intégration numériques 291


6.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
6.2 Différentiation numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
6.2.1 Dérivées d’ordre 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
6.2.2 Dérivées d’ordre supérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
6.3 Extrapolation de Richardson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
6.4 Intégration numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
6.4.1 Formules de Newton-Cotes simples et composées . . . . 304
6.4.2 Méthode de Romberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
6.4.3 Quadratures de Gauss-Legendre . . . . . . . . . . . . . . 322
6.4.4 Intégration à l’aide des splines . . . . . . . . . . . . . . . 330
6.5 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
6.5.1 Courbe des puissances classées . . . . . . . . . . . . . . 332
6.5.2 Puissance électrique d’un ordinateur . . . . . . . . . . . 332
6.6 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

7 Équations différentielles 341


7.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
7.2 Méthode d’Euler explicite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
7.3 Méthodes de Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
7.4 Méthodes de Runge-Kutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
7.4.1 Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 2 . . . . . . . . . . . 354
7.4.2 Méthode de Runge-Kutta d’ordre 4 . . . . . . . . . . . . 357
7.4.3 Contrôle de l’erreur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
7.5 Méthodes à pas multiples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
7.6 Systèmes d’équations différentielles . . . . . . . . . . . . . . . . 370
7.7 Équations d’ordre supérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
7.8 Stabilité absolue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
7.8.1 Quelques mots sur les méthodes implicites . . . . . . . . 380
7.9 Méthodes de tir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
7.9.1 Équations linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
7.9.2 Équations non linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
7.10 Méthodes des différences finies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
7.11 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
7.11.1 Problème du pendule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
7.11.2 Systèmes de masses et de ressorts . . . . . . . . . . . . . 405
7.11.3 Attracteur étrange de Lorenz . . . . . . . . . . . . . . . 408
7.11.4 Défi du golfeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
7.12 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
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x Table des matières

Réponses aux exercices du chapitre 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425


Réponses aux exercices du chapitre 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Réponses aux exercices du chapitre 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Réponses aux exercices du chapitre 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Réponses aux exercices du chapitre 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Réponses aux exercices du chapitre 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
Réponses aux exercices du chapitre 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
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Chapitre 1

Analyse d’erreurs

1.1 Introduction
Les cours traditionnels de mathématiques nous familiarisent avec des théo-
ries et des méthodes qui permettent de résoudre de façon analytique un cer-
tain nombre de problèmes. C’est le cas notamment des techniques d’intégra-
tion et de résolution d’équations algébriques ou différentielles. Bien que l’on
puisse proposer plusieurs méthodes pour résoudre un problème donné, celles-ci
conduisent à un même résultat, normalement exempt d’erreur.
C’est ici que l’analyse numérique se distingue des autres champs plus clas-
siques des mathématiques. En effet, pour un problème donné, il est possible
d’utiliser plusieurs techniques de résolution qui résultent en différents algo-
rithmes. 1 Ces algorithmes dépendent de certains paramètres qui influent sur
la précision du résultat. De plus, on utilise en cours de calcul des approxima-
tions plus ou moins précises. Par exemple, on peut remplacer une dérivée par
une différence finie de façon à transformer une équation différentielle en une
équation algébrique. Le résultat final et son ordre de précision dépendent des
choix que l’on fait.
Une partie importante de l’analyse numérique consiste donc à contenir les
effets des erreurs ainsi introduites, qui proviennent de trois sources principales :
– les erreurs de modélisation ;
– les erreurs de représentation sur ordinateur ;
– les erreurs de troncature.
Les erreurs de modélisation, comme leur nom l’indique, proviennent de
l’étape de mathématisation du phénomène physique auquel on s’intéresse.
Cette étape consiste à faire ressortir les causes les plus déterminantes du phé-
nomène observé et à les mettre sous forme d’équations (différentielles le plus
souvent). Si le phénomène observé est très complexe, il faut simplifier et né-
gliger ses composantes qui paraissent moins importantes ou qui rendent la
résolution numérique trop difficile. C’est ce que l’on appelle les erreurs de mo-
délisation.
La deuxième catégorie d’erreurs est liée à l’utilisation de l’ordinateur. En
effet, la représentation sur ordinateur (généralement binaire) des nombres
e
1. Le mot algorithme vient du mathématicien arabe Al-Khuwarizmı (VIII siècle après
J.-C.) qui fut l’un des premiers à utiliser une séquence de calculs simples pour résoudre
certaines équations quadratiques. Il est l’un des pionniers de l’al-jabr (l’algèbre).
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2 Chapitre 1

introduit souvent des erreurs. Même infimes au départ, ces erreurs peuvent
s’accumuler lorsqu’on effectue un très grand nombre d’opérations. Par exemple,
la fraction 31 n’a pas de représentation binaire finie, pas plus qu’elle ne possède
de représentation décimale finie. On ne pourra donc pas représenter exactement
cette fraction, ce qui introduit une erreur. Ces erreurs se propagent au fil des
calculs et peuvent compromettre la précision des résultats.
Enfin, les erreurs de troncature proviennent principalement de l’utilisation
du développement de Taylor, qui permet par exemple de remplacer une équa-
tion différentielle par une équation algébrique. Le développement de Taylor est
le principal outil mathématique du numéricien. Il est primordial d’en maîtriser
l’énoncé et ses conséquences.
Ce chapitre traite donc principalement d’erreurs numériques, et non des
inévitables erreurs de programmation qui font, hélas, partie du quotidien du
numéricien. Il devrait permettre au lecteur de mieux gérer les erreurs au sein
des processus numériques afin d’être en mesure de mieux interpréter les résul-
tats. Introduisons d’abord un peu de terminologie qui nous permettra éven-
tuellement de quantifier les erreurs.

Définition 1.1
Soit x, un nombre, et x∗ , une approximation de ce nombre. L’erreur absolue
est définie par :
∆x = |x − x∗ | (1.1)

Définition 1.2
Soit x, un nombre, et x∗ , une approximation de ce nombre. L’erreur relative
est définie par :
|x − x∗ | ∆x ∆x
Er (x∗ ) = = ≃ ∗ (1.2)
|x| |x| |x |
De plus, en multipliant par 100 %, on obtient l’erreur relative en pourcentage.

En pratique, il est difficile d’évaluer les erreurs absolue et relative, car on


ne connaît généralement pas la valeur exacte de x et l’on n’a que x∗ . C’est
pourquoi on utilise l’approximation ∆x/|x∗ | pour l’erreur relative. Dans le
cas de quantités mesurées expérimentalement dont on ne connaît que la valeur
approximative, on dispose souvent d’une borne supérieure pour l’erreur absolue
qui dépend de la précision des instruments de mesure utilisés. Cette borne est
quand même appelée erreur absolue, alors qu’en fait on a :
|x − x∗ | ≤ ∆x
ce qui peut également s’écrire :
x∗ − ∆x ≤ x ≤ x∗ + ∆x (1.3)
et que l’on note parfois x = x∗ ± ∆x. On peut interpréter ce résultat en disant
que l’on a estimé la valeur exacte x à partir de x∗ avec une incertitude de ∆x
de part et d’autre.
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Analyse d’erreurs 3

L’erreur absolue donne une mesure quantitative de l’erreur commise et


l’erreur relative en mesure l’importance. Par exemple, si l’on fait usage d’un
chronomètre dont la précision est de l’ordre du dixième de seconde, l’erreur ab-
solue est bornée par 0,1 s. Mais est-ce une erreur importante ? Dans le contexte
d’un marathon d’une durée approximative de 2 h 20 min, l’erreur relative liée
au chronométrage est très faible :
0,1
= 0,000 0119
2 × 60 × 60 + 20 × 60
et ne devrait pas avoir de conséquence sur le classement des coureurs. Par
contre, s’il s’agit d’une course de 100 m d’une durée d’environ 10 s, l’erreur
relative est beaucoup plus importante :
0,1
= 0,01
10,0
soit 1 % du temps de course. Avec une telle erreur, on ne pourra vraisemblable-
ment pas distinguer le premier du dernier coureur. Cela nous amène à parler
de précision et de chiffres significatifs au sens de la définition suivante.

Définition 1.3
Si l’erreur absolue vérifie :

∆x ≤ 0,5 × 10m

alors le chiffre correspondant à la me puissance de 10 est dit significatif et


tous ceux à sa gauche, correspondant aux puissances de 10 supérieures à m,
le sont aussi. On arrête le compte au dernier chiffre non nul. Il existe une
exception à la règle. Si le chiffre correspondant à la me puissance de 10 est nul
ainsi que tous ceux à sa gauche, on dit qu’il n’y a aucun chiffre significatif.
Inversement, si un nombre est donné avec n chiffres significatifs, on commence
à compter à partir du premier chiffre non nul à gauche et l’erreur absolue
est inférieure à 0,5 fois la puissance de 10 correspondant au dernier chiffre
significatif.

Remarque 1.4
En pratique, on cherchera à déterminer une borne pour ∆x aussi petite que
possible et donc la valeur de m la plus petite possible. 

Exemple 1.5
22
On obtient une approximation de π (x = π) au moyen de la quantité 7
(x∗ = 22
7 = 3,142 857 · · · ). On en conclut que :

22

∆x = π − = 0,001 26 · · · ≃ 0,126 × 10−2
7
Puisque l’erreur absolue est plus petite que 0,5 × 10−2 , le chiffre des centièmes
est significatif et on a en tout 3 chiffres significatifs (3,14). 
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4 Chapitre 1

Exemple 1.6
Si l’on retient 3,1416 comme approximation de π, on a :

∆x = |π − 3,1416| ≃ 0,73 × 10−5

et l’erreur absolue est inférieure à 0,5 × 10−4 . Le chiffre correspondant à cette


puissance de 10 (6) est significatif au sens de la définition, ainsi que tous les
chiffres situés à sa gauche. Il est à remarquer que le chiffre 6 dans 3,1416
est significatif même si la quatrième décimale de π est un 5 (3,141 59 · · · ).
L’approximation 3,1416 possède donc 5 chiffres significatifs. 

Exemple 1.7
On a mesuré le poids d’une personne et trouvé 90,567 kg. On vous assure
que l’appareil utilisé est suffisamment précis pour que tous les chiffres fournis
soient significatifs. En vertu de la remarque précédente, puisque le dernier
chiffre significatif correspond aux millièmes (milligrammes), cela signifie que :

∆x ≤ 0,5 × 10−3 kg

En pratique, on conclut que ∆x = 0,5 × 10−3 kg. 

1.2 Erreurs de modélisation


La première étape de la résolution d’un problème, et peut-être la plus dé-
licate, consiste à modéliser le phénomène observé. Il s’agit en gros d’identifier
tous les facteurs internes et externes qui influent (ou que l’on soupçonne d’in-
fluer) sur les résultats. Dans le cas d’un phénomène physique, on fait l’inven-
taire des forces en présence : gravitationnelle, de friction, électrique, etc. On
a par la suite recours aux lois de conservation de la masse, de l’énergie, de la
quantité de mouvement et à d’autres principes mathématiques pour traduire
l’influence de ces différents facteurs sous forme d’équations. Le plus souvent,
on obtient des équations différentielles ou aux dérivées partielles.
L’effort de modélisation produit en général des systèmes d’équations com-
plexes qui comprennent un grand nombre de variables inconnues. Pour réussir
à les résoudre, il faut simplifier certaines composantes et négliger les moins
importantes. On fait alors une première erreur de modélisation.
De plus, même bien décomposé, un phénomène physique peut être difficile
à mettre sous forme d’équations. On introduit alors un modèle qui décrit au
mieux son influence, mais qui demeure une approximation de la réalité. On
commet alors une deuxième erreur de modélisation. Illustrons cette démarche
à l’aide d’un exemple.

Extrait de la publication
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Analyse d’erreurs 5

θ(t)
l

Figure 1.1 – Problème du pendule

Exemple 1.8
Le problème du pendule est connu depuis très longtemps (voir par exemple
Simmons, réf. [33]). Une masse m est suspendue à une corde de longueur l
(fig. 1.1). Au temps t = 0, on suppose que l’angle θ(0) entre la corde et la
verticale est θ0 et que sa vitesse angulaire θ′ (0) est θ0′ . Les forces en présence
sont, d’une part, la gravité agissant sur la masse et la corde et, d’autre part,
la friction de l’air agissant sur tout le système.
Suivant la deuxième loi de Newton, la force due à l’accélération tangentielle
mlθ′′ (t) est équilibrée par la composante tangentielle de l’accélération gravita-
tionnelle mg sin(θ(t)) et par la force de friction Ff qui s’oppose au mouvement.
On a alors :
mlθ′′ (t) = −mg sin(θ(t)) − Ff
Pour connaître comment se comporte la force de friction Ff en fonction de θ(t),
il faut recourir à des mesures expérimentales, qui démontrent que la friction
est à peu près proportionnelle à la vitesse lθ′ (t) avec un coefficient de propor-
tionnalité cf . Il est important de remarquer que cette loi est approximative et
que le coefficient cf est obtenu avec une précision limitée. Tout cela entraîne
des erreurs de modélisation.
On obtient une équation différentielle du second ordre :

 −cf θ′ (t) g sin(θ(t))
 θ′′ (t) = −
m l (1.4)

 θ(0) = θ0

θ (0) = θ0 ′

L’équation différentielle 1.4 est non linéaire et l’on démontre qu’elle ne possède
pas de solution analytique simple.
Une brève analyse montre qu’il est raisonnable de négliger la friction de
l’air, car les vitesses de mouvement sont faibles. Il s’agit encore d’une erreur de
modélisation, qui paraît acceptable à cette étape de l’analyse. Si les résultats
se révèlent insatisfaisants, il faudra revenir en arrière et identifier, parmi les
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Chapitre 2

Équations non linéaires

2.1 Introduction
Le numéricien est souvent confronté à la résolution d’équations algébriques
de la forme :
f (x) = 0 (2.1)
et ce, dans toutes sortes de contextes. Introduisons dès maintenant la termi-
nologie qui nous sera utile pour traiter ce problème.

Définition 2.1
Une valeur de x solution de f (x) = 0 est appelée une racine ou un zéro de
la fonction f (x) et est notée r.

Nous avons tous appris au secondaire comment résoudre l’équation du second


degré :
ax2 + bx + c = 0
dont les deux racines sont :

−b ± b2 − 4ac
2a
Certains ont également vu comment calculer les racines d’une équation du
troisième ordre et se souviennent que la formule est beaucoup plus complexe.
On peut aussi obtenir une formule générale pour le quatrième degré. Par contre,
on ignore souvent qu’il n’existe pas de formule permettant de trouver les racines
des polynômes de degré plus grand ou égal à 5. Non pas que les mathématiciens
ne l’aient pas encore trouvée, mais Abel 1 et par la suite Galois 2 ont démontré
que cette formule n’existe pas.
Puisqu’il n’existe pas de formule générale pour des fonctions aussi simples
que des polynômes, il est peu probable que l’on puisse résoudre analytiquement
l’équation 2.1 dans tous les cas qui nous intéressent. Il faudra donc recourir aux
1. Le mathématicien norvégien Niels Henrik Abel (1802-1829) fut à l’origine de la pre-
mière démonstration de cet important résultat.
2. Le mathématicien Évariste Galois (1811-1832) fut tué dans un duel à l’âge de 21 ans,
non sans avoir eu le temps d’apporter une contribution considérable à la théorie des groupes.
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50 Chapitre 2

méthodes numériques. Dans ce qui suit, nous présentons plusieurs techniques de


résolution, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Nous tâcherons
de les mettre en évidence de façon à tirer le meilleur parti de chacune des
méthodes proposées.
Il faudra également se souvenir des enseignements du chapitre précédent
pour éviter de développer des algorithmes numériquement instables.

2.2 Méthode de la bissection


La méthode de la bissection repose sur une idée toute simple : en général,
de part et d’autre d’une solution de l’équation 2.1, une fonction continue f (x)
change de signe et passe du positif au négatif ou vice versa (fig. 2.1). De toute
évidence, ce n’est pas toujours le cas puisque la fonction f (x) peut aussi être
tangente à l’axe des x Nous reviendrons plus loin sur ces situations particulières
(fig. 2.2).
Supposons pour l’instant qu’il y ait effectivement un changement de signe
autour d’une racine r de f (x). Nous nous occuperons des cas pathologiques
un peu plus tard. Soit [x1 , x2 ], un intervalle ayant un changement de signe,
c’est-à-dire :
f (x1 ) × f (x2 ) < 0 (2.2)
On pose alors :
x1 + x2
xm =
2
qui est bien sûr le point milieu de l’intervalle. Il suffit alors de déterminer, entre
les intervalles [x1 , xm ] et [xm , x2 ], celui qui possède encore un changement
de signe. La racine se trouvera forcément dans cet intervalle. À la première
itération de la figure 2.1, ce serait l’intervalle [xm , x2 ], tandis qu’à la deuxième
itération ce serait [x1 , xm ]. Cela nous amène à l’algorithme suivant.

Algorithme 2.2 : Algorithme de la bissection


1. Étant donné un intervalle [x1 , x2 ] pour lequel f (x) possède un change-
ment de signe
2. Étant donné ϵa , le critère d’arrêt, et N , le nombre maximal d’itérations
3. Poser :
x1 + x2
xm =
2
|x2 − x1 |
4. Si < ϵa :
2|xm |
– convergence atteinte
– écrire la racine xm
– écrire f (xm )
– arrêt
5. Écrire x1 , x2 , xm , f (x1 ), f (x2 ), f (xm )
6. Si f (x1 ) × f (xm ) < 0, alors x2 = xm
7. Si f (xm ) × f (x2 ) < 0, alors x1 = xm
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Équations non linéaires 51

10

-2
-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2
x1 xm x2

0,5

-0,5

-1

-1,5

-2
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
x1 xm x2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
x1 xm x2
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
-0,7
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
x1 xm x2

Figure 2.1 – Méthode de la bissection : f (x) = e−x − x


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52 Chapitre 2

8. Si le nombre maximal d’itérations N est atteint :


– convergence non atteinte en N itérations
– arrêt
9. Retour à l’étape 3
N

L’expression :
|x2 − x1 |
2|xm |
est une approximation de l’erreur relative. En effet, à l’étape 3 de l’algorithme
de la bissection, la racine recherchée est soit dans l’intervalle [x1 , xm ] ou dans
l’intervalle [xm , x2 ], qui sont tous deux de longueur (x2 −x1 )/2, ce qui constitue
une borne supérieure de l’erreur absolue. En divisant par xm , on obtient une
approximation assez fiable de l’erreur relative.
Remarque 2.3
Dans l’algorithme précédent, il faut prendre garde au cas où la racine recherchée
est 0. Il y a alors risque de division par 0 au cours de l’évaluation de l’erreur
relative. Ce cas est toutefois rare en pratique. 

Remarque 2.4
Il est parfois utile d’introduire un critère d’arrêt sur la valeur de f (x), qui doit
tendre également vers 0. 

Exemple 2.5
La fonction f (x) = x3 + x2 − 3x − 3 possède un zéro dans l’intervalle [1 , 2].
En effet :
f (1) × f (2) = −4,0 × 3,0 = −12,0 < 0
On a alors xm = 1,5 et f (1,5) = −1,875. L’intervalle [1,5 , 2] possède encore
un changement de signe, ce qui n’est pas le cas pour l’intervalle [1 , 1,5]. Le
nouvel intervalle de travail est donc [1,5 , 2], dont le point milieu est xm = 1,75.
Puisque f (1,75) = 0,171 87, on prendra l’intervalle [1,5 , 1,75] et ainsi de suite.
Le tableau suivant résume les résultats.

Méthode de la bissection : f (x) = x3 + x2 − 3x − 3


x1 x2 xm f (x1 ) f (x2 ) f (xm ) Erreur absolue
liée à xm
1,0 2,0 1,5 −4,0 3,0 −1,875 0,5
1,5 2,0 1,75 −1,875 3,0 +0,171 87 0,25
1,5 1,75 1,625 −1,875 0,171 87 −0,943 35 0,125
1,625 1,75 1,6875 −0,943 35 0,171 87 −0,409 42 0,0625
1,6875 1,75 1,718 75 −0,409 42 0,171 87 −0,124 78 0,031 25


Extrait de la publication
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Équations non linéaires 53

On remarque aisément que la longueur de l’intervalle entourant la racine est


divisée par deux à chaque itération. Cette constatation permet de déterminer
à l’avance le nombre d’itérations nécessaire pour obtenir une certaine erreur
absolue ∆r sur la racine r. Soit L = x2 − x1 , la longueur de l’intervalle de
départ. Après une itération, le nouvel intervalle est de longueur L2 et après n
itérations la longueur de l’intervalle est L/2n . Si l’on veut connaître la valeur
de n nécessaire pour avoir :
L
< ∆r
2n
il suffit de résoudre cette équation en fonction de n et l’on trouve la condition :
(L)
ln ∆r
n> (2.3)
ln 2
Il est clair que, sur le plan pratique, on doit prendre pour valeur de n le plus
petit entier vérifiant cette condition. On a aussi tout intérêt à bien cerner la
racine recherchée et à prendre, dès le départ, un intervalle de longueur aussi
petite que possible.

Exemple 2.6
Dans l’exemple précédent, L = 2,0 − 1,0. Si l’on veut une erreur absolue plus
petite que 0,5 × 10−2 , ce qui revient à s’assurer que le chiffre des centièmes est
significatif, il faut effectuer au moins :
( )
1,0
ln 0,5×10−2
= 7,64 itérations
ln 2
On fera donc 8 itérations pour s’assurer de cette précision. On peut aisément
vérifier qu’après 8 itérations l’erreur maximale liée à xm est de 0,003 906 25 et
que la véritable erreur est 0,001 582. 

Exemple 2.7 √
On souhaite calculer 2 avec une calculatrice dotée seulement des 4 opérations
élémentaires. Cela revient à résoudre :
x2 − 2 = 0
Cette fonction présente un changement de signe dans l’intervalle [1 , 2]. L’al-
gorithme de la bissection donne les résultats suivants.

Méthode de la bissection : f (x) = x2 − 2


x1 x2 xm f (x1 ) f (x2 ) f (xm ) (xm )2
1,0 2,0 1,5 −1,0 2,0 +0,25 1,1
1,0 1,5 1,25 −1,0 0,25 −0,4375 1,01
1,25 1,5 1,375 −0,4375 0,25 −0,1094 1,011
1,375 1,5 1,4375 −0,1094 0,25 +0,066 41 1,0111
1,375 1,4375 1,4062 −0,1094 0,066 41 −0,022 46 1,011 01
1,4062 1,4375 1,4219 −0,022 46 0,066 41 +0,021 73 1,011 011
1,4062 1,4219 1,4141 −0,022 46 0,021 73 −0,000 43 1,011 010 1
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Chapitre 3

Systèmes d’équations
algébriques

3.1 Introduction
Les systèmes d’équations algébriques jouent un rôle très important en in-
génierie. On peut classer ces systèmes en deux grandes familles : les systèmes
linéaires et les systèmes non linéaires.
Ici encore, les progrès de l’informatique et de l’analyse numérique per-
mettent d’aborder des problèmes de taille prodigieuse. On résout couramment
aujourd’hui des systèmes de plusieurs centaines de milliers d’inconnues. On
rencontre ces applications en mécanique des fluides et dans l’analyse de struc-
tures complexes. On peut par exemple calculer l’écoulement de l’air autour
d’un avion ou l’écoulement de l’eau dans une turbine hydraulique complète.
On peut également analyser la résistance de la carlingue d’un avion à diffé-
rentes contraintes extérieures et en vérifier numériquement la solidité.
Ces calculs complexes requièrent des méthodes évoluées comme les mé-
thodes d’éléments finis (voir Reddy, réf. [31]). On obtient généralement des
systèmes d’équations non linéaires de taille considérable, qu’on doit résoudre
à l’aide de méthodes efficaces qui minimisent le temps de calcul et l’espace-
mémoire requis.
Dans ce chapitre, nous allons aborder les principales méthodes de résolution
des systèmes linéaires, à savoir la méthode d’élimination de Gauss et la décom-
position LU . L’effet des erreurs dues à l’arithmétique flottante sera également
étudié et nous introduirons le concept de conditionnement d’une matrice.
Par la suite, nous verrons comment résoudre les systèmes non linéaires
au moyen d’une suite de systèmes linéaires. C’est ce que nous appelons la
linéarisation du problème.

3.2 Systèmes linéaires


De façon générale, la résolution d’un système d’équations linéaires consiste
à trouver un vecteur ⃗x = [x1 x2 x3 · · · xn ]T (⃗x dénotera toujours un vecteur
colonne et l’indice supérieur T désignera sa transposée) solution de :
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96 Chapitre 3

a11 x1 + a12 x2 + a13 x3 + · · · + a1n xn = b1


a21 x1 + a22 x2 + a23 x3 + · · · + a2n xn = b2
a31 x1 + a32 x2 + a33 x3 + · · · + a3n xn = b3 (3.1)
.. .
. = ..
an1 x1 + an2 x2 + an3 x3 + · · · + ann xn = bn

On peut utiliser la notation matricielle, qui est beaucoup plus pratique et


surtout plus compacte. On écrit alors le système précédent sous la forme :

A⃗x = ⃗b (3.2)

où A est la matrice :
 
a11 a12 a13 ··· a1n
 a21 a22 a23 ··· a2n 
 
 a31 a32 a33 ··· a3n 
 .. .. .. .. 
 . . .
..
. . 
an1 an2 an3 ··· ann

et où ⃗b = [b1 b2 b3 · · · bn ]T est le membre de droite. Bien entendu, la matrice


A et le vecteur ⃗b sont connus. Il reste à déterminer le vecteur ⃗x. Le problème 3.1
(ou 3.2) est un système de n équations et n inconnues. En pratique, la valeur
de n varie considérablement et peut s’élever jusqu’à plusieurs centaines de
milliers. Dans ce chapitre, nous nous limitons à des systèmes de petite taille,
mais les stratégies développées sont valides pour des systèmes de très grande
taille. Notons toutefois que le coût de la résolution croît rapidement avec n.
Remarque 3.1
Dans la plupart des cas, nous traitons des matrices non singulières ou inver-
sibles, c’est-à-dire dont la matrice inverse existe. Nous ne faisons pas non plus
de révision systématique de l’algèbre linéaire élémentaire que nous supposons
connue. Ainsi, la solution de l’équation 3.2 peut s’écrire :

⃗x = A−1⃗b

et la discussion peut sembler close. Nous verrons cependant que le calcul de la


matrice inverse A−1 est plus difficile et plus long que la résolution du système
linéaire de départ. 

Exemple 3.2
Considérons le système linéaire suivant :

2x1 + 3x2 = 8
3x1 + 4x2 = 11
Extrait de la publication
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Systèmes d’équations algébriques 97

Pour le résoudre, on peut utiliser la méthode classique qui consiste à éliminer


les équations une à une par substitution successive. Dans un premier temps, on
isole x1 de la première équation :

8 − 3x2
x1 =
2
que l’on substitue dans la deuxième équation :
( )
8 − 3x2
3 + 4x2 = 11
2
ou encore :
9x2
12 − + 4x2 = 12 − 0,5x2 = 11
2
On déduit alors facilement que x2 = 2 et par la suite que x1 = 1. 

Il est théoriquement possible d’étendre la substitution successive à des sys-


tèmes de grande taille. Il est cependant difficile de transcrire cette façon de
faire sous forme d’algorithme (qui peut par la suite être programmé dans un
langage informatique quelconque). Il est donc préférable de recourir à d’autres
méthodes pour simplifier le système d’équations.
On peut d’abord se demander quels types de systèmes linéaires sont faciles
à résoudre, et ce, même s’ils sont de grande taille. Le cas le plus simple est
sans doute celui des systèmes diagonaux, c’est-à-dire dont la matrice A n’a de
coefficients non nuls que sur la diagonale.

Exemple 3.3
Le système suivant :
    
1 0 0 x1 2
 0 2 0   x2  =  2 
0 0 3 x3 9

est très facile à résoudre. Il suffit de considérer séparément chaque ligne. On


[ ]T
obtient ainsi ⃗x = 2 1 3 . On voit tout de suite comment résoudre le cas
général :
bi
xi = pour i = 1, 2, · · · , n
aii
On remarque de plus que le système a une solution unique seulement si tous
les termes diagonaux sont non nuls. Hélas, on rencontre rarement des systèmes
diagonaux en pratique et il faudra travailler un peu plus pour s’attaquer aux
applications. 

Le deuxième type de système simple est le système triangulaire inférieur


ou supérieur.
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98 Chapitre 3

Définition 3.4
Une matrice est dite triangulaire inférieure (ou supérieure) si tous les aij (ou
tous les aji ) sont nuls pour i < j. Une matrice triangulaire inférieure a la
forme type :
 
a11 0 0 0 ··· 0
 a21 a22 0 0 ··· 0 
 
 a31 a32 a33 0 ··· 0 
 .. 
 .. .. .. .. ..
. 
 . . . . . 
 a 0 
n−1 1 an−1 2 an−1 3 · · · an−1 n
an1 an2 an3 · · · an n−1 ann

Une matrice triangulaire supérieure est tout simplement la transposée d’une


matrice triangulaire inférieure.

Les systèmes triangulaires sont également faciles à résoudre. Il suffit en


effet de commencer par l’équation qui se trouve à la pointe du triangle (la pre-
mière pour une matrice triangulaire inférieure et la dernière pour une matrice
triangulaire supérieure) et de résoudre une à une les équations. On parle de
descente triangulaire ou de remontée triangulaire, selon le cas.

Exemple 3.5
La descente triangulaire du système :
    
3 0 0 x1 9
 1 2 0   x2  =  7 
3 2 1 x3 14

consiste à résoudre la première équation :

b1 9
x1 = = =3
a11 3

Puisque x1 est maintenant connue, on peut déterminer x2 :

b2 − a21 x1 7 − (1)(3)
x2 = = =2
a22 2

La dernière équation s’écrit :

b3 − a31 x1 − a32 x2 14 − (3)(3) − (2)(2)


x3 = = =1
a33 1


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Systèmes d’équations algébriques 99

De l’exemple précédent, on peut rapidement déduire le cas général pour la


descente triangulaire :

x1 = b1 /a11
( )

i−1
(3.3)
bi − aik xk
k=1
xi = pour i = 2, 3, · · · , n
aii
Pour la remontée triangulaire, on a :

xn = bn /ann
( )

n
bi − aik xk (3.4)
k=i+1
xi = pour i = n − 1, n − 2, · · · , 2, 1
aii

Remarque 3.6
Les équations 3.3 et 3.4 sont valides si les aii sont tous non nuls. Dans le cas
contraire, la matrice A n’est pas inversible et, donc, le système A⃗x = ⃗b n’a pas
une solution unique. On se souvient en effet que le déterminant d’une matrice
triangulaire inférieure (ou supérieure) est :


n
dét Atriangulaire = aii (3.5)
i=1

En d’autres mots, le déterminant est le produit des termes de la diagonale de


A. Le produit est donc non nul seulement si aucun des aii n’est nul. 

Les matrices triangulaires sont primordiales pour la résolution des sys-


tèmes linéaires. Dans les sections qui suivent, nous voyons comment ramener
un système linéaire quelconque à un ou plusieurs systèmes triangulaires. Nous
abordons essentiellement deux méthodes dites directes au sens de la définition
suivante.

Définition 3.7
Une méthode de résolution d’un système linéaire est dite directe si la solu-
tion du système peut être obtenue par cette méthode en un nombre fini et
prédéterminé d’opérations.

Autrement dit, les méthodes directes permettent d’obtenir le résultat après


un nombre connu de multiplications, divisions, additions et soustractions. On
peut alors en déduire le temps de calcul nécessaire à la résolution (qui peut
être très long si n est grand). Les méthodes directes s’opposent sur ce point
aux méthodes dites itératives, qui peuvent converger en quelques itérations,
converger en un très grand nombre d’itérations ou même diverger, selon le
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100 Chapitre 3

cas. Nous présentons quelques exemples de méthodes itératives à la fin du


chapitre 4.
Les deux principales méthodes directes sont la méthode d’élimination de
Gauss et la décomposition LU . Il s’agit en fait d’une seule et même méthode
puisque la méthode d’élimination de Gauss est un cas particulier de décom-
position LU . La stratégie de résolution est basée sur la question suivante :
quelles opérations sont permises sur les lignes du système 3.1 pour le ramener
à un système triangulaire ? Ou encore : pour ramener un système linéaire quel-
conque à un système triangulaire, quels sont les coups permis, c’est-à-dire ceux
qui ne changent pas la solution du système de départ ? C’est à ces questions
que nous répondons dans la section suivante.

3.3 Opérations élémentaires sur les lignes


Revenons au système :
A⃗x = ⃗b (3.6)
et voyons comment on peut le transformer sans en modifier la solution. La
réponse est toute simple. On peut toujours multiplier (à gauche de chaque
côté) les termes de cette relation par une matrice W inversible ; la solution
n’est pas modifiée puisque l’on peut remultiplier par W −1 pour revenir au
système de départ. Ainsi :
W A⃗x = W⃗b
possède la même solution que le système 3.6.
Remarque 3.8
Ce résultat n’est plus vrai si la matrice W n’est pas inversible. On ne peut plus
en effet revenir en arrière si la matrice W −1 n’existe pas. 

Exemple 3.9
Nous avons vu que la solution du système :
    
3 0 0 x1 9
 1 2 0   x2  =  7 
3 2 1 x3 14
[ ]T
est ⃗x = 3 2 1 . Si l’on multiplie ce système par la matrice inversible :
 
1 0 0
W = 1 2 0 
1 2 3

on obtient le nouveau système :


    
3 0 0 x1 9
 5 4 0   x2  =  23 
14 10 3 x3 65
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Chapitre 4

Méthodes itératives et systèmes


dynamiques discrets

4.1 Introduction
Nous voyons dans ce chapitre comment de simples méthodes itératives,
telles les méthodes des points fixes, peuvent mener à des systèmes au compor-
tement complexe. On pourrait croire, à la suite du chapitre 2, que la discussion
sur la convergence d’une méthode des points fixes s’arrête lorsqu’on a déterminé
si le point fixe est attractif ou répulsif. Nous allons pousser cette discussion
beaucoup plus loin et tâcher d’étudier un certain nombre de phénomènes in-
téressants rencontrés dans l’étude des systèmes dynamiques. Il ne s’agit pas
de faire une analyse mathématique profonde de la théorie des systèmes dyna-
miques, mais bien de démontrer que des méthodes itératives simples peuvent
résulter en des systèmes complexes.

4.2 Application quadratique


Nous reprenons ici une partie du travail de Feigenbaum (réf. [16]) sur l’ap-
plication quadratique. Cette application remarquablement simple conduit à un
comportement de nature universelle.
Considérons la méthode itérative :

 x0 donné
(4.1)
 x
n+1 = λxn (1 − xn )

qui est en fait une méthode des points fixes (voir l’équation 2.5) appliquée à
la fonction :
g(x) = λx(1 − x)
Le paramètre λ est appelé à varier, si bien que le comportement de l’algo-
rithme 4.1 sera très différent suivant la valeur de λ.
Tout d’abord, il est facile de montrer que la fonction g(x) est une applica-
tion de l’intervalle [0 , 1] dans lui-même (g(x) ∈ [0 , 1] si x ∈ [0 , 1]) seulement
pour :
0<λ<4
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168 Chapitre 4

En effet, le maximum de g(x) est atteint en x = 21 et vaut λ4 . Nous nous


limitons donc à ces valeurs de λ, qui sont de loin les plus intéressantes. En
premier lieu, il convient de déterminer les points fixes de g(x) et de vérifier
s’ils sont attractifs ou répulsifs. Bien entendu, cela dépendra de λ. Les points
fixes sont les solutions de :

x = g(x) = λx(1 − x)

On constate immédiatement que 0 est une solution de cette équation et est


donc un point fixe. Si l’on suppose que x ̸= 0 et que l’on divise chaque côté de
l’égalité par x, on obtient :
1 = λ(1 − x)
ce qui entraîne que :
λ−1
x = r∗ = (4.2)
λ
est un autre point fixe. En fait, 0 et r∗ sont les deux seuls points fixes de g(x).
Voyons maintenant s’ils sont attractifs. Pour ce faire, il faut calculer la dérivée
de g(x), à savoir :
g ′ (x) = λ(1 − 2x) (4.3)
On a donc d’une part :
g ′ (0) = λ
ce qui signifie que 0 sera un point fixe attractif si :

|g ′ (0)| < 1

c’est-à-dire si :
0 < λ < 1 = λ1
puisqu’on ne considère pas les valeurs négatives de λ. D’autre part :
( ( ))
λ−1
g ′ (r∗ ) = λ(1 − 2r∗ ) = λ 1 − 2 =2−λ
λ

Le point fixe r∗ est donc attractif si :

|2 − λ| < 1

ou encore si :
−1 < 2 − λ < 1
−3 < −λ < −1
1 < λ < 3 = λ2
On note λ2 la borne supérieure de cet intervalle, soit λ2 = 3. On en conclut
que r∗ est attractif pour ces valeurs de λ. On remarque de plus que, lorsque
λ = 1, r∗ = 0 et il n’y a alors qu’un seul point fixe. On montre que ce point
fixe est attractif même si g ′ (0) = 1 en vertu de l’équation 4.3. La convergence
est cependant très lente. La situation est illustrée aux figures 4.1 et 4.2, où la
fonction g(x) est tracée pour deux valeurs de λ, soit 0,5 et 1,5. On voit dans le
premier cas (λ = 0,5) que la pente de g(x) est inférieure à 1 en x = 0 et qu’il
n’y a pas d’autre point fixe dans l’intervalle [0 , 1]. Par contre, pour λ = 1,5,
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Méthodes itératives et systèmes dynamiques discrets 169

1,0
g(x)
0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
x

Figure 4.1 – Application quadratique : λ = 0,5

1,0
g(x)
0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
x

Figure 4.2 – Application quadratique : λ = 1,5


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170 Chapitre 4

il y a bien deux points fixes x = 0 et x = r∗ , dont seul r∗ est attractif, car


g ′ (r∗ ) < 1.
Vérifions tout cela avec quelques exemples. Prenons d’abord λ = 0,5. On a
alors r∗ = −1 qui ne peut être attractif puisqu’il est l’extérieur de l’intervalle
[0 , 1]. À partir de x0 = 0,9 par exemple, on trouve les itérations suivantes.
Application quadratique : λ = 0,5
n xn n xn
0 0,900 0000 6 0,001 2902
1 0,045 0000 7 0,000 6426
2 0,021 4875 8 0,000 3219
3 0,010 5128 9 0,000 1609
4 0,005 2011 10 0,000 0804
.. ..
5 0,002 5871 . .
Ces itérations convergent rapidement vers le point fixe 0. Si l’on prend mainte-
nant λ = 0,95, toujours à partir de x0 = 0,9, on obtient les itérations suivantes.
Application quadratique : λ = 0,95
n xn n xn
0 0,900 0000 6 0,046 7527
1 0,085 5000 7 0,042 3386
2 0,074 2802 8 0,038 5187
3 0,065 3245 9 0,035 1833
4 0,058 0044 10 0,032 2482
.. ..
5 0,051 9079 . .
Ces dernières convergent vers 0, mais beaucoup plus lentement. Cela tient
au fait que le taux de convergence g ′ (0) = λ vaut 0,5 dans le premier cas et
0,95 dans le second cas. La convergence est donc plus rapide pour λ = 0,5.
Pour s’assurer de la convergence vers 0, il faudrait faire beaucoup plus que 10
itérations. Par exemple, pour λ = 0,95, on trouverait x200 = 0,114 1385 × 10−5 .
Passons maintenant à λ = 1,5, pour lequel r∗ = 31 . L’analyse a démontré
que, dans ce cas, 0 est répulsif puisque g ′ (0) = 1,5, mais que r∗ est attractif.
À partir cette fois de x0 = 0,1, on obtient les itérations suivantes.
Application quadratique : λ = 1,5
n xn n xn
0 0,100 0000 7 0,042 3386
1 0,085 5000 8 0,038 5187
2 0,074 2802 9 0,035 1833
3 0,065 3245 10 0,032 2482
4 0,058 0044
.. ..
5 0,051 9079 . .
6 0,046 7527 20 0,333 3313

Les itérations convergent donc vers r∗ = 13 , un résultat qui confirme l’analyse


précédente. On obtiendrait des résultats similaires pour des valeurs de λ situées
dans l’intervalle ]1 , 3[. Notons cependant que la valeur de r∗ varie avec λ.
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Méthodes itératives et systèmes dynamiques discrets 171

La question fondamentale est maintenant la suivante : que se passe-t-il


si l’on prend des valeurs de λ supérieures à 3 ? On pourrait s’attendre à ce
que les itérations de l’algorithme 4.1 divergent. Heureusement, ce n’est pas
le cas, mais pour expliquer ce comportement il nous faut élargir la notion de
convergence. Jusqu’à maintenant, nous n’avons parlé de convergence que vers
un point (fixe). Or, il arrive qu’un algorithme converge vers autre chose qu’un
point fixe. On parle alors d’un attracteur (voir par exemple Gulick, réf. [21]).

Définition 4.1
Un ensemble A ⊂ Rn est dit un attracteur d’une application :

g : V → Rn

où V est un sous-ensemble de Rn , si les conditions suivantes sont respectées :


1. Si x ∈ A, alors g(x) ∈ A.
2. Il existe un voisinage U de A tel que, si x0 ∈ U , la suite xn+1 = g(xn )
converge vers A.
3. L’ensemble A est indécomposable.

Remarque 4.2
La définition qui précède indique que, pour que A soit un attracteur, il faut
que tout point x de l’ensemble A soit projeté sur un autre point de A par l’ap-
plication g(x). C’est bien sûr le cas d’un point fixe qui est envoyé sur lui-même.
La deuxième condition traduit le fait que, si l’on part d’un point x0 suffisam-
ment près de A, les itérations de l’algorithme des points fixes s’approchent
de plus en plus de l’ensemble A. On étend ainsi aux attracteurs la notion de
bassin d’attraction introduite pour les points fixes. Mentionnons enfin que le
sens précis que l’on doit donner au mot « indécomposable » varie d’un auteur
à l’autre. Disons simplement qu’on ne peut rien enlever à l’ensemble A pour
que les deux premières propriétés restent vraies. 

Remarque 4.3
On ne considère pour l’instant que le cas n = 1 des applications de R dans R.
Le cas général sera traité un peu plus loin. Un point fixe est donc un attracteur
(voir le chapitre 2) s’il existe un intervalle I contenant ce point fixe pour lequel
g(x) ∈ I, ∀x ∈ I, et qui vérifie :

|g ′ (x)| < 1 ∀x ∈ I

Cette définition d’un attracteur est quelque peu imprécise, mais elle suffit
aux besoins de l’exposé. Prenons par exemple λ = 3,1 et observons ce qui se
passe. À partir de x0 = 0,5, on obtient les itérations suivantes.
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172 Chapitre 4

Application quadratique : λ = 3,1


n xn n xn
1 0,775 0000 14 0,557 4733
2 0,540 5625 15 0,764 7601
3 0,769 8995 16 0,557 6964
4 0,549 1781 17 0,764 6804
5 0,767 5026 18 0,557 8271
6 0,553 1711 19 0,764 6336
7 0,766 2357 20 0,557 9039
.. ..
8 0,555 2674 . .
9 0,765 5310 47 0,764 5665
10 0,556 4290 48 0,558 0140
11 0,765 1288 49 0,764 5665
12 0,557 0907 50 0,558 0140
13 0,764 8960
On remarque immédiatement un comportement surprenant. Les itérations os-
cillent entre les valeurs de 0,5580 et de 0,7645. Il n’y a donc pas convergence au
sens habituel. En fait, les itérations paires convergent vers environ 0,558 014 et
les itérations impaires, vers 0,764 566. Pour comprendre ce qui se passe, il suffit
de constater que les itérations paires et impaires correspondent aux itérations
de la fonction composée :

g1 (x) = g(g(x)) = λg(x)(1 − g(x)) = λ(λx(1 − x))(1 − λx(1 − x))

c’est-à-dire :
g1 (x) = λ2 x(1 − x)(1 − λx + λx2 )
Pour déterminer les points fixes de la fonction g1 (x), il suffit de résoudre :

x = g1 (x) = λ2 x(1 − x)(1 − λx + λx2 )

Il est clair que tout point fixe de g(x) est un point fixe de g1 (x). Le point
r∗ donné par l’équation 4.2 ainsi que 0 sont donc des points fixes de g1 (x),
mais nous savons qu’ils sont répulsifs pour λ > 3. Il existe cependant d’autres
points fixes de g1 (x) qui ne sont pas des points fixes de g(x). Après avoir divisé
l’équation précédente par x de chaque côté, quelques manipulations algébriques
nous amènent à résoudre l’équation :

λ3 x3 − 2λ3 x2 + λ2 (1 + λ)x + (1 − λ2 ) = 0

dont les trois racines sont r∗ et :


( )
(2) (2) 1 1 1 √
r 1 , r2 = + ± (λ − 3)(λ + 1) (4.4)
2 2λ 2λ

On montre alors que :


(2) (2) (2) (2)
r1 = g(r2 ) et r2 = g(r1 )
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Chapitre 5

Interpolation

5.1 Introduction
Ce chapitre ainsi que le chapitre suivant qui porte sur la dérivation et l’in-
tégration numériques sont très étroitement reliés puisqu’ils tendent à répondre
à diverses facettes d’un même problème. Ce problème est le suivant : à partir
d’une fonction f (x) connue seulement en (n + 1) points de la forme ((xi , f (xi ))
pour i = 0, 1, 2, · · · , n), peut-on construire une approximation de f (x), et ce,
pour tout x ? Les xi sont appelés abscisses ou nœuds d’interpolation tandis
que les couples ((xi , f (xi )) pour i = 0, 1, 2, · · · , n) sont les points de colloca-
tion ou points d’interpolation et peuvent provenir de données expérimentales
ou d’une table. En d’autres termes, si l’on ne connaît que les points de collo-
cation (xi , f (xi )) d’une fonction, peut-on obtenir une approximation de f (x)
pour une valeur de x différente des xi ? La figure 5.1 résume la situation.
Sur la base des mêmes hypothèses, nous verrons, au chapitre suivant, com-
ment évaluer les dérivées f ′ (x), f ′′ (x) · · · de même que :
∫ xn
f (x)dx
x0

Il s’agit d’un problème d’interpolation, dont la solution est relativement simple.


Il suffit de construire un polynôme de degré suffisamment élevé dont la courbe
passe par les points de collocation. On parle alors du polynôme de collocation
ou polynôme d’interpolation. Pour obtenir une approximation des dérivées ou
de l’intégrale, il suffit de dériver ou d’intégrer le polynôme de collocation. Il
y a cependant des éléments fondamentaux qu’il est important d’étudier. En
premier lieu, il convient de rappeler certains résultats cruciaux relatifs aux
polynômes, que nous ne démontrons pas.

Théorème 5.1
Un polynôme de degré n dont la forme générale est :
pn (x) = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + · · · + an xn (5.1)
avec an ̸= 0 possède, tenant compte des multiplicités, très exactement n racines
qui peuvent être réelles ou complexes conjuguées. Rappelons que r est une
racine de pn (x) si pn (r) = 0. ⋆
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208 Chapitre 5

x0 x1 x x2 x3 xn−1 xn

Figure 5.1 – Problème d’interpolation

Corollaire 5.2
Par (n + 1) points de collocation d’abscisses distinctes ((xi , f (xi )) pour i =
0, 1, 2, · · · , n), on ne peut faire correspondre qu’un et un seul polynôme de
degré n.
Démonstration :
On procède par l’absurde et l’on suppose l’existence de 2 polynômes de degré
n, notés p(x) et q(x), et qui passent tous les deux par les (n + 1) points de
collocation donnés. On considère ensuite la différence P (x) = p(x) − q(x) qui
est également un polynôme de degré au plus n. Ce polynôme vérifie :

P (xi ) = p(xi ) − q(xi ) = f (xi ) − f (xi ) = 0

et ce, pour i allant de 0 à n. Le polynôme P (x) posséderait donc (n+1) racines,


ce qui est impossible en vertu du théorème précédent. ♠

Définition 5.3
L’unique polynôme de degré n passant par les points (xi , f (xi )) pour
i = 0, 1, 2, · · · , n, est appelé l’interpolant de f (x) de degré n aux abscisses
(nœuds) x0 , x1 , · · · , xn .

Remarque 5.4
Rien n’oblige à ce que le coefficient an de l’interpolant soit différent de 0. L’in-
terpolant passant par les n + 1 points d’interpolation peut donc être de degré
inférieur à n. Si on choisit par exemple 10 points sur une droite, l’interpolant
sera quand même de degré 1. 
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Interpolation 209

Il reste à assurer l’existence de l’interpolant, ce que nous ferons tout sim-


plement en le construisant au moyen de méthodes diverses qui feront l’objet
des prochaines sections.

5.2 Matrice de Vandermonde


Le problème d’interpolation consiste donc à déterminer l’unique polynôme
de degré n passant par les (n + 1) points de collocation ((xi , f (xi )) pour i =
0, 1, 2, 3, · · · , n). Selon le théorème précédent, il ne saurait y en avoir deux.
Il reste maintenant à le construire de la manière la plus efficace et la plus
générale possible. Une première tentative consiste à déterminer les inconnues
ai du polynôme 5.1 en vérifiant directement les (n+1) équations de collocation :
pn (xi ) = f (xi ) pour i = 0, 1, 2, · · · , n
ou encore :
a0 + a1 xi + a2 x2i + a3 x3i + · · · + an xni = f (xi )
qui est un système linéaire de (n+1) équations en (n+1) inconnues. Ce système
s’écrit sous forme matricielle :
    
1 x0 x20 x30 · · · xn0 a0 f (x0 )
 1 x1 x21 x31 · · · xn1   a1   f (x1 ) 
    
 1 x2 x22 x32 · · · xn2   a2  =  f (x2 )  (5.2)
 . . .. .. . .   
..   ..    .. 
 .. .. . . . . . . 
1 xn x2n x3n · · · xnn an f (xn )

Remarque 5.5
La matrice de ce système linéaire porte le nom de matrice de Vandermonde.
On peut montrer que le conditionnement de cette matrice augmente fortement
avec la taille (n + 1) du système. De plus, comme le révèlent les sections qui
suivent, il n’est pas nécessaire de résoudre un système linéaire pour calculer un
polynôme d’interpolation. Cette méthode est donc rarement utilisée. 

Exemple 5.6
On doit calculer le polynôme passant par les points (0 , 1), (1 , 2), (2 , 9) et
(3 , 28). Étant donné ces 4 points, le polynôme recherché est tout au plus de
degré 3. Ses coefficients ai sont solution de :
    
1 0 0 0 a0 1
 1 1 1 1   a1   2 
 1 2 4 8  a  =  9 
2
1 3 9 27 a3 28
dont la solution (obtenue par décomposition LU ) est [1 0 0 1]T . Le polynôme
recherché est donc p3 (x) = 1 + x3 . 

Les sections suivantes proposent des avenues différentes et plus efficaces


pour calculer le polynôme de collocation.
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210 Chapitre 5

5.3 Interpolation de Lagrange


L’interpolation de Lagrange est une façon simple et systématique de construire
un polynôme de collocation. Étant donné (n + 1) points ((xi , f (xi )) pour
i = 0, 1, 2, · · · , n), on suppose un instant que l’on sait construire (n + 1) poly-
nômes Li (x) de degré n et satisfaisant les conditions suivantes :
{
Li (xi ) = 1 ∀i
(5.3)
Li (xj ) = 0 ∀j ̸= i

Cela signifie que le polynôme Li (x) de degré n prend la valeur 1 en xi et s’annule


à tous les autres points de collocation. Nous verrons comment construire les
Li (x) un peu plus loin. Dans ces conditions, la fonction L(x) définie par :


n
L(x) = f (xi )Li (x)
i=0

est un polynôme de degré n, car chacun des Li (x) est de degré n. De plus, ce
polynôme passe par les (n + 1) points de collocation et est donc le polynôme
recherché. En effet, il est facile de montrer que selon les conditions 5.3 :

n
L(xj ) = f (xj )Lj (xj ) + f (xi )Li (xj )
i=0,i̸=j

= f (xj ) + 0 = f (xj ) ∀j

Le polynôme L(x) passe donc par tous les points de collocation. Puisque ce
polynôme est unique, L(x) est bien le polynôme recherché. Il reste à construire
les fonctions Li (x). Suivons une démarche progressive.
Polynômes de degré 1
Il s’agit de déterminer le polynôme de degré 1 dont la courbe (une droite)
passe par les deux points (x0 , f (x0 )) et (x1 , f (x1 )). On doit donc construire
deux polynômes L0 (x) et L1 (x) de degré 1 qui vérifient :
{ {
L0 (x0 ) = 1 L1 (x0 ) = 0
L0 (x1 ) = 0 L1 (x1 ) = 1

Le polynôme L0 (x) doit s’annuler en x = x1 . On pense immédiatement au


polynôme (x − x1 ) qui s’annule en x = x1 , mais qui vaut (x0 − x1 ) en x =
x0 . Pour s’assurer d’une valeur 1 en x = x0 , il suffit d’effectuer la division
appropriée afin d’obtenir :

(x − x1 )
L0 (x) =
(x0 − x1 )

Un raisonnement similaire pour L1 (x) donne :

(x − x0 )
L1 (x) =
(x1 − x0 )
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Interpolation 211

L0 (x)
L1 (x)

x0 x1

Figure 5.2 – Polynômes de Lagrange de degré 1 : L0 (x) et L1 (x)

Ces deux fonctions sont illustrées à la figure 5.2. Le polynôme de degré 1 est
donc :
p1 (x) = f (x0 )L0 (x) + f (x1 )L1 (x)

Exemple 5.7
L’équation de la droite passant par les points (2 , 3) et (5 , − 6) est :
(x − 5) (x − 2)
3 + (−6) = −(x − 5) − 2(x − 2) = −3x + 9
(2 − 5) (5 − 2)


Polynômes de degré 2
Si l’on cherche le polynôme de degré 2 passant par les points (x0 , f (x0 )),
(x1 , f (x1 )) et (x2 , f (x2 )), on doit construire trois fonctions Li (x). Le raisonne-
ment est toujours le même. La fonction L0 (x) s’annule cette fois en x = x1 et
en x = x2 . On doit forcément avoir un coefficient de la forme :
(x − x1 )(x − x2 )
qui vaut (x0 − x1 )(x0 − x2 ) en x = x0 . Pour satisfaire la condition L0 (x0 ) = 1,
il suffit alors de diviser le coefficient par cette valeur et de poser :
(x − x1 )(x − x2 )
L0 (x) =
(x0 − x1 )(x0 − x2 )
Cette fonction vaut bien 1 en x0 et 0 en x1 et x2 . De la même manière, on
obtient les fonctions L1 (x) et L2 (x) définies par :
(x − x0 )(x − x2 ) (x − x0 )(x − x1 )
L1 (x) = et L2 (x) =
(x1 − x0 )(x1 − x2 ) (x2 − x0 )(x2 − x1 )
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212 Chapitre 5

L0 (x) L1 (x)
L2 (x)

x0 x1 x2

Figure 5.3 – Polynômes de Lagrange de degré 2 : L0 (x), L1 (x) et L2 (x)

Ces trois fonctions sont à leur tour illustrées à la figure 5.3.

Exemple 5.8
La parabole passant par les points (1 , 2), (3 , 7), (4 , − 1) est donnée par :
(x − 3)(x − 4) (x − 1)(x − 4) (x − 1)(x − 3)
p2 (x) = 2 +7 + (−1)
(1 − 3)(1 − 4) (3 − 1)(3 − 4) (4 − 1)(4 − 3)

(x − 3)(x − 4) 7(x − 1)(x − 4) (x − 1)(x − 3)


= − −
3 2 3


Polynômes de degré n
On analyse le cas général de la même façon. La fonction L0 (x) doit s’annuler
en x = x1 , x2 , x3 , · · · , xn . Il faut donc introduire la fonction :
(x − x1 )(x − x2 )(x − x3 ) · · · (x − xn )
qui vaut :
(x0 − x1 )(x0 − x2 )(x0 − x3 ) · · · (x0 − xn )
en x = x0 . On a alors, après division :
(x − x1 )(x − x2 )(x − x3 ) · · · (x − xn )
L0 (x) =
(x0 − x1 )(x0 − x2 )(x0 − x3 ) · · · (x0 − xn )
On remarque qu’il y a n facteurs de la forme (x − xi ) dans cette expression et
qu’il s’agit bien d’un polynôme de degré n. Pour la fonction L1 (x), on pose :
(x − x0 )(x − x2 )(x − x3 ) · · · (x − xn )
L1 (x) =
(x1 − x0 )(x1 − x2 )(x1 − x3 ) · · · (x1 − xn )
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Chapitre 6

Différentiation et intégration
numériques

6.1 Introduction
Le contenu de ce chapitre prolonge celui du chapitre 5 sur l’interpolation.
À peu de choses près, on y manie les mêmes outils d’analyse. Dans le cas de
l’interpolation, on cherchait à évaluer une fonction f (x) connue seulement en
quelques points. Dans le présent chapitre, le problème consiste à obtenir des
approximations des différentes dérivées de cette fonction de même que de :
∫ xn
f (x)dx
x0

On parle alors de dérivation numérique et d’intégration numérique. On fait


face à ce type de problèmes lorsque, par exemple, on connaît la position d’une
particule à intervalles de temps réguliers et que l’on souhaite obtenir sa vi-
tesse. On doit alors effectuer la dérivée de la position connue seulement en
quelques points. De même, l’accélération de cette particule nécessite le calcul
de la dérivée seconde.
Si, à l’inverse, on connaît la vitesse d’une particule à certains intervalles de
temps, on obtient la distance parcourue en intégrant la vitesse dans l’intervalle
[x0 , xn ].
Nous avons vu au chapitre précédent que la fonction f (x) peut être conve-
nablement estimée à l’aide d’un polynôme de degré n avec une certaine erreur.
En termes concis :
f (x) = pn (x) + En (x) (6.1)
où En (x) est le terme d’erreur d’ordre (n + 1) donné par la relation 5.21.
L’expression 6.1 est à la base des développements de ce chapitre.

6.2 Différentiation numérique


On peut aborder la différentiation numérique d’au moins deux façons. La
première approche consiste à utiliser le développement de Taylor et la seconde
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292 Chapitre 6

est fondée sur l’égalité 6.1. Nous utiliserons un mélange des deux approches,
ce qui nous permettra d’avoir un portrait assez complet de la situation.
Commençons d’abord par l’équation 6.1. Si l’on dérive de chaque côté de
l’égalité, on obtient successivement :

f ′ (x) = p′n (x) + En′ (x)


f ′′ (x) = p′′n (x) + En′′ (x)
f ′′′ (x) = p′′′ ′′′
n (x) + En (x)
(6.2)
.. ..
. = .

Ainsi, pour évaluer la dérivée d’une fonction connue aux points ((xi , f (xi ))
pour i = 0, 1, 2, · · · , n), il suffit de dériver le polynôme d’interpolation passant
par ces points. De plus, le terme d’erreur associé à cette approximation de la
dérivée est tout simplement la dérivée de l’erreur d’interpolation. Ce résultat
est vrai quel que soit l’ordre de la dérivée.
Remarque 6.1
Bien qu’en théorie on soit en mesure d’estimer les dérivées de tout ordre, sur
le plan pratique, on dépasse rarement l’ordre 4. Cela s’explique par le fait que
la différentiation numérique est un procédé numériquement instable. 

6.2.1 Dérivées d’ordre 1


Commençons par faire l’approximation des dérivées d’ordre 1, ce qui re-
vient à évaluer la pente de la fonction f (x). Tout comme pour l’interpolation,
nous avons le choix entre plusieurs polynômes de degré plus ou moins élevé.
De ce choix dépendent l’ordre et la précision de l’approximation. Nous avons
rencontré un problème semblable dans le cas de l’interpolation : si un poly-
nôme de degré n est utilisé, on obtient une approximation d’ordre (n + 1) de
la fonction f (x) (voir la relation 5.26).
Il est également utile de se rappeler que l’erreur d’interpolation s’écrit :

f (n+1) (ξ(x))
En (x) = [(x − x0 )(x − x1 ) · · · (x − xn )] (6.3)
(n + 1)!

pour un certain ξ compris dans l’intervalle [x0 , xn ]. En dérivant l’expression


précédente, tout en tenant compte de la dépendance de ξ envers x, on obtient
une relation pour la dérivée de l’erreur d’interpolation :

f (n+2) (ξ(x))ξ ′ (x)


En′ (x) = [(x − x0 )(x − x1 ) · · · (x − xn )]
(n + 1)!

f (n+1) (ξ(x))
+ [(x − x0 )(x − x1 ) · · · (x − xn )]′
(n + 1)!

La dérivée du produit apparaissant dans le deuxième terme de droite est plus


délicate. Cette dérivée débouche sur une somme de produits où, tour à tour,
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Différentiation et intégration numériques 293

l’un des facteurs (x − xi ) est manquant. Il est facile de se convaincre, en repre-


nant ce développement avec n = 2 par exemple, que l’on obtient :

f (n+2) (ξ(x))ξ ′ (x)


En′ (x) = [(x − x0 )(x − x1 ) · · · (x − xn )]
(n + 1)!
  (6.4)
f (n+1) (ξ(x))  ∑ n ∏n
+ (x − xj )
(n + 1)!
k=0 j=0(j̸=k)

On peut simplifier cette expression quelque peu complexe en choisissant l’un


ou l’autre des points d’interpolation. En effet, en x = xi , le premier terme de
droite s’annule, faisant disparaître la dérivée de ξ(x), qui est inconnue. De la
somme, il ne reste qu’un seul terme puisque tous les autres contiennent un
facteur (x − xi ) et s’annulent. Il reste :
 
f (n+1) (ξ(xi ))  ∏
n
En′ (xi ) = (xi − xj )
(n + 1)!
j=0(j̸=i)

Si l’on suppose de plus que les xi sont également distancés, c’est-à-dire :

xi+1 − xi = h

ce qui signifie que xi − xj = (i − j)h, on obtient :


 
f (n+1) (ξi )hn  ∏
n
En′ (xi ) = (i − j) (6.5)
(n + 1)!
j=0(j̸=i)

où ξi est simplement une notation différente de ξ(xi ). En particulier, si i = 0,


on trouve :
   
f (n+1) n
(ξ0 )h  ∏
n
f (n+1) n
(ξ0 )h  ∏
n
En′ (x0 ) = (−j) = (−j)
(n + 1)! (n + 1)!
j=0(j̸=0) j=1

c’est-à-dire :
(−1)n hn f (n+1) (ξ0 )
En′ (x0 ) = (6.6)
(n + 1)
pour un certain ξ0 compris dans l’intervalle [x0 , xn ].
Remarque 6.2
L’équation 6.5 montre que, si l’on utilise un polynôme d’interpolation de degré
n (c’est-à-dire d’ordre (n + 1)), la dérivée de ce polynôme évaluée en x = xi
est une approximation d’ordre n de f ′ (xi ). 
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294 Chapitre 6

Définition 6.3
Aux points d’interpolation, on a :

f ′ (xi ) = p′n (xi ) + En′ (xi ) (6.7)

Le terme p′n (xi ) dans l’équation 6.7 est une formule aux différences finies
ou plus simplement une formule aux différences. Nous proposons plus loin
plusieurs formules aux différences finies pour évaluer les différentes dérivées
de f (x). Elles se distinguent principalement par le degré du polynôme et par
les points d’interpolation retenus.

Appproximations d’ordre 1
Si l’on choisit le polynôme de degré 1 passant par les points (x0 , f (x0 )) et
(x1 , f (x1 )), on a, grâce à la formule d’interpolation de Newton :

p1 (x) = f (x0 ) + f [x0 , x1 ](x − x0 )

et donc :
f ′ (x) = p′1 (x) + E1′ (x) = f [x0 , x1 ] + E1′ (x) (6.8)
En vertu de la relation 6.6 avec n = 1 et puisque (x1 − x0 ) = h, on arrive à :

f (x1 ) − f (x0 ) f (x1 ) − f (x0 ) (−1)1 h1 f (2) (ξ0 )


f ′ (x0 ) = + E1′ (x0 ) = +
x1 − x0 h 2

qui peut encore s’écrire :

f (x1 ) − f (x0 ) hf (2) (ξ0 )


f ′ (x0 ) = − pour ξ0 ∈ [x0 , x1 ] (6.9)
h 2
qui est la différence avant d’ordre 1. On l’appelle différence avant car, pour
évaluer la dérivée en x = x0 , on cherche de l’information vers l’avant (en
x = x1 ).
De la même manière, si l’on évalue l’équation 6.8 en x = x1 , la relation 6.5
avec (i = 1) donne :

f (x1 ) − f (x0 )
f ′ (x1 ) = + E1′ (x1 )
x1 − x0
 
f (x1 ) − f (x0 ) h1 f (2) (ξ1 ) ∏
1
= +  (1 − j)
h 2!
j=0(j̸=1)

ou encore :

f (x1 ) − f (x0 ) hf (2) (ξ1 )


f ′ (x1 ) = + pour ξ1 ∈ [x0 , x1 ] (6.10)
h 2
qui est la différence arrière d’ordre 1.
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Différentiation et intégration numériques 295

On constate ainsi que la même différence divisée est une approximation de


la dérivée à la fois en x = x0 et en x = x1 . On remarque cependant que le
terme d’erreur est différent aux deux endroits.
Appproximations d’ordre 2
Passons maintenant aux polynômes de degré 2. Soit les points (x0 , f (x0 )),
(x1 , f (x1 )) et (x2 , f (x2 )). Le polynôme de degré 2 passant par ces trois points
est :

p2 (x) = f (x0 ) + f [x0 , x1 ](x − x0 ) + f [x0 , x1 , x2 ](x − x0 )(x − x1 )

dont la dérivée est :

p′2 (x) = f [x0 , x1 ] + f [x0 , x1 , x2 ](2x − (x0 + x1 ))

Lorsque x prend successivement les valeurs x0 , x1 et x2 , il est facile de montrer


que l’on obtient des approximations d’ordre 2 de la dérivée.

Formules de différences d’ordre 2 pour f ′ (x)

−f (x2 ) + 4f (x1 ) − 3f (x0 ) h2 f ′′′ (ξ0 )


f ′ (x0 ) = +
2h 3
Différence avant d’ordre 2

f (x2 ) − f (x0 ) h2 f ′′′ (ξ1 )


f ′ (x1 ) = − (6.11)
2h 6
Différence centrée d’ordre 2

3f (x2 ) − 4f (x1 ) + f (x0 ) h2 f ′′′ (ξ2 )


f ′ (x2 ) = +
2h 3
Différence arrière d’ordre 2

Les termes d’erreur de ces formules aux différences finies découlent tous de
la relation 6.5 lorsqu’on pose successivement i = 0, 1 et 2. Pour i = 0, on peut
utiliser directement l’équation 6.6. Les points ξ0 , ξ1 et ξ2 sont situés quelque
part dans l’intervalle [x0 , x2 ] et sont inconnus (voir les exercices de fin de
chapitre).
Remarque 6.4
Toutes ces formules aux différences sont d’ordre 2. Les mentions avant, centrée
et arrière renvoient au point où l’on calcule la dérivée et aux points utilisés
pour la calculer. Ainsi, la différence avant est évaluée en x0 sur la base des
valeurs situées vers l’avant, soit en x1 et en x2 . La différence arrière fixe la
dérivée en x = x2 avec l’appui des valeurs de la fonction en x0 et en x1 . La
différence centrée, quant à elle, fait intervenir des valeurs situées de part et
d’autre de x1 .
La figure 6.1 illustre les différentes possibilités. Pour les différences
d’ordre 1, on estime la dérivée par la pente du segment de droite joignant
les points (x0 , f (x0 )) et (x1 , f (x1 )). Dans le cas des différences d’ordre 2, on
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296 Chapitre 6
Différence avant d’ordre 2 (en x0 )

Différence centrée d’ordre 2 (en x1 )


p2 (x)
Différence arrière d’ordre 2 (en x2 )

Différence arrière (en x1 )

Différence avant (en x1 )

x0 x1 x2

Figure 6.1 – Interprétation géométrique des formules aux différences

détermine un polynôme de degré 2 dont la pente en x0 , en x1 et en x2 donne


respectivement les différences avant, centrée et arrière. 

On peut aussi convenir de toujours évaluer la dérivée en x. Dans ce cas,


on utilise les valeurs de f (x + h) et de f (x + 2h) pour la différence avant et
les valeurs de f (x + h) et de f (x − h) pour la différence centrée. En ce qui
concerne le terme d’erreur, on ne retient que son ordre. Les tableaux suivants
résument la situation.

Formules de différences finies d’ordre 1 pour f ′ (x)

f (x + h) − f (x)
f ′ (x) = + O(h)
h
Différence avant d’ordre 1 (6.12)

f (x) − f (x − h)
f ′ (x) = + O(h)
h
Différence arrière d’ordre 1

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Chapitre 7

Équations différentielles

7.1 Introduction
La résolution numérique des équations différentielles est probablement le
domaine de l’analyse numérique où les applications sont les plus nombreuses.
Que ce soit en mécanique des fluides, en transfert de chaleur ou en analyse
de structures, on aboutit souvent à la résolution d’équations différentielles,
de systèmes d’équations différentielles ou plus généralement d’équations aux
dérivées partielles.
Le problème du pendule abordé au chapitre 1 trouvera ici une solution nu-
mérique qui sera par la suite analysée et comparée à d’autres solutions approxi-
matives ou quasi analytiques. Parmi leurs avantages, les méthodes numériques
permettent d’étudier des problèmes complexes pour lesquels on ne connaît pas
de solution analytique, mais qui sont d’un grand intérêt pratique.
Dans ce chapitre comme dans les précédents, les diverses méthodes de ré-
solution proposées sont d’autant plus précises qu’elles sont d’ordre élevé. Nous
amorçons l’exposé par des méthodes relativement simples ayant une interpréta-
tion géométrique. Elles nous conduiront progressivement à des méthodes plus
complexes telles les méthodes de Runge-Kutta d’ordre 4, qui permettent d’ob-
tenir des résultats d’une grande précision. Nous considérons principalement les
équations différentielles avec conditions initiales, mais nous ferons une brève
incursion du côté des équations différentielles avec conditions aux limites par
le biais des méthodes de tir et de différences finies.
Nous prenons comme point de départ la formulation générale d’une équa-
tion différentielle d’ordre 1 avec condition initiale. La tâche consiste à déter-
miner une fonction y(t) solution de :
{ ′
y (t) = f (t, y(t))
(7.1)
y(t0 ) = y0

La variable indépendante t représente très souvent (mais pas toujours) le


temps. La variable dépendante est notée y et dépend bien sûr de t. La fonc-
tion f est pour le moment une fonction quelconque de deux variables que nous
supposons suffisamment différentiable. La condition y(t0 ) = y0 est la condition
initiale et en quelque sorte l’état de la solution au moment où l’on commence
à s’y intéresser. Il s’agit d’obtenir y(t) pour t ≥ t0 , si l’on cherche une so-
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342 Chapitre 7

lution analytique, ou une approximation de y(t), si l’on utilise une méthode


numérique.

Définition 7.1
L’équation différentielle 7.1 est dite d’ordre 1, car seule la dérivée d’ordre 1
de la variable dépendante y(t) est présente. Si des dérivées de y(t) d’ordre
2 apparaissaient dans l’équation différentielle 7.1, on aurait une équation
d’ordre 2, et ainsi de suite.

Commençons par présenter quelques exemples d’équations différentielles


avec condition initiale.

Exemple 7.2
Soit l’équation différentielle du premier ordre :
{ ′
y (t) = t
(7.2)
y(0) = 1
Voilà certainement l’un des exemples les plus simples que l’on puisse imaginer.
En intégrant de chaque côté, on obtient :
∫ ∫

y (t)dt = tdt

c’est-à-dire :
t2
y(t) =+C
2
où C est une constante. Cette dernière expression est la solution générale de
l’équation différentielle en ce sens qu’elle satisfait y ′ (t) = t, quelle que soit la
constante C. Pour déterminer la constante C, il suffit d’imposer la condition
initiale :
y(0) = 1 = C
La solution particulière est alors :
t2
y(t) = +1
2
qui vérifie à la fois l’équation différentielle et la condition initiale. 

Exemple 7.3
Soit l’équation différentielle :
{
y ′ (t) = ty(t)
(7.3)
y(1) = 2
Il ne suffit pas dans ce cas d’intégrer les deux côtés de l’équation pour obtenir
la solution. On doit d’abord séparer les variables en écrivant par exemple :
dy dy
= t y(t) qui devient = tdt
dt y
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Équations différentielles 343

Les variables étant séparées, on peut maintenant faire l’intégration :

t2 t2
ln y = + C ou encore y(t) = Ce 2
2
qui est la solution générale. On obtient la solution particulière en imposant la
condition initiale : 1
y(1) = 2 = Ce 2
ce qui signifie que :
C = 2e− 2
1

et donc que la solution particulière est :


(t2 −1)
y(t) = 2e 2

Les ouvrages de Simmons (réf. [33]) et de Derrick et Grossman (réf. [11])


contiennent d’autres exemples d’équations différentielles. Notre propos concerne
plutôt les méthodes numériques de résolution de ces équations différentielles.
À cet égard, nous suivons l’approche de Burden et Faires (réf. [5]), notamment
en ce qui concerne la notion d’erreur de troncature locale qui indique l’ordre
de précision de la méthode utilisée.
Avec les outils numériques de résolution d’équations différentielles, il n’est
plus possible d’obtenir une solution pour toutes les valeurs de la variable
indépendante t. On obtient plutôt une approximation de la solution analy-
tique seulement à certaines valeurs de t notées ti et distancées d’une valeur
hi = ti+1 − ti . Dans la plupart des méthodes présentées, cette distance est
constante pour tout i et est notée h. On appelle h le pas de temps.
Remarque 7.4
On note y(ti ) la solution analytique de l’équation différentielle 7.1 en t = ti .
On note yi la solution approximative en t = ti obtenue à l’aide d’une méthode
numérique. 

7.2 Méthode d’Euler explicite


La méthode d’Euler explicite est de loin la méthode la plus simple de réso-
lution numérique d’équations différentielles ordinaires. Elle possède une belle
interprétation géométrique et son emploi est facile. Toutefois, elle est relati-
vement peu utilisée en raison de sa faible précision. On la qualifie d’explicite
car car elle ne nécessite pas de résolution d’équation non linéaire contraire-
ment à la méthode d’Euler dite implicite que nous verrons plus loin (voir la
section 7.8.1).
Reprenons l’équation différentielle 7.1 et considérons plus attentivement la
condition initiale y(t0 ) = y0 . Le but est maintenant d’obtenir une approxima-
tion de la solution en t = t1 = t0 + h. Avant d’effectuer la première itération, il
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344 Chapitre 7

faut déterminer dans quelle direction on doit avancer à partir du point (t0 , y0 )
pour obtenir le point (t1 , y1 ), qui est une approximation du point (t1 , y(t1 )).
Nous n’avons pas l’équation de la courbe y(t), mais nous en connaissons la
pente y ′ (t) en t = t0 . En effet, l’équation différentielle assure que :
y ′ (t0 ) = f (t0 , y(t0 )) = f (t0 , y0 )
On peut donc suivre la droite passant par (t0 , y0 ) et de pente f (t0 , y0 ). L’équa-
tion de cette droite, notée d0 (t), est :
d0 (t) = y0 + f (t0 , y0 )(t − t0 )
et est illustrée à la figure 7.1. En t = t1 , on a :
d0 (t1 ) = y0 + f (t0 , y0 )(t1 − t0 ) = y0 + hf (t0 , y0 ) = y1
En d’autres termes, d0 (t1 ) est proche de la solution analytique y(t1 ), c’est-à-
dire :
y(t1 ) ≃ y1 = d0 (t1 ) = y0 + hf (t0 , y0 )
Il est important de noter que, le plus souvent, y1 ̸= y(t1 ). Cette inégalité n’a
rien pour étonner, mais elle a des conséquences sur la suite du raisonnement. En
effet, si l’on souhaite faire une deuxième itération et obtenir une approximation
de y(t2 ), on peut refaire l’analyse précédente à partir du point (t1 , y1 ). On
remarque cependant que la pente de la solution analytique en t = t1 est :
y ′ (t1 ) = f (t1 , y(t1 ))
On ne connaît pas exactement y(t1 ), mais on possède l’approximation y1 de
y(t1 ). On doit alors utiliser l’expression :
y ′ (t1 ) = f (t1 , y(t1 )) ≃ f (t1 , y1 )
et construire la droite (fig. 7.1) :
d1 (t) = y1 + f (t1 , y1 )(t − t1 )
qui permettra d’estimer y(t2 ). On constate que l’erreur commise à la première
itération est réintroduite dans les calculs de la deuxième itération. On a alors :
y(t2 ) ≃ y2 = d1 (t2 ) = y1 + hf (t1 , y1 )

Remarque 7.5
Le développement qui précède met en évidence une propriété importante des
méthodes numériques de résolution des équations différentielles. En effet, l’er-
reur introduite à la première itération a des répercussions sur les calculs de la
deuxième itération, ce qui signifie que les erreurs se propagent d’une itération
à l’autre. Il en résulte de façon générale que l’erreur :
|y(tn ) − yn |
augmente légèrement avec n. 
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Équations différentielles 345

y(t) (inconnue)

d1 (t)

(t2 , y(t2 ))

(t1 , y(t1 )) (t2 , y2 )


d0 (t)
(t0 , y(t0 ))
(t1 , y1 )

h h
t0 t1 t2

Figure 7.1 – Méthode d’Euler explicite

On en arrive donc à l’algorithme suivant.

Algorithme 7.6 : Méthode d’Euler explicite


1. Étant donné un pas de temps h, une condition initiale (t0 , y0 ) et un
nombre maximal d’itérations N
2. Pour 0 ≤ n ≤ N :
yn+1 = yn + hf (tn , yn )
tn+1 = tn + h
Écrire tn+1 et yn+1
3. Arrêt
N

Exemple 7.7
Soit l’équation différentielle (voir Fortin et Pierre, réf. [18]) :
y ′ (t) = −y(t) + t + 1
et la condition initiale y(0) = 1. On a donc t0 = 0 et y0 = 1 et l’on prend un
pas de temps h = 0,1. De plus, on a :
f (t, y) = −y + t + 1
On peut donc utiliser la méthode d’Euler explicite et obtenir successivement
des approximations de y(0,1), y(0,2), y(0,3) · · · , notées y1 , y2 , y3 · · · . Le premier
pas de temps produit :
y1 = y0 + hf (t0 , y0 ) = 1 + 0,1f (0 , 1) = 1 + 0,1(−1 + 0 + 1) = 1
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346 Chapitre 7

Le deuxième pas de temps fonctionne de manière similaire :

y2 = y1 + hf (t1 , y1 ) = 1 + 0,1f (0,1 , 1) = 1 + 0,1(−1 + 0,1 + 1) = 1,01

On parvient ensuite à :
y3 = y2 + hf (t2 , y2 ) = 1,01 + 0,1f (0,2 , 1,01)
= 1,01 + 0,1(−1,01 + 0,2 + 1) = 1,029

Le tableau suivant rassemble les résultats des dix premiers pas de temps. La
solution analytique de cette équation différentielle est y(t) = e−t + t, ce qui
permet de comparer les solutions numérique et analytique et de constater la
croissance de l’erreur. On peut aussi comparer les résultats à la figure 7.2.

Méthode d’Euler explicite :


y ′ (t) = −y(t) + t + 1
ti y(ti ) yi |y(ti ) − yi |
0,0 1,000 000 1,000 000 0,000 000
0,1 1,004 837 1,000 000 0,004 837
0,2 1,018 731 1,010 000 0,008 731
0,3 1,040 818 1,029 000 0,011 818
0,4 1,070 302 1,056 100 0,014 220
0,5 1,106 531 1,090 490 0,016 041
0,6 1,148 812 1,131 441 0,017 371
0,7 1,196 585 1,178 297 0,018 288
0,8 1,249 329 1,230 467 0,018 862
0,9 1,306 570 1,287 420 0,019 150
1,0 1,367 879 1,348 678 0,019 201

Les résultats précédents nous amènent à parler de précision et donc d’er-


reur. La figure 7.2 montre une légère différence entre la solution numérique et
la solution analytique. On peut se demander comment se comporte cette erreur
en fonction du pas de temps h. La définition qui suit aidera à apporter une
réponse. Elle s’applique à la plupart des méthodes étudiées dans ce chapitre.

Définition 7.8
Une méthode de résolution d’équations différentielles est dite à un pas si elle
est de la forme :
yn+1 = yn + hϕ(tn , yn ) (7.4)
où ϕ est une fonction quelconque. Une telle relation est appelée équation aux
différences. La méthode est à un pas si, pour obtenir la solution en t = tn+1 ,
on doit utiliser la solution numérique au temps tn seulement. On désigne
méthodes à pas multiples les méthodes qui exigent également la solution nu-
mérique aux temps tn−1 , tn−2 , tn−3 · · · .
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Équations différentielles 347


1,40
Solution analytique
1,35
Solution numérique (h = 0,1)
1,30

1,25

1,20

1,15

1,10

1,05

1,00
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Figure 7.2 – Méthode d’Euler explicite : y ′ (t) = −y(t) + t + 1 pour y(0) = 1

La méthode d’Euler explicite est bien sûr une méthode à un pas où ϕ(t, y) =
f (t, y). Dans ce chapitre, l’attention est principalement portée sur les méthodes
à un pas. Nous pouvons maintenant définir l’ordre de convergence de ces mé-
thodes.

Définition 7.9
On dira qu’un schéma à un pas converge à l’ordre p si :

max |y(tn ) − yn | = O(hp ) (7.5)


1≤n≤N

où N est le nombre total de pas de temps.

L’ordre de convergence d’une méthode à un pas dépend de l’erreur com-


mise à chaque pas de temps via l’erreur de troncature locale que nous allons
maintenant définir.

Définition 7.10
L’erreur de troncature locale au point t = tn est définie par :

y(tn+1 ) − y(tn )
τn+1 (h) = − ϕ(tn , y(tn )) (7.6)
h
L’erreur de troncature locale mesure la précision avec laquelle la solution
analytique vérifie l’équation aux différences 7.4.
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Analyse numérique
pour ingénieurs
Quatrième édition

Depuis plusieurs années,


l’analyse numérique connaît un
essor considérable et la plupart
des facultés de sciences et de génie
offrent au moins un cours d’introduc-
tion à cette discipline. La maîtrise de cet
outil extrêmement performant est devenue
indispensable dans la formation scientifique en
général, et en particulier dans celle des ingénieurs,
puisqu’elle permet d’aborder et de résoudre des
problèmes dont la solution est inimaginable par les
méthodes analytiques classiques. Ce livre couvre notam-
ment l’analyse d’erreurs, les racines d’équations algébri-
ques, les systèmes d’équations linéaires et non linéaires, les
techniques d’interpolation, la différentiation et l’intégration
numériques ainsi que les systèmes d’équations différentielles
ordinaires. L’auteur met l’accent sur la compréhension profonde
des méthodes proposées plutôt que sur la programmation, en pré-
sentant chaque thème à l’aide d’exemples, de figures, de tableaux et
d’applications.

Ce livre s’adresse aux étudiants en sciences et en génie ainsi qu’aux ingé-


nieurs et aux scientifiques qui désirent acquérir des connaissances et des
habiletés de base dans le domaine de l’analyse numérique.

André Fortin est professeur au Département de mathématiques et de sta-


tistique de l’Université Laval à Québec. Il a enseigné au Département de
mathématiques et de génie industriel de l’École Polytechnique de Montréal
de 1984 à 2000. Il est également directeur du Groupe interdisciplinaire de
recherche en éléments finis (GIREF) qui réunit des chercheurs provenant prin-
cipalement de l’Université Laval et de l’École Polytechnique. Ce centre s’inté-
resse aux aspects théoriques et pratiques de la modélisation numérique et de ses
applications industrielles.

ISBN : 978-2-553-01622-6

www.polymtl.ca/pub
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