Université Hassan II – Ain Chock Filière : Sciences Économiques et Gestion

(1ère année – 2ème semestre)

Faculté des Sciences Juridiques Année Universitaire : 2012 - 2013
Économiques et Sociales Casablanca Module : Méthodes Quantitatives II
Élément : Statistique Descriptive II
Enseignant : M. BENABDESSELAM

Chapitre 1 : Les tableaux statistiques à deux caractères.

I. Présentation des tableaux à deux caractères
A. Notations du tableau
B. Distributions marginales et distributions conditionnelles
C. Indépendance et liaison de deux caractères
II. Analyse d’une série statistique à deux caractères
A. Caractéristiques marginales
B. Caractéristiques conditionnelles

Chapitre 2 : L’ajustement linéaire et la corrélation.

I. L’ajustement ou la régression linéaire
A. Notion d’ajustement ou de régression
B. La droite d’ajustement ou de régression linéaire
II. La corrélation
A. Le coefficient de corrélation linéaire
B. Interprétation du coefficient linéaire

Chapitre 3 : Les séries chronologiques.

I. Introduction
II. Analyse de la tendance centrale
A. Méthode graphique
B. Méthode mécanique
C. Méthode analytique
III. Analyse du mouvement saisonnier
A. Les rapports au trend
B. Le coefficient saisonnier
C. La désaisonnalisation d’une série chronologique

Chapitre 4 : Les indices statistiques.

I. Élaboration des indices
A. Indices simples ou élémentaires
B. Indices synthétiques
II. Principales propriétés des indices
A. L’identité
B. La réversibilité
C. La transférabilité
III. Principaux indices synthétiques
A. Indice de LASPEYRES
B. Indice de PAÂSCHE
C. Indice de FISHER

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 Le tableau suivant (tableau à double entrée) donne la répartition d’une population N selon
deux caractères X et Y :
Y
X
y1 y2 y3 Colonne marginale n
i.

x1 n11 n12 n13 n1.

x2 n21 n22 n23 n2.
x3 n31 n32 n33 n3.
Ligne marginale n. j n.1 n.2 n.3 n..
ni. : C’est l’effectif de la population ayant la modalité xi de X quelque soit la variable Y
(indépendamment des modalités du caractère Y)
n. j : C’est l’effectif de la population ayant la modalité yj de Y quelque soit la variable X
(indépendamment des modalités du caractère X)
n.. : C’est l’effectif total de la population ayant à la fois le caractère X et celui Y.
C’est l’effectif de la population ayant à la fois la modalité xi et yj .
Distributions marginales :

La distribution marginale de X :

Y
X
y1 y2 y3 Colonne marginale ni.
x1 n1.
x2 n2.
x3 n3.
n..
La distribution marginale de Y :

Y
X
y1 y2 y3
x1
x2
x3
Ligne marginale n. j n.1 n.2 n.3 n..

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Distributions conditionnelles :

La distribution conditionnelle de X :

Y
y1 y2 y3 f  x 
X  j  2
n12
x1 n12 n.2
n22
x2 n22 n.2
n32
x3 n32 n.2
Ligne marginale
n. j n.2 1

La distribution conditionnelle de Y :

Y Colonne marginale
y1 y2 y3 ni.
X
x1
x2 n21 n22 n23 n2.
x3
n21 n22 n23
f  y  1
 i  2 n2. n2. n2.
Les caractères X et Y sont indépendants (absence de liaison) si :
x1  x2  ...  xj  x ou y1  y2  ...  yi  y
ni.  n. j
nij  ou fij  fi.  f. j
n..
Les caractères X et Y sont dépendants si :

x1  x2  ...  xj  x ou y1  y2  ...  yi  y
ni.  n. j
nij  ou fij  fi.  f. j
n..
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 FORMULES
Moyenne marginale :
1
x  n  ni. xi
..

x   fi. xi
1
y   n. j y j
n..
y   f. j y j
Moyenne conditionnelle :

1
xj   nij xi
n. j
1
yi   nij y j
ni.
Variance marginale :
1
V( X )  1  ni. xi2  ( x )2 V(Y )   n. j y 2j  (y ) 2
n.. n..
1 1
V( X )   ni. ( xi x )2 V(Y )   n. j ( y j  y )2
n.. n..
V( X )   fi. ( xi x )2 V(Y )   f. j ( y j  x )2

Variance conditionnelle :
V j ( X )  1  nij x 2  ( x j) 2 1
i
Vi (Y )   nij y 2j  (y i) 2
n. j ni.
1 1
V j(X )   nij ( xi x
j)
2 Vi (Y )   nij ( y j  y j) 2
n. j ni.

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Coefficient de régression :
 xi y j  n x y
a 
 xi2  n x 2
 ( xi  x ) ( y j  y )
a 
 ( xi  x )
2

Dy : y = ax + b
x

 ( xi  x ) ( y j  y)  xi y j  n x y
Avec a  a 
 ( xi  x )
2
 xi2  n x 2
et b  y a x
D' x : x = a’y + b’
y

 ( xi  x ) ( y j  y)  xi y j  n x y
Avec a'  a' 
( y j  y )  y 2j  n y
2 2

et b'  x  a' y
Coefficient de corrélation :
 xi y j  n x y
rx ; y 
( x 2  n  y 2j  n
2 )( 2
y )
i x
 ( xi  x ) ( y j  y)
rx ; y 
 ( xi  x )  ( y j  y )
2 2

 xi y j  n x y
rx ; y 
x y
Cov( x ; y) a x a'  y
rx ; y  rx ; y  rx ; y  rx ; y  a a'
x y y x

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  ( xi  x ) ( y j  y)  xi y j  n x y
Cov( x ; y)  Cov( x ; y) 
 ni  ni
r = -1 : La corrélation entre les 2 variables est parfaitement négative
r < 0 : La corrélation entre les 2 variables est négative
r = 0 : Il y a absence de liaison entre les 2 variables X et Y
r > 0 : La corrélation entre les 2 variables est d’autant plus positive
r = 1 : La corrélation entre les 2 variables est parfaitement positive

RAPPEL :
L’écart-type :
x  V(X )
Coefficient de variation :
x
C.V . 
x
Moyenne :
 ni xi
x 
 ni
Formule de définition :

 ni ( xi  x )  ni ( xi  x )
2 2
Vx  x 
 ni  ni
Formule développée :

 ni xi2  ni xi2
Vx  
x
2
x  
x
2
 ni  ni
Moyennes échelonnées :
 y y y  y4  y5  y6  y7  y8  y9
y2  1 2 3 ; y5  ;y
8
 …
3 3 3
Moyennes mobiles :
Sur 3 valeurs :
  y1  y2  y3 ;   y2  y3  y4 

y3  y4  y5
y2 y3 ;y
4
3 3 3
 yn 1  yn  yn 1
…y 
n
3
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Sur 4 valeurs :
y1 y y2 y6
 y2  y3  y4  5  y3  y4  y5 
 
2 2 ; y 
2 2
y3 4
4 4
yn  2 yn  2
 yn 1  yn  yn 1 
…y
 
2 2
n
4
Méthode des moindres carrés : (Méthode analytique)
Dy :y=at+b
t

 ti yi  n t y  (ti  t ) ( yi  y)
Avec a  a 
 (ti t )
2
 t i n
2 2
t
et b  y a t
Rapport au trend :
yi observée yi observée
Ri  
yi corrigée trend
Coefficient saisonnier :
 Ri
CSi 
n
Désaisonnalisation d’une série :
yi observée yi observée
yi désaisonna lisée  
 Ri CSi
n
Essai de prévision :
On doit connaître :
 L’équation : y = at + b
 Le rang de t : Historique + période de la prévision
 Le coefficient saisonnier : CS correspondant.
i
y prévu  y trend  CSi  y prévu  [at b]  CS
i
Indices simples ou élémentaires :

IG Gt
 Grandeur économique G : t  100
0 G0

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 IP Pt
 Prix P : t 100

0 P0
Qt
 Quantités Q : I Q t  100
0 Q0
Indices synthétiques :
 Laspeyres :

LP  pt q0
Prix : t  100
0  p0 q0
LQ  p0 qt
Quantités : t  100
0  p0 q0
 Paâsche :

PP  pt qt
Prix : t  100
0  p0 qt
PQ  pt qt
Quantités : t  100
0  pt q0
 Fisher :

Prix : FP  LP  PP t
t t
0 0 0

Quantités : FQ  LQ  PQ t
t t
0 0 0

Pt  Ft  Lt
0 0 0

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