Cours

Recherche opérationnelle
Pr. Abdelhamid SKOURI.

Parcours : Economie & Gestion.

Niveau : S6 [A. U. 2019/2020].

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 CHAPITRE 2

LA PROGRAMMATION LINEAIRE

Section 1- La PL : Caractéristiques et domaines d’application. (Déjà traitée en amphi)

Section 2- Modélisation des problèmes à l’aide de la PL. (Déjà traitée en amphi avec
les TD)

Section 3- Résolution des problèmes de PL

Paragraphe 1- La méthode géométrique (Déjà traitée en amphi avec les TD)

Paragraphe 2- La méthode du simplexe

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Il s’agit d’une méthode générale, donc applicable aux modèles quelle que soit leur
dimension. C’est une méthode itérative qui consiste à explorer, donc à choisir parmi
un ensemble de solutions possibles, celle qui correspond à l’optimum recherché. Elle
permet de procéder par approximations successives à partir d’une solution de base de
départ. A chaque itération la solution obtenue dite solution de base est soumise à un
test d’optimalité.

Pour appliquer la méthode du simplexe, on peut utiliser soit la démarche algébrique

de changement de base, soit la méthode synthétique, dite des tableaux simplexe.
Chaque étape (ou itération) peut être synthétisée dans un tableau appelé tableau
simplexe présentant la forme suivante :

(1)

(2)

(3) (4) (5) (8) (9)

(6)
(10)
(7)

- (1) Les variables du modèle (variables réelles, d’écart et artificielles) ; X

- (2) Les coefficients économiques des variables du modèle ; C
- (3) Les variables de base ;
- (4) Les coefficients économiques des variables de base ;
- (5) La matrice des coefficients techniques ; A
- (6) Les résultats partiels par variable d’action ; (6) = (4) x (5);
- (7) Les critères de sélection de Dantzig ; (7) = (2) - (6) ou (cj – zj)
- (8) Les seconds membres des contraintes techniques ;
- (9) La zone des calculs de changement de base ;
- (10) La valeur de la fonction – objectif : Z soit (4) x (8).

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Principe de résolution
1. Ecrire le modèle sous la forme standard en transformant les inéquations en
équations par introduction de variables d’écart ou artificielles selon les cas
2. Poser la solution extrême de base en utilisant d’abord les variables réelles
comme variables hors base. Les autres variables non nulles constituant les
variables de base ou variables principales.
A ce stade, la fonction économique est nulle.
3. Améliorer la fonction économique : Passer à la première itération afin de
trouver une solution de base meilleure
Pour y parvenir, faire un changement de base : choisir une variable entrante et
une variable sortante selon les critères de sélection de Dantzig :
a. Critère d’entrée : est variable entrante toute celle qui, dans la fonction
économique, présente le coefficient économique le plus élevé
b. Critère de sortie : la variable sortante est celle qui correspond au plus
petit rapport positif des seconds membres des contraintes aux
coefficients de la variable entrante.
4. On arrête les différentes itérations dès que la fonction économique ne contient
plus que des coefficients négatifs ou nuls

A l’intersection de la colonne de la variable entrante et de la ligne de la variable

sortante, on trouve le pivot, noté « P ».

Les opérations de changement de base :

1- Diviser la ligne du pivot par le pivot.

2- Remplacer la colonne du pivot par le vecteur unitaire.
3- Appliquer partout, ailleurs, la règle du rectangle.

P b

a’ = a - (b x c) /P

c a

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Exemple
Résoudre le problème suivant à l’aide de la méthode du simplexe

Solution

On écrit le programme sous la forme standard. On introduit, à cet effet, deux variables
d’écart non négatives e1 et e2 (une variable d’écart par contrainte).

Ces variables ont un coefficient économique nul, donc n’influencent pas la fonction –
objectif. Ce qui donne la forme standard du problème :

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Première itération : La solution de base de départ est composée de la base naturelle

x1 x2 e1 e2

100 300 0 0

e1 0 4 6 1 0 12 12/6 = 2

e2 0 8 4 0 1 16 16/4 = 4

0 0 0 0
Z1 = 0.12 +0.16 = 0
10 30 0 0

- Variables de base : e1 = 12 et e2 = 16
- Variable hors base x1 = x2 = 0
- Solution de base : Z = 0.12 + 0.16 = 0, non optimale puisque les critères de
sélection de Dantzig c1 – z1 et c2 – z2 sont positifs,
- Changement de base : L’introduction dans la base de x1 ou de x2 permet
d’améliorer la solution. On retient comme variable entrante celle qui a le critère
le plus positif, Donc x2 est variable entrante.
La variable sortante sera celle qui a le plus petit quotient positif, soit ici e1

Le pivot de la transformation se trouve à l’intersection de la colonne de la variable

entrante et de la ligne de la variable sortante, soit ici : 6.
On procède alors ainsi :
o On divise la ligne du pivot par le pivot ;
o On remplace la colonne du pivot par le vecteur –unité ;
o On applique, partout ailleurs, la règle du rectangle.

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Deuxième itération :

x1 x2 e1 e2

100 300 0 0

x2 300 2/3 1 1/6 0 2 3

e2 0 16/3 -2/3 1 0 8 ¾

200 300 50 0
Z1 = 300.2 + 0.8 = 600
-100 0 -50 0

- Variables de base : x2 = 2 et e2 = 8
- Variable hors base : x1 = e1 = 0
- Solution de base : Z = 300. 2 + 0.8 = 600, solution optimale puisque tous les
critères de sélection de Dantzig sont négatifs ou nuls :
-100 ; 0 ; -50 ; 0.

Donc le programme de fabrication optimal, celui qui maximise le profit est :

X= 2 Z max = 600

Pour pouvoir maximiser son profit total, l’entreprise ne doit produire que 2 unités
du meuble B.

A suivre….

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