Dans

e hapitre 3 nous introduisons la onstru tion de l'intégrale d'une

fon tion mesurable réelle, l'espa e L1 , la notion d'équiintégrabilité et le théo-
rème de Lebesgue suivant l'ordre i-dessous.

ry
1. Constru tion de l'intégrale.

2. Intégrabilité des Fon tions réelles mesurables et Espa e

Zoh
L1.
3. Topologie de la onvergen e en moyenne et l'espa e
L1.
4. Équiintégrabilité.

5. L'espa e L∞ des fon tions essentiellement bornées.

Ce hapitre sera suivi par une série (Série 3) d'exer i es variés ouvrant
toutes les notions qui y sont étudiées. Après un temps relativement raison-
ed
nable, suivra un orrigé (Solution de la Série 3) très détaillé de tous les
exer i es proposés.

Mohamed ZOHRY
ham
mzohryuae.a .ma
Mo

i
 Chapitre 3

Intégration de Fon tions Numériques

ry
Zoh
Dans tout e hapitre (Ω, Σ, µ) est un espa e mesuré xé.

1 Constru tion de l'intégrale

Rappelons qu'une fon tion étagée ϕ de Ω vers R est une fon tion de L0
qui ne prend qu'un nombre ni de valeurs et, qu'elle peut toujours se mettre
n
sous la forme ϕ = ai 1Ai , ave (ai )16i6n une famille de réels et (Ai )16i6n
P
ed i=1
une partition de Ω en parties mesurables. On note Et le sous-espa e ve toriel
des fon tions étagées et Et+ = {ϕ ∈ Et , ϕ > 0}.
On appelle intégrale de ϕ Z∈ Et+ le nombre
Z positif ou nul, ni ou inni
ham
n
égal à ai µ(Ai ). On le note ϕ(ω) dµ ou ϕ dµ.
P
i=1 Ω
Z
S'il existe A ∈ Σ tel que µ(A) = +∞ et ϕ 6= 0 sur A, alors ϕ dµ = +∞.

Proposition 1.1.Et+ est

Z un ne onvexeZ et on a :
(i) ∀λ > 0, ∀ϕ ∈ Et+ : (λϕ) dµ = λ ϕ dµ.
Z Z Z
+
(ϕ + ψ) dµ = ϕ dµ + ψ dµ.
Mo

(ii) ∀ϕ, ψ ∈ Et :
Z Z
(iii) Soient ϕ et ψ ∈ Et , si ϕ 6 ψ , alors
+
ϕ dµ 6 ψ dµ.

Preuve. Et+ est un ne onvexe si, et seulement si, λEt+ ⊆ Et+ , pour
tout λ ∈ R+ et Et+ + Et+ ⊆ Et+ . Ces deux in lusions se vérient sans au une
di ulté.
La propriété (i) est évidente.

1
 n m
(ii) Soient les fon tions étagées positives ϕ = ai 1Ai et ψ = bi 1Bi ave
P P
i=1 i=1
n m
Ai = ϕ−1 ({ai }) et Bi = ψ −1 ({bi }). Comme Bi = Ω, on peut
S S
Ai =

ry
i=1 i=1
m n
é rire alors Ai = (Ai ∩ Bj ) et Bj = (Ai ∩ Bj ) pour tous i = 1, . . . , n
S S
j=1 i=1
Z n n X m
et j = 1, . . . , m ; de sorte que ϕ dµ =
X X
ai µ(Ai ) = ai µ(Ai ∩ Bj )

Zoh
i=1 i=1 j=1
Z m m X
n
et bj µ(Ai ∩ Bj ) d'où puisque les Ai ∩ Bj
X X
ψ dµ = bj µ(Bj ) =
j=1 j=1 i=1
Z Z n X
m
sont deux à deux disjoints (ai + bj )µ(Ai ∩ Bj ).
X
ϕ dµ + ψ dµ =
i=1 j=1
D'un autre té, il est lair que ϕ + ψ peut s'é rire sous la forme suivante
n m n m m n
ai 1Ai + bj 1Bj = 1Ai ∩Bj + bj 1Ai ∩Bj , 'est-à-dire
P P P P P P
ϕ+ψ = ai
i=1 j=1 i=1 j=1 j=1 i=1
n P
m
ϕ+ψ =
ed
P
i=1 j=1
(ai + bj )1Ai ∩Bj , de sorte que, par dénition de l'intégrale,
Z n X m Z Z
(ai + bj )µ(Ai ∩ Bj ) = ϕ dµ + ψ dµ. La propriété
X
(ϕ + ψ) dµ =
i=1 j=1
(iii)se déduit
Z de (ii)Zen remarquant que siZ ϕ 6 ψ , alors ζ = ψ − ϕ ∈ Et+ et
ham
Z
on a don ψ dµ = ζ dµ + ϕ dµ > ϕ dµ. 
Z
Ainsi le symbole est ompatible ave la stru ture de ne onvexe de
Et+ , et de plus, il onserve l'ordre de Et+ .

Poursuivons, omme
Z nous l'avons fait pour L0 , l'étude de la stabilité de
Et+ par l'opération , ave la propriété te hnique suivante :
Mo

Proposition 1.2 [Beppo-Levi℄. Soit (ϕn )n>0 une suite roissante dans Et+
et ϕ un élément deEt+ telle que ϕ 6 lim ϕn (limite µ-presque partout).
Z Z n→∞

Alors on aϕ dµ 6 lim ϕn dµ. En parti ulier si lim ϕn = ϕ ∈ Et+ , on

Z Z n→∞ n→∞

a ϕ dµ = lim ϕn dµ.
n→∞

1
 Preuve. Quitte à onsidérer Ω\N où N est µ-négligeable, on peut supposer
p
que lim ϕn est une limite simple. Soit ϕ = ai 1Ai ∈ Et+ . Comme (Ai )16i6p
P
n→∞ i=1
p

ry
est une partition de Ω, on peut é rire ϕn = ϕn 1Ai pour tout entier n > 0.
P
Z i=1

Si on démontre que ai µ(Ai ) 6 lim ϕn 1Ai , on aura gagné ar alors

n→∞
Z p p Z Z X p Z

Zoh
ϕn 1Ai ϕn 1Ai ) dµ = lim
X X
ϕ dµ = ai µ(Ai ) 6 lim dµ = lim ( ϕn dµ.
n→∞ n→∞ n→∞
i=1 i=1 i=1
Soit don ai > 0 et r ∈ R tel que 0 < r < ai . La suite d'ensembles mesurables
(Bn )n>0 dénis par Bn = {ω ∈ Ai : ϕn (ω) > r} pour tout n > 0 vérie :
- Bn ⊆ Bn+1 pour tout entier n > 0,
∞ ∞
- Ai = Bn . En eet Bn ⊆ Ai étant évidente, soit ω ∈ Ai , on a alors
S S
n=0 n=0
r < ai = ϕ(ω) 6 lim ϕn (ω) ; don à partir d'un ertain rang ϕn (ω) > r ,
n→∞
et don ω ∈ Bn . En intégrant
Z par rapport à µ, r1Bn 6 ϕn1Bn 6 ϕn 1Ai ,
on obtient rµ(Bn ) 6 ϕn 1Ai dµ et nalement par passage à la limite, il
ed Z
vient rµ(Ai ) = r lim µ(Bn ) 6 lim ϕn 1Ai dµ pour tout r ∈]0, ai [ e qui
n→∞ n→∞
Z
prouve bien que ai µ(Ai ) 6 lim ϕn1Ai dµ, et a hève la démonstration de
n→∞
ham
la première partie de la proposition.
Supposons à présent que lim ϕn = ϕ ∈ Et+ ; on a déjà d'après e qui
Z Z n→∞

pré ède ϕ dµ 6 lim ϕn dµ. L'autre inégalité est immédiate ar (ϕn )n>0
n→∞
Z Z
étant roissante on a ϕn 6 ϕ et don ϕn dµ 6 ϕ dµ et par passage à la
limite on obtient le résultat her hé. 

En se rappelant que toute fon tion mesurable positive est limite d'une
Mo

suite roissante de fon tions étagées, il devient possible de dénir raison-

nablement l'intégrale d'une fon tion mesurable positive. On pose don tout
naturellement la dénition :
Soit f une fon tion mesurable positive
Z sur (Ω,Σ,
Z µ), l'intégrale de f est le
nombre positif, ou +∞, donné par f dµ = sup ϕ dµ : ϕ ∈ Et+ , ϕ 6 f .

2
 Z Z
Pour tout A ∈ Σ, on notera f dµ = f 1A dµ.
A
En relation ave la remarque qui pré ède la dénition de l'intégrale voi i
un résultat qui é laire et pré ise plus la dénition d'une fon tion positive

ry
intégrable.
Lemme 1.3. Soit f ∈ L0 , f > 0. Alors, pour toute suite (ϕn )n>0 roissante
de fon tions étagées onvergeant µ-presque partout vers f = lim ϕn , on a

Zoh
Z Z n→∞

f dµ = lim ϕn dµ.
n→∞

Preuve. Soit ϕ ∈ Et+ telle que ϕ 6 f = lim ϕn . Alors la proposition 1.2

Z Z n→∞

donne ϕ dµ 6 lim ϕn dµ. On en déduit en utilisant la dénition de

n→∞
Z Z Z
f dµ que f dµ 6 lim ϕn dµ. Quant à l'inégalité inverse, elle se fait
n→∞
Z Z
à la main, en eet, ϕn 6 f =⇒ ϕn dµ 6 f dµ pour tout n ∈ N et
Z
ed Z
don lim ϕn dµ = f dµ. 
n→∞

Ce résultat nous permet de démontrer le résultat suivant.

(i) Pour toute fon tion mesurable positive, f , et pour tout
ham
Proposition
Z 1.4. Z
λ > 0 on a λf dµ = λ f dµ.
Z Z Z
(ii)Pour tous f et g ∈ on a (f + g) dµ = f dµ + g dµ.
L0+
En parti ulier,
Z si AZ et B sontZdeux ensembles mesurables disjoints et f > 0,
on a f dµ = f dµ + f dµ.
A∪B A B Z Z
(iii) Pour tous f et g ∈ L0+ , si f 6 g , alors f dµ 6 g dµ.
Mo

Preuve. On utilise la proposition 1.1 et le lemme 1.3.

(i) Si (ϕn )n>0 est une suite de fon tions étagées, roissante et onvergeant vers
f , alors la suiteZde fon tions étagées,
Z (λϕn )n>0 est aussi
Z roissante et
Z onverge
vers λf . On a λf dµ = lim (λϕn ) dµ = λ lim ϕn dµ = λ f dµ.
n→∞ n→∞
(ii) Soit (ϕn )n>0 (resp. (ψn )n>0 ) une suite de fon tions étagées qui onverge
en roissant vers f (resp. g ). On a, du fait que la suite (ϕn + ψn )n>0 de

3
 fon tions
Z étagées onverge
Z en roissant vers f +Z
g , on a Z 
(f + g) dµ = lim (ϕn + ψn ) dµ = lim ϕn dµ + ψn dµ
n→∞
Z Z n→∞ Z Z

ry
= lim ϕn dµ + lim ψn dµ = f dµ + g dµ.
n→∞ n→∞
Si A, B ∈ Σ, A ∩ B = ∅, il sut de remarquer qu'alors f 1A∪B = f 1A + f 1B
et d'appliquer e qui pré ède.
(iii) Si f 6
Z g , alors Zh = g − fZest une fon tion mesurable positive et on a

Zoh
Z
g dµ = h dµ + f dµ > f dµ. 

Toujours en exploitant le lemme 1.3, on est en mesure de démontrer le

résultat remarquable suivant.

Théorème 1.5. (i) [Convergen e monotone ou de Beppo-Levi℄.

Si
Z (fn )n>0 est une suite
Z roissante de fon tions mesurables positives, on a
lim fn dµ = lim fn dµ.
edn→∞ n→∞
(ii) [Lemme de Fatou℄.
Z (fn )n>0 est une suite Z
Si quel onque de fon tions mesurables positives, on a
lim inf fn dµ 6 lim inf fn dµ.
ham
Preuve. (i) Soit (fn )n>0 une suite roissante de fon tions mesurables
positives. Pour tout n ∈ N, nous savons trouver une suite (ϕn,p )p>0 de
fon tions étagées positives qui onverge en roissant vers fn . Posons pour
haque p, ψp = sup ϕn,p . Il est lair que ψp ∈ Et+ et de plus ψp 6 ψp+1
06n6p
ar ψp = sup ϕn,p 6 sup ϕn,p+1 6 sup ϕn,p+1 = ψp+1 . D'autre part,
06n6p 06n6p 06n6p+1
pour tout entier n, et tout entier p > n, on a ϕn,p 6 ψp et par suite
on obtient fn = lim ϕn,p 6 lim ψp . D'où f = lim fn 6 lim ψp . Mais
p→∞ p→∞ n→∞ p→∞
omme ϕn,p 6 fn 6 f on a ψp 6 f et par suite lim ψp 6 f . Par onsé-
Mo

p→∞
quent Zla suite (ψp )p>0 onverge
Z
en roissant vers f , et le lemme 1.3 donne
alors f dµ = lim ψp dµ. Finalement l'inégalité ψp 6 fp implique
n→∞
Z Z Z
lim ψp dµ 6 lim fp dµ 6 f dµ. Ce qui a hève de montrer que
p→∞
Z Z p→∞
f dµ = lim fp dµ.
p→∞

4
 (ii) Soit (fn )n>0 est une suite quel onque de fon tions mesurables positives.
On onsidère la suite (gn )n>0 dénies par gn = inf{fp : p > n}. La suite
(gn )n>0 est roissante et lim gn = lim inf fn . En appliquant e qui pré ède
n→∞

ry
on obtient
Z Z Z Z
lim inf fn dµ = lim gn dµ = lim gn dµ 6 sup(inf fp dµ), 'est-à-
n→∞
Z Zn→∞ n>0 p>n

dire que lim inf fn dµ = lim inf fn dµ e qu'il fallait démontrer. 

Zoh
Corollaire 1.6. Soit (fn )n>0 une suite de fon tions mesurables positives
Z X ∞ ∞ Z
alors fn dµ.
X
( fn ) dµ =
n=0 n=0

Preuve. La preuve est une onséquen e immédiate du théorème de onver-

gen e monotone. 
Pour toute fon tion mesurable
Corollaire 1.7. Z positive f , la fon tion d'en-
sembles dénie par A 7→ (f µ)(A) = f dµ est une mesure positive sur
ed A
(Ω, Σ). L'intégrale d'une fon tion mesurable
Z positiveZ g par rapport à ette
mesure (f µ) est donnée par la formule g d(f µ) = gf dµ.
Preuve. Il est lair que (f µ)(∅) = 0. Si (An )n>0 est une suite disjointes
ham
∞
d'ensembles mesurables, on a f 1 ∞ f 1An et le orollaire 1.5 implique
P
S =
An n=0
n=0
Z ∞
Z X ∞ Z ∞
alors f1 ∞ f 1An dµ = f 1An dµ = (f µ)(An ) ;
X X
S dµ =
An
n=0 n=0 n=0 n=0
∞ ∞
'est-à-dire que (f µ)( (f µ)(An ). Quant à la dernière formule
S P
An ) =
n=0 n=0
du orollaire, elle est vériée (par dénition)
Z pour toute
Z fon tion indi atri e
1A . Par semi-linéarité des intégrales · d(f µ) et · dµ, elle reste vraie
Mo

n
pour toute fon tion étagée positive. En eet ; si ϕ = ai 1Ai en est une,
P
i=1
Z n n Z Z Xn Z
ai 1Ai )f dµ =
X X
ϕ d(f µ) = ai (f µ)(Ai ) = ai f dµ = ( ϕf dµ.
i=1 i=1 Ai i=1
On atteint enn, les fon tions mesurables positives g par le théorème de la
onvergen e monotone. 

5
 2 Intégrabilité des Fon tions et Espa e L1
Rappelons les notations lassiques f + = sup(f, 0) et f − = sup(−f, 0) qui

ry
entraînent les égalités f = f + − f − et |f | = f + + f − .

Soit f une
Z fon tion mesurable
Z de Ω à valeurs réelles. On dira que f est
intégrable si f + dµ et f − dµ sont nies. L'intégrale de f est alors dénie

Zoh
Z Z Z
par f dµ = f +
dµ − f − dµ.
On désignera par L1 (Ω, Σ, µ, R) ou L1 (Ω, R) ou L1 l'ensemble des fon -
tions à valeurs réelles intégrables.

Dans la pratique, on utilise l'équivalen e suivante :

f ∈ L1 ⇐⇒ f + ∈ L1 et f − ∈ L1 ⇐⇒ |fZ| ∈ L1 .
En eet, par dénition, f ∈ L1 si, et seulement si, f + dµ < +∞ et
ed
Z
f − dµ < +∞, 'est-à-dire f + et f − sont dans L1 . Mais par additivité de
Z Z Z
l'intégrale pour les fon tions positives, |f | dµ = f dµ + f − dµ est
+

ni, autrement dit |f | ∈ L1 .

ham
L'ensemble L1 estZ un espa e ve toriel sur R et l'appli a-
Proposition 2.1.

tion de L1 dans R qui à f asso ie f dµ est une forme linéaire positive

Z  Z
sur L1 qui vérie en outre l'inégalité  f dµ 6 |f | dµ.
 


Preuve. Soit f ∈ L1 et λ ∈ R, on a :
- si λ > 0 alors (λf )+ = λf + et (λf )− = λf −,
- si λ 6 0 alors (λf )+ = |λ|f − et (λf )− = |λ|f +,
Mo

e qui implique que λf ∈ L1 dès que f ∈ L1 .

Par ailleurs si f ∈ L1 et g ∈ L1 , de l'inégalité |f + g| 6 |f | + |g|, on
déduit, du fait de l'additivité de l'intégrale et de sa ompatibilité ave l'ordre
pour lesZ fon tions mesurables
Z positives que
Z Z
|f + g| dµ 6 (|f | + |g|) dµ = |f | dµ + |g| dµ < +∞
'est-à-dire que f +g ∈ L1 . Soit maintenant f et g deux fon tions intégrables,

6
 on a f + g = (f + g)+ − (f + g)− = f + − f − + g + − g −, d'où en rangeant,
(f + g)+ + f − + g − = (f + g)− + g + + f + , et omme toutes les fon tions
Zprésentes dans l'identité
Z pré édente
Z sontZ positives, on en Zdéduit Z

ry
+ −
(f + g) dµ + f dµ + g dµ = (f + g) dµ + g dµ + f + dµ
− − +
.
Finalement, puisque tous les termes qui gurent dans l'égalité pré édente sont
Znis, on obtient Z Z Z Z Z
(f + g)+ dµ − (f + g)− dµ = f + dµ − f − dµ + g + dµ − g − dµ

Zoh
Z Z Z
et par onséquent (f + g) dµ = f dµ + g dµ. 

Voi i à présent une inégalité, fa ile à démontrer, mais fort utile.

Soient
Lemme 2.2. Z f ∈ L0 , f > 0 et a un réel stri tement positif alors on
a : µ([f > a]) 6 a f dµ.
1

Preuve. Elle provient de l'inégalité a1[f >a] 6 f qu'on intègre terme à

terme. 
ed
Soit f ≥ 0 intégrable, alors µ([f = +∞]) = 0.
Corollaire 2.3.

Preuve. C'est une onséquen e du lemme 2.2Z en remarquant l'identité

∞ 1
[f > n]. Comme µ([f > n]) 6 f dµ < +∞, on obtient
T
[f = +∞] =
ham
n=0 Z  n
µ([f = +∞]) = lim µ([f > n]) 6 f dµ lim 1 = 0. 
n→∞ n→∞ n

Corollaire 2.4 [Lemme de Borel-Cantelli℄. (i) Soit (fn )n>0 une suite de fon -
∞
Z
tions intégrables positives, telle que fn dµ < +∞. Alors, il existe un
P
n=0
∞
µ-négligeable N tel que ∀ω ∈ Ω \ N, fn (ω) < +∞.
P
n=0
En parti ulier, pour toute suite (An )n>0 de parties mesurables vériant
Mo

(ii)
∞ ∞ S
∞
µ(An ) < +∞, alors µ( Ap ) = 0.
P T
n=0 n=0 p=n

∞
Z Z X∞
Preuve. Comme fn ) dµ < +∞, la fon tion qui à ω
P
fn dµ = (
n=0 n=0
∞ ∞
asso ie fn (ω) est intégrable et par suite N = {ω ∈ Ω :
P P
fn (ω) = +∞}
n=0 n=0

7
 ∞
est µ-négligeable ; autrement dit fn (ω) < +∞ pour tout ω ∈ Ω \ N . Si
P
n=0
∞
l'on onsidère maintenant fn = 1An , on a µ([ 1An = +∞]) = 0. Et l'on
P

ry
n=0
∞ S
∞ ∞
termine la preuve en remarquant que 1An = +∞]. 
T P
Ap = [
n=0 p=n n=0

Poursuivant l'étude des propriétés des fon tions intégrables, on obtient,

Zoh
après avoir rappelé qu'une fon tion est µ-négligeable si elle est nulle µ-presque
partout.
Proposition
Z 2.5. Une fon tion f ∈ L0 est µ-négligeable si, et seulement si,
l'intégrale |f | dµ est nulle.

Z a fn 6 n1[f 6=0]Zet (fn )n>1 est une suite

Preuve. Soit fn = inf(|f |, n). On
roissante vers |f |. On en déduit |f | dµ = lim fn dµ 6 nµ([f 6= 0]).
n→∞
Par onséquent si f est µ -négligeable, 'est-à-dire si µ([f Z6= 0]) = 0, alors on
edZ
a |f | dµ = 0. Ré iproquement si la fon tion f vérie |f | dµ = 0, alors
∞ 1
puisque {ω ∈ Ω : f (ω) 6= 0} = ] et la réunion étant roissante, on
S
[|f | >
n=1 n
1
ham
Z
obtient µ([f =
6 0]) = lim µ([|f | > ]) 6 lim n |f | dµ = 0. 
n→∞ n n→∞

Si f1 etZf2 sont deux

Corollaire 2.6. Z fon tions intégrables telles que f1 = f2
µ-presque partout, alors f1 dµ = f2 dµ.

Preuve. Si l'égalité de fon tions fZ1 = f2 est vraie µ-presque partout, alors
f1 − f2 = 0 µ-presque partout et |f1 − f2 | dµ = 0 et par onséquent
Z Z  Z
Mo

0 6  f1 dµ − f2 dµ 6 |f1 − f2 | dµ = 0. 
 

8
 3 Topologie de la onvergen e en moyenne sur

l'espa e L1

ry
Z
Proposition 3.1. L'appli ation N1 : f ∈ L1 −→ N1 (f ) = |f | dµ
(i)
est une semi-norme sur L1 qui en fait un espa e ve toriel topologique semi-
normé. Cette topologie est dite topologie de la onvergen e en moyenne d'ordre

Zoh
1 ou topologie de la onvergen e en moyenne.
(ii) Une base de voisinages de 0 pour ette topologie est
Z formée par la famille
V = {V1 (ε), ε > 0} où V1 (ε) = {f ∈ L1 : N1 (f ) = |f | dµ 6 ε}.
(iii)Une base de voisinages d'un élément Zf0 ∈ L1 est formée par les en-
sembles V1 (f0 , ε) = f0 + V1 (ε) = {f ∈ L1 : |f − f0 | dµ 6 ε}.
(iv) On dira qu'une suite
Z (fn )n>0 dans L1 onverge en moyenne vers f si
lim N1 (fn − f ) = lim |fn − f | dµ = 0.
n→∞
ed n→∞

Preuve. Le fait que N1 soit une semi-norme sur L1 se vérie très fa ile-
ment. Le reste de la proposition est un résultat lassique de topologie : toute
semi-norme sur un espa e ve toriel dénit une topologie dont une base de
voisinages de 0 sont pré isément les ensembles V1 (ε) de l'énon é. 
ham
D'après la proposition 3.1, il est lair que la topologie de la onvergen e
en moyenne n'est pas séparée. L'adhéren e de 0 pour ette topologie est égale
à l'ensemble Nµ = {f ∈ L0 : f = 0 µ-pp}. Nous serons amenés à onstruire
plus tard le séparé de L1 .
Théorème 3.2 [Fisher℄. L'espa e L1 est omplet.
Preuve. Elle sera onséquen e des deux résultats suivants.
Mo

Lemme 3.3. Un
P espa e ve toriel semi-normé X est omplet si, P
et seulement
si, toute série xn de X est onvergente dès que la série p(xn ) est
n>0 n>0
onvergente, où p est la semi-norme sur X .
Preuve. Supposons X omplet et soit (xn )n>0 une suite de points de X
∞
telle que p(xn ) < +∞. Montrons que la série xn est de Cau hy dans
P P
n=0 n>0

9
 i j j j
i,j
X . Si i < j , p( xn − p(xn )−→ 0 puisque la
P P P P
xn ) = p( xn ) 6
n=1 n=1 n=i+1 n=i+1
série p(xn ) est onvergente dans R, don de Cau hy. X étant omplet, la
P

ry
n>0
série xn est alors onvergente. Ré iproquement, si (xn )n>0 est une suite
P
n>0
de Cau hy dans X , on a pour tout ε > 0, in existe un entier nε tel que pour
tous i, j > nε on ait p(xi − xj ) 6 ε. Pour k ∈ N, soit ik le plus petit entier
1

Zoh
tel que pour i, j > ik on ait p(xi − xj ) 6 k . Soit y0 = xi0 et yk = xik − xik−1 .
2
Comme ik > ik−1 implique p(yk ) = p(xik − xik−1 ) 6 2k−1 1
, la série p(yk ) est
P
k>0
onvergente. D'où, d'après l'hypothèse, il existe y ∈ X tel que la série
P
yk
k>0
m
onverge vers y . Mais yk = xim et ainsi (xim )m>0 onverge vers y dans X .
P
k=0
Finalement on a p(xn − y) 6 p(xn − xim ) + p(xim − y)−→ 0. 
n,m

La proposition suivante termine la preuve du théorème.

ed ∞
Soit (fn )n>0 une suite dans L1 telle que
P
Proposition 3.4. N1 (fn ) <
n=0
+∞, alors la série fn onverge en moyenne vers une fon tion f ∈ L1 et
P
n>0
∞
on a N1 (f ) 6 N1 (fn ).
ham
P
n=0
∞ p
Preuve. Soit g(ω) = |fn (ω)|, g ∈ L0 , g > 0 et puisque g = lim |fn |,
P P
n=0 p→∞ n=0
Z ∞ Z ∞
on obtient g dµ = N1 (fn ). On en déduit don que
X X
|fn | dµ =
n=0 n=0
g ∈ L1 et g < +∞ µ-presque partout. La série fn (ω) est don ab-
P
n>0
solument onvergente en tout point où g(ω) < +∞. Soit f dénie par
∞
Mo

fn (ω) si g(ω) < +∞ et f (ω) = 0 sinon. La fon tion f est élément

P
f (ω) =
n=0
n
de L0 ar f = lim ( fp )1[g<+∞] . De plus |f | 6 g implique que f ∈ L1
P
n→∞ p=0
Z Z ∞
et que N1 (f ) = |f | dµ 6 g dµ 6 N1 (fn ). Pour tout entier q , ap-
X

n=0P
pliquons les résultats pré édents à la série fn . Il est lair que pour tout
q6n

10
 q−1
ω tel que g(ω) < +∞, la série fn (ω) onverge vers f (ω) − fn (ω) et
P P
q6n n=0
q−1 ∞
on a N1 (f − N1 (fn ). En faisant tendre q à l'inni, on obtient
P P
fn ) 6

ry
n=0 n=q
∞ ∞
fn − f )−→ 0 puisque l'hypothèse assure que N1 (fn )−→ 0. Ce qui
P q P q
N1 (
n=q n=q
a hève la preuve de la proposition 3.4 et don du théorème 3.2. 

Zoh
4 Equi-intégrabilité

Nous disposons maintenant de deux topologies sur L1 . La topologie de la

onvergen e en moyenne asso iée à la semi-norme N1 et la topologie induite
sur L1 ⊆ L0 par elle de la onvergen e en mesure lo ale. La omparaison
ed
de es deux topologies nous fera dé ouvrir un résultat fabuleux (Théorème
de Lebesgue) qui fait la for e de ette théorie de l'intégration.

On suppose dans e paragraphe que la mesure µ est σ -nie, 'est-à-dire

qu'il existe une suite (Ωp )p>0 roissante d'ensembles mesurables telle que pour
ham
∞
tout entier p, µ(Ωp ) < +∞ et Ωp = Ω.
S
p=0

Une partie H de L1 est équi-intégrable si elle vérie l'une

Proposition 4.1.
des propriétés équivalentes suivantes :
∞
(i) Pour toute suite dé roissante (Ap )p>0 dans Σ telle que µ( Ap ) = 0 on
T
Z p=0

a lim sup |f | dµ = 0.
Mo

p→∞ f ∈H Ap Z
(ii) (∗) ∀ε > 0, ∃η > 0 tel que µ(A) 6 η =⇒ sup |f | dµ 6 ε.
Zf ∈H A

(∗∗) ∀ε > 0, ∃Ωε tel que µ(Ωε ) < +∞ et sup |f | dµ 6 ε.

f ∈H Ω\Ωε

Preuve. (i)=⇒(ii). Supposons que la propriété (∗) n'est pas vériée. Alors
il existe ε0 > 0 et une suite (Cn )n>0 d'ensembles vériant pour tout entier n,

11
 ∞
Z
1
et sup
|f | dµ > ε0 . La suite Ap = Cn est dé roissante et
S
µ(Cn ) < 2n
f ∈H Cn n=p
∞ Z
vérie µ( Ap ) = 0 et sup |f | dµ > ε0 qui met en défaut la propriété (i).
T

ry
p=0 f ∈H Ap
La propriété (∗∗) est plus fa ile à établir. En eet ; la suite Ap = Ω \ Ωp est
∞
dé roissante et vérie µ( Ap ) = 0. Don d'après (i) à partir d'un ertain
T
Z p=0

Zoh
rang p on a sup |f | dµ 6 ε et bien entendu µ(Ωp ) < +∞.
f ∈H Ω\Ωp

Z.
(ii)=⇒(i) Soit ε > 0, il existe d'après (∗∗) Ωε dans Σ, µ(Ωε ) < +∞ tel
ε
que sup |f | dµ 6 . Soit (Ap )p>0 une suite dé roissante dans Σ véri-
f ∈H Ω\Ωε 2
∞
ant l'identité µ( Ap ) = 0. La suite (Ap ∩ Ωε )p>0 est dé roissante, et on a
T
p=0
Ωε ) = 0 ar µ(Ωε ) < +∞. Mais d'après (∗), il existe η > 0 tel
T
lim µ(Ap
p→∞ Z
ε
que si p ∈ N est tel que µ(Ap Ωε ) 6 η alors sup |f | dµ 6 . Fina-
T
T
ed Z Z f ∈H Ap Ωε Z 2
lement, on déduit de l'égalité |f | dµ = T
|f | dµ + T
|f | dµ
Z Ap A p Ωε Ap (Ω\Ωε )

que sup |f | dµ 6 ε pour p susamment grand. 

f ∈H
ham
Ap

Toute fon tion intégrable vérie les propriétés (i) et (ii). En

Remarque.
eet, soit f ∈ L1 et soit (Ap )p>0 une suite dé roissante dans Σ telle que
∞
Ap ) = 0. La suite de fon tions intégrables fp = |f |1Ω\Ap est roissante
T
µ(
p=0
vers |f | don Zd'après le théorème
Z de onvergen eZ monotone on a les égali-
tés suivantes |f | dµ = lim |fp | dµ = lim |f | dµ. Mais omme
p→∞ p→∞ Ω\Ap
Z Z Z Z
|f | dµ implique que lim |f | dµ = 0.
Mo

|f | dµ = |f | dµ +
Ap Ω\Ap p→∞ Ap

Soit H une partie de L1 . On suppose qu'il existe g ∈ L1

Corollaire 4.2.
telle que |f | 6 g pour tout f ∈ H . Alors H est équi-intégrable.
Preuve. Elle est onséquen e immédiate de la remarque pré édente. En
∞
eet si (Ap )p>0 est une suite dé roissante dans Σ telle que µ( Ap ) = 0. On
T
p=0

12
 Z Z
a alors lim sup |f | dµ 6 lim |g| dµ = 0.
p→∞ f ∈H Ap p→∞ Ap

Sur L1 , la topologie de la onvergen e en mesure lo ale

ry
Proposition 4.3.
est moins ne que la topologie de la onvergen e en moyenne asso iée à la
semi-norme N1 .
Preuve. On montre que tout voisinage de 0 pour la topologie de la onver-
gen e en mesure ontient un voisinage pour la semi-norme N1 . Soient ε > 0

Zoh
et A ∈ Σ ave µ(A) < +∞, Vεµ = {f ∈ L1 : µ(A ∩ [|f | > ε]) 6 ε} un voisi-
nage de 0 pour la topologie de la onvergen e en mesure. AlorsZ de l'inégalité
ε1[|f |>ε] 6 |f |, on déduit que le voisinage Wε1 = {f ∈ L1 : |f | dµ 6 ε2 }
est ontenu dans Vεµ . 

La proposition suivante donne une ré iproque partielle de la proposition

pré édente.
ed
Proposition 4.4. Sur les parties équi-intégrables, les topologies de la onver-
gen e en mesure lo ale et de la onvergen e en moyenne oïn ident.
Preuve. Il s'agit de montrer que la topologie de la onvergen e en mesure
lo ale, sur une partie H équi-intégrable, est plus ne que la topologie asso iée
ham
à la semi-norme NZ1 . Soient f0 un élément quel onque de la partie H et
Wf10 = {f ∈ H : |f0 − f | dµ 6 ε} un voisinage de f0 , dans H , pour la
semi-norme N1 . Il est lair que H −f0 est aussi équi-intégrable.
Z On peut alors
ε
trouver une partie Ωε ∈ Σ telle que µ(Ωε ) < +∞ et sup |f0 −f | dµ 6 ,
Z f ∈H Ω\Ωε 3
ε
et un réel η > 0 tel que sup |f0 − f | dµ 6 dès que µ(A) 6 η . Soit α > 0,
f ∈H A 3
Zon a pour toutZ élément f ∈ HZ,
Mo

Z
|f0 − f | dµ 6 |f0 − f | dµ + T
|f − f0 | dµ + T
|f0 − f | dµ,
Ω\Ωε Ωε [|f −f0 |>α] Ωε [|f −f0 |<α]
si α est hoisi de manière à e que α 6 ε
3µ(Ωε )
, alors
Z Z
ε ε
|f0 − f | dµ 6 + |f0 − f | dµ + ,
T
3
Ωε [|f −f0 |>α] 3
ainsi, il est lair que le voisinage de f0 , dans H , muni de la topologie de la
onvergen e en mesure lo ale Vεµ (f0 ) = {f ∈ H : µ(Ωε ∩[|f −f0 | > α}) 6 η}
est ontenu dans Wf10 . 

13
 Voi i deux onséquen es importantes de e résultat.
Proposition 4.5.Une suite (fn)n>0 de fon tions intégrables onverge en
moyenne vers f ∈ L1 si, et seulement si, (fn )n>0 est équi-intégrable et

ry
onverge vers f en mesure lo ale.
Preuve. Si la famille {f, fn : n ∈ N} est équi-intégrable et si (fn )n>0
onverge en mesure lo ale vers f , alors d'après la proposition 4.4, (fn )n>0
onverge vers f suivant la topologie de la onvergen e en moyenne . Ré ipro-

Zoh
quement si (fn )n>0 onverge vers f en moyenne alors d'après la proposition
4.3 elle onverge aussi en mesure lo ale. Il reste à montrer que {fn : n ∈ N}
est équi-intégrable. Soit don ε > 0, omme lim N1 (fn − f ) = 0, il existe
Zn→∞
ε
un entier nε tel que pour n > nε on ait |fn − f | dµ 6 . Comme
Z Z Z Z 2
ε
|fn | 6 |fn −f |+|f |, |fn | dµ 6 |fn −f | dµ+ |f | dµ 6 + |f | dµ pour
2
∞
n > nε . Si (Ap )p>0 est une suite dé roissante telle que µ( Ap ) = 0 on a en-
T
ed Z
ε
Z p=0

ore sup |fn | dµ 6 + |f | dµ et omme f est "équi-intégrable", on a

Z n>nε Ap 2 A p Z
ε
|f | dµ 6 pour p assez grand. Ce qui implique sup |fn | dµ 6 ε pour
Ap 2 n>nε Ap
p assez grand, 'est-à-dire que la famille {fn : n ∈ N} est équi-intégrable.
ham
Ce i termine la preuve ave le lemme suivant, à faire en exer i e. 
Lemme 4.6. (i) Toute partie nie de fon tions intégrables est équi-intégrable.
(ii) La réunion de deux parties équi-intégrables est en ore équi-intégrable. 
Voi i enn le résultat annon é au début de e paragraphe.
Théorème 4.7 [Convergen e dominée de Lebesgue℄. Soit (fn )n>0 une suite
de fon tions de L1 qui onverge en mesure lo ale vers une fon tion f ∈ L0 .
Mo

On suppose qu'il existe une fon tion g ∈ L1 telle que |fn| 6 g , pour tout n.
Alors (fn )n>0 onverge en moyenne
Z vers f Zqui est intégrable. De plus, on a
la onvergen e des intégrales fn dµ vers f dµ.

Preuve. L'hypothèse |fn | 6 g pour tout n, implique d'après le orollaire

4.2 que la famille {fn : n ∈ N} est équi-intégrable. D'autre part, on peut
extraire une suite (fnk )k>0 de (fn )n>0 qui onverge µ-presque partout vers

14
 f . Don |f | 6 g presque partout, e qui implique que f ∈ L1 . On on lut
alors, par la proposition pré édente, que (fn )n>0 onverge en moyenne vers
f . Quant à la onvergen e
Z de laZ suite des
 intégrales, elle est onséquen e de

ry
Z
l'inégalité suivante  fn dµ − f dµ 6 |fn − f | dµ. 
 

Une version, plus onnue, du théorème de Lebesgue est la suivante.

Zoh
Théorème 4.8. Soit (fn )n>0 une suite de fon tions intégrables. On suppose
que
(i) (fn )n>0 onverge vers f µ-presque partout.
(ii) Il existe g ∈ L1Ztelle que |fn | 6 g , pour tout
Z n∈ N. Z
Alors f ∈ L1 , lim |fn − f | dµ = 0 et lim fn dµ = f dµ.
n→∞ n→∞

Preuve. On se ramène au théorème 4.7 ar si (fn )n>0 onverge µ-presque

partout vers f , elle onverge en mesure lo ale vers f . 
ed
Remarque. Nous avons supposé au début de e paragraphe que la mesure
µ est σ -nie. Cela implique en parti ulier que les résultats obtenus ne sont
valables que dans e as. Cependant le Théorème de onvergen e dominée
de Lebesgue peut se démontrer, en utilisant le Lemme de Fatou, dans le as
plus général où µ n'est pas σ -nie.
ham
La proposition i-après donne une ré iproque partielle du théorème de
Lebesgue.

Proposition 4.9. De toute suite (fn )n>0 dans L1 onvergente en moyenne

vers f ∈ L1 , on peut extraire une sous-suite qui onverge presque partout
vers f .
Preuve. Comme (fn )n>0 onverge en moyenne vers f , la suite (fn )n>0 est
Mo

de Cau hy en moyenne (pour la semi-norme N1 ). De la même manière que

pour la preuve du lemme 3.3, on peut extraire une suite (fnk )k>0 de (fn )n>0
∞
telle que N1 (fn0 ) + N1 (fnk − fnk−1 ) < +∞ et d'après la proposition 3.4,
P
k=1
p
ela implique que fnp = fn0 + (fnk − fnk−1 ) onverge presque partout vers
P
k=1
une fon tion qui est aussi la limite en moyenne des fnp 'est-à-dire f . 

15
 Terminons e paragraphe par deux appli ations intéressantes du théorème
de Lebesgue.

ry
Proposition 4.10. Soient X un espa e métrique, f une appli ation de Ω×X
dans R et x0 ∈ X . On suppose que
(i) ∀x ∈ X , l'appli ation ω ∈ Ω −→ f (ω, x) est mesurable.
(ii) ∀ω ∈ Ω, l'appli ation x 7−→ f (ω, x) est ontinue en x0 .
(iii) Il existe g ∈ L1 telleZque |f (ω, x)| 6 g(ω) pour tout (ω, x) ∈ Ω × X .

Zoh
Alors la fon tion F (x) = f (ω, x) dµ est ontinue en x0 .

Preuve. Soit (xn )n>0 une suite dans X qui onverge vers x0 . Considérons
pour tout entier n, l'appli ation, fn , dénie sur Ω par fn (ω) = f (ω, xn). Les
hypothèses impliquent que fn ∈ L1 pour tout n ∈ N, fn (ω) −→ f0 (ω) pour
tout ω ∈ ΩZ, ave f0 (ω) = f (ω,Zx0 ), et |fn (ω)| 6 g(ω). D'après le théorème de
Lebesgue, f0 (ω) dµ = lim fn (ω) dµ 'est-à-dire F (x0 ) = lim F (xn ). 
n→∞ n→∞
ed Proposition 4.11. Soient a < b deux réels et f une appli ation de Ω × [a, b]
vers R telle que :
(i) Pour tout x ∈ [a, b], l'appli ation ω 7−→ f (ω, x) est mesurable.
(ii) Il existe x0 ∈ [a, b] telle que f (·, x0 ) ∈ L1 .
ham
∂f
(iii) existe sur Ω × [a, b].
∂x
∂f
(iv) Il existe g ∈ L1 vériant | (ω, x)| 6 g(ω), pour tout (ω, x) ∈ Ω×[a, b].
∂x
∂f
Alors pour tout x ∈ [a, b], f (·, x) et (·, x) sont intégrables, la fon tion
Z ∂x Z
∂f
F (x) = f (ω, x) dµ est dérivable sur [a, b] et F (x) =
′
(ω, x) dµ.
∂x
Preuve. Soit x ∈ [a, b]. Le théorème des a roissements nis assure l'exis-
ten e d'un point x1 tel que f (ω, x) − f (ω, x0 ) = (x − x0 ) ∂f (ω, x1 ), où x1 est
Mo

∂x
ompris entre x et x0 . On en déduit l'inégalité,
|f (ω, x)| 6 |f (ω, x0)| + |x − x0 || ∂f
∂x
(ω, x1 )| 6 |f (ω, x0)| + (b − a)g(ω)
et don f (·, x) ∈ L1 , puisque f (·, x0 ) et g appartiennent à L1 . Maintenant
soit (xn )n>0 une suite dans X qui onverge vers x et xn 6= x pour tout n ∈ N.
Posons pour tout entier n, fn (ω) = xn1−x [f (ω, xn) − f (ω, x)]. L'existen e de
∂f ∂f
entraîne évidement que fn (ω) −→ (ω, x) et omme pour tout entier
∂x ∂x
16
 n, |fn (ω)| 6 g(ω) , les hypothèses du théorème de Lebesgue sont satisfaites,

F (xn ) − F (x) 1
Z
′
F (x) = lim = lim [f (ω, xn ) − f (ω, x)] dµ

ry
n→∞ Z xn − x Z n→∞ xn − x
∂f
= lim fn (ω) dµ = (ω, x) dµ. 
n→∞ ∂x

Zoh
5 L'espa e L∞ des fon tions essentiellement

bornées

Pour toute fon tion f de L0 (Ω, R) on onsidère l'expression, N∞ , dénie par

N∞ (f ) = inf{M : M ∈ R+ ∪ {+∞}, |f | 6 M µ-pp}. L'appli ation N∞ de
ed
L0 (Ω, R) dans R+ ∪ {+∞} possède les propriétés suivantes.
(i) Pour tout λ ∈ R, N∞ (λf ) = |λ|N∞ (f ).
(ii) N∞ (f ) = 0 si, et seulement si, f = 0 µ-p.p.
(iii) Si deux fon tions f et g de L0 (Ω, R) vérient |f | 6 |g| µ-pp, alors
N∞ (f ) 6 N∞ (g). Et si |f | = |g| µ-pp, alors N∞ (f ) = N∞ (g).
ham
Remarques.
1)Soit f ∈ L0 (Ω, R). N∞ (f ) peut être déni par l'expression (∗) suivante
N∞ (f ) = inf N ∈N ( sup |f (x)|), où la borne inférieure est prise sur la famille,
x∈Ω\N
N , des ensembles µ-négligeables de Ω. Cette dénition est bien équivalente
à la pré édente. Soit en eet M > 0 vériant la propriété (∗∗) suivante
M < inf N ∈N ( sup |f (x)|). Il n'existe au une partie µ-négligeable N de Ω tel
x∈Ω\N
que |f (x)| 6 M pour tout x ∈ Ω \ N , don |f | n'est pas µ-pp majoré par M ,
Mo

de sorte que N∞ (f ), tel qu'il est déni auparavant, vérie N∞ (f ) > M . Ce i

étant vraie pour tout M vériant (∗∗), d'où N∞ (f ) > inf ( sup |f (x)|).
N ∈N x∈Ω\N
Ré iproquement, quelle que soit la partie µ-négligeable N de Ω, on a alors
|f | 6 sup |f (x)| µ-pp, don N∞ (f ) 6 sup |f (x)| et e i étant vrai
x∈Ω\N x∈Ω\N
pour toute partie µ-négligeable N de Ω, d'où N∞ (f ) 6 inf ( sup |f (x)|) et
N ∈N x∈Ω\N

17
 nalement l'inégalité (∗).
2) Remarquons en ore qu'il existe une partie µ-négligeable N0 de Ω telle que
N∞ (f ) = sup |f (x)|. En eet, pour tout entier n > 0 il existe une partie µ-

ry
x∈Ω\N0
∞
négligeable Nn de Ω telle que N∞ (f ) > sup |f (x)| − n1 . Alors N0 =
S
Nn
x∈Ω\Nn n=1
est µ-négligeable et possède la propriété annon ée.

Zoh
Soient f et g dans L0 (Ω, R). Si p = +∞, q = 1 (resp. si
Proposition 5.1
p = 1, q = +∞), alors on a N1 (|f | · |g|) 6 Np (f ) · Nq (g).
Z Preuve. Si p =Z 1 et q = +∞, l'inégalité à démontrer s'é rit omme suit :
|f |·|g| dµ 6 α |f | dµ où α = inf{M : M ∈ R+ ∪{+∞}, |g| 6 M µ-pp}.
Or ette inégalité est trivialement vériée si le se ond membre est égal à +∞,
et elle dé oule de la dénition de l'intégrale si le se ond membre est ni. Le
même raisonnement s'applique évidemment si p = +∞ et q = 1. 
Il est intéressant de savoir dans quel as l'inégalité pré édente est une
ed
égalité.
Remarque. Si f et g sont dans L0 (Ω, R), alors N1 (|f |·|g|) = N1 (f )·N∞(g)
est vériée si,Zet seulement si, |f | · (N∞(g) − |g|) = 0 µ-pp. En eet, e i étant
ham
équivalent à |f | · (N∞ (g) − |g|) dµ = 0, d'où le résultat puisque la fon tion
sous le signe intégrale est µ-presque partout positive.
Une appli ation f de Ω dans R est élément de L∞ (Ω, R), ou dite µ-
essentiellement bornée si elle est mesurable et vérie N∞ (f ) < +∞.
Proposition 5.2 L∞ (Ω, R), muni de la semi-norme N∞ est omplet.
Preuve. Soit (fn )n>0 une suite de Cau hy dans L∞ (Ω, R). Quels que
soient m et n ∈ N, il existe une partie µ-négligeable Nn,m de Ω vériant
Mo

l'identité suivante sup |fm (x) − fn (x)| = N∞ (fm − fn ). Or N = Nm,n

S
x∈Ω\Nn,m m,n
est µ-négligeable et nous voyons que sur Ω \ N , la suite de fon tions (fn )n
est de Cau hy pour la onvergen e uniforme, elle onverge uniformément sur
Ω\ N vers une fon tion µ-mesurable f (que nous pouvons dénir sur Ω entier
en posant par exemple f (x) = 0 pour x ∈ N ) qui vérie :
N∞ (f ) 6 sup |f (x)| 6 supx∈Ω\N |fn (x)| + lim supx∈Ω\N |fn (x) − f (x)| < +∞,
x∈Ω\N n→∞

18
 et puisque pour tout entier n, sup |fn (x)| est ni ar la suite (fn )n>0 de
x∈Ω\N
Cau hy est bornée, il en résulte que f ∈ L∞ (Ω, R). 

ry
Zoh
ed
ham
Mo

19