D Int Imp Last

Chapitre I7 : INTEGRALES IMPROPRES (OU GENERALISEES)
NDONG NGUEMA E.-P.

Laboratoire de Mathématiques et Analyse des Systèmes
Ecole Polytechnique, B.P. 8390 Yaoundé (CAMEROUN)
26 octobre 2022
- 1 -
Chap. I7 : INTEGRALES IMPROPRES (OU GENERALISEES) (ND/NG, 26 octobre 2022) - D.1 -
Partie D : Intégrales impropres : derniers éléments
D·I – I.I. de fonctions à valeurs réelles quelconques (ou complexes).

Nous donnons, ci-après, les quelques éléments sur lesquels on peut s’appuyer pour étudier la nature d’une
I.I. de fonction à valeurs réelles quelconques (ou complexes). De fait, hormis la convergence absolue et le
Critère d’Abel, il n’y a pratiquement pas de critère de convergence assez général permettant de trouver la
nature de ce genre d’intégrale impropre.
1◦ ) Rappels : Convergence absolue/semi-convergence d’une intégrale impropre.

a) Rappel 1 : Convergence absolue d’une intégrale impropre.
Quand elle a lieu, la convergence absolue donne le moyen le plus efficace de démontrer la
convergence d’une intégrale impropre de fonction numérique quelconque.
Il est, ainsi, utile de rappeler que :
∫ b ∫ b
( ) ( )
1. par définition, on a : I = f (x) dx converge absolument ⇐⇒ J = | f (x) | dx converge ;
a a
( )
2. et on sait qu’on a l’implication : (I converge absolument) =⇒ I converge ;
3. ainsi, si on montre que J converge, alors on peut dire que I converge absolument, et donc I converge.
∫ b
• Intérêt de cette approche : J = | f (x) | dx est une intégrale impropre de fonction > 0.
a
Et donc on a tout l’arsenal des critères de convergence vus dans la Partie C pour essayer d’étudier, si
possible, la nature de J.
b) Rappel 2 : Semi-convergence d’une intégrale impropre.

∫ b ∫ b
Si J = | f (x) | dx diverge, alors I = f (x) dx ne converge pas absolument. Cependant, il peut
a a
arriver que, malgré cela, I converge. Dans ce cas, l’intégrale I sera dite semi-convergente. Le Critère
d’Abel, présenté ci-après, permet de démontrer la convergence de certaines I.I.S. en +∞ de ce type.
2◦ ) Critère d’Abel pour certaines I.I.S. en +∞.

Le Critère d’Abel permet de démontrer la convergence (et rien d’autre) d’un certain type très parti-
culier d’I.I.S. en +∞. Voici son énoncé (que nous admettons) :
Théorème I7 ::D·I .2-1 (Critère d’Abel )

∫ +∞
Soit I = f (x) dx, une I.I.S. en +∞, avec f : [ a, +∞ [ −→ IR (ou C).
a
• Si on a, ∀ x ∈ [ a, +∞ [ , f (x) = g(x)φ(x), avec g et φ, 2 fonctions vérifiant :
{
(i) g : [ a, +∞ [ −→ IR/ g est décroissante sur [ a, +∞ [ et lim g(x) = 0,
x −→ +∞
(ii) φ : [ a, +∞ [ −→ IR (ou C), continue et ayant une primitive bornée sur [ a, +∞ [ ,
alors I converge.
• • • Remarque D·I-1 (Notation −−

↘−−→)
La double propriété ≪ g est décroissante sur [ a, +∞ [ et lim g(x) = 0 ≫ se note souvent :
x −→ +∞
g(x) −−−↘
−→ 0 sur [ a, +∞ [ .
• Il faut noter qu’elle impliqu’on a aussi : ∀ x ∈ [ a, +∞ [ , g(x) > 0.
- D.2 - D·I - I.I. de fonctions à valeurs réelles quelconques (ou complexes)
• • • Remarque D·I-2 (Critère d’Abel : un critère de convergence unidirectionnel !!! )

En le comparant aux critères de convergence des intégrales impropres de fonctions > 0 vus dans la
Partie C , on ne peut qu’être frappé par une particularité (négative) du Critère d’Abel tel qu’énoncé
par le Théorème I7 ::D·I .2-1 ci-dessus. En effet, chacun des critères de convergence présentés dans
la Partie C avait un double aspect : il donnait, à la fois, une condition suffisante de convergence
d’une I.I. et une condition suffisante de divergence.
Le Critère d’Abel, pour sa part, énonce uniquement une condition suffisante de conver-
gence d’une I.I.S. en +∞, et ne dit absolument rien sur la possibilité de divergence d’une intégrale
impropre. Cela n’a donc aucun sens de s’appuyer sur ce critère pour prétendre démontrer la divergence
d’une intégrale impropre. Nous qualifions un tel critère de convergence d’≪ unidirectionnel ≫ a .
a. Terminologie de l’auteur.
∫ +∞
sin x
∗∗∗ Exemple 1 : Nature de I = dx.
−∞ x
sin x
C’est une I.I.C. en −∞ +∞, 0− et 0+ , a priori . Cependant, posons f (x) = . Alors on a :
x
lim f (x) = 1 ∈ IR =⇒ 0 n’est pas vraiment une singularité dans I,
x −→ 0
=⇒ I est, en fait, une I.I.C. en −∞ et +∞.
sin(−x) − sin x sin x
Par ailleurs, observons que : ∀ x ∈ IR∗ , f (−x) = = = , i.e. f (−x) = f (x),
−x −x x
∫ +∞ ∫ +∞
sin x
=⇒ f est une fonction paire =⇒ I est de même nature que J = f (x) dx = dx,
0 0 x
et, en cas de convergence, leurs valeurs numériques sont liées par : I = 2J.
• Nature de J, I.I.S. en +∞. ∫ +∞ ∫ +∞
sin x
Par changement de cran, J est de même nature que K = f (x) dx = dx.
1 1 x
est une I.I.S. en +∞ vérifiant : ∀ x ∈ [ 1, +∞ [ , f (x) = g(x)φ(x), avec
Or, K 
 1

 (i) g(x) = −−−
↘−→ 0 sur [ 1, +∞ [ ;

 x



 (ii) φ(x) = sin x =⇒ φ est continue sur IR, et donc sur [ 1, +∞ [ .


D’autre part, une primitive de φ est Ψ(x) = − cos x. Elle vérifie :

 ∀ x ∈ [ 1, +∞ [ , | Ψ(x) | = | cos x | 6 1 ;







 =⇒ ∃ M ∈ IR+ (M = 1)/ ∀ x ∈ [ 1, +∞ [ , | Ψ(x) | 6 M ,

=⇒ Ψ est une fonction bornée sur [ 1, +∞ [ .
=⇒ D’après le Critère d’Abel, K converge. Par conséquent, J converge aussi.
∫ +∞
sin x
• Conclusion : J converge =⇒ I converge. D’où : dx ∈ IR.
−∞ x
3◦ ) Nature d’une I.I.S. et D.L. de la fonction en sa singularité.
∫ b
Pour une I.I.S. I = f (x) dx, lorsqu’on ne voit pas quoi faire pour étudier la nature de I, une
a
possibilité, en dernier recours , est de tenter d’effectuer, si c’est possible, un développement limité
(D.L.) de la fonction f au voisinage de la singularité x0 ∈ {a, b} de l’intégrale. La motivation derrière
une telle idée est que, comme on l’a dit précédemment, la nature de l’I.I.S. I dépend, essentiellement, du
comportement de f au voisinage de x0 dans ] a, b [ . Or, un D.L. donne une information plus précise sur
le comportement d’une fonction au voisinage d’un point de IR que la seule connaissance de sa limite en ce
point. Mais cela peut-il réellement aider à déterminer la nature de I ? C’est ce qui est examiné ci-après.
a) Convergence absolue d’une I.I.S. et relations de comparaison au voisinage de sa singularité.
Le résultat suivant est à la base de la possibilité de trouver la nature d’une I.I.S. à base d’un D.L. de la
fonction en sa singularité. Nous donnons la version pour les I.I.S. en b− . Le/la lecteur/lectrice est invité(e)
à écrire (et démontrer) celle pour les I.I.S. en a+ .
Théorème I7 ::D·I .3-1 (Convergence absolue des I.I.S. en b− et relations O, o, ∼)

∫ b ∫ b
Soient I = f (x) dx et J = φ(x) dx, 2 I.I.S. en b− . On a :
a c
1. Si J converge absolument, et f (x) = O[ φ(x) ] quand x −→ b, alors I converge absolument ;
<
2. Si J converge absolument, et f (x) = o[ φ(x) ] quand x −→ b, alors I converge absolument ;
<
3. Si J converge absolument, et f (x) ∼ φ(x) quand x −→ b, alors I converge absolument.
<
Preuve Il suffit de démontrer le point 1., car il entraı̂ne les 2 suivants. Pour simplifier la démonstration
(mais sans, pour autant, restreindre la généralité), nous supposons, ci-après, que les 2 I.I.S. en b− , I et J,
∫ b ∫ b
ont la même borne inférieure, i.e. c = a, et donc J = φ(x) dx, comme I = f (x) dx.
{ a a
J converge absolument, (1.1a)
1. Supposons que
et f (x) = O[ φ(x) ] quand x −→ b. (1.1b)
<
Par définition de la convergence absolue d’une intégrale impropre, (1.1a) équivaut à :
∫ b
J1 = | φ(x) | dx converge. (1.1c)
a
De même, par définition de la notation O pour les fonctions, (1.1b) équivaut à :
∃ x0 ∈ ] a, b [ , ∃ M ∈ IR+ / ∀ x ∈ [ x0 , b [ , | f (x) | 6 M | φ(x) |. (1.1d)
− −
Or, J I.I.S. en b ⇐⇒ J1 I.I.S. en b . D’où, par la Règle du changement de cran dans une
I.I.S., comme x0 ∈ ] a, b [ : ∫ b
J1 I.I.S. en b− =⇒ J2 = | φ(x) | dx I.I.S. en b− et de même nature que J1 . (1.1e)
x0
Par (1.1c) et (1.1e), il vient que J2 converge, ce qui, par la propriété (P2), implique que :
∫ b
J3 = M | φ(x) | dx converge. (1.1f)
x0
Mais, d’après le Critère de comparaison des intégrales impropres de fonctions > 0,
∫ b
(1.1d) et (1.1f) =⇒ I2 = | f (x) | dx converge. (1.1g)
∫ b x0
Or, I I.I.S. en b− ⇐⇒ I1 = | φ(x) | dx I.I.S. en b− . D’où, par la Règle du changement de
a
cran dans une I.I.S., comme x0 ∈ ] a, b [ :
I1 I.I.S. en b− =⇒ I2 I.I.S. en b− et de même nature que I1 . (1.1h)
Finalement, (1.1g) et (1.1h) =⇒ I1 converge, et donc I converge absolument.
( ) ( )
2. Conséquence de 1., car f (x) = o[ φ(x) ] quand x −→ b =⇒ f (x) = O[ φ(x) ] quand x −→ b .
< <
) ( )
3. Idem, car (f (x) ∼ φ(x) quand x −→ b =⇒ f (x) = O[ φ(x) ] quand x −→ b . Cqfd
< <
• • • Remarque D·I-3 (Bornes inférieures des 2 I.I.S. dans le Théorème I7 ::D·I .3-1 )
Dans le Théorème I7 ::D·I .3-1, bien noter que les 2 intégrales I et J :
1. doivent être des I.I.S. en la même borne supérieure b− ,
2. mais peuvent avoir des bornes inférieures différentes.
◃ Exercice I7 ::D·I -1 Modifier la démonstration ci-dessus du Théorème I7 ::D·I .3-1 , mais au strict
minimum, pour éliminer l’hypothèse c = a supposée au début.
◃ Exercice I7 ::D·I -2 Enoncer la version analogue du Théorème I7 ::D·I .3-1 pour les I.I.S. en a+ ,
puis la démontrer.
• • • Remarque D·I-4 (Théorème I7 ::D·I .3-1 : convergenece absolue ou convergence ??? )

Comme le montre sa Preuve, dans le Théorème I7 ::D·I .3-1, la convergence absolue est nécessaire.
En effet, il n’y a pas d’énoncé analogue pour les I.I.S. seulement convergentes, i.e. semi-convergentes.
b) Nature d’une I.I.S. en passant par un D.L. de la fonction en la singularité.

Le Théorème I7 ::D·I .3-1 ci-dessus, ainsi que sa version pour les I.I.S. en a+ demandée dans
l’Exercice I7 ::D·I -2 , sont à la base de l’approche consistant à essayer de trouver la nature d’une I.I.S.
en passant par un D.L. de la fonction en la singularité.
Nous n’énoncerons aucun résultat général ici. Nous nous contenterons d’illustrer l’approche en traitant
un exemple assez représentatif pour que le/la lecteur/lectrice puisse déduire les règles opérationnelles sur
lesquelles on peut s’appuyer pour trouver la nature d’une I.I.S. de cette manière là (quand c’est possible).
∫ +∞
sin x
∗∗∗ Exemple 2 : Nature de I = √ dx.
0 x + sin x
√ sin x sin x
Posons g(x) = x + sin x et f (x) = √ = . Alors on a :
x + sin x g(x)
√
1. les 2 fonctions et sin sont continues sur IR+ =⇒ g est continue sur IR+ ;
2. g(0) = 0 =⇒ la fonction f n’est pas définie en x = 0 ;
√
3. ∀ x ∈ ] 0, 1 ], ( x > 0 et sin x > 0) =⇒ g(x) > 0 =⇒ avec 1., f est continue en x ;
√
4. ∀ x ∈ ] 1, +∞ [ , ( x > 1 et sin x > −1) =⇒ g(x) > 0 =⇒ avec 1., f est continue en x.
5. de 3. et 4., il vient que : ∀ x ∈ IR∗ , g(x) > 0 =⇒ avec 1., f est continue en x.
+
=⇒ A priori , I est une I.I.C. en +∞ et 0+ .
h(x) sin x
Cependant, ∀ x > 0, f (x) = , avec h(x) = √ .
1 + h(x) x
sin x √
Or, h(x) = · x =⇒ lim h(x) = 1 × 0 = 0 =⇒ lim f (x) = 0 ∈ IR,
x x −→ 0 x −→ 0
> >
I est, en fait, une I.I.S. en +∞ ;

=⇒ 0 n’est pas vraiment une singularité dans I =⇒
∫ +∞
=⇒ par changement de cran, I est de même nature que J = f (x) dx, I.I.S. en +∞. (1.2a)
1
• Pour trouver la nature de J, on va effectuer un D.L. de f (x) quand x −→ +∞.
Pour cela, partons de ce que :
1
(sin x bornée et lim √ = 0) =⇒ lim h(x) = 0 ;
x −→ +∞ x x −→ +∞
u
=⇒ f (x) = , avec u = h(x) −→ 0 quand x −→ +∞. (1.2b)
1+u
1 u
Or, quand u −→ 0, on a : = 1 − u + O(u2 ), =⇒ = u [ 1 − u + O(u2 ) ],
1+u 1+u
u
=⇒ quand u −→ 0, = u − u2 + O(u3 ). (1.2c)
1+u
Maintenant, (1.2b) et (1.2c) impliquent que, quand x −→ +∞, on a :
sin x sin2 x ( sin3 x )
f (x) = √ − +O
x x x3/2
sin x sin2 x ( 1 )
= √ − +O , car sin3 x bornée
x x x3/2
sin x 1 − cos(2x) ( 1 ) 1 − cos(2x)
= √ − +O , car sin2 x =
x 2x x3/2 2
sin x 1 cos(2x) ( 1 )
soit, finalement, f (x) = √ − + +O , quand x −→ +∞ ; (1.2d)
x 2x 2x x3/2
=⇒ quand x −→ +∞, f (x) = f1 (x) + f2 (x) + f3 (x) + f4 (x), avec :
sin x 1 cos(2x) ( 1 )
f1 (x) = √ , f2 (x) = − , f3 (x) = , f4 (x) = O . (1.2e)
x 2x 2x x3/2
Noter qu’on peut aussi ré-écrire :
f (x) = [ f1 (x) + f3 (x) + f4 (x) ] + f2 (x). (1.2f)
Or,
∫ +∞ ∫ +∞
sin x
1. J1 = f1 (x) dx = √ dx est une I.I.S. en +∞/ ∀ x ∈ [ 1, +∞ [ , f1 (x) = g1 (x)φ1 (x),
1 1 x



1
 (i) g1 (x) = √x −−
 −
↘−→ 0 sur [ 1, +∞ [ ;
avec :

 (ii) φ1 (x) = sin x =⇒ φ1 est continue et a une primitive bornée sur [ 1, +∞ [

 (Cf. Exemple 1 ).
=⇒ d’après le Critère d’Abel, J1 converge. (1.2g)
∫ +∞ ∫ +∞ ∫ +∞ ∫ +∞
dx dx dx
2. J2 = f2 (x) dx = − est de même nature que K2 = = (α = 1).
1 1 2x 1 x 1 xα
Or, K2 est une I.I.S. de Riemann en +∞ avec α 6 1 =⇒ K2 diverge =⇒ J2 diverge. (1.2h)
∫ +∞ ∫ +∞
cos(2x)
3. J3 = f3 (x) dx = dx est une I.I.S. en +∞/ ∀ x ∈ [ 1, +∞ [ , f3 (x) = g3 (x)φ3 (x),
1 1 2x



1
−−−
↘−→ 0 sur [ 1, +∞ [ ;

 (i) g 3 (x) =

 2x



 (ii) φ3 (x) = cos(2x) =⇒ φ3 est continue sur [ 1, +∞ [ .



 sin(2x)
 D’autre part, une primitive de φ3 est Ψ3 (x) = . Elle vérifie :
avec : 2

 | sin(2x) | 1

 ∀ x ∈ [ 1, +∞ [ , | Ψ3 (x) | = 6


;

 2 2



 =⇒ ∃ M ∈ IR+ (M = 1/2)/ ∀ x ∈ [ 1, +∞ [ , | Ψ3 (x) | 6 M ,


 =⇒ Ψ est une fonction bornée sur [ 1, +∞ [ ;
3
=⇒ d’après le Critère d’Abel, J3 converge. (1.2i)

∫ +∞
4. C’est pour trouver la nature de J4 = f4 (x) dx qu’on va utiliser le Théorème I7 ::D·I .3-1 .
1
∫ +∞ ∫ +∞
dx dx
Pour cela, on considère d’abord l’intégrale K4 = = , avec α = 3/2 ;
1 x3/2
1 xα
=⇒ K4 est une I.I.S. de Riemann en +∞ avec α > 1. De ce fait, K4 est convergente.
=⇒ K4 est absolument convergente, car, de plus, K4 est une intégrale impropre de fonction > 0.
( 1 )
Avec le fait que f4 (x) = O quand x −→ +∞, il s’ensuit, par le Théorème I7 ::D·I .3-1 :
x3/2
J4 converge absolument, donc converge. (1.2j)
Maintenant, par la propriété (P1) des intégrales impropres convergentes,

∫ +∞
(1.2g), (1.2i) et (1.2j) =⇒ [ f1 (x) + f3 (x) + f4 (x) ] dx converge. (1.2k)
1
Ainsi, pour la nature de J, il vient, par la propriété (P9) des intégrales impropres :
∫ +∞
(1.2f), (1.2h) et (1.2k) =⇒ J = f (x) dx diverge. (1.2l)
1
∫ +∞
sin x
• Finalement, (1.2a) et (1.2l) =⇒ I= √ dx diverge .
0 x + sin x
• • • Remarque D·I-5 (Nature d’une I.I.S. en passant par un D.L. : coût !!!??? )
La longueur de la solution dans l’Exemple ci-dessus met clairement en lumière pourquoi la méthode
consistant à étudier la nature d’une I.I.S. en passant par un D.L. de la fonction au voisinage de la
singularité ne doit être qu’une approche de dernier recours.
En règle générale, il ne faut y penser que lorsqu’on ne voit vraiment pas comment faire autrement.
Privilégier plutôt l’utilisation d’un critère de convergence approprié, quand il y en a un disponible.
• • • Remarque D·I-6 (Pourquoi un reste en O(u3 ) dans (1.2c) ??? )

La clé pour voir comment adapter la démarche suivie dans l’Exemple ci-dessus pour étudier la nature
d’autres I.I.S., quand cela est possible, est d’analyser pourquoi il a été pertinent d’arrêter le D.L. dans
(1.2c) à un reste en O(u3 ) quand u −→ 0. En effet, il faut comprendre que c’est cela qui a produit
un reste en O(1/x3/2 ) dans le D.L. final (1.2d) de f (x) quand x −→ +∞. Comme le montre la fin du
raisonnement dans l’Exemple, ce qui a été décisif dans ce reste est le fait que la puissance α = 3/2 soit
> 1. C’est ce qui a fait que l’intégrale K4 soit absolument convergente, et donc a permis de pouvoir
utiliser le Théorème I7 ::D·I .3-1 pour déduire l’absolue convergence de J4 .
Si on s’était arrêté à un reste en O(u2 ) quand u −→ 0 dans (1.2c), on aurait eu un reste final en
O(1/x)
∫ +∞ quand x −→ +∞. Ceci ne permettait pas de conclure sur la nature de l’intégrale de ce reste
dx
car n’est pas absolument convergente, et donc sur la nature de I non plus.
1 x
• • • Remarque D·I-7 (Reste en O(um ), avec m > 3 dans (1.2c) ??? )

Si on avait pris plus de termes dans le D.L. de u/(1 + u) pour obtenir un reste en O(um ) avec m > 3,
on aurait encore eu un D.L. final de f (x) avec un reste en O(1/xα ), avec α > 1, et donc on aurait pu
conclure correctement sur la nature de I comme dans l’Exemple.
Seulement, ceci aurait été plus coûteux, car plus il y a de termes dans le D.L. initial, plus il y en
aura dans le D.L. final de f (x) quand x −→ +∞, ce qui entraı̂ne aussi plus d’I.I.S. à étudier dans la
suite. Par conséquent, la solution aurait été encore plus longue, et donc encore plus pénible.
Il fallait donc faire un examen préalable rapide au brouillon pour repérer le plus petit entier naturel
m tel qu’un reste en O(um ) dans le D.L. de u/(1 + u) quand u −→ 0 entraı̂nait un D.L. de f (x)
quand x −→ +∞ avec un reste en O(1/xα ), où α > 1. C’est ce qui a suggéré la puissance m = 3.
• • • Remarque D·I-8 (Pourquoi un reste en O et non o dans (1.2c) ??? )

D’après la Formule de Taylor-Young, au lieu de (1.2c), on pouvait plutôt écrire, tout aussi valablement,
1 u
que quand u −→ 0, on a : = 1 − u + o(u), =⇒ = u [ 1 − u + o(u) ],
1+u 1+u
u
=⇒ quand u −→ 0, = u − u2 + o(u2 ). (1.3a)
1+u
Mais ceci aurait entraı̂né, comme D.L. final de f (x) quand x −→ +∞ :
sin x 1 cos(2x) ( 1 )
f (x) = √ − + +o . (1.3b)
x 2x 2x x
Avec ce reste en o(1/x), on n’aurait pas pu conclure sur la nature de l’intégrale de ce reste, et donc sur
celle de I non plus. En fait, on se serait retrouvé dans la même situation que si on avait écrit un D.L.
initial de u/(1 + u) avec reste en O(u2 ) quand u −→ 0 (Cf. Remarque D·I-6 ).
De fait, écrire que le reste d’un D.L. quand u −→ 0 est un O(u2 ) comme on l’a fait pour la fonction
1/(1 + u) pour obtenir (1.2c) est une information plus forte et plus précise sur ce reste que d’écrire qu’il
est simplement un o(u). En effet, pour une fonction g : IR −→ IR, on a l’implication, quand u −→ 0 :
g(u) = O(u2 ) =⇒ g(u) = o(u), (1.3c)
alors que celle en sens inverse n’est pas vraie.
Si on voulait insister pour écrire le reste du D.L. initial avec un reste en o plutôt que O, en fait, il
fallait pousser le D.L. de la fonction 1/(1 + u) un terme plus loin pour l’obtenir avec un reste en o(u2 ),
et donc un D.L. final de f (x) quand x −→ +∞ avec reste en o(1/x3/2 ), et, ainsi, pouvoir appliquer
correctement le Théorème I7 ::D·I .3-1. Mais, par rapport à la solution proposée dans l’Exemple 2,
ceci aurait entraı̂né un terme de plus dans la partie régulière de ce D.L., soit une I.I.S. de plus à
étudier, et donc une solution longue.
Bref : dans l’étude de la nature d’une I.I.S. en passant par un D.L., il est recommandé de toujours
écrire les restes des D.L. utilisés sous leur forme la plus précise et la plus forte connue, i.e. en O. Si ces
D.L. sont efficacement écrits (Cf. Remarques D·I-6 et D·I-7 ), cela fera une économie d’énergie et
de temps dans l’élaboration de la solution pour déterminer cette nature de l’I.I.S..
c) Nature d’une I.I.S. en passant par un D.L. de la fonction en la singularité :

Cas d’une I.I.S. de fonction > 0.
Relativement à la possibilité d’essayer d’étudier la nature d’une I.I.S. en passant par un D.L. de la
fonction en la singularité, nous insisterons sur le fait opérationnel suivant :
Essayer d’étudier la nature d’une I.I.S. de fonction > 0 en passant par un D.L.
de la fonction en la singularité représente, essentiellement, une perte de temps !!!
Mais, pour être plus précis, c’est une perte de temps si on se lance dans un D.L. comportant plus
d’un terme dans sa partie régulière (i.e. tout ce qui est en dehors du reste).
∫ b
En effet, pour le voir, notons I = f (x) dx, l’I.I.S. en question et x0 ∈ {a, b}, la singularité de I.
a
Alors il faut se rappeler que :
f est toujours équivalente, au voisinage de x0 , au premier terme non nul f1 (x)
de la partie régulière de son D.L. quand x −→ x0 , i.e.
f (x) ∼ f1 (x) quand x −→ x0 (avec x ∈ ] a, b [ ). (1.4)
Or, si f (x) est > 0 au voisinage de x0 dans ] a, b [ , alors (1.4) implique qu’on peut utiliser le Critère des
équivalents des I.I. de fonctions > 0 pour étudier la nature de I. Par conséquent, il est inutile de faire un
D.L. de f , au voisinage de x0 , qui aille au delà du premier terme non nul f1 (x) de la partie régulière. En effet,
cela reviendrait à faire un raisonnement inutilement kilométrique, et donc grossièrement inefficace !!!
- D.8 - D·II - I.I. de fonctions à valeurs complexes : Quelques spécificités
D·II – I.I. de fonctions à valeurs complexes : Quelques spécificités.

Tout ce qui a été dit, depuis le début, dans ce Cours sur les I.I. s’applique, tel quel, aux
I.I. de fonctions à valeurs complexes. Seules exceptions, évidemment : les propriétés et résultats
dont les hypothèses imposent qu’ils ne sont valables que pour les I.I. de fonctions à valeurs réelles. C’est le
cas de tous les résultats et critères de convergence présentés dans la Partie C sur les I.I. de fonctions > 0.
Toutefois, nous insistons, ci-après, sur les quelques aspects spécifiques au cas où la fonction sous le signe
intégral peut prendre des valeurs complexes arbitraires dans l’intervalle d’intégration.
1◦ ) Convergence absolue : cas d’une I.I. de fonction à valeurs complexes.
La convergence absolue est encore plus importante, en pratique, pour une I.I. de fonction à valeurs
complexes que pour une I.I. de fonction à valeurs réelles. En effet, quand elle a lieu, elle donne le moyen
le plus rapide et le plus efficace, en termes d’efficacité dans le raisonnement et les calculs, de démontrer la
convergence d’une I.I. de fonction à valeurs complexes. Il faut simplement bien relever les aspects spécifiques
suivants lorsqu’il s’agit de devoir étudier l’absolue convergence d’une telle intégrale :
∫ b ∫ b
Soit I = f (x) dx, une I.I., avec f : ] a, b [ −→ C. Posons J = | f (x) | dx.
a a
∗∗∗ Démarche : Convergence absolue d’une I.I. de fonction à valeurs complexes.

Etudier l’absolue convergence de I revient à étudier la nature de J. Pour cela, noter alors que :
( )
1. f fonction de ] a, b [ −→ C =⇒ ∀ x ∈ ] a, b [ , f (x) ∈ C ;
2. mais alors, ∀ x ∈ ] a, b [ , f (x) ∈ C =⇒ | f (x) | ∈ IR+ .
3. Seulement, il faut se rappeler ici que l’obtention du module d’un nombre complexe n’est pas
aussi triviale que celle de la valeur absolue d’un nombre réel (bien que les 2 notions aient la
même notation et que le module soit le prolongement à C de la valeur absolue de IR).
4. En effet, obtenir le module d’un nombre complexe requiert, en général, un calcul .
5. Pour pouvoir étudier la nature de J, il faut donc, préalablement, explicitement calculer
l’expression de la fonction m(x) = | f (x) |, ∀ x ∈ ] a, b [ .
6. Dans ce calcul, il pourra être utile de se rappeler qu’on a : ∀ θ ∈ IR, eiθ ∈ C/ | eiθ | = 1 .
7. Ce n’est qu’une fois obtenue l’expression de la fonction m(x) = | f (x) | (∀ x ∈ ] a, b [ ) qu’on
∫ b ∫ b
pourra aller étudier la nature de l’intégrale J = | f (x) | dx = m(x) dx.
a a
A cause de ce qui précède, le 1er réflexe conseillé face à une I.I. de fonction à valeurs complexes
comme l’intégrale I consiste à :
1. aller au brouillon pour calculer m(x) = | f (x) |, ∀ x ∈ ] a, b [ ;
∫ b
2. une fois ceci fait, ≪ regarder ≫ l’intégrale J = m(x) dx, laquelle est une I.I. de fonction > 0 ;
a
3. si J semble avoir de bonnes chances de converger, essayer de le démontrer formellement, par exemple,
par un critère de convergence approprié des I.I. de fonctions > 0 (Cf. Partie C ) ;
4. si c’est OK pour la convergence de J, alors conclure que I converge absolument, donc converge.
Par contre, si J semble avoir peu de chances de converger, changer de méthode pour trouver la nature de I.
2◦ ) Critère d’Abel pour une I.I.S. en +∞ de fonction à valeurs complexes. ∫ +∞
Dans l’énoncé du Critère d’Abel (Cf. Théorème I7 ::D·I .2-1) pour une I.I.S. en +∞, I = f (x) dx,
a
dans la factorisation f (x) = g(x)φ(x) sur [ a, +∞ [ :
1. si la fonction g doit toujours être, impérativement, à valeurs réelles sur [ a, +∞ [ ,
2. par contre, il est permis que la fonction φ, elle, prenne des valeurs complexes sur [ a, +∞ [ .
Dans ce dernier cas, cela veut dire que la fonction f aussi est à valeurs complexes sur [ a, +∞ [ , et donc
l’intégrale I est une I.I. de fonction à valeurs complexes.
Par conséquent, le Critère d’Abel peut aussi s’utiliser pour prouver la convergence de certaines
I.I.S. en +∞ de fonctions à valeurs complexes. Le problème est de savoir identifier lesquelles. Ceci
revient à se poser la question de savoir quel type de fonctions φ : IR −→ C peuvent être utilisées dans la
factorisation f (x) = g(x)φ(x) pour qu’elles vérifient l’hypothèse (ii) du Théorème I7 ::D·I .2-1, sachant
que le type de fonctions g satisfaisant le (i) du Théorème reste le même que dans le cas où la fonction f est
à valeurs réelles. Ainsi, il faut connaı̂tre un certain nombre de fonctions φ : IR −→ C, qui sont continues et
à primitives bornées. Les Exemples 1 et 2 ont donné des indications sur un type de fonctions φ : IR −→ IR
qui vérifient trivialement cette propriété. Il est souhaitable d’en connaı̂tre aussi, mais de IR −→ C. Pour
cela, on s’appuie sur le complément suivant :
∗∗∗ Complément 1 (Primitive de eαx , pour la variable x ∈ IR et la constante α ∈ C∗ )

∫
∗ eαx
On se rappelle que pour α ∈ IR , on a : eαx dx = (+ constante) sur IR.
α
• Eh bien, le même résultat reste vrai lorsque la constante α ∈ C∗ .
On en déduit l’Exemple suivant : ∫

eix
∗∗∗ Exemple 3 : D’après le Complément 1 ci-dessus, Ψ(x) = eix dx = sur IR,
i
eix | eix | 1
=⇒ ∀ x ∈ IR, | Ψ(x) | = = = = 1,
i |i| 1
=⇒ ∃ M ∈ IR+ (M = 1)/ ∀ x ∈ IR, | Ψ(x) | 6 M ,
=⇒ Ψ est une fonction bornée sur IR ;
=⇒ si on considère la fonction φ : IR −→ C, définie par : ∀ x ∈ IR, φ(x) = eix = cos x + i sin x,
alors φ est une fonction continue sur IR et qui admet une primitive bornée sur IR.
∫ +∞ ix
e
De ce fait, en adaptant le raisonnement de l’Exemple 1, on déduit, que I = dx converge, et
1 x
ce grâce au Critère d’Abel .
◃ Exercice I7 ::D·II -1 Généraliser l’Exemple précédent en identifiant d’autres fonctions φ : IR −→ C
qui sont continues sur IR et qui admettent une primitive bornée sur IR.
3◦ ) Un résultat complémentaire sur les I.I. de fonctions à valeurs complexes.
Un résultat général sur la nature des I.I. de fonctions à valeurs complexes est le suivant :
Théorème I7 ::D·II .3-1 (Nature d’une I.I. de fonction à valeurs complexes et Re/Im)
∫ b
Soit I = f (x) dx, avec f : ] a, b [ −→ C, i.e. I est une I.I. de fonctions à valeurs complexes.
∫ b
a ∫ b
Posons J = Re [ f (x) ] dx et K = Im [ f (x) ] dx. Alors on a :
a a
1. Les 2 fonctions g(x) = Re [ f (x) ] et h(x) = Im [ f (x) ] sont des fonctions de ] a, b [ −→ IR.
2. Par conséquent, J et K sont 2 I.I. de fonctions à valeurs réelles.
3. De plus, on a les équivalences :
3.1. (I converge) ⇐⇒ (J et K convergent) ;
3.2. (I converge absolument) ⇐⇒ (J et K convergent absolument).
4. Lorsque I converge, J et K convergent donc aussi, et alors on a :
I ∈ C, J ∈ IR et K ∈ IR/ I = J + iK. (2.5)
 [∫ b ] ∫ b



 Re (I) = J, i.e. Re f (x) dx = Re [ f (x) ] dx ;
a a
• Il s’ensuit que : [∫ b ] ∫ b



 Im (I) = K, i.e. Im f (x) dx = Im [ f (x) ] dx.
a a
- D.10 - D·II - I.I. de fonctions à valeurs complexes : Quelques spécificités
• • • Remarque D·II-1 (Utilité du Théorème I7 ::D·II .3-1 ??? )

Le Théorème précédent dit, essentiellement, qu’une manière d’étudier la nature d’une I.I. de fonction
à valeurs complexes comme I consiste à aller étudier celles des 2 I.I. de fonctions à valeurs réelles J
et K pour pouvoir conclure.
Toutefois, il ne faut pas surestimer l’utilité de ce résultat . En fait, ce résultat est énoncé
en dernier, dans ce Cours, justement parce que la nature de beaucoup d’I.I. de fonctions à valeurs
complexes peut s’étudier efficacement sans avoir besoin d’utiliser ce résultat .
En effet, leur nature peut souvent se trouver directement, et donc sans passer par l’étude
préalable des 2 I.I. de fonctions à valeurs réelles J et K. Pour ces intégrales impropres, aller
d’abord étudier les natures respectives des 2 intégrales J et K revient, en fait, à faire un double travail
par rapport à étudier directement la nature de I elle même, et donc à être inefficace. C’est le cas,
notamment :
• lorsqu’il faut démontrer l’absolue convergence de I ;
• ou lorsque I converge par le Critère d’Abel.
En réalité, le Théorème I7 ::D·II .3-1 est, probablement, plus utile en sens inverse. En effet,
si on a déjà établi directement la convergence de I (par une méthode appropriée), on peut en déduire,
d’après ce Théorème, celles des 2 intégrales J et K, et, par suite, le fait que leurs valeurs respectives
sont données par : J = Re (I) et K = Im (I).
D·III – Intégrales impropres : Quelques applications.

Après la lecture des parties qui précèdent dans ce Cours, on peut admettre que le/la lecteur/lectrice aura
acquis une connaissance et une maı̂trise suffisantes de l’outil mathématique ≪ intégrale impropre ≫. Mais au
terme de ceci, il/elle peut maintenant légitimement se poser la question : Mais pour quoi faire ?
L’objectif, ci-après, est de donner, très brièvement 1 , quelques aspects ou outils mathématiques qui se
construisent à partir des intégrales impropres.
1◦ ) Introduction de nouvelles fonctions mathématiques : cas de la fonction gamma (Γ).
La connaissance des intégrales impropres permet l’introduction de nouvelles fonctions mathématiques
très utiles pour la modélisation mathématique de certains phénomènes du monde réel. Le prototype de ces
fonctions est la fonction appelée gamma, notée Γ (qui est la version majuscule de la lettre grecque minuscule
γ, et se prononce aussi ≪ gamma ≫), et définie, pour a ∈ IR, par :
∫ +∞
Γ(a) = xa−1 e−x dx. (3.6)
0
Ainsi, en chaque a ∈ IR, l’expression de Γ(a) est donnée par une intégrale qui est clairement impropre, au
moins du fait de la présence de la borne supérieure +∞. Par conséquent, on ne peut pas introduire ou parler
de la fonction Γ à quelqu’un(e) qui ne sait pas ce qu’est une intégrale impropre.
Il est utile de connaı̂tre les propriétés de base de cette fonction de la variable réelle a. La démonstration
de certaines de ces propriétés fait l’objet de l’Exercice B.7 des fiches de TD sur ce Cours.
∗∗∗ Propriétés de la fonction Γ.
1. Domaine de définition DΓ de la fonction Γ dans IR.
Comme face à toute fonction d’une variable réelle, la 1ère préoccupation est de savoir quel est son
domaine de définition dans IR. Pour la fonction Γ dans IR, on part de ce que Γ(a) est une I.I. de la
fonction de f : ] 0, +∞ [ −→ IR définie par : f (x) = xa−1 e−x . D’où :
DΓ = {a ∈ IR / Γ(a) existe dans IR} = {a ∈ IR / l’I.I. Γ(a) converge} .
Par conséquent, déterminer DΓ revient à mener une discussion sur la nature de l’I.I. Γ(a) selon les
valeurs de a ∈ IR pour identifier celles pour lesquelles cette I.I. converge. Au terme d’une discussion
appropriée, on trouve :
D = {a ∈ IR / a > 0} = ] 0, +∞ [ = IR∗ .
Γ + (3.7)
2. Continuité et dérivabilité de la fonction Γ dans IR∗+ .

On peut montrer 2 que la fonction Γ est continue et dérivable sur IR∗+ . De plus, sa dérivée s’obtient
comme ceci :
∫ +∞ ∫ +∞ ∫ +∞
′ d a−1 −x ∂ a−1 −x ∂(xa−1 ) −x
Γ (a) = x e dx = (x e ) dx = e dx, (3.8)
da 0 0 ∂a 0 ∂a
∫ +∞
′
=⇒ Γ (a) = (ln x) xa−1 e−x dx . (3.9)
0
◃ Exercice I7 ::D·III -1 Dans (3.8), pourquoi est-il pertinent de noter l’opérateur de dérivation à
d ∂
l’extérieur de l’intégrale par , et à l’intérieur par ?
da ∂a
3. Propriété remarquable de la fonction Γ - Conséquence.
Probablement, la propriété la plus remarquable de la fonction Γ est la suivante :
∀ a ∈ ] 0, +∞ [ , Γ(a + 1) = a · Γ(a) . (3.10)
Cette propriété (non intuitive . . . ) se démontre comme application du Théorème d’intégration par
parties pour les intégrales impropres.
1. Comme déjà indiqué en début de semestre, dans une formation normale d’ingénièrie, la présente U.E. devrait être suivie par
une autre dans laquelle on illustre justement ce qu’on peut faire, comme applications, avec les séries et les intégrales impropres.
2. En s’appuyant sur des Théorèmes qui ne sont (malheureusement) pas au programme de ce Cours.
- D.12 - D·III - Intégrales impropres : Quelques applications
Une conséquence importante de cette propriété est qu’elle permet de calculer la valeur de Γ(n),
∀ n ∈ IN∗ . Mais pour le voir, notons d’abord que IN∗ ⊂ IR∗+ =⇒ la fonction Γ est définie en tout
n ∈ IN∗ , i.e. Γ(n) ∈ IR, ∀ n ∈ IN∗ . En appliquant (3.10), il vient alors : ∀ n ∈ IN∗ , Γ(n + 1) = n · Γ(n).
On déduit aisément, en raisonnant par récurrence (et en calculant Γ(1) en cours de route), que :
∀ n ∈ IN∗ , Γ(n) = (n − 1) ! , (3.11)
ou, de manière équivalente,

∀ n ∈ IN, Γ(n + 1) = n ! . (3.12)
4. Limites de la fonction Γ aux bornes de DΓ = IR∗+ .
lim Γ(a) = +∞ lim Γ(a) = +∞ .

a −→ 0 et a −→ +∞ (3.13)
>
5. Equivalents simples de la fonction Γ aux bornes de DΓ = IR∗+ .

Plus que le 2 limites données en (3.13), les 2 équivalents suivants précisent davantage le comporte-
ment de la fonction Γ quand a −→ >
0 et a −→ +∞ :
1 ( a )a √
Γ(a) ∼ , quand a −→
>
0 et Γ(a + 1) ∼ · 2πa, quand a −→ +∞ . (3.14)
a e
◃ Exercice I7 ::D·III -2 Ci-dessus, au lieu de celui de Γ(a) comme on serait attendu, on a plutôt
préféré donné l’équivalent simple de Γ(a + 1) quand a −→ +∞. La raison en est que ce dernier a une
expression plus élégante. Déduire néanmoins l’équivalent simple de Γ(a) quand a −→ +∞.
En combinant (??) avec le 2ème équivalent en (3.14), on déduit que, pour n ∈ IN, on a l’équivalent :
( n )n √
n! ∼ · 2πn, quand n −→ +∞ (Formule de Stirling ) . (3.15)
e
Ceci donne un équivalent simple de n ! quand n −→ +∞.
2◦ ) Transformations fonctionnelles.
a) Introduction.
Définition I7 ::D·III -d1 (Transformation fonctionnelle)

Une transformation fonctionnelle est une opération qui consiste, à partir d’une fonction initiale,
à en construire une autre, par un procédé bien déterminé (et mécanique).
A titre illustratif, la dérivation d’une fonction dérivable est un exemple d’une transformation fonctionnelle :
elle transforme toute fonction dérivable f en sa fonction dérivée première f ′ .
Deux transformations fonctionnelles moins triviales que la dérivation, mais très célèbres et parmi les plus
utilisées dans les applications, sont la transformation de Fourier et la transformation de Laplace.
L’intérêt de chacune de ces 2 transformations fonctionnelles est qu’elle transforme une fonction donnée f en
une autre, appelée sa transformée (de Fourier ou de Laplace), ayant un certain nombre de propriétés
fonctionnelles sympathiques (par exemple la continuité), même quand la fonction initiale f ne les a pas.
Ce dernier fait entraı̂ne que, dans beaucoup de situations d’intérêt, la transformée de f sera plus facile à
manipuler, voire à trouver, que f elle même. Par exemple, dans certains cas de figure, l’équation différentielle
vérifiée par la transformée de f pourra être plus simple que celle vérifiée par f .
Nous nous contenterons, ci-après, de donner les définitions respectives des transformations de Fourier
et de Laplace, leurs diverses applications relevant d’un Cours postérieur à celui ci. La raison pour laquelle
nous introduisons ces 2 transformations fonctionnelles ici est que, comme on va s’en rendre compte, leurs
définitions requièrent chacune, la notion d’intégrale impropre.
b) Transformation de Fourier / Transformée de Fourier.
Définition I7 ::D·III -d2 (Transformation de Fourier / Transformée de Fourier )

La transformation de Fourier est l’opération qui consiste à transformer une fonction f donnée
de IR −→ IR (ou C), en la fonction fb définie par :
fb : IR −→ C
∫ +∞
7 → fb(λ) =
λ − f (x) eiλx dx,
−∞
• La fonction fb est appelée transformée de Fourier de f .
Toutefois, il faut tout de suite noter que la transformée de Fourier fb de f n’a un intérêt (voire n’existe
effectivement) que s’il existe au moins un nombre réel λ / fb(λ) existe dans C. Quand c’est le cas, on dit
que la fonction de départ f est Fourier-transformable. A cet égard, traiter l’Exercice :∫
+∞
◃ Exercice I7 ::D·III -3 Soit une fonction f : IR −→ IR (ou C) telle que l’intégrale f (x) dx est
−∞
absolument convergente. Montrer qu’alors ∀ λ ∈ IR, fb(λ) existe dans C.
• • • Remarque D·III-1 (Autres définitions de la transformée de Fourier )

Signalons que d’autres définitions de la transformée de Fourier sont couramment rencontrées dans les
divers sous-domaines d’utilisation des Mathématiques, par exemple :
∫ +∞
b
f (λ) = f (x) e−iλx dx,
−∞
∫ +∞ ∫ +∞
1
fb(λ) = f (x) e2πiλx dx, fb(λ) = √ f (x) eiλx dx,
−∞ 2π −∞
∫ +∞ +∞ ∫
1
fb(λ) = f (x) e−2πiλx dx, fb(λ) = √ f (x) e−iλx dx.
−∞ 2π −∞
• Mais, quelque soit la définition adoptée, les propriétés mathématiques d’une transformée de
Fourier restent essentiellement les mêmes a .
a. Cependant, la présence de la constante universelle 2π, dans les 4 dernières définitions, peut sembler franchement
bizarre. En effet, on ne voit pas d’où elle sort : on dirait un cheveu tombé dans la soupe ! ! ! Néanmoins, sa présence là
permet de rendre plus élégante l’écriture de certaines propriétés fondamentales de la transformée de Fourier fb (comme
l’égalité de Parseval et la formule d’inversion de Fourier ). Et, en fait, les définitions de fb n’incluant pas, d’entrée, cette
constante (comme notre Définition donnée plus haut) la feront surgir (miraculeusement . . . ) dans l’énoncé de ces propriétés.
c) Transformation de Laplace / Transformée de Laplace.
Définition I7 ::D·III -d3 (Transformation de Laplace / Transformée de Laplace)

La transformation de Laplace est l’opération qui consiste à transformer une fonction f donnée
de IR∗+ −→ IR (ou C), en la fonction fe définie par :
fe : C −→ C
∫ +∞
7 → fe(p) =
p − f (t) e−p t dt,
0
• La fonction fe est appelée transformée de Laplace de f .
La transformée de Laplace fe de f n’a un intérêt (voire n’existe effectivement) que s’il existe au moins
un nombre complexe p / fe(p) existe dans C. Quand c’est le cas, on dit que la fonction de départ f est
Laplace-transformable. A cet égard, traiter alors l’Exercice :
◃ Exercice I7 ::D·III -4 Montrer que :
1◦ ) toute fonction bornée sur IR∗+ est Laplace-transformable ;

2◦ ) toute fonction polynôme de IR ou C est Laplace-transformable.
• • • Remarque D·III-2 (Fourier-transformable ou Laplace-transformable ??? )

Il faut noter que :
1. toute fonction Fourier-transformable est Laplace-transformable ;
2. par contre, il existe beaucoup de fonctions qui sont Laplace-transformables sans être Fourier-
transformables. Par exemple, les fonctions cosinus et sinus, ou les fonctions polynômes.
Dans beaucoup d’applications (mais pas toutes), on peut considérer cette double observation comme
un avantage décisif de la transformation de Laplace sur la transformation de Fourier.
3◦ ) Modélisation des phénomènes aléatoires continus.

a) Phénomènes aléatoires et variables aléatoires : Généralités et rappels de base.
Un phénomène aléatoire est un phénomène se déroulant (ou pouvant se dérouler) dans le monde réel,
mais dont on ne peut pas prévoir le résultat d’avance. La valeur de toute fonction dépendant de ce résultat
ne peut donc pas, elle non plus, être connue d’avance. Par conséquent, l’observation des valeurs prises par
cette fonction peut être vue, elle même aussi, comme un phénomène aléatoire.
La branche des Mathématiques qui s’occupe de la modélisation, a priori, des résultats des phénomènes
aléatoires et des fonctions de ces résultats est la Théorie des Probabilités. Dans cette théorie,
1. l’ensemble des résultats possibles d’un phénomène aléatoire (avant son déroulement) est son univers
(ou sa population, si cette interprétation est plus appropriée dans le contexte), souvent noté Ω ;
2. toute fonction du résultat de ce phénomène aléatoire est modélisée par une variable aléatoire (v.a.),
souvent notée X (mais on peut la noter autrement), i.e. une application
X : Ω −→ E
ω 7−→ X(ω),
où E est l’ensemble des valeurs possibles de X sur les éléments de Ω, i.e. E est l’univers dans lequel se
déroule le phénomène aléatoire dont la valeur de X est le résultat.
• Si E ⊂ IR, alors on dit que X est une variable aléatoire réelle (v.a.r.).
b) Phénomènes aléatoires discrets et finis, variables aléatoires et sommes finies.

Quand on lance une pièce de monnaie en l’air, avec comme résultat X, la face supérieure à la retombée
de la pièce, on peut prendre : E = {Pile, Face}. Pour le lancer d’un dé avec observation de la face supérieure
X à la retombée, E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Dans ces 2 cas, comme pour tous les phénomènes aléatoires considérés
depuis la classe de Terminale, le nombre de résultats possibles de la v.a. X est fini. On parle d’un phénomène
aléatoire discret et fini . Pour ce type de phénomène aléatoire,
1. E peut se mettre sous la forme : E = {a1 , · · · , an },
où a1 , · · · , an sont les différentes valeurs possibles de la v.a. X ;
2. pour modéliser la probabilité avec laquelle la valeur de X peut tomber dans un sous-ensemble donné de
E, il suffit de connaı̂tre les n(= card E) probabilités élémentaires : pk = Pr( X = ak ), ∀ k = 1 (1) n.
∑
n
Ces n probabilités élémentaires vérifient : pk > 0, ∀ k = 1 (1) n, et pk = 1. (3.16)
k=1
3. Lorsque X est une v.a.r., i.e. a1 , · · · , an ∈ IR, la moyenne (ou espérance mathématique) et la
variance de X sont les 2 nombres réels, notés respectivement E (X) et Var (X), et donnés par :
∑
n ∑
n
E (X) = mX = ak Pr( X = ak ) = ak pk , (3.17a)
k=1 k=1
∑
n
Var (X) = E [ X − E (X) ]2 = E (X − mX )2 = (ak − mX )2 pk (3.17b)
k=1
2
∑
n
= E (X ) − [ E (X) ] = mX 2 − (mX ) , avec mX 2 =
2 2
a2k pk . (3.17c)
k=1
c) Phénomènes aléatoires continus, variables aléatoires continues et intégrales impropres.

On rencontre, dans les applications, des cas de figure où un phénomène aléatoire produit une v.a. X dont
l’ensemble des valeurs possibles E est tout un intervalle de IR, borné ou non, i.e. E est de la forme :
E = [ A, B ] ou E = ] A, B [ ou E = ] A, B ] ou E = [ A, B [ , avec A, B ∈ IR/ A < B. (3.18)
On dit alors qu’on a un phénomène aléatoire continu et que X est une variable aléatoire réelle
continue. Dans l’analyse mathématique de ce genre de phénomène aléatoire, on peut toujours se ramener
au cas où E = IR, cas par lequel nous commençons d’abord.
∗∗∗ Variable alétoire réelle continue à valeurs dans E = IR.
Dans ce cas, les probabilités de base par rapport à la v.a.r. X (et remplaçant, en importance ici, les
probabilités élémentaires pk du cas discret) sont celles que sa valeur tombe dans un intervalle particulier de
IR, i.e. les probabilités du type (avec c, d ∈ IR/ c 6 d) :
Pr( c 6 X 6 d) = Pr( X ∈ [ c, d ]), Pr( c < X < d) = Pr( X ∈ ] c, d [ ), (3.19a)
Pr( c < X 6 d) = Pr( X ∈ ] c, d ]), Pr( c 6 X < d) = Pr( X ∈ [ c, d [ ). (3.19b)
Or, il se trouve que, dans la majorité des situations concrètes où on rencontre une v.a.r. X continue, il existe
une fonction f : IR −→ IR, vérifiant : ∫ d
Pr( c 6 X 6 d) = f (x) dx, ∀ c, d ∈ IR/ c 6 d. (3.20)
c
Cette fonction f est alors appelée densité de probabilité de la v.a.r. X dans IR. Et c’est à ce niveau
que va intervenir la notion d’intégrale impropre. En effet, en (3.20), si c = −∞ et/ou d = +∞, alors
l’intégrale apparaissant au 2nd membre sera une intégrale impropre. Dans cette situation donc, impossible de
modéliser la probabilité avec laquelle la v.a.r. X prend ses valeurs dans un sous-intervalle de longueur
infinie de E sans maı̂triser la notion d’intégrale impropre.
Il faut aussi noter que lorsque (3.20) est réalisé, il vient, immédiatement :
∫ x0
1. ∀ x0 ∈ IR, Pr( X = x0 ) = Pr( x0 6 X 6 x0 ) = f (x) dx = 0 =⇒ Pr( X = x0 ) = 0 ;
x0
2. il s’ensuit que, dans ce cas, les 4 probabilités dans (3.19a)-(3.19b) sont égales entre elles ;
∫ +∞ ∫ +∞
3. en particulier, 1 = Pr( X ∈ IR) = Pr( −∞ < X < +∞) = f (x) dx =⇒ f (x) dx = 1.
−∞ −∞
D’autre part, on montre que, nécessairement, f est une fonction > 0 sur IR. De plus, si (3.18) est vrai, alors
on aura : f (x) = 0, ∀ x ∈ IR \ E, traduisant le fait que la v.a.r. X ne prend pas de valeur en dehors de E,
et donc sa densité de probabilité f doit être une fonction nulle en dehors de E.
Enfin, la moyenne (ou espérance mathématique) et la variance de la v.a.r. X sont données par :
∫ +∞
E (X) = mX = x f (x) dx, (3.21a)
−∞ ∫ +∞
Var (X) = E [ X − E (X) ]2 = (x − mX )2 f (x) dx (3.21b)
−∞
∫ +∞
2
= E (X ) − [ E (X) ] = mX 2 − (mX ) , où mX 2 =
2 2
x2 f (x) dx. (3.21c)
−∞
Mais il y a une différence fondamentale entre ceci et les mêmes notions dans le cas d’une v.a.r. discrète
et finie données par (3.17a)-(3.17c). En effet, ici, étant des intégrales impropres, il n’est pas automatiquement
garanti que E (X) et Var (X), données par (3.21a)-(3.21c), existent, i.e. soient 2 nombres réels. En fait :
∫ +∞
1. E (X) ∈ IR si, et seulement si, l’intégrale impropre mX = x f (x) dx est convergente.
−∞
Dans le cas contraire, on dit que la v.a.r. X n’a pas de moyenne ;
∫ +∞
2. Var (X) ∈ IR si, et seulement si, l’intégrale impropre mX 2 = x2 f (x) dx est convergente.
−∞
Dans le cas contraire, on dit que la v.a.r. X n’a pas de variance finie.
∗∗∗ Variable alétoire réelle continue à valeurs dans E = ] A, B [ , avec A, B ∈ IR/ A < B.
Dans beaucoup de cas, les valeurs possibles d’une v.a.r. X d’intérêt dans un problème donné sont res-
treintes à varier dans un intervalle particulier de IR. On généralise alors ce qui précède comme suit :
Définition I7 ::D·III -d4 (V.a.r. continue dans ] A, B [ et notions associées)

Soient A, B ∈ IR/ −∞ 6 A < B 6 +∞, et X, une v.a.r. à valeurs dans ] A, B [ .
1. On appelle densité de probabilité sur ] A, B [ , toute fonction f : ] A, B [ −→ IR, vérifiant :

 (i) ∀ x ∈ ] A, B [ , f (x) > 0 ;
∫ B
 (ii) f (x) dx = 1.
A
2. La v.a.r. X est dite continue et de densité de probabilité f dans ] A, B [ lorsqu’elle vérifie :
∫ d
Pr( c 6 X 6 d) = f (x) dx, ∀ c, d ∈ ] A, B [ / c 6 d.
c
Alors :
2.1. la moyenne (ou espérance mathématique) de X est donnée par :
∫ B
E (X) = mX = x f (x) dx, lorsque cette intégrale converge.
A
• Sinon, on dit que la v.a.r. X n’a pas de moyenne.
∫ B
2.2. la variance de X est donnée par : Var (X) = (x − mX )2 f (x) dx, si cette intégrale
A ∫ B
converge, ce qui a lieu si, et seulement si, l’intégrale mX 2 = x2 f (x) dx converge ;
A
et alors on a aussi : Var (X) = mX 2 − (mX )2 .
• Sinon, on dit que la v.a.r. X n’a pas de variance finie.
∗∗∗ Exemple 4 : Soit M1 , un modèle de lampe au néon (populairement appelée ≪réglette ≫).
Le temps total de fonctionnement (i.e. jusqu’à ce que la lampe claque) d’une lampe du modèle M1 est
imprévisible, donc a un caractère aléatoire et, de plus, ce temps va varier d’une lampe de ce modèle à l’autre.
On peut donc dire que ce temps de fonctionnement est une variable aléatoire X, à valeurs > 0, définie dans
la population Ω formée de l’ensemble des lampes du modèle M1 , i.e.
X : Ω −→ ] 0, +∞ [
ω 7−→ X(ω),
où X(ω) est donc le temps total de fonctionnement d’une lampe ω du modèle M1 .
En général, la v.a.r. X de ce problème a une densité de probabilité f sur ] 0, +∞ [ de la forme :
∀ t ∈ ] 0, +∞ [ , f (t) = λ e−λ t , où λ est une constante > 0. (3.22)
On dit alors que X suit la loi exponentielle de paramètre λ.
◃ Exercice I7 ::D·III -5 Dans l’Exemple 4 ci-dessus :
1◦ ) Montrer que la fonction f donnée par (3.22) est bien une densité de probabilité sur ] 0, +∞ [ .
2◦ ) Calculer E (X) et Var (X).
3◦ ) Calculer le temps de fonctionnement au bout duquel on doit s’attendre à ce que 95 % des lampes du
modèle M1 aient claqué.

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Chapitre I7 : INTEGRALES IMPROPRES (OU GENERALISEES)

NDONG NGUEMA E.-P.

Partie D : Intégrales impropres : derniers éléments

D·I – I.I. de fonctions à valeurs réelles quelconques (ou complexes).

1◦ ) Rappels : Convergence absolue/semi-convergence d’une intégrale impropre.

b) Rappel 2 : Semi-convergence d’une intégrale impropre.

2◦ ) Critère d’Abel pour certaines I.I.S. en +∞.

Théorème I7 ::D·I .2-1 (Critère d’Abel )

• • • Remarque D·I-1 (Notation −−

• • • Remarque D·I-2 (Critère d’Abel : un critère de convergence unidirectionnel !!! )

Théorème I7 ::D·I .3-1 (Convergence absolue des I.I.S. en b− et relations O, o, ∼)

• • • Remarque D·I-4 (Théorème I7 ::D·I .3-1 : convergenece absolue ou convergence ??? )

b) Nature d’une I.I.S. en passant par un D.L. de la fonction en la singularité.

I est, en fait, une I.I.S. en +∞ ;

=⇒ d’après le Critère d’Abel, J3 converge. (1.2i)

Maintenant, par la propriété (P1) des intégrales impropres convergentes,

• • • Remarque D·I-6 (Pourquoi un reste en O(u3 ) dans (1.2c) ??? )

• • • Remarque D·I-7 (Reste en O(um ), avec m > 3 dans (1.2c) ??? )

• • • Remarque D·I-8 (Pourquoi un reste en O et non o dans (1.2c) ??? )

c) Nature d’une I.I.S. en passant par un D.L. de la fonction en la singularité :

D·II – I.I. de fonctions à valeurs complexes : Quelques spéciﬁcités.

∗∗∗ Démarche : Convergence absolue d’une I.I. de fonction à valeurs complexes.

∗∗∗ Complément 1 (Primitive de eαx , pour la variable x ∈ IR et la constante α ∈ C∗ )

On en déduit l’Exemple suivant : ∫

• • • Remarque D·II-1 (Utilité du Théorème I7 ::D·II .3-1 ??? )

D·III – Intégrales impropres : Quelques applications.

2. Continuité et dérivabilité de la fonction Γ dans IR∗+ .

∀ a ∈ ] 0, +∞ [ , Γ(a + 1) = a · Γ(a) . (3.10)

∀ n ∈ IN∗ , Γ(n) = (n − 1) ! , (3.11)

ou, de manière équivalente,

4. Limites de la fonction Γ aux bornes de DΓ = IR∗+ .

lim Γ(a) = +∞ lim Γ(a) = +∞ .

5. Equivalents simples de la fonction Γ aux bornes de DΓ = IR∗+ .

Définition I7 ::D·III -d1 (Transformation fonctionnelle)

b) Transformation de Fourier / Transformée de Fourier.

Définition I7 ::D·III -d2 (Transformation de Fourier / Transformée de Fourier )

• • • Remarque D·III-1 (Autres déﬁnitions de la transformée de Fourier )

c) Transformation de Laplace / Transformée de Laplace.

Définition I7 ::D·III -d3 (Transformation de Laplace / Transformée de Laplace)

◃ Exercice I7 ::D·III -4 Montrer que :

1◦ ) toute fonction bornée sur IR∗+ est Laplace-transformable ;

2◦ ) toute fonction polynôme de IR ou C est Laplace-transformable.

• • • Remarque D·III-2 (Fourier-transformable ou Laplace-transformable ??? )

3◦ ) Modélisation des phénomènes aléatoires continus.

b) Phénomènes aléatoires discrets et finis, variables aléatoires et sommes finies.

c) Phénomènes aléatoires continus, variables aléatoires continues et intégrales impropres.

Définition I7 ::D·III -d4 (V.a.r. continue dans ] A, B [ et notions associées)

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