Mes Int Ch2

Mesure et Intégration
Chapitre 2: Intégrale de Lebesgue
Pr. Khalid ZGUAID
École Supérieure de l’Éducation et de la Formation d’Agadir (ESEFA)

Université Ibn Zohr - Agadir
Année universitaire: 2023/2024
K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 1 / 67

Table de matières
1 Intégrale d’une fonction étagée positive
2 Intégrale d’une fonction mesurable positive
3 Intégration des fonctions réelles
4 Théorèmes de convergence et applications
5 Intégrale de Riemann et de Lebesgue

Plan

Intégrale d’une fonction étagée positive
Dans tous ce qui suit (E, T , µ) est un espace mesuré, E + est
l’ensemble des fonctions étagées mesurables réelles positives
définies sur E, E est l’ensemble des fonctions étagées mesurables
réelles définies sur E, et M+ est l’ensemble des fonctions
mesurables à valeurs réelles positives finies ou non définies sur E.
Définition
n
X
Soit f ∈ E + dont l’écriture canonique est: f = ai 1Ai , avec les
i=1
ai ≥ 0 distincts et les Ai ∈ T forment une partition de E. On appelle
+
intégrale
Z ”de Lebesgue” de f par rapport à µ, l’élément de R ,
noté fdµ, défini par:
Z n
X
fdµ = ai µ(Ai ).
i=1

Z
En particulier, 1A dµ = µ(A), ∀A ∈ T .
On dit que f ∈ E + est Lebesgue

Z intégrable par rapport à µ (ou
simplement intégrable) si fdµ < +∞.
Z
Si f = 0, alors fdµ = 0. (Même si µ(E) = +∞)
On rappelle que 0 × ∞ = 0.

Les fonctions positives étagées peuvent prendre d’autres formes
que la forme canonique. Par conséquent, est-ce que l’intégrale
d’une fonction f ∈ E + dépend de l’écriture de f ?
Lemme
La définition de l’intégrale de Lebesgue pour les fonctions de E + ne
dépend pas de l’écriture de f .
n
X
On considère l’écriture canonique suivante de f : f = ai 1Ai .
i=1
m
X
Soit une autre écriture de f de la forme: f = bj 1Bj , Alors:
j=1
Z n
X m
X
fdµ = ai µ(Ai ) = bj µ(Bj ).
i=1 j=1

Propriétés élémentaires
Proposition
Soient f , g ∈ E + et α ∈ R+ . Alors,
Z Z
1. (αf )dµ = α fdµ.
Z Z Z
2. (f + g)dµ = fdµ + gdµ.
Z Z
3. f ≤ g =⇒ fdµ ≤ gdµ.
Preuve
On considère les formes canoniques suivantes:
n
X m
X
f = ai 1Ai et g = bj 1Bj
i=1 j=1

Preuve - suite
Z n
X n
X Z
1. (αf )dµ = αai µ(Ai ) = α ai µ(Ai ) = α fdµ
i=1 i=1
2. Posons Ei,j = Ai ∩ Bj , avec 1 ≤ i ≤ n et 1 ≤ j ≤ m. Alors, Ei,j ∈ T et
les Ei,j sont deux à deux disjoints.
Sm n
S
Remarquons que Ai = Ei,j et Bj = Ei,j .
j=1 i=1
n
X n
X n X
X m
f = ai 1Ai = ai 1 S
m = ai 1Ei,j .
Ei,j
i=1 i=1 j=1 i=1 j=1
Puisque, 1A∪B = 1A + 1B , lorsque A ∩ B = ∅. De même:

m
X m
X m X
X n n X
X m
g= bj 1Bj = bj 1 Sn = bj 1Ei,j = bj 1Ei,j .
Ei,j
j=1 j=1 i=1 j=1 i=1 i=1 j=1

Preuve - suite
Alors,
n X
X m
f +g = (ai + bj )1Ei,j .
i=1 j=1
Donc,
Z n X
X m
(f + g)dµ = (ai + bj )µ(Ei,j ),
i=1 j=1
n X
X m n X
X m
= ai µ(Ei,j ) + bj µ(Ei,j ),
Zi=1 j=1 Z i=1 j=1
= fdµ + gdµ.
3. Si f , g ∈ E + , avec f ≤ g, alors (g − f ) ∈ E + . Donc,

Z Z Z Z Z
gdµ = (g − f + f )dµ = (g − f )dµ + fdµ ≥ fdµ.

Définition
Soient f ∈ E + et A ∈ T . On appelle intégrale Z”de Lebesgue” de f
+
sur A par rapport à µ, l’élément de R , noté fdµ, défini par:
A
Z Z
fdµ = (f .1A )dµ.
A
Remarques
n
X
1. Si f a pour écriture canonique f = ai 1Ai , alors,
i=1
n
X Z n
X
f .1A = ai 1A∩Ai et fdµ = ai µ(A ∩ Ai ).
i=1 A i=1
(car 1A .1Ai = 1A∩Ai .)

Remarques
Z Z
2. fdµ = fdµ.
E
3. Si A, B ∈ T tels que A ⊂ B, alors
Z Z
fdµ ≤ fdµ.
A B
4. Si f , g ∈ E + , α, β ∈ R+ et A ∈ T , alors:
Z Z Z
(α.f + β.g)dµ = α fdµ + β gdµ.
A A A

Plan

Intégrale d’une fonction mesurable positive
Définition
Définition
Soient f ∈ M+ et A ∈ T . On appelle l’intégrale
Z ”de Lebesgue” de f
+
sur A par rapport à µ l’élément de R , noté fdµ, défini par:
A
Z Z
+
fdµ := sup gdµ ; g ∈ E et g ≤ f
A A
f ∈ M+ est dite µ-intégrable

Z (ou simplement intégrable) si son
intégrale est finie, i.e. fdµ < +∞.
A
Remarque
Z Z
On écrira souvent fdµ à la place de fdµ.
E

Lemme
Pour tout f ∈ M+ et pour toute suite croissante (fn )n ⊂ E + qui
converge vers f , on a:
Z Z
fdµ = lim fn dµ.
n→+∞
Corollaire
Soient A ∈ T et f une fonction mesurable et positive sur A. Pour
toute suite de fonction mesurable (fn )n ⊂ E + , positive et croissante
sur A, qui converge vers f sur A, on a:
Z Z
fdµ = lim fn dµ, ∀A ∈ T .
A n→+∞ A

Propriétés élémentaires
Proposition
Soient f , g ∈ M+ , α ∈ R+ et A, B ∈ T .
Z Z
1. Si f ≤ g, alors fdµ ≤ gdµ. C-à-d: Si g est intégrable sur A,
A A
alors f l’est aussi.
Z Z
2. Si A ⊂ B, alors fdµ ≤ fdµ.
Z Z A B
3. (α.f )dµ = α fdµ .

A A

Théorème de convergence croissante ou de Beppo-Levi
Théorème - (Beppo-Levi)
Soient (fn )n∈N ⊂ M+ une suite croissante, A ∈ T et
f = lim fn = sup(fn )n . Alors, on a:
n→+∞
Z Z
fdµ = lim fn dµ.
A n→+∞ A
Preuve
• On a fn −→ f , alors f ∈ M+Z. Z
• On a fn ≤ f , ∀n ∈ N, alors fn dµ ≤ fdµ, ∀n ∈ N. Donc,
A A
Z Z
lim fn dµ ≤ fdµ.
n→+∞ A A

Théorème de convergence croissante ou de Beppo-Levi
Preuve - Suite
• Pour l’inégalité inverse:
Soient α ∈]0, 1[ et g ∈ E + telle que g ≤ f dont l’écriture canonique
est:
Xm
g= ai 1Ai .
i=1
Posons Bn = {x ∈ E ; fn (x) ≥ αg(x)} = {fn ≥ α.g}, ∀n ∈ N. Alors,

• Bn ∈ T , ∀n ∈ N.
• (Bn )n ⊂ T est une suite croissante.
+∞
•
S
Bn = E.
n=0

Preuve - Suite
Par suite:
Z Z
fn dµ ≥ (fn 1Bn )dµ, ( car fn ≥ fn 1Bn )
A ZA
≥ (α.g1Bn )dµ, ( car fn 1Bn ≥ α.g1Bn )
AZ
= α gdµ, ( car g est étagée)
A∩Bn
m
X
= α ai µ(Ai ∩ A ∩ Bn ).
i=1
Or lim µ(Ai ∩ A ∩ Bn ) = µ(Ai ∩ A), car (Ai ∩ A ∩ Bn )n est une suite,

n→+∞
de T , croissante vers (Ai ∩ A) (utiliser le théorème de continuité
croissante). Donc,
Z m
X Z
lim fn dµ ≥ α ai µ(Ai ∩ A) ≥ α gdµ.
n→+∞ A A
i=1

Preuve - Suite
On fait tendre α vers 1− , on obtient alors
Z Z
lim fn dµ ≥ gdµ,
n→+∞ A A
et par suite,
Z Z Z
lim fn dµ ≥ sup gdµ ; g ∈ E + et g ≤ f = fdµ,
n→+∞ A A A
donc Z Z
lim fn dµ ≥ fdµ.
n→+∞ A A
Enfin, Z Z
lim fn dµ = fdµ.
n→+∞ A A

Conséquences
Proposition
Soient f , g ∈ M+ et A, B ∈ T . Alors:
Z Z Z
1. f + gdµ = fdµ + gdµ.
ZA A Z A
2. (+∞)fdµ = (+∞) fdµ.
ZA Z A
3. fdµ = f .1A dµ.

A E Z
4. Si f = 0 sur A, alors fdµ = 0.
A Z
5. Si µ(A) = 0 sur A, alors fdµ = 0.

Z A Z Z
6. Si A ∩ B = ∅, alors fdµ = fdµ + fdµ.
A∪B A B

Preuve
1. Soient (fn )n , (gn )n ⊂ E + deux suites croissantes telles que
f = lim fn et g = lim gn . Il est clair que (fn + gn )n ⊂ E + est une
n→+∞ n→+∞
suite croissante telle que (f + g) = lim (fn + gn ). Alors,
n→+∞
Z Z Z Z
(f + g)dµ = lim (fn + gn )dµ = lim fn dµ + lim gn dµ
A n→+∞ A n→+∞ A Z
Z n→+∞ A
= fdµ + gdµ.
A A
3. Soit (fn )n ⊂ E + une suite croissante telle que f = lim fn .

n→+∞
Remarquons que f .1A = lim fn .1A et (fn .1A ) ⊂ E + . Alors,
n→+∞
Z Z Z Z
fdµ = lim fn dµ = lim fn .1A dµ = f .1A dµ
A n→+∞ A n→+∞ E E
2. Appliquer le théorème de Beppo-Levi à fn = n.f .

Z Z Z
4. fdµ = f .1A dµ = 0dµ = 0.µ(E) = 0.
A E E
5. Soit (fn )n ⊂ E + une suite croissante telle que f = lim fn . Pour

n→+∞
m
X
tout n, on considère l’écriture canonique fn = an,i 1An,i . Alors:
i=0
Z m
X
fn dµ = an,i µ(An,i ∩ A) = 0, car An,i ∩ A ⊂ A.
A i=0
Enfin, Z Z
fdµ = lim fn dµ = 0.
A n→+∞ A
6. Nous utilisons le fait que (A ∩ B = ∅) =⇒ (1A∪B = 1A + 1B ). on a,

Z Z Z Z Z Z
fdµ = f .1A∪B dµ = f .1A dµ + f .1B dµ = fdµ + fdµ
A∪B E E E A B
Proposition
Soient (fn )n≥0 ⊂ M+ une suite et A ∈ T . Alors,
Z X XZ
fn dµ = fn dµ.
n≥0 n≥0
Preuve
m
X
Appliquer Beppo-Levi à gm = fn .
n=0

Proposition
+
Soit f ∈ M+ . L’application ν : T → R définie par:
Z
ν(A) = fdµ, ∀A ∈ T ,
A
est une mesure.
Preuve
Z
1. ν(∅) = fdµ = 0. (car µ(∅) = 0).
∅
2. Soit (An )n≥0 une suite d’éléments deux à deux disjoints de T .
Nous utilisons le fait que si les An sont deux à deux disjoints
alors,
+∞
X
1 S An = 1An
n≥0
n=0
Preuve - suite
! Z Z
S
ν An = S fdµ = f .1 S
An
dµ
n≥0 An n≥0
n≥0
+∞
Z X
= f .1An dµ
n=0
+∞ Z
X
(D’après la proposition précédente) = f .1An dµ
n=0
+∞
X
= ν(An ).
n=0

Lemme (de Fatou)

Soient (fn )n≥0 ⊂ M+ et A ∈ T . Alors:
Z Z
limfn dµ ≤ lim fn dµ.
A A
Preuve

On sait que limfn = Sup Inf (fn ) .
k∈N n≥k
Posons alors gk = Inf (fn ). Clairement gk ∈ M+ , (gk )k≥0 est
n≥k
croissante et limfn = Sup (gk ) = lim gk . Donc:
k∈N k→+∞
Z Z Z
limfn dµ = lim gk dµ = lim gk dµ.(Beppo − Levi)
A A k→+∞ k→+∞ A

Preuve - suite
Z
Comme (gk )k est croissante, alors gk dµ l’est aussi. Ceci est
A k
aussi dû à la croissance de l’intégrale. Alors,
Z Z Z
limfn dµ = lim gk dµ = Sup gk dµ .
A k→+∞ A k∈N A
Z Z
(gk ≤ fn , ∀k ≥ 0, ∀n ≥ k ) ⇒ gk dµ ≤
fn dµ, ∀k ≥ 0, ∀n ≥ k
ZA Z A
⇒ gk dµ ≤ Inf fn dµ , ∀k ≥ 0
A Z n≥k
A Z
⇒ Sup gk dµ ≤ Sup Inf fn dµ
Zk∈N A Z k∈N n≥k A
⇒ limfn dµ ≤ lim fn dµ.

A A

Remarques
1. L’inégalité du lemme de Fatou peut être stricte.
Penons (E, T , µ) = ([0, 1], B([0, 1]), λ) et fn = n.1]0, 1 [ .
n
Clairement,
Z Z
limfn dµ = 0 < 1 = lim fn dµ.
A A
Z
2. Si ∃M ≥ 0, tel que fn dµ ≤ M pour tout n ≥ 1. Alors, limfn est
A
µ-intégrable sur A.
Théorème (Inégalité de Tchebychev)

Pour tout f ∈ M+ et tout α > 0, on a:
Z
1
µ ({f ≥ α}) ≤ fdµ.
α
Preuve
On a
f ≥ f .1{f ≥α} ≥ α.1{f ≥α} .
Ceci implique que
Z Z
fdµ ≥ α.1{f ≥α} dµ = α.µ ({f ≥ α}) ,
d’où Z
1
µ ({f ≥ α}) ≤ fdµ.
α

Intégrales et ensembles négligeables
Définition
Soient A ∈ T et P(x) une propriété qu’un élément x de E peut
posséder ou non. On dit que P(x) est vraie µ presque partout (ou
µ-p.p. ou simplement p.p.) sur A s’il existe un négligeable N telle
que l’ensemble {x ∈ A ; P(x) est fausse } est contenu dans N.
Remarque
Si {x ∈ A ; P(x) est fausse } ∈ T , alors P(x) est vraie µ-p.p. sur A si
et seulement si µ({x ∈ A ; P(x) est fausse }) = 0.

Soient f , g : E → R (R ou C).
1. f = g p.p. ⇐⇒ ∃ N un négligeable tq {x ; f (x) ̸= g(x)} ⊂ N.
2. Si f et g sont mesurables, alors:
f = g p.p. ⇐⇒ µ({x ; f (x) ̸= g(x)}) = 0.
Soient (fn )n≥0 une suite de fonctions à valeurs dans R (R ou C).

1. (fn )n converge vers f p.p. ⇐⇒ ∃ N un négligeable tq
{x ; fn (x) ̸−→ f (x)} ⊂ N.
2. Si les fn sont mesurables, alors:
(fn )n converge vers f p.p. ⇐⇒ µ({x ; fn (x) ̸−→ f (x)}) = 0.

Proposition
Soit f ∈ M+ . Si f est intégrable alors elle est finie p.p..
Preuve
Soit A = {x ∈ E ; f (x) = +∞} ∈ T . Alors, on montre que: Si
Z
fdµ < +∞ alors µ(A) = 0.
Pour n ≥ 1, on définit An = {x ∈ E ; f (x) ≥ n}. Alors, An T ∈ T et (An )
est décroissante vers A, c-à-d: (An ) est décroissante et An = A.
Z n≥1
1
De plus, µ(An ) = µ({f ≥ n}) ≤ fdµ < +∞. (Tchebychev).
n
En utilisant la continuité décroissante, on a
 
\
µ(A) = µ  An  = lim µ(An ) = 0
n→+∞
n≥1
Remarque
La réciproque de cette proposition est fausse, en effet:
Si (E, T , µ) = (R, B(R), λ) et f Z= 1.
On a, f est fini par tout mais fdλ = λ(R) = +∞.
R
Proposition
Soit f ∈ M+ . Alors,
Z
fdµ = 0 ⇐⇒ f = 0, p.p..

Preuve
Z
⇒) Supposons que fdµ = 0 et montrons que µ({f > 0}) = 0.
!
X 1

S 1
0 ≤ µ({f > 0}) = µ f ≥ n ≤ µ f ≥
n≥1 n
i≥1 Z
X
≤ n fdµ = 0.
i≥1
Alors, µ({f > 0}) = 0. Donc, f = 0 p.p..

Z
⇐) Supposons que f = 0 p.p. et montrons que fdµ = 0.
Posons N = {f > 0}, donc µ(N) = 0.
Z Z Z Z
fdµ = fdµ = fdµ + fdµ = 0 + 0 = 0.
N∪(E\N) N E\N
Proposition
Z Z
Soient f , g ∈ M+ . Si f = g p.p. alors fdµ = gdµ.
Preuve
Posons h = min(f , g). On définit

f (x) − h(x) si h(x) ̸= +∞
F (x) =
0 si h(x) = +∞,
et
g(x) − h(x) si h(x) ̸= +∞
G(x) =
0 si h(x) = +∞.

Preuve - suite
Il est clair que:
• G, F ∈ M+ .
• F et G sont nulles p.p.. ( {f − h ̸= 0} ⊂ {f − g ̸= 0} et
{g − h ̸= 0} ⊂ {g − f ̸= 0}, si h(x) ̸= +∞ )
• f = F + h et g = G + h.
Donc,
Z Z Z Z Z
fdµ = F + hdµ = Fdµ + hdµ = hdµ,
et Z Z Z Z Z
gdµ = G + hdµ = Gdµ + hdµ = hdµ.
Car F et G sont nulles p.p..

Enfin, Z Z
fdµ = gdµ.

Remarque
La réciproque de cette proposition est fausse, en effet:
Si (E, T , µ) = ([0, 1], B([0, 1]), λ), f = 1 et g = 3.1[0, 1 ] . Alors,
Z Z 3
fdλ = gdλ = 1 mais f ̸= g.

Remarques
1. Soient f ∈ M+ et A ∈ T .
Si f est intégrable sur A alors elle est finie p.p. sur A.
2. Soient f ∈ M+ et A ∈ T . Alors,
Z
fdµ = 0 ⇐⇒ f = 0, p.p. sur A.
A
3. Soient f , g ∈ M+ et A ∈ T . Si f = g p.p. sur A, alors

Z Z
fdµ = gdµ.
A A

Plan

Intégration des fonctions réelles
Définition
Soient f : E → R(ou R) une fonction mesurable et A ∈ T . On dit
que f est µ-intégrable (ou simplement
Z intégrable) sur A si |f | ∈ M+
est intégrable sur A. i.e. si |f |dµ < +∞.
A
Ceci est équivalent aux conditions: f + et f − sont intégrables sur A.
On appellera alors l’intégrale ”de Lebesgue” de f sur A la quantité
suivante: Z Z Z
fdµ = f + dµ − f − dµ.
A A A
L’ensemble des fonctions intégrables sur E à valeurs dans R (resp.

R) sera noté L1R (E, T , µ) (resp. LR
1 (E, T , µ)), et on écrit L1 (resp. L1 )
R R
ou simplement L1 s’il y-a pas d’ambiguı̈té.

Remarques
Soient f , g :→ R (ou R), A ∈ T et α ∈ R. Alors:
1. f est intégrable sur A ⇐⇒ f .1A ∈ L1 . De plus,
Z Z
fdµ = f .1A dµ.
A
2. Si f est intégrable sur A, alors:

Z Z Z
|f |dµ = f + dµ + f − dµ.
A A A
3. Si f ∈ L1 , alors f est finie p.p. sur E.

4. Si f est intégrable sur A, alors f est finie p.p. sur A.

Remarques
5. Si f ∈ L1 , alors f est intégrable sur A.
6. Z Z
fdµ ≤ |f |dµ.
A A
7. Z Z Z
|f + g|dµ ≤ |f |dµ + |g|dµ.
A A A
8. Z Z
|αg|dµ = |α| |g|dµ.
A A

Proposition
Soient f , g ∈ L1 , A ∈ T et α ∈ R. Alors:
Z Z
1. kf ∈ L et1 kfdµ = k fdµ.
AZ A Z Z
2. f + g ∈ L1 et f + gdµ = fdµ + gdµ.
A Z A A
3. f ≥ 0 sur A =⇒ fdµ ≥ 0.
A
Preuve
Z Z
1. On a |kf |dµ = |k| |f |dµ < +∞. Alors, kf ∈ L1 .
A A
+ + − −
Z Z 0: Alors, (kfZ ) = k.f et (kfZ ) = k.f . Donc:
Si k > Z Z
+ − + −
kfdµ = (kf ) dµ − (kf ) dµ = k. f dµ − k. f dµ = k . fdµ
A A A A A A

Preuve
Z Si kZ< 0: Alors, Z(kf )+ = −k.f − et Z(kf )− = −k.fZ+ . Donc: Z
+ − − +
kfdµ = (kf ) dµ− (kf ) dµ = −k. f dµ+k. f dµ = k . fdµ.
A A A A A A
Pour k = 0, c’est évident.
2. On montre facilement que:
(f + g)+ + f − + g − = (f + g)− + f + + g + ,
on utilise la linéarité de l’intégrale pour les fonctions de M+ et

le fait que ces fonctions ont des intégrales finies pour déduire
le résultat.
3. f ≥ 0 sur A =⇒ f = f + et f − = 0 sur A. D’où le résultat.

Corollaire
Soient f , g ∈ L1R et A, B ∈ T . Alors:
Z Z
f ≤ g =⇒ fdµ ≤ gdµ,
A A
et Z Z Z
A ∩ B = ∅ =⇒ fdµ = fdµ + fdµ.
A∪B A B
Preuve
Z Z Z
• f ≤ g =⇒ g − f ≥ 0 =⇒ g − fdµ ≥ 0 =⇒ gdµ ≥ fdµ.
Z Z Z A A A
• fdµ = f + dµ − f − dµ. Le reste est évident.
A∪B A∪B A∪B

Remarque
Remarque (Attention)
La propriété suivante n’est pas satisfaite pour les fonctions
mesurables à valeurs réelles.
Z Z
A ⊂ B =⇒ fdµ ≤ fdµ.
A B
En effet, Si (E, T , µ) = (R, B(R), λ), f = −1, A = [0, 1] et B = [0, 2] .

On a A ⊂ B, mais:
Z Z
fdµ = −1 > −2 = fdµ.
A B

Proposition
Soient f : E → R (ou R) et g ∈ M+ intégrable telle que |f | ≤ g p.p..
Alors, f est intégrable.
Preuve
Soit N = {|f | > g}, alors µ(N) = 0. Alors:
Z Z Z Z Z Z
|f |dµ = |f |dµ+ |f |dµ = |f |dµ ≤ gdµ ≤ gdµ < +∞.
N E\N E\N E\N E
Enfin, f ∈ L1 .

Plan

Théorèmes de convergence et applications
Théorème de convergence dominée de Lebesgue

Soient (fn )n une suite de fonctions mesurables de E dans R (ou R)
et f : E → R (ou R).
Si:
• fn −→ f p.p..
• ∃g ∈ M+ intégrable telle que: pour tout n, |fn | ≤ g p.p..
Alors:
1. fZ ∈ L1 .
2. |fn − f |dµ −→ 0.
Z Z Z Z
3. fn dµ −→ fdµ ou encore lim fn dµ = lim fn dµ.
n→+∞ n→+∞

Preuve
- Pour tout n, |fn | ≤ g p.p. implique que:
• fn ∈ L1 .
• ∃Nn ∈ T tq µ(Nn ) et |fn | ≤ g sur NnC . (Nn = {|fn | > g})
- fn −→ f p.p., implique que:
• ∃N ∈ T tq µ(N) = 0 et fn −→ f sur N C . (N = {fn ̸−→ f })

S
Posons, D = Nn ∪ N. Il est clair que:
n
• µ(D) = 0. (σ-sous additivité)
Z Z
• fn 1D C = fn p.p.. (Autrement fn dµ = fn 1D C dµ)
Z Z
• f 1D C = f p.p.. (Autrement fdµ = f 1D C dµ)
Z Z
• g1D C = g p.p.. (Autrement gdµ = g1D C dµ)
Preuve - suite
• |fn 1D C | ≤ g1D C .
• fn 1D C −→ f 1D C .
Alors,
Z Z Z Z
|f |dµ = |f 1D C |dµ = lim |fn 1D C |dµ ≤ g1D C dµ
n→+∞ Z
≤ gdµ
< +∞.
Donc, f ∈ L1 .
Posons, gn := 2g − |fn 1D C − f 1D C |, Alors:
gn ∈ M+ et gn −→ 2g

Preuve - suite
Z Z Z
2gdµ = lim gn dµ =
limgn dµ
n→+∞ Z
(Lemme de Fatou) ≤ lim gn dµ
Z Z
≤ lim 2gdµ − |fn 1D C − f 1D C |dµ
Z Z
≤ 2gdµ − lim |fn 1D C − f 1D C |dµ.
Z Z
Comme 2gdµ < +∞, alors lim |fn 1D C − f 1D C |dµ = 0 . Alors,
Z
lim |fn 1D C − f 1D C |dµ = 0.
n→+∞

Preuve - suite
Comme fn 1D C − f 1D C = fn − f p.p..
Z Z
lim |fn − f |dµ = lim |fn 1D C − f 1D C |dµ = 0.
n→+∞ n→+∞
Enfin, comme
Z Z Z
fn dµ − fdµ ≤ |fn − f |dµ −→ 0,
Alors, Z Z
fn dµ −→ fdµ

Corollaire
Soient (fn )n une suite de fonctions mesurables de E dans R (ou R)
et f : E → R (ou R).
Si:
• fn −→ f p.p. sur A.
• ∃g ∈ M+ intégrable telle que: pour tout n, |fn | ≤ g p.p. sur A.
Alors:
1. f 1A ∈ L1 .
Z
2. |fn − f |dµ −→ 0.
ZA Z Z Z
3. fn dµ −→ fdµ ou encore lim fn dµ = lim fn dµ.
A A n→+∞ A A n→+∞

Théorème - Fatou
Soient (fn )n une suite de fonctions intégrables de E dans R (ou R),
A ∈ A et g : E → R (ou R) une fonction intégrable telle que fn ≥ g
p.p. sur A pour tout n. Alors:
Z Z
limfn dµ ≤ lim fn dµ.
A A

Théorème - Convergence monotone de Beppo-Levi

Soient (fn )n une suite de fonctions intégrables de E dans R (ou R),
A ∈ T et f : E → R (ou R) une fonction mesurable. Si (fn )n est
monotone (ou monotone sur A) et fn −→ f p.p. sur A, Alors:
Z
1. f .1A ∈ L1 ⇐⇒ lim fn dµ ̸= ±∞.
n→+∞ A
Z
2. Si f .1A ∈ L1 , alors |fn − f |dµ −→ 0.
Z A Z
ou encore fn dµ → fdµ
A A

Théorème - Continuité sous signe intégrale

Soient (M, d) un espace métrique, y0 ∈ M et f : E × M → R tels que:
f (., y ) : E → R
i. ∀y ∈ M, la fonction est mesurable.
x 7→ f (x, y )
f (x, .) : M → R
ii. La fonction est continue en y0
y 7→ f (x, y )
presque pour tout x ∈ E.
iii. ∃g ∈ M+ ∩ L1 telle que: ∀y ∈ M, |f (., y)| ≤ g(.), p.p. x ∈ E.
Alors:
La fonction F : E → R définie par
Z Z
F (y ) = f (., y)dµ := f (x, y)dx (ou dµ(x)),
E E
est bien définie et est continue en y0 .

Preuve
i) + iii) =⇒ f (., y) ∈ L1 , ∀y ∈ M =⇒ F est bien définie.
Soit (yn ) une suite de F qui converge vers y0 . Montrons que F (yn )
converge vers F (y0 ). On a:
• iii) =⇒ |f (., yn )| ≤ g(.) p.p..
• ii) =⇒ f (., yn ) → f (., y0 ) p.p..
D’après T.C.D., on obtient que:
Z Z
F (yn ) := f (., yn )dµ −→ f (., y0 )dµ := F (y0 ).
E E
Enfin, F est continue en y0 .

Théorème - Dérivation sous signe intégrale
Soient O un ouvert de R et f : E × O → R tels que:
i. ∀t ∈ O, f (., t) : x 7→ f (x, t) est intégrable. i.e. f (., t) ∈ L1R .
ii. L’application f (x, .) : t 7→ f (x, t) est dérivable presque pour tout
∂
x ∈ E. i.e. f (x, t) existe p.p. sur E.
∂t
∂
iii. ∃g ∈ M+ ∩ L1 telle que: ∀t ∈ O, | f (., t)| ≤ g(.), p.p. x ∈ E.
∂t
∂
Alors: la fonction f (., t) est intégrable sur E et la fonction
∂t Z Z
H : O → R définie par H(t) = f (., t)dµ := f (x, t)dx (ou dµ(x)),
E E
est dérivable sur O. De plus,
Z
′ ∂
H (t) = f (., t)dµ.
E ∂t
Preuve
Soit (tn )n une suite qui converge vers t, alors on a:
∂ f (., tn ) − f (., t)
f (., t) = lim .
∂t n→+∞ tn − t
f (., tn ) − f (., t)
Posons hn (.) = . Alors, (hn )n est une suite de fonctions
tn − t
∂
mesurables qui converge vers f (., t), qui est donc elle même
∂t
mesurable.
∂
D’après (iii) on obtient que f (., t) ∈ L1R .
∂t
Pour n0 assez grand, ∃t ′ compris entre tn0 et t tel que (T.A.F.)
∂ f (., tn0 ) − f (., t)

f (., t ′ ) = = hn0 (.).
∂t tn0 − t

Preuve - suite
On a:
∂
• hn −−−−→ f (., t),
n→+∞ ∂t
n≥n0
∂
• |hn (.)| = f (., t ′ ) ≤ g(.) p.p., ∀n ≥ n0 .
∂t
D’après T.C.D. on a:
Z Z
∂
f (., t)dµ = lim hn (.)dµ
∂t n→+∞ Z Z
f (., tn )dµ − f (., t)dµ
= lim
n→+∞ tn − t
= H ′ (t).

Plan

Intégrale de Riemann et de Lebesgue
Soient f : R → R et [a, b] ⊂ R.
Si f est Riemann-intégrable ”R-intégrable” sur [a, b], alors elle est
Lebesgue-intégrable ”L-intégrable” sur [a, b] et:
Z Z b
fdλ = f (x)dx.
[a,b] a
Théorème
Si f est bornée sur [a, b], alors:
f est R-intégrable ⇔ l’ensemble de ses points de discontinuités

sur [a, b] sur [a, b] ”{x ∈ [a, b] ; f est discontinue en x }”
est négligeable.
⇔ ∃N ⊂ [a, b], tq λ(N) = 0 et f est continue
en tout x ∈ [a, b] \ N.
⇔ f est continue p.p. sur [a, b].

Remarques
1. f est L-intégrable n’implique pas que f est R-intégrable. En
effet, la fonction f = 1[0,1]∩Q est L-intégrable sur [0, 1], mais elle
n’est pas R-intégrable sur [0, 1], car l’ensemble de ses points de
discontinuités sur [0, 1] est de mesure ”de Lebesgue” 1 (n’est
pas négligeable).
Z
2. Il est à noter que l’intégrale de Lebesgue fdλ et l’intégrale
[a,b]
Z b
de Riemann f (x)dx sont deux objets différents et sont
a
construites de manières radicalement différentes, mais les
deux intégrales coı̈ncident pour une grandeZclasse de
fonctions. Il est très commun de confondre fdλ,
[a,b]
Z Z b
f (x)dλ(x) et f (x)dx.
[a,b] a
Remarques
3. Dorénavant, sauf indication contraire, les notations
précédentes feront toujours référence à l’intégrale au sens de
Lebesgue. En pratique, cet abus ne pose pas de problème
particulier.

Intégrales généralisées
Soit f : [a, b[→ R, avec −∞ < a < b ≤ +∞, telle que f est localement
R-intégrable (c-à-d: R-intégrable sur tout intervalle fermé borné
”compact” inclus dans [a, b[). On note alors ”au sens de Riemann”:
Z b Z t
f (x)dx = lim f (x)dx, Si elle existe ” ∈ R”,
a t→b a
t>a
Z b
et on dit que f (x)dx est convergente.
a
Remarque
De la même manière, on peut définir l’intégrale généralisée
Z b
f (x)dx dans les cas : f :]a, b] → R, avec −∞ ≤ a < b < +∞, et
a
f :]a, b[→ R, avec −∞ ≤ a < b ≤ +∞.

Théorème
Z b
f est L-intégrable sur [a, b[ si et seulement si f (x)dx est
a !
Z b
absolument convergente |f (x)|dx est convergente , et dans
a
ce cas: Z Z b Z t
fdλ = f (x)dx = lim f (x)dx.
[a,b[ a t→b a
t>a
Remarque
Sous la même condition, on donne des théorèmes similaires pour
Z b
l’intégrale généralisée f (x)dx dans les cas : f :]a, b] → R, avec
a
−∞ ≤ a < b < +∞, et f :]a, b[→ R, avec −∞ ≤ a < b ≤ +∞.

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Mesure et Intégration

Chapitre 2: Intégrale de Lebesgue

Pr. Khalid ZGUAID

École Supérieure de l’Éducation et de la Formation d’Agadir (ESEFA)

Année universitaire: 2023/2024

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 1 / 67

1 Intégrale d’une fonction étagée positive

2 Intégrale d’une fonction mesurable positive

3 Intégration des fonctions réelles

4 Théorèmes de convergence et applications

5 Intégrale de Riemann et de Lebesgue

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 2 / 67

1 Intégrale d’une fonction étagée positive

2 Intégrale d’une fonction mesurable positive

3 Intégration des fonctions réelles

4 Théorèmes de convergence et applications

5 Intégrale de Riemann et de Lebesgue

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 3 / 67

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 4 / 67

On dit que f ∈ E + est Lebesgue

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 5 / 67

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 6 / 67

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 7 / 67

Puisque, 1A∪B = 1A + 1B , lorsque A ∩ B = ∅. De même:

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 8 / 67

3. Si f , g ∈ E + , avec f ≤ g, alors (g − f ) ∈ E + . Donc,

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 9 / 67

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 10 / 67

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 11 / 67

1 Intégrale d’une fonction étagée positive

2 Intégrale d’une fonction mesurable positive

3 Intégration des fonctions réelles

4 Théorèmes de convergence et applications

5 Intégrale de Riemann et de Lebesgue

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 12 / 67

f ∈ M+ est dite µ-intégrable

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 13 / 67

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 14 / 67

3. (α.f )dµ = α fdµ .

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 15 / 67

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 16 / 67

Posons Bn = {x ∈ E ; fn (x) ≥ αg(x)} = {fn ≥ α.g}, ∀n ∈ N. Alors,

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 17 / 67

Or lim µ(Ai ∩ A ∩ Bn ) = µ(Ai ∩ A), car (Ai ∩ A ∩ Bn )n est une suite,

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 18 / 67

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 19 / 67

3. fdµ = f .1A dµ.

5. Si µ(A) = 0 sur A, alors fdµ = 0.

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 20 / 67

3. Soit (fn )n ⊂ E + une suite croissante telle que f = lim fn .

2. Appliquer le théorème de Beppo-Levi à fn = n.f .

5. Soit (fn )n ⊂ E + une suite croissante telle que f = lim fn . Pour

6. Nous utilisons le fait que (A ∩ B = ∅) =⇒ (1A∪B = 1A + 1B ). on a,

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 23 / 67

est une mesure.

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 25 / 67

Lemme (de Fatou)

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 26 / 67

⇒ limfn dµ ≤ lim fn dµ.

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 27 / 67

Théorème (Inégalité de Tchebychev)

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 29 / 67

K. Zguaid (ESEFA) Mesure et Intégration - Chapitre 2 2023/2024 30 / 67