Question n°4 Exercice 2 du TD n°8

On suppose connus : x26,1 = 1 et x26,2 = −1. Construire un intervalle

de prévision au niveau 95% pour y26 .

∗
On calcule la prévision ponctuelle yN +1 = b̂0 + b̂1 xN +1,1 + b̂2 xN +1,2 .
∗
Ici y26 = 0, 8 + 1, 2 − 0, 3 = 1, 7.

∗
yN +1 −yN
D’après le cours, √ +1
∼ T (N − (p + 1)) avec λN +1 = 1 + x′N +1 (X ′ X)−1 xN +1
σ̂ λN +1

En notant t1− α2 = t1− α2 (N − (p + 1)), on a :

∗
yN +1 − yN +1
P (−t1− α2 ≤ √ ≤ t1− α2 ) = 1 − α
σ̂ λN +1

Soit q q
∗ ∗
P (yN +1 − t1− 2 σ̂ λN +1 ≤ yN +1 ≤ yN +1 + t1− 2 σ̂ λN +1 ) = 1 − α
α α

d’où l’intervalle de prévision au niveau de confiance (1 − α) pour yN +1 :

q q
∗ ∗
IP1−α (yN +1 ) = [yN +1 − t1− 2 σ̂ λN +1 ; yN +1 + t1− 2 σ̂ λN +1 ]
α α

∗
yN +1 −yN
Ici, √ +1
∼ T (22) et t0,975 (22) = 2, 074
σ̂ λN +1

On calcule :
 
 1
′ −1 
σ̂ 2 λN +1 2 2
= σ̂ + 1 1 −1 σ̂ (X X)  1 


−1
  
 0, 13 −0, 11 −0, 013
 1
2
= σ̂ + 1 1 −1  −0, 11 0, 31

0, 026   1 


−0, 013 0, 026 0, 0126 −1
 
 1 
= σ̂ 2 + 0, 033 0, 174 0, 0004  1 
 

−1
σ̂ 2 λN +1 = σ̂ 2 + 0, 207

De plus, PN 2
2 n=1 ϵ̂n SCR 3, 368
σ̂ = = = = 0, 153
N − (p + 1) N − (p + 1) 22

D’où
σ̂ 2 λN +1 = 0, 36 = (0, 6)2

L’intervalle de prévision au au niveau 95% pour y26 est donc :

IP0.95 (y26 ) = [1, 7 − 2, 074 × 0, 6; 1, 7 + 2, 074 × 0, 6]

IP0.95 (y26 ) = [0, 46; 2, 94]