Descriptif de Sujet de projet d’initiation a la recherche (mention MMF) 2022-2023

Laboratoire : Laboratoire MICS, CentraleSupélec

Adresse : 7 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette

Encadrant : Damien Challet, damien.challet@centralesupelec.fr, Bouygues, SC.113

1 Contexte/orientation
Calibration de modèles d’agents aux données financières
Ce projet consiste à calibrer avec des méthodes bayésiennes des modèles simples de marché financiers basés sur
le comportement des agents. Le but est non seulement d’expliquer les mécanismes qui sous-tendent la dynamique
des prix, mais également de les prédire. Ce projet s’inscrit dans une thématique plus générale d’inférence de
comportement d’agents financiers à l’aide de données ou de modèles spécifiques.
La démarche proposée consiste à étudier un article récent, d’en comprendre la démarche, de l’implémenter, de
comprendre ses limitations et d’améliorer son approche par exemple en la simplifiant dans certains cas particuliers,
ou en ajoutant des échelles de temps dans le comportement des agents.

2 Résultats attendus
Les livrables consistent en un rapport et du code lisibles. Le rapport comportera des analyses comparatives de
différents modèles et méthodes.

3 Compétences à l’oeuvre et approches

1. Apprentissage statistique, filtrage de Kalman
2. Programmation
3. Rédaction

4 Planning
— 3 mois : étude et implémentation des méthodes analytiques : filtrage de Kalman (cas linéaire et non-linéaire)
— 2 mois : étude comparative
— 1 mois extensions et rédaction

5 Bibliographie
Majewski, A. A., Ciliberti, S., & Bouchaud, J. P. (2020). Co-existence of trend and value in financial markets :
Estimating an extended Chiarella model. Journal of Economic Dynamics and Control, 112, 103791.