Université Toulouse 1 Capitole

École d’économie de Toulouse

Année universitaire 2021-2022

Session 1
Semestre 5

Licence 3 mention Économie

Epreuve : Comportements Stratégiques et Applications à l’Économie

Date de l’épreuve : Lundi 06 Décembre 2021

Durée de l’épreuve : 1h30

Liste des documents autorisés :

Liste des matériels autorisés : Calculatrice non programmable.

Nombre de pages (y compris page de garde) : 4

Le barème est indicatif.

1
 Exercice 1 (14 points). On considère un modèle de concurrence entre 2 entreprises A et
B, lorsque la concurrence porte sur la sélection du produit mis en vente. La variété des biens est
représentée par l’ensemble G = {0, 1, 2, ..., k}, avec k ≥ 2. Chaque entreprise i ∈ {A, B} choisit
le bien xi ∈ G qu’elle produit et met en vente ; le choix xi de l’entreprise i est donc soit 0, soit
1, soit 2, etc., jusque xi = k. Chaque entreprise peut vendre de 0 à (k + 1) unités de son bien
au total (une unité au plus pour chaque consommateur), à un ensemble de consommateurs dont
les préférences sont représentées par leur position sur le segment [0, k]. Pour chaque unité de bien
qu’elle vend, une entreprise obtient un gain (profit) égal (normalisé) à 1.
Il existe k + 1 consommateurs, i0 , i1 ,...,ik , et pour le consommateur iy , y représente sa localisa-
tion sur le segment [0, k]. Il y a donc un consommateur localisé en 0, i0 , un consommateur localisé
en 1, i1 ,..., un consommateur localisé en k, ik . La figure ci-dessous illustre la représentation de ce
modèle sous forme de segment lorsque k = 4.
0 1 2 3 4
i0 i1 i2 i3 i4

Chaque consommateur achète une unique unité de bien, et le fait auprès de l’entreprise dont la
localisation du bien est la plus proche de celle du consommateur en question. Lorsqu’un consom-
mateur est indifférent entre l’achat des biens mis en vente par les deux entreprises, on tire au sort
celle qui lui vendra le bien (avec probabilités égales).
On suppose que les consommateurs ne sont pas des “joueurs stratégiques du jeu” : leur com-
portement est “donné” (selon les choix de A et B).
Si, par exemple, pour le cas précédent où k = 4, l’entreprise A choisit l’action xA = 1 et
l’entreprise B l’action xB = 2, les consommateurs i0 et i1 achètent une unité de bien (chacun)
auprès de A et les consommateurs i2 , i3 et i4 achètent une unité de bien (chacun) auprès de B.
Le gain de l’entreprise A est alors égal à 2 et celui de l’entreprise B est égal à 3.
Cette modélisation étant utilisée dans l’ensemble de l’exercice, la matrice des gains des entre-
prises, pour le cas où k = 2, vous est donnée (ci-dessous).
Firme B
0 1 2

3 3 3 3
0 2, 2 1, 2 2, 2

Firme A 1 3 3
2, 1 2, 2 2, 1

3 3 3 3
2 2, 2 1, 2 2, 2

Partie I (4 points) / Jeu simultané.

Les entreprises A et B choisissent simultanément leur localisation dans l’ensemble G =
{0, 1, 2, ..., k}. Pour chacun des cas suivants, caractériser la fonction meilleure réponse du
joueur B et l’ensemble des équilibres de Nash du jeu.
1. k = 2.
2. k = 4.
3. k > 4 et k est un nombre pair.

2
 Partie II (3,5 points) / Jeu dynamique.
Le jeu est le suivant. L’entreprise A joue en premier, et choisit xA ∈ G. L’entreprise B
observe le choix xA de A, et choisit xB ∈ G.
Questions. Vous pouvez utiliser vos réponses apportées aux questions de la partie I.
1. Donner la description des stratégies pour le joueur B et son ensemble de stratégies.
2. Pour le cas où k = 2, décrire les équilibres de Nash parfaits en sous-jeu en détaillant
et justifiant votre réponse.
3. Donner les équilibres de Nash parfaits en sous-jeu pour le cas où k > 2 et k est un
nombre pair (sans justification).

Partie III (3,5 points) / Jeu dynamique lorsque k = 2 et l’observation est

imparfaite.
On considère le jeu de la partie II lorsque k = 2, en supposant cette fois que la firme
B n’observe pas le choix de la firme A, mais reçoit un message m(xA ) ∈ G sur le choix xA
de la firme A, message qui peut être erroné. Formellement, si la firme A choisit l’action
xA ∈ {0, 1, 2}, la firme B reçoit le bon message, m(xA ) = xA , avec probabilité (1 − 2), et
un message erroné avec probabilité 2 > 0, chacune des deux autres actions possibles étant
sélectionnée avec probabilité . Par exemple, si xA = 0, le message reçu par B est m(0) = 0
avec probabilité 1 − 2, m(0) = 1 avec probabilité , et m(0) = 2 avec probabilité .
Questions.
1. Représenter le jeu sous forme extensive sans indiquer les gains, en incluant le joueur
“Nature” qui décide du message m(xA ) envoyé à B en fonction de l’action xA de A.
2. Donner la description des stratégies et deux exemples de stratégies pour B.
3. Décrire brièvement la fonction meilleure réponse du joueur B et en déduire l’équi-
libre du jeu ; vous pouvez vous baser sur (certaines de) vos réponses apportées aux
questions précédentes.

Partie IV – Extension (3 points) / Jeu simultané à trois entreprises lorsque

k = 2.
Le jeu est le suivant. Trois entreprises A, B, et C choisissent simultanément une action
0, 1, ou 2. Le comportement des consommateurs est inchangé, et la définition des gains est
identique si ce n’est qu’il y a maintenant trois entreprises.
1. Donner la fonction meilleure réponse d’une entreprise (sans justification).
2. Répondre aux questions suivantes. Si la réponse est oui, donner un équilibre de
Nash. Justifier votre réponse pour l’une des trois réponses. Existe-t-il un équilibre
de Nash tel que :
(a) Les trois entreprises adoptent la même stratégie ?
(b) Seulement deux entreprises adoptent la même stratégie ?
(c) Les trois entreprises adoptent des stratégies différentes ?

3
 Exercice 2 (8 points). Une entreprise est leader sur le marché d’un vaccin, et peut
investir en R&D pour augmenter ses chances de rester leader sur ce marché et son profit,
ou accroître ses capacités de production, ce qui augmente le volume de ses ventes mais peut
réduire son avantage initial en cas d’entrée (avec investissement) de l’autre entreprise.
Le modèle est le suivant.
Les actions. L’entreprise L (le leader) choisit d’investir (action I, qui lui coûte c) ou
d’augmenter sa capacité de production (action A, qui lui coûte 2c ). L’entreprise S (l’entrant
potentiel) choisit d’entrée sur le marché (action E), ce qui nécessite un investissement élevé
qui lui coûte k, ou de ne pas entrer sur le marché (action NE).
Les gains.
Si S choisit l’action NE, son gain est zéro, et le gain de L est (4−c) si L a choisi l’action
I et (3 − 2c ) si L a choisi l’action A.
Si S choisit l’action E :
— Si L choisit l’action A, la probabilité que l’investissement de S soit un succès pour
S est égal à 1, et dans ce cas le gain de S est (2 − k) et celui de L est (3 − 2c ).
— Si L choisit l’action I, la probabilité que l’investissement de S soit un succès pour S
(étant donné l’action I de L) est égale à p ∈ (0, 1). Si l’investissement est un succès
(avec probabilité p), le gain de L est (2−c) et celui de S est (2−k). Si l’investissement
n’est pas un succès (avec probabilité (1 − p)), le gain de L est (4 − c) et celui de S
est (−k).
S et L souhaitent maximiser leur gain espéré.
1 c


On suppose 1 > c > 0 et 2 > k > 1, et on notera p̄ = 2
1− 2
.
Questions. Pour les questions 1. à 3., le jeu est simultané.
1. Donner la représentation du jeu sous forme de matrice en expliquant comment
déterminer les gains pour l’issue (E,I) ; les gains sont les gains espérés et dépendent
des paramètres c, k et p.
2. Questions préliminaires. Justifier vos réponses.
(a) Donner les meilleures réponses du joueur L à l’action E en fonction des (une
condition à déterminer sur les) valeurs de p et c.
(b) Donner les meilleures réponses du joueur S à l’action I en fonction des (une
condition à déterminer sur les) valeur de p et k.
(c) Pouvez vous donner des conditions sous lesquelles (E,I) est un équilibre de Nash
du jeu ?
3. Déterminer les équilibres de Nash du jeu, en fonction de la valeur des paramètres.
Justifier votre réponse.
4. On suppose désormais que le jeu est séquentiel : L joue en premier et choisit A ou I,
puis S observe le choix de L et choisit E ou NE. Caractériser les équilibres de Nash
parfaits en sous-jeux en fonction de la valeur des paramètres. Justifier vos réponses.
Vous pouvez utiliser vos réponses apportées aux questions précédentes.