Théorie des jeux

Exer i es

Frédéri Koessler

frederi [point℄koessler[at℄gmail[point℄ om
http://frederi .koessler.free.fr/ ours.htm

Version: 23 juillet 2008

Tous ommentaires et suggestions sont bienvenus

Les exer i es sans astérisque sont des exer i es élémentaires.

Les astérisques * signalent les exer i es un peu plus di iles et/ou plus longs.
Les doubles astérisques ** signalent les problèmes avan és et/ou les appli ations plus longues.
Table des matières
0 Théorie de la dé ision individuelle 2

1 Jeux sous forme normale 5

1.1 Jeux sous forme normale : Stratégies pures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2 Jeux sous forme normale : Stratégies mixtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2 Information in omplète et jeux Bayésiens 12

3 Théorie des jeux omportementale 18

4 Jeux sous forme extensive 19

5 Jeux répétés à information omplète et observation parfaite 27

Bibliographie 80

23 juillet 2008 Théorie des jeux  Exer i es (F. Koessler)

 0 Théorie de la dé ision individuelle

Exer i e 0.1 (Optimiser les ventes) Une entreprise dispose de 20 000 euros pour le dévelop-
pement et la promotion d'un nouveau produit. D'après son expérien e et les études de mar hé elle
sait qu'en investissant d mille euros pour le développement et p mille euros pour la publi ité, elle
pourra vendre environ B(d,p) = d3/4 p1/4 unités. Sa hant qu'elle est ontrainte à ne pas investir plus
de p mille euros dans la publi ité, quel est l'investissement qui maximise les ventes de l'entreprise
lorsque p = 6 ? lorsque p = 3 ? [Solution : (d,p) = (15,5) et (d,p) = (17,3)℄.
Exer i e 0.2 (Cardinalité) Un agent a une fon tion d'utilité de Bernoulli u : X → R pour les
onséquen es monétaires x ∈ X vériant
u(x) = 32 ≤ u(x) ≤ u(x) = 212, ∀ x ∈ X.

Déterminez la fon tion d'utilité de Bernoulli v : X → R vériant v(x) = 0 et v(x) = 100 qui
permet de représenter la même fon tion d'utilité espérée de VNM que u.
Exer i e 0.3 (Prendre des risques) On onsidère la loterie qui rapporte 4 euros ave une han e
sur deux, 9 euros ave une han e sur trois, et rien ave une han e sur 6.
(1) Cara térisez et représentez la fon tion de répartition de ette loterie.
(2) Quel montant rend un agent neutre au risque indiérent entre jouer à ette loterie et re evoir
e montant ave ertitude?
(3) Même question
√
pour un agent ayant de l'aversion pour le risque et la fon tion d'utilité de
Bernoulli u(x) = x ? u(x) = ln (1 + x) ?
(4) Même question pour un agent ayant une préféren e pour le risque et la fon tion d'utilité de
Bernoulli u(x) = x2 ?
Exer i e 0.4 (Trouver des préféren es) Les préféren es d'un agent rationnel (vériant les hy-
pothèses de VNM) satisfont
L ≺ D1 ≺ D2 ≺ W,

0.6 L 0.2 L
D1 ∼ et D2 ∼
0.4 W 0.8 W

Trouvez une fon tion d'utilité de VNM qui représente es préféren es. En déduire l'ordre de
préféren e de l'agent sur les loteries M et N i-après.
L L
0.25 0.20
D1 D1
0.25 0.15
M N
0.25 0.50
D2 D2
0.25 0.15

W W

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Exer i e 0.5 (Le Paradoxe d'Allais)

(1) L'eet de ertitude. Dans les deux problèmes de hoix de loterie i-après les hoix empiriques

les plus fréquents des individus sont L1 et L4 . Expliquez pourquoi es hoix sont in ompatibles ave
le modèle d'utilité espérée, et plus pré isément ave l'axiome d'indépendan e.

0.8 4000 e
1
L1 3000 e vs. L2
0.2 0 e

0.25 3000 e 0.2 4000 e

L3 vs. L4
0.75 0 e 0.8 0 e

(2) L'eet de rapport ommun. On onsidère les problèmes de hoix de loterie i-après, où p > q,
0<X<Y et r ∈ (0,1). Montrez que l'axiome d'indépendan e implique L1 ≻ L2 ⇔ L3 ≻ L4 .

p Xe q Ye
L1 vs. L2
1−p 0 e 1−q 0 e

rp Xe rq Ye
L3 vs. L4
1 − rp 0 e 1 − rq 0 e

(3) L'eet de onséquen e ommune. Dans les problèmes de hoix de loterie i-après (propo-

sés par Allais (1953)), les hoix empiriques les plus fréquents sont L1 et L4 . Expliquez pourquoi

es hoix sont in ompatibles ave le modèle d'utilité espérée, et plus pré isément ave l'axiome

d'indépendan e.

5 M e
0.10
1.00 0.89
L1 1 M e vs. L2 1 M e
0.01
0 e

0.11 1 M e 0.10 5 M e
L3 vs. L4
0.89 0 e 0.90 0 e

Exer i e 0.6 (Jeu à Las Vegas) * À haque partie, il est possible de jouer autant de jetons
qu'on a en main. On peut aussi en jouer moins. On ommen e ave 3 jetons. Le but est d'arriver

23 juillet 2008 Théorie des jeux  Exer i es (F. Koessler)

à 5 jetons au moins après 3 parties. La probabilité de gagner à haque partie est de 2/3. (Si on
gagne on double la mise des jetons joués, si on perd les jetons joués sont perdus). Déterminez la
probabilité maximale d'arriver au but xé, et une stratégie optimale orrespondante.

Exer i e 0.7 (Arbre de dé ision, indu tion à rebours et règle de Bayes) **

Une grande brasserie, notée B , doit prendre des dé isions on ernant le lan ement d'un nouveau
onditionnement pour sa marque de bière prin ipale. Celle- i serait vendue aux parti uliers sous
forme de petits fûts à la pression, et la bière pression obtenue devrait être moins onéreuse mais de
qualité équivalente à elle trouvée dans les afés. La brasserie doit tout d'abord dé ider le montant
alloué à la re her he et développement. À la première étape elle dé ide de faire soit un investissement
en R&D élevé (dé ision I+) d'un montant de 100 000 euros, soit un investissement en R&D faible
(dé ision I−) d'un montant de 20 000 euros. Cet investissement est un su ès ( 'est-à-dire onduit
à une innovation te hnologique) ave probabilité p si elle a pris la dé ision I+ et ave probabilité
q si elle a pris la dé ision I−, ave p > q . En as d'é he le produit ne peut pas être développé.
En as de su ès la rme peut ensuite dé ider de tester (dé ision T ) son produit sur le mar hé,
par exemple en faisant une étude parmi un é hantillon de onsommateurs potentiels, ou de ne
pas tester son produit sur le mar hé (dé ision T ). Si elle teste son produit sur le mar hé elle doit
dépenser un montant supplémentaire de 10 000 euros. Elle reçoit alors soit un résultat positif (noté
T P ) ou un résultat négatif (noté T N ) pour l'é hantillon de onsommateurs testé. Dans tous les
as (test ou non, positif ou négatif) elle doit nalement dé ider de mettre en vente son produit à
grande é helle (dé ision M ) pour un montant supplémentaire de 200 000 euros, ou abandonner sa
ommer ialisation (dé ision A). Le lan ement de son produit sur le mar hé est un su ès ommer ial
(noté SC ) ou un é he ommer ial (noté EC ). En as de su ès ommer ial, ses re ettes s'élèvent
à 1 000 000 d'euros, et à 0 sinon. A priori, si au un test de mar hé n'est ee tué, la probabilité de
su ès ommer ial est égale à Pr(SC) = s. Dans toutes les ongurations, la probabilité que le test
avant la mise nale sur le mar hé soit positif est égale à Pr(T P | SC) = π si la ommer ialisation
sera un su ès, et Pr(T P | EC) = π ′ < π si la ommer ialisation sera un é he .
(1) En utilisant la règle de Bayes, déterminez Pr(SC | T P ), la probabilité a posteriori de
su ès ommer ial si le test s'est avéré positif, et Pr(SC | T N ), la probabilité a posteriori de
su ès ommer ial si le test s'est avéré négatif. Vériez qu'un test positif est bien favorable à un
su ès ommer ial, 'est-à-dire qu'il augmente la probabilité a posteriori de su ès par rapport à
la probabilité a priori de su ès : Pr(SC | T P ) > Pr(SC). De même, vériez qu'un test négatif est
bien défavorable à un su ès ommer ial, 'est-à-dire qu'il diminue la probabilité a posteriori de
su ès par rapport à la probabilité a priori de su ès : Pr(SC | T N ) < Pr(SC).
(2) Représentez le problème de dé ision séquentielle de la brasserie sous la forme d'un arbre de
dé ision.
Dans la suite de l'exer i e on pose q = s = 1/2 et π = 1 − π ′ = 0.85.
(3) Résoudre par indu tion à rebours et en fon tion de p le problème de dé ision de la brasserie
en supposant qu'elle est neutre vis-à-vis du risque (elle maximise ses prots espérés). [Aide : Com-
men ez par al uler l'espéran e mathématique des six loteries de la n puis déterminez les dé isions
optimales en remontant progressivement l'arbre de dé ision. Cal ulez les probabilités a priori des
résultats des tests, Pr(T P ) et Pr(T N ).℄.
(4) Quel est le montant maximal que la brasserie est prête à payer pour ee tuer le test ?
Représentez en fon tion de p la probabilité de trouver de la bière pression en petits fûts pour les
parti uliers.

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 1 Jeux sous forme normale

1.1 Jeux sous forme normale : Stratégies pures

Exer i e 1.1 (Équilibres de Nash et dominan e dans les jeux 2 × 3) Considérez le jeu sous
forme normale de la gure i-dessous.

2
A2 B2 C2
1 A1 (a,b) (c,d) (e,f )
B1 (g,h) (i,j) (k,l)

Déterminez les onditions sur les paramètres pour que

(1) le résultat (A1 ,C2 ) soit un équilibre de Nash.
(2) la stratégie A1 soit stri tement dominante pour le joueur 1.
(3) la stratégie B2 soit faiblement dominante pour le joueur 2.
(4) le résultat (A1 ,A2 ) Pareto domine le résultat (B1 ,B2 ).

Exer i e 1.2 (Passager landestin) n joueurs disposent ha un d'un espa e de stratégies qui
omprend les 51 entiers de 0 à 50. Chaque joueur i hoisit un entier xi dans son ensemble de
stratégies, sans onnaître le hoix des autres joueurs.
Le gain du joueur i, i = 1, . . . ,n, suite à ses hoix, s'é rit :

n
13
(1)
X
(50 − xi ) + xj .
10
j=1

(1) É rivez le jeu sous forme normale lorsque n = 2 et que l'espa e des stratégies de haque joueur
se réduit à {0,50}. De quel type de jeu s'agit-il?
(2) On onsidère le jeu sous sa forme générale. Existe-t-il des stratégies dominées? Déterminez
l'ensemble des équilibres de Nash. Commentez.

Exer i e 1.3 Considérez le jeu à deux joueurs où les ensembles de stratégies sont S1 = S2 = R et
où les fon tions d'utilité sont données par
u1 (x,y) = x(y − x) et u2 (x,y) = y(1 − x − y).

Cara térisez et représentez graphiquement les orrespondan es de meilleures réponses et le(s) équi-
libre(s) de Nash en stratégies pures.

Exer i e 1.4 Considérez le jeu à deux joueurs où les ensembles de stratégies sont S1 = S2 = R et
où les fon tions d'utilité sont données par
u1 (x,y) = x2 − 2xy et u2 (x,y) = xy − y 2 .

Montrez que e jeu n'admet pas d'équilibre de Nash en stratégies pures.

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Exer i e 1.5 (En hères) * Un objet est mis aux en hères. Tout a heteur potentiel i ∈ {1, . . . ,n}
attribue une valeur vi à l'objet. Sans perte de généralité, supposons que v1 > v2 > · · · > vn >
0. Le mé anisme d'attribution de l'objet est une en hère sous pli s ellé : les a heteurs potentiels
soumettent simultanément une ore (un nombre positif), soumise dans une enveloppe a hetée.
L'objet est alloué au plus orant (s'il en existe plusieurs, l'objet est attribué au joueur ayant
l'indi e le plus faible parmi eux qui ont fait l'ore la plus élevée) en é hange d'un paiement. Dans
l'en hère au premier prix, e paiement est égal à son ore. Dans l'en hère au se ond prix, le gagnant
paye l'ore la plus élevée parmi l'ensemble de tous les autres joueurs.

(1) É rivez une en hère au premier prix et une en hère au se ond prix omme un jeu sous forme
normale. Peut-on appliquer le théorème d'existen e d'un équilibre de Nash en stratégies pures
dans es jeux? Même question pour l'existen e d'un équilibre de Nash en stratégies mixtes.
Dans la suite de l'exer i e, on ne onsidère plus que des stratégies pures.
(2) Considérez l'en hère au premier prix. Existe-t-il une stratégie faiblement/stri tement domi-
nante ? Montrez que le joueur 1 gagne l'en hère à tous les équilibres de Nash. Cara térisez
es équilibres.
(3) Considérez l'en hère au se ond prix. Existe-t-il une stratégie faiblement/stri tement domi-
nante ? Montrez qu'il existe un équilibre de Nash où le joueur 1 gagne l'en hère. Montrez
ependant qu'il existe des équilibres de Nash ine a es où le gagnant n'est pas le joueur 1.
Exer i e 1.6 (Un jeu de lo alisation) * Deux magasins vendent le même produit à une popu-
lation d'a heteurs identiée au segment [0,1] (penser, par exemple, à des vendeurs de gla es sur
une plage homogène d'un kilomètre). Soient t1 et t2 les lo alisations des deux magasins sur [0,1].
Un a heteur se rend toujours au magasin le plus pro he (si l'a heteur est situé au point i de [0,1],
sa distan e au magasin t est |t − i|). S'il est à distan e égale des deux magasins, il va au magasin t1
ave probabilité 1/2 (et au magasin t2 ave probabilité 1/2). Chaque magasin hoisit sa lo alisation
t de sorte à maximiser le nombre d'a heteurs qui viennent à lui.

(1) Représentez la situation par un jeu sous forme normale opposant les deux magasins. Quels
sont les équilibres de Nash en stratégies pures de e jeu?
(2) Le segment [0,1] est rempla é par un er le de entre O. La distan e d'un a heteur i à un
magasin t est l'angle θ formé par les rayons Ot et Oi. Reprendre la question (1).
(3) Le bien vendu par le magasin 1 est de meilleure qualité que elui vendu par le magasin 2. Ce i
signie qu'un a heteur i se rend au magasin 1 si la distan e de elui- i n'est pas supérieure
à elle du magasin 2 augmentée d'une distan e d > 0 (|t1 − i| ≤ d + |t2 − i|). Quels sont les
équilibres de Nash en stratégies pures dans les ongurations segment et er le?
Exer i e 1.7 (Guerre d'usure) * Deux joueurs se disputent pour un objet. La valeur de l'objet
pour le joueur i est égale à vi > 0. Chaque joueur hoisit le moment t ∈ [0, + ∞) où il va on éder
l'objet à l'autre joueur. Le premier qui on ède l'objet perd. S'ils on èdent l'objet en même temps
alors l'objet est alloué par tirage au sort. On suppose que haque joueur perd une unité d'utilité
par unité de temps é oulée avant la première on ession.

(1) É rivez ette situation omme un jeu sous forme normale.

(2) Montrez qu'à tous les équilibres de Nash (en stratégies pures) un et un seul des deux joueurs
on ède l'objet immédiatement. Quelle est l'inuen e de la valeur de l'objet pour les joueurs
sur le résultat d'équilibre?
Exer i e 1.8 (Jeu de vote) Une assemblée omposée de 99 membres doit voter à la majorité
pour hoisir entre deux projets : a et b. Chaque membre i est doté d'une fon tion d'utilité ui :

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{a,b} → {0,1} (on suppose ui (a) 6= ui (b)). Pour voter, ha un é rit a ou b sur un bulletin se ret.
Le projet remportant la majorité des surages est adopté.

1. É rire le jeu asso ié et montrer que pour toutes fon tions (u1 , . . . ,un ), voter pour le projet
que l'on préfère est une stratégie dominante.

2. Il y a maintenant 3 votants et 3 projets a,b,c. On suppose u1 (a) = u2 (b) = u3 (c) = 2;

u1 (b) = u2 (c) = u3 (b) = 1; u1 (c) = u2 (a) = u3 (a) = −1. Y a t-il des stratégies dominantes ? En as
d'égalité sur le nombre de votes, on tire au hasard également parmi les projets ayant reçu le plus
de votes. Si haque joueur utilise la stratégie Voter pour son projet préféré, est- e un équilibre de
Nash?

Exer i e 1.9 (Jeux à somme nulle) Considérons un jeu à deux joueurs et à somme nulle, 'est-
à-dire tel que u2 (·) = −u1 (·). Montrez que si (a1 ,a2 ) et (b1 ,b2 ) sont deux équilibres de Nash en
stratégies pures, alors

1. Les paiements de haque joueur sont les mêmes à es deux équilibres de Nash ;

2. (a1 ,b2 ) et (b1 ,a2 ) sont également des équilibres de Nash.

Montrez à l'aide d'un exemple que es deux propriétés ne sont pas vériées dans les jeux à somme
non nulle.

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 1.2 Jeux sous forme normale : Stratégies mixtes

Exer i e 1.10 (La bataille des sexes après 30 ans de mariage) Considérons la variante sui-
vante du jeu de la bataille des sexes : les préféren es de monsieur (le joueur 2) sont in hangées mais
madame préfère maintenant être seule (voir la gure i-dessous).

Monsieur
opéra boxe
opéra (1,2) (3,1)
Madame
boxe (2,0) (0,3)

(1) Déterminez l'ensemble des équilibres de Nash.

(2) Représentez graphiquement es équilibres et les orrespondan es de meilleures réponses en

stratégies mixtes des joueurs (sur la même gure).

Exer i e 1.11 (Travail d'équipe) Deux individus ont la possibilité de produire un bien. La
quantité de bien produite, qui sera partagée de manière équitable après la produ tion, dépend
de l'eort fourni par les deux individus. Deux niveaux d'eort seulement sont possibles : pas d'ef-
fort (P ) et de l'eort (E ). Le oût de l'eort pour un individu est égal à c ∈ (1/2,1), et l'utilité
d'un individu est supposée égale à la quantité de bien qu'il reçoit après la produ tion, moins le oût
c s'il a fourni l'eort.

(1) Supposons que la quantité totale produite est égale à 2 s'ils fournissent tous les deux de
l'eort, 1 si un seul des deux fournit de l'eort, et 0 sinon. Représentez le jeu sous forme normale.
De quel type de jeu s'agit-il ? Quels sont les équilibres de Nash ?

(2) Supposons que la quantité totale produite est égale à 2 s'ils fournissent tous les deux de
l'eort, et 0 sinon. Représentez le jeu sous forme normale. De quel type de jeu s'agit-il ? Quels sont
les équilibres de Nash ? Comment varie la probabilité de fournir un eort à l'équilibre parfaitement
mixte lorsque c varie ? Expliquez e hangement.

Exer i e 1.12 (Construisez vos jeux) Donnez un exemple de jeu sous forme normale à deux
joueurs,

(1) deux a tions par joueur, ave (au moins) deux équilibres de Nash stri ts qui ne sont pas
Pareto omparables.
(2) deux a tions par joueur, ave (au moins) un équilibre de Nash qui n'est pas Pareto optimal.
(3) deux a tions par joueur, ave un unique équilibre de Nash qui est Pareto optimal.

(4) deux a tions par joueur, ave un unique équilibre de Nash, tel que si on enlève une a tion du
joueur 1 le nouveau jeu ainsi obtenu a un unique équilibre de Nash où l'utilité du joueur 1 (res-
pe tivement du joueur 2) est stri tement supérieure (respe tivement stri tement inférieure)
à son utilité à l'équilibre de Nash du jeu initial.

(5)* trois a tions par joueur, ave exa tement un équilibre de Nash en stratégies pures, Pareto
dominé, et dont les stratégies des deux joueurs sont faiblement dominées.

(6)* trois a tions par joueur, ave exa tement un équilibre de Nash en stratégies pures, Pareto
optimal, et dont les stratégies des deux joueurs sont faiblement dominées.

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Exer i e 1.13 (Jeu d'inspe tion) Un patron peut ou non inspe ter son employé à un oût h.
L'employé peut travailler ou paresser. La désutilité du travail est g pour l'employé, la valeur du
travail est v pour le patron. Si le patron inspe te et l'employé paresse, le patron est dispensé de le
payer, sinon il lui paye w. On suppose 0 < h < g < w.

1. Dé rire ette situation par un jeu 2 × 2.

2. Montrer qu'il n'existe qu'un équilibre mixte. Commenter e fait et al uler l'équilibre. Com-
ment varie et équilibre lorsque h augmente? lorsque g augmente?

Exer i e 1.14 Considérez le jeu sous forme normale de la gure 1.

2
A B C
a (2,4) (6,2) (3,1)
1 b (4,0) (0,6) (1,3)
c (1,5) (5,1) (2,2)
Fig. 1 Jeu sous forme normale de l'exer i e 1.14.

(1) Éliminez, de manière itérative, les stratégies stri tement dominées.

(2) Déterminez l'ensemble des équilibres de Nash.
(3) Représentez graphiquement es équilibres et les orrespondan es de meilleures réponses en
stratégies mixtes des joueurs (sur la même gure).

Exer i e 1.15 Mêmes questions que dans l'exer i e pré édent pour le jeu sous forme normale de
la gure i-dessous.
2
a b
a (1,1) (1,1)
1
b (−1, − 1) (2,0)

Exer i e 1.16 Déterminez l'ensemble des équilibres de Nash du jeu suivant :

2
a b c
A (6,6) (0,2) (2,7)
1 B (4,2) (9,0) (1,9)
C (7,3) (8,1) (0,0)

Exer i e 1.17 (Nash vs. pruden e) Considérez les deux jeux sous forme normale suivants :

A B A B
a 2,1 0,0 a 3,3 0,0
b 1,1 1,2 b 1,0 4,2

(1) Trouvez les équilibres de Nash.

(2) Trouvez les prols de stratégies prudentes. Commentez.

23 juillet 2008 Théorie des jeux  Exer i es (F. Koessler)

Exer i e 1.18 (Une bataille) L'armée A peut attaquer 2 positions de l'armée B ave 2 divisions
seulement. L'armée B peut défendre ses 2 positions ave 3 divisions, et doit toujours avoir au moins
une division sur haque position. Une position est prise si elle est attaquée par stri tement plus de
divisions qu'elle n'est défendue. La valeur a ordée par l'armée B à la première (respe tivement,
deuxième) position est égale à v1 (respe tivement, v2 ), ave v1 > v2 > 0. L'obje tif de l'armée A
est de maximiser les pertes de l'armée B et l'obje tif de l'armée B est de les minimiser.

(1) É rivez ette situation omme un jeu sous forme normale. De quel type de jeu s'agit-il?
(2) Montrez que e jeu admet un seul équilibre de Nash.
(3) Quel est le meilleur niveau d'utilité garanti possible en stratégies mixtes pour le joueur 1 ?
Pour le joueur 2?

Exer i e 1.19 (Tir au but) Un footballeur doit tirer un penalty. Supposons pour simplier qu'il
peut tirer soit à droite, soit à gau he du gardien de but. Le gardien de but peut plonger soit à
droite, soit à gau he. Le tir peut être bien tiré ou sortir omplètement. Si le tireur du penalty tire
à droite (respe tivement, gau he) du gardien alors la probabilité de adrer le tir est égale à πD
(respe tivement, πG ). Le gardien arrête la balle ave probabilité µ s'il plonge du bon té, et ne
l'arrête jamais s'il plonge du mauvais oté. Il y a don but si :

(i) La balle est bien tirée.

(ii) Le gardien plonge du mauvais té ou ne réussit pas à arrêter la balle.

L'obje tif du tireur au but est de maximiser les han es de marquer un but, et le gardien de but
veut minimiser les han es de marquer un but.

1. Représentez e jeu sous forme normale. De quel type de jeu s'agit-il?

2. On suppose dans la suite de l'exer i e que µ = 1 et πD , πG > 0. Trouvez les équilibres de
Nash (en stratégies pures et mixtes).
3. Supposons qu'un droitier adre plus souvent son tir lorsqu'il tire à droite du gardien. Un
droitier tire-t-il plus souvent à gau he ou à droite du gardien de but ? Fa e à un droitier, le
gardien plonge-t-il plus souvent à gau he ou à droite? 1

Exer i e 1.20 On onsidère le jeu sous forme normale de la gure 2.

2
G C D
H (2,0) (1,1) (4,2)
1 M (3,4) (1,2) (2,3)
B (1,3) (0,2) (3,0)

Fig. 2 Jeu de l'exer i e 1.20.

(1) Déterminez les équilibres de Nash.

(2) Déterminez le meilleur niveau d'utilité garanti possible et une stratégie maxmin (prudente)
du joueur 1 (le joueur ligne).

Exer i e 1.21 Considérez le jeu sous forme normale suivant. Éliminez, de manière itérative, et de
plusieurs manières, les stratégies stri tement et faiblement dominées. Commentez.
1. Pour une analyse plus détaillée du problème de tir au but, ave une étude empirique, on pourra onsulter
Chiappori, Levitt, et Grose lose (2002, AER).

23 juillet 2008 Théorie des jeux  Exer i es (F. Koessler)

 A B
a (3,2) (2,2)
b (3,0) (1,1)
c (2,1) (2,0)

Exer i e 1.22 Considérez le jeu sous forme normale suivant. Trouvez tous les équilibres de Nash
(en stratégies pures et mixtes).

A B C D
a −6, − 6 7,7 −5,1 −1,8
b −2, − 7 0,0 −1,1 −3,1
c 1, − 6 8, − 1 1,1 0,0
d 1, − 1 1, − 3 0,0 1,1

Exer i e 1.23 On onsidère le jeu sous forme normale et à somme nulle suivant :
a2 b2
a1 0 1
b1 −1 x

Montrer que le paiement d'équilibre de Nash de e jeu ne dépend pas de la valeur de x (vous pouvez
par exemple utiliser (i) un argument de stratégies (stri tement) dominantes, ou (ii)* un argument
de maxmin).

Exer i e 1.24 (Conit équilibre de Nash  stratégies maxmin) *

On onsidère le jeu sous forme normale de la gure 3.

2
A B C
a (3,3) (3,4) (6,0)
1 b (4,3) (4,4) (4,5)
c (0,6) (5,4) (5,5)

Fig. 3 Jeu de l'exer i e 1.24.

(1) Expliquer pourquoi au une stratégie n'est stri tement dominée.

(2) Cara tériser l'unique équilibre de Nash et l'utilité (espérée) asso iée de haque joueur.

(3) Quel est le meilleur niveau d'utilité garanti de haque joueur? Commenter par rapport à la
question pré édente.

23 juillet 2008 Théorie des jeux  Exer i es (F. Koessler)

 2 Information in omplète et jeux Bayésiens

Exer i e 2.1 (Connaissan e individuelle, mutuelle et ommune) Considérez le système d'in-

formation i-dessous, et l'événement E = {1,2,3}.

Ω = {1,2,3,4}
P1 = {{1,3},{2,4}}
P2 = {{1,2},{3,4}}

(1) Déterminez l'ensemble des états du monde (noté K1 E ) où le joueur 1 sait que l'événement E
s'est réalisé. Même question pour le joueur 2.
(2) Déterminez l'ensemble des états du monde (noté KE ) où l'événement E est une onnaissan e
mutuelle.
(3) Déterminez l'ensemble des états du monde (noté CKE ) où l'événement E est une onnaissan e
ommune.

Exer i e 2.2 (Crash sans ho exogène) ** 2

Considérons deux agents (spé ulateurs) qui, haque jour (période) t = 1,2,3 . . ., ont la possibilité
d'a heter (dé ision A) ou de vendre (dé ision V ) des a tions d'une rme (les prix et les quantités
ne sont pas expli ités i i). Il existe neuf états du monde possibles

Ω = {ω1 ,ω2 , . . . ,ω9 }.

Chaque état du monde a la même probabilité a priori (Pr(ω) = 1/9 ∀ ω ∈ Ω), ommune aux deux
agents. Les partitions initiales en ensembles d'information des deux agents sont données par

P1 = {{ω1 ,ω2 ,ω3 },{ω4 ,ω5 ,ω6 },{ω7 ,ω8 ,ω9 }}

et P2 = {{ω1 ,ω2 ,ω3 ,ω4 },{ω5 ,ω6 ,ω7 ,ω8 },{ω9 }}.

Soit E = {ω1 ,ω5 ,ω9 } l'ensemble des états du monde dans lesquels la rme a de mauvais résultats.
Nous supposons qu'à haque période, ha un des deux agents se omporte de la manière suivante :

 A heter s'il roît ave une probabilité inférieure à 0.3 que l'événement E s'est réalisé
 Vendre s'il roît ave une probabilité supérieure à 0.3 que l'événement E s'est réalisé.

On note Pit la partition en ensembles d'information de l'agent i (i = 1,2) au début de la période

t (t = 1,2,3, . . .). Avant toute transa tion (au début de la première période) on a don

P11 = P1 = {{ω1 ,ω2 ,ω3 },{ω4 ,ω5 ,ω6 },{ω7 ,ω8 ,ω9 }}
et P21 = P2 = {{ω1 ,ω2 ,ω3 ,ω4 },{ω5 ,ω6 ,ω7 ,ω8 },{ω9 }}.

(1) Avant toute transa tion (au début de la première période), existe-t-il un état du monde dans
lequel un des agents sait que la rme a de mauvais résultats ? Existe-t-il un état du monde dans
lequel il est de onnaissan e ommune des deux agents que la rme a de mauvais résultats?
2. Adapté de Hart et Tauman (2004) Market Crashes without Exogenous Sho ks, The Journal of Business, 2004.

23 juillet 2008 Théorie des jeux  Exer i es (F. Koessler)

 (2) Déterminez les royan es (probabilités) de haque agent sur l'événement E à ha un de ses
ensembles d'information au début de la première période (t = 1). En déduire les dé isions de haque
agent (a heter ou vendre) à ha un de ses ensembles d'information de la première période.

(3) Au début de la deuxième période, après l'observation des dé isions de la première période,
expliquez pourquoi les partitions des agents deviennent

P12 = {{ω1 ,ω2 ,ω3 },{ω4 ,ω5 ,ω6 },{ω7 ,ω8 },{ω9 }}
et P22 = {{ω1 ,ω2 ,ω3 ,ω4 },{ω5 ,ω6 ,ω7 ,ω8 },{ω9 }}.

(4) Au début de la deuxième période, déterminez l'ensemble des états du monde dans lesquels
il est de onnaissan e ommune que l'état ω9 ne s'est pas réalisé. Montrez qu'en première période,
si le vrai état est ω1 , il était de onnaissan e mutuelle à l'ordre 3 que ω9 ne s'était pas réalisé, mais
e i n'était pas de onnaissan e ommune.

(5) Déterminez les royan es (probabilités) de haque agent sur l'événement E à ha un de

ses ensembles d'information au début de la deuxième période (t = 2). En déduire les dé isions de
haque agent (a heter ou vendre) à ha un de ses ensembles d'information de la deuxième période.

(6) Déterminez les partitions modiées des agents, P13 et P23 , au début de la période t = 3 (après
l'observation des dé isions prises en période 2). En déduire les dé isions de haque agent (a heter
ou vendre) à ha un de ses ensembles d'information de la troisième période.

(7) Reprendre la question pré édente pour les deux périodes suivantes (t =4 puis t = 5). Les
partitions se modient-elles en ore après la période 5 ? Pourquoi ?

(8) Déduire des questions pré édentes la séquen e de dé isions des agents (depuis la première
période) lorsque le vrai état du monde est ω1 . Même question lorsque le vrai état du monde est ω4 .
Commentez.

Exer i e 2.3 (Le jeu des hapeaux et la onnaissan e ommune) ** Trois élèves sont dans
une salle de lasse. Cha un porte un hapeau sur la tête, qui peut être blan ou noir, e i étant
onnaissan e ommune. Ils sont in apables de voir la ouleur de leur propre hapeau, mais peuvent
voir elle des autres. Au un d'entre eux n'est ensé ommuniquer. Le professeur leur demande
toutes les dix minutes, à ha un d'entre eux, et de manière isolée, s'ils onnaissent la ouleur de
leur hapeau (personne ne onnaît la réponse donnée par les autres). La première question est posée
en t = 1, la deuxième en t = 2, et . Ils ont don trois réponses possibles : révéler qu'il est noir,
révéler qu'il est blan , ou ne rien révéler. Si un élève est apable de révéler ette ouleur de manière
exa te, il est autorisé à partir (sa sortie est observée par les autres). S'il ne révèle pas la bonne
ouleur, il est puni et doit rester deux heures supplémentaires en ours tous les jours. Ce i permet
de dissuader tout élève in ertain de la ouleur de son hapeau de vouloir proposer une ouleur au
hasard. Enn, s'il ne révèle rien, il attend dix minutes, avant que le professeur repose la même
question, et le même s énario se répète un nombre inni de fois.

Il est onnaissan e ommune que les élèves sont ni sourds ni aveugles et qu'ils sont tous ration-
nels. De plus, le déroulement dé rit pré édemment est onnaissan e ommune.

En t = 0, supposons que le professeur annon e publiquement devant tous les élèves la phrase
suivante : au moins un d'entre vous a un hapeau blan .

(1) Quel fait lié à la ouleur des trois hapeaux est onnaissan e ommune ?

23 juillet 2008 Théorie des jeux  Exer i es (F. Koessler)

 (2) Montrer, de manière littéraire, que ette onnaissan e ommune et le déroulement du jeu tem-

porel onduisent à la sortie des trois élèves au plus tard en t = 3. 3 (Vous pouvez ommen er

par onsidérer qu'il n'y a que deux élèves et montrer que e résultat est vrai en t = 2.)
(3) Reprenez la question (2) au moyen d'ensembles d'information sur l'ensemble Ω des états du

monde. (On notera par exemple BN N l'état dans lequel le premier joueur a un hapeau blan

et les autres ont un hapeau noir.)

(4) Expliquez pourquoi en t = 1, même si les trois hapeaux sont blan s, le fait qu'il y a au moins
deux hapeaux blan s n'est pas onnaissan e ommune.

(5) Avant l'annon e publique du professeur, et si les trois hapeaux sont blan s, le fait qu'il y

ait au moins un hapeau blan est-il onnaissan e ommune ? Expliquez. La sortie est-elle

possible sans l'annon e du professeur ?

Exer i e 2.4 (Équilibres Bayésiens simples) Considérons un ensemble Ω = {ω1 ,ω2 } de deux

états du monde équiprobables, p(ω1 ) = p(ω2 ) = 1/2, et deux joueurs ayant les partitions d'infor-

mation suivantes :

P1 = {{ω1 ,ω2 }}
P2 = {{ω1 },{ω2 }}.

(1) Déterminez l'ensemble des équilibres de Nash (Bayésiens) lorsque les utilités des joueurs en

fon tion de leurs a tions et de l'état du monde sont données par :

ω1 a2 b2 ω2 a2 b2
a1 (−1,1) (−1,0) a1 (−1,0) (−1,1)
b1 (0,1) (0,0) b1 (0,0) (0,1)
(2) Même question pour les utilités suivantes :

ω1 a2 b2 ω2 a2 b2
a1 (1,1) (−3,0) a1 (−3,0) (1,1)
b1 (0,1) (0,0) b1 (0,0) (0,1)

Exer i e 2.5 (Équilibres Bayésiens simples) On onsidère le jeu Bayésien suivant, où l'en-

semble des états du monde est Ω = {ω1 ,ω2 }, ave Pr(ω1 ) = Pr(ω2 ) = 1/2, le joueur 1 onnaît

l'état du monde (i.e., P1 = {{ω1 },{ω2 }}) et le joueur 2 ne onnaît pas l'état du monde (i.e.,

P2 = {{ω1 ,ω2 }}) :

ω1 G D ω2 G D
H (1,1) (0,0) H (0,0) (0,0)
B (0,0) (0,0) B (0,0) (2,2)

(1) Trouvez tous les équilibres de Nash-Bayésiens en stratégies pures.

(2) Même question quand au un des joueurs ne onnaît l'état du monde (i.e., P1 = P2 =
{{ω1 ,ω2 }}).

Exer i e 2.6 (Impossibilité de parier) Deux joueurs ont la possibilité de parier sur un en-

semble d'états du monde Ω = {ω1 ,ω2 ,ω3 }, ave une distribution de probabilité a priori uniforme et

la stru ture d'information suivante :

P1 = {{ω1 },{ω2 ,ω3 }}

P2 = {{ω1 ,ω2 },{ω3 }}.
3. Voir aussi l'énigme des  o us de bagdad.

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Si les deux joueurs hoisissent de parier et si le vrai état du monde est ω1 alors le joueur 2 donne
deux euros au joueur 1 ; si le vrai état du monde est ω2 alors le joueur 1 donne trois euros au
joueur 2 ; enn, si le vrai état du monde est ω3 alors le joueur 2 donne inq euros au joueur 1. Un
pari (l'a tion B ) a un oût de transa tion ε > 0 quelle que soit la dé ision de l'autre joueur.

(1) Représentez e jeu sous la forme d'un jeu Bayésien.

(2) Montrez que e jeu admet un unique équilibre de Nash.

Exer i e 2.7 (Le jeu du ourrier éle tronique et de l'attaque oordonnée) **

Deux divisions armées dirigées ha une par un général sont installées sur deux ollines séparées
par une vallée où est postée une armée ennemie. L'armée ennemie est soit préparée (situation Ga )
soit elle n'est pas préparée (situation Gb ). Chaque division a deux possibilités : ne pas attaquer
(a tion D ) ou attaquer (a tion A). La vi toire n'est possible que si l'attaque est oordonnée et si
l'armée ennemie n'est pas préparée. Plus pré isément, les utilités des joueurs (des deux divisions)
en fon tion de la situation et de leurs a tions sont données par la Figure 4, où δ > 0 et L > M > 0.

Ga D A Gb D A
D (M,M ) (0, − L) D (0,0) (0, − L)
A (−L,0) (−δ, − δ) A (−L,0) (M,M )
Fig. 4 Le jeu de l'attaque oordonnée.

(1) Déterminez les équilibres de Nash dans les deux situations lorsque elles- i sont une onnais-
san e ommune pour les deux joueurs.

Supposons maintenant que seul le général de la première division a reçu une information (exa te)
sur l'état de préparation de l'armée ennemie, et que e i est de onnaissan e ommune. Les probabi-
lités a priori des deux situations Ga (armée ennemie préparée) et Gb (armée ennemie non préparée)
sont notées respe tivement 1 − p et p, où 1 − p > 1/2.

(2) Représentez e jeu sous la forme d'un jeu Bayésien et déterminez l'ensemble des équilibres
de Nash.

Le général de la première division aimerait oordonner une attaque. Pour ela, il dé ide d'en-
voyer un message éle tronique qui transmettra l'information à la division alliée lorsque l'armée
ennemie n'est pas préparée. Malheureusement, e message peut ne pas arriver à destination ave
une probabilité ε > 0. Supposons que, étant donné ette imperfe tion du système de ommuni-
ation, le proto ole informatique est tel que si le message arrive à destination, une onrmation
automatique est renvoyée à l'émetteur, qui lui même renvoie automatiquement une onrmation
de ré eption, . . . haque transmission pouvant é houer ave la même probabilité ε > 0. Si au un
message ou onrmation n'est reçu, la ommuni ation s'arrête automatiquement. Les deux divisions
prennent leur dé ision lorsque la ommuni ation s'est arrêtée, ha un onnaissant uniquement le
nombre de messages que son ordinateur a reçu.

(3) Représentez e jeu sous la forme d'un jeu Bayésien (donnez la stru ture d'information) et
montrez que quel que soit ε > 0 e jeu n'a qu'un seul équilibre de Nash qui peut être obtenu par
élimination itérative des stratégies stri tement dominées.

Supposons, ontrairement à la question pré édente, qu'au une onrmation de ré eption n'est
jamais renvoyée par les ordinateurs.

(4) Représentez e jeu sous la forme d'un jeu Bayésien et donnez les onditions sur les paramètres
pour qu'il existe un équilibre de Nash où une attaque est oordonnée dans ertains états du monde.

23 juillet 2008 Théorie des jeux  Exer i es (F. Koessler)

Exer i e 2.8 (Duopole de Cournot en information in omplète) * Considérons le duopole
de Cournot vu en ours et supposons maintenant que la rme 2 ne onnaît pas le oût marginal
de la rme 1, don elle ne onnaît pas la valeur de θ1 , et posons θ2 = −1. La rme 1 peut
être de deux types : soit son oût est élevé (θ1 = θ1H ), soit son oût est faible (θ1 = θ1L ), où
− 21 ≥ θ1H > −1 > θ1L ≥ −2. Les probabilités a priori sont Pr(θ1L ) = β > 0 et Pr(θ1H ) = 1 − β > 0.
On note θ1M = βθ1L + (1 − β)θ1H .

(1) Déterminez les fon tions de réa tion des rmes (la fon tion de réa tion de la première rme
est ontingente à son type). Donnez une représentation graphique. Déterminez les quantités
et le prix d'équilibre en fon tion de θ1 .
(2) Si la rme 1 a la possibilité de révéler son oût une fois qu'elle en est informée, quand aura-t-
elle intérêt à le faire (donnez une justi ation à l'aide du graphique pré édent)? Commentez.

Exer i e 2.9 (Duopole de Cournot, diéren iation, et avantage informationnel) **

On onsidère un duopole de Cournot linéaire ave produits diéren iés. Les deux rmes, i = 1,2,
sont en ompétition en quantité, produisent des biens diéren iés, et ont des oûts linéaires égaux.
On note C le oût marginal de haque rme (les oûts xes sont supposés nuls).
La demande inverse (le prix) pour le produit diéren ié d'une rme i est donnée par
pi (qi ,qj ) = A − qi − βi qj , i,j ∈ {1,2}, i 6= j,

où qi est la quantité produite par la rme i et βi mesure l'eet de demande roisé. On suppose que
β1 et β2 sont de même signe et que −1 ≤ βi ≤ 1. On suppose également A > C ≥ 0. Le as β1 > 0
et β2 > 0 orrespond à des produits substituables, et le as β1 < 0 et β2 < 0 orrespond à des
produits omplémentaires.
(1) Déterminez l'équilibre de Nash sur e mar hé (les rmes hoisissent leur quantité de pro-
du tion simultanément).
(2) Pour quelles valeurs de βi , i = 1,2, retrouvons-nous le modèle de Cournot standard (sans
diéren iation des produits)?
Dans la suite de l'exer i e on suppose pour simplier que A = 1, C = 0 et β1 = β2 = β . On
suppose de plus que la rme 2 ne onnaît pas la valeur de β , qui peut maintenant prendre deux
valeurs, β(ω0 ) = 0 dans l'état de la Nature ω0 , et β(ω1 ) = 1 dans l'état de la Nature ω1 . Les deux
états de la Nature ont la même probabilité a priori : Pr(ω0 ) = Pr(ω1 ) = 1/2. La rme 1 est la seule
à onnaître le vrai état de la Nature qui s'est réalisé.
Une stratégie de la rme 1 est le hoix d'un niveau de quantité q1 (ω0 ) ≥ 0 lorsque β = 0 et
d'un niveau de quantité q1 (ω1 ) ≥ 0 lorsque β = 1. Puisque la rme 2 ne onnaît pas l'état de la
Nature, sa stratégie est le hoix d'un niveau de quantité q2 qui est le même dans les deux états de
la Nature.
(3) Trouvez les quantités d'équilibre de Nash de e jeu à information in omplète (la rme 1
hoisit la quantité q1∗ (ω0 ) qui maximise son prot dans l'état ω0 et q1∗ (ω1 ) qui maximise son prot
dans l'état ω1 ; la rme 2 hoisit la quantité q2∗ qui maximise son prot espéré ; omme dans la
question (1), les rmes hoisissent leur quantité de produ tion simultanément).
(4) Le prot espéré de la rme informée (la rme 1) est-il supérieur, inférieur, ou égal au prot
espéré de la rme non informée (la rme 2)? (Justiez votre réponse).

23 juillet 2008 Théorie des jeux  Exer i es (F. Koessler)

Exer i e 2.10 (Jeu d'é hange) * Considérons deux individus. Chaque individu i ∈ {1,2} dé-
tient un titre d'une valeur vi ∈ V ⊆ R+ , où V est un ensemble ni. La valeur du titre de haque
individu est distribuée de manière identique et indépendante selon une mesure de probabilité stri te-
ment positive q ∈ ∆(V ). Les joueurs, onnaissant la valeur de leur propre titre mais ne onnaissant
pas la valeur du titre de l'autre joueur, doivent dé ider simultanément et indépendamment s'ils dé-
sirent é hanger leur titre. S'il a eptent tous les deux, alors les titres sont é hangés. Sinon, ha un
garde son titre initial.

(1) É rire e jeu sous la forme d'un jeu Bayésien (on suppose que haque joueur her he à maxi-
miser la valeur du titre obtenu).

(2) Montrez qu'au un é hange pertinent ne peut avoir lieu à un équilibre de Nash.

Exer i e 2.11 (En hère au se ond prix en information in omplète) Considérons l'en hère
au se ond prix de l'exer i e 1.5 mais supposons que la valeur attribuée à l'objet par haque a he-
teur potentiel est une information privée distribuée de manière indépendante et identique selon une
distribution de probabilité stri tement positive q ∈ ∆(V ), où V ⊆ R++ .

(1) Modélisez la situation pré édente sous la forme d'un jeu Bayésien.

(2) Montrez qu'il existe un équilibre de Nash en stratégies faiblement dominantes.

Exer i e 2.12 (Puri ation des stratégies mixtes) * On onsidère le jeu mat hing pennies
de la gure 5. En suivant l'appro he d'Harsanyi (1973), onstruire un jeu à information in omplète
qui onverge vers le jeu original et qui a un équilibre en stratégies pures qui onverge vers l'équilibre
en stratégies mixtes du jeu original lorsque l'in omplètude d'information disparaît.

2
a b
a 1, − 1 −1, 1
1
b −1, 1 1, − 1

Fig. 5  Jeu de l'exer i e 2.12.

Exer i e 2.13 (Équilibre orrélé à 3 joueurs) Considérons le jeu à trois joueurs i-après.

G D G D G D
H 0,0,3 0,0,0 H 2,2,2 0,0,0 H 0,0,0 0,0,0
B 1,0,0 0,0,0 B 0,0,0 2,2,2 B 0,1,0 0,0,3
a b c

(1) Trouvez les équilibres de Nash en stratégies pures.

(2) Montrez qu'il existe un équilibre orrélé, mais pas d'équilibre de Nash (même en stratégies
mixtes), qui donne un paiement égal à 2 au premier joueur ( ara térisez et équilibre orrélé).

(3) Expliquez en quoi le manque d'information du joueur 3 peut lui être favorable.

23 juillet 2008 Théorie des jeux  Exer i es (F. Koessler)

 3 Théorie des jeux omportementale

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 4 Jeux sous forme extensive

Exer i e 4.1 (Un jeu de Poker simplié) * Deux joueurs parti ipent à une version simpliée
d'un jeu de poker :

 tout d'abord, les deux joueurs mettent 1 e sur la table ;

 le joueur 1 tire une arte, qui peut être haute (H ) ou basse (B ) ave la même probabilité
(1/2). Il est le seul à la voir ; après avoir tiré sa arte, il a le hoix entre :

 passer, auquel as il perd sa mise de 1 e au prot du joueur 2, et la partie se termine ;

 rester dans le jeu, auquel as il doit mettre 2 e de plus sur la table.

 et le joueur 2 doit alors jouer à son tour ; il a le hoix entre :

 abandonner (et perdre sa mise initiale) ;

 demander à voir la arte (il doit alors mettre en jeu 2 e supplémentaires) : le montant
des mises va alors au joueur 1 si la arte est haute et au joueur 2 si la arte est basse.

Les joueurs sont supposés neutres au risque, de telle sorte qu'ils maximisent leur espéran e de
gain (l'utilité est égale au gain monétaire).

(1) De quel type de jeu s'agit-il ?

(2) Représentez e jeu sous forme extensive.

(3) Représentez e jeu sous forme normale.

(4) Trouvez les équilibres de Nash. Commentez.

(5) Si le joueur 2 est amené à jouer, quelle est, selon lui, la probabilité que la arte soit haute ?

Exer i e 4.2 (Valeur de l'information) * On onsidère deux projets, α et β, dont un et un

seul sera rentable. La probabilité a priori de ha un des deux états de la Nature  α est le projet
rentable et  β est le projet rentable est égale à 1/2. Deux rmes, i = 1,2, ont ha une la possibilité
d'investir dans un et un seul projet : a tion a (respe tivement b) pour l'investissement dans le projet
α (respe tivement β ). Si une rme investit dans le projet non rentable son utilité est nulle quelle
que soit la dé ision de l'autre rme. Si elle investit seule dans le projet rentable son utilité est égale
à 6, et si les deux rmes investissent dans le projet rentable l'utilité de ha une des rmes est égale
à 2.

Au une des rmes ne onnaît l'état de la Nature ( 'est-à-dire, au une ne sait a priori si 'est le
projet α ou le projet β qui est rentable). Cependant, la rme 1 (et uniquement la rme 1) reçoit
un signal privé, qα ou qβ , qui est orrélé ave l'état de la Nature tel que

Pr(qα | α) = Pr(qβ | β) = π ≥ 1/2

Pr(qα | β) = Pr(qβ | α) = 1 − π.

Après avoir reçu son signal privé (qα ou qβ ), la rme 1 dé ide dans quel projet investir (a tion a
ou a tion b). La rme 2 observe l'a tion de la rme 1 (mais pas son signal privé) puis dé ide à son
tour dans quel projet investir (a tion a ou a tion b).

(1) Représentez e jeu sous forme extensive. De quel type de jeu s'agit-il ?

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 (2) Représentez e jeu sous forme normale.
(3) Cara térisez l'équilibre de Nash dans lequel la rme 1 investit toujours en suivant son
information privée ( 'est-à-dire joue (a | qα , b | qβ )). Représentez graphiquement le paiement
moyen de la rme 1 à et équilibre en fon tion de π ∈ [1/2,1].
(4) Est-il préférable pour la rme 1 d'être totalement informée de l'état de la Nature (π = 1)
ou de ne re evoir au une information privée (π = 1/2)? Commentez.

Exer i e 4.3 Considérez le jeu sous forme extensive i-dessous (les utilités sont supposées quel-
onques et ne sont pas représentées).

3 3 3 3

(1) Déterminez le nombre maximal et le nombre minimal d'équilibres de Nash en stratégies

pures que peut posséder e jeu.
(2) Même question pour les équilibres de Nash en stratégies mixtes.

Exer i e 4.4 (Brûler de l'argent) Deux joueurs sont amenés à jouer le jeu simultané de la gure
i-dessous.
2
A B
1 A 3,1 0,0
B 0,0 1,3

(1) Trouvez les équilibres de Nash (en stratégies pures et mixtes) de e jeu.
On suppose maintenant que le joueur 1, avant de jouer e jeu, a la possibilité de donner 1,5
unités monétaires à un individu externe au jeu. On suppose également que le joueur 2 observe si
le don a eu lieu. Si le don a lieu, les gains du joueur 1 sont don diminués de 1,5. On note D (D)
l'a tion qui onsiste à pro éder (respe tivement ne pas pro éder) au don de 1,5 unités monétaires.
(2) É rire e nouveau jeu sous forme extensive puis sous forme normale.
(3) Trouvez les équilibres de Nash en stratégies pures de e nouveau jeu. Commentez.
(4) Trouvez les équilibres de Nash en stratégies pures de e nouveau jeu après éliminations
su essives de toutes les stratégies stri tement et faiblement dominées. Commentez.

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Exer i e 4.5 (Stratégie mixte et omportementale) Déterminez la stratégie omportemen-
tale du joueur 1 qui est équivalente à la stratégie mixte σ1 (A,E) = σ1 (A,F ) = σ1 (B,F ) = 1/3 du
joueur 1 dans le jeu i-dessous.

1
A B
2
C D
1
E F

Exer i e 4.6 Considérons le jeu de la bataille des sexes étudié en ours, et rappelé i-dessous,
mais supposons maintenant que le joueur 1 (madame) peut hoisir son a tion avant le joueur 2
(monsieur), et que e dernier observe parfaitement l'a tion hoisie par le joueur 1.

2
a b
1 a (3,2) (1,1)
b (0,0) (2,3)

(1) Représentez le jeu original et le nouveau jeu sous forme extensive. Quelle est la diéren e en
terme d'information entre le jeu original et le nouveau jeu?
(2) Donnez la représentation du nouveau jeu sous forme normale.
(3) Déterminez l'ensemble des équilibres de Nash en stratégies pures.
(4) Déterminez l'ensemble des équilibres de Nash parfaits en sous-jeux.

Exer i e 4.7 Un fournisseur (F ) souhaite arrêter la fabri ation de piè es de re hange pour les
ordinateurs d'an ienne génération. L'a heteur (A) de e matériel peut engager des poursuites en
as d'arrêt de la produ tion. Étant ouvert par une garantie, l'a heteur est ertain de gagner, mais
es poursuites lui seraient très oûteuses. Plus pré isément, le fournisseur ommen e par dé ider s'il
ontinue (a tion c) ou stoppe (a tion s) la produ tion de piè es de re hange pour les ordinateurs
d'an ienne génération. Cette dé ision est parfaitement observée par l'a heteur. Si le fournisseur
ontinue la produ tion alors l'intera tion stratégique entre les deux joueurs est terminée et ils
reçoivent ha un une utilité égale à 2. Si le fournisseur stoppe la produ tion alors l'a heteur peut
engager des poursuites (a tion p) ou les abandonner (a tion a). Dans le premier as (poursuites)
l'utilité des deux joueurs est nulle; dans le deuxième as (abandon) le fournisseur a une utilité de
3 et l'a heteur a une utilité de 1.
(1) Représentez e jeu sous forme extensive.
(2) Représentez e jeu sous forme normale.
(3) Déterminez l'ensemble des équilibres de Nash.
(4) Dis utez de la rédibilité de es équilibres de Nash et déterminez l'ensemble des équilibres
de Nash parfaits en sous-jeux.

23 juillet 2008 Théorie des jeux  Exer i es (F. Koessler)

Exer i e 4.8 On onsidère le jeu sous forme extensive de la gure 6.

1
S C
2
2,0 G D
1
1,1 L R

3,0 0,2

Fig. 6 Jeu de l'exer i e 4.8.

(1) É rire e jeu sous forme normale et ara tériser l'ensemble de tous les équilibres de Nash.
(2) Déterminer les équilibres de Nash parfaits en sous-jeux.

Exer i e 4.9 Considérez le jeu sous forme extensive i-dessous.

1
a1 b1
2
a2 b2
2,2 1 1
A B α γ
β

3,4 4,0 1,3 3,1 2,1

(1) Représentez e jeu sous forme normale.

(2) Déterminez l'ensemble des équilibres de Nash.
(3) Déterminez l'ensemble des équilibres de Nash parfaits en sous-jeux.

Exer i e 4.10 Considérez le jeu sous forme extensive suivant (la oordonnée i de haque ve teur
de gains orrespond au gain du joueur i) :

1
L1 R1
2 2
L′2 R2′
L2 R2 1
L′1 R1′ L′1 R1′
(3,1) (0,0)
(2,3) (0,1) (0,2) (1,0)

(1) Déterminez le nombre de stratégies pures de haque joueur.

(2) Déterminez l'ensemble des équilibres de Nash parfaits en sous-jeux.

(3) Montrez qu'il existe un équilibre de Nash où le joueur 2 obtient une utilité égale à 3 (dé-
terminez pré isément et équilibre). Expliquez pourquoi et équilibre de Nash n'est pas parfait en
sous-jeux.

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Exer i e 4.11 (Mille-pattes) Considérez le jeu suivant, appelé jeu du mille-pattes :

1 C 2 C 1 C 2 C 1 C 2 C 6,5

S S S S S S

1,0 0,2 3,1 2,4 5,3 4,6

(1) Trouvez les équilibres de Nash en stratégies pures et les équilibres de Nash parfaits en sous-
jeux.

Pour tout ε > 0, on dénit un ε-équilibre (de Nash) par un prol de stratégies pour lequel
au un joueur n'a une stratégie alternative qui lui permet d'augmenter son utilité d'au moins ε.

(2)* Montrez que pour tout entier positif k et tout ε > 0, il existe un horizon T susamment long
tel que si toutes les utilités des agents sont divisées par T , alors le jeu ainsi modié dispose
d'un ε-équilibre où le premier joueur à jouer S le fait à la période k.

Exer i e 4.12 Déterminez l'ensemble de tous les équilibres de Nash parfaits en sous-jeux du jeu
sous forme extensive i-dessous.

1
S C
1
O1 B1
2,2 2
O2 B2 O2 B2

5,1 0,0 0,0 1,5

Exer i e 4.13 Considérez le jeu sous forme extensive suivant.

A B
2

C D 3,3
1

E F 1,1

2,0 0,2

(1) Trouvez les équilibres de Nash parfaits en sous-jeux.

(2) Éliminez su essivement et de plusieurs manières les stratégies faiblement dominées. Com-
mentez.

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Exer i e 4.14 Considérez le jeu sous forme extensive suivant.

A B
2 1

L R C D

0,0 1,2 1,1 0,0

(1) Trouvez les équilibres de Nash parfaits en sous-jeux.

(2) Éliminez su essivement et de plusieurs manières les stratégies faiblement dominées. Com-
mentez.

Exer i e 4.15 * (1) Dans le jeu sous forme extensive i-dessous, est-il raisonnable (selon vous)
pour les joueurs 1 et 2 de jouer A1 et A2 ? (expliquez pourquoi). Ce omportement est-il ompatible
ave un équilibre de Nash du jeu ?

(2) Trouvez tous les équilibres de Nash. (Vous noterez p1 la probabilité que le joueur 1 joue A1 ,
p2 la probabilité que le joueur 2 joue A2 , et q la probabilité que le joueur 3 joue A3 .)
1 A1 2 A2
1,1,1
B1 B2
3
A3 B3 A3 B3

3,0,0 0,3,0 3,0,0 0,3,0

Exer i e 4.16 *
4 Deux nouveaux entres ommer iaux, A et B, ont été onstruits dans une
ville. Trois haînes de restauration rapide, R1, R2 et R3, ont ha une la possibilité d'installer un
et un seul restaurant dans un des deux entres ommer iaux. Le hire d'aaire total pour la
restauration rapide est égal à QA dans le entre ommer ial A et QB dans le entre ommer ial B.
Nous supposons que l'utilité d'une haîne de restauration rapide est égale à son hire d'aaire et
nous supposons que lorsqu'il existe plusieurs restaurants dans un même entre ommer ial alors les
lients se répartissent de manière uniforme dans les diérents restaurants de e entre ommer ial
(par exemple, si exa tement deux restaurants sont installés dans le entre ommer ial B alors le
hire d'aaire dans ha un de es deux restaurants est égal à QB /2). Nous supposons enn que,
avant l'ouverture des entres ommer iaux, la haîne de restauration rapide R1 est la première à
pouvoir dé ider dans quel entre ommer ial elle va s'installer, puis la haîne R2 et enn la haîne
R3, haque dé ision passée étant publiquement observée.

(1) Modélisez ette situation sous la forme d'un jeu sous forme extensive.

(2) Déterminez les dé isions des trois haînes de restauration rapide R1, R2 et R3 à l'équilibre
de Nash parfait en sous-jeux en fon tion des paramètres QA et QB (ne onsidérez que des ensembles
génériques de paramètres, 'est-à-dire, ignorez les as où un des joueurs est indiérent entre deux
dé isions). La haîne de restauration rapide R1, qui prend sa dé ision en premier, hoisira-t-elle
né essairement le plus grand entre ommer ial ? Expliquez pourquoi.

Exer i e 4.17 (Le dilemme des prisonniers ave une autorité) Considérez le jeu du dilemme
des prisonniers de la gure 7.

4. Adapté de Feeney et King (2001) Parimutuel Betting Games, E onomi s Letters 72, 165173.

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 Prisonnier 2
Coopérer Dénon er
Coopérer 10,10 0,15
Prisonnier 1
Dénon er 15,0 5,5
Fig. 7  Le dilemme des prisonniers de l'exer i e 4.17.

Supposez, ontrairement à la représentation standard, que les prisonniers hoisissent leur a tion
l'un après l'autre, le deuxième prisonnier hoisissant son a tion après avoir observé elle hoisie par
le premier.

(1) Représentez le jeu ainsi déni sous forme extensive. Quelle diéren e y a-t-il par rapport à
la représentation du jeu de la gure 7 sous forme extensive ? Cal ulez le nombre de stratégies de
haque joueur dans ha un des as.

(2) Pensez-vous que les omportements vont être modiés ? Déterminez les ENPSJ.

Nous reprenons le jeu de la gure 7 et introduisons un troisième joueur, une autorité bénévole,
qui peut modier l'utilité des joueurs. Il dispose de deux a tions : Pénaliser et Ne pas pénaliser.
S'il hoisit la première, l'utilité des deux prisonniers est diminuée de 7. Dans le as ontraire, les
utilités ne sont pas modiées. Nous supposons que l'utilité du joueur bénévole est égale à la somme
des utilités des prisonniers, qu'il joue après le dilemme des prisonniers de la gure 7, et qu'il observe
parfaitement les dé isions passées.

(3) Représentez e nouveau jeu, à trois joueurs, sous forme extensive. Déterminez les ENPSJ.

Supposons maintenant que le joueur bénévole joue en premier. Il dispose de deux a tions :s'engager
à pénaliser les agents si au moins un des deux prisonniers dénon e et ne pas s'engager. L'a tion
du joueur bénévole est observée par les deux autres joueurs.

(4) Représentez e nouveau jeu sous forme extensive. Déterminez les ENPSJ en stratégies pures.

Exer i e 4.18 (Dissuasion) Deux pays, 1 et 2, qui sont en onit pour un territoire, ont simul-
tanément la possibilité d'attaquer (a tion A), ou de ne rien faire (a tion N ). La matri e du jeu
sous forme normale est représentée par la gure 8, où a > b > c > 0.

2
A N
A (0,0) (a,c)
1
N (c,a) (b,b)
Fig. 8  Jeu sous forme normale de l'exer i e 4.18.

(1) De quel type de jeu vu en ours s'agit-il ? Quelles onditions sur les paramètres faudrait-il
modier pour obtenir un dilemme des prisonniers ?

(2) Dans la suite de l'exer i e on suppose toujours que a > b > c > 0. Déterminez les équilibres
de Nash en stratégies pures et l'unique équilibre de Nash en stratégies omplètement mixtes.

(3) Supposons que le pays 1 puisse s'engager à attaquer (riposter) ave probabilité π s'il observe
que le pays 2 attaque, et à ne rien faire sinon. Pour quelles valeurs de π le pays 1 est-il apable de
dissuader le pays 2 d'attaquer ? En d'autres termes, pour quelles valeurs de π est-il possible d'avoir
omme unique équilibre de Nash parfait en sous-jeux le résultat où les deux pays n'attaquent pas ?

(4) On suppose toujours que le pays 1 puisse s'engager à attaquer ave une probabilité π s'il

23 juillet 2008 Théorie des jeux  Exer i es (F. Koessler)

observe que le pays 2 attaque, et à ne rien faire sinon. De plus, on suppose que le pays 1 pense ave

probabilité θ ∈ (0,1) que le pays 2 préfère toujours attaquer, et ave probabilité 1−θ que le pays 2

a les préféren es du jeu d'origine. Déterminer la probabilité π de représailles qui est optimale pour

le pays 1.

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 5 Jeux répétés à information omplète et observation parfaite

Horizon ni
Exer i e 5.1 Considérez le jeu sous forme normale i-dessous.

a b c
a 1,1 5,0 0,0
b 0,5 4,4 0,0
c 0,0 0,0 3,3

(1) Déterminez les équilibres de Nash en stratégies pures de e jeu.

(2) On onsidère que e jeu est joué deux fois de suite et que les joueurs observent les dé isions
de la première étape avant de jouer en deuxième étape. Trouvez un équilibre parfait en sous-jeux
tel que les deux joueurs aient ha un un gain total non a tualisé égal à 7.

Exer i e 5.2 Considérez le jeu sous forme normale i-dessous.

a b c d
a 0,0 1,3 0,0 5,1
b 3,1 0,0 0,0 0,0
c 0,0 0,0 3,3 0,0
d 1,5 0,0 0,0 4,4

(1) Déterminez les équilibres de Nash en stratégies pures de e jeu.

(2) On onsidère que e jeu est joué deux fois de suite et que les joueurs observent les dé isions
de la première étape avant de jouer en deuxième étape. Trouvez un équilibre parfait en sous-jeux
tel que les deux joueurs aient ha un un gain total non a tualisé égal à 7.

Exer i e 5.3 (Léa préfère jouer deux fois) On onsidère le jeu de base de la gure 9 et on
suppose que e dernier est joué deux fois de suite, les a tions de la première étape étant publiquement
et parfaitement observées à la n de la première étape (on ne onsidère pas de taux d'a tualisation).
Cara térisez les trois équilibres de Nash du jeu de base puis ara térisez un ENPSJ du jeu répété
en deux étapes qui ne onsiste pas simplement à jouer des équilibres de Nash du jeu de base.

Cédri
A B C
a (5,0) (0,1) (0,0)
Léa b (0,0) (3,3) (0,0)
c (0,0) (0,0) (1,1)

Fig. 9 Jeu de base de l'exer i e 5.3.

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Exer i e 5.4 On suppose que le jeu de base de la gure 10 est joué deux fois de suite, les a tions
de la première étape étant publiquement et parfaitement observées à la n de la première étape (on
ne onsidère pas de taux d'a tualisation). Pour quelles valeurs de θ la stratégie suivante (jouée par
haque joueur) est un équilibre de Nash parfait en sous-jeux?

 Première étape : s1i = bi




 ai si (s1 ) = (b1 ,b2 )
si (s1 ) = (y,b2 ), y 6= b1

c
i
 Deuxième étape : s2i (s1 ) =


 di si (s1 ) = (b1 ,z), z 6= b2
a si (s1 ) = (y,z), y 6= b1 et z 6= b2 .

i

2
a2 b2 c2 d2
a1 3,3 θ,1 0,1 1,1
b 1,θ 5,5 0,1 1,1
1 1
c1 1,1 1,1 1,3 1,1
d1 1,0 1,0 0,0 3,1

Fig. 10  Jeu de base de l'exer i e 5.4.

Exer i e 5.5
5

(1) Trouvez les équilibres de Nash en stratégies pures des jeux sous forme normale (a), (b), ( ),
et (d) de la gure 11.

(2) Montrez que dans ha un de es jeux haque joueur a une stratégie qui est stri tement
dominée.

(3) On suppose maintenant que haque jeu de base de la gure 11 est joué deux fois de suite, les
a tions de la première étape étant publiquement et parfaitement observées à la n de la première
étape (on ne onsidère pas de taux d'a tualisation). Montrez pour ha un des jeux répétés qu'il
existe un ENPSJ qui donne à au moins un des joueurs un paiement moyen stri tement supérieur à
tous les paiements d'équilibre du jeu non répété.

A B C A B C A B C
a (1,1) (0,0) (4,0) a (0,0) (6,2) (12,0) a (0,0) (1,3) (0,0)
b (0,0) (2,2) (0,0) b (2,6) (0,0) (0,0) b (3,1) (0,0) (6,0)
c (0,4) (0,0) (3,3) c (0,12) (0,0) (11,11) c (0,0) (0,6) (0,0)
(a) (b) ( )
A B C D
a (0,0) (2,4) (0,0) (8,0)
b (4,2) (0,0) (0,0) (0,0)
c (0,0) (0,0) (3,3) (0,0)
d (0,8) (0,0) (0,0) (7,7)
(d)

Fig. 11  Jeux de base de l'exer i e 5.5.

5. Insipé de Benoît et Krishna (1993).

23 juillet 2008 Théorie des jeux  Exer i es (F. Koessler)

Horizon inni
Exer i e 5.6 Considérez le jeu du dilemme des prisonniers vu en ours répété un nombre inni
de fois.

(1) Soit la stratégie du joueur 1 qui onsiste à ommen er par oopérer, ontinuer à oopérer
tant que l'autre joueur oopère, et dénon er pendant deux périodes puis retourner automatiquement
à la oopération si l'autre joueur dénon e. É rivez l'automate orrespondant à ette stratégie et
donnez en une représentation graphique.

(2) Soit la stratégie du joueur 2 qui onsiste à oopérer aux périodes impaires et à dénon er
aux périodes paires indépendamment des a tions passées. É rivez l'automate orrespondant à ette
stratégie et donnez en une représentation graphique.

(3) Déterminez les paiements moyens non a tualisés des joueurs lorsque le joueur 1 joue la
stratégie de la question (1) et le joueur 2 joue la stratégie de la question (2).

(4) Trouvez une stratégie (pure) qui ne peut pas être représentée par un automate ave un
nombre ni d'états.

Exer i e 5.7 On onsidère le dilemme des prisonniers suivant répété un nombre inni de fois.

C D
C (2, 2) (−1, 3)
D (3, − 1) (0, 0)

(1) Représentez l'ensemble des paiements réalisables et individuellement rationnels. À quoi

orrespond et ensemble ?

(2) Trouvez les onditions sur le taux d'a tualisation δ pour que le prol de stratégies  grim 
onstitue un équilibre de Nash (respe tivement un équilibre de Nash parfait en sous-jeux).

(3) Montrez que le prol de stratégies  Tit for Tat  (donnant  donnant) n'est pas un équilibre
de Nash parfait en sous-jeux quel que soit le taux d'a tualisation.

(4) On onsidère la stratégie suivante pour haque joueur : oopérer en période 1, oopérer en
période t + 1 si les deux joueurs ont hoisi la même a tion en période t, et dénon er en période
t + 1 et revenir automatiquement à la oopération en t + 2 si les deux a tions dièrent en période
t. Représentez l'automate orrespondant à ette stratégie. Donnez les onditions sur δ pour que e
prol de stratégies soit un ENPSJ.

Exer i e 5.8 Considérez le jeu sous forme normale suivant.

2
a b
a 1,1 −5,2
1
b 2, − 5 −1, − 1

(1) Déterminez l'ensemble de tous les équilibres de Nash (en stratégies pures et mixtes).

(2) En supposant que les gains sont a tualisés au taux 1 ≥ δ > 0, trouvez les équilibres de Nash
parfaits en sous-jeux de e jeu répété T fois (T ni).

23 juillet 2008 Théorie des jeux  Exer i es (F. Koessler)

 (3) On suppose maintenant que e jeu est répété un nombre inni de fois (les gains sont a tualisés
au taux 1 > δ > 0). Trouvez une ondition sur δ qui permette l'obtention d'un équilibre de Nash
parfait en sous-jeux tel que haque joueur joue a jusqu'à la n des temps.

(4) Déterminez l'ensemble de tous les paiements moyens qui peuvent être atteints aux équilibres
de Nash parfaits en sous-jeux du jeu répété un nombre inni de fois lorsque le taux d'a tualisation
est pro he de un (une représentation graphique est susante).

Exer i e 5.9 On onsidère le dilemme des prisonniers i-dessous, où y > x > 1.

D C
D (1,1) (y,0)
C (0,y) (x,x)

(1) En supposant que y =3 et x = 2, représentez graphiquement l'ensemble des ve teurs de

paiements réalisables. À quoi orrespond et ensemble ?

(2) En supposant que y =3 et x = 2, représentez graphiquement l'ensemble des ve teurs de

paiements individuellement rationnels. À quoi orrespond et ensemble ?

(3) À quoi orrespond l'interse tion de l'ensemble des ve teurs de paiements réalisables ave
l'ensemble des ve teurs de paiements individuellement rationnels ?

(4) On suppose que le dilemme des prisonniers de la gure pré édente, ave y > x > 1 quel-
onques, est répété un nombre inni de fois, ave un taux d'a tualisation δ ∈ (0,1). Trouvez une
stratégie (à dénir pré isément) et les onditions sur δ qui permettent d'obtenir un équilibre de
Nash où les joueurs oopérent à toutes les périodes.

23 juillet 2008 Théorie des jeux  Exer i es (F. Koessler)

Liste des exer i es
0.1 Optimiser les ventes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

0.2 Cardinalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

0.3 Prendre des risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

0.4 Trouver des préféren es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

0.5 Le Paradoxe d'Allais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

0.6 Jeu à Las Vegas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

0.7 Arbre de dé ision, indu tion à rebours et règle de Bayes . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1 Équilibres de Nash et dominan e dans les jeux 2×3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2 Passager landestin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.5 En hères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.6 Un jeu de lo alisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.7 Guerre d'usure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.8 Jeu de vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.9 Jeux à somme nulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.10 La bataille des sexes après 30 ans de mariage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.11 Travail d'équipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.12 Construisez vos jeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.13 Jeu d'inspe tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.17 Nash vs. pruden e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.18 Une bataille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.19 Tir au but . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

23 juillet 2008 Théorie des jeux  Exer i es (F. Koessler)

1.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.24 Conit équilibre de Nash  stratégies maxmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.1 Connaissan e individuelle, mutuelle et ommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2 Crash sans ho exogène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.3 Le jeu des hapeaux et la onnaissan e ommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.4 Équilibres Bayésiens simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.5 Équilibres Bayésiens simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.6 Impossibilité de parier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.7 Le jeu du ourrier éle tronique et de l'attaque oordonnée . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.8 Duopole de Cournot en information in omplète . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.9 Duopole de Cournot, diéren iation, et avantage informationnel . . . . . . . . . . . . . 16

2.10 Jeu d'é hange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.11 En hère au se ond prix en information in omplète . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.12 Puri ation des stratégies mixtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.13 Équilibre orrélé à 3 joueurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4.1 Un jeu de Poker simplié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4.2 Valeur de l'information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.4 Brûler de l'argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.5 Stratégie mixte et omportementale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.11 Mille-pattes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

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4.17 Le dilemme des prisonniers ave une autorité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4.18 Dissuasion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

5.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5.3 Léa préfère jouer deux fois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

5.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

5.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

5.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

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